第11頁共11頁2022年利率定價(jià)機(jī)制建設(shè)心得體會(huì)范文著我國利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程加快，在利率浮動(dòng)空間加大、市場(chǎng)競爭加劇、信貸資產(chǎn)占比較高的背景下，建立科學(xué)的貸款定價(jià)機(jī)制，是地方法人機(jī)構(gòu)優(yōu)化資源配置、提高盈利能力、增強(qiáng)競爭能力的迫切要求。從理論上講，所有的貸款定價(jià)都應(yīng)包括資金與管理成本、風(fēng)險(xiǎn)貼水以及預(yù)期收益率。最簡單的利率定價(jià)方法認(rèn)為，貸款利率應(yīng)包括四部分：(1)銀行籌集可放貸資金的成本；(2)銀行的非資金性經(jīng)營成本；(3)對(duì)銀行由于貸款可能發(fā)生的違約風(fēng)險(xiǎn)所做出必要的補(bǔ)償；(4)為銀行股東提供一定的資本收益率必需的每一貸款項(xiàng)目的預(yù)期利率水平。之后形成的價(jià)格定價(jià)方法是在設(shè)定的統(tǒng)一的基準(zhǔn)利率之外，加上違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)而形成。這一方法基于銀行難以準(zhǔn)確計(jì)量成本的實(shí)際，并充分考慮了市場(chǎng)競爭。而最近的客戶盈利性分析方法，則基于銀行是否對(duì)貸款征收了足夠的利息來補(bǔ)償其成本和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)，假設(shè)銀行在對(duì)每筆貸款申請(qǐng)定價(jià)時(shí)應(yīng)考慮與客戶的整體關(guān)系，注重從與客戶整體關(guān)系中得到的收益率。上述貸款定價(jià)方法，潛在地需要滿足如下條件。一是銀行能夠精確地了解其成本；二是信息對(duì)稱，銀行能夠準(zhǔn)確全面地掌握與客戶的所有關(guān)系，并可以精確地予以量化；三是計(jì)量技術(shù)完善，銀行能夠精確地計(jì)算客戶風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；四是銀行能夠在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上無障礙地取得所需資金；五是銀行法____理結(jié)構(gòu)完善，貸款經(jīng)辦者完全以銀行利益最大化為目標(biāo)，不存在任何道德風(fēng)險(xiǎn)。然而，由于普遍存在的信息不對(duì)稱、委托-代理等問題，目前商業(yè)銀行不僅難以準(zhǔn)確地核算成本、識(shí)別和計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，而且還缺乏風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的內(nèi)在動(dòng)力，存在較為突出的道德風(fēng)險(xiǎn)，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏、市場(chǎng)本身不夠完善的背景下，也缺乏實(shí)行貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的操作基礎(chǔ)。因此，難以直接借鑒這些相對(duì)成熟的利率定價(jià)方法。首先，從宏觀角度看，市場(chǎng)競爭是不充分的。其一，間接融資仍然占據(jù)絕大部分份額。銀行信貸資金仍然是企業(yè)獲取外部融資的主渠道。在銀行掌握著大量資金資源的情況下，總體上銀企地位并不對(duì)等。其二，雖然近幾年金融改革步伐加快，銀行間競爭加劇，但實(shí)際上在市場(chǎng)開發(fā)方面，競爭仍然停留在淺表層面，存在對(duì)成熟客戶競爭過度和市場(chǎng)開發(fā)深度不足并存的問題。其三，由于信息開發(fā)和信息不對(duì)稱的普遍存在，信貸市場(chǎng)上存在明顯的“信貸配給”現(xiàn)象，貸款利率浮動(dòng)并未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)原則調(diào)整配置，而只是普遍調(diào)高資金獲取成本，以利率風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)優(yōu)化資源配置的政策意圖在不完全競爭市場(chǎng)下并未充分實(shí)現(xiàn)。其次，從微觀上看，存在激勵(lì)扭曲。所采取的可行措施就是：繼續(xù)對(duì)現(xiàn)有貸款企業(yè)增加貸款，以保持其相對(duì)持久的活力、發(fā)展和鞏固大客戶、對(duì)現(xiàn)有客戶提高利率以增加收益。再次，在操作層面上，存在技術(shù)障礙。地方法人機(jī)構(gòu)由于傳統(tǒng)的粗放式信貸經(jīng)營模式，不僅缺乏同質(zhì)客戶群體的歷史數(shù)據(jù)，而且沒有專業(yè)、完整的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，難以實(shí)現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；同時(shí)，利率風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)有待完善，缺乏科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)確定方法和定價(jià)機(jī)制。加之，社會(huì)信用體系不完善，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確，信息不對(duì)稱問題比較突出，還面臨著客戶的逆向選擇和內(nèi)部的道德風(fēng)險(xiǎn)問題。