商業(yè)銀行個人消費信貸風險評估研究STUDYONCOMMERCIALBANKPERSONAL

CONSUMERCREDITRISKASSESSMENTPAGE9494TimesFinanceTimesFinanceTimesFinance93目錄摘要 1關鍵詞 1一、緒論 2（一）選題背景與選題意義 21．選題背景 22．選題意義 2（二）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 31．國內(nèi)研究現(xiàn)狀 32．國外研究現(xiàn)狀 53．國內(nèi)外研究綜述 6（三）研究內(nèi)容與方法 71．研究內(nèi)容 72．研究方法 7二、我國商業(yè)銀行個人消費信貸發(fā)展現(xiàn)狀及原因淺析 7（一）我國商業(yè)銀行個人消費信貸發(fā)展現(xiàn)狀及展望 71．商業(yè)銀行個人消費信貸發(fā)展現(xiàn)狀 72．商業(yè)銀行個人消費信貸現(xiàn)狀成因 9（二）我國商業(yè)銀行個人消費信貸前景展望 101．商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務發(fā)展優(yōu)勢 102．個人消費信貸發(fā)展前景展望 11三、基于logistic模型的實證分析 11（一）模型構建 111．Logistic回歸模型構建 112．樣本的選取和說明 123．變量指標初步篩選 12（二）結果分析 14四、我國商業(yè)銀行個人消費信貸風險管理優(yōu)化討論 16（一）商業(yè)銀行個人消費信貸風險管理優(yōu)化建議 161．健全我國消費信貸相關法律法規(guī) 162．審時度勢，調整個貸新政策 163．從內(nèi)部管理著手，杜絕違規(guī)操作、提升人員素質 164．合理利用大數(shù)據(jù)，營造良好個人信用環(huán)境 17參考文獻 17致謝 19PAGE1商業(yè)銀行個人消費信貸風險評估研究摘要：在居民收入水平不斷提升、供給側改革大力推進的今天，國家提倡用消費拉動經(jīng)濟增長。全面帶動了個人消費的迅速擴張，同時也使得個人消費貸款的規(guī)模不斷擴大。與此同時，個人信用評估體系的不健全導致了商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的增加，而商業(yè)銀行不良資產(chǎn)率的提升則是導致金融危機爆發(fā)的關鍵因素，對個人消費信貸風險的控制和管理非常迫切，在銀行的整體運營中，居于尤為重要的地位。關鍵詞：商業(yè)銀行；消費信貸；個人信用評分；風險控制StudyonCommercialBankPersonalConsumerCreditRiskAssessmentAbstract:Withthecontinuousimprovementofresidents'incomelevelsandthevigorouspromotionofsupply-sidereforms,thegovernmenthasadvocatedtheuseofconsumptiontostimulateeconomicgrowth,whichhasledtotherapidexpansionofpersonalconsumption,andatthesametimeithasalsokeptthescaleofindividualconsumerloansexpanding.Atthesametime,theinadequacyofthepersonalcreditassessmentsystemhasledtoanincreaseinnon-performingassetsofcommercialbanks.Theincreaseinthebadassetratioofcommercialbanksisakeyfactorleadingtotheoutbreakofthefinancialcrisis.Thecontrolandmanagementofindividualconsumercreditrisksisveryurgent.Intheoveralloperationsofthebankbank,itisparticularlyimportant.Keywords:CommercialBank;ConsumerCredit;PersonalCreditScore;RiskControlPAGE19一、緒論（一）選題背景與選題意義1．選題背景自1978以來我國經(jīng)濟迅猛發(fā)展的同時，過去十年間我國金融行業(yè)取得了長足發(fā)展，國有銀行在世界五百強企業(yè)排行榜中位居前列。除中國銀行及工農(nóng)建交這五所銀行之外，我國還有12家股份制商業(yè)銀行，股份制銀行通過完善自身經(jīng)營方式，把握市場機遇不斷發(fā)展，成為了國內(nèi)銀行業(yè)的重要組成部分；城市商業(yè)銀行近年在業(yè)務范圍及收益狀況上獲得了較大的進步,業(yè)務規(guī)模和盈利能力快速提升；農(nóng)村金融機構包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機構；其他金融機構則包括中國郵政銀行、外資銀行、民營銀行、政策性銀行、國家開發(fā)銀行及非銀行金融機構。在目前的經(jīng)濟形勢下，各家銀行的主營業(yè)務仍然以傳統(tǒng)的存款和貸款為主。