第第PAGE\MERGEFORMAT1頁共NUMPAGES\MERGEFORMAT1頁期貨從業(yè)考試電腦計算器及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部門/班級：得分：題型單選題多選題判斷題填空題簡答題案例分析題總分得分

一、單選題（共20分）

1.電腦計算器在進行期貨交易時，輸入“1000010”，若合約乘數為10，則計算器顯示的持倉金額為（）元。

A.100000

B.1000000

C.10000

D.1000

______

2.期貨交易中，若某合約的保證金比例為8%，客戶賬戶可用資金為50000元，則最多可開倉（）手該合約（假設每手合約價值為10萬元）。

A.6

B.5

C.4

D.7

______

3.計算器計算“1/12”時，若按“1÷12”，結果為（）（保留兩位小數）。

A.0.08

B.0.83

C.0.083

D.8.33

______

4.期貨交易中，若某合約的當日漲跌停板幅度為4%，昨日結算價為5000元/手，則今日該合約的漲停板價格約為（）元/手。

A.5200

B.5100

C.5400

D.4900

______

5.計算器計算“l(fā)og10(100)”時，結果為（）。

A.10

B.1

C.2

D.0

______

6.期貨交易中，若客戶開倉買入某合約，開倉成本為5000元/手，持倉期間該合約價格上漲至5200元/手，則單手合約的浮盈為（）元。

A.200

B.2000

C.5200

D.5000

______

7.計算器計算“sqrt(16)”時，結果為（）。

A.4

B.16

C.8

D.0.25

______

8.期貨交易中，若某合約的保證金占用為20000元，保證金比例調整為10%，則維持該持倉所需的最低保證金為（）元。

A.20000

B.18000

C.10000

D.4000

______

9.計算器計算“10^2.5”時，結果約為（）（保留一位小數）。

A.100

B.316.2

C.250

D.200

______

10.期貨交易中，若某合約的每日無負債結算制度中，客戶賬戶權益為80000元，當日平倉盈利5000元，則結算后賬戶權益為（）元。

A.85000

B.80000

C.75000

D.5000

______

11.計算器計算“e^0.5”時，結果約為（）（保留兩位小數）。

A.1.00

B.1.28

C.1.82

D.2.71

______

12.期貨交易中，若某合約的當日最大回撤為3%，昨日收盤價為6000元/手，則今日收盤價可能最低為（）元/手。

A.5700

B.5880

C.6000

D.6300

______

13.計算器計算“10%1000”時，結果為（）元。

A.100

B.1000

C.10

D.1

______

14.期貨交易中，若客戶開倉賣出某合約，開倉價為4500元/手，持倉期間該合約價格下跌至4400元/手，則單手合約的浮盈為（）元。

A.100

B.1000

C.4500

D.4400

______

15.計算器計算“sin(90°)”時，結果為（）。

A.0

B.1

C.0.5

D.-1

______

16.期貨交易中，若某合約的保證金占用為30000元，當日虧損2000元，則維持該持倉所需的最低保證金仍為（）元。

A.30000

B.28000

C.2000

D.10000

______

17.計算器計算“5!（階乘）”時，結果為（）。

A.20

B.120

C.5

D.1

______

18.期貨交易中，若客戶賬戶可用資金為100000元，保證金比例為15%，則最多可開倉（）手該合約（假設每手合約價值為8萬元）。

A.12

B.11

C.10

D.13

______

19.計算器計算“1010^2”時，結果為（）。

A.100

B.1000

C.10000

D.100000

______

20.期貨交易中，若某合約的當日漲跌停板幅度為5%，昨日結算價為7000元/手，則今日該合約的跌停板價格約為（）元/手。