為中心的外部利率確定體系。第五，逐步建立規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。貸款市場(chǎng)化定價(jià)后，不僅面臨傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，還將面臨利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，有必要嘗試建立規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖機(jī)制，謹(jǐn)慎開發(fā)包括利率期貨、遠(yuǎn)期協(xié)定、期權(quán)、互換等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)避險(xiǎn)工具，開發(fā)貸款票據(jù)化的流動(dòng)性管理工具。為中心的外部利率確定體系。第五，逐步建立規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。貸款市場(chǎng)化定價(jià)后，不僅面臨傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，還將面臨利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，有必要嘗試建立規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖機(jī)制，謹(jǐn)慎開發(fā)包括利率期貨、遠(yuǎn)期協(xié)定、期權(quán)、互換等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)避險(xiǎn)工具，開發(fā)貸款票據(jù)化的流動(dòng)性管理工具。(三)構(gòu)建有效的貸款定價(jià)機(jī)制一是完善____架構(gòu)。建立專門的貸款定價(jià)部門，從貸款定價(jià)的受理、調(diào)查、____、審議和審批等方面設(shè)計(jì)科學(xué)的操作流程，為貸款定價(jià)提供有效的制度保障。二是建立高效的利率分級(jí)授權(quán)體制。根據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展要求，對(duì)分支機(jī)構(gòu)分別授予相應(yīng)的利率定價(jià)決策權(quán)，以便于基層機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶情況、自身成本以及競爭狀況等合理定價(jià)。三是建立有效的正向激勵(lì)。將客戶經(jīng)理的收益與其創(chuàng)造的效益掛鉤，從而使貸款價(jià)格的高低成為影響客戶經(jīng)理收益的關(guān)鍵因素，使客戶經(jīng)理在貸款定價(jià)過程中充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，更好地維護(hù)銀行的利益。四是建立利率后續(xù)監(jiān)督機(jī)制。對(duì)每一客戶貸款利率的制定和實(shí)施情況進(jìn)行適時(shí)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促糾正。(四)建立科學(xué)的貸款定價(jià)模型在完善貸款定價(jià)機(jī)制的過程中，不能完全照搬其他銀行或國外的定價(jià)模式，應(yīng)根據(jù)銀行自身實(shí)際，包括內(nèi)部政策框架的健全程度、信息系統(tǒng)的構(gòu)建能力、客戶結(jié)構(gòu)、員工素質(zhì)等，借鑒其他商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，仔細(xì)分析影響貸款價(jià)格的各種因素，靈活地選擇貸款定價(jià)方式。同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和內(nèi)部管理能力的提高，不斷地改進(jìn)和修正現(xiàn)有定價(jià)方法，逐步建立起適合本行實(shí)際的貸款定價(jià)體系。長期以來，我國的存貸款利率由中央銀行統(tǒng)一制定并頒布實(shí)施，嚴(yán)格的利率管制導(dǎo)致商業(yè)銀行產(chǎn)品定價(jià)能力不足。隨著利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，商業(yè)銀行在一定程度上擁有了貸款定價(jià)自主權(quán)。建立科學(xué)、合理的貸款定價(jià)體系，對(duì)增強(qiáng)銀行市場(chǎng)競爭力、防范信貸風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化信貸資源配置、提高盈利能力具有重要意義。貸款定價(jià)是銀行根據(jù)自身的資金成本、貸款費(fèi)用、貸款風(fēng)險(xiǎn)和盈利目標(biāo)，結(jié)合借貸資金供求狀況和客戶合作關(guān)系等因素，綜合確定貸款利率。近年來，隨著我國商業(yè)銀行的改革發(fā)展，成本核算和財(cái)務(wù)管理體系逐步完善，風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高，逐步建立起集中統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，初步具備了貸款定價(jià)的基礎(chǔ)條件。