2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理易錯題庫綜合試卷B卷附答案

單選題（共55題）1、()是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】A2、下列關于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確【答案】A3、下列商業(yè)銀行外包管理工作中，屬于董事會職責范圍的是（）。A.負責外包活動的日常管理B.確定外包管理團隊職責C.執(zhí)行外包風險管理的政策D.定期審閱本機構外包活動相關報告【答案】D4、2015年新增貸款7．5萬億元，對應創(chuàng)造7．5萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有()萬億元的超額備付金因此被轉成法定準備金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B5、（）是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B6、關于商業(yè)銀行使用內部模型計量新增風險資本的要求，下列說法正確的是（）。A.1年持有期內風險水平恒定B.持有期為10個營業(yè)日C.至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)D.置信水平采用97％的單尾置信區(qū)間【答案】A7、新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理的對象不包括（）。A.依托軟件開發(fā)的新產(chǎn)品/業(yè)務B.通過產(chǎn)品屬性參數(shù)配置的新產(chǎn)品C.通過業(yè)務研發(fā)的新產(chǎn)品D.通過重新組合的新產(chǎn)品【答案】D8、下列關于風險的說法，不正確的是（）。A.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融、資本市場，以降低所承擔的風險C.操作風險指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要【答案】A9、我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C10、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.人民幣貸款D.外幣債券投資【答案】C11、分析流動性風險的主要來源屬于流動性風險（）階段的工作。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】A12、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負債和組合的相關性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關性也越小C.負債和組合的相關性也越小D.資產(chǎn)和組合的相關性也越大【答案】D13、下列選項中，不應列入商業(yè)銀行二級資本的是()。A.二級資本工具及其溢價B.超額貸款損失準備可計入部分C.少數(shù)股東資本可計入部分D.公開儲備【答案】D14、下列指標中，可以反映資產(chǎn)收益率波動的是()。A.概率B.標準差C.概率密度D.分布函數(shù)【答案】B15、（2018年真題）（）是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構【答案】A16、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是（）。A.收益下降B.技術故障造成經(jīng)濟損失C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務D.產(chǎn)品研發(fā)失敗【答案】D17、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C18、（2018年真題）下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團內部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A19、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。A.方差-協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B20、用贏得值法進行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。A.已完工作預算費用B.計劃工作實際費用C.費用績效指數(shù)D.計劃工作預算費用【答案】C21、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制B.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系C.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，保證股東利益最大化D.在所有權和經(jīng)營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督【答案】A22、大規(guī)格風管是指矩形風管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A23、風險報告的主要職責不包括（）。A.保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告B.利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持C.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.使風險信息在業(yè)務部門、流程和職能單元之間相互獨立【答案】D24、按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業(yè)類客戶和機構類客戶B.單一法人客戶和集團法人客戶C.法人客戶和個人客戶D.集體客戶和個人客戶【答案】C25、（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B26、當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】B27、商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7%【答案】A28、邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布密i39.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A29、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B30、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風險管理水平【答案】D31、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號f)。A.存貨周轉率變小B.顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C.流動資產(chǎn)比例大幅下降D.業(yè)務性質變化【答案】D32、流動性的資產(chǎn)管理不包括()。A.資產(chǎn)到期日管理B.負債到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理【答案】B33、商業(yè)銀行的()負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C34、下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是()。A.屬于靜態(tài)指標B.包括流動性風險指標C.衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】D35、對聲譽風險管理結果負有最終責任的是()。A.監(jiān)事會B.股東大會C.首席信息官D.董事會和高級管理層【答案】D36、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D37、風險評級對中國的銀行監(jiān)管的意義不包括（）。A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性C.有利于提高金融監(jiān)管的針對性D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性【答案】D38、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨（）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B39、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結構。A.匯率B.利率C.宏觀經(jīng)濟政策D.