1、項目概要項目名稱：中國某銀行住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)1.項目背景我行差不多先后四次向人民銀行報送了開辦住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)的請示。當前，人民銀行正組織有關(guān)單位和人員制定有關(guān)制度方法。作為國內(nèi)領(lǐng)先開展證券化業(yè)務(wù)研究的銀行，我行不僅積存了近6年的證券化研究經(jīng)驗，掌握了豐富的相關(guān)理論知識，而且，目前我行證券化設(shè)計架構(gòu)及實施方案也已差不多預(yù)備就緒。然而，盡管制度設(shè)計已差不多完成，我行要真正完成該項金融創(chuàng)新，尚需進一步深入研究證券化業(yè)務(wù)的具體操作與操縱進程。這就要求我們必須立即轉(zhuǎn)入相關(guān)技術(shù)研究時期。其中最要緊的工作之一確實是研究開發(fā)住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)，為住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)的順利開展提供技

2、術(shù)支持和基礎(chǔ)保障。2.項目目標住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目其目標要緊是：1. 提供按照一定標準篩選的個人住房貸款的備選、入庫功能；2. 提供證券化個人住房貸款的各項日常業(yè)務(wù)治理功能；3. 滿足證券化個人住房貸款正常的會計核算要求；4. 建立證券化機構(gòu)的賬務(wù)核算體系，滿足證券化賬務(wù)信息披露的要求；5. 建立各種數(shù)據(jù)指標分析預(yù)測模型，提供現(xiàn)金收支查詢、分析和預(yù)測，支持證券化現(xiàn)金流治理；6. 提供債券信息的分析、統(tǒng)計和預(yù)測；7. 建立證券化機構(gòu)收益分析和預(yù)測模型。3.需求概述初步設(shè)想，該系統(tǒng)將由資產(chǎn)備選、資產(chǎn)入庫、資產(chǎn)治理、債券治理、賬務(wù)核算、信息分析、輔助等7個子系統(tǒng)構(gòu)成，其中總行運行所有7個子

3、系統(tǒng)，一級分行和經(jīng)辦行協(xié)同運行資產(chǎn)備選、資產(chǎn)入庫和資產(chǎn)治理3個子系統(tǒng)。（一）資產(chǎn)備選子系統(tǒng)按照住房抵押貸款證券化的要求，通過對個人住房貸款系統(tǒng)中的住房抵押貸款進行篩選、匯總、分析，確定符合住房抵押貸款債券設(shè)計和發(fā)行需要的貸款，建立備選貸款庫。備選貸款庫與貸款庫中的樣本具有同質(zhì)性，并保證貸款正式入庫時，規(guī)模和總量不低于債券發(fā)行的需求。資產(chǎn)備選子系統(tǒng)包括備選條件生成、備選數(shù)據(jù)抽取、備選數(shù)據(jù)稽核、備選數(shù)據(jù)上傳、備選數(shù)據(jù)裝入、備選數(shù)據(jù)分析模塊。（二）資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)同意各分行本批次入庫貸款在規(guī)定入庫時刻的數(shù)據(jù)，作為本貸款池的初始標準信息，也是建立與各分行個貸系統(tǒng)聯(lián)系的橋梁。同時，用來分析入庫貸款初始點的

4、具體數(shù)據(jù)。資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)包括入庫數(shù)據(jù)稽核、入庫數(shù)據(jù)上傳、入庫數(shù)據(jù)裝入、生成分析數(shù)據(jù)模塊。（三）資產(chǎn)庫治理子系統(tǒng)通過從個人住房貸款系統(tǒng)或個人貸款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提取、稽核、上傳，實現(xiàn)信貸經(jīng)營治理有關(guān)的數(shù)據(jù)信息治理功能。資產(chǎn)庫治理子系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)稽核、數(shù)據(jù)上傳、數(shù)據(jù)裝入、生成分析數(shù)據(jù)模塊。（四）債券治理子系統(tǒng)通過對債券發(fā)行、兌付期間的信息治理，完成對已發(fā)行債券的治理功能。該子系統(tǒng)包括債券發(fā)行、債券兌付、生成分析數(shù)據(jù)、查詢統(tǒng)計、報表治理模塊。（五）賬務(wù)核算子系統(tǒng)實現(xiàn)住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)的會計核算和證券化機構(gòu)財務(wù)治理功能，包括會計核算、財務(wù)治理兩大功能模塊（六）信息（報表）分析子系統(tǒng)信息分析子系統(tǒng)

5、通過實時接收貸款治理子系統(tǒng)、債券治理子系統(tǒng)、會計核算子系統(tǒng)的相關(guān)信息，建立貸款庫信息分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和貸款信息歷史明細數(shù)據(jù)庫，為貸款庫統(tǒng)計分析和以后設(shè)計現(xiàn)金流預(yù)測模型提供基礎(chǔ)信息。信息分析子系統(tǒng)的核心功能通過現(xiàn)金流分析模塊、提早還款分析模塊、還款打算變更分析模塊、貸款信用風險分析模塊、貸款損益分析模塊、不良貸款分析模塊等六個功能模塊實現(xiàn)，不同模塊分不對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進行相應(yīng)的加工、匯總，并通過定制報表輸出、貸款信息查詢等手段實現(xiàn)對貸款庫的歷史信息分析功能。（七）輔助維護子系統(tǒng)包括標準數(shù)據(jù)維護、用戶治理等功能模塊。4.與相關(guān)系統(tǒng)關(guān)系（一）核心賬務(wù)系統(tǒng)本系統(tǒng)依托核心賬務(wù)系統(tǒng)進行有關(guān)會計核算、資金清

