2024期貨從業(yè)人員資格考試模擬題1.以下不屬于期貨市場(chǎng)功能的是（）A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)B.投機(jī)獲利C.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.資產(chǎn)配置答案：B分析：期貨市場(chǎng)主要功能有價(jià)格發(fā)現(xiàn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)配置等，投機(jī)獲利是部分參與者行為，并非市場(chǎng)功能。2.期貨合約是由（）統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨公司答案：A分析：期貨合約由期貨交易所統(tǒng)一制定，規(guī)定在將來(lái)某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。3.關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）A.現(xiàn)貨交易的對(duì)象是實(shí)物商品或金融產(chǎn)品，期貨交易的對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化合約B.現(xiàn)貨交易一般是即時(shí)成交或在較短時(shí)間內(nèi)完成商品交收，期貨交易從成交到交割有一段時(shí)間間隔C.現(xiàn)貨交易以獲得標(biāo)的物所有權(quán)為目的，期貨交易以獲得標(biāo)的物為目的D.現(xiàn)貨交易一般分散進(jìn)行，期貨交易集中在交易所內(nèi)進(jìn)行答案：C分析：期貨交易主要目的是套期保值或投機(jī)獲利，并非以獲得標(biāo)的物為目的，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。4.目前我國(guó)期貨交易所采用的交易方式是（）A.公開(kāi)喊價(jià)B.做市商交易C.電子化交易D.協(xié)商議價(jià)答案：C分析：我國(guó)期貨交易所目前主要采用電子化交易方式，高效便捷。5.以下屬于商品期貨的是（）A.利率期貨B.外匯期貨C.股指期貨D.農(nóng)產(chǎn)品期貨答案：D分析：農(nóng)產(chǎn)品期貨屬于商品期貨，利率期貨、外匯期貨、股指期貨屬于金融期貨。6.期貨市場(chǎng)上套期保值的效果主要取決于（）A.基差的變動(dòng)B.現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)C.期貨價(jià)格的變動(dòng)D.交易保證金的比例答案：A分析：基差是指某一特定商品在某一特定時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與該商品在期貨市場(chǎng)的期貨價(jià)格之差，套期保值效果主要取決于基差變動(dòng)。7.某大豆種植者在5月份開(kāi)始種植大豆，并預(yù)計(jì)在11月份將收獲的大豆在市場(chǎng)上出售，為了規(guī)避大豆價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，該種植者可以（）A.在5月份買(mǎi)入11月份到期的大豆期貨合約B.在5月份賣出11月份到期的大豆期貨合約C.在11月份買(mǎi)入11月份到期的大豆期貨合約D.在11月份賣出11月份到期的大豆期貨合約答案：B分析：種植者擔(dān)心大豆價(jià)格下跌，應(yīng)進(jìn)行賣出套期保值，即在5月份賣出11月份到期的大豆期貨合約。8.下列關(guān)于期貨投機(jī)的說(shuō)法，正確的是（）A.期貨投機(jī)者是期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者B.期貨投機(jī)交易只需要在到期時(shí)進(jìn)行實(shí)物交割C.期貨投機(jī)者主要通過(guò)套期保值來(lái)獲利D.期貨投機(jī)交易在期貨市場(chǎng)上可有可無(wú)答案：A分析：期貨投機(jī)者承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者；期貨投機(jī)多通過(guò)對(duì)沖平倉(cāng)獲利，不一定實(shí)物交割；投機(jī)為市場(chǎng)提供流動(dòng)性，并非可有可無(wú)。9.期貨套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約之間的（）進(jìn)行的套利行為。A.合約差異B.價(jià)格差異C.市場(chǎng)差異D.品種差異答案：B分析：期貨套利是利用相關(guān)市場(chǎng)或合約價(jià)格差異，低買(mǎi)高賣獲利。10.跨期套利是指在（）進(jìn)行反向交易。A.同一期貨市場(chǎng)、同一品種、不同交割月份的期貨合約之間B.不同期貨市場(chǎng)、同一品種、相同交割月份的期貨合約之間C.同一期貨市場(chǎng)、不同品種、相同交割月份的期貨合約之間D.不同期貨市場(chǎng)、不同品種、不同交割月份的期貨合約之間答案：A分析：跨期套利是在同一期貨市場(chǎng)，對(duì)同一品種不同交割月份期貨合約反向交易。11.下列關(guān)于期貨交易所會(huì)員的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.會(huì)員資格可以通過(guò)繳納會(huì)員資格費(fèi)取得B.會(huì)員可以是自然人，也可以是法人C.會(huì)員沒(méi)有義務(wù)執(zhí)行交易所的決議D.會(huì)員有參加會(huì)員大會(huì)的權(quán)利答案：C分析：會(huì)員有義務(wù)執(zhí)行交易所決議，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；會(huì)員資格可繳費(fèi)取得，有自然人、法人會(huì)員，有參加會(huì)員大會(huì)權(quán)利。