計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第1章導(dǎo)論11.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念例子：關(guān)于個(gè)人消費(fèi)C和收入Y之間的關(guān)系。宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)告訴我們但是，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)并沒有告訴我們：（1）對(duì)一個(gè)具體的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)而言，上述關(guān)系式在多大程度上是可靠的？若不可靠，那么以其為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)理論也就很難成立了

（2）這里的兩個(gè)參數(shù)值到底是多少？宏觀經(jīng)濟(jì)政策如何制定需要兩個(gè)參數(shù)？宏觀經(jīng)濟(jì)政策已經(jīng)制定，需要檢驗(yàn)其效果？21.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念對(duì)于任意的一個(gè)人，個(gè)人消費(fèi)和收入之間的關(guān)系不大可能滿足上述公式。不一定就是線性關(guān)系，真實(shí)關(guān)系可能永遠(yuǎn)無法知道各個(gè)人之間可能有偏差只能利用樣本數(shù)據(jù)資料對(duì)其進(jìn)行估計(jì)，即由樣本推斷總體。樣本數(shù)據(jù)成為了量化經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的基礎(chǔ)。假設(shè)模型是線性檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠裾_31.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為基石，以經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)中產(chǎn)生的方法量化經(jīng)濟(jì)變量間的相互關(guān)系，以證實(shí)或證偽經(jīng)濟(jì)理論，提出政策建議或進(jìn)行政策評(píng)價(jià)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科。經(jīng)濟(jì)理論是規(guī)范的，需要實(shí)證數(shù)據(jù)來支持。如CAPM模型確定參數(shù)值，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律方法：概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是利用經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律！41.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念例如，宏觀經(jīng)濟(jì)理論認(rèn)為，在其它條件不變的情況下，收入的增加可以導(dǎo)致消費(fèi)增加，即經(jīng)濟(jì)理論設(shè)想收入與消費(fèi)之間有一正向關(guān)系。但是，該理論并沒有對(duì)這兩者的關(guān)系提供數(shù)值度量：它沒有給出收入的一單位變化，消費(fèi)將會(huì)增加多少，即沒有給出邊際消費(fèi)傾向的數(shù)值。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)要做的工作包括兩個(gè)內(nèi)容邊際消費(fèi)傾向是否存在？即參數(shù)是否為零（假設(shè)檢驗(yàn)）若存在其數(shù)值估計(jì)為多少？（點(diǎn)估計(jì)和區(qū)間估計(jì)）51.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念與理論經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別：經(jīng)濟(jì)理論所作的陳述、假說和分析都大多數(shù)是定性的，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)理論賦予定量的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容。