中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-2018年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題匯編單選題（共29題，共29分）(1.)某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)缺陷可能給（江南博哥）銀行帶來(lái)巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.外部事件B.內(nèi)部流程C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷正確答案：B參考解析：內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。(2.)下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失正確答案：B參考解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）。預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生的損失。預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。(3.)下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性B.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、偏好C.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平正確答案：B參考解析：B項(xiàng)，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程．及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。(4.)商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%正確答案：D參考解析：正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別如下：P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%。則當(dāng)概率為95%時(shí)，可得－0.2%＜X＜0.4%。(5.)下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元B.買入1億美元美國(guó)國(guó)債C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。其中，交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。除交易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行賬簿。(6.)銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)B.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查C.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性正確答案：A參考解析：銀行監(jiān)管側(cè)重于合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。(7.)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。A.其他一級(jí)資本B.核心一級(jí)資本C.儲(chǔ)備資本D.二級(jí)資本正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。(8.)銀行識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段是嚴(yán)格的()。A.壓力測(cè)試B.資本充足率C.利潤(rùn)率D.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望正確答案：A參考解析：壓力測(cè)試是銀行識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的重要手段，銀行通過(guò)開展壓力測(cè)試，判斷銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況是否在風(fēng)險(xiǎn)偏好所容忍的范圍內(nèi)，如果超出，銀行需采取行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)水平。(9.)一般來(lái)說(shuō)，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從()。A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.0-1分布D.泊松分布正確答案：A參考解析：在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理論研究和實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。實(shí)際中遇到的許多隨機(jī)現(xiàn)象都服從或近似地服從正態(tài)分布。例如，可以用正態(tài)分布來(lái)描述股票（或資產(chǎn)組合）每日收益率的分布。一般來(lái)說(shuō)，如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，而每個(gè)因素所起的作用相對(duì)不太大，各個(gè)因素之間近乎獨(dú)立，則這個(gè)指標(biāo)可以近似看作服從正態(tài)分布。(10.)債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。(11.)杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了()資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議ⅠC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）正確答案：A參考解析：杠桿率監(jiān)管覆蓋表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了巴塞爾協(xié)議Ⅱ資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問題，減少了銀行向表外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管套利的可能性。(12.)監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本稱為()。A.賬面資本B.會(huì)計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟(jì)資本正確答案：C參考解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身?yè)碛械幕蛘吣荛L(zhǎng)期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。(13.)如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為成熟期錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）所存在的差異。(14.)2008年初，法國(guó)興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場(chǎng)損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是()。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)B.