目錄第一章導(dǎo)論第二章經(jīng)典線性回歸模型第三章虛擬變量回歸第四章多重共線性第五章異方差性第六章自相關(guān)性第七章平穩(wěn)性檢驗(yàn)第八章平穩(wěn)時(shí)間序列模型第九章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型期末考試第一章導(dǎo)論1/8判斷題(1分)在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來(lái)，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。答案：×2/8單選題(1分)判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于什么檢驗(yàn)？經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷念A(yù)測(cè)檢驗(yàn)答案：A3/8單選題(1分)用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度模型規(guī)模越大越好，這樣更切合實(shí)際情況模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜答案：B4/8單選題(1分)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是指投入產(chǎn)出模型數(shù)學(xué)規(guī)劃模型模糊數(shù)學(xué)模型包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型答案：D5/8單選題(1分)經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計(jì)模型參數(shù)→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驮O(shè)定模型→估計(jì)參數(shù)→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型個(gè)體設(shè)計(jì)→總體估計(jì)→估計(jì)模型→應(yīng)用模型確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→估計(jì)模型→應(yīng)用模型答案：B6/8單選題(1分)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）一詞構(gòu)造出來(lái)答案：A7/8多選題(2分)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科？統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)答案：ADE8/8多選題(2分)對(duì)于單一方程模型，一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型通常由以下哪些部分構(gòu)成？變量參數(shù)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方程式虛擬變量答案：ABC第二章經(jīng)典線性回歸模型1/3單選題(1分)相關(guān)關(guān)系是指（）變量間的非獨(dú)立關(guān)系變量間的因果關(guān)系變量間的函數(shù)關(guān)系變量間不確定性的依存關(guān)系作答1/3單選題(1分)相關(guān)關(guān)系是指（）變量間的非獨(dú)立關(guān)系變量間的因果關(guān)系變量間的函數(shù)關(guān)系變量間不確定性的依存關(guān)系答案：D2/3判斷題(1分)總體回歸直線是解釋變量取各給定值時(shí)被解釋變量條件期望的軌跡。答案：√3/3判斷題(1分)總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的值。答案：×1/3判斷題(1分)線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。答案：×2

/3

單選題

(1分)ABCD

答案：B3

/3

多選題

(2分)ABCDE

答案：AC

1

/3

單選題

(1分)ABCD

答案：D

2

/3

單選題

(1分)ABCD

答案：A

3

/3

多選題

(2分)ABCDE

答案：ABDE

1

/3

單選題

(1分)AABBCCDD

答案：B

2

/3

多選題

(2分)ABCDE

答案：ABCE

3

/3

多選題

(2分)假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（）。A可靠性B合理性C線性性D無(wú)偏性E有效性

答案：CDE

1

/3

單選題

(1分)ABCD

答案：A

2

/3

判斷題

(1分)滿足基本假設(shè)條件下，隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布，但被解釋變量Y不一定服從正態(tài)分布。

答案：×

3

/3

判斷題

(1分)

答案：×1/3判斷題(1分)任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的可決系數(shù)都是可以比較的。答案：×2/3判斷題(1分)通過(guò)可決系數(shù)的高低可以進(jìn)行顯著性判斷。答案：×

3

/3

多選題

(2分)ABCDE

答案：AD1

/3

單選題

(1分)ABCD

答案：C2

/3

單選題

(1分)ABCD

答案：B3

/3

多選題

(2分)ABCDE

答案：BCD1/3多選題(2分)計(jì)量經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的條件是（）模型設(shè)定的關(guān)系式不變所估計(jì)的參數(shù)不變解釋變量在預(yù)測(cè)期的取值已作出預(yù)測(cè)沒(méi)有對(duì)解釋變量在預(yù)測(cè)期的取值進(jìn)行過(guò)預(yù)測(cè)答案：ABC2/3多選題(2分)對(duì)被解釋變量的預(yù)測(cè)可以分為（）被解釋變量平均值的點(diǎn)預(yù)測(cè)被解釋變量平均值的區(qū)間預(yù)測(cè)被解釋變量個(gè)別值的點(diǎn)預(yù)測(cè)被解釋變量個(gè)別值的區(qū)間預(yù)測(cè)答案：ABD3/3判斷題(1分)預(yù)測(cè)區(qū)間的寬窄只與樣本容量n有關(guān)。答案：×第二章小測(cè)驗(yàn)