雖然銀行采用自己的會計核算方法將部分貸款利息收入轉化為中間業(yè)務收入，但是，歸根結底，銀行利潤的絕大部分仍來源于存貸款利息差。消費信貸是作為金融創(chuàng)新的產(chǎn)物。它是商業(yè)銀行為自然人（非法人或組織）的個人消費（非商業(yè)目的）而設立的貸款。個人消費信貸的實施和發(fā)展意味著商業(yè)銀行業(yè)務模式與社會主義市場經(jīng)濟進一步融合，體現(xiàn)了金融體制改革的大背景下商業(yè)銀行積極主動的業(yè)務改革，展現(xiàn)了商業(yè)銀行對國際化金融趨勢的良好適應和深度契合。它使得傳統(tǒng)的個人與銀行之間單向融資的局限性被打破，在個人與銀行之間產(chǎn)生了新的債權債務關系。截至2017年底，我國銀行業(yè)金融機構各項貸款129萬億元，同比增長12.4%[1]。作為一種經(jīng)營貨幣和提供金融服務的特殊產(chǎn)業(yè)，為了保證金融資產(chǎn)的安全運行，創(chuàng)造一定的收益，商業(yè)銀行從多方面抵御風險顯得尤為重要。諾貝爾經(jīng)濟學獎得主羅伯特?默頓（RobertMerton）教授指出：金錢的時間價值，資產(chǎn)定價和風險管理是現(xiàn)代金融理論的三大支柱。作為商業(yè)銀行，風險管理也是商業(yè)管理的核心。2．選題意義自二十世紀起，伴隨中國商業(yè)銀行的快速發(fā)展，與之同行的就是不良貸款的居高不下，不良貸款率在原有基礎上不斷拔高，使得我們不得不對其引起重視。據(jù)中國銀監(jiān)會2018年2月9日發(fā)布的2017年四季度主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，我國商業(yè)銀行不良貸款余額1.71萬億元，不良貸款率1.74%[2]。不良貸款的節(jié)節(jié)升高，使各國銀行都無可避免的迎來了巨大的信用風險挑戰(zhàn)，所以，對個人消費的信貸申請進行風險評估也就成為了商業(yè)銀行不得不面對的課題，這對于商業(yè)銀行和個人都有十足的益處。對貸款申請人而以，有如下兩點：第一，在每月同等的償付額度的條件下，個人信用貸款的獲得，有利于改善家庭生活條件，若通過循環(huán)信用來對高利率貸款進行償付，還可以降低月均利息，從而降低還款壓力。第二，將來在申請貸款時，不再需要重新準備材料進行申請，從而降低貸款成本。而對于商業(yè)銀行，也可明顯看到如下兩點：第一，對于客戶的信用風險進行合理評價，可以提升貸款的安全性，降低不良資產(chǎn)率，改善銀行經(jīng)營面貌，對于履約客戶可以持續(xù)發(fā)放更多的貸款機會，培養(yǎng)優(yōu)質客戶的同時，增加了貸款業(yè)務。第二，該商業(yè)銀行對于該客戶的合理信用評價對于其他銀行評估信貸風險是重要的參考條件。對于客戶的信貸風險評估是商業(yè)銀行發(fā)展個人消費貸款的核心內(nèi)容，某一商業(yè)銀行根據(jù)客戶所在地區(qū)和所在行業(yè)，根據(jù)實際情況結合該行數(shù)據(jù)庫對信貸風險的模型和指標進行修正，來提升銀行整體的資本使用效率和風險控制能力。對個人而言，建立完善的個人信用評估體系，可以提高客戶履約率，有利于個人生活方式和消費觀念的提升，促進我國征信制度建設。伴隨國內(nèi)個人信貸的普及，個人消費信貸規(guī)模十分龐大，所以更加迫切地需要建立個人信用評估體系，來防范由于不良資產(chǎn)的攀升導致的金融危機。因此,個人信用評估的有效性、科學性、準確性、及時性，對于消費信貸的開展具有至關重要的意義。（二）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1．國內(nèi)研究現(xiàn)狀（1）關于商業(yè)銀行信用風險的理論知識研究現(xiàn)狀近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，相關研究不斷深入、越來越多的國內(nèi)學者對商業(yè)銀行個貸風險做出了深入的研究、提出了寶貴的思考：卓志（1998）提出：風險可以從兩個方面來定義，一方面，從易于定性分析要求來看，風險可被描述為與不確定性相聯(lián)系的損失的可能性；另一方面，從易于定量分析的角度來看，風險可被描述為實際結果偏離預期結果而導致的損失的可能性[3]。陳秉正（2003）則認為，風險管理是通過對風險進行識別、衡量和控制，以最小的成本使風險損失達到最低的管理活動[4]。蔣萍（2011）指出：消費信貸是指金融機構為了刺激消費，以消費者的個人信用和還款能力為基礎，以特定的商品為對象，通過信用，抵押，質押擔?；虮ＷC，以商品作為提供貨幣的條件，以支持消費開支，讓消費者能夠實現(xiàn)消費的行為[5]。她認為，消費信貸可以作為連接生產(chǎn)和消費的手段，讓消費者減少銀行儲蓄，進行消費，促進社會經(jīng)濟的發(fā)展，資本的流動進而帶動整個經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。從深層次對消費信貸這一行為進行了分析，并就消費信貸在經(jīng)濟生活中的作用進行了評價游亮亮（2016）提出：商業(yè)銀行是銀行機構的一種形式[6]。作者認為它是以盈利為目的，以多種負債籌集資金，多種金融資產(chǎn)為經(jīng)營對象，具有信用創(chuàng)造功能的金融機構。對商業(yè)銀行的職能進行了科學的概括。