1、第 PAGE6 頁 共 NUMPAGES6 頁2022國家開放大學(xué)電大?？平鹑陲L(fēng)險(xiǎn)概論期末試題及答案（試卷號(hào)：4022）2022國家開放大學(xué)電大?？平鹑陲L(fēng)險(xiǎn)概論期末試題及答案（試卷號(hào)：4022）盜傳必究 一、單項(xiàng)選擇題（每題4分，共20分）1如果一家商業(yè)銀行給一家工商類公司放貸，貸款一旦發(fā)放出去，到該償還本金和利息的時(shí)候，該公司能否及時(shí)、足額償還，就會(huì)出現(xiàn)( )。A利率風(fēng)險(xiǎn) B信用風(fēng)險(xiǎn) C匯率風(fēng)險(xiǎn) D操作風(fēng)險(xiǎn) 2商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)指的是( )a A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B匯率風(fēng)險(xiǎn) C系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D利率

2、風(fēng)險(xiǎn) 3因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)會(huì)使金融企業(yè)信譽(yù)度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲(chǔ)蓄下滑，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力不足。這種結(jié)果是因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生了什么樣的危害( )。A金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)弱化金融中介職能和信用分配職能 B金融風(fēng)險(xiǎn)容易造成財(cái)政政策的扭曲 C金融風(fēng)險(xiǎn)容易造成貨幣政策的扭曲 D使社會(huì)總投資和消費(fèi)水平受到牽制 4游離于銀行監(jiān)管體系之外、可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管套利等問題的信用中介體系被稱之為( )。A影子銀行 B間接融資 C直接融資 D金融脫媒 5( )是指當(dāng)基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí)，期限相同的金融資產(chǎn)與負(fù)債，由于各自收益率的浮動(dòng)幅度不同，從而導(dǎo)致資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)

3、值變動(dòng)不同，進(jìn)而凈值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。A.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn) B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C基差風(fēng)險(xiǎn) D期限調(diào)整風(fēng)險(xiǎn) 二、多項(xiàng)選擇題（每題5分，共20分）6-般來講，計(jì)量金融風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)重要變量是( )。A.出現(xiàn)損失的概率 B遭受損失的程度 C資本充足率 D杠桿率 7股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以根據(jù)外在宏觀經(jīng)濟(jì)變量中影響因素的種類細(xì)化為( A利率型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B匯率型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C購買力型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 8匯率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的兩大來是( )。A持有外幣資產(chǎn)和負(fù)債 B開展外匯交易 C政局不穩(wěn) D通貨膨脹 9信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型中最常見的有( )。A.Z值評(píng)分模型 BZeta評(píng)分模型 CKMV模型 DCreditmetr

4、ics模型 三、判斷正誤并說明理由（每題4分，共20分，只判斷對(duì)錯(cuò)給2分）10.簽訂合同金額越多，未來收付外匯的數(shù)額就越多，風(fēng)險(xiǎn)就越小。( ) 答案：錯(cuò)誤 理由：未來收付外匯的數(shù)額越多，風(fēng)險(xiǎn)也就越大。11一般而言，債務(wù)人在經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)越大，其違約風(fēng)險(xiǎn)就越小。( ) 答案：錯(cuò)誤 理由：債務(wù)人在經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)越大，其違約風(fēng)險(xiǎn)也越大。12.在借款人5C法中，品質(zhì)主要是通過分析p 抵押品的價(jià)值與流動(dòng)性和擔(dān)保人的信譽(yù)來考察貸款損失的風(fēng)險(xiǎn)。( ) 答案：錯(cuò)誤 理由：在借款人5C法中，品質(zhì)主要是通過分析p 過往記錄和現(xiàn)狀來考察借款人的聲譽(yù)和誠信。13金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互矛盾的，即流動(dòng)性越

5、強(qiáng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大；流動(dòng)性越差，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越小。( ) 答案：錯(cuò)誤 理由：金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互統(tǒng)一的，即流動(dòng)性越強(qiáng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越??；流動(dòng)性越差，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大。14相比封閉式基金，開放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大一些。( ) 答案：正確 理由：開放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大一些。四、問答題（每題20分，共40分）15.闡述金融風(fēng)險(xiǎn)的種類及特征、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程及其特點(diǎn)。答：(1)金融風(fēng)險(xiǎn)的種類。（5分）金融風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。在現(xiàn)實(shí)金融活動(dòng)中，各種風(fēng)險(xiǎn)并不是孤立出現(xiàn)的，一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，往往會(huì)涉及好幾種風(fēng)險(xiǎn)

6、。(2)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征。（5分）金融風(fēng)險(xiǎn)一般具有普遍性、不確定性、隱蔽性、擴(kuò)散性、可控性和兩面性等特征。(3)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程及其特點(diǎn)。（10分）迄今為止，金融風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了20世紀(jì)70年代以前的金融風(fēng)險(xiǎn)管理、20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險(xiǎn)管理以及20_年以來的新金融風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)階段。第一個(gè)階段的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為證券市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；第二個(gè)階段的金融風(fēng)險(xiǎn)除了第一個(gè)階段的三種風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)的匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)也越來越突出；第三個(gè)階段的金融風(fēng)險(xiǎn)除了上述風(fēng)險(xiǎn)，還突出表現(xiàn)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，即只用分散投資難以避開的金融風(fēng)險(xiǎn)。16.闡述我國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征以及我國對(duì)主

7、要的互聯(lián)網(wǎng)金融模式的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。答：(1)我國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征。（10分）互聯(lián)網(wǎng)金融的主要模式包括P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)支付、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)等。相較于傳統(tǒng)金融模式，互聯(lián)網(wǎng)金融是新技術(shù)與金融業(yè)務(wù)相融合的創(chuàng)新模式，具有特殊的風(fēng)險(xiǎn)特征，包括風(fēng)險(xiǎn)的廣泛傳染性和快速轉(zhuǎn)化性。(2)我國對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)等的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。（10分）近年來，在我國發(fā)展較為迅速、規(guī)模逐年遞增，但也隨之出現(xiàn)了較多風(fēng)險(xiǎn)和問題的當(dāng)屬P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)支付。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等，這些風(fēng)險(xiǎn)都有可能導(dǎo)致出借人的本息甚至本金無法得到全額兌付。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段主要有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與定價(jià)、設(shè)立擔(dān)保機(jī)制、提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、與保險(xiǎn)公司建立合作、