1、第 2 章 股票 Resdat樣本數(shù)據(jù)： resset SAS論壇： resset.股票數(shù)據(jù)八大模塊：標(biāo)識(shí)，事件，行情與分配，指數(shù)，收益，風(fēng)險(xiǎn)因子與三因子模型，權(quán)證，港股等既有根本買賣數(shù)據(jù)，也提供齊全的衍生目的展現(xiàn)中國(guó)股票市場(chǎng)的數(shù)據(jù)內(nèi)容及查詢方法股票數(shù)據(jù)內(nèi)容標(biāo)識(shí) 事件 行情與分配 指數(shù) 收益 風(fēng)險(xiǎn)因子與三因子模型 權(quán)證 港股 未結(jié)束轉(zhuǎn)下頁(yè)標(biāo)識(shí)最新股票信息、公司信息、三板股票信息 事件名稱變更歷史 、行業(yè)分類、行業(yè)變更歷史、證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類名稱代碼對(duì)照表、匯率、傭金與印花稅、首次發(fā)行與上市、處理、分配、公司股數(shù)變動(dòng)歷史、股數(shù)變動(dòng)歷史、股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)分置分配、停牌、退市信息行情與分配行情與分配、

2、累計(jì)股價(jià)調(diào)整除子指數(shù)指數(shù)信息、指數(shù)成分、指數(shù)行情、指數(shù)日收益、指數(shù)周收益、指數(shù)月收益、指數(shù)季收益、指數(shù)年收益、國(guó)際股票指數(shù)信息、國(guó)際股票指數(shù)行情與收益持有期收益?zhèn)€股日收益、個(gè)股周收益、個(gè)股月收益、個(gè)股季收益、個(gè)股年收益、市場(chǎng)日收益、市場(chǎng)周收益、市場(chǎng)月收益、市場(chǎng)季收益、市場(chǎng)年收益資本收益?zhèn)€股日資本收益、個(gè)股周資本收益、個(gè)股月資本收益、個(gè)股季資本收益、個(gè)股年資本收益、市場(chǎng)日資本收益、市場(chǎng)周資本收益、市場(chǎng)月資本收益、市場(chǎng)季資本收益、市場(chǎng)年資本收益累積收益?zhèn)€股周累積收益、個(gè)股月累積收益、個(gè)股季累積收益、個(gè)股年累積收益、市場(chǎng)周累積收益、市場(chǎng)月累積收益、市場(chǎng)季累積收益、市場(chǎng)年累積收益股票數(shù)據(jù)內(nèi)容接上頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)

3、因子個(gè)股日收益Beta（年度數(shù)據(jù)）、個(gè)股日收益Beta（時(shí)點(diǎn)前數(shù)據(jù)）、個(gè)股月收益Beta（時(shí)點(diǎn)前數(shù)據(jù)）行業(yè)組合日收益Beta（年度數(shù)據(jù)）、行業(yè)組合日收益Beta（時(shí)點(diǎn)前數(shù)據(jù)）、行業(yè)組合月收益Beta（時(shí)點(diǎn)前數(shù)據(jù)）三因子模型三因子數(shù)據(jù)權(quán)證權(quán)證基本信息、權(quán)證創(chuàng)設(shè)及交易信息、權(quán)證行情、權(quán)證日收益、權(quán)證周收益、權(quán)證月收益、權(quán)證季收益、權(quán)證年收益分筆交易數(shù)據(jù)股票分筆交易數(shù)據(jù)、權(quán)證分筆交易數(shù)據(jù)、指數(shù)分筆交易數(shù)據(jù)港股港股信息、港股公司信息、港股首次發(fā)行與上市、港股分配、港股股數(shù)變動(dòng)歷史、港股行情、港股行情與分配股票數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)用于表示股票和公司最根本的信息，如股票代碼，公司稱號(hào)，上市形狀，所屬買賣所等等RESS

