1第四講商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求（二）頭寸可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸、可貸頭寸四、銀行流動性需求的預(yù)測（一）銀行流動性需求與供給的影響因素（二）流動性需求的預(yù)測方法1.因素法（1）影響預(yù)期貸款變化的因素（2）影響預(yù)期存款變化的因素2第四講商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

商業(yè)銀行所需資金頭寸量=

預(yù)計貸款增量+應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量-預(yù)計存款增量2.資金結(jié)構(gòu)法銀行總流動性需求=存款和非存款負(fù)債的流動性需求+貸款的流動性需求=Ay×（游動性貨幣負(fù)債-By）

+Ac×（脆弱性貨幣負(fù)債-Bc）

+Aw×（穩(wěn)定性貨幣負(fù)債-Bw）

+Ad×新增貸款額3第四講商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理3.流動性指標(biāo)法（1）現(xiàn)金指標(biāo)=（現(xiàn)金+同業(yè)存款）/總資產(chǎn)（2）流動證券比率=政府證券/總資產(chǎn)（3）無風(fēng)險資產(chǎn)比率=（現(xiàn)金+同業(yè)存款+政府證券）/總資產(chǎn)（4）同業(yè)拆借凈值率=（同業(yè)拆出-同業(yè)拆入）/總資產(chǎn)（5）流動資產(chǎn)比率=（現(xiàn)金+政府債券+同業(yè)拆借凈值）/總資產(chǎn)（6）能力比率=（貸款+租賃凈額）/總資產(chǎn)4第四講商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理（7）游動性貨幣率=貨幣市場資產(chǎn)/貨幣市場負(fù)債（8）短期投資比率=（短期同業(yè)存款+同業(yè)拆出+短期證券）/總資產(chǎn)（9）短期投資與敏感負(fù)債率=短期投資/敏感負(fù)債（10）核心存款比率=核心存款/總資產(chǎn)（11）存款結(jié)構(gòu)比率=活期存款/定期存款（12）交易性存款率=交易性存款/非交易性存款5第四講商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理五、流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理（一）流動性需求管理的原則1.進取型原則2.保守型原則3.成本最低原則（二）流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理辦法1.流動性資產(chǎn)2.借入資金6第四講商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理（三）流動性需求管理效果的衡量1.公眾對銀行的信心。2.銀行股票價格是否穩(wěn)定。3.發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單以及其他負(fù)債是否存在風(fēng)險溢價。4.出售銀行資產(chǎn)有無損失。5.能否滿足客戶的合理貸款需求。6.是否頻繁地從中央銀行借款。

第五講商業(yè)銀行的貸款8第一節(jié)貸款政策與管理一、貸款的種類（一）按償還期限分1.活期貸款2.定期貸款（二）按保障程度分1.抵押貸款2.信用貸款9第一節(jié)貸款政策與管理（三）按償還方式分1.一次性還清貸款2.分期償還貸款（四）按數(shù)量分1.批發(fā)貸款2.零售貸款10第一節(jié)貸款政策與管理二、貸款政策與程序（一）貸款政策原則——6C原則1.品質(zhì)Character2.能力Capacity3.現(xiàn)金Cash4.抵押Collateral5.環(huán)境Conditions6.控制Control11第一節(jié)節(jié)貸貸款款政策策與管管理（二））貸款款政策策1.貸款業(yè)業(yè)務(wù)的的發(fā)展展戰(zhàn)略略2.貸款審審批的的分級級授權(quán)權(quán)3.貸款的的期限限和品品種結(jié)結(jié)構(gòu)4.貸款發(fā)發(fā)放的的規(guī)模?？刂浦?.關(guān)系人人貸款款政策策6.信貸集集中風(fēng)風(fēng)險管管理政政策7.貸款定定價12第一節(jié)節(jié)貸貸款款政策策與管管理8.貸款的的擔(dān)保保政策策9.貸款檔檔案的的管理理政策策10.貸款的的審批批和管管理程程序11.貸款的的日常常管理理和催催收政政策12.對所有有貸款款質(zhì)量量評價價的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)13.對不良良貸款款的處處理13第一節(jié)節(jié)貸貸款款政策策與管管理（三））貸款款的決決策程程序（四）貸款款協(xié)議1.貸款金額、、期限、貸貸款用途的的規(guī)定；2.利率與計息息；3.提款條件、、提款時間間及提款手手續(xù)。4.還款；5.擔(dān)保；6.保險；7.聲明與承諾諾；8.違約事件及及處理；9扣劃；10.稅費；11.抵消、轉(zhuǎn)讓讓與權(quán)利保保留；12變更與解除除；13.法律適用、、爭議解決決及司法管管轄；14.附件。14第一節(jié)貸貸款政策策與管理三、貸款審審查的原則則1.定期對所有有類型的貸貸款進行審審查，大筆筆貸款審查查周期較短短，小筆貸貸款可以隨隨機抽樣審審查。2.借款人的財財務(wù)狀況和和還款能力力。3.貸款文件的的完整性和和貸款政策策的一致性性。4.銀行對抵押押和擔(dān)保的的控制程度度。5.增大對問題題貸款的審審查力度。。15第一節(jié)貸貸款政策策與管理四、貸款的的質(zhì)量評價價（一）貸款款的分類過過程（二）貸款款分類1.含義2.五大類（三）貸款款分類結(jié)果果1.貸款五級分分類的主要要特征2.貸款質(zhì)量分分析指標(biāo)16第一節(jié)貸貸款政策策與管理五、問題貸貸款的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和處理（一）問題題貸款的產(chǎn)產(chǎn)生和發(fā)現(xiàn)現(xiàn)1.導(dǎo)致問題貸貸款的因素素2.問題貸款的的有效管理理措施3.早期問題貸貸款信號（1）財務(wù)信號號（2）非財務(wù)信信號17第一節(jié)貸貸款政策策與管理（二）問題題貸款的處處理程序與借款人的的協(xié)議政策策：1.減債程序和和時間限制制2.增加抵押品品、擔(dān)保人人、第二抵抵押3.索取財務(wù)報報告4.立即監(jiān)控抵抵押品和借借款人5.建立立損損失失———安全全點點18第一一節(jié)節(jié)貸貸款款政政策策與與管管理理（三三））呆呆賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備金金1.三種種類類型型（1）普普通通呆呆賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備金金（2）專專項項準(zhǔn)準(zhǔn)備備金金（3）特特別別準(zhǔn)準(zhǔn)備備金金2.計算算公公式式普通通呆呆賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備金金=（貸貸款款總總額額-專項項呆呆賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備金金）