12.期貨公司向客戶收取的保證金，屬于（）所有。A.期貨公司B.客戶C.期貨交易所D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)答案：B分析：期貨公司向客戶收取的保證金屬于客戶所有，期貨公司不得挪用。13.期貨公司的職能不包括（）A.根據(jù)客戶指令代理買(mǎi)賣期貨合約B.為客戶辦理結(jié)算和交割手續(xù)C.直接參與期貨交易D.對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理答案：C分析：期貨公司不能直接參與期貨交易，主要職能有代理買(mǎi)賣、辦理結(jié)算交割、管理客戶賬戶等。14.下列關(guān)于期貨保證金的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.保證金是交易雙方履行合約的財(cái)力擔(dān)保B.保證金比率越高，杠桿效應(yīng)越大C.維持保證金是客戶必須保留在賬戶中的最低保證金余額D.初始保證金是客戶開(kāi)倉(cāng)時(shí)應(yīng)繳納的保證金答案：B分析：保證金比率越低，杠桿效應(yīng)越大，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；保證金是財(cái)力擔(dān)保，有初始、維持保證金之分。15.當(dāng)客戶的保證金不足，且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足時(shí)，期貨公司應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）A.強(qiáng)行平倉(cāng)B.繼續(xù)持倉(cāng)C.要求客戶追加保證金D.與客戶協(xié)商解決答案：A分析：客戶保證金不足且未在規(guī)定時(shí)間補(bǔ)足，期貨公司應(yīng)強(qiáng)行平倉(cāng)。16.某投資者以3000元/噸的價(jià)格買(mǎi)入10手（每手10噸）大豆期貨合約，后該合約價(jià)格上漲到3050元/噸，若不計(jì)交易費(fèi)用，該投資者的盈利為（）元。A.5000B.500C.2500D.250答案：A分析：盈利=（30503000）×10×10=5000元。17.期貨交易的結(jié)算包括（）A.交易所對(duì)會(huì)員的結(jié)算和會(huì)員對(duì)客戶的結(jié)算B.期貨公司對(duì)客戶的結(jié)算C.客戶之間的結(jié)算D.交易所之間的結(jié)算答案：A分析：期貨交易結(jié)算包括交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算和會(huì)員對(duì)客戶結(jié)算。18.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征不包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性C.風(fēng)險(xiǎn)的可完全避免性D.風(fēng)險(xiǎn)的多樣性和復(fù)雜性答案：C分析：期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不可完全避免，具有客觀性、放大性、多樣性和復(fù)雜性等特征。19.下列屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的微觀管理的是（）A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管B.期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理C.期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理D.投資者的自我風(fēng)險(xiǎn)管理答案：D分析：投資者自我風(fēng)險(xiǎn)管理屬于微觀管理，證監(jiān)會(huì)監(jiān)管、交易所和期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理屬于中觀和宏觀層面。20.期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是（）A.中國(guó)人民銀行B.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)D.國(guó)家發(fā)改委答案：C分析：中國(guó)證監(jiān)會(huì)是我國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。21.下列關(guān)于期貨交易規(guī)則的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.期貨交易實(shí)行保證金制度B.期貨交易實(shí)行當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度C.期貨交易可以進(jìn)行雙向交易D.期貨交易不允許進(jìn)行對(duì)沖平倉(cāng)答案：D分析：期貨交易允許對(duì)沖平倉(cāng)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤；期貨交易有保證金、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，可雙向交易。22.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款不包括（）A.交易數(shù)量和單位B.交割地點(diǎn)C.交易價(jià)格D.交割時(shí)間答案：C分析：期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化條款包括交易數(shù)量和單位、交割地點(diǎn)、交割時(shí)間等，交易價(jià)格是通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)形成，非標(biāo)準(zhǔn)化條款。