1商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標〔試行〕

第一章總那么

第一條為加強對商業(yè)銀行風險的識別、評價和預(yù)警，有效防范金融風險，根據(jù)?中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法?、?中華人民共和國商業(yè)銀行法?和?中華人民共和國外資金融機構(gòu)管理條例?等法律法規(guī)，制定商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標。第二條商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標適用于在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的中資商業(yè)銀行。第三條商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標是對商業(yè)銀行實施風險監(jiān)管的基準，是評價、監(jiān)測和預(yù)警商業(yè)銀行風險的參照體系。第四條商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定口徑同時計算并表的和未并表的風險監(jiān)管核心指標。第五條銀監(jiān)會對商業(yè)銀行的各項風險監(jiān)管核心指標進行水平分析、同組比擬分析及檢查監(jiān)督，并根據(jù)具體情況有選擇地采取監(jiān)管措施。

第二章核心指標

第六條商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標分為三個層次，即風險水平、風險遷徙和風險抵補。第七條風險水平類指標包括流動性風險指標、信用風險指標、市場風險指標和操作風險指標，以時點數(shù)據(jù)為根底，屬于靜態(tài)指標。第八條流動性風險指標衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性，包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率，按照本幣和外幣分別計算?！惨弧沉鲃有员壤秊榱鲃有再Y產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于25%。〔二〕核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應(yīng)低于60%?！踩沉鲃有匀笨诼蕿?0天內(nèi)表內(nèi)外流動性缺口與90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動性資產(chǎn)之比，不應(yīng)低于-10%。態(tài)第九考條哄信用摘風險射指標什包括徑不良波資產(chǎn)健率、舟單一既集團編客戶倡授信受集中玉度、礎(chǔ)全部望關(guān)聯(lián)慕度三那類指慧標。蛇〔一屬〕不逢良資腳產(chǎn)率從為不為良資仆產(chǎn)與京資產(chǎn)兄總額秤之比插，不融應(yīng)高衫于舍4%殿。該死項指儉標為鄰一級傍指標牙，包啞括不贏良貸替款率分一個講二級臂指標湯；不胃良貸半款率善為不乓良貸石款與障貸款沖總額錦之比醬，不冶應(yīng)高皆于源5%突。樸〔二麥〕單勤一集鐘團客隆戶授寶信集苦中度脖為最淡大一晃家集砌團客盡戶授鞏信總尤額與乓資本緒凈額布之比蔥，不熱應(yīng)高狂于姻15根%冷。該磁項指怪標為砌一級撕指標百，包奏括單略一客渠戶貸襖款集忌中度瘦一個蛋二級皇指標蹈；單吐一客遵戶貸胳款集斜中度環(huán)為最烤大一哪家客吸戶貸撿款總編額與脅資本扭凈額嚇之比刊，不您應(yīng)高萄于神10趴%舅。宇〔三六〕全茶部關(guān)嬸聯(lián)度允為全紅部關(guān)芳聯(lián)授傷信與肺資本拴凈額仙之比唱，不味應(yīng)高鏡于同50里%突。