4、ET以相關(guān)買賣所編制的股票代碼來(lái)獨(dú)一標(biāo)識(shí)一支股票、以C+股票代碼來(lái)標(biāo)識(shí)相應(yīng)的上市公司三板股票信息表記錄三板市場(chǎng)買賣股票的最新根本信息 表名中文全稱Lstkinfo最新股票信息Cinfo公司信息Stkcdref三板股票信息 標(biāo)識(shí)最新股票信息Lstkinfo 表中每一個(gè)股票為一個(gè)觀測(cè)，包括股票的最新根本信息，如股票代碼、股票類型及貨幣類型等。該表沒(méi)有時(shí)間變量，顯示的是股票最新信息，是計(jì)算股票市場(chǎng)許多統(tǒng)計(jì)量目的的根底數(shù)據(jù)集。 最新股票信息數(shù)據(jù)例如：股票代碼最新股票名稱股票上市日最新公司中文全稱交易所標(biāo)識(shí)股票類型當(dāng)前狀態(tài)002039黔源電力3-Mar-05貴州黔源電力股份有限公司2A0002040南京

5、港25-Mar-05南京港股份有限公司2A0002041登海種業(yè)18-Apr-05山東登海種業(yè)股份有限公司2A0002042飛亞股份27-Apr-05安徽飛亞紡織發(fā)展股份有限公司2A0最新股票信息表主要變量 變量名中文全稱注釋Stkcd 股票代碼交易所股票代碼，為股票永久性代碼。此為股票唯一標(biāo)識(shí)。Lstknm 最新股票名稱股票的最新中文簡(jiǎn)稱。公用變量。Lstdt股票上市日Exchflg 交易所標(biāo)識(shí)1上交所；2深交所；3三板市場(chǎng)。Stktype 股票類型AA股；BB股。Status 當(dāng)前狀態(tài)0正常上市；1ST；2*ST；3暫停上市；4退市。Lcurrency最新貨幣類型股票的結(jié)算貨幣類型：CNY

6、人民幣；USD美元；HKD港元。標(biāo)識(shí)公司信息Cinfo 表中每個(gè)公司為一個(gè)觀測(cè)，內(nèi)容包括每個(gè)上市公司的成立日期，公司中英文稱號(hào)，注冊(cè)地址等，以及公司所發(fā)行的股票和相應(yīng)的股票代碼和最新股票稱號(hào)等信息。公司信息數(shù)據(jù)例如：公司代碼最新公司中文全稱上市標(biāo)識(shí)最新A股名稱最新可轉(zhuǎn)債名稱最新B股名稱C000002萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司AB萬(wàn)科A萬(wàn)科轉(zhuǎn)債萬(wàn)科BC000024招商局地產(chǎn)控股股份有限公司AB招商地產(chǎn)招商轉(zhuǎn)債招商局B公司信息表主要變量 變量名中文全稱注釋Stkcd 股票代碼交易所股票代碼，為股票永久性代碼。此為股票唯一標(biāo)識(shí)。Lstknm 最新股票名稱股票的最新中文簡(jiǎn)稱。公用變量。Comcd 公司代碼如

7、果公司發(fā)行了A股，則公司代碼C+A股代碼。如果沒(méi)有發(fā)行A股，則公司代碼C+B股代碼。Lstdt股票上市日Lstflg上市標(biāo)識(shí)按A，B，H股的順序，依次列出該公司上市的股票類型。例如：如果公司只發(fā)B股，則記為B；如果公司既發(fā)A股又發(fā)B股，則記為AB；如果公司既發(fā)B股又發(fā)H股，則記為BH。 Convflag可轉(zhuǎn)債標(biāo)識(shí)1該公司發(fā)行了可轉(zhuǎn)債；空該公司沒(méi)有發(fā)行可轉(zhuǎn)債。標(biāo)識(shí)三板股票信息該表對(duì)于曾在上海和深圳買賣所買賣，但之后進(jìn)入三板市場(chǎng)，從而改換了股票代碼的股票進(jìn)展新老代碼的對(duì)照，以便用戶查找和收益的計(jì)算； 三板股票信息數(shù)據(jù)例如：三板市場(chǎng)代碼最新股票名稱三板市場(chǎng)上市日期主板市場(chǎng)退市日期退市前代碼退市前股票