與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的區(qū)別：統(tǒng)計(jì)學(xué)則主要關(guān)心收集、加工和以適當(dāng)?shù)男问奖憩F(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的區(qū)別：數(shù)理統(tǒng)計(jì)提供工具，但數(shù)據(jù)的特征不同數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)所使用的數(shù)據(jù)往往是自然科學(xué)中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)（experimentaldata），它通常是在實(shí)驗(yàn)環(huán)境中獲得的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所使用的數(shù)據(jù)大多數(shù)是從對(duì)個(gè)人、企業(yè)或經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的某些部分的控制實(shí)驗(yàn)或觀測(cè)得到的非實(shí)驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)（non-experimentaldata）。這樣一來便產(chǎn)生了不是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)所正常遇到的一些特殊問題。61.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的若干步驟理論假設(shè)；建立模型；數(shù)據(jù)收集；參數(shù)估計(jì)；模型檢驗(yàn)；模型應(yīng)用。（1）理論假設(shè)或者理論闡述：消費(fèi)水平隨收入的上升而上升。（2）建立模型：理論上的數(shù)學(xué)模型或者定性模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：（其中，Y為收入，C為消費(fèi)）7C消費(fèi)支出收入Y1圖1.1凱恩斯消費(fèi)函數(shù)81.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的若干步驟（3）數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)的收集就是取樣，這個(gè)樣本是否具有代表性，樣本的容量是否已經(jīng)足夠注意：樣本的估計(jì)出來的只能說明樣本的結(jié)果，不代表總體收集已有的與已設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中所含變量相關(guān)的觀測(cè)或觀察數(shù)據(jù)什么是收入？收入在實(shí)際中應(yīng)該如何考察如何定義消費(fèi)？住房算不算消費(fèi)？這就涉及數(shù)據(jù)的收集和分析。第一手?jǐn)?shù)據(jù)和案頭數(shù)據(jù)9知識(shí)點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的數(shù)據(jù)類型橫截面數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)是指一個(gè)或多個(gè)變量在某一時(shí)點(diǎn)上的數(shù)據(jù)的集合。如研究一個(gè)社區(qū)居民教育水平與收入的關(guān)系。時(shí)間序列數(shù)據(jù)按時(shí)間序列排列收集得到的。比如GNP、失業(yè)、就業(yè)、貨幣供給、政府赤字等。數(shù)據(jù)是按照一定的時(shí)間間隔收集的—每日(比如股票)，每周(比如貨幣供給)，每月(比如失業(yè)率)。數(shù)據(jù)必須按照時(shí)間順序排列，且時(shí)間是一個(gè)關(guān)鍵變量時(shí)間序列數(shù)據(jù)在金融學(xué)中尤其重要！10知識(shí)點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的數(shù)據(jù)類型合并數(shù)據(jù)(pooleddata)中既有時(shí)間序列數(shù)據(jù)又有橫截面數(shù)據(jù)。例如，如果我們收集20年間10個(gè)國家有關(guān)失業(yè)率方面的數(shù)據(jù)，那么，這個(gè)數(shù)據(jù)集合就是一個(gè)合并數(shù)據(jù)，每個(gè)國家的20年間的失業(yè)率數(shù)據(jù)是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，而20個(gè)不同國家每年的失業(yè)率數(shù)據(jù)又組成橫截面數(shù)據(jù)。在合并數(shù)據(jù)中有一類特殊的數(shù)據(jù)，稱為面板數(shù)據(jù)(paneldata)。如：在一定時(shí)期間隔內(nèi)對(duì)教育問題的調(diào)查。在每一時(shí)期的調(diào)查中，同樣的(或居住在同一地區(qū)的)家庭被調(diào)查，以觀察自上一次調(diào)查以來，其教育和經(jīng)濟(jì)狀況是否有變化。11C(個(gè)人消費(fèi))和Y(國內(nèi)生產(chǎn)總值)數(shù)據(jù),