丁麗美、曹先琪（2018）提出：過去三十多年，我國商業(yè)銀行發(fā)展歷程可分為三個階段[7]。第一階段是1979~1984年，專業(yè)銀行成立；第二階段是1985~1993年，我國銀行體系逐步轉變?yōu)樗拇笮袨橹黧w，股份制銀行為補充的格局；第三階段是1994~2002年，商業(yè)銀行改革階段；2002年至今則為第四階段，基本形成現(xiàn)代銀行體系。清晰有序地追溯了我國商業(yè)銀行的發(fā)展歷程。章番（2014）提出：商業(yè)銀行普遍缺乏完善且可以信賴的風險管理信息數(shù)據(jù)庫[8]。作者認為商業(yè)銀行有著相對來說并不成熟的信用風險評級體系，此外還缺乏必要的信用風險度量模型和有效的信用風險管理工具，加之內(nèi)控管理機制的不完善，導致了商業(yè)銀行風險管理較弱的執(zhí)行力度，從多個角度分析了哪些因素導致了商業(yè)銀行風險問題的產(chǎn)生。魏國雄（2014）提到我國消費信貸風險轉移機制欠缺，相配套的保險體系尚未形成，且商業(yè)銀行也未開發(fā)出金融衍生品以對沖消費信貸風險[9]。分析了消費信貸風險轉移機制的缺陷。童星（2015）在文章中提到我國商業(yè)銀行管理水平不高，而且尚未形成一套完整的消費信貸管理制度[10]。作者認為，有效的激勵與約束機制的缺乏，信貸人員素質偏低，操作手段相對落后，在貸前對借款人的資產(chǎn)負債狀況等了解不夠，貸款過程中對貸款人提交的信息審核不夠嚴謹，發(fā)放貸款之后跟蹤不到位，都是我給商業(yè)銀行現(xiàn)階段存在的嚴重問題。這些問題的存在使得出現(xiàn)風險問題的時候很難馬上采取措施進行解決。這一分析對我國商業(yè)銀行消費信貸管理機制提出了全面深入的評價。郭雙燕（2018）在經(jīng)濟論壇上發(fā)表的文章提出商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的成因主要有三點[11]。這三點分別是：不規(guī)范的政府干預；社會信用體系不健全；商業(yè)銀行管理效率有待提高。并提出了針對商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的治理對策。吳典諭（2017）指出，在信用交易中個人信用尤為重要，而歷史文化原因、法律原因、市場及行政原因是我國金融個人信用缺失的三點主要原因[12]。同時對如何從實際出發(fā)，多方面推進金融個人信用制度的完善提出了思考。（2）關于商業(yè)銀行信用風險評估方法及分析模型的研究現(xiàn)狀由于我國市場經(jīng)濟的起步較晚，因此我國學者信用風險評估的相關性研究方法體系等各方面還不完善。許多的研究都建立在外國學者已有的研究基礎之上。在所有模型中，我國學者對Logistic模型的研究開始較早，也較為深入。王春峰，萬海輝，張維(1998)對選取的樣本分別利用多元判別分析和Logit分析同時研究[13]。他們的研究結果表明，樣本數(shù)據(jù)的大小對分析結果具有不可忽略影響，當樣本數(shù)據(jù)較少時，多元判別模型的擬合優(yōu)度要高于Logistic模型，而當樣本數(shù)據(jù)較大時，Logistic模型要優(yōu)于多元判別模型。胡欣悅、郝麗萍、李麗(2001)則進行了神經(jīng)網(wǎng)絡及其應用于信用風險分析的可行性研究[14]。她們認為，人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型分析信用風險時，許多由不確定因素帶來干擾能夠有效避免，并提出該模型可以幫助銀行進行信貸決策。于立勇，詹捷輝，金建國（2004）首先運用正向逐步選擇法選擇信用風險評估指標變量，然后在Logistic回歸模型的基礎上構建違約概率測算模型[15]。羅曉光，劉飛虎（2011）將Logistic回歸法引入商業(yè)銀行財務風險預警模型[16]。引入之后，作者還從資本充足性風險、信用風險、盈利能力風險、流動性風險和發(fā)展能力風險五個方面建立了適合商業(yè)銀行的財務風險預警模型。2．國外研究現(xiàn)狀（1）關于信用風險的理論知識研究現(xiàn)狀國外對于銀行業(yè)的研究，要比國內(nèi)更早，特別是在商業(yè)銀行方面。早在1999年，NealM.Stoughton和JosefZechner就提出了銀行風險資本這一概念[17]。言論中，作者分析了銀行資本管理相較于一般工商企業(yè)資本管理存在的主要不同之處，為銀行資本管理從財務為主階段到全面風險管理階段的發(fā)展提供了寶貴的理論參考。魯特（2004）認為：風險管理指的是經(jīng)濟單位通過對風險進行識別和衡量，采用合理的經(jīng)濟和技術手段對風險進行處理，以可確定的管理成本替代不確定的風險成本，并以最小經(jīng)濟代價獲得最大安全保障的一種管理活動[18]。AbhimanDas和SaibalGhosh（2007）則認為銀行不良貸款與宏觀經(jīng)濟活動有著不可分割的關系[19]。一方面，當宏觀經(jīng)濟增長較為緩慢甚至呈現(xiàn)負增長的時候，企業(yè)和家庭流入現(xiàn)金的減少使得他們償還貸款的難度增大，因此不得不選擇推遲還貸，這使銀行的負擔增加。此時，對緊縮信貸政策的普遍傾向降低了現(xiàn)金的流動率，導致經(jīng)濟發(fā)展整體趨緩。另一方面，通過嚴密的數(shù)據(jù)分析，作者認為，在宏觀條件一定的情況下，銀行自體發(fā)展水平是信用風險的重要影響力。