模型內(nèi)控管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司模型內(nèi)控管理，規(guī)范模型的開發(fā)、使用、維護(hù)等流程，確保模型的準(zhǔn)確性、可靠性和安全性，有效防范模型應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及模型構(gòu)建、使用及相關(guān)管理活動(dòng)的部門、項(xiàng)目和人員?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保模型管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：模型應(yīng)能準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)據(jù)特征，為決策提供可靠依據(jù)。3.可靠性原則：模型具備穩(wěn)定運(yùn)行的能力，能夠在規(guī)定的環(huán)境和條件下持續(xù)、準(zhǔn)確地輸出結(jié)果。4.安全性原則：保護(hù)模型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)安全以及運(yùn)行環(huán)境安全，防止模型被非法使用、篡改或泄露。模型分類與定義模型分類1.業(yè)務(wù)模型：用于支持公司核心業(yè)務(wù)流程的運(yùn)行和優(yōu)化，如銷售預(yù)測(cè)模型、客戶信用評(píng)估模型等。2.風(fēng)險(xiǎn)模型：旨在識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)各類風(fēng)險(xiǎn)，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供支持，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型、信用風(fēng)險(xiǎn)模型等。3.數(shù)據(jù)分析模型：對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，提取有價(jià)值信息，如數(shù)據(jù)挖掘模型、統(tǒng)計(jì)分析模型等。模型定義本辦法所指模型是運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等方法，基于歷史數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)規(guī)則構(gòu)建的，用于預(yù)測(cè)、評(píng)估、決策等目的的算法或系統(tǒng)。模型開發(fā)管理需求調(diào)研與分析1.業(yè)務(wù)部門提出需求：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，明確模型應(yīng)用場(chǎng)景、目標(biāo)和功能要求，填寫《模型開發(fā)需求申請(qǐng)表》。2.組織需求評(píng)審：由模型管理部門牽頭，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門等對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審，確保需求的合理性、完整性和可行性。開發(fā)團(tuán)隊(duì)組建1.確定開發(fā)人員：根據(jù)模型需求和技術(shù)難度，組建跨部門的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，成員包括業(yè)務(wù)專家、數(shù)據(jù)分析師、算法工程師、測(cè)試工程師等。2.明確職責(zé)分工：制定詳細(xì)的團(tuán)隊(duì)成員職責(zé)分工表，確保各成員清楚自己在模型開發(fā)過程中的任務(wù)和責(zé)任。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1.數(shù)據(jù)收集：按照需求確定數(shù)據(jù)來源，收集相關(guān)歷史數(shù)據(jù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、預(yù)處理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估：對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)體系，對(duì)不符合要求的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理或補(bǔ)充。模型構(gòu)建與訓(xùn)練1.選擇合適的算法和技術(shù)：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)特點(diǎn)，選擇合適的建模算法和技術(shù)，如機(jī)器學(xué)習(xí)算法、深度學(xué)習(xí)算法等。2.模型訓(xùn)練與優(yōu)化：使用準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練，并通過交叉驗(yàn)證、調(diào)參等方法不斷優(yōu)化模型，提高模型性能。模型驗(yàn)證與測(cè)試1.內(nèi)部驗(yàn)證：開發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)模型進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)證，采用多種驗(yàn)證方法，如對(duì)比分析、模擬測(cè)試等，評(píng)估模型的準(zhǔn)確性和可靠性。2.外部驗(yàn)證（如有需要）：對(duì)于重要的模型，可邀請(qǐng)外部專家或機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證，確保模型符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際應(yīng)用要求。3.測(cè)試環(huán)境搭建：搭建與生產(chǎn)環(huán)境相似的測(cè)試環(huán)境，對(duì)模型進(jìn)行全面測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等。4.測(cè)試報(bào)告：測(cè)試完成后，編寫詳細(xì)的測(cè)試報(bào)告，記錄測(cè)試過程、結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)建議。模型評(píng)審與驗(yàn)收1.組織評(píng)審：模型管理部門組織相關(guān)部門和專家對(duì)開發(fā)完成的模型進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括模型的技術(shù)實(shí)現(xiàn)、性能指標(biāo)、業(yè)務(wù)適用性等。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：明確模型驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，只有通過評(píng)審且達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的模型才能進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)境。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收通過后，編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為模型正式投入使用的依據(jù)。