商第十格條扒市場烏風險悠指標帽衡量艱商業(yè)區(qū)銀行丸因匯柳率和厲利率雙變化管而面懸臨的爛風險帽，包略括累箱計外光匯敞電口頭禮寸比剩例和猜利率廁風險劫敏感可度。鍛〔一?！忱巯涤嬐獾瓍R敞粥口頭石寸比石例為光累計凍外匯多敞口腎頭寸膚與資射本凈屈額之婆比，哨不應(yīng)協(xié)高于行20李%堵。具摔備條沃件的虧商業(yè)飼銀行湖可同未時采灰用其湊他方刻法〔榆比方貍在險定價值振法和巖根本蛾點現(xiàn)毅值法掠〕計底量外束匯風日險。作〔二糾〕利叨率風孝險敏玉感度悔為利利率上樣升棟20玉0并個基著點對胡銀行拋凈值由的影徹響與甘資本蛛凈額心之比展，指落標值欠將在拉相關(guān)劈政策販出臺騰后根冷據(jù)風巴險監(jiān)遠管實艱際需獨要另奪行制殺定。嗽第十寇一條惱碼操作英風險舊指標貿(mào)衡量舞由于襯內(nèi)部殖程序形不完稠善、團操作童人員倦過失幅或舞射弊以融及外按部事橡件造姓成的省風險親，表設(shè)示為咽操作葬風險角損失已率，盼即操貸作造地成的犬損失學與前每三期澆凈利鴉息收客入加嗽上非章利息銜收入語平均淘值之巖比。攏銀監(jiān)騰會將著在相蜘關(guān)政峰策出撓臺后雄另行競確定椒有關(guān)仗操作英風險貝的指堤標值嘩。踐第十爪二條栽幅風險磁遷徙鐵類指送標衡風量商判業(yè)銀庫行風懸險變毛化的雕程度叉，表測示為資資產(chǎn)澤質(zhì)量問從前趟期到誦本期提變化涂的比列率，墊屬于盡動態(tài)盾指標祝。風且險遷杯徙類街指標潔包括民正常晨貸款強遷徙粒率和即不良綢貸款迎遷徙套率。太〔一滴〕正助常貸虹款遷袍徙率耍為正最常貸亡款中必變?yōu)榕虏涣純S貸款式的金觀額與嬌正常譯貸款相之比嶄，正堵常貸霞款包膝括正險常類升和關(guān)北注類況貸款擠。該漏項指勉標為辰一級闖指標目，包之括正剩常類患貸款挺遷徙割率和森關(guān)注閥類貸閱款遷孫徙率縮兩個換二級苦指標禁。正搖常類斥貸款跪遷徙飾率為桐正常漫類貸險款中燦變?yōu)槿竞笏暮痤愘J淺款的扇金額碰與正偏常類搭貸款老之比想，關(guān)泳注類委貸款礦遷徙劈率為岔關(guān)注背類貸爆款中較變?yōu)樾安涣见愘J款久的金耀額與貢關(guān)注否類貸委款之搶比。辟莊〔二語〕不回良貸食款遷米徙率束包括弟次級漿類貸繞款遷職徙率慚和可咽疑類柴貸款四遷徙敘率。伐次級扁類貸肝款遷假設(shè)徙率丸為次成級類中貸款遵中變角為可爪疑類趙貸款爺和損薯失類鴨貸款奏的金夏額與堅次級灶類貸炭款之巧比，遮可疑將類貸蝴款遷犧徙率葬為可釋疑類敬貸款答中變線為損茫失類龍貸款輔的金和額與紀可疑親類貸政款之梅比。護掠第十膛三條暗粱風險怎抵補賭類指催標衡雕量商妹業(yè)銀昌行抵性補風畫險損挖失的稍能力資，包朝括盈研利能次力、匹準備何金充婦足程楊度和需資本上充足頭程度燃三個添方面胡。妖〔一撥〕盈括利能怕力指蟲標包撫括成薪本收用入比難、資裳產(chǎn)利虎潤率屋和資白本利喬潤率幼。成歇本收多入比外為營宮業(yè)費蹤用加蠟折舊氣與營尺業(yè)收秒入之干比，徹不應(yīng)墾高于暴45協(xié)%戲；資矩產(chǎn)利漏潤率蠶為稅防后凈母利潤晴與平乎均資謠產(chǎn)總確額之映比，警不應(yīng)落低于劫0.載6%草；資構(gòu)本利鼠潤率免為稅還后凈恰利潤似與平輪均凈含資產(chǎn)推之比攤，不屆應(yīng)低老于濃11兵%辣。佳〔二封〕準沉備金剪充足包程度陡指標廁包括酒資產(chǎn)聲損失漸準備藥充足況率和旗貸款辰損失缸準備泡充足飼率。找資產(chǎn)覽損失終準備溫充足輕率為壇一級連指標拒，為竄信用皂風險毫資產(chǎn)猜實際氏計提索準備動與應(yīng)構(gòu)提準壁備之水比，姜不應(yīng)捕低于索10衛(wèi)0%禮；貸稼款損難失準孝備充冤足率萌為貸膏款實水際計攤提準池備與狠應(yīng)提蝴準備板之比倦，不銜應(yīng)低悶于油10僻0%鵲，屬其二級矛指標悄。丈〔三柔〕資粘本充閱足程岡度指航標包炭括核砌心資遵本充倉足率洗和資印本充援足率橫，核省心資粗本充鏟足率脅為核占心資魯本與裕風險諸加權(quán)辦資產(chǎn)公之比跌，不內(nèi)應(yīng)低件于訪4%賭；資脊本充總足率遍為核慣心資柏本加巷附屬您資本導與風逐險加故權(quán)資椅產(chǎn)之靜比，慚不應(yīng)泉低于念8%尾。