1980-1991,均以10億1987年美元為單位年份CY1980198119821983198419851986198719881989199019912447.12476.92503.72619.42746.12865.82969.13052.23162.43223.33260.43240.83776.33843.13760.33906.64148.54279.84404.54539.94718.64838.04877.54821.012·········u收入消費(fèi)支出131.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的若干步驟4）參數(shù)估計(jì)：利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，估計(jì)值為5）模型檢驗(yàn)（假設(shè)檢驗(yàn)）：對(duì)估計(jì)值進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)6）模型應(yīng)用：預(yù)測(cè)或評(píng)價(jià)，理論是否成立，如果成立對(duì)未來能否進(jìn)行預(yù)測(cè)。14所估計(jì)的消費(fèi)函數(shù)是從方程中看出：在1980-1991年間，斜率系數(shù)（即MPC）約為0.72，表明在此樣本期間，實(shí)際收入每增加一美元，平均而言，實(shí)際消費(fèi)支出將增加約72美分。這里用“平均而言”來表述，是因?yàn)橄M(fèi)和收入之間沒有準(zhǔn)確的關(guān)系。在上面的例子中，MPC=0.72。表面上看它是小于1，似乎可以接受凱恩期的消費(fèi)理論。但事實(shí)上，在把這一發(fā)現(xiàn)看作是對(duì)凱恩斯消費(fèi)理論的認(rèn)可之前，還要追問這一估計(jì)值是否充分地低于1，以使人們不再懷疑這個(gè)估計(jì)值僅是一次偶然的機(jī)會(huì)得來的，或者懷疑我們用的數(shù)據(jù)太特殊了。換言之，0.72是不是在統(tǒng)計(jì)意義上小于1

。15計(jì)量泳經(jīng)濟(jì)期學(xué)研究艦問題迅的若滴干步驟假定丸實(shí)際GD薯P在19滲94年的土預(yù)期但未來凳值是60萬億蹈美元瘋，問19平94年預(yù)期絲式的消費(fèi)錯(cuò)支出津是多差少？妄如果跨我們蕉認(rèn)為謀在19拿94年消密費(fèi)函雕數(shù)仍橫然有福效，刺這個(gè)申答案棕就是謹(jǐn)：161.書2計(jì)量各經(jīng)濟(jì)痛學(xué)研究窩問題憶的若即干步驟所估盲計(jì)的繞模型夏還有添其它食用途阿。例鉗如，鴉假如摧某項(xiàng)宇經(jīng)濟(jì)棒政策莊使投慢資增刻加，去其對(duì)陵經(jīng)濟(jì)戴的影濕響如攤何？掃宏觀陳經(jīng)濟(jì)漸理論舞告訴洋我們擺，在倚不考糠慮其木它因蠟素的臨情況治下，羅投資愁支出岔每改賠變1元，妻收入雖的改馳變由阿投資細(xì)乘數(shù)袋給出材：這就斃是說赴，投艘資增左加（妖減少存）1美元埋，將溜最終舊導(dǎo)致棒收入氣增加保（減羨少）3倍多趣。MP催C的數(shù)壯量估呼計(jì)為悄政策賭的制撕定提供協(xié)了有飲價(jià)值銀的信五息。愁一旦臘獲知MP熊C，即指可跟聲蹤政蔥府財(cái)寬政政孔策的結(jié)改變仿，預(yù)陣測(cè)收善入和隨消費(fèi)尸支出姥未來特的變未化過幟程。171.偏2計(jì)量獅經(jīng)濟(jì)翁學(xué)研究義問題漲的若厭干步驟根據(jù)湊已估胡計(jì)的哭模型薦，還撇可進(jìn)做行政繪策分佳析和苦提出紹政策適建議餓。例自如，俗如果碌政府瞇認(rèn)為4萬億錦美元在的消止費(fèi)支狡出水價(jià)平即軟可維葛持約6.繼5%的失付業(yè)率宵，問貼什么鼠收入堵水平記將保勢(shì)證消督費(fèi)支逐出這步一目喘標(biāo)值眾？這就右是說探，給良定約視為0.脊72的一歌個(gè)MP介C，58賄82勵(lì)0億美休元的炸收入慌水平獨(dú)將產(chǎn)媽生40管00背0億美辮元的爹消費(fèi)比支出。181.尸3概率引統(tǒng)計(jì)縮慧知識(shí)麥復(fù)習(xí)19期望躲值：薦集中撓趨勢(shì)穩(wěn)的度青量一般附形式隨機(jī)霸變量貼的期閱望值攏是其熱各可困能取乓值的蛇加權(quán)躺平均體，與街各可昌能取乒值對(duì)澆應(yīng)的近概率殖為權(quán)添重。a、b為常錄數(shù)為常稅數(shù)20E(xy)蠻≠E(x)E(y)兩隨豆機(jī)變曬量積教的期帖望值傻不等押于兩其變量用期望盤之積慈，有丈例外伴的情輛況，裝如果陪隨機(jī)瘦變量X和Y相互衛(wèi)獨(dú)立匙，則臣有：E(xy)爪=E(x)E(y)方差莊（標(biāo)得準(zhǔn)差侄）：膊離散湯程度粱的度白量21協(xié)方蛇差：敢考察適兩個(gè)稈變量堡之間期的相約互關(guān)程系若隨慶機(jī)變拌量X，Y相互列獨(dú)立考，則爭(zhēng)其協(xié)脆方差擱為零婚。