1.自1984年1月1日起，中國人民銀行開始專門行使中央銀行的職能，所承擔的工商信貸和儲蓄業(yè)務(wù)職能轉(zhuǎn)交至：(Ｃ)A中國銀行B交通銀行Ｃ工商銀行D建設(shè)銀行2.下面哪些是屬于中國人民銀行的職責范圍：（ABCＤE）A．發(fā)布與履行其職責相關(guān)的命令和規(guī)章B.發(fā)行人民幣，管理人民幣流通C。監(jiān)督管理黃金市場Ｄ.負責金融業(yè)的統(tǒng)計、調(diào)查、分析和預(yù)測Ｅ.從事有關(guān)的國際金融活動3.下列屬于銀監(jiān)會的監(jiān)管理念的是：(ＡBDＥ)A．管風險B。提高透明度C.管機構(gòu)D。管法人E、管內(nèi)控4．銀監(jiān)會的監(jiān)管目標是監(jiān)管者追求的基本目標（Ｂ）A（對）B(錯）銀監(jiān)會的監(jiān)管目標是監(jiān)管者追求的最終效果或最終狀態(tài)：1、審慎有效監(jiān)管,保護存款人和消費者利益;２、增進市場信心；3、通過宣傳教育工作和相關(guān)信息批露,增進公眾對現(xiàn)代金融了解；4、努力減少金融犯罪5.下列屬于市場準入的有:(ＡＢD）A。機構(gòu)準入Ｂ.業(yè)務(wù)準入C.法人準入Ｄ.高級管理人員準入Ｅ。技術(shù)準入６.下列屬于中國銀行業(yè)協(xié)會的會員單位的有:（ABCEF)Ａ．政策性銀行B．商業(yè)銀行Ｃ。中國郵政儲蓄銀行D．農(nóng)村資金互助社E。中央國債登記結(jié)算有限責任公司F。資產(chǎn)管理公司Ｇ、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用聯(lián)合社（不包括村鎮(zhèn)銀行與農(nóng)村資金互助社）；準單位包括各省銀行業(yè)協(xié)會7。中國銀行業(yè)協(xié)會的執(zhí)行機構(gòu)是會員大會(B)A(對）B（錯）中國銀行業(yè)協(xié)會的最高權(quán)力機構(gòu)為會員大會，會員大會的執(zhí)行機構(gòu)是理事會,對會員大會負責8、下列屬于銀行金融機構(gòu)的是:（ABEF）非銀行金融機構(gòu)包括：金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司A、中國進出口銀行B、村鎮(zhèn)銀行C、資產(chǎn)管理公司D、汽車金融公司E、交通銀行Ｆ、農(nóng)村信用聯(lián)合社H、金融租賃公司９、國家開發(fā)銀行所承擔的任務(wù)是：(B）Ａ、農(nóng)業(yè)政策性貸款B、國家重點建設(shè)項目融資C、支持進出口貿(mào)易D、支持國家開發(fā)項目融資10、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行可以辦理保險代理等中間業(yè)務(wù)（Ａ)A(對)Ｂ(錯)１１、按照“一行一策”原則,推進政策性銀行改革,首先應(yīng)該先推進(A)改革。A、國家開發(fā)銀行Ｂ、中國進出口銀行C、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行D、中國銀行12、下面哪家大型商業(yè)銀行還未在交易所上市（B)A、工商銀行B、農(nóng)業(yè)銀行C、中國銀行D、建設(shè)銀行E、交通銀行13、下面哪家大型商業(yè)銀行既在上海交易所上市,又在香港聯(lián)合交易所上市A、工商銀行B、農(nóng)業(yè)銀行C、中國銀行D、建設(shè)銀行(只在香港聯(lián)合交易所上市)E、交通銀行14、新中國第一家全國性的股份制銀行是：（Ａ）Ａ、交通銀行B、招商銀行C、恒豐銀行D、中信銀行1５、城市商業(yè)銀行是在原城市信用社的基礎(chǔ)上組建并發(fā)展的（Ａ)A（對)B(錯）１6、1979年,我國第一家城市信用社在(D)成立。A、廣東——廣州B、江蘇——淮安C、山東——青島Ｄ、河南——駐馬店17、城市商業(yè)銀行呈現(xiàn)出的新的發(fā)展趨勢是：（ＡBD）A、引進戰(zhàn)略投資者B、跨區(qū)域經(jīng)營C、體制創(chuàng)新Ｄ、聯(lián)合重組E、擴大業(yè)務(wù)規(guī)模18、村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)村資金互助社是(D）年批準設(shè)立的Ａ、200４B、２005C、2006D、2007（一)單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有１個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi).1。（）是中國的中央銀行，負責制定和執(zhí)行貨幣政策。A．中國銀行B.中國人民銀行Ｃ．國家開發(fā)銀行D。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2.銀監(jiān)會對金融機構(gòu)高級管理人員的任職資格進行審查核準屬于監(jiān)管措施中的（）。A.市場準人B．非現(xiàn)場監(jiān)管C．監(jiān)管談話D．信息披露監(jiān)管3．