分行全面風(fēng)險管理辦法總則制定目的本辦法旨在規(guī)范分行全面風(fēng)險管理工作，有效識別、評估、監(jiān)測和控制各類風(fēng)險，確保分行穩(wěn)健運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)股東、客戶及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。適用范圍本辦法適用于分行各部門、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工在業(yè)務(wù)經(jīng)營、管理活動中涉及的各類風(fēng)險的管理。風(fēng)險管理原則1.全面性原則涵蓋分行各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個部門、各個崗位和各個環(huán)節(jié)，對各類風(fēng)險進(jìn)行全方位、全過程管理。2.審慎性原則以審慎的態(tài)度識別、評估和應(yīng)對風(fēng)險，充分考慮風(fēng)險可能帶來的損失，確保風(fēng)險得到有效控制。3.獨(dú)立性原則風(fēng)險管理部門應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門，確保風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測和控制工作的客觀性和公正性。4.及時性原則及時發(fā)現(xiàn)、評估和處理風(fēng)險，避免風(fēng)險積累和擴(kuò)散，確保風(fēng)險處于可控狀態(tài)。5.有效性原則風(fēng)險管理措施應(yīng)切實(shí)有效，能夠降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和損失程度，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險管理目標(biāo)。風(fēng)險管理目標(biāo)1.確保分行各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。2.有效識別、評估、監(jiān)測和控制各類風(fēng)險，將風(fēng)險控制在分行可承受范圍內(nèi)。3.保障分行資產(chǎn)安全，提高資產(chǎn)質(zhì)量，維護(hù)分行穩(wěn)健運(yùn)營。4.增強(qiáng)分行風(fēng)險管理能力，提升整體競爭力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。風(fēng)險識別與評估風(fēng)險分類1.信用風(fēng)險指借款人或交易對手未能履行合同約定，導(dǎo)致分行遭受損失的可能性。包括貸款、債券投資、貿(mào)易融資、同業(yè)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)中的信用風(fēng)險。2.市場風(fēng)險指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使分行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險等。3.流動性風(fēng)險指分行無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。4.操作風(fēng)險指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。5.合規(guī)風(fēng)險指分行因未能遵循法律法規(guī)、監(jiān)管要求、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則，以及適用于分行自身業(yè)務(wù)活動的行為準(zhǔn)則，而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險。6.聲譽(yù)風(fēng)險指由分行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對分行負(fù)面評價的風(fēng)險。7.戰(zhàn)略風(fēng)險指分行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，因不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給分行造成損失或不利影響的風(fēng)險。風(fēng)險識別方法1.業(yè)務(wù)流程梳理對分行各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行詳細(xì)梳理，識別可能存在的風(fēng)險點(diǎn)。2.風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測建立風(fēng)險指標(biāo)體系，對關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險異常情況。3.內(nèi)部審計與監(jiān)督檢查定期開展內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查工作，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險隱患。4.外部信息收集關(guān)注行業(yè)動態(tài)、市場變化、監(jiān)管要求等外部信息，及時識別可能對分行產(chǎn)生影響的風(fēng)險因素。風(fēng)險評估方法1.定性評估通過專家判斷、經(jīng)驗(yàn)分析、問卷調(diào)查等方式，對風(fēng)險的可能性和影響程度進(jìn)行定性評估。2.定量評估運(yùn)用風(fēng)險計量模型、統(tǒng)計分析方法等，對風(fēng)險進(jìn)行量化評估，確定風(fēng)險的大小和等級。3.風(fēng)險矩陣根據(jù)風(fēng)險可能性和影響程度，構(gòu)建風(fēng)險矩陣，直觀展示風(fēng)險等級，為風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù)。風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系1.信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括不良貸款率、逾期貸款率、貸款撥備覆蓋率、信用評級遷移率等。2.市場風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括利率敏感性缺口、匯率敞口、風(fēng)險價值（VaR）等。3.流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例等。4.操作風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括操作風(fēng)險損失事件數(shù)量、損失金額、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)變動情況等。5.合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括合規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量、違規(guī)行為發(fā)生率、監(jiān)管處罰情況等。