轉(zhuǎn)融通平臺與統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)培訓信息技術(shù)部2014.11.26第一頁，共四十頁。目錄一、轉(zhuǎn)融通平臺介紹二、統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)介紹第二頁，共四十頁。統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)上線服務(wù)誠信2011年10月28日2012年8月30日2012年11月21日中國證券金融公司成立轉(zhuǎn)融通平臺上線系統(tǒng)發(fā)展歷史創(chuàng)新系統(tǒng)建設(shè)項目組成立系統(tǒng)持續(xù)改進……第三頁，共四十頁。目錄一、轉(zhuǎn)融通平臺介紹操作步驟第四頁，共四十頁。轉(zhuǎn)融通平臺系統(tǒng)關(guān)系圖登記分公司證券公司交易所中國結(jié)算中證金證券出借成交回報證券借入、保證金交易成交回報成交劃付借入、展期、保證金交易保證金交存、提取歸還劃付保證金劃付保證金審核分派、償還劃付第五頁，共四十頁。日常操作流程-12個關(guān)鍵步驟系統(tǒng)初始化9:10簽到9：00左右開始發(fā)送2個參數(shù)文件接收交易所參數(shù)文件環(huán)境準備業(yè)務(wù)操作閉市操作給交易所發(fā)標的證券文件發(fā)送2個參數(shù)文件發(fā)送9個清算文件接收所司清算文件清算第六頁，共四十頁。轉(zhuǎn)融券流程一：參數(shù)文件中證金證券公司轉(zhuǎn)融通期限庫、轉(zhuǎn)融通標的期限費率文件庫T-1日日終，通過FDEP文件傳輸平臺以文件的形式下發(fā)，T日生效證券公司可根據(jù)文件中的期限、費率進行轉(zhuǎn)融券出借、借入申報文件中未出現(xiàn)的期限、費率是非法數(shù)據(jù)，不能進行申報T-1第七頁，共四十頁。轉(zhuǎn)融券流程二：中證金證券融入中證金交易所中證金在收市后，匯總借入人證券借入需求，向交易所綜合協(xié)議平臺發(fā)送借入委托交易所進行撮合后，將成交回報發(fā)送中證金，同時發(fā)送給出借人T借入人出借人第八頁，共四十頁。轉(zhuǎn)融券流程三：中證金證券分派及劃付中證金登記公司中證金收到交易所成交回報后，根據(jù)借入人申報，進行證券分派當某只證券融入額大于等于借入人申報總量時，借入人申報可被足額分派當某只證券融入額小于借入人申報總量時，則按比例進行分派分派數(shù)據(jù)由中證金發(fā)送至登記分公司進行日終劃付T第九頁，共四十頁。轉(zhuǎn)融券流程四：發(fā)送T日清算文件中證金證券公司中證金證券成功通過登記分公司過戶給證券公司后日終中證金會發(fā)送轉(zhuǎn)融通新合約信息庫、合約對帳庫等文件給證券公司T第十頁，共四十頁。轉(zhuǎn)融券流程五：中證金公司發(fā)送交收通知中證金證券公司T+N-1日（N為期限）中證金公司會發(fā)送交收通知庫給證券公司告知證券公司次日應(yīng)償還相應(yīng)合約的本券及費用給中證金公司T+N-1第十一頁，共四十頁。轉(zhuǎn)融券流程六：證券償還登記公司中證金T+N日（N為期限）證券公司根據(jù)中證金發(fā)送的交收通知通過登記分公司的劃付系統(tǒng)，向中證金進行本券及費用的償還中證金向出借人進行本券及費用的償還T+N借入人出借人第十二頁，共四十頁。轉(zhuǎn)融券流程七：中證金公司發(fā)送清算文件中證金證券公司日終中證金成功收到證券公司償還的本券及費用，了結(jié)相應(yīng)的合約，下發(fā)合約償還明細庫告知證券公司日終中證金未能成功收到證券公司償還的本券或費用，會進行相應(yīng)利息和罰息的計算，并發(fā)送交收通知庫告知證券公司，會造成后續(xù)業(yè)務(wù)受限T+N第十三頁，共四十頁。數(shù)據(jù)交互：日間實時消息證券公司中證金公司請求簽到確認轉(zhuǎn)融通訂單確認轉(zhuǎn)融通訂單應(yīng)答

