風(fēng)險管理部管理辦法總則目的為加強公司風(fēng)險管理，保障公司穩(wěn)健運營，提高公司應(yīng)對各類風(fēng)險的能力，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于公司各部門及全體員工在業(yè)務(wù)活動中涉及的風(fēng)險管理工作?；驹瓌t1.全面性原則：風(fēng)險管理應(yīng)涵蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有部門和所有員工，貫穿于公司經(jīng)營管理的全過程。2.審慎性原則：對各類風(fēng)險進行充分識別、評估和分析，采取積極有效的措施進行防范和控制，確保公司穩(wěn)健經(jīng)營。3.獨立性原則：風(fēng)險管理部應(yīng)獨立于公司其他業(yè)務(wù)部門，直接向公司高級管理層負責(zé)，確保風(fēng)險管理工作的客觀性和公正性。4.及時性原則：及時發(fā)現(xiàn)、評估和處理各類風(fēng)險，避免風(fēng)險積累和擴散，降低風(fēng)險損失。5.成本效益原則：在風(fēng)險管理過程中，應(yīng)充分考慮風(fēng)險管理成本與效益的關(guān)系，合理配置風(fēng)險管理資源，確保風(fēng)險管理措施的有效性和經(jīng)濟性。風(fēng)險管理組織架構(gòu)風(fēng)險管理委員會1.組成：風(fēng)險管理委員會由公司高級管理層成員及相關(guān)部門負責(zé)人組成，設(shè)主任一名，由公司總經(jīng)理擔(dān)任。2.職責(zé)審議公司風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和制度。審批重大風(fēng)險事件的解決方案。監(jiān)督風(fēng)險管理工作的執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)公司各部門之間的風(fēng)險管理工作。風(fēng)險管理部1.職責(zé)制定和完善公司風(fēng)險管理規(guī)章制度和流程。組織開展公司全面風(fēng)險管理工作，包括風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測和控制。建立健全公司風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)布風(fēng)險預(yù)警信息。對重大風(fēng)險事件進行調(diào)查和分析，提出處理建議和報告。組織開展風(fēng)險管理培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工風(fēng)險意識。負責(zé)與外部風(fēng)險管理機構(gòu)的溝通與合作。各部門風(fēng)險管理職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)本部門業(yè)務(wù)風(fēng)險的識別、評估和控制，制定相應(yīng)的風(fēng)險管理制度和流程。定期向風(fēng)險管理部報告本部門風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理工作情況。配合風(fēng)險管理部開展公司全面風(fēng)險管理工作。2.財務(wù)部門負責(zé)公司財務(wù)風(fēng)險的識別、評估和控制，制定相應(yīng)的財務(wù)風(fēng)險管理制度和流程。定期向風(fēng)險管理部報告公司財務(wù)風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理工作情況。配合風(fēng)險管理部開展公司全面風(fēng)險管理工作。3.審計部門負責(zé)對公司風(fēng)險管理工作進行審計監(jiān)督，檢查風(fēng)險管理規(guī)章制度和流程的執(zhí)行情況。對重大風(fēng)險事件進行專項審計，提出審計意見和建議。配合風(fēng)險管理部開展公司全面風(fēng)險管理工作。風(fēng)險識別與評估風(fēng)險識別1.風(fēng)險識別方法問卷調(diào)查法：設(shè)計風(fēng)險調(diào)查問卷，向公司各部門及員工發(fā)放，收集風(fēng)險信息。訪談法：與公司各部門負責(zé)人、關(guān)鍵崗位員工進行訪談，了解業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點。流程圖法：繪制公司業(yè)務(wù)流程圖，分析流程中的風(fēng)險環(huán)節(jié)。案例分析法：收集同行業(yè)或類似企業(yè)的風(fēng)險案例，分析公司可能面臨的風(fēng)險。2.風(fēng)險識別范圍市場風(fēng)險：包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、商品價格風(fēng)險等。信用風(fēng)險：包括客戶信用風(fēng)險、供應(yīng)商信用風(fēng)險、合作伙伴信用風(fēng)險等。操作風(fēng)險：包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動、實物資產(chǎn)的損壞、營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓、執(zhí)行、交割和流程管理等風(fēng)險。流動性風(fēng)險：包括資金流動性風(fēng)險、資產(chǎn)流動性風(fēng)險等。法律風(fēng)險：包括法律法規(guī)風(fēng)險、合同風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險等。合規(guī)風(fēng)險：包括監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險、內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險等。風(fēng)險評估1.風(fēng)險評估方法定性評估法：采用專家判斷、德爾菲法等方法，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進行定性評估。定量評估法：采用風(fēng)險矩陣、風(fēng)險價值（VaR）等方法，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進行定量評估。2.風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)可能性標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的概率，將風(fēng)險可能性分為高、中、低三個等級。影響程度標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)風(fēng)險對公司目標(biāo)的影響程度，將風(fēng)險影響程度分為重大、較大、一般、較小四個等級。3.風(fēng)險評估流程收集風(fēng)險信息：風(fēng)險管理部收集公司內(nèi)外部風(fēng)險信息，包括市場數(shù)據(jù)、信用評級、業(yè)務(wù)流程等。確定風(fēng)險評估方法：根據(jù)風(fēng)險類型和特點，選擇合適的風(fēng)險評估方法。進行風(fēng)險評估：運用選定的風(fēng)險評估方法，對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級。編制風(fēng)險評估報告：風(fēng)險管理部編制風(fēng)險評估報告，包括風(fēng)險識別、評估過程、風(fēng)險等級、風(fēng)險應(yīng)對建議等內(nèi)容。風(fēng)險應(yīng)對策略風(fēng)險規(guī)避對于風(fēng)險發(fā)生可能性高且影響程度重大的風(fēng)險，公司應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避策略，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)活動、退出高風(fēng)險市場等。