23.某投資者賣出開(kāi)倉(cāng)10手滬深300股指期貨合約，成交價(jià)為4000點(diǎn)，后來(lái)以4020點(diǎn)全部平倉(cāng)，若不計(jì)交易費(fèi)用，該投資者的盈虧狀況為（）A.盈利60000元B.虧損60000元C.盈利30000元D.虧損30000元答案：B分析：滬深300股指期貨每點(diǎn)300元，盈虧=（40004020）×300×10=60000元，即虧損60000元。24.下列關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）A.期權(quán)的買(mǎi)方要向賣方支付一定的權(quán)利金B(yǎng).期權(quán)的買(mǎi)方只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利C.期權(quán)的賣方只有權(quán)利沒(méi)有義務(wù)D.期權(quán)交易不涉及權(quán)利金答案：A分析：期權(quán)買(mǎi)方支付權(quán)利金獲得權(quán)利，賣方收取權(quán)利金承擔(dān)義務(wù)。25.看漲期權(quán)是指期權(quán)的買(mǎi)方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按照約定的價(jià)格（）一定數(shù)量的某種標(biāo)的物。A.買(mǎi)入B.賣出C.持有D.放棄答案：A分析：看漲期權(quán)買(mǎi)方有權(quán)按約定價(jià)格買(mǎi)入標(biāo)的物。26.看跌期權(quán)的賣方（）A.擁有按約定價(jià)格買(mǎi)入標(biāo)的物的權(quán)利B.擁有按約定價(jià)格賣出標(biāo)的物的權(quán)利C.有按約定價(jià)格買(mǎi)入標(biāo)的物的義務(wù)D.有按約定價(jià)格賣出標(biāo)的物的義務(wù)答案：C分析：看跌期權(quán)賣方有按約定價(jià)格買(mǎi)入標(biāo)的物的義務(wù)。27.某投資者買(mǎi)入一份執(zhí)行價(jià)格為100元的看漲期權(quán)，權(quán)利金為5元，當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格為110元時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）元。A.10B.5C.15D.0答案：A分析：看漲期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的物價(jià)格執(zhí)行價(jià)格=110100=10元。28.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著期權(quán)到期日的臨近而（）A.增加B.減少C.不變D.無(wú)法確定答案：B分析：期權(quán)時(shí)間價(jià)值隨到期日臨近而減少，到期時(shí)為0。29.下列關(guān)于期貨期權(quán)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.期貨期權(quán)的標(biāo)的物是期貨合約B.期貨期權(quán)可以在到期日前任何時(shí)間行使權(quán)利C.美式期權(quán)只能在到期日行使權(quán)利D.歐式期權(quán)只能在到期日行使權(quán)利答案：C分析：美式期權(quán)可在到期日前任何時(shí)間行使權(quán)利，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；期貨期權(quán)標(biāo)的物是期貨合約，有美式、歐式之分。30.下列關(guān)于期貨市場(chǎng)技術(shù)分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.技術(shù)分析以市場(chǎng)行為為研究對(duì)象B.技術(shù)分析主要運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)和概率論等方法C.技術(shù)分析認(rèn)為歷史會(huì)重演D.技術(shù)分析不考慮基本面因素答案：B分析：基本面分析運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)和概率論等方法，技術(shù)分析以市場(chǎng)行為為對(duì)象，認(rèn)為歷史會(huì)重演，不考慮基本面因素。31.以下屬于趨勢(shì)線分析中支撐線作用的是（）A.阻止價(jià)格上升B.阻止價(jià)格下跌C.確定價(jià)格變動(dòng)范圍D.預(yù)測(cè)價(jià)格變動(dòng)時(shí)間答案：B分析：支撐線作用是阻止價(jià)格下跌，壓力線阻止價(jià)格上升。32.移動(dòng)平均線具有（）特點(diǎn)。A.追蹤趨勢(shì)B.滯后性C.穩(wěn)定性D.以上都是答案：D分析：移動(dòng)平均線具有追蹤趨勢(shì)、滯后性、穩(wěn)定性等特點(diǎn)。33.下列關(guān)于相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.RSI取值在0100之間B.RSI超過(guò)70為超買(mǎi)狀態(tài)C.RSI低于30為超賣狀態(tài)D.RSI值越大，市場(chǎng)上漲動(dòng)力越弱答案：D分析：RSI值越大，市場(chǎng)上漲動(dòng)力越強(qiáng)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤；RSI取值0100，超70超買(mǎi)，低于30超賣。34.期貨市場(chǎng)基本面分析的核心是（）A.