A.6650

B.6700

C.7500

D.7000

______

二、多選題（共15分，多選、錯選均不得分）

21.電腦計算器在期貨交易中可用于計算（）

A.合約總價值

B.保證金占用

C.浮盈或浮虧

D.日均成交量

______

22.期貨交易中，影響保證金比例的因素包括（）

A.合約價值

B.交易所規(guī)定

C.客戶信用等級

D.市場波動幅度

______

23.計算器在期貨交易中可用于執(zhí)行的操作包括（）

A.復利計算

B.風險價值（VaR）計算

C.停損單設置

D.算術平均數計算

______

24.期貨交易中，保證金制度的作用包括（）

A.控制市場風險

B.維持市場流動性

C.降低交易成本

D.確保履約能力

______

25.計算器在期貨交易中可用于分析的工具包括（）

A.波動率計算

B.回撤分析

C.投資組合優(yōu)化

D.成本核算

______

三、判斷題（共10分，每題0.5分）

26.計算器輸入“1+1”時，若按“1+1=”，結果為2。

______

27.期貨交易中，保證金比例越高，客戶風險越大。

______

28.計算器計算“10%1000”時，結果為1000元。

______

29.期貨交易中，每日無負債結算制度要求客戶每日補足保證金至初始水平。

______

30.計算器輸入“l(fā)og10(1)”時，結果為0。

______

31.期貨交易中，合約乘數越高，保證金占用越高。

______

32.計算器計算“sin(180°)”時，結果為0。

______

33.期貨交易中，最大回撤是指賬戶權益從峰值到谷值的最大跌幅。

______

34.計算器輸入“10^0”時，結果為1。

______

35.期貨交易中，保證金占用與賬戶權益成正比。

______

四、填空題（共10空，每空1分，共10分）

請將正確答案填寫在橫線上：

36.計算器計算“10sqrt(16)”時，結果為______。

________

37.期貨交易中，若某合約的保證金比例為10%，客戶賬戶可用資金為50000元，則最多可開倉______手該合約（假設每手合約價值為10萬元）。

________

38.計算器計算“e^1”時，結果約為______（保留兩位小數）。

________

39.期貨交易中，若某合約的每日無負債結算制度中，客戶賬戶權益為80000元，當日平倉盈利5000元，則結算后賬戶權益為______元。

________

40.計算器計算“10%1000”時，結果為______元。

________

41.期貨交易中，若某合約的保證金占用為30000元，保證金比例調整為12%，則維持該持倉所需的最低保證金為______元。

________

42.計算器計算“l(fā)og10(1000)”時，結果為______。

________

43.期貨交易中，若某合約的當日漲跌停板幅度為3%，昨日結算價為6000元/手，則今日該合約的漲停板價格約為______元/手。

________

44.計算器計算“sin(45°)”時，結果約為______（保留兩位小數）。

________

五、簡答題（共25分，每題5分）

45.簡述期貨交易中保證金制度的作用及其對交易風險的影響。

答：________

46.解釋期貨交易中“每日無負債結算制度”的含義及其對客戶資金管理的要求。

答：________

47.說明計算器在期貨交易中可用于計算的關鍵指標，如合約價值、保證金占用、浮盈/浮虧等。

答：________

48.分析期貨交易中影響保證金比例的因素，并舉例說明如何計算維持持倉所需的最低保證金。

答：________

六、案例分析題（共20分）

49.某期貨交易員在2023年10月1日開倉買入某股指期貨合約，開倉價為5000元/手，合約乘數為10，保證金比例為15%。當日收盤價為5050元/手，賬戶可用資金為100000元。次日該合約價格下跌至4950元/手，當日無其他交易。

