初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理復(fù)習(xí)附答案可打印

單選題（共100題）1、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和資質(zhì)等級分別屬于()。A.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)B.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)C.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)【答案】D2、風(fēng)險識別包括（）環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C.計量風(fēng)險和感知風(fēng)險D.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險【答案】A3、（2020年真題）下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差【答案】A4、情景分析的（）原則要求根據(jù)行內(nèi)、外部環(huán)境變化對既定情景的變化進(jìn)行密切關(guān)注，必要時進(jìn)行重新分析。A.前瞻性B.動態(tài)性C.有效性D.敏感性【答案】B5、合同工期指（）。A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然的、社會經(jīng)濟的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】C6、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險的是()。A.系統(tǒng)癱瘓B.停電C.聲譽受損D.網(wǎng)絡(luò)癱瘓【答案】C7、()是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定()該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。A.保證：保證B.抵押；抵押C.質(zhì)押；質(zhì)押D.留置；留置【答案】D8、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。A.經(jīng)濟資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.實收資本【答案】B9、企業(yè)管理層是（）。A.其管理從投標(biāo)開始止于結(jié)算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的管理職能B.其管理以企業(yè)確定的施工成本為目標(biāo)，體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中心的管理職能C.其管理以企業(yè)確定的項目成本為目標(biāo)，體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中心的監(jiān)理職能D.其管理從投標(biāo)開始止于結(jié)算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的監(jiān)督職能【答案】A10、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C11、可以防止信貸風(fēng)險過于集中在某一行業(yè)的限額管理類別是()。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合限額C.集團客戶風(fēng)險限額D.以上都對【答案】B12、下列各項不屬于國有土地租賃權(quán)人權(quán)利的是（）。A.承租土地使用權(quán)可以轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓和抵押B.國有土地租賃權(quán)人有優(yōu)先受讓權(quán)C.承租土地提前收回，可以獲得合理補償D.可以隨意隨時終止租約【答案】D13、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)【答案】D14、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.情景分析法【答案】C15、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A.資產(chǎn)支付證券B.知識產(chǎn)權(quán)證券C.住房抵押貸款證券D.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券【答案】C16、下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險B.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征C.市場風(fēng)險與其他風(fēng)險相比，容易計量D.銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險【答案】B17、健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括（）。A.自覺管理B.系統(tǒng)管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D18、關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯誤的是()。A.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于轉(zhuǎn)讓過程的復(fù)雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費用相對較高B.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓C.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，應(yīng)根據(jù)收益與成本的綜合分析確定【答案】A19、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（??）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相適應(yīng)，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D20、()是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險損失的風(fēng)險管理方法。A.法律風(fēng)險管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理C.合規(guī)風(fēng)險管理D.國家風(fēng)險管理【答案】B21、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B22、()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風(fēng)險B.較低國別風(fēng)險C.較高國別風(fēng)險D.高國別風(fēng)險【答案】D23、風(fēng)險評估包括兩個方面內(nèi)容：一是對全面風(fēng)險管理框架的評估；二是()。A.前瞻性風(fēng)險評估B.集中風(fēng)險評估C.實質(zhì)性風(fēng)險評估D.單個風(fēng)險評估【答案】C24、（2018年真題）根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述中，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立C.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險管理策略的執(zhí)行D.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任【答案】B25、（2018年真題）對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進(jìn)行有效管理的最佳做法是（）。A.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為B.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品C.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體D.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)【答案】A26、下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C.多計提撥備D.發(fā)行優(yōu)先股【答案】B27、期權(quán)風(fēng)險資本計提有簡易法和()A.高級法B.加權(quán)法C.累計法D.平均法【答案】A28、2012年6月，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行()應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監(jiān)事會D.理事會【答案】C29、下列各項中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（）。A.多戶頭支票欺詐B.內(nèi)幕交易C.交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件【答案】D30、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法中，正確的是()。A.如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“分清敵我”B.危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C31、我國監(jiān)管機構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)。