1

/20

單選題

(1分)ABCD

答案：A2

/20

單選題

(1分)ABCD

答案：C3

/20

單選題

(1分)ABCD

答案：C4

/20

單選題

(1分)反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）A總離差平方和B回歸平方和C殘差平方和D可決系數(shù)

答案：B5/20單選題(1分)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的參數(shù)估計(jì)中，以下哪一項(xiàng)不屬于參數(shù)估計(jì)“盡可能接近真實(shí)值”的判斷標(biāo)準(zhǔn)是（）無(wú)偏性一致性有效性漸近正態(tài)性答案：D6/20單選題(1分)關(guān)于古典假定與統(tǒng)計(jì)性質(zhì)的關(guān)系，以下說(shuō)法正確的是（）若零均值假定不成立，則OLS的無(wú)偏性和有效性都會(huì)受到影響。若同方差假定不成立，則OLS的無(wú)偏性和有效性都會(huì)受到影響。若無(wú)自相關(guān)假定不成立，則OLS的無(wú)偏性和有效性都會(huì)受到影響。若正態(tài)性分布假定不成立，則OLS的無(wú)偏性和有效性都會(huì)受到影響。答案：A7/20判斷題(1分)使用普通最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，所選擇的回歸線使得所有觀察值的殘差和達(dá)到最小。答案：×8/20判斷題(1分)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)u和殘差項(xiàng)e是一回事。答案：×9/20判斷題(1分)在任何情況下OLS估計(jì)量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)。答案：×10/20判斷題(1分)可決系數(shù)R平方的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。答案：×11/20判斷題(1分)回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是用來(lái)檢驗(yàn)解釋變量對(duì)被解釋變量有無(wú)顯著解釋能力的檢驗(yàn)。答案：√12/20判斷題(1分)回歸方程總體線性顯著性檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型中所有的回歸參數(shù)同時(shí)為零。答案：×13/20判斷題(1分)一般情況下，平均值的預(yù)測(cè)區(qū)間比個(gè)別值的預(yù)測(cè)區(qū)間寬。答案：×14/20判斷題(1分)用回歸模型進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，預(yù)測(cè)普通情況和極端情況的精度是一樣的。答案：×15/20判斷題(1分)在多元線性回歸中，t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)缺一不可。答案：√16/20判斷題(1分)多元線性回歸中，多重可決系數(shù)是評(píng)價(jià)模型擬合優(yōu)度好壞的最佳標(biāo)準(zhǔn)。答案：×17

/20

單選題

(1分)ABCD

答案：C18

/20

單選題

(1分)ABCD

答案：D19

/20

單選題

(1分)ABCD

答案：C20

/20

單選題

(1分)ABCD

答案：D第三章虛擬變量回歸1/3判斷題(1分)通過(guò)虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與模型有無(wú)截距項(xiàng)無(wú)關(guān)。答案：×2/3單選題(1分)如果某產(chǎn)品的銷售額僅在每一年的9月、10月和11月有明顯的月度變動(dòng)，為了研究產(chǎn)品銷售額的月度效應(yīng)，在一個(gè)有截距的回歸模型里，需要引入幾個(gè)虛擬變量（）。1234答案：C3/3判斷題(1分)虛擬變量只能作為解釋變量。答案：×1/3判斷題(1分)定性變量作為解釋變量，可以影響模型的截距，也可以影響模型的斜率，還可以同時(shí)影響截距和斜率。答案：√

2

/3

單選題

(1分)ABCD

答案：C

3

/3

單選題

(1分)ABCD

答案：B第三章小測(cè)驗(yàn)

1/8判斷題(1分)通過(guò)虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。答案：×2/8判斷題(1分)虛擬變量的取值只能取0或1。答案：×3/8判斷題(1分)被解釋變量必須是連續(xù)變量。答案：×4/8單選題(1分)需要將一年四個(gè)季度引入無(wú)截距的回歸模型中，需要引入的虛擬變量個(gè)數(shù)為：1個(gè)2個(gè)3個(gè)4個(gè)答案：D5/8單選題(1分)以下變量屬于定性變量的是：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值可支配收入通貨膨脹率稅收政策答案：D

6

/8

單選題

(1分)ABCD

答案：D7/8多選題(2分)以下屬于虛擬變量的作用有：作為屬性因素的代表作為某些非精確計(jì)量的數(shù)量因素的代表比較兩個(gè)回歸模型的差異時(shí)間序列分析中作為月份的代表研究斜率、截距的變動(dòng)答案：ABCDE