《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》中對于銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標的敘述中不包括(）。Ａ.促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行B。維護公眾對銀行業(yè)的信心C。維護銀行業(yè)合法權(quán)益D．提高銀行業(yè)競爭能力４．銀監(jiān)會的全稱是()。Ａ．中國銀行監(jiān)督管理委員會B．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會Ｃ.中國銀監(jiān)會D．銀行監(jiān)督管理委員會5。CBA的中文名稱是（）。A.中國銀行業(yè)協(xié)會B．中國銀行協(xié)會C．中國銀行業(yè)公會D。注冊銀行分析師6.(）是中國銀行業(yè)協(xié)會的最高權(quán)力機構(gòu)。A.會員大會B．秘書處C.理事會Ｄ．五個專業(yè)委員會７．下列銀行中不是政策性銀行的是（)。A．中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行B.國家開發(fā)銀行C．中國進出口銀行Ｄ．中國郵政儲蓄銀行８.2０07年１月在北京召開的全國金融工作會議決定:“按照分類指導、‘一行一策’的原則，推進政策性銀行改革。首先推進(）改革,全面推行商業(yè)化運作，主要從事中長期業(yè)務(wù)。對政策性業(yè)務(wù)要實行(）.”A．國家開發(fā)銀行,責任明確的審批制B．國家開發(fā)銀行，公開透明的招標制C．中國進出口銀行，責任明確的審批制D．中國進出口銀行，公開透明的招標制９．目前,我們所稱的“五大行”是指（）.A．中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行B.中國人民銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行Ｃ．中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國進出口銀行D．中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、國家開發(fā)銀行10．下列銀行名稱中有一家是不存在的，它是（）。Ａ．北京銀行B。北京中關(guān)村發(fā)展銀行C．上海銀行D．上海浦東發(fā)展銀行11.我國第一家批準設(shè)立境內(nèi)代表處的外資銀行是()。A．花旗銀行B．渣打銀行C。東亞銀行D。日本輸出人銀行12.新中國第一家信托公司是(）。A．中國國際信托投資公司B．北京國際信托投資公司C．上海國際信托投資公司D。中國信達資產(chǎn)管理公司13。CDP是指（）。A。國民生產(chǎn)總值B.國內(nèi)生產(chǎn)總值Ｃ．國民收入D。國民生產(chǎn)凈值１4．從支出的角度來看,私人購買住房的支出，包含在()之中。A.私人消費B.投資的固定資本形成C．投資的存貨增加D。政府消費１５．金融市場最主要、最基本的功能是（）。A．優(yōu)化資源配置功能B．經(jīng)濟調(diào)節(jié)功能C．貨幣資金融通功能D．定價功能1６.下列金融市場中不屬于場內(nèi)交易市場的是（）。A．上海證券交易所Ｂ．大連商品交易所C．全國銀行間債券市場D.中國金融期貨交易所17．發(fā)行市場和流通市場的主要區(qū)別是（）。A．金融工具交割日期不同B．融資方式不同C．交易的階段不同Ｄ．交易工具類型不同18．以下關(guān)于金融工具的說法中，錯誤的是（）.Ａ。按投資人所擁有的權(quán)利劃分，證券投資基金是混合工具Ｂ．按金融工具的職能劃分，股票是用于保值、投機等目的的工具C.按期限長短劃分,回購協(xié)議屬于短期金融工具D.按融資方式劃分，企業(yè)債券屬于直接融資工具1９。２00３年中國人民銀行開始面向商業(yè)銀行發(fā)行中央銀行票據(jù)，這種貨幣政策工具屬于(),發(fā)行票據(jù)會（）。A。利率政策，減少貨幣供應(yīng)量B.公開市場業(yè)務(wù)，減少貨幣供應(yīng)量C．公開市場業(yè)務(wù)，增加貨幣供應(yīng)量D.利率政策，增加貨幣供應(yīng)量２0.下列關(guān)于貨幣政策的說法,正確的是（)。Ａ.貨幣政策是國家調(diào)節(jié)和控制宏觀經(jīng)濟的唯一手段B．公開市場業(yè)務(wù)、存款準備金政策、利率政策被稱為貨幣政策的“三大法寶”Ｃ。貨幣供應(yīng)量是貨幣政策的操作目標Ｄ.2０04年,我國進一步改革存款準備金制度，實行差別存款準備金率制度2１。商業(yè)銀行最主要的資金來源是().A。存款Ｂ．貸款C。利息收入Ｄ.手續(xù)費收入２2.個人存款可以分為（)。A．活期存款、整存整取、定活兩便存款、個人通知存款、教育儲蓄存款Ｂ．活期存款、定期存款、定活兩便存款、個人通知存款、教育儲蓄存款C．活期存款、定期存款、定活兩便存款、個人協(xié)定存款、教育儲蓄存款D?；钇诖婵?、整存整取、理財專戶存款、個人通知存款、教育儲蓄存款２3.活期存款中，銀行使用年利率除以360天折算出的日利率，比年利率除以3６5天（實際計息天數(shù))折算出的日利率(）.Ａ．高Ｂ。低C.一樣D．不一定２4．定期存款中存款方式不屬于整筆存入的是（）。