8、名稱400008水仙A32001-12-112001-4-23600625水仙A轉(zhuǎn)400009廣建12001-12-26400010鷲峰52002-6-5400011中浩A32002-10-262001-10-22000015PT中浩A三板股票信息表主要變量 變量名中文全稱注釋Thimktcd三板市場(chǎng)代碼三板市場(chǎng)股票代碼。Lstknm 最新股票名稱最新中文簡(jiǎn)稱。ThimktLstdt三板市場(chǎng)上市日期三板市場(chǎng)上市日期。MainmktDelstdt主板市場(chǎng)退市日期滬深交易所退市日期。直接上三板的股票無(wú)此項(xiàng)數(shù)據(jù)。Stkcdbfdelst退市前代碼進(jìn)入三板市場(chǎng)前、滬深交易所的股票代碼。直接上三板的股票

9、無(wú)此項(xiàng)數(shù)據(jù)。Stknmbfdelst退市前股票名稱退市前的最后一個(gè)名稱。直接上三板的股票無(wú)此項(xiàng)數(shù)據(jù)。標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用例2.1查找股票“方正科技的一些根本信息。 “方正科技股票的代碼是600601,假設(shè)知道代碼，可用下述程序： data a; set resdat. lstkinfo; if Stkcd=600601; run;假設(shè)不知道代碼，只知道股票稱號(hào)叫“方正科技，那么將上述程序的第三句改為： if Lstknm=方正科技; 假設(shè)只記得部分稱號(hào)叫“科技，那么將上述程序的第三句改為： where Lstknm like %科技; 標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用例2.3 查找萬(wàn)科企業(yè)發(fā)行的股票和可轉(zhuǎn)債類

10、型 萬(wàn)科A的代碼是000002，因此其公司代碼為C000002。 data a; set resdat. cinfo; if comcd=C000002; keep comcd lstflg A_stkcd A_lstknm B_stkcd B_lstknm Convcd Lconvnm; run; proc print data=a; run; 股票數(shù)據(jù)事件 事件模塊是股票數(shù)據(jù)的中心內(nèi)容。記錄了上市公司股數(shù)變動(dòng)、分配等重要的歷史事件，是計(jì)算許多衍生目的的根底數(shù)據(jù)。事件模塊共有14個(gè)數(shù)據(jù)表。數(shù)據(jù)內(nèi)容模塊表名中文全稱事件Nmhis名稱變更歷史 Indcls行業(yè)分類Indhis行業(yè)變更歷史CSRC

11、InCls證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類名稱代碼對(duì)照表Exrrate匯率Commtax傭金與印花稅Iissulst首次發(fā)行與上市Treat處理Dist分配Cshrhis公司股數(shù)變動(dòng)歷史Shrhis股數(shù)變動(dòng)歷史 DistDivshr股權(quán)分置分配Halt停牌delinfo退市信息事件稱號(hào)變卦歷史Nmhis稱號(hào)變卦歷史按股票代碼排序，記錄每只股票自上市后的股票稱號(hào)變卦信息，包括股票的曾用稱號(hào)，該稱號(hào)所適用的時(shí)間范圍及該股票的最新稱號(hào)；稱號(hào)變卦歷史Nmhis表主要變量 ：變量名中文全稱類型注釋Stkcd 股票代碼字符交易所股票代碼，為股票永久性代碼。公用變量。Lstknm 最新股票名稱字符股票的最新中文簡(jiǎn)稱。公用變量

12、。Date日期日期等于名稱生效日。公用變量。Begdt變更生效日日期股票名稱、狀態(tài)和股票所屬行業(yè)變化的開始日期。Enddt變更結(jié)束日日期股票名稱、狀態(tài)和股票所屬行業(yè)變化的截至日期。Stknm股票名稱字符交易時(shí)的中文簡(jiǎn)稱。初次發(fā)行與上市Iissulst 記錄每只股票在發(fā)行和上市時(shí)的情況，發(fā)行信息包括發(fā)行日、發(fā)行市盈率、發(fā)行面值、發(fā)行股份數(shù)量、募集金額、發(fā)行費(fèi)用和配售等；上市信息包括股票初次上市日及職工股上市日等。對(duì)于B股，該表中發(fā)行價(jià)錢、募集資金總額和發(fā)行費(fèi)用等均分別用外幣和換算后的人民幣兩列變量表示，可適用于不同的研討需求。其中滬市B股以美圓計(jì)價(jià)，深市B股以港元計(jì)價(jià)。初次發(fā)行與上市表主要變量變

