《計量經(jīng)濟學》

《Econometrics》中國國家統(tǒng)計局：美國：上海統(tǒng)計局：美國人口普查局：信息產(chǎn)業(yè)部：/mii/hyzw美國會圖書館：/國家外匯管理局：美國商業(yè)部：/國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)庫：亞洲東盟網(wǎng)站：經(jīng)合組織數(shù)據(jù)庫：APEC網(wǎng)站：.sg國信證券：美國IBM公司：/investor中國人民銀行網(wǎng)：美國：經(jīng)濟雜志網(wǎng)：美國納斯達克網(wǎng)：北京大學網(wǎng)：/dataset/yearbook搜索網(wǎng)站：中國疾病預防控制中心：/feiyan/default1.asp英文書搜索網(wǎng)站：第一章導論關于計量經(jīng)濟學內(nèi)容、意義、方法論，與相關學科關系，在經(jīng)濟學中地位等的概述。導論的作用是使讀者明確學習的意義、目標、學習方法，對掌握本課程的精髓很有意義。第一節(jié)計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生和發(fā)展△

經(jīng)濟學的一個分支學科○1926年挪威經(jīng)濟學家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界計量經(jīng)濟學會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張○20世紀70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學的發(fā)展△發(fā)展1、在分析對象方面

單方程模型→多方程模型小型的市場均衡模型→大型宏觀經(jīng)濟模型靜態(tài)模型→動態(tài)模型

2、在分析技術方面回歸分析→時間序列分析參數(shù)模型分析→非參數(shù)分析、離散變量和受限變量等分析

3、數(shù)據(jù)利用方面

截面數(shù)據(jù)、時間序列數(shù)據(jù)→面板數(shù)據(jù)4、應用領域方面

宏觀經(jīng)濟→微觀經(jīng)濟經(jīng)濟增長→就業(yè)和收入分配經(jīng)濟管理→企業(yè)經(jīng)營△在經(jīng)濟學科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”?！髦Z貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學53位獲獎者中10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway經(jīng)典計量經(jīng)濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數(shù)據(jù)基礎發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA非經(jīng)典計量經(jīng)濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger第二節(jié)計量經(jīng)濟學的功能和作用一、結構分析二、經(jīng)濟預測三、政策評價四、理論檢驗與發(fā)展一、結構分析經(jīng)濟學中的結構分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關系的研究。結構分析所采用的主要方法是彈性分析和乘數(shù)分析。計量經(jīng)濟學模型的功能是揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間的相互關系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。應用舉例二、經(jīng)濟預測計量經(jīng)濟學模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學模型，是從用于經(jīng)濟預測，特別是短期預測而發(fā)展起來的。計量經(jīng)濟學模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術手段。對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動，計量經(jīng)濟學模型預測功能失效。模型理論方法的發(fā)展以適應預測的需要。

三、政策評價政策評價的重要性。經(jīng)濟政策的不可試驗性。計量經(jīng)濟學模型的“經(jīng)濟政策實驗室”功能。四、理論檢驗與發(fā)展實踐是檢驗真理的唯一標準。任何經(jīng)濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。計量經(jīng)濟學模型提供了一種檢驗經(jīng)濟理論的好方法。對理論假設的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論?！饔嬃拷?jīng)濟學定義“用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學混為一談。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學也不應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經(jīng)濟學。”

“計量經(jīng)濟學就是對經(jīng)濟問題進行定量實證研究（empiricalstudy）的技術、方法和理論。

計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結合數(shù)學經(jīng)濟學統(tǒng)計學數(shù)理經(jīng)濟學數(shù)理統(tǒng)計學經(jīng)濟統(tǒng)計學計量經(jīng)濟學第三節(jié)計量經(jīng)濟學的分析方法一、理論模型的建立

二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計

四、模型的檢驗

五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素一、理論模型的建立⑴確定模型包含的變量根據(jù)經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟行為分析。例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應該選擇不同的變量，為什么？在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應用Grange統(tǒng)計檢驗等方法。例如，消費和GDP之間的因果關系?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別?？紤]入選變量之間的關系。

要求變量間互相獨立。⑵確定模型的數(shù)學形式利用經(jīng)濟學和數(shù)理經(jīng)濟學的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關系圖選擇可能的形式模擬⑶擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε

其中α、β、γ、δ的符號、大小、關系二、樣本數(shù)據(jù)的收集⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)虛變量離散數(shù)據(jù)聯(lián)合應用⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準確性可比性一致性三、模型參數(shù)的估計

⑴各種模型參數(shù)估計方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計方法⑶關于應用軟件的使用課堂教學結合Eviews

能夠熟練使用一種四、模型的檢驗⑴經(jīng)濟意義檢驗根據(jù)擬定的符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)⑵統(tǒng)計檢驗由數(shù)理統(tǒng)計理論決定包括擬合優(yōu)度檢驗總體顯著性檢驗變量顯著性檢驗⑶計量經(jīng)濟學檢驗由計量經(jīng)濟學理論決定包括異方差性檢驗序列相關性檢驗共線性檢驗⑷模型預測檢驗由模型的應用要求決定包括穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素理論：經(jīng)濟理論，既說明所研究對象經(jīng)濟行為的理論——計量經(jīng)濟研究的基礎數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息——計量經(jīng)濟研究的原料或依據(jù)方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法——計量經(jīng)濟研究的工具與手段理論第四節(jié)計量經(jīng)濟模型一、計量經(jīng)濟模型中的變量二、參數(shù)的估計方法三、經(jīng)濟變量間的關系

一、計量經(jīng)濟模型中的變量

從變量的因果關系區(qū)分：被解釋變量（應變量）——要分析研究的變量解釋變量（自變量）——說明應變量變動主要原因的變動（非主要原因歸入隨機誤差項）

從變量的性質(zhì)區(qū)分：內(nèi)生變量——其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結果外生變量——其數(shù)值由模型以外決定的變量（相關概念：前定內(nèi)生變量、前定變量）關系：外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量。從統(tǒng)計類型區(qū)分：宏觀經(jīng)濟變量——反映國民經(jīng)濟總體經(jīng)濟水平的總量指標，如國內(nèi)生產(chǎn)總值、國民收入、人口數(shù)等。微觀經(jīng)濟變量——反映國民經(jīng)濟中個體經(jīng)濟活動水平的量值，如個人或家庭的消費、收入等。流量——反映經(jīng)濟活動的變化方面或趨勢，如投資。存量——反映經(jīng)濟的狀態(tài)或者結構，如固定資產(chǎn)總額。派生變量——經(jīng)濟變量經(jīng)過數(shù)學變換和處理以后所形成的新的變量。二、參數(shù)的估計方法單一方程模型：最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計法等聯(lián)立方程模型：常用二階段最小二乘法和三階段最小二乘法等參數(shù)