2025年銀行從業(yè)資格題庫風(fēng)險(xiǎn)管理1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段B.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略D.商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度答案：B分析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。A、C、D選項(xiàng)描述均正確。2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利答案：C分析：貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，A錯(cuò)誤；信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)表內(nèi)業(yè)務(wù)，也存在于表外業(yè)務(wù)中，B錯(cuò)誤；操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利，D錯(cuò)誤；對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，C正確。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本D.經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量取決于置信水平與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)答案：C分析：經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A、B、D選項(xiàng)關(guān)于賬面資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本的描述均正確。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A分析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，而非單一獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)，A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B、C、D選項(xiàng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述均正確。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)其他類型的風(fēng)險(xiǎn)，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散投資完全消除答案：無（本題無錯(cuò)誤選項(xiàng)）分析：A選項(xiàng)準(zhǔn)確描述了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義；B選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)相對(duì)充分且易于計(jì)量，適合量化控制；C選項(xiàng)明確了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類型；D選項(xiàng)指出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散投資完全消除，均正確。6.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別C.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的可轉(zhuǎn)換性較差D.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)通?？梢赞D(zhuǎn)換為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的可轉(zhuǎn)換性較強(qiáng)，例如操作風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A、B、D選項(xiàng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、分類和轉(zhuǎn)換性描述均正確。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)僅存在于貸款業(yè)務(wù)中D.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中答案：C分析：信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于貸款業(yè)務(wù)中，還存在于其他表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)中，如債券投資、擔(dān)保、承兌等，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A、B、D選項(xiàng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的定義、傳統(tǒng)概念和存在范圍描述均正確。8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用B.風(fēng)險(xiǎn)分散的效果與資產(chǎn)組合中資產(chǎn)數(shù)量的多少有關(guān)C.風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)分散可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)答案：D分析：風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不可分散的，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)關(guān)于馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論中分散投資降低風(fēng)險(xiǎn)的條件描述正確；B選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分散效果與資產(chǎn)數(shù)量有關(guān)；C選項(xiàng)明確了風(fēng)險(xiǎn)分散降低的是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況C.自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖是指商業(yè)銀行只能利用標(biāo)準(zhǔn)化的金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案：D分析：市場(chǎng)對(duì)沖是指商業(yè)銀行通過金融市場(chǎng)購買標(biāo)準(zhǔn)化的金融衍生產(chǎn)品等工具來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，但不局限于標(biāo)準(zhǔn)化的金融衍生產(chǎn)品，也可以利用其他金融工具，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A、B、C選項(xiàng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的定義、分類和自我對(duì)沖的描述均正確。10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.出口信貸保險(xiǎn)是一種金融衍生品，屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.擔(dān)保和備用信用證是常用的非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具答案：C分析：出口信貸保險(xiǎn)是一種保險(xiǎn)產(chǎn)品，屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，并非金融衍生品和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的定義正確；B選項(xiàng)明確了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類；D選項(xiàng)指出擔(dān)保和備用信用證是非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移工具。11.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于其是一種事前控制策略，不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略答案：C分析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是通過拒絕或退出業(yè)務(wù)來避免風(fēng)險(xiǎn)，是一種完全消除特定風(fēng)險(xiǎn)的策略，C選項(xiàng)中說不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的定義正確；B選項(xiàng)指出其是消極策略；D選項(xiàng)說明可以通過限制經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。