市場價格【答案】B40、（2019年真題）計算總敞口頭寸比較激進的方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】B41、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備4億元，補提8億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B42、根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內容的是()。A.資本規(guī)劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D43、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A44、下列（）不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交易賬戶的內容。A.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸B.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸C.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸D.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸【答案】B45、下列關于商業(yè)銀行內部評級法的描述中，錯誤的是()。A.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內部評級法分為初級法和高級法B.商業(yè)銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產(chǎn)，在計算時按照未違約暴露和違約暴露進行區(qū)分C.商業(yè)銀行采用內部評級法計量信用風險資本要求，應建立能夠有效識別信用風險、具備穩(wěn)定的風險區(qū)分和排序能力并準確量化風險的內部評級體系D.內部評級體系是商業(yè)銀行進行信用風險管理的基礎平臺，它僅包括作為軟件的配套管理制度【答案】D46、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是()。A.內部模型法B.內部評級法C.現(xiàn)期風險暴露法D.標準法【答案】B47、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。A.操作風險B.市場風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D48、以下關于風險分散的說法錯誤的是()A.授信對象單一B.分散投資增加交易成本C.風險分散策略是有成本的D.通過多樣化投資分散并降低風險【答案】A49、下列不屬于納入股權風險暴露的金融工具應同時滿足的條件的是(?)。A.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得B.持有該項金融工具獲取收益的主要來源是隨時間所產(chǎn)生的收益C.該項金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務D.對發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權【答案】B50、商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險資本時，（）不屬于合格信用緩釋工具。A.上市公司發(fā)行的債券B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)C.黃金D.商業(yè)銀行承兌匯票【答案】A51、根據(jù)巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把（）看做是他們最重要的代理人。A.注冊會計師B.外部審計人員C.存款人D.中介機構【答案】A52、在影響操作風險的因素中，交易／定價錯誤屬于內部流程類的因素。它是指()。A.銀行結算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配【答案】B53、下列聲譽風險管理中不是董事會及高級管理層責任的是()。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D54、按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業(yè)類客戶和機構類客戶B.單一法人客戶和集團法人客戶C.法人客戶和個人客戶D.集體客戶和個人客戶【答案】C55、（2018年真題）對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是（）。A.聲譽風險管理應全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為B.聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產(chǎn)品C.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體D.聲譽風險管理應重在對銀行內部控制制度建設【答案】A多選題（共20題）1、商業(yè)銀行市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括()。A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂E.能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性【答案】ABCD2、施工現(xiàn)場發(fā)生的噪聲、粉塵排放，主要是對環(huán)境的（）影響較大。A.土地污染B.人體健康、大氣污染C.水體污染D.資源消耗【答案】B3、以下（）屬于商業(yè)銀行內部風險控制部門。A.財務控制部門B.內部審計部門C.法律合規(guī)部門D.風險管理委員會E.風險管理部門【答案】ABCD4、2007年美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機給銀行業(yè)的風險管理帶來了深刻教訓，主要體現(xiàn)在()。A.與實體經(jīng)濟脫節(jié)的金融創(chuàng)新潛藏著巨大風險B.資產(chǎn)價格泡沫破裂使銀行資產(chǎn)負債表短時間內嚴重受損C.信息披露制度的不完善助推了危機的形成和擴大D.全球經(jīng)濟金融一體化進程的加快為金融危機向全球集中創(chuàng)造了條件E.全球經(jīng)濟金融一體化進程的加快為金融危機向全球擴散創(chuàng)造了條件【答案】ABC5、商業(yè)銀行應當在外包合同中明確分包的相關事項，其中包括（）。A.服務提供商分包的規(guī)則B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.不得將外包活動的主要業(yè)務分包D.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查E.分包服務商應當確認在業(yè)務分包后繼續(xù)保證對服務水平和系統(tǒng)控制負總責【答案】AC6、建立進度控制小組，將進度控制任務落實到個人屬于施工項目進度控制措施中的（）。A.組織措施B.技術措施C.經(jīng)濟措施D.合同措施【答案】A7、以下不屬于DSY-6MPa電動試壓泵性能參數(shù)的是（）。A.額定壓力B.功率C.流速D.頻率【答案】C8、商業(yè)銀行董事會在外包管理的過程中應承擔的職責包括（）。A.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度B.審議批準本機構的外包范圍及相關安排C.確定外包業(yè)務的范圍及相關安排D.定期審閱本機構外包活動相關報告E.確定外包管理團隊職責【答案】BD9、現(xiàn)金流分為()。A.內部現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.系統(tǒng)現(xiàn)金流【答案】BCD10、商業(yè)銀行的重大風險事項包括()。A.重大信貸風險事項B.重大市場風險事項C.重大利率風險事項D.重大突發(fā)性事件E.重大法律風險事項【答案】ABCD11、信訪接待日制度是指信訪人可以（）當面反映信訪事項。A.在公布的接待日期和地點B.在公布的接待日期和時間C.向公布的負責人或接待人D.向政府信訪機構負責人【答案】A12、市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括（）。A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂E.反映了資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性【答案】ABCD13、全面風險管理要素包括()。A.事件識別B.風險評估C.控制活動D.內部環(huán)境E.信息和交流【答案】ABCD14、地役權設立的主要目的是（）。A.利用他人的不動產(chǎn)來提高自己不動產(chǎn)的效益B.利用他人的動產(chǎn)來提高自己不動產(chǎn)的效益C.利用他人的不動產(chǎn)來提高自己動產(chǎn)的效益D.利用他人的動產(chǎn)來提高自己動產(chǎn)的效益【答案】A15、下列選項中，屬于施工方項目管理的目標的是（）。A.施工的安全管理目標B.施工的成本目標C.施工的進度目標D.施工的利潤目標E.施工的質量目標確認答案【答案】ABC16、公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現(xiàn)在()方面。A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構B.