?L一論文發(fā)表專家一［中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論文汽車行業(yè)發(fā)展論文中國汽車產(chǎn)業(yè)周期與經(jīng)濟(jì)周期的聯(lián)動(dòng)性測度摘要：汽車產(chǎn)業(yè)因其特有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要的地位，文章運(yùn)用傳統(tǒng)而經(jīng)典的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)以及方差分解等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，基于1992年第一季度至2010年第四季度期間內(nèi)，我國汽車產(chǎn)量增長率季度數(shù)據(jù)和實(shí)際GDP增長率季度數(shù)據(jù)，以期系統(tǒng)全面地測度我國汽車產(chǎn)業(yè)周期與經(jīng)濟(jì)周期之間的關(guān)聯(lián)性問題，本文的實(shí)證分析結(jié)果能夠?yàn)榇龠M(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長提供富有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。關(guān)鍵詞：汽車產(chǎn)業(yè)增長；經(jīng)濟(jì)增長；Granger因果關(guān)系；VAR模型略一、 引言國內(nèi)許多學(xué)者開始進(jìn)行汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)研究，汽車產(chǎn)業(yè)的定量分析成果也逐漸增加。宋炳坤（2004）通過對(duì)我國汽車工業(yè)與美國汽車產(chǎn)業(yè)的對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)主要集中在交通便捷的區(qū)域，我國可以依靠政府政策指導(dǎo)建立汽車產(chǎn)業(yè)集群，從而依靠汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)相關(guān)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?？蒂澚梁蛣⒑Ｔ疲?006）基于計(jì)量模型通過對(duì)我國汽車市場的供給彈性和需求彈性進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn)，我國汽車市場存在價(jià)格缺乏彈性的現(xiàn)象。為了使我國汽車工業(yè)獲得更好的發(fā)展，政?k一論文發(fā)表專家一）中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)www.qikanwang.nel府可利用汽車需求對(duì)價(jià)格和收入都富有彈性的特征，積極采用多種手段，培養(yǎng)良好的市場環(huán)境，加快我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重組。董本云（2006）基于相應(yīng)的計(jì)量模型，對(duì)我國消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)增長的相關(guān)變量進(jìn)行研究，結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國汽車消費(fèi)對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長具有顯著的促進(jìn)作用，并且認(rèn)為我國汽車消費(fèi)受到了多種原因的影響。在前人研究的基礎(chǔ)上，我們將基于1992年第一季度至2010年第四季度期間內(nèi)，我國汽車產(chǎn)量增長率季度數(shù)據(jù)和實(shí)際GDP增長率季度數(shù)據(jù)以期系統(tǒng)全面地測度我國汽車產(chǎn)業(yè)周期與經(jīng)濟(jì)周期之間的關(guān)聯(lián)性問題。二、測度我國汽車產(chǎn)業(yè)周期與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)聯(lián)性的計(jì)量模型與方法我們主要介紹時(shí)間序列分析中的非平穩(wěn)時(shí)間序列的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，脈沖響應(yīng)函數(shù)與方差分解等模型與方法。1.Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)。Granger因果檢驗(yàn)方法是現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中一個(gè)十分重要和基礎(chǔ)的方法和工具。在對(duì)具體經(jīng)濟(jì)事件或活動(dòng)的解釋與分析中，我們通常需要分辨經(jīng)濟(jì)變量之間是否存在因果關(guān)系。事實(shí)上，判斷因果檢驗(yàn)中最有效的方法就是通過觀測真實(shí)數(shù)據(jù)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法進(jìn)行分析和判斷。要檢驗(yàn)兩個(gè)時(shí)間序列Y和X之間是否存在因果關(guān)系，可以通過構(gòu)造下面兩個(gè)模型來進(jìn)行檢驗(yàn):?k一論文發(fā)表專家一）中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)www.qikanwang.nel方程（3）的F統(tǒng)計(jì)量服從第一自由度為m,第二自由度為T-（k-m+1）的分布，對(duì)于給定的顯著性水平?琢下，得到臨界值F?琢，如果F脈沖響應(yīng)函數(shù)。通常情況下，我們在運(yùn)用計(jì)量模型研究經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的時(shí)候，一個(gè)常用的辦法就是考慮隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)所產(chǎn)生的影響傳播到各個(gè)經(jīng)濟(jì)變量的途徑。下面我們以VAR（2）模型為例來介紹脈沖響應(yīng)函數(shù)的作用機(jī)理。