但仍存在以下問題：一是系統(tǒng)內(nèi)資金統(tǒng)一市場(chǎng)尚未完全形成，不能提供權(quán)威性的內(nèi)部資金價(jià)格，資金成本的確定缺乏可靠依據(jù)；二是財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)尚不能夠?qū)⒊杀举M(fèi)用細(xì)分到不同的客戶、產(chǎn)品、部門或機(jī)構(gòu)，難以歸集不同客戶、不同信貸產(chǎn)品的經(jīng)營成本和收益；三是在風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)方面比較欠缺，主要根據(jù)客戶信用等級(jí)及貸款方式等分析判斷貸款風(fēng)險(xiǎn)，沒有建立起對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的定量測(cè)算和評(píng)估系統(tǒng)，難以提供準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)成本數(shù)據(jù)；四是數(shù)據(jù)積累不足，信息支持體系有待完善。如仍不能實(shí)時(shí)提供全行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、金融產(chǎn)品價(jià)格等經(jīng)營信息，缺乏對(duì)歷史數(shù)據(jù)的長期收集和分析，沒有建立違約數(shù)據(jù)庫，信息加工處理難度較大；五是缺少熟悉金融產(chǎn)品定價(jià)的專業(yè)人才和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，基層信貸人員對(duì)貸款定價(jià)的原理和方法知之甚少，習(xí)慣于以企業(yè)信用等級(jí)作為貸款定價(jià)主要甚至惟一的指標(biāo)，貸款定價(jià)政策的執(zhí)行存在一定困難。要建立商業(yè)銀行的貸款定價(jià)體系，必須不斷完善經(jīng)營管理，建立健全貸款定價(jià)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)支持體系，重點(diǎn)做好以下工作：一是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)。商業(yè)銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)分工可劃分為資金籌集、資金調(diào)撥、資金運(yùn)用等部門，通過核算部門間資金成本，對(duì)各種資金來源進(jìn)行分析，合理確定內(nèi)部資金資金轉(zhuǎn)移價(jià)格，有效地引導(dǎo)銀行資金的流量和流向。這就要求建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)，根據(jù)邊際成本率在銀行各部門之間分配資金，并可將利率風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)分離，使貸款決策集中于信貸風(fēng)險(xiǎn)分析，由資金管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)、負(fù)債的匹配性管理。利率市場(chǎng)化后，內(nèi)部資金利率確定機(jī)制應(yīng)更加靈活，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)更為靈敏，同時(shí)兼顧總分行之間、資金來源部門和運(yùn)用部門之間的利益，確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略意圖的實(shí)現(xiàn)。二是建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，科學(xué)計(jì)量貸款風(fēng)險(xiǎn)。正確評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)、合理確定風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償水平是貸款定價(jià)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我國商業(yè)銀行應(yīng)借鑒西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行經(jīng)驗(yàn)，加快建立、完善以內(nèi)部評(píng)級(jí)法為核心的貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、計(jì)量體系。逐步積累、整合、清洗風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量所需基本歷史數(shù)據(jù)，包括客戶評(píng)級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、評(píng)級(jí)歷史及級(jí)別遷移、違約數(shù)據(jù)及違約清償記錄等一系列數(shù)據(jù)；建立兩維的信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系：以違約概率(ＰＤ)為核心的客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和以違約損失率(ＬＧＤ)為核心的債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)；實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的細(xì)分，并保證評(píng)級(jí)分類及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一致性，在產(chǎn)品定價(jià)中更準(zhǔn)確地反映出風(fēng)險(xiǎn)差別。