1、風(fēng)險(xiǎn)管理 經(jīng)貿(mào)教程 金融也要用第1頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷第一節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別(Risk Identification) 發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) 事故原因和潛在風(fēng)險(xiǎn)分析第2頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷簡(jiǎn)介一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步也是最困難的環(huán)節(jié)二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是一個(gè)連續(xù)的過程三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的任務(wù)： 1.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)， 2.分析風(fēng)險(xiǎn)四、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目的： 1.便于衡量風(fēng)險(xiǎn) 2.便于選擇最適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策第3頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/

2、11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷 發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)地調(diào)查法 優(yōu)點(diǎn)：直觀 缺點(diǎn)：表格調(diào)查法 風(fēng)險(xiǎn)分析表 保險(xiǎn)單對(duì)照表 資產(chǎn)/損失分析表分析法 組織圖分析法 財(cái)務(wù)狀況分析法 流程圖分析法 投入產(chǎn)出分析法第4頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷 其他方法1.專家調(diào)查法 2.蘭德公司的特爾菲法3.分解分析法 4.幕景分析法 使用時(shí)要注意方法的選擇 企業(yè)的性質(zhì) 企業(yè)的規(guī)模 方法的用途揭示企業(yè)的全部危險(xiǎn)必須采用多種方法識(shí)別危險(xiǎn)是一個(gè)連續(xù)不斷的過程 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的深入 風(fēng)險(xiǎn)的變化 資料的積累注意外界公布的資料，收集的資料分類保存第5頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5

3、月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷事故原因和潛在風(fēng)險(xiǎn)分析分析方法威脅分析表 事故分析與風(fēng)險(xiǎn)邏輯樹 風(fēng)險(xiǎn)清單 失誤樹分析 第6頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷 一.風(fēng)險(xiǎn)清單 風(fēng)險(xiǎn)清單 逐一列出企業(yè)面臨的危險(xiǎn)本單位所有的全部資產(chǎn)(有形 無(wú)形)，人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需的其他設(shè)施企業(yè)活動(dòng)所處的物質(zhì)自然，社會(huì)，經(jīng)濟(jì)，法律，政治環(huán)境發(fā)生損失事故的危險(xiǎn)源影響損失程度的因素第7頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷二.威脅分析表 危險(xiǎn)清單的作用可以事前識(shí)別

4、風(fēng)險(xiǎn),但可能遺漏未識(shí)別得出的危險(xiǎn)，進(jìn)一步在危險(xiǎn)清單的基礎(chǔ)上，對(duì)某一企業(yè)特定經(jīng)營(yíng)的活動(dòng)構(gòu)成威脅的風(fēng)險(xiǎn)事故，編成一覽表。第8頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷 某棉麻倉(cāng)庫(kù)威脅分析 威脅 原因 結(jié)果 措施 估損 霉 爛地面潮濕倉(cāng)容不足堆垛漏雨倉(cāng)庫(kù)漏雨翻不及時(shí)底層大部分霉?fàn)€部分霉?fàn)€上部霉?fàn)€地層霉?fàn)€局部霉?fàn)€改善通風(fēng)條件轉(zhuǎn)移出倉(cāng)加強(qiáng)出倉(cāng)修理加強(qiáng)管理 20% 10% 15%10/15% 5%火災(zāi) 失竊第9頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷三.事故分析與風(fēng)險(xiǎn)邏輯樹事故分析 對(duì)可能引起

5、生產(chǎn)問題的事故進(jìn)行研究，并探究其原因和結(jié)果的一種方法風(fēng)險(xiǎn)邏輯樹 把某種風(fēng)險(xiǎn)及其被引起的致?lián)p事件和引起致?lián)p事件的風(fēng)險(xiǎn)因素第10頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷四.失誤樹分析 失誤樹分析示意圖解表示的用以調(diào)查損失事故發(fā)生前的種種失誤事件，或?qū)Ω鞣N引起事故的原因進(jìn)行分解。具體分析哪些是可能引起風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。第11頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷風(fēng)險(xiǎn)管理人員要有豐富的想象力和勤快的雙腿。風(fēng)險(xiǎn)管理人員必須與各部門進(jìn)行合作，并建立穩(wěn)定的信息渠道第12頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5

6、月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷第二節(jié) 衡量風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)衡量的目的確定風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)嚴(yán)重程度為選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)衡量的內(nèi)容潛在的損失頻率潛在的損失幅度第13頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷主要內(nèi)容:損失資料庫(kù)的建立 1.損失頻率 2.損失幅度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法第14頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷損失資料庫(kù)的建立資料的收集數(shù)據(jù)的整理?yè)p失資料的統(tǒng)計(jì)圖第15頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外

7、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷損失頻率 (loss frequency) 考慮因素1.風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù) 2.損失形態(tài) 3.風(fēng)險(xiǎn)事故常用概率經(jīng)驗(yàn)概率組合概率 概率在風(fēng)險(xiǎn)管理中是指損失發(fā)生的可能性大小常用概率分配正態(tài)分布二項(xiàng)分布泊松分布 第16頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷常用損失頻率分類不可能發(fā)生（Almost Nil)可能但未曾發(fā)生（Slight)發(fā)生數(shù)次（Moderate)經(jīng)常發(fā)生（Definite)第17頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷損失幅度(loss severity)

8、最大可能損失(Maximum possible loss):估計(jì)在最不利的情況下可能遭受的最大損失額最大可信損失(Maximum probable loss):估計(jì)在通常情況下可能遭受的最大損失額?；虮徽J(rèn)為是特定的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的在一定時(shí)期內(nèi)由單一風(fēng)險(xiǎn)事故引起的在正常情況下可能遭受的最大損失年度預(yù)期損失第18頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷損失頻率和損失程度成反比 低 高 損失程度高 低 損失頻率 第19頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法檢查表綜合評(píng)價(jià)方法 根據(jù)檢查表，把檢查對(duì)象按一定標(biāo)準(zhǔn)給出一定分?jǐn)?shù)，再按每一檢查項(xiàng)目的實(shí)際情況評(píng)定分?jǐn)?shù)，根據(jù)總分評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的程度道氏指數(shù)法權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)方法成本效益分析法第20頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日，5點(diǎn)16分，星期四2022/9/11對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 張淑艷復(fù)習(xí)思考題名詞解釋 最大可能損失 最大可信損失思考題列舉三種識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法，分析對(duì)比其優(yōu)缺點(diǎn)試對(duì)學(xué)生自身的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。結(jié)合現(xiàn)實(shí)簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)衡量在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)注意的問題是什么？你如何看待風(fēng)險(xiǎn)衡量和評(píng)價(jià)中的資料真實(shí)性問題？第21頁(yè)，共22頁(yè)，2022年，5月20日