12.下列關(guān)于商業(yè)銀行限額管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.限額管理是商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的一項(xiàng)重要手段C.商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等D.風(fēng)險(xiǎn)限額是指商業(yè)銀行根據(jù)外部經(jīng)營環(huán)境、整體發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為反映整個(gè)機(jī)構(gòu)組合層面風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)具體區(qū)域、行業(yè)、貸款品種及客戶等設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)總量控制上限答案：A分析：限額不僅僅是對(duì)某一客戶的最大信用暴露，還包括對(duì)業(yè)務(wù)品種、交易類型等的限制，A選項(xiàng)描述不準(zhǔn)確。B選項(xiàng)指出限額管理的重要性；C選項(xiàng)說明了限額管理體系的組成；D選項(xiàng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)限額的定義正確。13.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，是指通過對(duì)一些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，關(guān)注銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包括兩個(gè)層面的內(nèi)容：一是監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)；二是報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以幫助商業(yè)銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)只能采用定性的方法進(jìn)行答案：D分析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以采用定性和定量相結(jié)合的方法，并非只能用定性方法，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A、B、C選項(xiàng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的定義、內(nèi)容和作用描述均正確。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，對(duì)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和早期預(yù)警B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序包括信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置和后評(píng)價(jià)C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)一般包括財(cái)務(wù)狀況預(yù)警信號(hào)、經(jīng)營狀況預(yù)警信號(hào)和管理狀況預(yù)警信號(hào)D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警只能采用傳統(tǒng)的專家判斷法答案：D分析：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有多種，除了傳統(tǒng)的專家判斷法，還有模型分析法等，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的定義正確；B選項(xiàng)說明了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序；C選項(xiàng)指出了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的類型。15.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制B.內(nèi)部控制的目標(biāo)包括確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)等C.內(nèi)部控制的要素包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督D.內(nèi)部控制的原則包括全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和成本效益原則，其中全面性原則是指內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)，覆蓋所有的部門、崗位和人員答案：無（本題無錯(cuò)誤選項(xiàng)）分析：A選項(xiàng)準(zhǔn)確描述了內(nèi)部控制的定義；B選項(xiàng)明確了內(nèi)部控制的目標(biāo)；C選項(xiàng)指出了內(nèi)部控制的要素；D選項(xiàng)對(duì)內(nèi)部控制原則及全面性原則的解釋均正確。16.下列關(guān)于商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.合規(guī)是指使商業(yè)銀行的經(jīng)營活動(dòng)與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則相一致B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理，促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，確保依法合規(guī)經(jīng)營C.合規(guī)管理部門是商業(yè)銀行內(nèi)部的一個(gè)獨(dú)立職能部門，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.合規(guī)管理部門應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)部門合并，以提高工作效率答案：D分析：合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)相互獨(dú)立，內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)管理部門工作的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，若合并會(huì)影響?yīng)毩⑿院捅O(jiān)督效果，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)合規(guī)的定義正確；B選項(xiàng)說明了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)；C選項(xiàng)指出了合規(guī)管理部門的職責(zé)。17.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)B.客戶信用評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行C.客戶信用評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D.客戶信用評(píng)級(jí)只能采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法答案：D分析：客戶信用評(píng)級(jí)可以采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法和外部評(píng)級(jí)法，并非只能用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)的定義正確；B選項(xiàng)指出評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行；C選項(xiàng)說明了評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)。18.下列關(guān)于違約概率的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者C.計(jì)算違約概率的方法主要有歷史違約經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)模型和外部評(píng)級(jí)映射三種D.違約概率就是違約頻率答案：D分析：違約概率是對(duì)未來發(fā)生違約可能性的預(yù)測(cè)，違約頻率是過去一段時(shí)間內(nèi)實(shí)際發(fā)生違約的頻率，二者不同，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)違約概率的定義正確；B選項(xiàng)說明了《巴塞爾新資本協(xié)議》中違約概率的定義；C選項(xiàng)指出了計(jì)算違約概率的方法。19.下列關(guān)于違約損失率的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例B.違約損失率的估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本C.違約損失率估計(jì)應(yīng)以歷史清償率為基礎(chǔ)D.