假定（5）系統(tǒng)從0期開始活動(dòng)，且設(shè)x-1=x-2=z-1=z-2=0，又設(shè)于第0期給定了擾動(dòng)項(xiàng)?滋10=1，？滋20=0，并且在其之后均為0，也就是說，？滋11=?滋2t=0，t=0，1，2，…，則稱此為第0期給x以脈沖。下面討論xt與zt的脈沖響應(yīng)。當(dāng)t=0時(shí)：x0=1，z0=0，代入方程（5），當(dāng)t=1時(shí)：x1=a1，z1=c1。再將上式的結(jié)果代入方程（5），當(dāng)t=2時(shí)：x2=a21+a2+b1c1z2=c1a1+c2+d1c1繼續(xù)這樣計(jì)算下去，設(shè)定求得的結(jié)果為x0，x1，x2，x3，x4，...我們稱之為由x的沖擊所引起的的脈沖響應(yīng)函數(shù)。同樣的，稱所求得的z0，z1，z2，z3，z4，...為由x的沖擊所引起的z的脈沖響應(yīng)函數(shù)。下面將上面的過程推廣到多變量VAR（P）模型中去。一般地，通過由yi的沖擊所引起yi的脈沖響應(yīng)函數(shù)表示如下：C0，ij，C1，ij，C2,ij，C3,ij，C4,ij，…而Cs的第i行、第j列元素就可以表示為：?L一論文發(fā)表專家一［中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)三、我國汽車產(chǎn)業(yè)周期與實(shí)際GDP增長率之間的關(guān)聯(lián)性測度我們將基于上文所介紹的傳統(tǒng)而經(jīng)典的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)以及方差分解等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，基于1992年第1季度~2010年第4季度期間內(nèi)，我國汽車產(chǎn)量增長率季度數(shù)據(jù)和實(shí)際GDP增長率季度數(shù)據(jù)以期系統(tǒng)全面地測度我國汽車產(chǎn)業(yè)周期與經(jīng)濟(jì)周期之間的關(guān)聯(lián)性問題。文中所用數(shù)據(jù)均來自中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫。為了具體測度和分析在本節(jié)中我們所要系統(tǒng)研究的我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列以及實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列當(dāng)中所具有的平穩(wěn)性特征，我們首先基于經(jīng)典的ADF檢驗(yàn)和PP檢驗(yàn)這兩種單位根檢驗(yàn)方法來共同識(shí)別上述兩個(gè)變量的時(shí)間序列平穩(wěn)性特征，我們發(fā)現(xiàn)，我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列當(dāng)中具有非平穩(wěn)性特征。而進(jìn)一步對(duì)我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列的一階差分時(shí)間序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)的ADF檢驗(yàn)結(jié)果表明，我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列服從一階單整過程。而我國實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列在95%的顯著性水平下，不能拒絕存在單位根的原假設(shè)，即我國實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列當(dāng)中具有非平穩(wěn)性特征，通過進(jìn)一步計(jì)算我們發(fā)現(xiàn)我國實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列的一階差分時(shí)間序列在99%的顯著性水平下平穩(wěn)。總之，我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列和我國實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列均服從一階單整過程。?k一論文發(fā)表專家一）中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)www.qikanwang.nel1.Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)。我們首先基于Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)思想，對(duì)我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列（AUTO）與實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列（GDP）之間的影響關(guān)系問題進(jìn)行測度，所獲得的最終檢驗(yàn)結(jié)果在表1中給出。我們可以看出，一方面，我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列非Granger影響實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列的P值為0.00014,這意味著我國汽車產(chǎn)量增長率能夠在99%的顯著性水平下影響實(shí)際GDP增長率。另一方面，我國實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列非Granger影響汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列的P值為0.08658，這表明我國實(shí)際GDP增長率能夠在90%的顯著性水平下影響我國汽車產(chǎn)量增長率。因此，我們認(rèn)為，在我國汽車產(chǎn)量增長率與實(shí)際GDP增長率之間存在較為顯著的雙向Granger影響關(guān)系，相比較，汽車產(chǎn)量增長率對(duì)實(shí)際GDP增長率的Granger影響關(guān)系更為顯著。2.脈沖響應(yīng)函數(shù)分析。