以此，作者給出了如下結論：第一，經(jīng)濟擴張時期的貸款壞賬可能性較大，因此銀行在此時應該嚴格貸款規(guī)模；第二，銀行規(guī)模越大的越易產(chǎn)生壞賬；第三，從銀行監(jiān)管角度而言，貸款的快速增長和銀行資產(chǎn)數(shù)額的減少，都是及時發(fā)現(xiàn)不良貸款可靠指標。Olivier和Arnaud（2004）的共同研究介紹了當時“信用風險度量與管理”最先進的理論及方法[20]。從微觀經(jīng)濟學、金融學、貨幣銀行學和風險管理等多個角度入手，對信用風險產(chǎn)生的原因進行了深度詳細的剖析。DianaBonfim（2009）提出，信用風險對金融市場體系的穩(wěn)定有著很大程度的影響，銀行應該積極地預防風險發(fā)生從而避免金融市場體系的混亂[21]。他認為明確資產(chǎn)定價方式并精確定價數(shù)額是可取的方法。此外，他還就實際情況進行了實證分析，對有可能引發(fā)違約的幾項因素進行了深入具體的研究。Kristovska和Kudinska(2016)在商業(yè)銀行信用風險管理一文中則對商業(yè)銀行現(xiàn)有的個人信用評估方法及現(xiàn)行風險管理手段進行了分析比較[22]。經(jīng)過分析比較之后，他們提出了許多管理意見及指導思想。Rodean(2016)在研究中分析了商業(yè)銀行信用風險管理的組織結構并對商業(yè)銀行采取何種方式從內(nèi)部和外部雙向加強信用風險的評估與控制進行了討論[23]。（2）關于信用風險評估方法及模型的研究現(xiàn)狀信用風險管理的研究是一個世界性的問題，以20世紀80年代為界，國外對信用風險評估的研究可大致分為兩個階段：第一階段，以定性分析為主，逐漸結合定量分析的傳統(tǒng)信用評分評估；第二階段，以定量分析為主的現(xiàn)代信用風險評估。在個貸信用的分析中，我們常用的方法包括：評級法、信用評分法、專家分析法、加權評分法。Fadil(1997)提出將風險按級別分類，并利用每一級別的貸款數(shù)額來計算加權平均的風險評級[24]。作者主張根據(jù)各級別客戶所產(chǎn)生不良資產(chǎn)的比例進行加權，通過持續(xù)性記錄和與其他銀行的水平比對來制定合適的評級制度。DavidJ.Hand(2001)提出：西方國家對消費信貸風險的分析方法主要有Logistic回歸模型、原始貝葉斯模型以及神經(jīng)網(wǎng)絡模型和回歸分割模型等[25]。Niemira（2004）將傳統(tǒng)的信用評估方法和現(xiàn)代信用評估方法進行對比后，選取神經(jīng)網(wǎng)絡分析法，作為評估企業(yè)財務風險的方法[26]。評估中，作者表示此方法具有使用靈活、適應性強、準確度高的優(yōu)點，認為無論是在實際業(yè)務方面還是理論研究上都具有獨立且完備的價值。Cipollini，Kapetanios（2009）運用實證方法，通過因子分析，挑選出適合的指標，利用logistic建立信用風險評估模型[27]。驗證結果表明，logistic模型對個貸風險具有較強的預測能力，普遍適用于這一發(fā)展階段的商業(yè)銀行。3．國內(nèi)外研究綜述通過對上述文獻研究我們發(fā)現(xiàn)，國外較早開始從事個貸信用方面的研究，個人消費信貸風險評級還建立了較為成熟的信用評級體系，包括國家信用管理局征信系統(tǒng)、商業(yè)銀行個人信用管理系統(tǒng)和私人信用管理系統(tǒng)公司等立體化、多元化的信用管理體系，為商業(yè)銀行個人消費貸款的風險防范提供了充足的數(shù)據(jù)支持。國外的研究對我國的收費信用業(yè)務的發(fā)展與個人消費信貸風險評級體系的建立、風險防范與風險管理都有著非常重要的啟示。然而，因為中國的國情不同，社會經(jīng)濟發(fā)展的不同，所以在評估個貸信用風險時，我們必須結合中國實際情況進行，不可盲目照搬照抄，。（三）研究內(nèi)容與方法 1．研究內(nèi)容 本文按照“理論淺析－模型檢驗－提出建議”的思路展開論證和寫作，擬探討我國商業(yè)銀行個人消費信貸風險的評估管理情況及存在的問題。本文先就商業(yè)銀行經(jīng)營背景及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀對主題進行探討之后，再對商業(yè)銀行信用風險相關理論知識進行梳理，在此基礎上，結合實際情況，運用logistic模型對目標樣本數(shù)據(jù)進行分析并對我國如何優(yōu)化商業(yè)銀行信用風險管理提出幾點建議。2．研究方法 本文采用文獻研究法、理論分析和實證研究相結合的方法。以湖南省某商業(yè)銀行2017年2月至2017年8月的部分個人用戶消費信貸數(shù)據(jù)為樣本，基于Logistic回歸模型對樣本進行分析并得出相應結論。二、我國商業(yè)銀行個人消費信貸發(fā)展現(xiàn)狀及原因淺析（一）我國商業(yè)銀行個人消費信貸發(fā)展現(xiàn)狀及展望 1．商業(yè)銀行個人消費信貸發(fā)展現(xiàn)狀從定義上說，商業(yè)銀行個人消費信貸指的是商業(yè)銀行銀行，以貨幣形式，向個人消費者提供的，用于個人消費目的貸款。它的產(chǎn)生和發(fā)展是銀行業(yè)同社會主義市場經(jīng)濟大環(huán)境相互適應的過程。