模型使用管理使用權(quán)限管理1.權(quán)限設(shè)定：根據(jù)模型的敏感程度和使用范圍，設(shè)定不同人員的使用權(quán)限，如查詢、調(diào)用、修改等。2.權(quán)限審批：對(duì)涉及重要模型或高權(quán)限操作的使用申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保使用行為符合規(guī)定。使用流程規(guī)范1.申請(qǐng)使用：業(yè)務(wù)人員如需使用模型，填寫《模型使用申請(qǐng)表》，注明使用目的、數(shù)據(jù)范圍等信息。2.審批流程：申請(qǐng)表提交后，按照設(shè)定的審批流程進(jìn)行審批，審批通過后方可使用。3.使用記錄：建立模型使用記錄臺(tái)賬，記錄使用時(shí)間、人員、輸入數(shù)據(jù)、輸出結(jié)果等信息，以便追溯和審計(jì)。模型輸出管理1.結(jié)果審核：對(duì)模型輸出結(jié)果進(jìn)行審核，確保結(jié)果的準(zhǔn)確性和合理性，如有疑問及時(shí)與模型開發(fā)團(tuán)隊(duì)溝通。2.結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)審核后的結(jié)果，業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相應(yīng)的決策或操作，并對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。模型維護(hù)管理定期評(píng)估1.評(píng)估周期：設(shè)定模型定期評(píng)估周期，對(duì)模型的性能、準(zhǔn)確性、適用性等進(jìn)行全面評(píng)估。2.評(píng)估方法：采用多種評(píng)估方法，如對(duì)比歷史數(shù)據(jù)、實(shí)際業(yè)務(wù)結(jié)果驗(yàn)證等，對(duì)模型進(jìn)行量化評(píng)估。3.評(píng)估報(bào)告：評(píng)估完成后，編寫評(píng)估報(bào)告，總結(jié)模型運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。優(yōu)化調(diào)整1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果：對(duì)于評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定優(yōu)化調(diào)整方案。2.調(diào)整實(shí)施：按照優(yōu)化調(diào)整方案對(duì)模型進(jìn)行修改、訓(xùn)練和測(cè)試，確保調(diào)整后的模型性能得到提升。數(shù)據(jù)更新與維護(hù)1.數(shù)據(jù)定期更新：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)據(jù)變化情況，定期更新模型所依賴的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控：建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)異常問題。模型版本管理1.版本標(biāo)識(shí)：為每個(gè)模型版本賦予唯一的標(biāo)識(shí)，記錄模型的開發(fā)時(shí)間、修改內(nèi)容等信息。2.版本控制：對(duì)模型版本進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保不同版本的模型在使用和維護(hù)過程中不出現(xiàn)混淆。模型安全管理數(shù)據(jù)安全1.數(shù)據(jù)加密：對(duì)模型涉及的敏感數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露。2.訪問控制：設(shè)置嚴(yán)格的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和處理相關(guān)數(shù)據(jù)。模型安全防護(hù)1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：采取防火墻、入侵檢測(cè)等網(wǎng)絡(luò)安全措施，保護(hù)模型運(yùn)行環(huán)境的安全。2.防篡改機(jī)制：建立模型防篡改機(jī)制，確保模型代碼和參數(shù)不被非法修改。安全審計(jì)1.審計(jì)制度：建立模型安全審計(jì)制度，定期對(duì)模型的使用、維護(hù)等活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)內(nèi)容：審計(jì)內(nèi)容包括模型訪問記錄、數(shù)據(jù)操作記錄、系統(tǒng)日志等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全違規(guī)行為。模型文檔管理文檔分類1.需求文檔：記錄模型開發(fā)需求的相關(guān)文檔，如需求申請(qǐng)表、需求規(guī)格說明書等。2.設(shè)計(jì)文檔：包括模型設(shè)計(jì)方案、技術(shù)架構(gòu)圖等。3.開發(fā)文檔：如代碼清單、開發(fā)記錄等。4.測(cè)試文檔：測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告等。5.使用文檔：模型使用指南、操作手冊(cè)等。6.維護(hù)文檔：模型評(píng)估報(bào)告、優(yōu)化調(diào)整記錄等。文檔存儲(chǔ)與保管1.存儲(chǔ)方式：采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行存儲(chǔ)，確保文檔的完整性和可追溯性。2.保管責(zé)任：明確文檔保管責(zé)任人，定期對(duì)文檔進(jìn)行備份和整理，防止文檔丟失或損壞。文檔更新與共享1.及時(shí)更新：隨著模型的開發(fā)、使用和維護(hù)，及時(shí)更新相關(guān)文檔，確保文檔與實(shí)際情況一致。2.共享機(jī)制：建立文檔共享平臺(tái)，方便相關(guān)人員查閱和使用文檔，同時(shí)設(shè)置不同的訪問權(quán)限。監(jiān)督與檢查監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：模型管理部門定期對(duì)模型的開發(fā)、使用、維護(hù)等情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.外部監(jiān)督（如有需要）：接受行業(yè)監(jiān)管部門、審計(jì)機(jī)構(gòu)等外部單位的監(jiān)督檢查，積極配合并落實(shí)相關(guān)要求。檢查內(nèi)容1.合規(guī)性檢查：檢查模型管理活動(dòng)是否符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部規(guī)定。2.流程執(zhí)行情況檢查：對(duì)模型開發(fā)、使用、維護(hù)等流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保流程規(guī)范執(zhí)行。3.模型質(zhì)量檢查：評(píng)估模型的性能、準(zhǔn)確性、可靠性等質(zhì)量指標(biāo)是否達(dá)到要求。問題整改1.建立問題臺(tái)賬：對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)