期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)高分題庫(kù)附答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于我國(guó)期貨市場(chǎng)法律法規(guī)和自律規(guī)則的說(shuō)法中，不正確的是()。A.《期貨交易管理?xiàng)l例》是由國(guó)務(wù)院頒布的B.《期貨公司管理辦法》是由中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的C.《期貨交易所管理辦法》是由中國(guó)金融期貨交易所頒布的D.《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是由中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)頒布的【答案】C2、下列屬于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)職能的是（）。A.管理期貨交易所財(cái)務(wù)B.擔(dān)保期貨交易履約C.提供期貨交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)D.管理期貨公司財(cái)務(wù)【答案】B3、反向大豆提油套利的操作是（）。A.買入大豆和豆油期貨合約的同時(shí)賣出豆粕期貨合約B.賣出豆油期貨合約的同時(shí)買入大豆和豆粕期貨合約C.賣出大豆期貨合約的同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約D.買入大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約【答案】C4、投資者預(yù)計(jì)銅不同月份的期貨合約價(jià)差將縮小，買入1手7月銅期貨合約，價(jià)格為7000美元／噸，同時(shí)賣出1手9月同期貨合約，價(jià)格為7200美元／噸。由此判斷，該投資者進(jìn)行的是（）交易。A.蝶式套利B.買入套利C.賣出套利D.投機(jī)【答案】C5、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單需經(jīng)過(guò)（）注冊(cè)后方有效。A.倉(cāng)庫(kù)管理公司B.制定結(jié)算銀行C.制定交割倉(cāng)庫(kù)D.期貨交易所【答案】D6、某期貨合約買入報(bào)價(jià)為24，賣出報(bào)價(jià)為20，而前一成交價(jià)為21，則成交價(jià)為（）；如果前一成交價(jià)為19，則成交價(jià)為（）；如果前一成交價(jià)為25，則成交價(jià)為（）。A.21；20；24B.21；19；25C.20；24；24D.24；19；25【答案】A7、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照明晰職責(zé)、強(qiáng)化制衡、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，建立并完善（）。A.監(jiān)督管理B.公司治理C.財(cái)務(wù)制度D.人事制度【答案】B8、按（）的不同劃分，可將期貨投機(jī)者分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者。A.持倉(cāng)數(shù)量B.持倉(cāng)方向C.持倉(cāng)目的D.持倉(cāng)時(shí)間【答案】B9、12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合約，約定出售一批豆粕，協(xié)商以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格20元/噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時(shí)該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以3215元/噸的價(jià)格賣出下一年3月份豆粕期貨合約，此時(shí)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為期貨合約，此時(shí)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為3200元/噸，2月12日，該油脂企業(yè)實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以2950元/A.3225B.3215C.3235D.2930【答案】C10、下列不屬于跨期套利的形式的是（）。A.牛市套利B.熊市套利C.蝶式套利D.跨品種套利【答案】D11、下列時(shí)間價(jià)值最大的是（）。A.行權(quán)價(jià)格為15的看跌期權(quán)價(jià)格為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格14B.行權(quán)價(jià)格為7的看跌期權(quán)價(jià)格為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格8C.行權(quán)價(jià)格為23的看漲期權(quán)價(jià)格為3，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格23D.行權(quán)價(jià)格為12的看漲期權(quán)價(jià)格為2，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格13.5【答案】C12、某美國(guó)投資者買入50萬(wàn)歐元，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心期間歐元兌美元貶值，該投資者決定利用CME歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值（每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元），假設(shè)當(dāng)日歐元兌美元即期匯率為1.4432，3個(gè)月后到期的歐元期貨合約成交價(jià)格EUR/USD為1.4450，3個(gè)月后，歐元兌美元即期匯率為1.4120，該投資者歐元期貨合約平倉(cāng)價(jià)格EUR/USD為1.4101。