13、量名中文全稱注釋Stkcd 股票代碼交易所股票代碼，為股票永久性代碼。公用變量。Lstknm 最新股票名稱股票的最新中文簡(jiǎn)稱。公用變量。Date日期等于發(fā)行起始日=lstdt。公用變量。Lstdt股票上市日ParCNY發(fā)行面值-人民幣計(jì)價(jià)人民幣計(jì)價(jià)。Ipoprfc發(fā)行價(jià)格-外幣計(jì)價(jià)滬市B股以美元計(jì)價(jià)；深市B股以港元計(jì)價(jià)；其他的以人民幣計(jì)價(jià)。事件處置Treat 按股票代碼和時(shí)間排序，記錄每只股票受處置的相關(guān)信息。每一次的處置事件包括處置所適用的日期，描畫處置緣由的代碼，處置類型等。 處置數(shù)據(jù)例如：股票代碼最新股票名稱日期處理標(biāo)識(shí)開始日000004*ST國(guó)農(nóng)21-Apr-06221-Apr-060

14、00010S*ST華新9-May-0629-May-06000030S*ST盛潤(rùn)4-Apr-0624-Apr-06000034S*ST深泰28-Apr-06228-Apr-06處置 Treat表主要變量 變量名中文全稱 注釋Trmtflg處理標(biāo)識(shí) 0正常上市； 1ST （特別處理）； 2*ST（退市預(yù)警）； 3暫停上市； 4PT（特別轉(zhuǎn)讓）； 5退市。注：1999年6月30日至2004年5月27日，買賣所在上市公司股票暫停上市期間，為投資者提供股票“特別轉(zhuǎn)讓效力。公司股票簡(jiǎn)稱前冠以“PTParticular Transfer字樣。因此，只需在此期間才會(huì)有PT形狀的股票。而前面的最新股票信息ls

15、tkinfo表描畫的是股票的最新信息，目前2007.12沒(méi)有PT類股票。事件分配Dist 該表描畫上市公司對(duì)股東進(jìn)展的一系列分配活動(dòng)。包括股票分割，送紅股，轉(zhuǎn)增，配股，增發(fā)和現(xiàn)金分紅等數(shù)量或比例，而且對(duì)于B股，其紅利，配股價(jià)錢和增發(fā)價(jià)錢等均同時(shí)用外幣和換算后的人民幣兩個(gè)變量來(lái)表示，其中滬市B股以美圓計(jì)價(jià)，深市B股以港元計(jì)價(jià)。這些事件不僅影響總股本，也影響流通股本。該表是最重要的股票數(shù)據(jù)集之一，是計(jì)算股票市場(chǎng)許多統(tǒng)計(jì)量目的、各種指數(shù)等的根底數(shù)據(jù)集。分配表主要變量 變量名中文全稱注釋Distcd 分配代碼第一個(gè)字符：0無(wú)拆細(xì)；1有拆細(xì)。第二個(gè)字符：0無(wú)送紅股；1有送紅股。第三個(gè)字符：0無(wú)轉(zhuǎn)增；1有

16、轉(zhuǎn)增。第四個(gè)字符：0無(wú)配股；1有配股。第五個(gè)字符：0無(wú)增發(fā)；1有增發(fā)。第六個(gè)字符：0無(wú)現(xiàn)金分紅；1有現(xiàn)金分紅未結(jié)束轉(zhuǎn)下頁(yè) 分配表主要變量接上頁(yè)變量名中文名稱類型注釋Rigoffprfc配股價(jià)格-外幣計(jì)價(jià)數(shù)值滬市B股以美元計(jì)價(jià)；深市B股以港元計(jì)價(jià)；其他的以人民幣計(jì)價(jià)。RigoffprCNY 配股價(jià)格-人民幣計(jì)價(jià)數(shù)值B股的價(jià)格均換算成人民幣，A股仍以人民幣計(jì)價(jià)。Sniprfc增發(fā)價(jià)格-外幣計(jì)價(jià)數(shù)值滬市B股以美元計(jì)價(jià)；深市B股以港元計(jì)價(jià)；其他的以人民幣計(jì)價(jià)。SniprCNY 增發(fā)價(jià)格-人民幣計(jì)價(jià)數(shù)值B股的價(jià)格均換算成人民幣，A股仍以人民幣計(jì)價(jià)。Snivol 增發(fā)新股數(shù)數(shù)值實(shí)際增發(fā)新股數(shù)量。Exflg