A。整存整取B．整存零取C．存本取息Ｄ。零存整取?25.某客戶２00６年１２月28日存人1000０元,定期整存整取半年，假定利率為２。７０%,到期日為2０07年6月2８日，支取日為２0０７年７月１８日.假定2０07年7月18日，活期儲蓄存款利率為０．72％，利息稅率是２0％，則該客戶拿到的利息是(）元。?A.13５Ｂ.108C。13９Ｄ．111。2

26。（)是單位存款人的主辦賬戶。

A。一般存款賬戶Ｂ．專用存款貝長戶C．臨時存款賬戶D?；敬婵钯~戶?27．個人外匯賬戶按賬戶性質(zhì)區(qū)分為（）.?Ａ。個人外匯賬戶、外匯結(jié)算賬戶、資本項目賬戶

B．外匯結(jié)算賬戶、資本項目賬戶、外匯儲蓄賬戶?C.境內(nèi)個人外匯賬戶、境外個人外匯賬戶?Ｄ．外匯儲蓄賬戶、資本項目賬戶、個人外匯賬戶

28．金融機構(gòu)貸款基準利率是由（）制定的。?A．中國人民銀行B.財政部C.國家外匯管理局Ｄ．國務(wù)院

29．貸款業(yè)務(wù)最主要的風險是（）.

Ａ．信用風險Ｂ.戰(zhàn)略風險Ｃ。市場風險D．操作風險?3０．根據(jù)貸款“五級分類法"的劃分,不良貸款是指(）。

Ａ．關(guān)注類貸款、次級類貸款、可疑類貸款B．關(guān)注類貸款、可疑類貸款、損失類貸款?C.次級類貸款、可疑類貸款、損失類貸款D．正常類貸款、可疑類貸款、損失類貸款?３１。貸后管理的期限是(）.

A．從貸款問題出現(xiàn)之日到貸款本息收回之時為止?B．從貸款無法足額收回之日到貸款本息收回之時為止

C.從貸款間題出現(xiàn)之日到不良貸款重組完成之時為止?D．從貸款發(fā)放之日到貸款本息收回之時為止

32．王先生２007年2月8日購買了一套商品房，總價40萬元，首付２0萬元,其余20萬元通過按揭方式支付,貸款期限10年，假設(shè)貸款利率為5。８14％,如果采用等額本息還款法,則王先生每月需要償還的本息總額為（)。?Ａ．220１．78元B．1666．６７元C．969.0０元D．１２3２．78元?33．銀團貸款中，受邀參加銀團，并按照協(xié)商確定的份額提供貸款的普通角色的銀行是（)。

Ａ．牽頭行Ｂ.代理行C。參加行D。安排行?34．下面有關(guān)保理業(yè)務(wù)說法不正確的是()。

A.分為單保理和雙保理B。保理業(yè)務(wù)的全稱是保付代理業(yè)務(wù)?Ｃ。是一項集貿(mào)易融資、商業(yè)資信調(diào)查、應(yīng)收賬款管理及信用風險擔保于一體的綜合性金融服務(wù)?D．單、雙保理業(yè)務(wù)中進出口銀行都與進出口商簽訂保付代理協(xié)議?35．我國的短期融資券是企業(yè)發(fā)行的短期債券，類似于美國的商業(yè)票據(jù)。短期融資券發(fā)行和交易的市場是(）。

Ａ．銀行間市場B．交易所市場C.票據(jù)市場D.場內(nèi)市場

３6．在直接標價法下，銀行報出的買入價、賣出價和中間價中最高的為（）.

Ａ。買入價B．賣出價Ｃ.中間價D一樣高?３7。關(guān)于銀行遠期外匯交易的下列說法中錯誤的是（）。

A。需要事前約定交易的幣種、金額和匯率等?B．遠期外匯升水表示在直接標價法下，遠期匯率數(shù)值小于即期匯率數(shù)值?C.遠期外匯交易具有能夠?qū)_匯率風險的優(yōu)點

Ｄ.可按固定交割日交割，也可由交易的某一方選擇在一定期限內(nèi)的任何一天交割

38．下列融資方式中，（)不適于商業(yè)銀行在遇到短期資金緊張時獲得資金.?A。賣出持有的央行票據(jù)B.同業(yè)拆人資金C．上市發(fā)行股票D。將商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)

39.銀行交易金融衍生品的主要目的應(yīng)為(）。?Ａ。獲得較高收益B．賺取價差C.為客戶炒作D．風險管理?40．在（）業(yè)務(wù)中,交易雙方都是金融機構(gòu).?A．票據(jù)發(fā)行便利B．票據(jù)貼現(xiàn)C。票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)D。票據(jù)承兌

