緒論單元測試為了學好計量經濟學，下列（）做法是正確的。

A:善于向他人請教

B:溫習先修課程中學過的與計量經濟學相關的知識

C:有針對性地巧做題

D:拼命刷題

E:理論學習與實踐應用并重

答案:ABCE第一章測試計量經濟學是（）的一門分支學科。

A:經濟學

B:數學

C:統(tǒng)計學

D:數理統(tǒng)計學

答案:A計量經濟學模型的基本應用領域有（）。

A:季度分析、年度分析、中長期分析

B:結構分析、經濟預測、政策評價

C:彈性分析、乘數分析、政策模擬

D:消費需求分析、生產技術分析、供給側分析

答案:B設計計量經濟理論模型，主要包括（）。

A:收集整理樣本數據

B:確定模型的數學形式

C:參數估計與檢驗

D:確定模型變量

E:預估待估參數

答案:BDE從研究范疇看，計量經濟學可分為微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學。（）

A:對

B:錯

答案:A從學科角度看，計量經濟學可分為廣義計量經濟學和狹義計量經濟學。（）

A:對

B:錯

答案:A第二章測試下列關于回歸分析的說法，正確的是（）。

A:回歸分析研究的是隨機變量之間的因果關系

B:回歸分析研究的是隨機變量之間是否存在依存關系

C:回歸分析中，Y是被解釋變量，X是解釋變量，二者地位不等價。

D:回歸分析中，變量Y和變量X都是隨機變量，二者的地位是等價的。

答案:C相關系數r的取值范圍是（）。

A:

B:

C:

D:

答案:C下列關于相關分析的說法，正確的是（）。

A:相關分析中，Y是被解釋變量，X是解釋變量，二者地位不等價。

B:相關分析中，變量Y和變量X都是隨機變量，二者的地位是等價的。

C:相關分析研究的是非隨機變量之間是否存在依存關系

D:相關分析研究的是隨機變量之間的因果關系

答案:B下列選項中，屬于Spearman秩相關系數適用條件的有（）。

A:總體呈正態(tài)分布

B:變量間是線性關系

C:數據類型為等級數據

D:數據類型為度量型數據

E:總體無需服從正態(tài)分布

答案:BCE相關分析中的變量都是隨機變量。（）

A:錯

B:對

答案:B皮爾遜相關系數，是用于度量兩個變量X和Y之間的線性相關程度的統(tǒng)計指標。（）

A:對

B:錯

答案:A第三章測試關于P值和α這二者的關系，以下說法正確的有（）。

A:P值需通過計算確定，α可事先確定。

B:二者均可事先確定

C:P值越小，α越大

D:P值越大，α越大

E:P值的大小與α的大小無關

答案:AE回歸分析中的變量都是隨機變量。（）

A:對

B:錯

答案:Bα是指原假設為真時，拒絕原假設所犯錯誤的真實概率。（）

A:對

B:錯

答案:B下列模型中，（）是線性回歸模型。

A:

B:

C:

D:

答案:C利用OLS法估計模型參數的判定準則是（

）。

A:殘差平方和最小

B:殘差平方和等于0

C:總離差平方和最小

D:回歸平方和最小

答案:A總體回歸方程是指描述因變量Y如何依賴于自變量X和隨機擾動項μ的變化而變化的數學模型。（）

A:錯

B:對

答案:A第四章測試下列說法中不正確的是（）。

A:前進法的缺陷是一旦某個變量被選入，則不能再被排除出去。

B:使用逐步回歸分析法時，必須要求選入變量時的顯著性水平大于排除變量時的顯著性水平，否則可能造成“死循環(huán)”。

C:后退法的設計思想是解釋變量由多到少，每次減少一個，直到模型中沒有可排除的變量為止。

D:前進法的設計思想是解釋變量由少到多，每次增加一個，直到模型中沒有可引入的變量為止。

答案:B跟不存在多重共線性的情況相比，若模型中解釋變量間存在多重共線性，則參數的OLS估計量的方差將（）。

A:變大

B:不確定

C:不變

D:變小

答案:A下列說法中，正確的有（）。

A:一般認為，當條件索引值k大于100時，存在極為嚴重的多重共線性。

B:一般來說，方差膨脹因子（VI）的值越小，多重共線性越明顯。

C:一般認為，VIF值大于8或者10時，多重共線性明顯。

D:一般認為，當條件索引值k介于10和100之間時，存在較為嚴重的多重共線性。

E:一般認為，當條件索引值k介于0和10之間時，不存在多重共線性。

答案:BCDE前進法的設計思想是解釋變量由少到多，每次增加一個，直到模型中沒有可引入的變量為止。（）

A:對

B:錯

答案:A使用逐步回歸分析法時，必須要求選入變量時的顯著性水平大于排除變量時的顯著性水平，否則可能造成“死循環(huán)”。（）

A:對

B:錯

答案:B第五章測試下列方法中，（）不是檢驗異方差性問題的方法。

A:等級相關系數檢驗法

B:懷特檢驗法

C:特征根檢驗法

D:G-Q檢驗法

答案:C下列說法中，錯誤的是（）。

A:ARCH檢驗方法不是把隨機誤差項的方差看成解釋變量的函數，而是看成是其滯后隨機誤差項的方差的函數。

B:G-Q檢驗在判定異方差的具體形式時不如戈里瑟（Glesiser）檢驗。

C:利用懷特檢驗法檢驗隨機誤差項是否具有異方差時，需要首先對異方差的類型做出假定。

D:戈里瑟（Glesiser）檢驗在判定異方差的存在性時不如G-Q檢驗。

答案:C戈里瑟（Glesiser）檢驗在判定異方差的存在性時不如G-Q檢驗。（）

A:錯

B:對

答案:B利用懷特檢驗法檢驗隨機誤差項是否具有異方差時，不需要事先對異方差的類型做出假定。（）

A:對

B:錯

答案:A在存在異方差情況下，普通最小二乘法（OLS）估計量是有偏的和無效的。

A:對

B:錯

答案:B如果存在異方差，通常使用的t檢驗和F檢驗是無效的。

A:對

B:錯

答案:A第六章測試下列方法中，（）不是檢驗序列相關性問題的方法。

A:ARCH檢驗法

B:BG檢驗法

C:D-W檢驗法

D:VIF檢驗法

答案:D當DW值落在（)區(qū)域時，可判定存在一階正自相關。

A:【4-dU，4-dL】

B:【0，dL】

C:【4-dL，4】

D:【dL，dU】

E:【dU，4-dU】

答案:B下列方法中，能檢驗模型中的序列相關性問題的方法有（）。

A:D-W檢驗法

B:VIF法

C:特征根檢驗法

D:.ARCH檢驗法

E:LM檢驗法

答案:ADEDW檢驗可以檢驗隨機誤差項為高階自回歸的形式。（）

A:錯

B:對

答案:A常用的消除序列相關性的方法是科克倫奧科特迭代法和杜賓兩步法。（）

A:錯

B:對

答案:A第七章測試“虛擬變量陷阱”是指模型出現了（）問題。

A:異方差性

B:序列相關性

C:完全多重共線性

D:近似多重共線性

答案:C如果一個回歸模型中(不含截距項)含有一個具有m個特征的屬性因素，在該模型中需要引入的虛擬變量的個數為（）。

A:m+1

B:m-1

C:m

D:m-2

答案:C設某商品需求模型為,其中Y是商品需求量，X是商品價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產生的問題是（）。

A:序列相關性

B:完全多重共線性

C:不完全多重共線性

D:異方差性

答案:B以加法方式引進虛擬變