因匯率波動(dòng)該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)（）萬(wàn)美元，在期貨市場(chǎng)（）萬(wàn)美元。A.損失1.75；獲利1.745B.獲利1.75；獲利1.565C.損失1.56；獲利1.745D.獲利1.56；獲利1.565【答案】C13、某投資者買入一手股票看跌期權(quán)，合約規(guī)模為100股/手，行權(quán)價(jià)為70元，該股票當(dāng)前價(jià)格為65元，權(quán)利金為7元。期權(quán)到期日，股票價(jià)格為55元，不考慮交易成本，投資者到期行權(quán)凈收益為（）元。A.300B.500C.-300D.800【答案】D14、某中國(guó)公司有一筆100萬(wàn)美元的貨款，3個(gè)月后有一筆200萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款，同時(shí)6個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款到期。在掉期市場(chǎng)上，USD／CNY的即期匯率為6．1245／6．1255。3個(gè)月期USD／CNY匯率為6．1237／6．1247。6個(gè)月期USD／CNY匯率為6．1215／6．1225。如果該公司計(jì)劃用一筆即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易與一筆遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，則交易后公司的損益為（）。A.0.06萬(wàn)美元B.-0.06萬(wàn)美元C.0.06萬(wàn)人民幣D.-0.06萬(wàn)人民幣【答案】D15、交易者在1520點(diǎn)賣出4張S&P500指數(shù)期貨合約，之后在1490點(diǎn)全部平倉(cāng)，已知該合約乘數(shù)為250美元，在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，該筆交易（）美元。A.盈利7500B.虧損7500C.盈利30000D.虧損30000【答案】C16、金融期貨產(chǎn)生的主要原因是()。A.經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求B.金融創(chuàng)新的發(fā)展C.匯率、利率的頻繁劇烈波動(dòng)D.政局的不穩(wěn)定【答案】C17、關(guān)于國(guó)債期貨套期保值和基點(diǎn)價(jià)值的相關(guān)描述，正確的是（）。A.對(duì)沖所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合的基點(diǎn)價(jià)值÷【（CTD價(jià)格×期貨合約面值÷100）×CTD轉(zhuǎn)換因子】B.對(duì)沖所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合價(jià)格波動(dòng)÷期貨合約價(jià)格C.國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值乘以其轉(zhuǎn)換因子D.基點(diǎn)價(jià)值是指利率每變化一個(gè)基點(diǎn)時(shí)，引起的債券價(jià)格變動(dòng)的相對(duì)額【答案】A18、3個(gè)月歐洲美元期貨是一種（）。A.短期利率期貨B.中期利率期貨C.長(zhǎng)期利率期貨D.中長(zhǎng)期利率期貨【答案】A19、個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立金融期貨賬戶時(shí)，保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（）萬(wàn)元。A.10B.20C.30D.50【答案】D20、某執(zhí)行價(jià)格為1280美分的大豆期貨看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的大豆期貨合約市場(chǎng)價(jià)格為1300美分時(shí)，該期權(quán)為（）期權(quán)。A.實(shí)值B.虛值C.美式D.歐式【答案】A21、為規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，獲得期望的融資形式，交易雙方可（）。A.簽訂遠(yuǎn)期利率協(xié)議B.購(gòu)買利率期權(quán)C.進(jìn)行利率互換D.進(jìn)行貨幣互換【答案】C22、由于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的擔(dān)保履約作用，結(jié)算會(huì)員及其客戶可以隨時(shí)對(duì)沖合約而不必征得原始對(duì)手的同意，使得期貨交易的（）方式得以實(shí)施。A.實(shí)物交割B.現(xiàn)金結(jié)算交割C.對(duì)沖平倉(cāng)D.套利投機(jī)【答案】C23、關(guān)于期權(quán)保證金，下列說(shuō)法正確的是（）。A.執(zhí)行價(jià)格越高，需交納的保證金額越多B.對(duì)于虛值期權(quán)，虛值數(shù)額越大，需交納的保證金數(shù)額越多C.對(duì)于有保護(hù)期權(quán)，賣方不需要交納保證金D.賣出裸露期權(quán)和有保護(hù)期權(quán)，保證金收取標(biāo)準(zhǔn)不同【答案】D24、取得期貨交易所會(huì)員資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）批準(zhǔn)。A.證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.期貨交易所C.