箏第三鵝章眨檢查沙監(jiān)督

干第十活四條累或商業(yè)諒銀行雖應(yīng)建驅(qū)立與浸本辦培法相俗適應(yīng)員的統(tǒng)南計與罪信息擊系統(tǒng)野，準兄確反障映風憤險水垃平、崗風險捉遷徙炒和風機險抵說補能識力。聚較第十愉五條踏園商業(yè)杯銀行泉應(yīng)參傲照?曉貸款很風險純分類燦指導替原那么額?將磁非信刻貸資勇產(chǎn)分協(xié)為正船常類序資產(chǎn)閥和不刮良資舒產(chǎn)，蜻計量拴非信跑貸資捆產(chǎn)風余險，虎評估賀非信害貸資鬼產(chǎn)質(zhì)雞量。先植第十恢六條屠太商業(yè)有銀行規(guī)應(yīng)將驗各項幸指標凡表達申在日適常風持險管毫理中非，完莊善風禽險管縮理方視法。卷弄第十震七條濫析商業(yè)頭銀行毅董事花會應(yīng)只定期鈔審查姨各項勵指標款的實濟際值踢，并竹催促設(shè)管理天層采脅取糾牙正措稱施。納桃第十搞八條蘿尤銀監(jiān)到會將繭通過時非現(xiàn)閣場監(jiān)類管系釘統(tǒng)定陷期采陽集有變關(guān)數(shù)天據(jù)，胳分析嗽商業(yè)匹銀行委各項糖監(jiān)管炸指標各，及野時評耽價和冒預(yù)警堆其風閑險水裝平、激風險島遷徙掀和風界險抵品補。被椒第十涂九條腐僑銀監(jiān)蓋會將惕組織乓現(xiàn)場志檢查鋤核實覽數(shù)據(jù)筑的真疑實性肚，根憐據(jù)核龍心指致標實呀際值姻有針驢對性嫂地檢悅查商完業(yè)銀摸行主陵要風撥險點撫，并滲進行瞇誡勉娃談話存和風競險提撿示。

毀第四黨章扣附得那么

熄第二食十條陰蓋農(nóng)村醉合作削銀行嚼、城誘市信假設(shè)用社坡、農(nóng)旬村信維用社涂、外校資獨言資銀題行和宿中外紀合資據(jù)銀行撫參照驗執(zhí)行較；法受律、奔行政售法規(guī)械另有話規(guī)定負的，垃適用牌其規(guī)隔定。輕第二灰十一盆條爽除法衣律、爺行政勾法規(guī)舉和部蟻門規(guī)頌章另屆有規(guī)揚定外他，本麗核心魂指標堅不作惜為行敬政處放罰的誰直接梨依據(jù)脖。倆第二櫻十二悄條跳商業(yè)曲銀行糕風險斷監(jiān)管撤核心壯指標葬由銀骨監(jiān)會疫負責甜解釋滋。襪第二行十三勿條卷商業(yè)嘗銀行秋風險巡監(jiān)管嶺核心切指標斤自首20額06誤年磨1出月竿1慎日起末試行薪。?窮商業(yè)置銀行題資產(chǎn)遣負債作比例蛛管理露監(jiān)控侮、監(jiān)絨測指椅標和視考核相方法去?〔雀銀發(fā)譽〔公19談96誠〕廊45貝0紀號〕餐同時銷廢止叉。棍附件笑：菌一、勤商業(yè)跳銀行料風險肅監(jiān)管蝶核心炸指標償一覽蛇表去二、柔?商嗽業(yè)銀尊行風薯險監(jiān)李管核域心指算標?未口徑倘說明

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