這屬于商業(yè)銀行面臨的()。A.違規(guī)風(fēng)險B.監(jiān)管風(fēng)險C.政策風(fēng)險D.經(jīng)濟風(fēng)險【答案】B32、尼龍繩和滌綸繩的抗水性能達(dá)到（）。A.90%～96%B.90%～99%C.96%～99%D.90%～96%【答案】C33、協(xié)議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議是()。A.期權(quán)合約B.掉期合約C.期貨合約D.遠(yuǎn)期合約【答案】C34、下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。A.流動比率B.營業(yè)收入利潤率C.凈資產(chǎn)收益率D.總資產(chǎn)收益率【答案】A35、下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布D.CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性【答案】C36、（2021年真題）假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D37、先進(jìn)的風(fēng)險管理理念不包括（）。A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段C.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡D.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展【答案】A38、下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區(qū)域風(fēng)險限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額C.在我國，區(qū)域限額管理和國家限額管理基本一致D.我國現(xiàn)階段實施區(qū)域限額管理是有必要的【答案】D39、目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法是()。A.采用精確的定量分析方法B.推行全面風(fēng)險管理，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風(fēng)險【答案】B40、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這屬于商業(yè)銀行處理(?)的辦法。A.競爭對手風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.技術(shù)風(fēng)險D.項目風(fēng)險【答案】C41、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。()A.不變；減??；變高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D42、（2020年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C43、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)B.賬戶管理C.現(xiàn)金庫箱D.會計核算【答案】A44、負(fù)債流動性應(yīng)當(dāng)從______和______兩個角度進(jìn)行深入分析。()A.個人負(fù)債；法人負(fù)債B.個人負(fù)債；機構(gòu)負(fù)債C.零售負(fù)債；公司/機構(gòu)負(fù)債D.個人負(fù)債；公司/機構(gòu)負(fù)債【答案】C45、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于()A.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)【答案】A46、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風(fēng)險事項描述B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施【答案】B47、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷收益D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷收益【答案】A48、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是（）。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高層管理者【答案】B49、商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和（）A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.信用風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)D.不良貸款遷徙率指標(biāo)【答案】C50、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險的是（）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示【答案】C51、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中的預(yù)警信號的是（）。A.大額信貸損失B.銀行控股股東變更C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張【答案】B52、計劃檢查可以（）。A.進(jìn)人單位工程的生產(chǎn)資源是按進(jìn)度計劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進(jìn)行調(diào)整，目的是消除進(jìn)度偏差C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進(jìn)度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進(jìn)一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準(zhǔn)備【答案】D53、以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）。A.軟件產(chǎn)品B.服務(wù)提供商C.硬件設(shè)備D.服務(wù)接受方【答案】D54、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)模ǎ?。A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】B55、一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C56、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將l00個客戶的信用等級評為BB級，發(fā)現(xiàn)有2個客戶違約，則違約頻率為()。A.0.5％B.0.9％C.1％D.2％【答案】D57、下列選項中，不屬于引發(fā)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險內(nèi)部因素的是（）。A.出現(xiàn)重大聲譽風(fēng)險B.支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰C.市場上流動性枯竭D.負(fù)債集中度高、來源不穩(wěn)定【答案】C58、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風(fēng)險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(quán)(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(quán)(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(quán)(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(quán)(CALLOPTION)【答案】C59、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟增加值為()萬元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D60、能夠引發(fā)流動性風(fēng)險的因素可分為（）。A.微觀和宏觀因素B.資產(chǎn)和負(fù)債因素C.表內(nèi)和表外因素D.內(nèi)部和外部因素【答案】D61、（2018年真題）在國別風(fēng)險的類型中，（）是主要的類型之一。A.聲譽風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D62、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B63、根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進(jìn)一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖敝傅氖牵ǎ?。A.實質(zhì)性超限B.主動超限C.被動超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限【答案】C64、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證D.