8

/8

多選題

(2分)ABCD

答案：BC第四章多重共線性1/3單選題(1分)多重共線性既包括完全的線性關(guān)系，又包括不完全的線性關(guān)系。正確錯(cuò)誤答案：A2/3判斷題(1分)解釋變量存在完全多重共線性時(shí)仍可以得到參數(shù)ols估計(jì)式。答案：×3/3單選題(1分)關(guān)于嚴(yán)重多重共線性，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）參數(shù)估計(jì)值的方差與協(xié)方差增大可能導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理假設(shè)檢驗(yàn)容易作出錯(cuò)誤的判斷可能造成可決系數(shù)較低，F(xiàn)檢驗(yàn)不顯著答案：D1/3判斷題(1分)當(dāng)引入新變量后可決系數(shù)顯著改善，原來(lái)的解釋變量的顯著性不變化，說(shuō)明新變量是多余解釋變量。答案：×2/3單選題(1分)以下哪種方法不是檢驗(yàn)多重共線性的方法（）逐步回歸法DW檢驗(yàn)法相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法方差擴(kuò)大因子法答案：B3/3判斷題(1分)一般地，如果每?jī)蓚€(gè)解釋變量的相關(guān)系數(shù)大于0.8，表明存在著較嚴(yán)重的多重共線性。答案：√1/2判斷題(1分)檢驗(yàn)解釋變量X2和X3之間相關(guān)系數(shù)的命令是colX2X3答案：×2/2判斷題(1分)當(dāng)方差擴(kuò)大引子大于等于10，說(shuō)明該解釋變量與其余解釋變量之間有嚴(yán)重的多重共線性。答案：√第四章小測(cè)驗(yàn)1/8判斷題(1分)盡管有完全的多重共線性，OLS估計(jì)量仍然是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量。答案：×2/8判斷題(1分)當(dāng)模型中解釋變量存在完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的方差趨向于0。答案：×3/8判斷題(1分)多重共線性問(wèn)題是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違背古典假定引起的。答案：×4/8單選題(1分)當(dāng)模型中解釋變量存在完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的方差擴(kuò)大因子為（）無(wú)窮01不能確定答案：A5/8單選題(1分)如果方差擴(kuò)大因子大于10，則什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（）。多重共線性異方差自相關(guān)解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)答案：A

6

/8

單選題

(1分)ABCD

答案：B

7

/8

多選題

(2分)下面哪幾種現(xiàn)象說(shuō)明存在嚴(yán)重多重共線性（）。A可決系數(shù)很高。BF檢驗(yàn)顯著，但是t檢驗(yàn)通不過(guò)。C參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理。D兩經(jīng)濟(jì)變量之間相關(guān)性很高。E方差擴(kuò)大因子大于10。

答案：BCDE

8

/8

多選題

(2分)以下哪些方法可以用來(lái)修正多重共線性（）。A增加樣本容量。B利用先驗(yàn)信息。C截面數(shù)據(jù)與時(shí)間序列數(shù)據(jù)結(jié)合使用。D變換模型形式。E逐步回歸法。