借入人綜合信息應(yīng)答保證金交易委托確認保證金交易查詢應(yīng)答簽到轉(zhuǎn)融通訂單申報轉(zhuǎn)融通訂單查詢

借人人綜合信息查詢保證金交易委托請求保證金交易查詢請求應(yīng)答第十四頁，共四十頁。數(shù)據(jù)交互-參數(shù)文件未導入期限費率、頭寸文件前，證券公司系統(tǒng)應(yīng)禁止做轉(zhuǎn)融通交易申報。開市前發(fā)送的參數(shù)文件：ZRTBZJZQ.dbfZRTZJTC.dbf中證金證券公司第十五頁，共四十頁。數(shù)據(jù)交互-日終數(shù)據(jù)文件日終清算文件：T日轉(zhuǎn)融通新合約信息庫（ZRTXHYXX.dbf）T日合約償還明細庫（ZRTHYCHMX.dbf）T日合約對帳庫（ZRTHYDZ.dbf）T+1日交收通知庫（ZRTJSTZ.dbf）償還劃付差錯庫（ZRTCHHFCC.dbf）保證金追繳通知庫（ZRTBZJZJTZ.dbf）展期結(jié)果通知庫（ZRTZQJGTZ.dbf）轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理庫（ZRTQYCLK.dbf）證券出借人資料報備確認庫(CJRZLBBQR.dbf)日終參數(shù)文件：轉(zhuǎn)融通期限（ZRTQX.DBF）轉(zhuǎn)融通期限費率（ZRTBDQXFL.dbf）中證金證券公司第十六頁，共四十頁。數(shù)據(jù)交互-出借人報備證券公司出借人資料報備出借交易單元報備中證金16:00前中證金證券公司第十七頁，共四十頁。關(guān)鍵時間點歸納-1建議證券公司端服務(wù)器時間通過EzNTP與上交所同步，委托時應(yīng)考慮到MR的通訊時間，盡量避免卡在閉市最后30秒發(fā)送委托指令。保證金交易時間片：參照滬深交易所。轉(zhuǎn)融資交易時間片

9:30-11:30

13:00~15:00

轉(zhuǎn)融券交易時間片

9:15-11:30

13:00~15:00轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)，14:30后不能進行撤單。合約最晚歸還時間，合約到期日。

深圳資金：15點30前，上海資金：16點前

；

深圳證券：15點30前，上海證券：15點30前第十八頁，共四十頁。關(guān)鍵時間點歸納-2轉(zhuǎn)融資到賬時間，一般在下午3點5分左右（目前一般都是上海）。開展證券出借業(yè)務(wù)，證券公司需在16:00之前通過FDEP（R_ZHNEGJIN01)做好出借人資料報備和出借交易單元報備。保證金劃轉(zhuǎn)資金交存（包括替換存入資金）：9：30-15：30資金提取（包括替換取出資金）：11：00-15：30

擔保資金提取已需要提前預(yù)約，沒有預(yù)約不能進行資金提取證券交存、提?。?：30-15：00第十九頁，共四十頁。日常運維注意事項-1證券公司當天無論是否有申報都建議及時簽到。每天9:10分證券公司可以進行簽到，但不要在一分鐘內(nèi)頻繁簽到，所有業(yè)務(wù)在簽到正常后，規(guī)定時間方可進行。對于擔保品提交、替換等業(yè)務(wù)發(fā)生問題，首先咨詢中登擔保品系統(tǒng)處理是否正常。第二十頁，共四十頁。日常運維注意事項-2合約到期，證券停牌的話，證券不要進行償還（如果償還，這些證券在我們系統(tǒng)將處于掛賬狀態(tài)，即便該券T+N日復牌了，也不會自動了解合約。）；費用可以償還，還也可以選擇順延(不收罰息，但是會多交順延期間費用)。對于證券的歸還，由于登記公司是日終進行過戶，所以日間無法確認是否成功，只有日終清算后才能確定。（兩市資金歸還日間可以確認。）展期訂單狀態(tài)的確認只是確認轉(zhuǎn)融通平臺收到的訂單是否正常，之后由交易部進行審核，審核后，展期狀態(tài)在日終下發(fā)的ZRTZQJGTZ文件中體現(xiàn)。第二十一頁，共四十頁。日常運維注意事項-3由于轉(zhuǎn)融通平臺是根據(jù)證券當日收盤價來計算轉(zhuǎn)融券合約的市值及費用的，所以券商進行轉(zhuǎn)融券委托申報時應(yīng)考慮轉(zhuǎn)融券股票及擔保證券價格波動（漲停、跌停等），導致日終清算后保證金比例違約。根據(jù)交易所規(guī)則零股（不足100股）必須一次性賣出，不允許賣出零股后股份余額還有零股。部分證券公司在進行保證金交易時使用的是自營賬戶，其股份余額與擔保明細賬戶不同，因此會經(jīng)常出現(xiàn)零股賣出廢單的問題。建議證券公司在零股賣出前先通過轉(zhuǎn)融通平臺查詢擔保明細賬戶股份余額后再進行賣出操作，避免零股賣出廢單情況。在非交易時間進行了的轉(zhuǎn)融通訂單申報，轉(zhuǎn)融通平臺會返回廢單。部分證券公司未能正確處理返回的廢單（占用的保證金未正常釋放），導致券商端系統(tǒng)對負債占用的保證金未能進行釋放，從而不能重新進行轉(zhuǎn)融資訂單申報。