期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)D.證券交易所【答案】B25、某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元的利率，于是決定買入50萬(wàn)歐元以獲得高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購(gòu)買50萬(wàn)歐元，同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬(wàn)歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。A.損失6.75B.獲利6.75C.損失6.56D.獲利6.56【答案】C26、下列關(guān)于股指期貨理論價(jià)格說(shuō)法正確的是（）。A.與股票指數(shù)點(diǎn)位負(fù)相關(guān)B.與股指期貨有效期負(fù)相關(guān)C.與股票指數(shù)股息率正相關(guān)D.與市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)【答案】D27、某交易者以9520元／噸買入5月菜籽油期貨合約1手，同時(shí)以9590元／噸賣出7月菜籽油期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者盈利最大。A.5月9530元／噸，7月9620元／噸B.5月9550元／噸，7月9600元／噸C.5月9570元／噸，7月9560元／噸D.5月9580元／噸，7月9610元／噸【答案】C28、下列屬于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)職能的是（）。A.管理期貨交易所財(cái)務(wù)B.擔(dān)保期貨交易履約C.提供期貨交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)D.管理期貨公司財(cái)務(wù)【答案】B29、美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨報(bào)價(jià)由三部分組成，第二部分采用（）進(jìn)位制。A.2B.10C.16D.32【答案】D30、下列關(guān)于交易所調(diào)整交易保證金比率的通常做法的說(shuō)法正確的是（）。A.距期貨合約交割月份越近，交易保證金的比例越小B.期貨持倉(cāng)量越大，交易保證金的比例越小C.當(dāng)某種期貨合約出現(xiàn)連續(xù)漲跌停板的時(shí)候，交易保證金比例相應(yīng)降低D.當(dāng)某期貨合約交易出現(xiàn)異常情況時(shí)，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整交易保證金的比例【答案】D31、以下不屬于基差走強(qiáng)的情形是（）。A.基差為正且數(shù)值越來(lái)越大B.基差為負(fù)值且絕對(duì)值越來(lái)越小C.基差從正值變負(fù)值D.基差從負(fù)值變正值【答案】C32、關(guān)于期貨交易與遠(yuǎn)期交易的描述，以下正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)都較小B.期貨交易是在遠(yuǎn)期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的C.都具有較好的流動(dòng)性，所以形成的價(jià)格都具有權(quán)威性D.交易均是由雙方通過(guò)一對(duì)一談判達(dá)成【答案】B33、下列期貨交易流程中，不是必經(jīng)環(huán)節(jié)的為（）。A.開(kāi)戶B.競(jìng)價(jià)C.結(jié)算D.交割【答案】D34、某投資者買入一手股票看跌期權(quán)，合約規(guī)模為100股／手，行權(quán)價(jià)為70元，該股票當(dāng)前價(jià)格為65元，權(quán)利金為7元。期權(quán)到期日，股票價(jià)格為55元，不考慮交易成本，投資者到期行權(quán)凈收益為（）元。A.-300B.300C.500D.800【答案】D35、下列屬于大連商品交易所交易的上市品種的是（）。A.小麥B.PTAC.燃料油D.玉米【答案】D36、下列屬于基差走強(qiáng)的情形是（）。A.基差從-500元/噸變?yōu)?00元/噸B.基差從400元/噸變?yōu)?00元/噸C.基差從300元/噸變?yōu)?1000元/噸D.基差從-400元/噸變?yōu)?600元/噸【答案】A37、從期貨交易所的組織形式來(lái)看，下列不以營(yíng)利為目的的是（）。A.合伙制B.合作制C.會(huì)員制D.公司制【答案】C38、某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價(jià)格為1840元/噸，同時(shí)買入1手9月份大豆合約價(jià)格為1890元/噸。5月20日，該交易者買入1手7月份大豆合約，價(jià)格為1810元/噸，同時(shí)賣出1手9月份大豆合約，價(jià)格為1875元/噸，交易所規(guī)定1手=10噸，則該交易者套利的結(jié)果為（）元。A.虧損150B.獲利150C.虧損200D.獲利200【答案】B39、我國(guó)期貨交易所會(huì)員資格審查機(jī)構(gòu)是()。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.期貨交易所C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)地方派出機(jī)構(gòu)【答案】B40、某交易者買入1手5月份執(zhí)行價(jià)格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，支付權(quán)利金18美分/蒲式耳。賣出兩手5月份執(zhí)行價(jià)格為680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，收入權(quán)利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再買入一手5月份執(zhí)行價(jià)格為700美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為5美分/蒲式耳，則該組合的最大收益為（）美分/蒲式耳。