答案：ABCDE第五章異方差性1/3判斷題(1分)模型設(shè)定錯(cuò)誤可能會(huì)導(dǎo)致異方差性。答案：√2/3判斷題(1分)存在異方差性時(shí)，一定會(huì)低估OLS估計(jì)量的真實(shí)方差。答案：×3/3判斷題(1分)當(dāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)，時(shí)間序列中也可能存在異方差性。答案：√1/3判斷題(1分)GQ檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)遞增或遞減型異方差。答案：√2/3單選題(1分)若對(duì)一元回歸模型做GQ檢驗(yàn)，按解釋變量遞增的順序?qū)颖具M(jìn)行排序，計(jì)算得統(tǒng)計(jì)量F值等于10.52，且第一段回歸的殘差平方和大于第二段回歸的殘差平方和。F分布的臨界值為2.98，那么模型中（）存在遞增型異方差存在遞減型異方差不存在異方差不能確定答案：B3/3判斷題(1分)通過(guò)圖示檢驗(yàn)法可以發(fā)現(xiàn)哪個(gè)解釋變量可能引起異方差性。答案：√1/3判斷題(1分)在不知道關(guān)于異方差的任何先驗(yàn)信息時(shí)，可以采用White檢驗(yàn)。答案：√2/3判斷題(1分)Glejser檢驗(yàn)不僅能對(duì)異方差的存在進(jìn)行判斷，而且還能對(duì)異方差隨某個(gè)解釋變量變化的函數(shù)形式進(jìn)行診斷。答案：√3/3判斷題(1分)ARCH檢驗(yàn)可以適用于所有類型的數(shù)據(jù)。答案：×1/3判斷題(1分)當(dāng)已知異方差的具體形式時(shí)，用模型變換法和加權(quán)最小二乘法能消除異方差。答案：√2/3判斷題(1分)對(duì)數(shù)變換法一定能消除異方差性。答案：×3/3單選題(1分)選擇加權(quán)最小二乘法的權(quán)重時(shí)，下列哪種檢驗(yàn)方法的結(jié)果無(wú)法提供有用信息（）圖示檢驗(yàn)法White檢驗(yàn)Glejser檢驗(yàn)ARCH檢驗(yàn)答案：D第五章小測(cè)驗(yàn)1/10判斷題(1分)異方差性是指隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差會(huì)隨解釋變量的變化而變化。答案：√2/10判斷題(1分)White檢驗(yàn)的結(jié)果可以幫助估計(jì)異方差性的具體形式，便于利用加權(quán)最小二乘法進(jìn)行補(bǔ)救。答案：√3/10單選題(1分)當(dāng)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)存在異方差性時(shí)，可用下列哪種方法估計(jì)回歸模型中的參數(shù)？OLSWLS答案：B4/10單選題(1分)哪種數(shù)據(jù)類型更容易出現(xiàn)異方差性（）時(shí)間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)答案：B5/10單選題(1分)考慮對(duì)2016年全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)的房?jī)r(jià)對(duì)GDP、居民收入水平、地方財(cái)政、利率等因素建立多元回歸模型。若要對(duì)該模型進(jìn)行異方差檢驗(yàn)，可否使用ARCH檢驗(yàn)（）可以不可以答案：B6/10單選題(1分)下列不屬于檢驗(yàn)異方差性的方法的是（）White檢驗(yàn)DW檢驗(yàn)Glejser檢驗(yàn)ARCH檢驗(yàn)答案：B7/10單選題(1分)下列哪個(gè)選項(xiàng)不是異方差性的后果（）OLS估計(jì)有偏且非有效OLS估計(jì)無(wú)偏且非有效t檢驗(yàn)失效預(yù)測(cè)精度降低答案：A8/10單選題(1分)下列哪個(gè)異方差檢驗(yàn)不能診斷出是由哪個(gè)解釋變量引起的異方差性（）White檢驗(yàn)Glejser檢驗(yàn)ARCH檢驗(yàn)GQ檢驗(yàn)答案：C

9

/10

單選題

(1分)A3B5C6D9

答案：D

10

/10

單選題

(1分)AF(38,38)B自由度為5的卡方CF(47,47)DF(37,37)

答案：D第六章自相關(guān)性1/3判斷題(1分)模型設(shè)定錯(cuò)誤可能會(huì)導(dǎo)致自相關(guān)性。答案：√

2

/3

判斷題

(1分)

答案：×

3

/3

單選題

(1分)下列哪個(gè)選項(xiàng)不是自相關(guān)性的后果（）AOLS估計(jì)有偏且非有效BOLS估計(jì)無(wú)偏且非有效Ct檢驗(yàn)失效D預(yù)測(cè)精度降低

答案：A1/3判斷題(1分)當(dāng)DW檢驗(yàn)無(wú)法判斷是否存在自相關(guān)性時(shí)，應(yīng)該采用BG檢驗(yàn)。答案：√2/3單選題(1分)下列可用于檢驗(yàn)自相關(guān)性的方法的是（）White檢驗(yàn)BG檢驗(yàn)ARCH檢驗(yàn)Glejser檢驗(yàn)答案：B3/3單選題(1分)答案：B1/3單選題(1分)下列哪種方法不適用于估計(jì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)高階自相關(guān)性的自回歸系數(shù)（）用DW值估計(jì)用殘差序列構(gòu)造輔助回歸估計(jì)科克倫奧克特迭代法德賓兩步法答案：A2

/3

單選題

(1分)ABCD

答案：B3

/3

單選題

(1分)當(dāng)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)存在自相關(guān)性時(shí)，可用下列哪種方法估計(jì)回歸模型中的參數(shù)（）AOLSBWLSC廣義差分法