答案詳解

?（一）單選題?1。答案B?1995年《中國人民銀行法》通過后，中國人民銀行作為中央銀行以法律形式被確定下來。(第3頁)中國銀行是我國大型商業(yè)銀行之一,故A選項錯誤。（第13頁）國家開發(fā)銀行是我國三家政策性銀行之一,故C選項錯誤。(第10頁）中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會是我國的銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu),故Ｄ選項錯誤。(第４頁)

2．答案Ａ

銀監(jiān)會對銀行業(yè)的監(jiān)管措施包括市場準入、非現(xiàn)場監(jiān)管、監(jiān)管談話、現(xiàn)場檢查和信息披露監(jiān)管，其中市場準入包括機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入、高級管理人員準入，銀監(jiān)會對金融機構(gòu)高級管理人員的任職資格進行審查核準屬于市場準入.（第８頁）３。答案C?《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定:銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標是促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行,維護公眾對銀行業(yè)的信心，銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當保護銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力。(第７頁）Ｃ選項屬于中國銀行業(yè)協(xié)會的宗旨。（第9頁）

4．答案B

銀監(jiān)會的全稱是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會，而不是中國銀行監(jiān)督管理委員會。（第４頁)?5．答案A

ＣＢＡ是CｈiｎaBankiｎgAｓsociaｔiｏｎ的縮寫,中文名稱是中國銀行業(yè)協(xié)會.（第9頁)６。答案Ａ?會員大會是中國銀行業(yè)協(xié)會的最高權(quán)力機構(gòu)，理事會是會員大會的執(zhí)行機構(gòu)，秘書處為日常辦事機構(gòu)。(第9頁）?7．答案D

政策性銀行包括國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行和中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。（第10頁)

8．答案B?根據(jù)２0０７年1月召開的全國金融工作會議決定，“按照分類指導、‘一行一策’的原則,推進政策性銀行改革。首先推進國家開發(fā)銀行改革,全面推行商業(yè)化運作，主要從事中長期業(yè)務(wù).對政策性業(yè)務(wù)要實行公開透明的招標制".（第1２頁）

9．答案A

“五大行”是指中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行。中國人民銀行是中央銀行，故B選項錯誤。中國進出口銀行是政策性銀行之一,故C選項錯誤。國家開發(fā)銀行是政策性銀行，故D選項錯誤。(第10~13頁)

１0。答案B

北京銀行和上海銀行是在原北京市商業(yè)銀行和上海市商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上組建而成的，上海浦東發(fā)展銀行是我國12家股份制商業(yè)銀行之一,只有北京中關(guān)村發(fā)展銀行不存在.

1１．答案Ｄ

19７9年,日本輸出入銀行在北京設(shè)立代表處，是我國批準設(shè)立的第一家外資銀行代表處。(第１９頁）

12．答案A

１979年，新中國第一家信托投資公司——中國國際信托投資公司成立。（第２1頁)

13.答案B?GDＰ是指國內(nèi)生產(chǎn)總值，國民生產(chǎn)總值是GNP，故A選項錯誤。國民收入是NＩ，故C選項錯誤。國民生產(chǎn)凈值是NNP,故D選項錯誤。（第24頁)?14．答案Ｂ

投資也稱資本形成，包括固定資本形成和存貨增加兩部分，私人購買住房支出屬于房地

產(chǎn)投資，包含在固定資本形成之中,不包含在私人消費之中。(第27頁)?１5．答案Ｃ

融通貨幣資金是金融市場最主要、最基本的功能。（第29頁)?1６.答案C?場內(nèi)交易市場又稱為有形市場,是指有固定場所、有組織、有制度的金融交易市場，如股票交易所等。場外市場又稱為柜臺市場或無形市場,指沒有固定交易場所的市場。交易所屬于場內(nèi)交易市場，全國銀行間債券市場屬于場外市場。(第31頁）?17。答案C?金融市場按交易階段劃分為發(fā)行市場和流通市場，所以發(fā)行市場和流通市場的主要區(qū)別是交易的階段不同.按金融工具交割日期不同區(qū)分的是現(xiàn)貨市場和期貨市場，故Ａ選項錯誤。按交易工具類型不同區(qū)分的市場是債券市場、股票市場、外匯市場、票據(jù)市場、黃金市場、保險市場等，故D選項錯誤。（第３０頁）

18.答案B?按金融工具的職能劃分,股票是用于投資和籌資的工具.（第36頁）?19.答案Ｂ?公開市場業(yè)務(wù)是指中央銀行在金融市場上買進或賣出有價證券，吞吐基礎(chǔ)貨幣，以改變商業(yè)銀行等存款類金融機構(gòu)的可用資金，進而影響貨幣供應(yīng)量和利率，實現(xiàn)貨幣政策目標的一種政策措施。因此中國人民銀行向商業(yè)銀行發(fā)行中央銀行票據(jù)屬于公開市場業(yè)務(wù)，發(fā)行央票可以回收基礎(chǔ)貨幣，進而減少貨幣供應(yīng)量.(第39頁)?20．答案D

2004年我國進一步改革存款準備金制度，實行差別存款準備金率制度。（第40頁）貨幣政策是國家調(diào)節(jié)和控制宏觀經(jīng)濟的主要手段之一，故A選項錯誤。（第３6頁)公開市場業(yè)務(wù)、存款準備金政策、再貼現(xiàn)政策被稱為貨幣政策的“三大法寶”,故Ｂ選項錯誤。（第37頁)我國貨幣政策的操作目標是基礎(chǔ)貨幣,中介目標是貨幣供應(yīng)量,故C選項錯誤。(第3８頁）?