17、div分紅除權(quán)標(biāo)識(shí)字符1分紅除權(quán)；2分紅不除權(quán)（對(duì)原股東進(jìn)行分紅）；0分紅計(jì)劃未實(shí)施；.當(dāng)日無(wú)分紅事件。Exflgrigoff配股除權(quán)標(biāo)識(shí)字符1配股除權(quán)；0配股不除權(quán)；.當(dāng)日無(wú)配股事件。Exflgsni增發(fā)除權(quán)標(biāo)識(shí)字符1增發(fā)除權(quán)；0增發(fā)不除權(quán)；.當(dāng)日無(wú)增發(fā)事件。Ex匯率數(shù)值滬市B股美元兌人民幣；深市B股港元兌人民幣；其他情況為空值。股數(shù)變動(dòng)歷史Shrhis 對(duì)于中國(guó)一家上市公司，假設(shè)它同時(shí)發(fā)行多種股票如A，B，H股，那么一切數(shù)據(jù)效力商及相關(guān)媒體給出的根本都是以該公司報(bào)表為根底的總股數(shù)，即將A，B，H股加總后的總股數(shù)數(shù)據(jù)；顯然，采用這種股數(shù)構(gòu)造在計(jì)算市場(chǎng)收益率及指數(shù)等目的時(shí)會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的錯(cuò)誤，為了

18、抑制這樣的缺陷，本數(shù)據(jù)庫(kù)專門設(shè)計(jì)了以股票代碼為標(biāo)識(shí)的股數(shù)變動(dòng)歷史表Shrhis表。股數(shù)變動(dòng)歷史表主要變量 變量名中文全稱注釋Stkcd 股票代碼交易所股票代碼，為股票永久性代碼。公用變量。Lstknm 最新股票名稱股票的最新中文簡(jiǎn)稱。公用變量。Date日期等于股數(shù)變動(dòng)日Capchgdt。公用變量。Capchgcd 股數(shù)變動(dòng)原因代碼第一個(gè)字符：0無(wú)拆細(xì)；1有拆細(xì)。第二個(gè)字符：0無(wú)送紅股；1有送紅股。第三個(gè)字符：0無(wú)轉(zhuǎn)增；1有轉(zhuǎn)增。第四個(gè)字符：0無(wú)配股；1有配股。第五個(gè)字符：0無(wú)增發(fā)；1有增發(fā)。00000表示其它原因。Comfullshr公司總股數(shù)是公司資產(chǎn)負(fù)債表上的總股數(shù)。是將A，B和H股等境外

19、上市流通股加在一起的總股數(shù)。Comlpshr公司法人股公司法人股=法人股_有限售+境內(nèi)法人股+境外法人股+募集法人股+自然人法人股Lsttrdshr已上市流通股事件數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用例2.6 列知稱號(hào)變卦次數(shù)最多的股票。 proc sort data=resdat. nmhis out=a; by stkcd; data a; set a; retain stkcd_n ; if last.stkcd=1 then stkcd_i=1; if first.stkcd=1 then stkcd_n=1; else stkcd_n+1; by stkcd; proc sort data=a; by d

20、ecending stkcd_n; run;事件數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用例2.7 分別統(tǒng)計(jì)證監(jiān)會(huì)門類體系、買賣所分類體系的行業(yè)分類情況。 proc sort data=resdat. indcls out=a; by csrciccd1; data a; set a; obs=_n_; keep Csrciccd1 Csrcicnm1 obs; data b; set a ; by csrciccd1; if last.csrciccd1; n=dif(obs); if n=. then n=obs; drop obs; label n=股票數(shù); Run;事件數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用例2.10 察看深開展A自上市