答案：C第六章小測(cè)驗(yàn)

1

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：C

2

/10

單選題

(1分)DW檢驗(yàn)適用于下列哪種情況的檢驗(yàn)（）AAR(2)形式的自相關(guān)性B正的一階自回歸形式的自相關(guān)性C解釋變量中含有滯后被解釋變量的回歸模型中的自相關(guān)性D過(guò)原點(diǎn)回歸模型中的自相關(guān)性

答案：B

3

/10

單選題

(1分)根據(jù)樣本量n=30的樣本估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸的DW值為1.3。已知在5%的顯著性水平下，dl=1.352，du=1.489，那么認(rèn)為原模型（）A存在一階正自相關(guān)B存在一階負(fù)自相關(guān)C不能確定D不存在自相關(guān)性

答案：A

4

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：D

5

/10

判斷題

(1分)截面數(shù)據(jù)中不會(huì)出現(xiàn)自相關(guān)性。

答案：×

6

/10

判斷題

(1分)自相關(guān)性都會(huì)造成低估OLS估計(jì)量的真實(shí)方差。

答案：×

7

/10

判斷題

(1分)

答案：√

8

/10

判斷題

(1分)

答案：×

9

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：C

10

/10

單選題

(1分)如果一元線性回歸模型中存在自相關(guān)性，則OLS估計(jì)不具有下列哪個(gè)性質(zhì)（）A線性性B無(wú)偏性C有效性D一致性

答案：C第七章平穩(wěn)性檢驗(yàn)1/2單選題(1分)若時(shí)間序列變量Xt是弱平穩(wěn)的，則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）Xt的期望為常數(shù)Xt的方差為常數(shù)Xt的協(xié)方差不為零Xt與Xt-j的協(xié)方差，僅與間隔j有關(guān)答案：C2/2單選題(1分)關(guān)于弱平穩(wěn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）弱平穩(wěn)也稱為二階平穩(wěn)弱平穩(wěn)也稱為寬平穩(wěn)弱平穩(wěn)也稱為協(xié)方差平穩(wěn)弱平穩(wěn)也稱為強(qiáng)平穩(wěn)答案：D1/2單選題(1分)關(guān)于確定性趨勢(shì)序列是否錯(cuò)誤的是（）確定性趨勢(shì)序列也稱為均值非平穩(wěn)序列確定性趨勢(shì)序列也稱為趨勢(shì)平穩(wěn)序列確定性趨勢(shì)序列中含有明確的時(shí)間變量確定性趨勢(shì)序列滿足弱平穩(wěn)的定義答案：D2/2單選題(1分)下列說(shuō)法正確的是（）隨機(jī)趨勢(shì)序列滿足弱平穩(wěn)的定義隨機(jī)趨勢(shì)序列可以通過(guò)差分法轉(zhuǎn)換成平穩(wěn)序列隨機(jī)趨勢(shì)序列中含有明確的時(shí)間變量隨機(jī)趨勢(shì)序列是趨勢(shì)平穩(wěn)序列答案：B1/3單選題(1分)關(guān)于DF檢驗(yàn)，下列說(shuō)法正確的是（）DF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從t分布DF檢驗(yàn)是雙側(cè)檢驗(yàn)DF檢驗(yàn)有三種形式DF檢驗(yàn)的原假設(shè)是待檢驗(yàn)序列是平穩(wěn)序列答案：C2/3單選題(1分)關(guān)于ADF檢驗(yàn)說(shuō)法正確的是（）ADF檢驗(yàn)是DF檢驗(yàn)的一般形式在3種輔助回歸的檢驗(yàn)形式下，DF檢驗(yàn)的備擇假設(shè)相同ADF檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭械臄_動(dòng)項(xiàng)可以存在一階自相關(guān)，不能存在高階自相關(guān)拒絕原假設(shè)，表明變量一定是弱平穩(wěn)的答案：A3

/3

單選題

(1分)ABCD

答案：A第七章小測(cè)驗(yàn)1/10單選題(1分)若時(shí)間序列變量Xt是弱平穩(wěn)的，則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）Xt的期望為常數(shù)Xt的方差為常數(shù)Xt與Xt-j的協(xié)方差，僅與t-j有關(guān)Xt的協(xié)方差可能為零，也可能不為零答案：C