違約損失率與違約概率是相同的概念答案：D分析：違約損失率和違約概率是不同概念，違約概率是違約可能性，違約損失率是違約后損失的比例，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)違約損失率的定義正確；B選項(xiàng)說明了違約損失率估計(jì)應(yīng)基于的損失范圍；C選項(xiàng)指出應(yīng)以歷史清償率為基礎(chǔ)估計(jì)違約損失率。20.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的對(duì)象是已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的客戶C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以分為客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包括基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)監(jiān)測(cè)答案：B分析：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的對(duì)象不僅是已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的客戶，還包括潛在風(fēng)險(xiǎn)的客戶，是對(duì)整個(gè)信用組合的監(jiān)測(cè)，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)指出信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)連續(xù)性；C選項(xiàng)說明了監(jiān)測(cè)的分類；D選項(xiàng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的內(nèi)容描述正確。21.下列關(guān)于貸款五級(jí)分類的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.貸款五級(jí)分類是指商業(yè)銀行依據(jù)借款人的實(shí)際還款能力進(jìn)行貸款質(zhì)量的五級(jí)分類，即按風(fēng)險(xiǎn)程度將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類B.正常貸款是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還C.次級(jí)貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失D.損失貸款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分答案：無（本題無錯(cuò)誤選項(xiàng)）分析：A選項(xiàng)準(zhǔn)確描述了貸款五級(jí)分類的定義；B選項(xiàng)對(duì)正常貸款的定義正確；C選項(xiàng)對(duì)次級(jí)貸款的描述符合其特征；D選項(xiàng)對(duì)損失貸款的定義正確。22.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款定價(jià)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.貸款定價(jià)是指商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，根據(jù)資金成本、貸款風(fēng)險(xiǎn)程度等因素確定貸款利率的過程B.貸款定價(jià)的目標(biāo)是保證商業(yè)銀行能夠彌補(bǔ)資金成本、各項(xiàng)費(fèi)用、承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)并獲得合理的利潤C(jī).貸款定價(jià)只需要考慮資金成本和貸款風(fēng)險(xiǎn)，不需要考慮其他因素D.常用的貸款定價(jià)方法有成本加成定價(jià)法、基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)法等答案：C分析：貸款定價(jià)需要考慮資金成本、貸款風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競爭、客戶關(guān)系等多種因素，并非只考慮資金成本和貸款風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)貸款定價(jià)的定義正確；B選項(xiàng)指出了貸款定價(jià)的目標(biāo)；D選項(xiàng)說明了常用的貸款定價(jià)方法。23.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率的最大化B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法主要有缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）等D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于交易業(yè)務(wù)中答案：D分析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于交易業(yè)務(wù)中，也存在于非交易業(yè)務(wù)中，如銀行賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)等，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)說明了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)；B選項(xiàng)指出了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施；C選項(xiàng)列舉了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。24.下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性B.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，可分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式D.利率風(fēng)險(xiǎn)只影響商業(yè)銀行的利息收入，不影響其資產(chǎn)價(jià)值答案：D分析：利率風(fēng)險(xiǎn)不僅影響商業(yè)銀行的利息收入，還會(huì)影響其資產(chǎn)價(jià)值，例如利率上升可能導(dǎo)致債券等資產(chǎn)價(jià)值下降，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的定義正確；B選項(xiàng)說明了利率風(fēng)險(xiǎn)的分類；C選項(xiàng)指出重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的重要性。25.下列關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)可分為交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.交易風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動(dòng)而引起的企業(yè)未來一定期間收益的不確定性D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動(dòng)而引起的國際企業(yè)未來收益變化的一種潛在風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：交易風(fēng)險(xiǎn)是指在以外幣計(jì)價(jià)的交易活動(dòng)中，由于匯率波動(dòng)而引起的應(yīng)收資產(chǎn)與應(yīng)付債務(wù)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)，而由于匯率波動(dòng)引起企業(yè)未來一定期間收益不確定性的是經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的定義正確；B選項(xiàng)說明了匯率風(fēng)險(xiǎn)的分類；D選項(xiàng)對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的定義正確。26.下列關(guān)于股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)B.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)通常與市場(chǎng)整體波動(dòng)相關(guān)，具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征C.商業(yè)銀行一般不直接參與股票投資，因此股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行沒有影響D.