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)【答案】D65、（2020年真題）根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計入當(dāng)期損益D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】C66、（2020年真題）某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點某段營業(yè)時間內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D67、（2018年真題）商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽風(fēng)險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C68、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提______，數(shù)額應(yīng)為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A69、()主要負(fù)責(zé)核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債、收益損失等情況。A.內(nèi)部審計部門B.財務(wù)部門C.法律、合規(guī)部門D.外部監(jiān)督機構(gòu)【答案】B70、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是（）。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風(fēng)險【答案】B71、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失）÷收益D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失）÷收益【答案】A72、監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列（）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時性假設(shè)B.相關(guān)性假設(shè)C.準(zhǔn)確性假設(shè)D.全部性假設(shè)【答案】B73、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C74、信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階段是（）。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型【答案】C75、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括()。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平對待原則D.展期重審原則【答案】C76、貸款最低定價等于()。A.(資金成本-經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額B.(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額C.(資金成本-經(jīng)營成本-風(fēng)險成本-資本成本)÷貸款額D.(資金成本+經(jīng)營成本-風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額【答案】B77、戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項()的戰(zhàn)略投資。A.長期性的B.短期性的C.臨時性的D.永久性的【答案】A78、下列（）不屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點。A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風(fēng)險資產(chǎn)D.風(fēng)險中性的，相對簡單易懂【答案】C79、下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險?（）A.地震致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀B.某銀行因為通信系統(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財務(wù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷，未保留部分重要文件D.某銀行員工李某超越授權(quán)使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失【答案】B80、下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是()。A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段B.銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險的行業(yè)C.資本充足率和杠桿率是重要的資本監(jiān)管工具D.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間的不公平競爭沒有作用【答案】D81、以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）。A.軟件產(chǎn)品B.服務(wù)提供商C.硬件設(shè)備D.服務(wù)接受方【答案】D82、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(?)，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得超過(?)?！.75％；65％B.65％；15％C.75％；25％D.65％；25％【答案】C83、巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進(jìn)行事后檢驗，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過（）來提高市場的監(jiān)管資本要求。A.設(shè)定附加因子B.提高風(fēng)險系數(shù)C.設(shè)定乘數(shù)因子D.提高置信水平【答案】A84、過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，需要進(jìn)行過程確認(rèn)的過程是（）。A.一般過程B.特殊過程C.關(guān)鍵過程D.重要過程【答案】B85、市場風(fēng)險在（）中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易賬戶C.交易賬戶D.銀行賬戶【答案】B86、下列選項中，屬于目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法的是()。A.采取平等原則對待所有風(fēng)險B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D87、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是()。A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度B.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度D.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度【答案】C88、合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民幣。A.100B.200C.300D.400【答案】A89、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A90、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險B.風(fēng)險計量包括單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估C.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險D.銀行應(yīng)采取定量為主定性為輔的方式計量風(fēng)險【答案】A91、交易賬戶中的項目通常按（）計價，當(dāng)缺乏可參考的（）時，可以按（）。A.市場價格；市場價格；模型定價B.交易價格；交易價格；模型定價C.模型定價；模型定價；市場價格定價D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】A92、巴塞爾委員會第四版《加強銀行公司治理的原則》強調(diào)，有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第（）道防線。A.一B.二C.三D.四【答案】C93、在一些銀行戰(zhàn)略風(fēng)險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關(guān)因素進(jìn)行打分，判斷戰(zhàn)略風(fēng)險水平。下列屬于行業(yè)因素評估的是（）。A.行業(yè)景氣程度B.政策環(huán)境C.戰(zhàn)略匹配D.戰(zhàn)略全局性【答案】A94、土地登記申請應(yīng)該由（）提出。A.街道辦事處B.居委會C.土地權(quán)利人D.土地管理部門代替土地權(quán)利人【答案】C95、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會()。A.增加B.負(fù)相關(guān)C.不變D.降低【答案】D96、商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是()。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.