21、以來(lái)的一切現(xiàn)金分紅情況：data a; set resdat .dist;where stkcd=000001 and Dividendcny=.;keep date lstknm Dividendcny;proc print data=a;run;行情與分配模塊RESSET股票數(shù)據(jù)行情與分配模塊共有2個(gè)數(shù)據(jù)表 模塊表名中文全稱行情與分配Qttndist行情與分配Dcfacpr累積股價(jià)調(diào)整除子行情與分配表簡(jiǎn)介 行情與分配表按股票代碼和日期排序。此表由行情每只股票每日的開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、買賣量和買賣金額等時(shí)序數(shù)據(jù)、股數(shù)、日歷和分配表等合并構(gòu)成的數(shù)據(jù)集，便于校驗(yàn)、各種收益目的和指數(shù)的

22、計(jì)算。該表內(nèi)容綜合了行情表、股本表、分配表和日歷表的主要信息，內(nèi)容全面，綜合性強(qiáng)，便于數(shù)據(jù)的提取與運(yùn)用。 行情與分配表主要變量變量名中文全稱類型注釋Stkcd 股票代碼字符交易所股票代碼，為股票永久性代碼。公用變量。Lstknm 最新股票名稱字符股票的最新中文簡(jiǎn)稱。Stkcdotrd交易時(shí)股票代碼字符每個(gè)股票在當(dāng)條交易發(fā)生時(shí)使用的代碼。Stknmotrd交易時(shí)股票名稱字符每個(gè)股票在當(dāng)條交易發(fā)生時(shí)使用的名稱。Date 日期日期股票交易的日期PrevClPr前收盤價(jià)數(shù)值行情與分配數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用例2.14 利用行情與分配表的累計(jì)股價(jià)調(diào)整乘子，計(jì)算萬(wàn)科A的可比收盤價(jià)。 Data clpradj; Se

23、t resdat. qttndist; Where stkcd= 000002; Clpradj= Clpr* Mcfacpr; Keep stkcd Date Clpr Mcfacpr Clpradj; Run; 計(jì)算得到的調(diào)整收盤價(jià)Clpradj 是可比價(jià)錢，可直接用于計(jì)算相關(guān)累積收益率。例2.15 將累計(jì)股價(jià)調(diào)整除子與行情與分配表相合，并計(jì)算股票日收益。 data a; set resdat. qttndist resdat. dcfacpr; by stkcd date; comparableprice =clpr/dcfacpr; return=comparableprice lag

24、 (comparableprice) /lag (comparableprice); if first. stkcd then delete; run;由行情分配數(shù)據(jù)集Qttndist計(jì)算收益data return;set ResDat. Qttndist;by stkcd date;adjclpr=Mcfacpr*Clpr;lag_adjclpr =lag(adjclpr);if not first.stkcd then lagadjclpr =lag_adjclpr;return=(adjclpr-lagadjclpr)/lagadjclpr;keep stkcd lstknm date

25、return;run;股票數(shù)據(jù)指數(shù)RESSET股票指數(shù)模塊共有10個(gè)數(shù)據(jù)表。包括國(guó)內(nèi)一切流行股票指數(shù)的信息與行情，國(guó)際著名股票指數(shù)的信息與行情以及不同同期一切指數(shù)的收益數(shù)據(jù)指數(shù)信息每一個(gè)指數(shù)為一個(gè)觀測(cè)，內(nèi)容包括指數(shù)代碼、指數(shù)中英文稱號(hào)及簡(jiǎn)稱，指數(shù)上市日期及所屬市場(chǎng)、板塊等信息指數(shù)成分列出指數(shù)所含成分證券的信息，如成分證券的代碼，稱號(hào)，入選指數(shù)的時(shí)間和退出指數(shù)的時(shí)間等指數(shù)行情與股票行情類似，給出每一個(gè)指數(shù)每個(gè)買賣日的行情信息，同樣可以用前述的方法畫圖來(lái)更直觀地了解其走勢(shì)等信息指數(shù)收益由指數(shù)行情導(dǎo)出，更直觀地給讀者展現(xiàn)了各指數(shù)每日，周，月，季和年的收益情況國(guó)際指數(shù)主要關(guān)注國(guó)際上常用的股票指數(shù)數(shù)據(jù)內(nèi)