商業(yè)銀行可以通過持有與股票市場(chǎng)相關(guān)的金融工具來間接承擔(dān)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：雖然商業(yè)銀行一般不直接參與股票投資，但可能通過持有與股票市場(chǎng)相關(guān)的金融工具等間接承擔(dān)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，股票市場(chǎng)波動(dòng)也可能影響企業(yè)和個(gè)人的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)而影響商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量等，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義正確；B選項(xiàng)指出其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征；D選項(xiàng)說明了商業(yè)銀行間接承擔(dān)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。27.下列關(guān)于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)B.這里的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（如石油）和貴金屬（如黃金）等C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不包括黃金價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)辄S金價(jià)格波動(dòng)與其他商品價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性較小D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)通常與市場(chǎng)供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素有關(guān)答案：C分析：商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)包括黃金價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，雖然黃金有一定特殊性，但它也是一種商品，其價(jià)格波動(dòng)也會(huì)給商業(yè)銀行帶來風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義正確；B選項(xiàng)列舉了商品的范圍；D選項(xiàng)指出了商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的影響因素。28.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保操作風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生不會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營造成重大影響B(tài).操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、操作風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告等C.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)工作D.操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制無關(guān)答案：D分析：操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制密切相關(guān)，完善的內(nèi)部控制可以有效降低操作風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)說明了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)；B選項(xiàng)指出了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程；C選項(xiàng)強(qiáng)調(diào)了操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的重要性。29.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指對(duì)影響商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估的過程B.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四個(gè)方面進(jìn)行C.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別只需要識(shí)別可能導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)，不需要識(shí)別可能帶來收益的風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性、前瞻性等原則答案：C分析：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不僅要識(shí)別可能導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)，也需要識(shí)別可能帶來收益的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橐恍┛此朴惺找鏅C(jī)會(huì)的情況也可能隱藏著操作風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的定義正確；B選項(xiàng)說明了識(shí)別的四個(gè)方面；D選項(xiàng)指出了操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循的原則。30.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和排序的過程B.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要素包括內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定、事件識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)控等C.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法主要有自我評(píng)估法、損失分布法、風(fēng)險(xiǎn)地圖法等D.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果可以為操作風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋提供依據(jù)答案：B分析：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要素主要包括發(fā)生頻率、損失程度等，而內(nèi)部環(huán)境、目標(biāo)設(shè)定等是內(nèi)部控制的要素，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義正確；C選項(xiàng)列舉了操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法；D選項(xiàng)說明了操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的作用。31.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋是指通過采取一系列措施來降低操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度B.操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括制度建設(shè)、流程管理、系統(tǒng)安全、人員培訓(xùn)等C.操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段主要有保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等D.操作風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋可以完全消除操作風(fēng)險(xiǎn)答案：D分析：操作風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋只能降低操作風(fēng)險(xiǎn)，不能完全消除操作風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)具有一定的客觀性和不確定性，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋的定義正確；B選項(xiàng)列舉了操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施；C選項(xiàng)指出了操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段。32.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保商業(yè)銀行在各種情況下都能及時(shí)、足額地滿足流動(dòng)性需求B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制等C.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是一種定性分析方法，不能準(zhǔn)確反映商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況D.