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一、

單選題

１商業(yè)銀行的核心競爭力是：Ｄ?A吸存放貸?Ｂ支付中介?C貨幣創(chuàng)造?Ｄ風險管理?2風險是指：C?Ａ損失的大小?Ｂ?lián)p失的分布?Ｃ未來結(jié)果的不確定性

Ｄ收益的分布?3風險與收益是相互影響、相互作用的,一般遵循（

B

）的基本規(guī)律。

Ａ．

高風險低收益、低風險高收益?B．高風險高收益、低風險低收益

C．高風險高收益?D．低風險低收益?4

風險分散化的理論基礎(chǔ)是:A

Ａ

投資組合理論?B

期權(quán)定價理論

Ｃ

利率平價理論?D

無風險套利理論?5

與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有(

B

）。?A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B．普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

Ｃ．特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

Ｄ．普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展,這里基于（

B

)的風險管理策略。

Ａ

風險對沖?B

風險分散?C

風險轉(zhuǎn)移?Ｄ

風險補償

7

商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在(

Ｃ

）兩個方面。?A.資本金管理和負債管理

B。資產(chǎn)管理和負債管理?Ｃ．風險管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核?８

如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入1５0元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為:D?A

0．1?B

0．２?C

0.３

D

0.4?９風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是:Ｃ?A風險管理知識?Ｂ風險管理制度?Ｃ風險管理理念

D風險管理技能

１０風險識別方法中常用的情景分析法是指：Ｃ

Ａ

將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類?B

通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為,由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失?C

通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預(yù)測風險的范圍及結(jié)果,并選擇最佳的風險管理方案

D風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險?１１風險因素與風險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B?A

風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易?B

風險因素越多,風險管理就越復(fù)雜，難度就越大?Ｃ

風險因素的多少同風險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大?D

風險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風險因素

12以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型？Ｃ

ＡCredit

Metrｉcｓ?B

KMV模型

CVaR模型

D高級計量法

13

ＣｒediｔMetｒics模型認為債務(wù)人的信用風險狀況用債務(wù)人的什么表示？Ａ?A信用等級?Ｂ資產(chǎn)規(guī)模

C盈利水平?Ｄ還款意愿

14壓力測試是為了衡量：B

?Ａ

正常風險

B

小概率事件的風險

C

風險價值?D

以上都不是

1５外部評級主要依靠：A?A專家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析結(jié)合D以上都不對16預(yù)期損失率的計算公式是:ＡA預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風險敞口B預(yù)期損失率=預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額Ｃ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失/風險資產(chǎn)總額D預(yù)期損失率＝預(yù)期損失/資產(chǎn)總額1７中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面？DＡ不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B新發(fā)放貸款質(zhì)量情況Ｃ新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D以上都是18信用風險經(jīng)濟資本是指:AＡ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng)商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｃ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D以上都不對19貸款組合的信用風險包括：CA系統(tǒng)性風險Ｂ非系統(tǒng)性風險C既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險D以上的都不對２0已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為3０0億，如果所有借款人的違約概率都是5％，違約回收率平均為2０％，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是:BA15億B１2億Ｃ20億D30億21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：ＤＡ相關(guān)系數(shù)具有線性不變性Ｂ相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)D以上都正確2２信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：ＣA客戶評級B債項評級Ｃ既有客戶評級,又有債項評級D以上都不對23情景分析用于：ＢＡ測試單個風險因素或一小組密切相關(guān)的風險因素的假定運動對組合價值的影響Ｂ一組風險因素的多種情景對組合價值的影響C著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響DA和C24資產(chǎn)證券化的作用在于：DＡ提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性C是一種風險轉(zhuǎn)移的風險管理方法D以上都正確25在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?ＣＡRAROC＝貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本ＢRAROC=(貸款年收入—預(yù)期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟資本CＲAROC=(貸款年收入－各項費用－預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本D以上都不對26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：ＤＡ５Cｓ系統(tǒng)B５Pｓ系統(tǒng)ＣCＡMＥLｓ系統(tǒng)D以上都是27貸款定價中的風險成本是用來：ＡA抵銷貸款預(yù)期損失B抵銷貸款非預(yù)期損失C抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失D以上都不對該條件是第28-2９題的條件已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款,對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億,５億，3億，1億,如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0。0２，０．03,0。０5,0。1，０.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為３０億28根據(jù)非預(yù)期損失占比,商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為:AA４億Ｂ8億Ｃ10億Ｄ6億29根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟資本為：BＡ２億B３億C5億D10億30如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是２億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是:CA0.２5B0．14C0。22D0.331如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有1０筆貸款違約的概率是：CＡ0。01B0．012Ｃ0.０1８D0。０332以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：ＤA５Cs系統(tǒng)Ｂ５Ps系統(tǒng)CCAMELs系統(tǒng)Ｄ以上都是33絕對信用價差是指：ＢA不同債券或貸款的收益率之間的差額B債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額Ｃ