它的實施開創(chuàng)了個人與銀行金融互通的債權債務新關系，拓寬了銀行收益方式；它的存在順應了我國居民對個貸產(chǎn)品多元化的急切需求，迎合了市場趨勢；它的進步標志著商業(yè)銀行經(jīng)營理念的升級和業(yè)務能力的提高；它的革新，優(yōu)化了商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)結構，助力于激活市場、拉動內(nèi)需，提高生產(chǎn)。從實施至今乃至未來相當長的一段時間內(nèi)，它都對我國經(jīng)濟持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展有這重要作用，在引導居民計劃性消費、科學性消費，提高居民生活質量方面居于不可替代的地位。個人消費信貸具有投向個人性、用途消費性、額度小額性、期限靈活性和資金安全性五大特點，可以說在各類貸款中具有明顯的優(yōu)勢。但不可否認，也仍然存在著許多的問題。中國銀監(jiān)會2018年全國銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會議強調，“居民杠桿率”問題解決的重中之重在于如何減緩這一數(shù)字的持續(xù)升高、嚴肅整頓消費貸款挪用現(xiàn)象、堅決杜絕信用卡惡意透支的行為，嚴控個人貸款違規(guī)流入股市和房市。說明我國對個人貸款宏觀控制力度的加強，也表現(xiàn)了國家對個人貸款問題的重視。今年二月，吉林銀監(jiān)局公示，因違規(guī)向個人客戶發(fā)放貸款，\o"財經(jīng)公司_中國銀行"中國銀行股份有限公司長春雙陽支行被處罰款30萬元。說明了銀行及政府對于個人貸款違規(guī)問題監(jiān)控和處罰力度的加大以及個人貸款發(fā)放工作公平性的提升。據(jù)今年三月廣東銀監(jiān)局記者招待會表示，該局所接消費糾紛投訴，主要涉及個人貸款和信用卡領域。其中，個人貸款投訴主要以按揭房貸為主，投訴人表示，17年申請的房貸至今未到賬，還被銀行要求上調利率，部分銀行甚至不按申請順序發(fā)放貸款，而是“價高者得”。這一現(xiàn)象，與政府在新政策上收緊貸款規(guī)模并進一步加強相關管理約束密不可分。今年五月，金管局頒布了允許銀行利用創(chuàng)新科技對個貸信用風險進行管理的新政策。這意味著銀行使用互聯(lián)網(wǎng)金融科技的自由度再一次提升，對大數(shù)據(jù)的研究和利用進一步深化。在這一政策下，銀行對客戶還款能力的評估方式將更為靈活，評估的可信度和準確率也將得到一定的提升。從中信銀行廣州分行了解到，只需要連續(xù)繳納個稅滿兩年，就能通過互聯(lián)網(wǎng)在該行官網(wǎng)進行個人信用貸款的線上申請，這項業(yè)務不僅操作流程簡單、信息傳遞安全，其貸款發(fā)放速度更是驚人，據(jù)稱最快只需經(jīng)過兩分鐘的審核即可到賬，而單人的最高申請額度可達30萬之高。該業(yè)務的發(fā)展普及，體現(xiàn)了個貸申請、發(fā)放流程的進一步優(yōu)化，是銀行對線上業(yè)務辦理工作的新嘗試、新挑戰(zhàn)。近年，小額貸款公司給商業(yè)銀行個人貸款業(yè)務發(fā)發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)。小貸公司是金融市場中一個非常特殊的部分，，它的個貸業(yè)務辦理流程相比商業(yè)銀行來說要簡單許多，因此具有受理速度快，放款周期短的優(yōu)勢；再者，相比起一直未得到普遍認可和有效規(guī)范的民間借貸，它具有更強的可靠性，更低的利率以及更高的接受度?？梢哉f是個人貸款業(yè)務中的一匹黑馬，但小貸公司至今未得到正規(guī)軍的視同，本身的穩(wěn)定性也普遍受到懷疑，在小貸公司負面新聞不斷曝光的今天，小貸公司的發(fā)展困難重重。此外，P2P平臺不斷涌入，造成互聯(lián)網(wǎng)金融混戰(zhàn)，這類平臺對貸款申請的審核力度有限，一旦對申請人的信用判斷出現(xiàn)失誤就會產(chǎn)生壞賬，入不敷出導致資金鏈斷裂，這種情況下，平臺消失，高管攜款潛逃的情況出現(xiàn)的概率非常高，因此導致客戶資金受、市場亂象頻出，政府不斷出臺相關規(guī)定加以控制，試圖扭轉這一局面，但效果并不樂觀?？偟膩碚f，盡管金融科技的發(fā)展和金融監(jiān)管的包容使得越來越多小貸公司、P2P平臺、及消費金融公司加入到個人消費信貸服務的行列中來，給商業(yè)銀行帶來了不小的沖擊，但是我們可以看到商業(yè)銀行對傳統(tǒng)個人消費信貸業(yè)務積極加速轉型，圍繞客戶需求不斷深入創(chuàng)新。2．商業(yè)銀行個人消費信貸現(xiàn)狀成因（1）個人消費信貸政策法律欠缺過去十年各國在消費者信貸領域的監(jiān)管和立法都在不斷刪補、調整、增設。而放眼中國，至今尚未出臺專門針對個人消費信貸業(yè)務的法律，為數(shù)不多能夠賴以為憑的相關法律的貸款部分，也基本偏重于對企業(yè)貸款進行規(guī)范。隨著信貸業(yè)務的發(fā)展，原有政策的缺點逐漸顯露。比如“趣店”事件后，政府加強了對現(xiàn)金貸的監(jiān)管，收緊了小貸的牌照，這無疑是政府對個人消費信貸業(yè)務的積極管制。但是，只有真正通過法律對貸款的申請和發(fā)放加以規(guī)范，才能有效的避免類似事件的發(fā)生，僅僅依靠事件頻發(fā)之后的“亡羊補牢”是遠遠不夠的。