三是完善管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)，建立“四分一體”財(cái)務(wù)核算體系。通過推行全面成本管理，設(shè)立成本中心，建立以分產(chǎn)品核算為基點(diǎn)和主線的成本歸集和分?jǐn)傮w系，科學(xué)、合理地將銀行營運(yùn)成本分?jǐn)偟綑C(jī)構(gòu)、部門、產(chǎn)品和客戶，真實(shí)評(píng)價(jià)客戶綜合貢獻(xiàn)和產(chǎn)品盈利能力，為完善貸款定價(jià)體系提供支持。四是加大科技投入，建立完善信息系統(tǒng)平臺(tái)。上述工作都需要依托系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。整合現(xiàn)有信息資源，建設(shè)成本核算、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶關(guān)系管理等信息高度集成的管理信息系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)，為貸款定價(jià)提供科學(xué)、高效的系統(tǒng)平臺(tái)。利率定價(jià)信息系統(tǒng)既要從成本管理系統(tǒng)中獲取運(yùn)營和操作成本信息，也要從風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中獲取有關(guān)違約概率、違約損失率和經(jīng)濟(jì)資本占用等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)信息，還要從資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)中獲取收益率曲線和流動(dòng)性調(diào)整等信息；從關(guān)系定價(jià)的角度來看，還應(yīng)從客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中獲取客戶綜合貢獻(xiàn)度的信息；從用戶端來說，還應(yīng)該具備移動(dòng)辦公的功能，使系統(tǒng)用戶(尤其是前臺(tái)營銷人員、業(yè)務(wù)談判人員)能夠在任何時(shí)間、地點(diǎn)都能夠登錄以得到系統(tǒng)的信息支持。五是加快人才培養(yǎng)，建立科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制。2022年利率定價(jià)機(jī)制建設(shè)心得體會(huì)范文（二）著我國利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程加快，在利率浮動(dòng)空間加大、市場(chǎng)競爭加劇、信貸資產(chǎn)占比較高的背景下，建立科學(xué)的貸款定價(jià)機(jī)制，是地方法人機(jī)構(gòu)優(yōu)化資源配置、提高盈利能力、增強(qiáng)競爭能力的迫切要求。從理論上講，所有的貸款定價(jià)都應(yīng)包括資金與管理成本、風(fēng)險(xiǎn)貼水以及預(yù)期收益率。最簡單的利率定價(jià)方法認(rèn)為，貸款利率應(yīng)包括四部分：(1)銀行籌集可放貸資金的成本；(2)銀行的非資金性經(jīng)營成本；(3)對(duì)銀行由于貸款可能發(fā)生的違約風(fēng)險(xiǎn)所做出必要的補(bǔ)償；(4)為銀行股東提供一定的資本收益率必需的每一貸款項(xiàng)目的預(yù)期利率水平。之后形成的價(jià)格定價(jià)方法是在設(shè)定的統(tǒng)一的基準(zhǔn)利率之外，加上違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)而形成。這一方法基于銀行難以準(zhǔn)確計(jì)量成本的實(shí)際，并充分考慮了市場(chǎng)競爭。而最近的客戶盈利性分析方法，則基于銀行是否對(duì)貸款征收了足夠的利息來補(bǔ)償其成本和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)，假設(shè)銀行在對(duì)每筆貸款申請(qǐng)定價(jià)時(shí)應(yīng)考慮與客戶的整體關(guān)系，注重從與客戶整體關(guān)系中得到的收益率。上述貸款定價(jià)方法，潛在地需要滿足如下條件。一是銀行能夠精確地了解其成本；二是信息對(duì)稱，銀行能夠準(zhǔn)確全面地掌握與客戶的所有關(guān)系，并可以精確地予以量化；三是計(jì)量技術(shù)完善，銀行能夠精確地計(jì)算客戶風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；四是銀行能夠在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上無障礙地取得所需資金；五是銀行法____理結(jié)構(gòu)完善，貸款經(jīng)辦者完全以銀行利益最大化為目標(biāo)，不存在任何道德風(fēng)險(xiǎn)。然而，由于普遍存在的信息不對(duì)稱、委托-代理等問題，目前商業(yè)銀行不僅難以準(zhǔn)確地核算成本、識(shí)別和計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，而且還缺乏風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的內(nèi)在動(dòng)力，存在較為突出的道德風(fēng)險(xiǎn)，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺乏、市場(chǎng)本身不夠完善的背景下，也缺乏實(shí)行貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的操作基礎(chǔ)。