6、算和賬務(wù)資金的劃轉(zhuǎn)。（二）個人住房貸款系統(tǒng)/個人信貸系統(tǒng)個人住房貸款系統(tǒng)提供入庫個人住房貸款的篩選標識、會計核算和日常貸款治理功能，本系統(tǒng)提供SPV內(nèi)部賬務(wù)核算、貸款治理、債券信息治理以及現(xiàn)金流分析預(yù)測等功能（三）證券業(yè)務(wù)系統(tǒng)（四）其他相關(guān)系統(tǒng)5.設(shè)備配置概述住房抵押貸款證券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)以現(xiàn)有個人住房貸款業(yè)務(wù)系統(tǒng)或正在進行開發(fā)的個人貸款業(yè)務(wù)系統(tǒng)作為入庫資產(chǎn)數(shù)據(jù)源在我行已有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境上進行構(gòu)建?？傂性O(shè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、治理機和賬務(wù)核算機。證券化數(shù)據(jù)庫服務(wù)器獨立于個貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采納UNIX平臺，數(shù)據(jù)庫擬采納Informix/Oracle數(shù)據(jù)庫，存放全行證券化資產(chǎn)庫數(shù)據(jù)和分析庫數(shù)據(jù)，同時兼做賬務(wù)核算服務(wù)器

7、。總行設(shè)治理客戶機若干臺，進行資產(chǎn)庫的日常治理和數(shù)據(jù)分析，其功能包括：資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫治理子系統(tǒng)、債券治理子系統(tǒng)、賬務(wù)核算子系統(tǒng)、信息分析子系統(tǒng)和系統(tǒng)維護子系統(tǒng)。信貸治理客戶機采納Windows NT/2000操作系統(tǒng)，采納C/S結(jié)構(gòu)，用DELPHI程序開發(fā)語言單獨進行軟件開發(fā)，OLAP分析工具擬采納Congnos。賬務(wù)核算機完成證券化的財務(wù)會計核算，賬務(wù)核算程序采納C/S方式，程序存放在客戶機上，用Delphi,VB,VC等語言編程，或購買成熟財務(wù)軟件產(chǎn)品。經(jīng)辦證券化業(yè)務(wù)的一級分行設(shè)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和治理機。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器在個人貸款系統(tǒng)上線往常可采納臨時服務(wù)器，上線后和個人

8、貸款系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器共用同一臺服務(wù)器，個貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計時已考慮了證券化資產(chǎn)庫。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器采納UNIX平臺，數(shù)據(jù)庫擬采納Informix數(shù)據(jù)庫，存放全轄證券化資產(chǎn)庫數(shù)據(jù)。一級分行設(shè)治理機一臺，進行資產(chǎn)庫的日常治理，其功能包括：資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫治理子系統(tǒng)。軟件結(jié)構(gòu)同總行信貸治理機。信貸治理客戶機采納Windows NT/2000操作系統(tǒng)，采納C/S結(jié)構(gòu)，用DELPHI程序開發(fā)語言單獨進行軟件開發(fā)。二級分行和經(jīng)辦行不單獨設(shè)治理機，個貸系統(tǒng)上線前可利用現(xiàn)有設(shè)備，采納和一級分行類似的程序作為過度性應(yīng)用，其功能包括資產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫治理子系統(tǒng)。個貸系統(tǒng)上線后

9、，這些功能已在個貸系統(tǒng)信貸治理機上實現(xiàn)，工作方式為采納B/S方式通過一級分行應(yīng)用服務(wù)器（J2EE平臺）實現(xiàn)，編程語言為JAVA。6.投資概算年度費用大項項目時期年度費用概算備注2002年人員費用研究論證時期70場租費研究論證時期24專家咨詢論證費研究論證時期86非項目組人員會議費研究論證時期10測試、試點及檢驗費研究論證時期10行外設(shè)備使用費研究論證時期10支持與服務(wù)費研究論證時期10工具軟件購置費研究論證時期10設(shè)備購置費研究論證時期20年度合計2502003年人員費用開發(fā)時期107場租費開發(fā)時期36專家咨詢論證費開發(fā)時期172非項目組人員會議費開發(fā)時期16培訓推廣費開發(fā)時期10測試、試點及檢驗費開發(fā)時期10行外設(shè)備使用費開發(fā)時期10支持與服務(wù)費開發(fā)時期10工具軟件購置費開發(fā)時期50設(shè)備購置費開發(fā)時期50年度合計4812003年人員費用培訓推廣時期130場租費培訓推廣時期24專家咨詢論證費培訓推廣