（2）個人信用體系不健全我國居民的收入來源途徑多、透明度低，許多人賬面收入與實際收入存在不小的差異，難以了解真實數(shù)據(jù)。貸款申請資料只代表本人現(xiàn)在的財務、信用狀況，無法對未來發(fā)展情況進行有效評估，違約的幾率隨著貸款周期的增長而加大，部分申請人多處貸款、拒絕還款或惡意透支，道德風險問題暫時無法得到很好的解決，再加上商業(yè)銀行自身對于個人信用管理上的薄弱，這些都給我國個人信用體系的建立健全帶來了巨大的阻力。銀行內(nèi)部有效管理、防范機制的欠缺，也是個人消費信貸風險的重要成因。面對日趨激烈的商業(yè)競爭，為了獲取更多的客戶量和業(yè)務量，不合規(guī)放貸操作層出不窮，幾乎形成一股行業(yè)風氣，業(yè)務人員職業(yè)素質的提升和價值觀念的塑造已然成為控制個貸風險不可忽視的一項。此外，各行貸前和貸后的評估及風控都存在顯著的缺陷。銀行對客戶的評估，基本上只存在貸款申請階段即放款前，而對于已發(fā)放款項回收風險的控制，幾乎可以說是流于形式。整體來說未能建立起科學的貸款風險預警機制。（3）個人消費觀念的問題我國的傳統(tǒng)消費觀念是量入為出、延遲消費，其消費方式大多是“先存錢后享受”，加上我國居民收入水平有限，難于負擔高額還款，再加上較大的預計支出壓力及社會保障體系的不完善，使得民眾即期消費欲望較低，較少進行個人消費的貸款。（4）個人信用評分機制問題消費者作為個人消費信貸的主體，其收入水平、生活方式、消費習慣等都對其個人貸款業(yè)務的辦理及履約有著顯著影響。要想準確規(guī)避信用風險，必須依賴可靠的個人征信體系。然而，我國的個人征信體系并不完善，其適用領域狹窄、參考價值有限。商業(yè)銀行很難根據(jù)現(xiàn)有個人征信體系規(guī)避信息不對稱造成的風險、準確判斷出申請人真實經(jīng)濟狀況及貸款償還能力。此外，在個人信用評分時所用到的風險量化工具的落后，也是影響風險評估的重要原因。違約數(shù)據(jù)的低質量、風險等級劃分的不準確、評分規(guī)則的不完善以及評級系統(tǒng)較低的科學性都是現(xiàn)在仍存在于個人信用評分機制中的頑固問題，要想達到國際水平，還需要銀行更多的調整和改進，同時也離不開相關學者對該問題更深入的研究和實踐。（二）我國商業(yè)銀行個人消費信貸前景展望 1．商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務發(fā)展優(yōu)勢（1）品牌（規(guī)模）優(yōu)勢銀監(jiān)會3月1日公布的2018年1月銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計指標情況表顯示，截至2018年1月末，商業(yè)銀行業(yè)金融機構(境內(nèi))總資產(chǎn)規(guī)模約總額約為192萬億元，占銀行業(yè)金融機構的比例為77.4%;其個人客戶總數(shù)逾十億，客戶資源非常豐富。加之商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務的開辦由來已久且口碑良好，所以其品牌信任度絕非小貸公司、P2P平臺可以相比，特別是規(guī)模最大的幾家商業(yè)銀行，在業(yè)界擁有難以撼動的地位。（2）信息優(yōu)勢開辦至今，商業(yè)銀行通過如存取款、轉賬、工資發(fā)放等傳統(tǒng)業(yè)務的辦理，積累了來自客戶最真實有效的金融業(yè)務數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)正是當今互聯(lián)網(wǎng)時代最核心的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，也正是小貸公司、P2P平臺所無法擁有的寶貴信息。合理有效地開發(fā)、利用這些信息，對這些信息加以研究和整合，必然能夠發(fā)揮出數(shù)據(jù)的價值，為銀行和客戶雙方提供便捷和安全，促進個貸業(yè)務在大數(shù)據(jù)時代質量上的發(fā)展。（3）實體優(yōu)勢據(jù)悉，截至2017年末，商業(yè)銀行實體營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)達到22.87萬個。作為線下業(yè)務辦理的必要場所，實體網(wǎng)點自有以來一直身居業(yè)務第一線，它無疑是最了解銀行業(yè)務狀況的存在。在處理許多現(xiàn)實問題，應對突發(fā)事件和緊急事件時，實體網(wǎng)點展現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)所無法比擬的優(yōu)勢，它總是能夠對經(jīng)濟社會中各項風險作出最敏感最迅捷的反應，對互聯(lián)網(wǎng)所無法實時監(jiān)視到的情況進行動態(tài)監(jiān)測。再加上為互聯(lián)網(wǎng)尚未能覆蓋到銀行所有的客戶群體，如不會操作手機、電腦的老年人；操作有困難的盲人等。實體網(wǎng)點存在的必要性依舊明顯，并仍將長期處于不可替代的地位。 2．個人消費信貸發(fā)展前景展望 近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融在我國得到了迅猛發(fā)展。由此帶來的，已經(jīng)不僅僅是經(jīng)濟的變革，而是涉及到消費方式、生活方式、商業(yè)模式的全方位變革。