因此，難以直接借鑒這些相對(duì)成熟的利率定價(jià)方法。首先，從宏觀角度看，市場(chǎng)競爭是不充分的。其一，間接融資仍然占據(jù)絕大部分份額。銀行信貸資金仍然是企業(yè)獲取外部融資的主渠道。在銀行掌握著大量資金資源的情況下，總體上銀企地位并不對(duì)等。其二，雖然近幾年金融改革步伐加快，銀行間競爭加劇，但實(shí)際上在市場(chǎng)開發(fā)方面，競爭仍然停留在淺表層面，存在對(duì)成熟客戶競爭過度和市場(chǎng)開發(fā)深度不足并存的問題。其三，由于信息開發(fā)和信息不對(duì)稱的普遍存在，信貸市場(chǎng)上存在明顯的“信貸配給”現(xiàn)象，貸款利率浮動(dòng)并未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)原則調(diào)整配置，而只是普遍調(diào)高資金獲取成本，以利率風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)優(yōu)化資源配置的政策意圖在不完全競爭市場(chǎng)下并未充分實(shí)現(xiàn)。其次，從微觀上看，存在激勵(lì)扭曲。所采取的可行措施就是：繼續(xù)對(duì)現(xiàn)有貸款企業(yè)增加貸款，以保持其相對(duì)持久的活力、發(fā)展和鞏固大客戶、對(duì)現(xiàn)有客戶提高利率以增加收益。再次，在操作層面上，存在技術(shù)障礙。地方法人機(jī)構(gòu)由于傳統(tǒng)的粗放式信貸經(jīng)營模式，不僅缺乏同質(zhì)客戶群體的歷史數(shù)據(jù)，而且沒有專業(yè)、完整的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)，難以實(shí)現(xiàn)利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；同時(shí)，利率風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)有待完善，缺乏科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)確定方法和定價(jià)機(jī)制。加之，社會(huì)信用體系不完善，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí)、不完整、不準(zhǔn)確，信息不對(duì)稱問題比較突出，還面臨著客戶的逆向選擇和內(nèi)部的道德風(fēng)險(xiǎn)問題。為中心的外部利率確定體系。第五，逐步建立規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。貸款市場(chǎng)化定價(jià)后，不僅面臨傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，還將面臨利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，有必要嘗試建立規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖機(jī)制，謹(jǐn)慎開發(fā)包括利率期貨、遠(yuǎn)期協(xié)定、期權(quán)、互換等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)避險(xiǎn)工具，開發(fā)貸款票據(jù)化的流動(dòng)性管理工具。為中心的外部利率確定體系。第五，逐步建立規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。貸款市場(chǎng)化定價(jià)后，不僅面臨傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，還將面臨利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，有必要嘗試建立規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖機(jī)制，謹(jǐn)慎開發(fā)包括利率期貨、遠(yuǎn)期協(xié)定、期權(quán)、互換等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)避險(xiǎn)工具，開發(fā)貸款票據(jù)化的流動(dòng)性管理工具。(三)構(gòu)建有效的貸款定價(jià)機(jī)制一是完善____架構(gòu)。建立專門的貸款定價(jià)部門，從貸款定價(jià)的受理、調(diào)查、____、審議和審批等方面設(shè)計(jì)科學(xué)的操作流程，為貸款定價(jià)提供有效的制度保障。二是建立高效的利率分級(jí)授權(quán)體制。根據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展要求，對(duì)分支機(jī)構(gòu)分別授予相應(yīng)的利率定價(jià)決策權(quán)，以便于基層機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶情況、自身成本以及競爭狀況等合理定價(jià)。三是建立有效的正向激勵(lì)。將客戶經(jīng)理的收益與其創(chuàng)造的效益掛鉤，從而使貸款價(jià)格的高低成為影響客戶經(jīng)理收益的關(guān)鍵因素，使客戶經(jīng)理在貸款定價(jià)過程中充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，更好地維護(hù)銀行的利益。四是建立利率后續(xù)監(jiān)督機(jī)制。對(duì)每一客戶貸款利率的制定和實(shí)施情況進(jìn)行適時(shí)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促糾正。