最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)缺口正確答案：A參考解析：金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性提高了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)。(15.)在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般配置()。A.庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng).國(guó)債C.超額備付金D.票據(jù)正確答案：B參考解析：一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備分為三級(jí)，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備建立專門的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動(dòng)性最好的國(guó)債。(16.)系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于()壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等。信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈導(dǎo)致的直接和間接損失。(17.)關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是()。A.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位C.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位正確答案：B參考解析：對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，雖然不排除突發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的可能，但大多數(shù)信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生、傳導(dǎo)、產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響以及實(shí)施應(yīng)對(duì)調(diào)整措施，都有一段時(shí)間，通常達(dá)數(shù)月或幾年，因此針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景一般以年為單位。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而言，由于其可能在短期甚至即時(shí)發(fā)生較大變化，風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)速度快，相應(yīng)的市場(chǎng)反應(yīng)和相應(yīng)效果短期內(nèi)顯現(xiàn)，因此以天或周為單位設(shè)計(jì)壓力情景的預(yù)測(cè)期間相當(dāng)普遍。(18.)在監(jiān)管實(shí)踐中，()監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程。A.資本充足率B.利潤(rùn)率C.現(xiàn)場(chǎng)D.非現(xiàn)場(chǎng)正確答案：A參考解析：《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》（巴塞爾協(xié)議I）建立了一套國(guó)際通用的覆蓋表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，提出了銀行最低資本要求，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國(guó)際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。(19.)根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，不同信用等級(jí)的客戶，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級(jí)之間的變化趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)為()。A.B.C.D.正確答案：A參考解析：不同信用等級(jí)的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)?？蛻舻倪`約頻率越高，其信用等級(jí)越低，兩者呈負(fù)相關(guān)。(20.)下表是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級(jí)分類的遷徙矩陣。已知期初正常類貸款余額500億，關(guān)注類貸款余額40億，次級(jí)類貸款余額20億，可疑類貸款余額10億，損失類貸款余額0，則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是()億。A.75B.84.5C.35D.81.3正確答案：C參考解析：貸款可分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業(yè)銀行期末的損失類貸款數(shù)量＝500×0＋40×0＋20×5%＋10×20%＝3（億）。期末的可疑類貸款數(shù)量＝500×0＋40×5%＋20×10%＋10×70%＝11（億）。期末的次級(jí)類貸款數(shù)量＝500×0＋40×10%＋20×80%＋10×10%＝21（億）。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額＝3＋11＋21＝35（億）。(21.)下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是()。A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率正確答案：B參考解析：A項(xiàng)，貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率；C項(xiàng)，不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比；D項(xiàng)，不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比。CD兩項(xiàng)指標(biāo)均需用到不良貸款，涉及商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量。(22.)當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是()。A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資C.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資D.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資正確答案：D參考解析：如果銀行以長(zhǎng)期存款作為短期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來(lái)收益增加、經(jīng)濟(jì)價(jià)值提高。(23.)商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是()。A.140B.150C.450D.440正確答案：D參考解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣多頭與空頭的總和，凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，短邊法的步驟為先計(jì)算多頭總額與空頭總額，然后選出一個(gè)數(shù)額較大的作為銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口值。