2

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：D

3

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：B

4

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：D

5

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：C

6

/10

單選題

(1分)A原假設(shè)都是解釋變量系數(shù)為零B檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量相同C檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從的分布不同D都是雙側(cè)檢驗(yàn)

答案：D

7

/10

單選題

(1分)關(guān)于DF檢驗(yàn)說(shuō)法正確的是（）ADF檢驗(yàn)是ADF檢驗(yàn)的特例B在3種輔助回歸的檢驗(yàn)形式下，DF檢驗(yàn)的原假設(shè)不同C拒絕原假設(shè)，表明變量一定是弱平穩(wěn)的DDF檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭械臄_動(dòng)項(xiàng)可以存在一階自相關(guān)，不能存在高階自相關(guān)

答案：A

8

/10

單選題

(1分)A變量Yt的均值為0B變量Yt的方差為4C變量Yt是單位根過(guò)程D變量Yt的一階差分變量是平穩(wěn)的

答案：B

9

/10

單選題

(1分)AYt是平穩(wěn)序列BYt是1階單整變量CYt是2階單整變量D無(wú)法判斷Yt的單整階數(shù)

答案：C

10

/10

單選題

(1分)A-3B2.24C-1.57D0.5

答案：A第八章平穩(wěn)時(shí)間序列模型1/5判斷題(1分)被解釋變量既可能受滯后解釋變量的影響，也可能受滯后被解釋變量的影響。答案：√2/5判斷題(1分)滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因一般有：心理因素、技術(shù)或運(yùn)作因素、制度因素。答案：√3/5判斷題(1分)分布滯后模型中僅含滯后被解釋變量，不含滯后解釋變量。答案：×4/5判斷題(1分)無(wú)限分布滯后模型不存在多重共線性問(wèn)題。答案：×5/5判斷題(1分)有限分布滯后模型的滯后階數(shù)，可通過(guò)信息準(zhǔn)則進(jìn)行確定。答案：√1/3判斷題(1分)有限分布滯后模型常用的估計(jì)方法有：經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法、阿爾蒙（Almon）法。答案：√2/3判斷題(1分)經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法將參數(shù)的結(jié)構(gòu)通常假設(shè)為如下3種：遞減滯后結(jié)構(gòu)、不變滯后結(jié)構(gòu)、gamma型滯后結(jié)構(gòu)。答案：√3/3判斷題(1分)無(wú)限分布滯后模型可通過(guò)Koyck（庫(kù)伊克）變換，將其變換成一階自回歸模型。答案：√1/4判斷題(1分)自回歸模型中僅含滯后解釋變量，不含滯后被解釋變量。答案：×2/4判斷題(1分)自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)變換得到的一階自回歸模型均不存在內(nèi)生性問(wèn)題。答案：×3/4判斷題(1分)自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)變換得到的一階自回歸模型的擾動(dòng)項(xiàng)均存在自相關(guān)性。答案：×

4

/4

判斷題

(1分)自回歸模型可通過(guò)自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型變換得到。

答案：√第八章小測(cè)驗(yàn)1/10單選題(1分)關(guān)于工具變量，下列說(shuō)法正確的是（）工具變量應(yīng)該與所有的解釋變量高度相關(guān)工具變量與內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)工具變量應(yīng)該與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)以上說(shuō)法都不正確答案：B2/10單選題(1分)有限分布滯后模型估計(jì)中，錯(cuò)誤的是（）滯后項(xiàng)導(dǎo)致回歸分析的自由度太小一定存在內(nèi)生性問(wèn)題滯后長(zhǎng)度的選擇存在主觀性滯后項(xiàng)間相關(guān)性容易導(dǎo)致共線性問(wèn)題答案：B4/4判斷題(1分)自回歸模型可通過(guò)自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型變換得到。答案：B

4

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：C

5

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：B

6

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：D

7

/10

單選題

(1分)關(guān)于局部調(diào)整模型，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（）A它是由某種期望模型演變形成的B最終可以轉(zhuǎn)換成一階自回歸模型C一般來(lái)說(shuō)，直接使用OLS方法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)不能得到BLUE估計(jì)量D若原回歸滿足古典假設(shè)，最終的自回歸模型不存在解釋變量與擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)問(wèn)題

答案：C

8

/10

單選題

(1分)下列哪種方法適用于處理無(wú)限分布滯后模型()A經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法B阿爾蒙法C庫(kù)伊克變換D一階差分