26、容RESSET股票指數(shù)模塊共有10個(gè)數(shù)據(jù)表。包括國(guó)內(nèi)一切流行股票指數(shù)的信息與行情，國(guó)際著名股票指數(shù)的信息與行情以及不同同期一切指數(shù)的收益數(shù)據(jù)。模塊主要數(shù)據(jù)集及其稱號(hào) 模塊表名中文全稱指數(shù)Idxinfo指數(shù)信息Idxcompo指數(shù)成分Idxqttn指數(shù)行情Idxdret指數(shù)日收益Idxwkret指數(shù)周收益Idxmonret指數(shù)月收益Idxqtrret指數(shù)季收益Idxyrret指數(shù)年收益Isiinfo國(guó)際股票指數(shù)信息Isiqttnret國(guó)際股票指數(shù)行情與收益指數(shù)數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用例2.17 查看上證指數(shù)2005至2006年的行情，并畫圖展現(xiàn)：示： proc gplot data=resdat.idxq

27、ttn(where=(Idxnmabbr=上證指數(shù) and 31Dec2006d=date=1Jan2005d) ); symbol1 v=none i=join r=1 c=blue; plot clpr*date=1; run; 股票數(shù)據(jù)收益RESSET收益數(shù)據(jù)包括三類： 持有期收益；資本收益； 累計(jì)收益持有期收益率衡量的是在某段特定的時(shí)間內(nèi)，投資于某支股票的總報(bào)答根據(jù)相關(guān)的金融實(shí)際，無(wú)論是實(shí)際與實(shí)證研討、還是實(shí)務(wù)運(yùn)用，持有期收益率是最為適宜的股票收益目的國(guó)際上，持有期收益率運(yùn)用較為廣泛，例如，著名的CRSP數(shù)據(jù)僅提供持有期收益率，而目前國(guó)內(nèi)的研討數(shù)據(jù)提供商根本上只是提供累積收益率股票收益

28、模塊共有30個(gè)數(shù)據(jù)表 模塊表名表名中文全稱收益持有期收益Dret個(gè)股日收益Wkret個(gè)股周收益Monret個(gè)股月收益Qtrret個(gè)股季收益資本收益DAret個(gè)股日資本收益WkAret個(gè)股周資本收益MonAret個(gè)股月資本收益QtrAret個(gè)股季資本收益累積收益WkCret個(gè)股周累積收益MonCret個(gè)股月累積收益收益?zhèn)€股月收益Monret 記錄根據(jù)買賣數(shù)據(jù)和除權(quán)息情況計(jì)算得出的個(gè)股月收益率月收益率即月持有期收益率，是指將一月的一切事件都假設(shè)成發(fā)生在最后一天的收益率個(gè)股月收益例如股票代碼最新股票名稱日期月交易天數(shù)月收益率000001S深發(fā)展A25-Jan-06160.0342000002萬(wàn)科A2

29、5-Jan-06160.1439000005ST星源25-Jan-06160.0183000006深振業(yè)A25-Jan-06100.571收益數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用例2.18 展現(xiàn)股票深萬(wàn)科A000002的月持有期收益 時(shí)序圖。 data a; set resdat. Monret; where stkcd=000002 ; keep stkcd lstknm date Monret ; run; proc gplot data=a; symbol1 v=none i=join r=1 c=blue; plot Monret *date=1; run;收益數(shù)據(jù)查詢及運(yùn)用例2.19 統(tǒng)計(jì)代碼為00000

30、1的股票在2004年收益為正和為負(fù)的天數(shù)。 data a; set resdat. dret; if stkcd=000001 and year(date)=2004; keep stkcd lstknm date dret; run; data a; set a; retain flagp flagn flagz 0; if dret0 then flagp=flagp+1; if dret0 then flagn=flagn+1; if dret=0 then flagz=flagz+1; data a; set a end=obs_last ; if obs_last =1; put 收益為正的天數(shù)= flagp / 收益為負(fù)的天數(shù)= flagn /收益為零的天數(shù)= flagz ; run; 結(jié)果如下： 收益為正的天數(shù)=113 收益為負(fù)的天數(shù)=124 收益為零的天數(shù)=4股票數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)