接下來，我們基于經(jīng)典的脈沖響應(yīng)函數(shù)分析思路，以期對(duì)我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列（AUTO）與實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列（GDP）之間的沖擊反應(yīng)隨時(shí)間推移的變化路徑進(jìn)行直觀鮮明地刻畫和描述，最終獲得如圖1所示的我國汽車產(chǎn)量增長率對(duì)實(shí)際GDP增長率的沖擊反應(yīng)軌跡以及如圖2所示的我國實(shí)際GDP增長率對(duì)汽車產(chǎn)量增長率的沖擊反應(yīng)軌跡。其中，橫坐標(biāo)表示沖擊發(fā)生后的時(shí)間間隔（在此指季度），縱坐標(biāo)表示沖擊反應(yīng)程度，圖中虛線表示1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的置信曲線。從圖1中我們可以看出，當(dāng)發(fā)生1標(biāo)準(zhǔn)單位正向的汽車產(chǎn)量增長率沖擊以后，我國實(shí)際GDP增?k一論文發(fā)表專家一）中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)www.qikanwang.nel長率在沖擊發(fā)生的當(dāng)期就首先呈現(xiàn)出0.213507個(gè)單位的正向響應(yīng)，隨后該沖擊響應(yīng)不斷增大，在第2個(gè)季度時(shí)達(dá)到0.571096個(gè)單位，并在第3個(gè)季度時(shí)達(dá)到0.675226個(gè)單位的最大值，而后該沖擊響應(yīng)逐漸減弱，但是直到我國汽車產(chǎn)量增長率發(fā)生1標(biāo)準(zhǔn)單位正向沖擊后的12個(gè)季度時(shí)，我國實(shí)際GDP增長率對(duì)我國汽車產(chǎn)量增長率的沖擊響應(yīng)一直維持在較為顯著的正向水平。觀察圖2我們可以看出，當(dāng)發(fā)生1標(biāo)準(zhǔn)單位正向的實(shí)際GDP增長率沖擊以后，我國汽車產(chǎn)量增長率在沖擊發(fā)生后的第2個(gè)季度呈現(xiàn)出2.985042個(gè)單位負(fù)向最大值的沖擊影響，隨后該沖擊響應(yīng)不斷向零值水平衰減。此外，我們注意到，自我國實(shí)際GDP增長率發(fā)生1標(biāo)準(zhǔn)單位正向沖擊后的第8個(gè)季度開始，我國汽車產(chǎn)量增長率對(duì)我國實(shí)際GDP增長率的沖擊響應(yīng)一直呈現(xiàn)負(fù)向影響，而這種影響程度幾乎保持不變。方差分解分析。最后，我們進(jìn)一步運(yùn)用方差分解的方法具體考察我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列（AUTO）和實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列（GDP）之間影響的貢獻(xiàn)度問題，從而深入刻畫我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)增長之間的影響程度，最終所獲得的方差分解估計(jì)結(jié)果在表2中詳細(xì)給出。觀察表2我們發(fā)現(xiàn)，在前7個(gè)季度內(nèi)，隨著時(shí)間的推移，我國汽車產(chǎn)量增長率對(duì)其自身影響的貢獻(xiàn)度逐漸減弱，而實(shí)際GDP增長率對(duì)汽車產(chǎn)量增長率影響的貢獻(xiàn)度不斷增加，但是自第8個(gè)季度起，我國?k一論文發(fā)表專家一）中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)www.qikanwang.nel汽車產(chǎn)量增長率以及實(shí)際GDP增長率對(duì)汽車產(chǎn)量增長率影響的貢獻(xiàn)度幾乎保持不變。然而相比較，我國汽車產(chǎn)量增長率對(duì)其自身影響的貢獻(xiàn)度占有非常大的比重，而實(shí)際GDP增長率對(duì)汽車產(chǎn)量增長率影響的貢獻(xiàn)度相對(duì)較小。四、我國汽車產(chǎn)業(yè)周期與實(shí)際GDP增長率之間的關(guān)聯(lián)性研究結(jié)論我們應(yīng)用Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，從多方面、多視角對(duì)我國汽車產(chǎn)業(yè)周期與經(jīng)濟(jì)周期之間的相互關(guān)系問題進(jìn)行綜合實(shí)證檢驗(yàn)與分析，最終獲得如下重要結(jié)論：首先，我們基于Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)思想，對(duì)我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列與實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列之間的影響關(guān)系問題進(jìn)行測度的結(jié)果表明，我國汽車產(chǎn)量增長率與實(shí)際GDP增長率之間存在較為顯著的雙向Granger影響關(guān)系，相比較，汽車產(chǎn)量增長率對(duì)實(shí)際GDP增長率的Granger影響關(guān)系更為顯著。其次，我們運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解的方法，具體考察我國汽車產(chǎn)量增長率時(shí)間序列和實(shí)際GDP增長率時(shí)間序列之間影響以及貢獻(xiàn)度問題，我們發(fā)現(xiàn)我國汽車產(chǎn)量增長率與實(shí)際GDP增長率相互之間的沖擊響應(yīng)都較為明顯。同時(shí)，實(shí)際GDP增長率對(duì)汽車產(chǎn)量增?L一論文發(fā)表專家一）中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)www.qikanwang.nel長率影響的貢獻(xiàn)度不斷增加，而我國汽車產(chǎn)量增長率以及實(shí)際GDP增長率對(duì)汽車產(chǎn)量增長率影響的貢獻(xiàn)度幾乎保持不變。我國汽車產(chǎn)量增長率對(duì)其自身影響的貢獻(xiàn)度占有非常大的比重，而實(shí)際GDP增長率對(duì)汽車產(chǎn)量增長率影響的貢獻(xiàn)度相對(duì)較小。參考文獻(xiàn)：1.陳道平，劉偉.中國汽車市場需求及其彈性和預(yù)測分析.重慶大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）