現(xiàn)金流分析法是一種較為高級(jí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過分析商業(yè)銀行的現(xiàn)金流入和流出情況來評(píng)估其流動(dòng)性狀況答案：C分析：流動(dòng)性比率/指標(biāo)法是一種定量分析方法，雖然有一定局限性，但能在一定程度上反映商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)說明了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)；B選項(xiàng)指出了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容；D選項(xiàng)對(duì)現(xiàn)金流分析法的描述正確。33.下列關(guān)于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的一系列指標(biāo)B.常用的流動(dòng)性比率/指標(biāo)包括流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比等C.流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30天的流動(dòng)性需求D.存貸比越高，說明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越好答案：D分析：存貸比越高，說明商業(yè)銀行貸款占存款的比例越大，流動(dòng)性越差，因?yàn)榭捎糜谥Ц兜馁Y金相對(duì)較少，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)流動(dòng)性比率/指標(biāo)的定義正確；B選項(xiàng)列舉了常用的指標(biāo)；C選項(xiàng)對(duì)流動(dòng)性覆蓋率的描述正確。34.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析的過程B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的內(nèi)容包括流動(dòng)性比率/指標(biāo)監(jiān)測(cè)、現(xiàn)金流監(jiān)測(cè)等C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)只能采用定量方法D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以幫助商業(yè)銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患答案：C分析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以采用定量和定性相結(jié)合的方法，并非只能用定量方法，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的定義正確；B選項(xiàng)說明了監(jiān)測(cè)的內(nèi)容；D選項(xiàng)指出了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的作用。35.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制是指通過采取一系列措施來降低商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的過程B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略、負(fù)債流動(dòng)性管理策略等C.商業(yè)銀行可以通過提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和降低負(fù)債的穩(wěn)定性來控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循審慎性、全面性等原則答案：C分析：商業(yè)銀行應(yīng)通過提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和提高負(fù)債的穩(wěn)定性來控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，降低負(fù)債穩(wěn)定性會(huì)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的定義正確；B選項(xiàng)列舉了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施；D選項(xiàng)指出了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循的原則。36.下列關(guān)于商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)B.國別風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容包括國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、國別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制等C.國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估只能采用定性方法D.商業(yè)銀行可以通過限制對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)的業(yè)務(wù)敞口等措施來控制國別風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以采用定性和定量相結(jié)合的方法，并非只能用定性方法，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)國別風(fēng)險(xiǎn)的定義正確；B選項(xiàng)指出了國別風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容；D選項(xiàng)說明了控制國別風(fēng)險(xiǎn)的措施。37.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是建立良好的聲譽(yù)，確保商業(yè)銀行在社會(huì)公眾中的良好形象C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理只需要關(guān)注商業(yè)銀行的外部聲譽(yù)，不需要關(guān)注內(nèi)部聲譽(yù)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括改善公司治理結(jié)構(gòu)、預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備等答案：C分析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理既要關(guān)注商業(yè)銀行的外部聲譽(yù)，也要關(guān)注內(nèi)部聲譽(yù)，內(nèi)部員工對(duì)銀行的評(píng)價(jià)和態(tài)度也會(huì)影響銀行聲譽(yù)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義正確；B選項(xiàng)說明了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)；D選項(xiàng)列舉了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略。38.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任、建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程、采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法等C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理只需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境等外部因素，不需要關(guān)注商業(yè)銀行內(nèi)部因素D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，增強(qiáng)核心競爭力答案：C分析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理需要關(guān)注外部因素和內(nèi)部因素，內(nèi)部因素如銀行的資源、能力、戰(zhàn)略規(guī)劃等對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施也至關(guān)重要，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義正確；B選項(xiàng)說明了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法；D選項(xiàng)指出了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。39.下列關(guān)于壓力測(cè)試的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.