A.2B.4C.5D.6【答案】D41、期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能之一是其價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避機(jī)制，達(dá)到此目的可以利用的手段是進(jìn)行（）。A.投機(jī)交易B.套期保值交易C.多頭交易D.空頭交易【答案】B42、中國(guó)人民銀行決定，自2015年10月24日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率，以進(jìn)一步降低社會(huì)融資成本。其中，金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0．25個(gè)百分點(diǎn)至4．35％；一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0．25個(gè)百分點(diǎn)至1．5％。理論上，中國(guó)人民銀行下調(diào)基準(zhǔn)利率，將導(dǎo)致期貨價(jià)格()。A.上漲B.下跌C.不變D.無(wú)法確定【答案】A43、某交易者賣出4張歐元期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1．3210(即1歐元兌1．3210美元)，后又在EUR/USD=1．3250價(jià)位上全部平倉(cāng)(每張合約的金額為12．50萬(wàn)歐元)，在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，該筆交易（）美元。A.盈利2000B.虧損500C.虧損2000D.盈利500【答案】C44、滬深300股票指數(shù)的編制方法是（）A.簡(jiǎn)單算術(shù)平均法B.修正的算數(shù)平均法C.幾何平均法D.加權(quán)平均法【答案】D45、期貨合約是由（）統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.期貨公司C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.證監(jiān)會(huì)【答案】A46、（）是會(huì)員大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)會(huì)員大會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行會(huì)員大會(huì)決議。A.董事會(huì)B.理事會(huì)C.會(huì)員大會(huì)D.監(jiān)事會(huì)【答案】B47、下列關(guān)于故障樹(shù)分析法的說(shuō)法中，不正確的是()。A.故障樹(shù)分析法是由英國(guó)公司開(kāi)發(fā)的B.故障樹(shù)分析法是一種很有前途的分析法C.故障樹(shù)分析法是安全系統(tǒng)工程的主要分析方法之一D.故障樹(shù)采用邏輯分析法【答案】A48、某投資者買入50萬(wàn)歐元，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心期間歐元對(duì)美元貶值，該投資者決定利用歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值（每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元）03月1日，外匯即期市場(chǎng)上以EUR/USD：1.3432購(gòu)買50萬(wàn)歐元，在期貨市場(chǎng)上賣出歐元期貨合約的成交價(jià)為EUR/USD：1.3450，6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，期貨市場(chǎng)上以成交價(jià)格EUR/USD：1.2101買入對(duì)沖平倉(cāng)，則該投資者（）。A.盈利1850美元B.虧損1850美元C.盈利18500美元D.虧損18500美元【答案】A49、某日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5％，年指數(shù)股息率為1％。若不考慮交易成本，3個(gè)月后交割的滬深300股指期貨的理論價(jià)格為（）點(diǎn)。A.3553B.3675C.3535D.3710【答案】C50、關(guān)于股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.采用現(xiàn)金交割B.股指看跌期權(quán)給予其持有者在未來(lái)確定的時(shí)間，以確定的價(jià)格買入確定數(shù)量股指的權(quán)利C.投資比股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)小D.只有到期才能行權(quán)【答案】A多選題（共30題）1、價(jià)差交易包括（）。A.跨市套利B.跨品種套利C.跨期套利D.期現(xiàn)套利【答案】ABC2、外匯期貨套期保值可分為()。A.空頭套期保值B.多頭套期保值C.雙頭套期保值D.多頭掉期保值【答案】AB3、與股票交易相比，股票期貨交易的主要優(yōu)點(diǎn)包括（）。A.杠桿效應(yīng)有利于提高資金使用效率B.交易成本較低C.雙向交易機(jī)制使賣空交易非常便利D.可規(guī)避一攬子股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC4、以下說(shuō)法中正確的是（）。A.國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)自然人投資者必須通過(guò)期貨公司進(jìn)行交易B.期貨交易所不直接向客戶收取保證金C.期貨公司對(duì)套期保值客戶可按地域期貨交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取保證金D.