建議券商對系統(tǒng)進行測試，確保轉(zhuǎn)融通平臺返回廢單后能及時釋放保證金。第二十二頁，共四十頁。日常運維注意事項-4券商在計算授信額度時，應(yīng)同時計算合約本金及利息占用的授信額度。保證金資金替換證券后，保證金現(xiàn)金比例實時增加。（證券替換資金，擔保證券市值根據(jù)市價進行計算，證券公司應(yīng)注意持倉是否有足夠的券）展期前請確認該合約是否已超過最長展期天數(shù)（半年），或在系統(tǒng)層進行前端控制。證券公司系統(tǒng)應(yīng)避免同一筆轉(zhuǎn)融出合約，多次重復歸還，歸還前請檢查賬戶的正確性（比如：在歸還中證金轉(zhuǎn)融出合約，應(yīng)使用轉(zhuǎn)融通賬戶不能使用自營賬戶），并保證足夠余額。第二十三頁，共四十頁。日常運維注意事項-5部分券商采用自動查詢保證金交易成交信息的，查詢周期不應(yīng)短于30秒。

保證金交易目前不支持重發(fā)功能，建議券商不要進行自動重發(fā)，未收到證金確認的，應(yīng)進行保證金交易查詢確定訂單狀態(tài)。停牌證券允許進行交存提取和替換交存提取，證券在進行替換交存提取時，其價值計算中的價格是取實時的行情，債券在計算價值時，其價格還需要計算應(yīng)計利息

。證券公司系統(tǒng)應(yīng)做好轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)委托數(shù)量、金額等的前端控制（比如轉(zhuǎn)融資申報單筆最大申報金額、轉(zhuǎn)融券申報單筆數(shù)量上下限、擔保證券交易時委托數(shù)量等，詳見業(yè)務(wù)規(guī)則）在做轉(zhuǎn)融券展期申請業(yè)務(wù)時，證券公司系統(tǒng)應(yīng)判斷展期申請中的證券是否還在標的券范圍內(nèi)，否則只能歸還。第二十四頁，共四十頁。日常運維注意事項-6部分券商進行保證金成交查詢時，應(yīng)注意市場代碼字段；如果市場代碼不相符，則查詢不到相應(yīng)訂單的成交信息。券商進行保證金交易撤單前，一定先進行保證金成交查詢；目前大部分廢單信息都為已成交不能撤單。部分券商進行跨市場保證金替換時，應(yīng)注意相應(yīng)賬戶及席位信息填寫正確；否則會在中登總公司擔保品系統(tǒng)返回報錯信息。后續(xù)的結(jié)息業(yè)務(wù)中，我公司提高擔保收益部分的結(jié)息數(shù)據(jù)將會以市場代碼為“B”的類型數(shù)據(jù)進行下發(fā)，請券商系統(tǒng)響應(yīng)進行調(diào)整。第二十五頁，共四十頁。日常運維注意事項-7券商進行擔保品證券劃轉(zhuǎn)時，請注意單位填寫說明；1） 當劃轉(zhuǎn)證券為股票時，劃轉(zhuǎn)數(shù)量單位為：股，最少劃轉(zhuǎn)為1股。2） 當劃轉(zhuǎn)證券為基金時，劃轉(zhuǎn)數(shù)量單位為：份，最少劃轉(zhuǎn)為1份。3） 當劃轉(zhuǎn)證券為債券時，劃轉(zhuǎn)數(shù)量單位為：張，最少劃轉(zhuǎn)為10張，申請劃轉(zhuǎn)數(shù)量必須為10張的倍數(shù)。第二十六頁，共四十頁。日常運維注意事項-8證券公司違約后會引起哪些業(yè)務(wù)限制？

轉(zhuǎn)融通合約歸還違約：T+2日會限制該證券公司某些業(yè)務(wù)的權(quán)限，例如：提取擔保資金、提取折算率大于0的證券、提取折算率等于0的證券、提取可充抵保證金證券名單以外的證券、證券（入）換資金（出）、資金（入）換證券（出）、證券A（入）換證券B（出）、買入擔保證券、賣出證券、配股/配債/增發(fā)/發(fā)行權(quán)證等優(yōu)先認購權(quán)的認購繳款、新開倉、展期等；