固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額?D

以上都不對

３4在貸款定價中，ＲAＲＯC是根據(jù)哪個公式計算出來的？C?ARARＯC=貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

ＢＲAROC=(貸款年收入—預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本?ＣRAROＣ＝（貸款年收入－各項費用－預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本?Ｄ以上都不對

35我國商業(yè)銀行的風險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種:C?Ａ

定性分析法?Ｂ

定量分析法

C

定性和定量相結(jié)合的分析法

D

以上都不對

３6如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億,關(guān)注類貸款30億,次級類貸款10億，可疑類貸款７億，損失類貸款3億,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于:Ｃ

A

3％?B

10％?C

2０%

Ｄ

５0%?37金融資產(chǎn)的市場價值是指:B

A

金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

Ｂ

在評估基準日,自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值?C

交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D

對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值?38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?A

A

利率

B

匯率

C

股票指數(shù)

D

商品價格指數(shù)?3９市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是：C

Ａ

收益率曲線風險

B

期權(quán)性風險?C

重新定價風險

D

基準風險

４０以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風險的是：C?A活期存款業(yè)務(wù)?Ｂ房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)?Ｃ附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

D結(jié)算業(yè)務(wù)?該條件為4１-43題的條件?如果A企業(yè)與B

企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示?

固定利率融資成本

浮動利率融資成本

Ａ企業(yè)

1０％

LIＢOＲ＋2％?Ｂ企業(yè)

8%

LIBOＲ＋１%

4１

如果A

企業(yè)需要固定利率融資,B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換,則各自應(yīng)該如何融資C

A

A企業(yè)進行固定利率融資，Ｂ企業(yè)進行浮動利率融資

ＢA企業(yè)進行固定利率融資,B企業(yè)進行固定利率融資?C

A企業(yè)進行浮動利率融資，Ｂ企業(yè)進行固定利率融資?DA企業(yè)進行浮動利率融資，Ｂ

企業(yè)進行浮動利率融資?4２

雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？A

Ａ１％

B2％?Ｃ4%

D５%?43

如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為:A

?ＡＡ企業(yè)的融資成本為9．5%,

B企業(yè)的融資成本為LＩＢOR+０．５％?B

A企業(yè)的融資成本為9．5％，

B企業(yè)的融資成本為LIBOＲ＋1%

CA企業(yè)的融資成本為10%，

B企業(yè)的融資成本為LIBOR＋0.5%?ＤA企業(yè)的融資成本為１0%，

B企業(yè)的融資成本為LIＢOＲ+１％?4４貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是:Ｃ?Ａ貨幣互換需要在起初交換本金,但不需在期末交換本金

B貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

C貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D以上都不對?45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是:D

A期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B在到期前,當期權(quán)內(nèi)在價值為零時,仍然存在時間價值

Ｃ對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時,該期權(quán)的內(nèi)在價值為零?D對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零?46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第3９號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？A?Ａ以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)?Ｂ持有待售的投資?Ｃ持有到期的投資

D貸款和應(yīng)收款?47如果某商業(yè)銀行持有１000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭5００萬，美元遠期空頭３00萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C

A

7０0萬美元

B

５0０萬美元?C

1000萬美元

Ｄ

３0０萬美元?48以下關(guān)于久期的論述正確的是:A

A

久期缺口的絕對值越大,銀行利率風險越高

B

久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C

久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

Ｄ

久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定,需要做具體分析?4９以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D

Ａ頭寸故意計價錯誤

B多戶頭支票欺詐

Ｃ交易品種未經(jīng)授權(quán)

D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件?50我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：B

?A

信息系統(tǒng)升級換代

B

合規(guī)問題?C

員工的知識/技能培養(yǎng)

Ｄ

公司治理結(jié)構(gòu)的完善?51我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風險管理的指引法規(guī)是:Ｂ

A《商業(yè)銀行市場風險管理指引》?Ｂ《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》?Ｃ《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D《巴塞爾新資本協(xié)議》?52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是:A?Ａ建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)?B建立完善內(nèi)部控制體制?Ｃ加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

Ｄ以上都不是?５3對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失,在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當將其視為：B?A操作風險損失?Ｂ

信用風險損失

C

市場風險損失?D

以上都不對

54從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：B

A

40％?B3０%

C

20%?D

1０％

55商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于:B

A

市場風險?B

操作風險

C

流動性風險?Ｄ

聲譽風險?56健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當包括那些內(nèi)容?D

A強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念?B

完善激勵約束機制?Ｃ

提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力?Ｄ

以上都是

5７以下關(guān)于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是：C?Ａ

商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風險管理?B

商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧,因此應(yīng)當比市場風險更加充分重視

Ｃ

商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當加以重視?Ｄ

以上都不對?58關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述,不正確的是：B?A

商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包?Ｂ

通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商,商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責任