在這樣的大環(huán)境下，商業(yè)銀行應本著開放和改進的思想，堅持公平公正的服務原則，對大數(shù)據(jù)進行合理有效的利用，線上線下一手抓，實體網(wǎng)絡兩不誤，不斷深化個人消費信貸業(yè)務服務模式、經(jīng)營模式、業(yè)務流程的優(yōu)化改革，積極發(fā)展個人消費信貸業(yè)務新模式。三、基于logistic模型的實證分析（一）模型構建 1．Logistic回歸模型構建通過上述對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀的研究，我們發(fā)現(xiàn)Logistic回歸模型在相關問題的應用上有著較好的普適性和科學性，同時也易于操作和理解，因此下面我們運用這一模型對樣本進行分析。本文參考張國政（2015）：基于Logistic模型的商業(yè)銀行個人消費信貸風險評估研究一文進行模型構建及樣本選取[28]。（1）建立一般線性模型E(Y)=β0+β1X1+β2X2+?+βkXk（此處為Y取0或者1），E(Y)=P(Y=1)=PP=β0+β1X1+β2X2+?+βkXk+ε（2）簡化模型（對P進行Logit變換）Logit(P)=ln(P/1-P)=β0+β1X1+β2X2+?+βkXk+εOdds（優(yōu)勢比）=P/（1-P），故：由上述推算我們可以得到p{Y=1|x}的邏輯回歸預測。通常以0.5為界，若P的估計值大于0.5，Y取1；若P的估計值小于0.5，則Y取0。2．樣本的選取和說明（1）候選指標為構建商業(yè)銀行個人消費信貸的信用評分模型，通過搜集獲得湖南省某商業(yè)銀行50位個人用戶相關數(shù)據(jù)，其中履約客戶30人，違約客戶20人。候選指標包括年齡、婚姻狀況、受教育程度、個人月收入、職務、貸款年限、貸款金額、還款方式、擔保方式，共8個。3．變量指標初步篩選下面通過交叉表來初步分析自變量和因變量的關聯(lián)性，計算優(yōu)勢（odds）。表1年齡分布優(yōu)勢指標項履約客戶頻數(shù)違約客戶頻數(shù)履約客戶頻率違約客戶頻率履約客戶優(yōu)勢≦25歲210．6670.3332.0026-357036-451270.6320.3681.71746以上950.6430.4171.542合計30從表1我們很容易發(fā)現(xiàn)：履約客戶中35歲以上客戶明顯多于35歲以下客戶，這可能說明，年齡越高，信貸風險越低；年齡越低，信貸風險越高。表2婚姻狀況優(yōu)勢指標項履約客戶頻數(shù)違約客戶頻數(shù)履約客戶頻率違約客戶頻率履約客戶優(yōu)勢已婚2270.7590.2413.15未婚8130.3810.6190.616合計30從表二，我們發(fā)現(xiàn)已婚客戶的履約優(yōu)勢要比未婚客戶高，這能說明已婚家庭還款能力比未婚或者離異的客戶還款能力要高，履約率更高。表3受教育程度優(yōu)勢指標項履約客戶頻數(shù)違約客戶頻數(shù)履約客戶頻率違約客戶頻率履約客戶優(yōu)勢高等教育2250.7330.1853.962中等教育780.4670.5330.876初等教育170.1250.8750.143合計30從表三，我們能明顯看出受教育程度越高，個人信貸風險越低，反之則恰恰相反，所以受教育程度可能對信貸風險有著重要影響。表4個人月收入優(yōu)勢指標項履約客戶頻數(shù)違約客戶頻數(shù)履約客戶頻率違約客戶頻率履約客戶優(yōu)勢≤3000570.4170.5830.7153000-800014110.560.441.2738000-13000510.8330.1674.98813000以上610.8570.1435.993合計30從表四，我們發(fā)現(xiàn)隨著個人月收入增加，履約客戶優(yōu)勢也在增加，這可能意味著月收入與違約率成反比，所以個人月收入應是商業(yè)銀行在考查信貸客戶時的重要指標。表5職務優(yōu)勢比指標項履約客戶頻數(shù)違約客戶頻數(shù)履約客戶頻率違約客戶頻率履約客戶優(yōu)勢管理人員1440.7780.2223.504職員9100.4740.5260.901其他760.5380.4621.165合計30從表五，我們能明顯看出管理人員的履約優(yōu)勢最高，還款能力遠遠高于其他職位的人員。所以職務因素也應是要重點考慮的影響因素。表6貸款年限優(yōu)勢比指標項履約客戶頻數(shù)違約客戶頻數(shù)履約客戶頻率違約客戶頻率履約客戶優(yōu)勢1-5年156-10年1160.6470.3531.83311-15年440.50.51合計30200.60.41,5從表六，我們發(fā)現(xiàn)貸款年限短的貸款優(yōu)勢比貸款年限長的高，說明貸款年限過長也會導致違約，所以貸款年限也要考慮。表7貸款金額優(yōu)勢指標項履約客戶頻數(shù)違約客戶頻數(shù)履約客戶頻率違約客戶頻率履約客戶優(yōu)勢≤10萬630.6670.3332.00310萬-30萬17140.5480.4521.21230萬-50萬430.5710.4291.33150萬以上3010∞合計30表8還款方式優(yōu)勢指標項履約客戶頻數(shù)違約客戶頻數(shù)履約客戶頻率違約客戶頻率履約客戶優(yōu)勢等額28180.6090.3911.558等本金220.50.51合計30200.60.41,5從表八，這個結果顯示等額本息還款的貸款優(yōu)勢要比等額本金還款優(yōu)勢要高。