中級(jí)計(jì)量例題題庫及答案

一、單項(xiàng)選擇題(每題2分,共20分)1.以下哪種計(jì)量方法適用于小樣本且總體方差未知的情況?（）A.Z-檢驗(yàn)B.t-檢驗(yàn)C.F-檢驗(yàn)D.卡方檢驗(yàn)2.多元線性回歸模型中,解釋變量之間的高度相關(guān)性被稱為()。A.異方差性B.序列相關(guān)性C.多重共線性D.自相關(guān)性3.若隨機(jī)變量X服從均值為μ,方差為σ2的正態(tài)分布,那么X的標(biāo)準(zhǔn)化變量Z=()服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。A.(X-μ)/σB.(X+μ)/σC.(X-μ)/σ2D.(X+μ)/σ24.在一元線性回歸模型Y=β?+β?X+ε中,ε表示()。A.解釋變量B.被解釋變量C.隨機(jī)誤差項(xiàng)D.回歸系數(shù)5.假設(shè)檢驗(yàn)中,原假設(shè)H?和備擇假設(shè)H?的關(guān)系是()。A.相容的B.獨(dú)立的C.對(duì)立的D.不確定6.下列哪種方法可用于檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性?()A.自相關(guān)函數(shù)B.偏自相關(guān)函數(shù)C.單位根檢驗(yàn)D.方差分析7.對(duì)于線性回歸模型的最小二乘估計(jì),其殘差平方和是關(guān)于回歸系數(shù)的()。A.二次函數(shù)B.一次函數(shù)C.指數(shù)函數(shù)D.對(duì)數(shù)函數(shù)8.當(dāng)樣本容量n較大時(shí),樣本均值的抽樣分布近似服從()。A.均勻分布B.正態(tài)分布C.二項(xiàng)分布D.泊松分布9.逐步回歸法的主要目的是()。A.消除異方差B.解決序列相關(guān)C.選擇重要的解釋變量D.提高模型的擬合優(yōu)度10.回歸模型的擬合優(yōu)度通常用()來衡量。A.相關(guān)系數(shù)B.決定系數(shù)C.協(xié)方差D.方差二、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共20分)1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括(）。A.模型的設(shè)定B.參數(shù)估計(jì)C.模型檢驗(yàn)D.模型應(yīng)用2.下列屬于異方差性的檢驗(yàn)方法的有()。A.戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)C.拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)D.帕克檢驗(yàn)3.時(shí)間序列的基本特征包括()。A.趨勢性B.季節(jié)性C.周期性D.隨機(jī)性4.以下關(guān)于假設(shè)檢驗(yàn)的說法正確的有()。A.原假設(shè)是研究者想要拒絕的假設(shè)B.備擇假設(shè)是研究者想要接受的假設(shè)C.顯著性水平α表示拒絕原假設(shè)時(shí)犯錯(cuò)誤的概率D.拒絕域是根據(jù)顯著性水平確定的5.多重共線性可能會(huì)導(dǎo)致的后果有()。A.參數(shù)估計(jì)值的方差增大B.t檢驗(yàn)不顯著C.回歸系數(shù)的符號(hào)可能錯(cuò)誤D.模型的預(yù)測能力降低6.線性回歸模型的基本假設(shè)包括()。A.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B.隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為0C.隨機(jī)誤差項(xiàng)具有同方差性D.隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不存在序列相關(guān)性7.用于時(shí)間序列預(yù)測的模型有()。A.移動(dòng)平均模型B.自回歸模型C.自回歸移動(dòng)平均模型D.線性回歸模型8.回歸分析中,常用的估計(jì)方法有()。A.最小二乘法B.極大似然估計(jì)法C.矩估計(jì)法D.廣義矩估計(jì)法9.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法正確的有()。A.取值范圍在-1到1之間B.絕對(duì)值越接近1,相關(guān)性越強(qiáng)C.大于0表示正相關(guān)D.等于0表示不相關(guān)10.模型的檢驗(yàn)通常包括()。A.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)B.