C

雖然業(yè)務(wù)可以外包,但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任?D

過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患?59關(guān)于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線？D

A

５類?B

6類

Ｃ

7類

D

8類??60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來:D?A

市場風險

B

流動性風險?C

信用風險?D

操作風險?６1商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：Ａ

Ａ

商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售?B

商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C

商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

D

商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小?6２如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)？D?A將短期借款與長期貸款匹配?Ｂ將長期借款與長期貸款匹配?C將短期借款與短期貸款匹配?D資產(chǎn)和負債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

63

已知商業(yè)銀行期初貸款余額為５0億,期末貸款余額為７0億，，核心貸款期初余額２５億,期末余額３5億，，流動性資產(chǎn)期初余額為30億,期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B?A

3０億?B

6０億

C

40億

D

50億?

該條件為為64－66題的條件

如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為100０億元,負債為8００億元,資產(chǎn)久期為６年，負債久期為4年,如果年利率從８%上升到８。5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：?64商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：A?A

資產(chǎn)價值減少27。8億元

B

資產(chǎn)價值增加2７．8億元

C

資產(chǎn)價值減少14．8億元?D

資產(chǎn)價值增加14.8億元?65

商業(yè)銀行負債價值的變化為：C?A

負債價值減少27．８億元

Ｂ

負債價值增加27.8億元?Ｃ

負債價值減少１4．８億元?D

負債價值增加14．8億元?６６

商業(yè)銀行總價值變化為：B?A增加１3億元?B減少13億元?Ｃ增加４2。6億元?Ｄ減少42。６億元

6７

已知某商業(yè)銀行的負債流動性需求為2５億，貸款流動性需求為2０億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為:

A

55億

B

3０億

C

4５億

D

５0億?6８商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題,無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：Ａ?Ａ資產(chǎn)流動性風險

B負債流動性風險?C流動性過剩?Ｄ以上都不對?6９戰(zhàn)略風險屬于一種：Ａ

Ａ

長期的潛在的風險?B

短期的風險

C

顯性的風險

D

以上都不對

7０由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢,這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：C?Ａ

聲譽風險

Ｂ

市場風險?C

戰(zhàn)略風險?D

國家風險?7１可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：Ｃ?A

流動性惡化

Ｂ

出現(xiàn)重大操作失誤?Ｃ

國家監(jiān)管政策變化?D

由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化

72國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括:Ｄ?Ａ

改善公司治理結(jié)構(gòu)?B

預(yù)先做好防范危機的準備?C

確保各類主要風險得到正確識別和排序?D

利用精確的數(shù)量模型進行量化

73銀行從資產(chǎn)負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C?Ａ

《有效銀行監(jiān)管的核心原則》?B

《巴塞爾新資本協(xié)議》?C

《巴塞爾資本協(xié)議》

D

以上都不是

74ＣreｄitＭｏnitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A

A

企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)?B

企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)

C

企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)

D

企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)?７5一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：D

A

內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁?Ｂ

連環(huán)擔保十分普遍

Ｃ

財務(wù)報表真實性差

D

資金鏈脆弱

76我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是:C

Ａ《巴塞爾資本協(xié)議》?Ｂ《巴塞爾新資本協(xié)議》?Ｃ《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D《有效銀行監(jiān)管核心原則》

77以下哪一項不屬于CAMＥL評級體系中的指標：Ｄ

Ａ資本充足性?Ｂ資產(chǎn)質(zhì)量

C管理水平

Ｄ競爭力水平

78銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括：Ｄ

Ａ風險水平?B風險遷徙?C風險抵補?D風險價值

7９

《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于:A

Ａ４%

B８%?Ｃ１0％

Ｄ１２%

80

已知某商業(yè)銀行的資本總額為２0億，核心資本為5億，附屬資本為2億,信用風險加權(quán)資產(chǎn)為８0億,并且市場風險的資本要求為2０億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為:B

A

25%?Ｂ

6％?C

２%?D

9％

??二

多選題?1商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是：ABC?A

盈利性?Ｂ

安全性?Ｃ

流動性

D

擴張性

E

競爭性

2商業(yè)銀行風險的主要類別包括：ＡBCDＥ

A

信用風險

B

市場風險

C

操作風險

D

流動性風險

E

國家風險

3衡量風險的指標有:AＢCD?Ａ

方差

B

久期

C

凸度

D

在險價值（VaR）E

期望收益?4對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是：CDE?A

風險分散

B

風險對沖

C

風險轉(zhuǎn)移

D

風險規(guī)避

E

風險補償?５商業(yè)銀行常用的風險識別方法包括：ＡBＣDＥ?A專家調(diào)查列舉法

B資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法?Ｃ情景分析法

Ｄ分解分析法?Ｅ失誤樹分析法

６商業(yè)銀行風險管理流程包括：ABCD?A

風險識別?B

風險計量

C風險監(jiān)測?D

風險控制?E

風險對沖?7個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括：ABCＤ

A

經(jīng)銷商風險?B

假按揭風險

C

由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足

Ｄ

借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風險?E

國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施

8

KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括：ＡBC

Ａ

貸款承諾的利息

Ｂ

與貸款相同期限的零息國債的收益率?Ｃ

貸款的違約回收率

D

貸款期限?E

借款企業(yè)的市場價值

9我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？ＡＢＣDE?A正常Ｂ關(guān)注Ｃ次級D可疑E損失?10目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括:ＡBC