(四)建立科學(xué)的貸款定價(jià)模型在完善貸款定價(jià)機(jī)制的過程中，不能完全照搬其他銀行或國外的定價(jià)模式，應(yīng)根據(jù)銀行自身實(shí)際，包括內(nèi)部政策框架的健全程度、信息系統(tǒng)的構(gòu)建能力、客戶結(jié)構(gòu)、員工素質(zhì)等，借鑒其他商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，仔細(xì)分析影響貸款價(jià)格的各種因素，靈活地選擇貸款定價(jià)方式。同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和內(nèi)部管理能力的提高，不斷地改進(jìn)和修正現(xiàn)有定價(jià)方法，逐步建立起適合本行實(shí)際的貸款定價(jià)體系。長期以來，我國的存貸款利率由中央銀行統(tǒng)一制定并頒布實(shí)施，嚴(yán)格的利率管制導(dǎo)致商業(yè)銀行產(chǎn)品定價(jià)能力不足。隨著利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，商業(yè)銀行在一定程度上擁有了貸款定價(jià)自主權(quán)。建立科學(xué)、合理的貸款定價(jià)體系，對(duì)增強(qiáng)銀行市場(chǎng)競爭力、防范信貸風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化信貸資源配置、提高盈利能力具有重要意義。貸款定價(jià)是銀行根據(jù)自身的資金成本、貸款費(fèi)用、貸款風(fēng)險(xiǎn)和盈利目標(biāo)，結(jié)合借貸資金供求狀況和客戶合作關(guān)系等因素，綜合確定貸款利率。近年來，隨著我國商業(yè)銀行的改革發(fā)展，成本核算和財(cái)務(wù)管理體系逐步完善，風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高，逐步建立起集中統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，初步具備了貸款定價(jià)的基礎(chǔ)條件。但仍存在以下問題：一是系統(tǒng)內(nèi)資金統(tǒng)一市場(chǎng)尚未完全形成，不能提供權(quán)威性的內(nèi)部資金價(jià)格，資金成本的確定缺乏可靠依據(jù)；二是財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)尚不能夠?qū)⒊杀举M(fèi)用細(xì)分到不同的客戶、產(chǎn)品、部門或機(jī)構(gòu)，難以歸集不同客戶、不同信貸產(chǎn)品的經(jīng)營成本和收益；三是在風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)方面比較欠缺，主要根據(jù)客戶信用等級(jí)及貸款方式等分析判斷貸款風(fēng)險(xiǎn)，沒有建立起對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的定量測(cè)算和評(píng)估系統(tǒng)，難以提供準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)成本數(shù)據(jù)；四是數(shù)據(jù)積累不足，信息支持體系有待完善。如仍不能實(shí)時(shí)提供全行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、金融產(chǎn)品價(jià)格等經(jīng)營信息，缺乏對(duì)歷史數(shù)據(jù)的長期收集和分析，沒有建立違約數(shù)據(jù)庫，信息加工處理難度較大；五是缺少熟悉金融產(chǎn)品定價(jià)的專業(yè)人才和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，基層信貸人員對(duì)貸款定價(jià)的原理和方法知之甚少，習(xí)慣于以企業(yè)信用等級(jí)作為貸款定價(jià)主要甚至惟一的指標(biāo)，貸款定價(jià)政策的執(zhí)行存在一定困難。要建立商業(yè)銀行的貸款定價(jià)體系，必須不斷完善經(jīng)營管理，建立健全貸款定價(jià)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)支持體系，重點(diǎn)做好以下工作：一是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)。商業(yè)銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)分工可劃分為資金籌集、資金調(diào)撥、資金運(yùn)用等部門，通過核算部門間資金成本，對(duì)各種資金來源進(jìn)行分析，合理確定內(nèi)部資金資金轉(zhuǎn)移價(jià)格，有效地引導(dǎo)銀行資金的流量和流向。這就要求建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)，根據(jù)邊際成本率在銀行各部門之間分配資金，并可將利率風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)分離，使貸款決策集中于信貸風(fēng)險(xiǎn)分析，由資金管理部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)、負(fù)債的匹配性管理。利率市場(chǎng)化后，內(nèi)部資金利率確定機(jī)制應(yīng)更加靈活，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)更為靈敏，同時(shí)兼顧總分行之間、資金來源