建立完善的內(nèi)部控制體系C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略【答案】A97、作為外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)，外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運資金的()應(yīng)以6個月以上（含6個月）的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B98、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是()。A.聲譽風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】D99、在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是()。A.經(jīng)營性現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.消費活動的現(xiàn)金流【答案】A100、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險規(guī)避【答案】A多選題（共40題）1、信訪人對復(fù)核意見不服，仍然以同一事實和理由提出投訴請求的，各級人民政府信訪工作機構(gòu)和其他行政機關(guān)（）。A.不再受理B.不再復(fù)核C.不予登記D.不再答復(fù)【答案】A2、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有()。A.壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾.壓力測試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險分析與控制手段C.在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D.壓力測試是一種以定量為主的風(fēng)險分析與控制手段E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求【答案】ABD3、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的不同風(fēng)險點和風(fēng)險等級，綜合考慮()之間的關(guān)系，有針對地逐項制定程度適當(dāng)、合理有效的風(fēng)險防控措施。A.風(fēng)險控制與作業(yè)效率B.風(fēng)險控制與風(fēng)險收益C.內(nèi)部管理與客戶體驗D.內(nèi)部管理與外部管理E.資源投入與效益產(chǎn)出【答案】AC4、下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。A.不同信用等級的貸款人實行差別定價B.備用信用證C.商業(yè)銀行參加存款保險D.信用擔(dān)保E.利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險【答案】BCD5、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素主要包括（）。A.國家產(chǎn)業(yè)政策B.經(jīng)濟周期因素C.市場供求D.財政貨幣政策E.法律法規(guī)【答案】ABD6、在工資制度的設(shè)定上以論資排輩依據(jù)的薪酬方式是（）。A.基于崗位的薪酬模式B.基于技能的薪酬模式C.基于年功的薪酬模式D.基于市場的薪酬模式【答案】C7、關(guān)于信用風(fēng)險，下列說法正確的有（）。A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險B.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源C.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務(wù)中D.信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征E.信用風(fēng)險是商業(yè)銀行最復(fù)雜的風(fēng)險種類【答案】ABC8、商業(yè)銀行貸款擔(dān)保方式主要有()。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置E.定金【答案】ABCD9、外包風(fēng)險管理的工作主要有（）。A.盡職調(diào)查B.外包服務(wù)承諾C.分包風(fēng)險管理D.外包協(xié)議管理E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估【答案】ABCD10、不一定啟動信訪調(diào)查，不適用強制性程序的信訪事項辦理包括（）。A.提出的建議、意見類信訪事項B.對政府機關(guān)及工作人員的檢舉C.對法院檢察院生效決定不服的申訴D.對公安機關(guān)不予立案的申訴【答案】A11、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風(fēng)險的交易有()。A.即期外匯買賣B.債券買賣C.遠(yuǎn)期交易D.債券回購E.期貨交易【答案】BCD12、專家系統(tǒng)在分析信息風(fēng)險時要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場有關(guān)的因素，與市場有關(guān)的因素包括()。A.經(jīng)濟周期B.宏觀經(jīng)濟政策C.聲譽D.利率水平E.收益波動性【答案】ABD13、下列關(guān)于風(fēng)險敏感性分析論述，正確的有（）。A.風(fēng)險敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險的分析B.久期、凸性等都是衡量風(fēng)險敏感性的指標(biāo)C.風(fēng)險敏感性是指資產(chǎn)價值對相關(guān)變量變化的反映D.風(fēng)險敏感性分析適用于相關(guān)變量變動較小時使用E.利用泰勒展開近似法，展開階數(shù)越高，則對風(fēng)險敏感性的描繪越精確【答案】BCD14、下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說法正確的是（）。A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強D.變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強E.公司機構(gòu)存款人通過監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化【答案】AC15、保持良好的流動性將會對商業(yè)銀行運營產(chǎn)生的積極作用包括（）。A.增進(jìn)市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款B.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系C.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價出售D.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險溢價E.有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險【答案】ABCD16、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD17、劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記時，應(yīng)將市政道路劃為（）的范疇。A.公路交通設(shè)施用地B.國家重點扶持的能源、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施用地C.城市基礎(chǔ)設(shè)施用地D.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他用地【答案】C18、農(nóng)村居民接受轉(zhuǎn)讓，購買房屋取得的宅基地，與原有宅基地合計面積超過當(dāng)?shù)卣?guī)定標(biāo)準(zhǔn)，（）。A.按當(dāng)?shù)卣?guī)定的用地面積標(biāo)準(zhǔn)確定其集體建設(shè)用地使用權(quán)，超過面積部分予以收回B.對超過部分進(jìn)行處罰后，確定其集體建設(shè)用地使用權(quán)C.按有關(guān)規(guī)定處理后可以繼續(xù)使用的，可暫確定其集體建設(shè)用地使用權(quán)D.按現(xiàn)狀確定其集體建設(shè)用地使用權(quán)【答案】A19、下列屬于非實質(zhì)性超限的有()。A.因市場大幅波動導(dǎo)致的超限B.因長假休市導(dǎo)致的超限C.誤操作造成的短暫誤算D.交易簿記時點晚于批量時點，造成的誤算E.系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報【答案】CD20、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐有()。A.強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ABCD21、在特殊過程中施工質(zhì)量控制點的設(shè)置方法（種類）有（）。A.以質(zhì)量特性值為對象來設(shè)置B.以工序為對象來設(shè)置C.以設(shè)備為對象來設(shè)置D.以管理工作為對象來設(shè)置E.以項目的復(fù)雜程度為對象來設(shè)置確認(rèn)答案【答案】ABCD22、各種材質(zhì)的給水管，其試驗壓力均為工作壓力的（）倍。A.1.5B.2C.2.5D.3【答案】A23、反洗錢的目的有（）。A.有利于促進(jìn)社會發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)展B.有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動的資金來源和渠道，遏制相關(guān)犯罪C.有利于維護(hù)社會安全、社會信用D.有利于維護(hù)金融安全、經(jīng)濟安全E.有利于消除洗錢活動給金融機構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險和法律風(fēng)險，促使金融機構(gòu)依法合規(guī)、【答案】BCD