Ａ

ＣrediｔMeｔriｃｓ模型

B

Crｅdiｔ

Ｐortfoｌｉo

Ｖiew模型?C

Ｃｒｅdｉt

Ｒisk+模型

D

ＫMV模型?E

ZＥTA模型?11中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項？ABCDＥ?Ａ不良資產(chǎn)／貸款率?Ｂ預(yù)期損失率?Ｃ貸款風險遷徙?D不良貸款撥備覆蓋率?E貸款損失準備充足率?12根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定,在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度,信息應(yīng)當具備哪些特征

：AＢＣDE

A

全面性?B

相關(guān)性

Ｃ及時性?Ｄ

可靠性

E

可比性

１3商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?AＢＣＤ?A資金成本

Ｂ經(jīng)營成本

C風險成本

D資本成本

E通貨膨脹調(diào)整成本

1４商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當遵循哪些原則?

AＢC?A

審貸分離原則

B

統(tǒng)一考慮原則?C

展期重審原則?D

責任到人原則?E

追蹤審核原則

１5信用衍生產(chǎn)品包括：ABＣD?Ａ總收益互換?B信用違約互換?C信用價差衍生產(chǎn)品?Ｄ信用聯(lián)動票據(jù)?Ｅ股票期權(quán)?１6計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量？ＡＢC

A違約概率

B違約損失率

C違約風險暴露

D期限?E行業(yè)風險指數(shù)

17對企業(yè)信用風險分析的５Cs指標包括哪些方面?ＡBCＤＥ

A品德?B資本

C還款能力?Ｄ抵押?Ｅ經(jīng)營環(huán)境?1８

信用風險組合模型包括:BCＤ?Ａ

CｒeditMｏｎitoｒ

B

CreditMｅtrics

C

Credｉt

Portfoliｏ

Ｖiｅw

D

Cｒedit

Risk+

?E

ＶaR

19根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率,應(yīng)當首先知道的變量是：ＢＣＤ

A銀行間的短期利率水平?Ｂ第０期到第１期的即期利率

C第1期到第2期的遠期利率?Ｄ3年期的即期利率

Ｅ市場在3期內(nèi)的平均利率水平

20期權(quán)的價值由哪幾部分組成?AＢ

Ａ時間價值?Ｂ內(nèi)在價值?C執(zhí)行價格

D標地資產(chǎn)價格?E無風險利率?21公允價值的計量方式有哪幾種?ABCＤ

Ａ

直接使用可獲得的市場價格

Ｂ

使用公認的模型估算市場價格

C

根據(jù)實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性?D

使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突?Ｅ

根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本?22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是:ＡＣＥ?Ａ當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲

B當久期缺口為負時,如果市場利率下降，資產(chǎn)和負債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲?C當久期缺口為負時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲

D當久期缺口為正時,如果市場利率上升，資產(chǎn)和負債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲?E當久期缺口為零時,銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響

２3收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示：ＡＣ

A資產(chǎn)的到期期限?B資產(chǎn)的不同市場價值?C資產(chǎn)的到期收益率

D資產(chǎn)的現(xiàn)值

Ｅ資產(chǎn)的當期收益率?24市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是:AＢＣDＥ

A忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B缺口分析只考慮了利率的重新定價風險,沒有考慮利率的基準風險

Ｃ大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響?D

缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響,未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響

Ｅ缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異?25操作風險的成因主要包括：AＢＣD?Ａ人員因素?B內(nèi)部流程

Ｃ系統(tǒng)缺陷?D外部因素

E其他因素?２6核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為：BCD

A

核心員工的知識/技能缺乏?B

缺乏足夠后援/替代人員

C

相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

D

缺乏崗位輪換機制?E

核心員工的欺詐行為

２7操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?ＡBCD

Ａ

數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B

違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C

系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險

Ｄ

系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

E

系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高

28基本指標法的計算中涉及哪幾個變量？ABＣ

Ａ

前三年中各年為正的總收入?Ｂ

前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

C

巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子

D

前三年的總收入

Ｅ

所計量的總的年數(shù)

2９根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ＡBＣ?A董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)?B銀行應(yīng)當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)?Ｃ銀行應(yīng)當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

Ｄ必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

Ｅ必須設(shè)立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導?３0商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制,需要具備哪些基本條件？ＡBCD?Ａ完善的公司治理結(jié)構(gòu)

Ｂ健全的內(nèi)部控制體系?Ｃ普及合規(guī)管理文化?Ｄ集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E強大的研發(fā)實力

３１以下論述正確的是:AD?Ａ對商業(yè)銀行而言,零售存款