6.聲譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括媒體負(fù)面報道數(shù)量、客戶投訴率、聲譽(yù)風(fēng)險輿情指數(shù)等。7.戰(zhàn)略風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整指標(biāo)、核心競爭力指標(biāo)等。風(fēng)險監(jiān)測頻率1.對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險等關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)實(shí)行每日監(jiān)測。2.對操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險等風(fēng)險指標(biāo)實(shí)行定期監(jiān)測，每周或每月進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析。風(fēng)險預(yù)警機(jī)制1.預(yù)警指標(biāo)設(shè)定根據(jù)風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，設(shè)定不同風(fēng)險等級的預(yù)警閾值。當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)超過預(yù)警閾值時，發(fā)出預(yù)警信號。2.預(yù)警流程風(fēng)險監(jiān)測部門發(fā)現(xiàn)風(fēng)險指標(biāo)異常時，及時進(jìn)行分析和評估，確定風(fēng)險等級，并向相關(guān)部門和管理層發(fā)出預(yù)警報告。相關(guān)部門接到預(yù)警報告后，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行風(fēng)險排查和處置，并及時反饋處置情況。3.預(yù)警處置針對不同等級的預(yù)警信號，采取相應(yīng)的處置措施。對于輕度預(yù)警信號，要求相關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)測和分析，制定風(fēng)險防控措施；對于中度預(yù)警信號，要求相關(guān)部門進(jìn)行深入調(diào)查，采取針對性的風(fēng)險化解措施；對于重度預(yù)警信號，要求相關(guān)部門立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施控制風(fēng)險，確保分行運(yùn)營安全。風(fēng)險應(yīng)對策略風(fēng)險規(guī)避對于風(fēng)險程度過高、無法有效控制或不符合分行戰(zhàn)略目標(biāo)的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目，采取風(fēng)險規(guī)避策略，停止相關(guān)業(yè)務(wù)活動或放棄項(xiàng)目投資。風(fēng)險降低1.信用風(fēng)險降低措施優(yōu)化信貸審批流程，加強(qiáng)貸前調(diào)查、貸中審查和貸后管理；合理確定貸款額度、期限和利率；要求借款人提供有效擔(dān)保；建立風(fēng)險緩釋機(jī)制，如購買信用保險、開展資產(chǎn)證券化等。2.市場風(fēng)險降低措施加強(qiáng)市場風(fēng)險管理，運(yùn)用利率衍生品、匯率衍生品等金融工具進(jìn)行套期保值；優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低利率敏感性缺口和匯率敞口；密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略。3.流動性風(fēng)險降低措施制定合理的流動性管理策略，保持充足的流動性儲備；優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率；加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，拓寬融資渠道；建立流動性應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對流動性危機(jī)的能力。4.操作風(fēng)險降低措施完善內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制；提高員工風(fēng)險意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)培訓(xùn)和教育；引入先進(jìn)的信息技術(shù)系統(tǒng)，提高操作風(fēng)險管理的自動化水平；購買操作風(fēng)險保險，轉(zhuǎn)移部分操作風(fēng)險。5.合規(guī)風(fēng)險降低措施加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)，提高員工合規(guī)意識；建立健全合規(guī)管理體系，明確合規(guī)職責(zé)和流程；定期開展合規(guī)檢查和內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為；加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與協(xié)調(diào)，確保分行經(jīng)營活動符合監(jiān)管要求。6.聲譽(yù)風(fēng)險降低措施加強(qiáng)品牌建設(shè)和聲譽(yù)管理，提升分行社會形象；建立健全聲譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警機(jī)制，及時處理客戶投訴和媒體負(fù)面報道；加強(qiáng)與客戶、股東、監(jiān)管部門等利益相關(guān)方的溝通與交流，維護(hù)良好的合作關(guān)系。7.戰(zhàn)略風(fēng)險降低措施制定科學(xué)合理的戰(zhàn)略規(guī)劃，明確分行發(fā)展目標(biāo)和方向；加強(qiáng)戰(zhàn)略執(zhí)行過程的監(jiān)控和評估，及時調(diào)整戰(zhàn)略措施；提高分行核心競爭力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化，及時調(diào)整戰(zhàn)略布局。風(fēng)險轉(zhuǎn)移通過購買保險、開展資產(chǎn)證券化、簽訂風(fēng)險緩釋協(xié)議等方式，將部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他機(jī)構(gòu)或個人。風(fēng)險承受對于風(fēng)險程度較低、在分行可承受范圍內(nèi)的風(fēng)險，采取風(fēng)險承受策略，繼續(xù)開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動，但要密切關(guān)注風(fēng)險變化情況，及時調(diào)整風(fēng)險管理措施。風(fēng)險管理組織架構(gòu)與職責(zé)風(fēng)險管理委員會1.