由此給可見踢，協(xié)塔方差歡表示比兩個(gè)棋變量撐之間抹是否真具有庸相關(guān)修，如裂果大枕于零戰(zhàn)為正供相關(guān)家，小置于零材為負(fù)籠相關(guān)箏。22協(xié)方局差受秧到量填綱的姿影響防，因敬此引分入相澤關(guān)系箏數(shù)，延將相孕關(guān)關(guān)放系標(biāo)示準(zhǔn)化像。23峰度菊和偏農(nóng)度一階蓬矩是絡(luò)均值二階穩(wěn)矩是慣方差三階奸中心秀矩四階攏中心堤矩24對(duì)于租對(duì)稱齒的概淹率密扣度函恒數(shù)，逗其三綿階矩弟為零害，因魄此這羅樣的環(huán)一個(gè)蓋概率伯密度銀函數(shù)繪，其畝偏度S為零齒。如果危偏度S的值頂為正菌，則腿其概少率密蘋度為而正偏送或右源偏；帝如果S的值頂為負(fù)六，則我其概溫率密粗度為斜負(fù)偏芒或左圍偏。概率柔密度業(yè)函數(shù)家的峰特度K小于3時(shí)，巴成為摔低峰夕態(tài)的盾（胖剛的或畝短尾朗的）未，峰獎(jiǎng)度K大于3時(shí)，岡稱為掏尖峰蛋態(tài)的景（瘦珠的或結(jié)長(zhǎng)尾攏的）坊。正殘態(tài)分鬼布的還峰度K為3，這等樣的躬概率迫密度灘函數(shù)竹稱為狂常峰朱態(tài)的孕。2526271.早4總體腳、樣濫本和泥分布總體鋤：研細(xì)究對(duì)染象的錦全體樣本辟：總額體的超某個(gè)癥部分統(tǒng)計(jì)胖推斷汗：從箏樣本擦推斷恩總體以上理的公吼式適桿用于蝕總體四，對(duì)珍于樣周本并紐奉不一脹定成宅立28樣本命相關(guān)斃系數(shù)樣本定偏度烘和樣補(bǔ)本峰每度：電這兩岡個(gè)統(tǒng)動(dòng)計(jì)量算要根溪據(jù)樣冊(cè)本三兵階矩山和四包階矩聚進(jìn)行端調(diào)整29幾種董分布正態(tài)纖分布中心燭極限計(jì)定理裁：對(duì)瘦于任則何一設(shè)個(gè)總映體分倒布，愿只要字樣本梯容量冬趨于樸無限通大，蠟樣本糧均值現(xiàn)將趨芽于正的態(tài)分爬布。3031兩個(gè)(或多擦個(gè))正態(tài)己分布弱隨機(jī)擺變量糞的線讀性組蕩合仍拴服從承正態(tài)雅分布拴。正態(tài)翼分布固的偏詳度(S)為0，峰竟度(K)為3。3233卡方旗分布標(biāo)準(zhǔn)搬正態(tài)磨變量柱的平榜方服潤(rùn)從自絹由度(d于eg惹re雪es框o爪ffr煤ee乞do剖m,艱d.座f.)為1的卡方分布球，用惡符號(hào)半表示捧為自由呈度是遭平方末和中護(hù)獨(dú)立旁觀察調(diào)值的唯個(gè)數(shù)葡。這獎(jiǎng)里僅沉僅是境一個(gè)艷標(biāo)準(zhǔn)雁正態(tài)立變量字的平談方。34一般嬌地，鑒自由病度的村個(gè)數(shù)與是指爬用于氧計(jì)算阿某個(gè)恩特征仇數(shù)(比如辯樣本筆期望賤或樣刑本方括差)的獨(dú)家立觀衡察值錄的個(gè)琴數(shù)。隨機(jī)天變量X的樣上本方團(tuán)差定僑義為我們籠稱其短自由淘度為(n－1)，也胞就是邊說，錢如果幕我們閃用與渴計(jì)算糕樣本離方差透相同值的樣鼠本來解計(jì)算旦樣本滿均值綢時(shí)，霜將失溪去一夠個(gè)自松由度超，也證即只憑有n－1個(gè)獨(dú)因立的籠觀察磁值。35t分布掀：若毀已知u，但市不知脖道方絡(luò)差，懲雖然倉樣本輔容量廳比較等大需要采用樣鋤本的兵方差S代替蹈總體翁方差36F分布37如果斜兩總擺體方傲差真氣實(shí)值凝確實(shí)冰相等趨，則墳計(jì)算妥出的F值將喚接近雅于1，但宿如果磨兩總蜂體方座差真幼實(shí)值辣不相順等，娃則F值不片等于1；兩總脆體同練方差鑰，則穩(wěn)比值F服從核分子舞自由偷度為(m－1)，分維母自鎮(zhèn)由度巡壽為(n－1)悄2的F分布兩總翠體方悄差相捧差越板大，F(xiàn)值就拐越大濕。例如計(jì)：要反分析貞股票唯市場(chǎng)先的是微否已倆經(jīng)發(fā)轎生逆正轉(zhuǎn)，幸則需憑要用鋸到F分布381.梨5統(tǒng)計(jì)瘋推斷牛初步枝：估垂計(jì)量武的需盞要滿低足的度性質(zhì)由樣嚴(yán)本推手?jǐn)嗫偺润w，氧需要達(dá)考察廣估計(jì)送量的擊性質(zhì)如樣逝本均虎值的把可靠栽程度樣本抹方差際能不毛能作版為總理體方象差的荒替代蠅品估計(jì)稱量的思重要誦性質(zhì)無偏尾性有效朋性一致敘性39無偏疑性一個(gè)讀與回科歸參掌數(shù)估械計(jì)有侵關(guān)的遼非常襪有用殃的性湯質(zhì)是米，估西計(jì)量始的分崇布應(yīng)慈以該渣參數(shù)撥作為脾其均遇值。因此章，如夸果我燃們分君析新廈的數(shù)丙據(jù)，購我們?yōu)I可以鐘肯定扔平均宜來講津是正抵確的40有效搏性如果房誠對(duì)于膊給定宿的樣碧本容赴量，