本例中總敞口頭寸=110+50+70+30+10+20+150=440，凈總敞口頭寸=110+30+150-50-70-10-20=140，短邊法下：多頭總額=110+30+150=290?？疹^總額=50+70+10+20=150，所以短邊法下的風(fēng)險(xiǎn)敞口為290，敞口值最大的是440。(24.)在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，這種方法是()。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法正確答案：B參考解析：方差-協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。(25.)某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有()天交易賬戶的損失超過(guò)780萬(wàn)元。A.2.5B.3.5C.2D.3正確答案：A參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)損失超過(guò)780萬(wàn)元的可能性不會(huì)超過(guò)1%，即2.5天。(26.)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對(duì)手要求追加抵（質(zhì)）押品或減少融資金額，主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)等。(27.)風(fēng)險(xiǎn)事件：2016年9月，美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局（CFPB）、貨幣監(jiān)理署與洛杉磯檢方指控富國(guó)銀行私自開戶等不端行為，對(duì)其處罰1.85億美元。CFPB調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2011年5月至2015年6月期間，富國(guó)銀行產(chǎn)生不端行為的雇員多達(dá)5300名。根據(jù)初步估算，這些雇員未經(jīng)客戶授權(quán)開立的儲(chǔ)蓄賬戶和未經(jīng)客戶申請(qǐng)發(fā)行的信用卡數(shù)量分別達(dá)到了153萬(wàn)和56.6萬(wàn)，這些賬戶因?yàn)橛囝~不足產(chǎn)生的管理費(fèi)和信用卡透支費(fèi)、滯納金等費(fèi)用約為240萬(wàn)美元。CFPB還證實(shí)，該行內(nèi)部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經(jīng)客戶允許注冊(cè)個(gè)人識(shí)別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網(wǎng)上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國(guó)銀行的經(jīng)營(yíng)法寶，富國(guó)銀行同時(shí)還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰(zhàn)略，即希望實(shí)現(xiàn)平均每個(gè)客戶擁有富國(guó)8個(gè)產(chǎn)品，并形成以此為核心的激勵(lì)機(jī)制，如果雇員沒有達(dá)到銷售目標(biāo)，需要無(wú)薪資加班來(lái)完成任務(wù)，甚至受到解雇威脅。在銷售目標(biāo)和薪酬激勵(lì)驅(qū)動(dòng)下，很多富國(guó)銀行雇員鋌而走險(xiǎn)。富國(guó)銀行事件發(fā)生后，其股價(jià)大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國(guó)加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國(guó)銀行的多項(xiàng)重要業(yè)務(wù)關(guān)系。富國(guó)銀行事件中涉及到的風(fēng)險(xiǎn)類型包括()。（單選題）A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：富國(guó)銀行雇員私自為客戶激活借記卡、未經(jīng)客戶允許注冊(cè)個(gè)人識(shí)別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網(wǎng)上銀行等不端行為涉及操作風(fēng)險(xiǎn)。CFPB、貨幣監(jiān)理署與洛杉磯檢方指控富國(guó)銀行私自開戶等不端行為，對(duì)其處罰1.85億美元，涉及到合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。富國(guó)銀行事件發(fā)生后，其股價(jià)大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國(guó)加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國(guó)銀行的多項(xiàng)重要業(yè)務(wù)關(guān)系，涉及到聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。富國(guó)銀行為了實(shí)現(xiàn)“偉大的8”戰(zhàn)略，要求員工無(wú)薪資加班來(lái)完成任務(wù)，甚至使員工受到解雇威脅，涉及到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。(28.)風(fēng)險(xiǎn)事件：2016年9月，美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局（CFPB）、貨幣監(jiān)理署與洛杉磯檢方指控富國(guó)銀行私自開戶等不端行為，對(duì)其處罰1.85億美元。CFPB調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2011年5月至2015年6月期間，富國(guó)銀行產(chǎn)生不端行為的雇員多達(dá)5300名。根據(jù)初步估算，這些雇員未經(jīng)客戶授權(quán)開立的儲(chǔ)蓄賬戶和未經(jīng)客戶申請(qǐng)發(fā)行的信用卡數(shù)量分別達(dá)到了153萬(wàn)和56.6萬(wàn)，這些賬戶因?yàn)橛囝~不足產(chǎn)生的管理費(fèi)和信用卡透支費(fèi)、滯納金等費(fèi)用約為240萬(wàn)美元。CFPB還證實(shí)，該行內(nèi)部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經(jīng)客戶允許注冊(cè)個(gè)人識(shí)別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網(wǎng)上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國(guó)銀行的經(jīng)營(yíng)法寶，富國(guó)銀行同時(shí)還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰(zhàn)略，即希望實(shí)現(xiàn)平均每個(gè)客戶擁有富國(guó)8個(gè)產(chǎn)品，并形成以此為核心的激勵(lì)機(jī)制，如果雇員沒有達(dá)到銷售目標(biāo)，需要無(wú)薪資加班來(lái)完成任務(wù)，甚至受到解雇威脅。在銷售目標(biāo)和薪酬激勵(lì)驅(qū)動(dòng)下，很多富國(guó)銀行雇員鋌而走險(xiǎn)。富國(guó)銀行事件發(fā)生后，其股價(jià)大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國(guó)加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國(guó)銀行的多項(xiàng)重要業(yè)務(wù)關(guān)系。富國(guó)銀行遭受監(jiān)管處罰的事件被媒體曝光后，以下()措施無(wú)助于降低其聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）A.