答案：C

9

/10

單選題

(1分)下列哪一種自回歸模型的建立不會(huì)造成自相關(guān)()A庫(kù)伊克變換B自適應(yīng)預(yù)期模型C局部調(diào)整模型D廣義差分模型

答案：C10

/10

單選題

(1分)下列哪個(gè)模型可用DW檢驗(yàn)進(jìn)行擾動(dòng)項(xiàng)自相關(guān)檢驗(yàn)（）A局部調(diào)整模型B自適應(yīng)預(yù)期模型C自回歸分布滯后模型D有限分布滯后模型

答案：D第九章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型1/3判斷題(1分)Engle-Granger協(xié)整檢驗(yàn)的原假設(shè)是所有變量之間存在協(xié)整關(guān)系。答案：×2/3判斷題(1分)對(duì)協(xié)整回歸模型的殘差進(jìn)行單位根檢驗(yàn)時(shí)，采用無(wú)截距項(xiàng)、無(wú)趨勢(shì)項(xiàng)情形進(jìn)行檢驗(yàn)。答案：√3/3判斷題(1分)對(duì)兩個(gè)變量進(jìn)行EG協(xié)整檢驗(yàn)時(shí)，要求兩個(gè)變量都是同階單整。答案：√1/2判斷題(1分)誤差修正模型描述的是當(dāng)變量間均衡關(guān)系被打破時(shí)，如何修復(fù)至均衡狀態(tài)。答案：√2/2判斷題(1分)誤差修正模型可通過(guò)自回歸分布滯后模型推導(dǎo)得到。答案：√第九章小測(cè)驗(yàn)

1

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：D

2

/10

單選題

(1分)如果兩個(gè)變量是協(xié)整的，則（）A這兩個(gè)變量一定都是平穩(wěn)的B這兩個(gè)變量的一階差分一定都是平穩(wěn)的C這兩個(gè)變量一定是同階單整的D以上說(shuō)法都不正確

答案：C

3

/10

單選題

(1分)AI(0)BI(1)CI(2)D無(wú)法判斷

答案：A

4

/10

單選題

(1分)

ABCD

答案：B

5

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：C

6

/10

單選題

(1分)關(guān)于Engle-Granger協(xié)整檢驗(yàn)說(shuō)法正確的是()A協(xié)整回歸模型中不可包含截距項(xiàng)、截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)B原假設(shè)為解釋變量是單位根過(guò)程C備擇假設(shè)為存在協(xié)整關(guān)系D對(duì)協(xié)整回歸模型的殘差進(jìn)行單位根檢驗(yàn)時(shí)，可利用軟件提供的臨界值或P值進(jìn)行判斷

答案：C

7

/10

單選題

(1分)ABCD

答案：A

8

/10

單選題

(1分)A[0,1]B[-1,1]C[-1,0]D[0,4]

答案：C9/10單選題(1分)關(guān)于偽回歸與協(xié)整，下列說(shuō)法不正確的是（）非平穩(wěn)變量之間的回歸可能會(huì)產(chǎn)生偽回歸問(wèn)題協(xié)整關(guān)系可以通過(guò)對(duì)回歸殘差的單位根檢驗(yàn)來(lái)確定若兩個(gè)非平穩(wěn)變量是協(xié)整的，則這兩個(gè)變量一定是一階單整的若兩個(gè)一階單整序列的某種非零線性組合是平穩(wěn)的，它們就是協(xié)整的答案：C

10

/10

單選題

(1分)對(duì)于雙變量模型，有關(guān)EG兩步法的說(shuō)法正確的是（）A被檢驗(yàn)序列可以不是同階單整的B檢驗(yàn)時(shí)需要驗(yàn)證殘差是否滿足零均值條件C該檢驗(yàn)是雙側(cè)檢驗(yàn)D拒絕原假設(shè)說(shuō)明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)整關(guān)系

答案：D期末考試

1

/20

單選題

(1分)ABCD

答案：C

2

/20

單選題

(1分)在下列修正序列自相關(guān)的方法中，不能修正高階自相關(guān)的方法是（）。A利用DW統(tǒng)計(jì)量值估計(jì)自相關(guān)系數(shù)，并作廣義差分回歸；BCochrane-Orcutt（科克倫-奧克特）迭代法；CDurbin（德賓）兩步法；D利用輔助回歸法