壓力測(cè)試是指將整個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的（主觀想象的）極端市場(chǎng)情況下，測(cè)試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場(chǎng)變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況B.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估商業(yè)銀行在極端不利情況下的損失承受能力C.壓力測(cè)試可以分為敏感性測(cè)試和情景測(cè)試等類型D.壓力測(cè)試結(jié)果可以直接作為風(fēng)險(xiǎn)管理的決策依據(jù)答案：D分析：壓力測(cè)試結(jié)果只是提供了一種參考，不能直接作為風(fēng)險(xiǎn)管理的決策依據(jù)，還需要結(jié)合其他因素綜合考慮，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)壓力測(cè)試的定義正確；B選項(xiàng)說明了壓力測(cè)試的目的；C選項(xiàng)指出了壓力測(cè)試的類型。40.下列關(guān)于資本充足率計(jì)算的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合監(jiān)管要求的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率B.資本充足率的計(jì)算公式為：資本充足率=（總資本對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)）×100%C.商業(yè)銀行計(jì)算資本充足率時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的方法計(jì)量資本和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.資本充足率計(jì)算只考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不考慮操作風(fēng)險(xiǎn)答案：D分析：資本充足率計(jì)算需要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，將三種風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)資產(chǎn)都納入計(jì)算，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)資本充足率的定義正確；B選項(xiàng)給出了資本充足率的計(jì)算公式；C選項(xiàng)說明了計(jì)算資本充足率的要求。41.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序（ICAAP）的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序是商業(yè)銀行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，評(píng)估資本需求的程序B.ICAAP應(yīng)至少每年開展一次C.ICAAP的主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和監(jiān)測(cè)等D.ICAAP只需要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，不需要考慮其他風(fēng)險(xiǎn)答案：D分析：ICAAP需要考慮商業(yè)銀行面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等，并非只考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)ICAAP的定義正確；B選項(xiàng)說明了ICAAP的開展頻率；C選項(xiàng)指出了ICAAP的主要內(nèi)容。42.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀B.風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成C.良好的風(fēng)險(xiǎn)文化有助于商業(yè)銀行有效識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)文化只需要高層管理人員認(rèn)同即可，不需要全體員工認(rèn)同答案：D分析：風(fēng)險(xiǎn)文化需要全體員工認(rèn)同和遵循，只有這樣才能在整個(gè)銀行形成良好的風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍，僅高層認(rèn)同是不夠的，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)文化的定義正確；B選項(xiàng)說明了風(fēng)險(xiǎn)文化的組成層次；C選項(xiàng)指出了風(fēng)險(xiǎn)文化的作用。43.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和平臺(tái)B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等功能C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)只需要關(guān)注技術(shù)層面，不需要關(guān)注業(yè)務(wù)需求D.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)有助于提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和水平答案：C分析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需要同時(shí)關(guān)注技術(shù)層面和業(yè)務(wù)需求，要滿足業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際需要，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)說明了風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的重要性；B選項(xiàng)指出了其應(yīng)具備的功能；D選項(xiàng)強(qiáng)調(diào)了其對(duì)提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率和水平的作用。44.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量B.風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)與商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力相適應(yīng)C.風(fēng)險(xiǎn)偏好一經(jīng)確定，就不能再進(jìn)行調(diào)整D.商業(yè)銀行應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)至各分支機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線和各個(gè)崗位答案：C分析：風(fēng)險(xiǎn)偏好不是一成不變的，應(yīng)根據(jù)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略調(diào)整、經(jīng)營環(huán)境變化等因素進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義正確；B選項(xiàng)說明了風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)適應(yīng)的因素；D選項(xiàng)指出了風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)要求。45.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)應(yīng)考慮宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境等外部因素，以及商業(yè)銀行自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)狀況等內(nèi)部因素B.壓力測(cè)試情景可以分為輕度壓力、中度壓力和重度壓力等不同程度C.壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)只需要考慮歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的極端事件，不需要考慮未來可能出現(xiàn)的新情況D.合理的壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)有助于提高壓力測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性答案：C分析：壓力測(cè)試情景設(shè)計(jì)不僅要考慮歷史上的極端事件，還要考慮未來可能出現(xiàn)的新情況和潛在風(fēng)險(xiǎn)，以增強(qiáng)銀行應(yīng)對(duì)不確定性的能力，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。A選項(xiàng)說明了情景設(shè)計(jì)應(yīng)考慮的因素；B選項(xiàng)指出了情景的不同程度；D選項(xiàng)強(qiáng)調(diào)了合理情景設(shè)計(jì)的作用。46.下列關(guān)于商業(yè)銀