宣傳富國(guó)銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系正確答案：B參考解析：A項(xiàng)，宣傳富國(guó)銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念有助于樹立其值得信賴的機(jī)構(gòu)形象，提高聲譽(yù)。B項(xiàng)，僅將部分涉事員工調(diào)崗不能降低其聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，高度重視對(duì)員工守則和利益沖突政策的培訓(xùn)，確保所有員工都能深入貫徹、理解商業(yè)銀行的價(jià)值理念和風(fēng)險(xiǎn)管理政策，恪守內(nèi)部流程，將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理滲透到商業(yè)銀行的每一個(gè)環(huán)節(jié)，從微觀處減少潛在的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素。C項(xiàng)，增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度，將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶和公眾告知，并廣泛征求意見，能夠提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品/服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，商業(yè)銀行的良好聲譽(yù)源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。因此，商業(yè)銀行需要通過(guò)不同的媒體，定期或不定期地宣傳商業(yè)銀行的價(jià)值理念。(29.)風(fēng)險(xiǎn)事件：2016年9月，美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局（CFPB）、貨幣監(jiān)理署與洛杉磯檢方指控富國(guó)銀行私自開戶等不端行為，對(duì)其處罰1.85億美元。CFPB調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2011年5月至2015年6月期間，富國(guó)銀行產(chǎn)生不端行為的雇員多達(dá)5300名。根據(jù)初步估算，這些雇員未經(jīng)客戶授權(quán)開立的儲(chǔ)蓄賬戶和未經(jīng)客戶申請(qǐng)發(fā)行的信用卡數(shù)量分別達(dá)到了153萬(wàn)和56.6萬(wàn)，這些賬戶因?yàn)橛囝~不足產(chǎn)生的管理費(fèi)和信用卡透支費(fèi)、滯納金等費(fèi)用約為240萬(wàn)美元。CFPB還證實(shí)，該行內(nèi)部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經(jīng)客戶允許注冊(cè)個(gè)人識(shí)別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網(wǎng)上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國(guó)銀行的經(jīng)營(yíng)法寶，富國(guó)銀行同時(shí)還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰(zhàn)略，即希望實(shí)現(xiàn)平均每個(gè)客戶擁有富國(guó)8個(gè)產(chǎn)品，并形成以此為核心的激勵(lì)機(jī)制，如果雇員沒有達(dá)到銷售目標(biāo)，需要無(wú)薪資加班來(lái)完成任務(wù)，甚至受到解雇威脅。在銷售目標(biāo)和薪酬激勵(lì)驅(qū)動(dòng)下，很多富國(guó)銀行雇員鋌而走險(xiǎn)。富國(guó)銀行事件發(fā)生后，其股價(jià)大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國(guó)加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國(guó)銀行的多項(xiàng)重要業(yè)務(wù)關(guān)系。富國(guó)銀行事件的啟示之一是商業(yè)銀行應(yīng)該建立完善的內(nèi)部控制框架，下列關(guān)于內(nèi)部控制的表述不恰當(dāng)?shù)氖?)。（單選題）A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)上是全面風(fēng)險(xiǎn)管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動(dòng)正確答案：A參考解析：內(nèi)部控制主要包括五大要素：①內(nèi)部環(huán)境，具體內(nèi)容包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。②風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。③控制活動(dòng)，不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一。④內(nèi)部監(jiān)督，內(nèi)部監(jiān)督是商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷的活動(dòng)，主要目標(biāo)是發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，改善內(nèi)部控制體系，促進(jìn)內(nèi)部控制的健全性、合理性。⑤信息與溝通，信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎(chǔ)，對(duì)一個(gè)組織的發(fā)展具有重要作用。A項(xiàng)，內(nèi)部控制是由董事會(huì)、管理層和其他員工實(shí)施的，旨在為經(jīng)營(yíng)的有效性和效率、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、法律法規(guī)的遵循性等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證的過(guò)程；而全面風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)在對(duì)商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種類的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行集中統(tǒng)籌管理。多選題（共15題，共15分）(30.)商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)C.未能正確識(shí)別假鈔D.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)E.無(wú)支付憑證或使用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)正確答案：B、C、D、E參考解析：現(xiàn)金存取款柜臺(tái)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的違規(guī)事項(xiàng)，除BCDE四項(xiàng)外，還包括：①離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管；②外部人員采取化整為零手段，通過(guò)其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現(xiàn)金，進(jìn)行洗錢活動(dòng)等。(31.)下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別()A.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜正確答案：A、D、E參考解析：B項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的“系統(tǒng)缺陷”；C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”。