（1）計算該交易員在10月1日開倉時的保證金占用及賬戶權益是否滿足維持持倉要求？

（2）計算該交易員在次日收盤時的浮盈/浮虧及維持持倉所需的最低保證金。

（3）若次日該交易員選擇平倉離場，則其總盈虧為多少？

答：________

參考答案及解析

一、單選題

1.B

解析：合約乘數為10，持倉金額=100001010=1000000元。

A選項錯誤，未考慮合約乘數；C選項錯誤，僅計算了基礎乘數；D選項錯誤，計算錯誤。

2.B

解析：可用資金50000元，保證金比例8%，則可開倉手數=50000/(10萬8%)=5手。

A選項錯誤，計算錯誤；C選項錯誤，未考慮合約價值；D選項錯誤，超出可用資金。

3.C

解析：1/12=0.0833，保留兩位小數為0.083。

A選項錯誤，保留位數錯誤；B選項錯誤，計算錯誤；D選項錯誤，單位錯誤。

4.A

解析：漲停板價格=昨日結算價(1+漲停幅度)=5000(1+4%)=5200元/手。

B選項錯誤，未考慮漲幅；C選項錯誤，漲幅計算錯誤；D選項錯誤，為跌停板價格。

5.B

解析：log10(100)=2，因為10^2=100。

A選項錯誤，計算錯誤；C選項錯誤，log10(100)≠2；D選項錯誤，log10(100)≠0。

6.A

解析：浮盈=(賣出價-開倉價)合約乘數=(5200-5000)10=2000元。

B選項錯誤，未考慮合約乘數；C選項錯誤，為賣出價；D選項錯誤，為開倉價。

7.A

解析：sqrt(16)=4，因為4^2=16。

B選項錯誤，sqrt(16)≠16；C選項錯誤，sqrt(16)≠8；D選項錯誤，sqrt(16)≠0.25。

8.A

解析：維持持倉所需最低保證金=保證金占用=20000元。

B選項錯誤，計算錯誤；C選項錯誤，未考慮保證金占用；D選項錯誤，為虧損金額。

9.B

解析：10^2.5=316.22，保留一位小數為316.2。

A選項錯誤，保留位數錯誤；C選項錯誤，計算錯誤；D選項錯誤，單位錯誤。

10.A

解析：結算后賬戶權益=賬戶權益+盈虧=80000+5000=85000元。

B選項錯誤，未計算盈利；C選項錯誤，計算錯誤；D選項錯誤，僅計算盈利金額。

11.B

解析：e^0.5≈1.6487，保留兩位小數為1.28。

A選項錯誤，保留位數錯誤；C選項錯誤，計算錯誤；D選項錯誤，e^0.5≠e^1。

12.A

解析：跌停板價格=昨日結算價(1-跌停幅度)=6000(1-3%)=5700元/手。

B選項錯誤，未考慮跌幅；C選項錯誤，計算錯誤；D選項錯誤，為漲停板價格。

13.A

解析：10%1000=100元。

B選項錯誤，計算錯誤；C選項錯誤，10%1000≠10；D選項錯誤，10%1000≠1。

14.A

解析：浮盈=(開倉價-賣出價)合約乘數=(4500-4400)10=1000元。

B選項錯誤，未考慮合約乘數；C選項錯誤，為開倉價；D選項錯誤，為賣出價。

15.B

解析：sin(90°)=1，根據三角函數定義。

A選項錯誤，sin(90°)≠0；C選項錯誤，sin(45°)=0.5；D選項錯誤，sin(90°)≠-1。

16.A

解析：維持持倉所需的最低保證金仍為30000元，虧損不影響保證金占用。

B選項錯誤，計算錯誤；C選項錯誤，為虧損金額；D選項錯誤，為初始保證金。

17.B

解析：5!=54321=120。

A選項錯誤，計算錯誤；C選項錯誤，5!≠5；D選項錯誤，5!≠1。

18.C

解析：可開倉手數=可用資金/(合約價值保證金比例)=100000/(8萬15%)=10手。

A選項錯誤，計算錯誤；B選項錯誤，未考慮保證金比例；D選項錯誤，超出可用資金。

19.C

解析：1010^2=1000。

A選項錯誤，計算錯誤；B選項錯誤，10^2=100；D選項錯誤，1010^2≠100000。

20.A

解析：跌停板價格=昨日結算價(1-跌停幅度)=7000(1-5%)=6650元/手。

B選項錯誤，未考慮跌幅；C選項錯誤，為漲停板價格；D選項錯誤，為昨日結算價。

二、多選題

21.ABC

解析：計算器可用于計算合約總價值（A）、保證金占用（B）、浮盈/浮虧（C），但無法直接計算成交量（D）。

D選項錯誤，成交量需手動統(tǒng)計。

22.ABCD

解析：保證金比例受合約價值（A）、交易所規(guī)定（B）、客戶信用等級（C）及市場波動幅度（D）影響。

23.ABD

解析：計算器可用于復利計算（A）、風險價值（VaR）計算（B）、算術平均數計算（D），但無法直接設置停損單（C）。

C選項錯誤，停損單需通過交易平臺設置。

24.ABD

解析：保證金制度控制市場風險（A）、維持市場流動性（B）、確保履約能力（D），但未直接降低交易成本（C）。

C選項錯誤，保證金制度會增加交易成本。

25.ABCD

解析：計算器可用于波動率計算（A）、回撤分析（B）、投資組合優(yōu)化（C）、成本核算（D）。

三、判斷題

26.√

27.×

解析：保證金比例越高，客戶風險越小，因為保證金占用越高，抗風險能力越強。

28.×

解析：10%1000=100元。

29.√

30.√

31.√

32.√

33.√

34.√

35.√

四、填空題

36.40

37.5

38.2.72

39.85000

40.100

41.25000

42.3

43.6300

44.0.71

五、簡答題

45.答：保證金制度的作用包括：①控制市場風險（通過保證金要求確保交易者履約）；②維持市場流動性（通過保證金調整調節(jié)市場參與度）；③確保履約能力（防止因價格大幅波動導致無法維持持倉）。對交易風險的影響：保證金比