風(fēng)險降低對于風(fēng)險發(fā)生可能性較高但影響程度較大的風(fēng)險，公司應(yīng)采取風(fēng)險降低策略，如加強內(nèi)部控制、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高風(fēng)險管理水平等。風(fēng)險轉(zhuǎn)移對于風(fēng)險發(fā)生可能性較低但影響程度重大的風(fēng)險，公司應(yīng)采取風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略，如購買保險、簽訂擔(dān)保合同、進行資產(chǎn)證券化等。風(fēng)險承受對于風(fēng)險發(fā)生可能性低且影響程度較小的風(fēng)險，公司可以采取風(fēng)險承受策略，如自行承擔(dān)風(fēng)險損失。風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警風(fēng)險監(jiān)測1.監(jiān)測指標(biāo)市場風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)：包括利率敏感度、匯率敏感度、股票價格波動率、商品價格波動率等。信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)：包括客戶信用評級、逾期貸款率、不良貸款率、貸款撥備覆蓋率等。操作風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)：包括操作風(fēng)險損失事件數(shù)量、損失金額、風(fēng)險控制指標(biāo)完成情況等。流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)：包括流動性比率、凈穩(wěn)定資金比率、流動性覆蓋率等。法律風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)：包括法律糾紛案件數(shù)量、涉案金額、勝訴率等。合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)：包括合規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量、違規(guī)行為整改情況等。2.監(jiān)測頻率市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等監(jiān)測指標(biāo)應(yīng)每日或每周進行監(jiān)測。操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等監(jiān)測指標(biāo)應(yīng)每月或每季度進行監(jiān)測。風(fēng)險預(yù)警1.預(yù)警指標(biāo)：根據(jù)風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果，設(shè)定風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)監(jiān)測指標(biāo)超過預(yù)警閾值時，發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號。2.預(yù)警級別：風(fēng)險預(yù)警分為紅色預(yù)警、橙色預(yù)警、黃色預(yù)警和藍色預(yù)警四個級別，分別對應(yīng)重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和較小風(fēng)險。3.預(yù)警流程風(fēng)險監(jiān)測部門：定期對風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)進行監(jiān)測，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測指標(biāo)超過預(yù)警閾值時，及時向風(fēng)險管理部發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號。風(fēng)險管理部：收到風(fēng)險預(yù)警信號后，對預(yù)警信息進行分析和評估，確定預(yù)警級別，并及時向公司高級管理層和相關(guān)部門報告。相關(guān)部門：收到風(fēng)險預(yù)警報告后，應(yīng)立即采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，對風(fēng)險進行控制和化解。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)建立一套完善的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險信息的集中管理、實時監(jiān)測和分析評估，為公司風(fēng)險管理決策提供科學(xué)依據(jù)。系統(tǒng)功能模塊1.風(fēng)險信息管理模塊：用于收集、整理、存儲和更新公司內(nèi)外部風(fēng)險信息。2.風(fēng)險識別與評估模塊：運用風(fēng)險識別和評估方法，對風(fēng)險進行識別、評估和分析，生成風(fēng)險評估報告。3.風(fēng)險應(yīng)對模塊：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定風(fēng)險應(yīng)對策略和措施，跟蹤風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況。4.風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警模塊：對風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)進行實時監(jiān)測，當(dāng)監(jiān)測指標(biāo)超過預(yù)警閾值時，發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號，并跟蹤風(fēng)險預(yù)警信息的處理情況。5.風(fēng)險管理報告模塊：生成各類風(fēng)險管理報告，包括風(fēng)險評估報告、風(fēng)險應(yīng)對報告、風(fēng)險監(jiān)測報告等，為公司高級管理層和相關(guān)部門提供決策支持。系統(tǒng)運行與維護1.系統(tǒng)運行管理：制定系統(tǒng)運行管理制度和流程，確保系統(tǒng)正常運行。2.系統(tǒng)維護管理：定期對系統(tǒng)進行維護和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和可靠性。3.數(shù)據(jù)質(zhì)量管理：建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度和流程，確保風(fēng)險信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時性。風(fēng)險管理監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督：審計部門定期對公司風(fēng)險管理工作進行審計監(jiān)督，檢查風(fēng)險管理規(guī)章制度和流程的執(zhí)行情況。2.外部監(jiān)督：接受監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。考核機制1.考核指標(biāo)：制定風(fēng)險管理考核指標(biāo)體系，包括風(fēng)險識別準(zhǔn)確率、風(fēng)險評估準(zhǔn)確率、風(fēng)險應(yīng)對措施有效性、風(fēng)險控制指標(biāo)完成情況等。2.考核方式：采用定量與定性相