(32.)商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。A.區(qū)域限額B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額C.集團(tuán)客戶限額D.行業(yè)限額E.單一客戶限額正確答案：A、B、C、E參考解析：商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括：①單一客戶授信限額管理；②集團(tuán)客戶授信限額管理；③國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理；④組合限額管理。(33.)下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的有()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失B.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理正確答案：B、C、D參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。(34.)根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括()。A.區(qū)域準(zhǔn)入B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E.行業(yè)準(zhǔn)入正確答案：B、C、D參考解析：根據(jù)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：①機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；②業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)；③高級(jí)管理人員準(zhǔn)入，指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。(35.)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標(biāo)有()。A.推動(dòng)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)B.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定C.通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解D.增進(jìn)市場(chǎng)信心E.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益正確答案：B、C、D、E參考解析：銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：①通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益；②通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心；③通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。(36.)中國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括()。A.貸款投放B.財(cái)政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現(xiàn)金支取正確答案：A、B、D、E參考解析：除了一般性的流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)外，中國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性波動(dòng)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也具有自身獨(dú)有的特點(diǎn)。中國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導(dǎo)上具有自身獨(dú)有的特點(diǎn)。新版章節(jié)練習(xí)，考前壓卷，，宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財(cái)政存款四個(gè)因素。(37.)下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有()。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)正確答案：A、B、C、E參考解析：馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1（即不完全正相關(guān)），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。而對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)這種分散策略完全消除。(38.)關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的描述，正確的有()。A.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告B.設(shè)計(jì)前臺(tái)部門的薪酬激勵(lì)機(jī)制C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本要求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告D.評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)正確答案：A、C、D、E參考解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)但不限于以下職責(zé)：①對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告；②持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告；③了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測(cè)試，并制定應(yīng)急預(yù)案；④評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。(39.)商業(yè)銀行面對(duì)火災(zāi)、高管欺詐、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用()方式來(lái)緩釋。A.改變市場(chǎng)定位B.業(yè)務(wù)外包C.制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃D.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品E.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)正確答案：B、C、E參考解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)緩釋。(40.)市場(chǎng)約束機(jī)制包括()。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估B.完善的信息披露制度C.良好的市場(chǎng)環(huán)境D.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束E.有效的市場(chǎng)退出政策正確答案：A、B、C、D、E參考解析：市場(chǎng)約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束、良好的市場(chǎng)環(huán)境和有效的市場(chǎng)退出政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估等。