組成人員風(fēng)險管理委員會由分行行長擔(dān)任主任，分管風(fēng)險管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營等相關(guān)工作的副行長擔(dān)任副主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)審議分行風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和制度；審批重大風(fēng)險事項(xiàng)的應(yīng)對方案；協(xié)調(diào)解決風(fēng)險管理工作中的重大問題；監(jiān)督風(fēng)險管理工作的執(zhí)行情況。風(fēng)險管理部門1.部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定分行風(fēng)險管理政策、制度和流程；組織開展風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測和預(yù)警工作；建立風(fēng)險指標(biāo)體系和風(fēng)險計量模型；提出風(fēng)險應(yīng)對建議；監(jiān)督風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況；開展風(fēng)險管理培訓(xùn)和宣傳工作。業(yè)務(wù)部門1.部門職責(zé)負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作；識別、評估和監(jiān)測本部門業(yè)務(wù)活動中的風(fēng)險；制定并執(zhí)行本部門風(fēng)險防控措施；配合風(fēng)險管理部門開展風(fēng)險管理工作；及時向風(fēng)險管理部門報告風(fēng)險事項(xiàng)。內(nèi)部審計部門1.部門職責(zé)負(fù)責(zé)對分行風(fēng)險管理工作進(jìn)行內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查；評估風(fēng)險管理體系的有效性；發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理工作中的問題和缺陷，并提出改進(jìn)建議；督促相關(guān)部門落實(shí)審計整改要求。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)建立一套完善的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)的集中采集、存儲、分析和共享，提高風(fēng)險管理工作的效率和準(zhǔn)確性，為風(fēng)險決策提供支持。系統(tǒng)功能模塊1.風(fēng)險數(shù)據(jù)采集模塊收集分行內(nèi)外部各類風(fēng)險數(shù)據(jù)，包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、監(jiān)管數(shù)據(jù)等。2.風(fēng)險評估模塊運(yùn)用風(fēng)險評估方法和模型，對風(fēng)險進(jìn)行量化評估，生成風(fēng)險評估報告。3.風(fēng)險監(jiān)測模塊實(shí)時監(jiān)測風(fēng)險指標(biāo)變化情況，發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號，展示風(fēng)險狀況。4.風(fēng)險應(yīng)對模塊制定風(fēng)險應(yīng)對策略和措施，跟蹤風(fēng)險應(yīng)對效果，評估風(fēng)險應(yīng)對措施的有效性。5.風(fēng)險管理報告模塊生成各類風(fēng)險管理報告，如風(fēng)險狀況報告、風(fēng)險評估報告、風(fēng)險應(yīng)對報告等，為管理層提供決策依據(jù)。6.系統(tǒng)管理模塊負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)維護(hù)、系統(tǒng)安全等工作。系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)1.建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，確保系統(tǒng)穩(wěn)定、安全運(yùn)行。2.定期對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級，優(yōu)化系統(tǒng)功能，提高系統(tǒng)性能。3.加強(qiáng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性。風(fēng)險管理監(jiān)督與評價監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計部門定期對分行風(fēng)險管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查風(fēng)險管理體系的有效性、風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況等。2.風(fēng)險管理部門對各業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.建立風(fēng)險管理工作定期匯報制度，各部門定期向風(fēng)險管理委員會匯報風(fēng)險管理工作進(jìn)展情況。評價指標(biāo)體系1.風(fēng)險管理體系評價指標(biāo)包括風(fēng)險管理政策制度的完善性、風(fēng)險管理組織架構(gòu)的合理性、風(fēng)險管理流程的有效性等。2.風(fēng)險識別與評估評價指標(biāo)包括風(fēng)險識別的準(zhǔn)確性、風(fēng)險評估方法的科學(xué)性、風(fēng)險評估結(jié)果的可靠性等。3.風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警評價指標(biāo)包括風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)的完整性、風(fēng)險預(yù)警的及時性和準(zhǔn)確性等。4.風(fēng)險應(yīng)對評價指標(biāo)包括風(fēng)險應(yīng)對策略的合理性、風(fēng)險應(yīng)對措施的有效性、風(fēng)險損失的控制情況等。5.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)評價指標(biāo)包括系統(tǒng)功能的完整性、系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)質(zhì)量的可靠性等。評價方法1.定性評價通過問卷調(diào)查、訪談、查閱資料等方式，對風(fēng)險管理工作進(jìn)行定性評價。2.定量評價運(yùn)用風(fēng)險指標(biāo)數(shù)據(jù)、損失數(shù)據(jù)等，對風(fēng)險管理工作進(jìn)行定量評價。3.綜合評價結(jié)合定性評價和定量評價結(jié)果，對分行風(fēng)險管理工作進(jìn)行綜合評價，確定風(fēng)險管理工作的成效和存在的問題。評價結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)評價結(jié)果，總結(jié)風(fēng)險管理工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議和措施，