期貨公司應(yīng)將客戶繳納的保證金存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶中【答案】ABD5、下列屬于根據(jù)起息日不同劃分的外匯掉期的形式的是（）。A.即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易B.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易C.隔夜掉期交易D.遠(yuǎn)期對(duì)即期的掉期交易【答案】ABC6、期貨合約的名稱應(yīng)注明（）。A.合約品種的交割地點(diǎn)B.合約上市交易所的名稱C.合約品種的產(chǎn)地D.合約品種的名稱【答案】BD7、隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致，主要原因有（）。A.套利交易B.交割制度C.對(duì)沖平倉(cāng)D.雙向交易【答案】AB8、以下各項(xiàng)中屬于期貨交易所重要職能的有()。A.提供交易場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)B.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市C.組織和監(jiān)督期貨交易D.監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD9、以下屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有（）。A.楔形B.頭肩形C.喇叭形D.三重頂（底）形【答案】BCD10、如果商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者因擔(dān)心未來(lái)現(xiàn)貨商品價(jià)格下跌，可以采取()的方式來(lái)保護(hù)其日后的利益。A.多頭套期保值B.空頭套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值【答案】BD11、買進(jìn)看漲期權(quán)的目的是（）。A.獲取價(jià)差收益B.博取杠桿收益C.限制交易風(fēng)險(xiǎn)或保護(hù)多頭D.鎖定現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABD12、以下屬于期貨公司的高級(jí)管理人員的有（）。A.副總經(jīng)理B.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C.董事長(zhǎng)秘書D.營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人【答案】ABD13、賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨，待基差縮小平倉(cāng)獲利的策略是（）。A.買入基差策略B.賣出基差策略C.基差多頭策略D.基差空頭策略【答案】BD14、假設(shè)大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價(jià)格為正向市場(chǎng)。某套利者認(rèn)為1月份合約與5月份合約的價(jià)差明顯偏小，而5月份合約與9月份合約價(jià)差明顯偏大，打算進(jìn)行蝶式套利，則合理的操作策略有（）。A.④B.③C.②D.①【答案】AB15、應(yīng)用波浪理論應(yīng)考慮的因素是（）。A.形態(tài)B.比例C.時(shí)間D.空間【答案】ABC16、在（）情況下，牛市套利可以獲利。A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?0元C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格，價(jià)差由10元變?yōu)?元【答案】BC17、買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)處于牛市B.預(yù)期后市看漲C.認(rèn)為市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)底D.預(yù)期后市看跌【答案】ABC18、下列屬于外匯采用的標(biāo)價(jià)方法的是（）。A.直接標(biāo)價(jià)法B.間接標(biāo)價(jià)法C.美元標(biāo)價(jià)法D.盧布標(biāo)價(jià)法【答案】ABC19、在商品市場(chǎng)上，反向市場(chǎng)出現(xiàn)的原因主要有（）。A.預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅度減少B.近期對(duì)某種商品或資產(chǎn)需求非常疲軟C.預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅度增加D.近期對(duì)某種商品或資產(chǎn)需求非常迫切【答案】CD20、外匯掉期可以調(diào)整資金期限結(jié)構(gòu)，所謂調(diào)整就是當(dāng)外匯收付不匹配時(shí)，通過(guò)如下調(diào)整，使得外匯收付時(shí)間一致。（）A.將所持有的即期外匯變成遠(yuǎn)期外匯B.將所持有的即期外匯變成另一種即期外匯C.將所持有的遠(yuǎn)期外匯變成即期外匯D.將所持有的遠(yuǎn)期外匯變成另一種遠(yuǎn)期外匯【答案】AC21、以下選項(xiàng)屬于期貨交易所職能的有（）。A.制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)交易制度與交易規(guī)則B.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市C.組織和監(jiān)督期貨交易D.發(fā)布市場(chǎng)信息【答案】ABCD22、常用的匯率標(biāo)價(jià)法有（）。A.美元標(biāo)價(jià)法B.間接標(biāo)價(jià)法C.指數(shù)標(biāo)價(jià)法D.直接標(biāo)價(jià)法