(41.)在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有()。A.明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率E.通過(guò)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)、檢查和監(jiān)管方案正確答案：A、B、C、D、E參考解析：除ABCDE五項(xiàng)以外，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管發(fā)揮的重要作用還有：通過(guò)對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性。(42.)風(fēng)險(xiǎn)事件：2016年9月，美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局（CFPB）、貨幣監(jiān)理署與洛杉磯檢方指控富國(guó)銀行私自開戶等不端行為，對(duì)其處罰1.85億美元。CFPB調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2011年5月至2015年6月期間，富國(guó)銀行產(chǎn)生不端行為的雇員多達(dá)5300名。根據(jù)初步估算，這些雇員未經(jīng)客戶授權(quán)開立的儲(chǔ)蓄賬戶和未經(jīng)客戶申請(qǐng)發(fā)行的信用卡數(shù)量分別達(dá)到了153萬(wàn)和56.6萬(wàn)，這些賬戶因?yàn)橛囝~不足產(chǎn)生的管理費(fèi)和信用卡透支費(fèi)、滯納金等費(fèi)用約為240萬(wàn)美元。CFPB還證實(shí)，該行內(nèi)部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經(jīng)客戶允許注冊(cè)個(gè)人識(shí)別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網(wǎng)上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國(guó)銀行的經(jīng)營(yíng)法寶，富國(guó)銀行同時(shí)還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰(zhàn)略，即希望實(shí)現(xiàn)平均每個(gè)客戶擁有富國(guó)8個(gè)產(chǎn)品，并形成以此為核心的激勵(lì)機(jī)制，如果雇員沒有達(dá)到銷售目標(biāo)，需要無(wú)薪資加班來(lái)完成任務(wù)，甚至受到解雇威脅。在銷售目標(biāo)和薪酬激勵(lì)驅(qū)動(dòng)下，很多富國(guó)銀行雇員鋌而走險(xiǎn)。富國(guó)銀行事件發(fā)生后，其股價(jià)大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國(guó)加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國(guó)銀行的多項(xiàng)重要業(yè)務(wù)關(guān)系。下列()屬于富國(guó)銀行不端行為產(chǎn)生的原因。（多選題）A.銷售目標(biāo)過(guò)于激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)文化存在扭曲B.高管層對(duì)基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會(huì)未能有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱E.重激勵(lì)、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式正確答案：A、B、D、E參考解析：C項(xiàng)，該行的交叉銷售策略本身就有一定的問題，從而使部分員工鋌而走險(xiǎn)。(43.)風(fēng)險(xiǎn)事件：2016年9月，美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局（CFPB）、貨幣監(jiān)理署與洛杉磯檢方指控富國(guó)銀行私自開戶等不端行為，對(duì)其處罰1.85億美元。CFPB調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2011年5月至2015年6月期間，富國(guó)銀行產(chǎn)生不端行為的雇員多達(dá)5300名。根據(jù)初步估算，這些雇員未經(jīng)客戶授權(quán)開立的儲(chǔ)蓄賬戶和未經(jīng)客戶申請(qǐng)發(fā)行的信用卡數(shù)量分別達(dá)到了153萬(wàn)和56.6萬(wàn)，這些賬戶因?yàn)橛囝~不足產(chǎn)生的管理費(fèi)和信用卡透支費(fèi)、滯納金等費(fèi)用約為240萬(wàn)美元。CFPB還證實(shí)，該行內(nèi)部普遍存在本行雇員私自為客戶激活借記卡、未經(jīng)客戶允許注冊(cè)個(gè)人識(shí)別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網(wǎng)上銀行等不端行為。交叉銷售策略一直是富國(guó)銀行的經(jīng)營(yíng)法寶，富國(guó)銀行同時(shí)還提出“偉大的8”（Gr-eight）戰(zhàn)略，即希望實(shí)現(xiàn)平均每個(gè)客戶擁有富國(guó)8個(gè)產(chǎn)品，并形成以此為核心的激勵(lì)機(jī)制，如果雇員沒有達(dá)到銷售目標(biāo)，需要無(wú)薪資加班來(lái)完成任務(wù)，甚至受到解雇威脅。在銷售目標(biāo)和薪酬激勵(lì)驅(qū)動(dòng)下，很多富國(guó)銀行雇員鋌而走險(xiǎn)。富國(guó)銀行事件發(fā)生后，其股價(jià)大跌、全球市值第一大行“寶座”被摩根大通取代，美國(guó)加利福尼亞州、伊利諾伊州宣布中止與富國(guó)銀行的多項(xiàng)重要業(yè)務(wù)關(guān)系。富國(guó)銀行事件中涉及到的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型有()。（多選題）A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件B.外部欺詐事件C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.內(nèi)部欺詐事件E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件正確答案：A、D、E參考解析：A項(xiàng)，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件是指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件。富國(guó)銀行為了實(shí)現(xiàn)“偉大的8”戰(zhàn)略，要求員工無(wú)薪資加班來(lái)完成任務(wù)，甚至使員工受到解雇威脅屬于就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件。DE兩項(xiàng)，內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件；客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件是指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。富國(guó)銀行雇員私自為客戶激活借記卡、未經(jīng)客戶允許注冊(cè)個(gè)人識(shí)別碼、假冒客戶電郵地址為其開通網(wǎng)上銀行等不端行為涉及到內(nèi)部欺詐事件和客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件。(44.)風(fēng)險(xiǎn)事件：2016年9月，美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局（CFPB）、貨幣監(jiān)理署