統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)C.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)D.預(yù)測檢驗(yàn)三、判斷題(每題2分,共20分)1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型只能用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的研究。()2.異方差性會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)量不再具有最小方差性。()3.時(shí)間序列的趨勢性是指時(shí)間序列隨時(shí)間呈現(xiàn)出的某種規(guī)律性上升或下降的變動(dòng)。()4.假設(shè)檢驗(yàn)中,只要P-值小于顯著性水平α,就拒絕原假設(shè)。（)5.多重共線性的存在會(huì)使回歸系數(shù)的估計(jì)值變得不穩(wěn)定。()6.線性回歸模型中,解釋變量的個(gè)數(shù)越多,模型的擬合優(yōu)度一定越好。（)7.自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)可以用于識(shí)別時(shí)間序列模型的階數(shù)。()8.最小二乘法的原理是使殘差的平方和最小。()9.方差分析可以用于檢驗(yàn)多個(gè)總體均值是否相等。()10.預(yù)測模型的精度只取決于模型本身的優(yōu)劣。(）四、簡答題(每題5分,共20分)1.簡述最小二乘法的基本思想。答:最小二乘法是通過使樣本觀測值的估計(jì)值與實(shí)際值之間的殘差平方和達(dá)到最小,來確定回歸模型中的參數(shù)估計(jì)值,以此擬合出一條最能代表樣本數(shù)據(jù)關(guān)系的回歸直線。2.解釋異方差性的概念及可能產(chǎn)生的后果。答:異方差性是指隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù),而是隨解釋變量或其他因素變化。后果有參數(shù)估計(jì)量非有效、t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)失效、預(yù)測精度降低等。3.簡述時(shí)間序列平穩(wěn)性的含義及其檢驗(yàn)方法。答:平穩(wěn)性指時(shí)間序列的均值、方差和自協(xié)方差不隨時(shí)間變化。檢驗(yàn)方法有單位根檢驗(yàn)(如DF檢驗(yàn)、ADF檢驗(yàn)等),通過判斷序列是否存在單位根來確定平穩(wěn)性。4.說明多重共線性的檢驗(yàn)方法有哪些。答:有簡單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法,計(jì)算解釋變量間相關(guān)系數(shù);方差膨脹因子法,判斷膨脹因子大小;逐步回歸法,觀察回歸系數(shù)顯著性變化等。五、討論題(每題5分,共20分)1.討論在實(shí)際應(yīng)用中如何選擇合適的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。答:需考慮研究目的,如預(yù)測選時(shí)間序列模型,分析關(guān)系選回歸模型。還要看數(shù)據(jù)特征,如是否平穩(wěn)、有無異方差等。同時(shí)參考理論依據(jù)和模型的可解釋性、預(yù)測精度等,綜合確定合適模型。2.探討如何解決計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的序列相關(guān)性問題。答:可采用廣義最小二乘法、Cochrane-Orcutt迭代法等估計(jì)模型參數(shù);也可通過增加解釋變量、變換模型形式等消除序列相關(guān)根源,還可使用差分法等對(duì)數(shù)據(jù)處理。3.論述在回歸分析中解釋變量選擇的重要性及原則。答:重要性在于影響模型準(zhǔn)確性和解釋力。原則有經(jīng)濟(jì)理論合理性,變量有經(jīng)濟(jì)意義;統(tǒng)計(jì)顯著性,對(duì)被解釋變量有顯著影響;避免高度共線性,減少估計(jì)偏差等。4.討論如何評(píng)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的預(yù)測能力。答:可通過比較預(yù)測值和實(shí)際值的誤差,如均方誤差、平均絕對(duì)誤差等指標(biāo)衡量。還可進(jìn)行樣本外預(yù)測,觀察預(yù)測值與新數(shù)據(jù)的契合度,以及模型在不同時(shí)間或場景下的穩(wěn)定性來評(píng)估。答案一、單項(xiàng)選擇題1.B2.C3.A4.C5.C6.C7.A8.B9.C10.B二、多項(xiàng)選擇