保證金比例違約：T+1日會限制該證券公司部分業(yè)務(wù)的權(quán)限，例如：提取擔保資金、提取折算率大于0的證券、提取折算率等于0的證券、提取可充抵保證金證券名單以外的證券、買入擔保證券、配股/配債/增發(fā)/發(fā)行權(quán)證等優(yōu)先認購權(quán)的認購繳款、債轉(zhuǎn)股、新開倉、展期等；

保證金現(xiàn)金比例違約：T+1日會限制該證券公司部分業(yè)務(wù)的權(quán)限，例如：提取擔保資金、證券（入）換資金（出）、證券A（入）換證券B（出）、買入擔保證券、配股/配債/增發(fā)/發(fā)行權(quán)證等優(yōu)先認購權(quán)的認購繳款等。第二十七頁，共四十頁。接口規(guī)范升級-當前版本接口名稱：轉(zhuǎn)融通參與人數(shù)據(jù)接口規(guī)范當前版本：v1.09發(fā)布日期：2012年9月上線日期：2013年1月第二十八頁，共四十頁。接口規(guī)范升級-計劃升級內(nèi)容深交所/深登接口相關(guān)字段擴位證券代碼證券賬戶委托價格等v1.09接口上線以來需要優(yōu)化的地方-擔保資金有償使用（第四季度結(jié)息發(fā)數(shù)，供參考使用）-增加債券品種-更新返回錯誤代碼表等-增加通知類接口第二十九頁，共四十頁。接口規(guī)范升級-工作計劃第三十頁，共四十頁。目錄二、統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)介紹系統(tǒng)升級介紹第三十一頁，共四十頁。統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)流1509個校驗點200余個報表、即席查詢等功能密鑰、專網(wǎng)保證了數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩悦咳招略?G-5G數(shù)據(jù)量每日處理4000萬條記錄第三十二頁，共四十頁。統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送日常運維常見問題-11.未收到證金反饋，繼續(xù)報送數(shù)據(jù)，該情況會導致券商數(shù)據(jù)報送失敗。2.券商數(shù)據(jù)報送list文件數(shù)據(jù)日期和數(shù)據(jù)日期不一致。

我司系統(tǒng)升級后，該現(xiàn)象會導致券商數(shù)據(jù)無法通過。3.券商端FDEP速度過低，導致券商延遲收到結(jié)果反饋。

建議證券公司從開始上產(chǎn)31個文件（加list）到上傳完畢，速度應(yīng)該控制在15分鐘內(nèi)。當證券公司接到幾千甚至幾萬行錯誤反饋時，一般都是一類錯誤導致，建議根據(jù)反饋信息選擇某一個客戶或合約等進行詳查。每周五數(shù)據(jù)是全量日數(shù)據(jù)，而非周五報送全量。第三十三頁，共四十頁。統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送日常運維常見問題-26.T+1日為增量，T+3日發(fā)現(xiàn)需要重新報送T+1日數(shù)據(jù)時，需從本輪全量日數(shù)據(jù)開始補起。7.31張表中的證券公司代碼字段請保持正確，務(wù)必保證沒有使用其他公司證券公司代碼。8.為提高證券公司報送成功率（后期我們會每日統(tǒng)計相關(guān)指標），建議在數(shù)據(jù)報送之前根據(jù)我公司公布的勾稽現(xiàn)行校驗，通過后再進行報送。9.數(shù)據(jù)報送人員更替時，未做好工作交接。10.報送數(shù)據(jù)里有亂碼導致勾稽無法通過。11.數(shù)據(jù)錯報到ZRT平臺的，或誤傳自家清算文件的。第三十四頁，共四十頁。統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)優(yōu)化改造介紹-1根據(jù)每日融資融券數(shù)據(jù)量、報送特點及市場監(jiān)測部對數(shù)據(jù)的時效性要求，重新梳理并優(yōu)化了數(shù)據(jù)處理流程，設(shè)計了新的系統(tǒng)架構(gòu)，目前已經(jīng)完成溫備系統(tǒng)改造工作。以目前數(shù)據(jù)量進行測試，系統(tǒng)完成全部校驗并反饋結(jié)果的時間（模擬85家證券公司同時報送數(shù)據(jù)的峰值壓力）由原來約210分鐘縮短到約15分鐘，提升14倍。入庫程序從原來的150分鐘縮短到20分鐘，提升7.5倍。報表生成時間從原來360分鐘縮短到45分鐘，提升7.5倍。異常處理時間由原來62分鐘縮短至約8分鐘，提升7.8倍。第三十五頁，共四十頁。統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)優(yōu)化改造介紹-2我公司系統(tǒng)優(yōu)化工作預(yù)計2014年年底結(jié)束，