宏觀經(jīng)濟(jì)分析B.供求分析C.行業(yè)分析D.企業(yè)分析答案：B分析：期貨市場(chǎng)基本面分析核心是供求分析，通過(guò)分析供求關(guān)系預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)。35.影響農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格的主要因素不包括（）A.氣候條件B.種植面積C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策D.匯率變動(dòng)答案：D分析：影響農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格主要有氣候、種植面積、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等，匯率變動(dòng)對(duì)其影響相對(duì)較小。36.下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法，正確的是（）A.金融期貨的標(biāo)的物是金融工具或金融指標(biāo)B.金融期貨不可以進(jìn)行套期保值C.金融期貨交易雙方的權(quán)利和義務(wù)不對(duì)稱D.金融期貨交易實(shí)行全額保證金制度答案：A分析：金融期貨標(biāo)的物是金融工具或指標(biāo)，可套期保值，交易雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)稱，實(shí)行保證金制度非全額。37.利率期貨的標(biāo)的物是（）A.利率B.債券C.貨幣D.股票答案：B分析：利率期貨標(biāo)的物主要是債券。38.外匯期貨交易的主要目的是（）A.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)B.獲得外匯利息C.參與外匯市場(chǎng)投機(jī)D.獲得外匯紅利答案：A分析：外匯期貨交易主要目的是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。39.股指期貨的交割方式是（）A.實(shí)物交割B.現(xiàn)金交割C.混合交割D.以上都不對(duì)答案：B分析：股指期貨采用現(xiàn)金交割方式。40.下列關(guān)于商品期貨持倉(cāng)費(fèi)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.持倉(cāng)費(fèi)包括倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、利息等B.持倉(cāng)費(fèi)與期貨價(jià)格無(wú)關(guān)C.持倉(cāng)費(fèi)是影響期貨價(jià)格的重要因素D.一般情況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格的部分與持倉(cāng)費(fèi)大致相當(dāng)答案：B分析：持倉(cāng)費(fèi)與期貨價(jià)格有關(guān)，是影響期貨價(jià)格重要因素，A、C、D選項(xiàng)正確，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。41.期貨市場(chǎng)的套期保值者通常是（）A.生產(chǎn)商B.加工商C.貿(mào)易商D.以上都是答案：D分析：生產(chǎn)商、加工商、貿(mào)易商等都可能是期貨市場(chǎng)套期保值者。42.下列關(guān)于期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.期貨價(jià)格具有公開(kāi)性、連續(xù)性和預(yù)期性B.期貨市場(chǎng)形成的價(jià)格是真實(shí)的市場(chǎng)價(jià)格C.期貨價(jià)格可以反映未來(lái)市場(chǎng)供求關(guān)系的變化D.期貨價(jià)格對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格沒(méi)有影響答案：D分析：期貨價(jià)格對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格有影響，具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，期貨價(jià)格公開(kāi)、連續(xù)、有預(yù)期性，可反映未來(lái)供求變化。43.期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性主要取決于（）A.交易的活躍程度B.保證金比例C.交易手續(xù)費(fèi)D.市場(chǎng)參與者的類型答案：A分析：期貨市場(chǎng)流動(dòng)性主要取決于交易活躍程度。44.當(dāng)期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況時(shí)，期貨交易所可以采取的措施不包括（）A.提高保證金B(yǎng).限制會(huì)員或者客戶的最大持倉(cāng)量C.暫停交易D.取消交易答案：D分析：期貨交易所可采取提高保證金、限制持倉(cāng)量、暫停交易等措施，一般不取消交易。45.下列關(guān)于期貨投資者保障基金的說(shuō)法，正確的是（）A.由中國(guó)證監(jiān)會(huì)集中管理、統(tǒng)籌使用B.主要用于彌補(bǔ)期貨公司的經(jīng)營(yíng)虧損C.由期貨公司繳納形成D.保障基金總額達(dá)到一定規(guī)模后，不再提取答案：A分析：期貨投資者保障基金由中國(guó)證監(jiān)會(huì)集中管理、統(tǒng)籌使用，用于補(bǔ)償投資者損失，由期貨交易所、期貨公司繳納形成，總額達(dá)一定規(guī)?？蓵和Ｌ崛　?6.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)（）A.誠(chéng)