所以還款方式也可能是影響信貸風險的因素之一。（二）結果分析將上述提取出的八個變量引入logistic模型，運用spss20.中文版得到如下分析結果：模型擬合信息模型模型擬合標準似然比檢驗-2倍對數(shù)似然值卡方df顯著水平僅截距67.301最終.00067.30145.017從模型擬合信息表的最后一列數(shù)據(jù)我們看到，數(shù)據(jù)的顯著性水平為0.017，小于0.05，說明模型具有統(tǒng)計意義。擬合優(yōu)度卡方df顯著水平Pearson10.78140.932偏差11.63840.918擬合優(yōu)度表顯示模型能很好地擬合原始數(shù)據(jù)，最后一列Pearson卡方顯著性水平為0.932，數(shù)值非常接近1。說明數(shù)據(jù)擬合通過檢驗，我們可以認為原假設成立，繼續(xù)后續(xù)分析。偽R方Cox和Snell.740Nagelkerke.674McFadden.466偽R方表列出的最高值為0.740，說明模型的解釋程度良好，擬合程度符合要求。似然比檢驗效應模型擬合標準似然比檢驗簡化后的模型的-2倍對數(shù)似然值卡方df顯著水平截距63.327a.0000.年齡.000b.00041.000婚姻.000b.0002.999受教育程度34.07134.0713.000個人月收入7.271b7.2714.034職務12.42612.4263.002貸款年限14.93614.9363.001貸款金額.000b.00041.000還款方式.000b.00021.000通過觀察上表最后一列的顯著性水平，我們可知：最終通過檢驗并進入模型的效應包括受教育程度、月收入、職務、貸款年限這四項指標，在本次實驗中，我們應該剔除年齡、婚姻、還款方式和貸款金額四項指標，最終得到如下系數(shù)表：虛擬變量及系數(shù)虛擬變量系數(shù)B受教育程度13.502受教育程度2受教育程度3個人月收入1個人月收入2個人月收入3個人月收入4職務1職務2職務3貸款年限1貸款年限2貸款年限3常量2.4271.693-3.890-3.112-2.394-1.2080.9660.341-0.221-0.087-0.046-0.006-.409根據(jù)以上分析結果，我們可以得到如下logistic回歸方程：In[p/(1-p)]=Logit(P)=-0.409-3.502*受教育程度1+2.427*受教育程度2+1.693*受教育程度3-3.890*個人月收入1-3.112*個人月收入2-2.394*個人月收入3-1.208*月收入4+0.966*職務1+0.341*職務2-0.221*職務3-0.087*貸款年限1-0.046*貸款年限2-0.006*貸款年限3由上述分析可知，受教育情況、個人月收入、職務及貸款年限這四項指標是影響個貸風險的主要因素，而年齡、婚姻狀況、還款方式及貸款金額對個人消費信貸風險無顯著影響。利用這一公式，銀行可以對個人用戶的信用進行度量，當然，該公式的樣本容量較小，各銀行應注意結合實際業(yè)務情況進一步對這些影響因素進行分析。四、我國商業(yè)銀行個人消費信貸風險管理優(yōu)化討論（一）商業(yè)銀行個人消費信貸風險管理優(yōu)化建議1．健全我國消費信貸相關法律法規(guī)健全的法律制度是規(guī)避風險最根本的保障。結合我國國情及市場現(xiàn)狀，我國應向先行國家學習，深入研究，吸取經(jīng)驗，逐步將個人消費信貸列入國家法律體系中去。只有制訂一部獨立、全面的法律，并使之與已有法律有機結合，互相刪補，才能從源頭上對個人消費信貸的各項問題加以定義和規(guī)范。只有明確了法律對個人消費信貸違約情況的懲處力度，才能真正對違約者起到威懾作用，才能有根據(jù)地對違約行為施以懲罰。只有建立健全個人消費信貸管理辦法，才能不偏不倚地維護放款方和貸款方的應有權益，對雙方關系及行為加以規(guī)范。與此同時，具體業(yè)務涉及到的法規(guī)也有待補充，比如目前最為普遍的住房貸款、購車貸款、信用卡等業(yè)務，都需要符合其特點的法律法規(guī)加以備述，使相關法律體系更加具體、完善。只有做到讓相關業(yè)務流程中的每個步驟都有法可依，有法可循，才能為我國個人消費信貸提供良好健康的發(fā)展環(huán)境。2．審時度勢，調整個貸新政策政策的導向，對市場經(jīng)濟的方方面面都有這非常顯著的影響，個人消費信貸方面也是如此。我們很欣喜的看到，近年來，各地區(qū)、各單位、各銀行都在不斷調整相關政策，把控整體走向。然而，在日新月異的互聯(lián)網(wǎng)金融大環(huán)境下，我們所做的還遠遠不夠，要想取得更令人滿意的效果，政策的制定者需要更加深入、密切地研究經(jīng)濟發(fā)展趨勢及個人消費貸款走勢。各行各業(yè)都應在政策調整的范圍內(nèi)，從多個角度對個人消費信貸的發(fā)展進行積極引導和有效控制。3．從內(nèi)部管理著手，杜絕違規(guī)操作、提升人員素質內(nèi)部的管理是風險防范的紅線，為取得有效的風險規(guī)避效果，商業(yè)銀行必須建立可靠的信用風險內(nèi)部管理制度。要做到這一點，銀行需要深入解析內(nèi)部風險管理組織架構，使權力與責任相互牽制、有機結合，從真正意義上做到經(jīng)營、審批、監(jiān)管三部份的分離。此外，流程管理也是內(nèi)部管理非常重要的環(huán)節(jié)，如何杜絕違規(guī)操作、控制職權分離存在的漏洞，同時有效避免各部門之間可能發(fā)生的摩擦，無疑對所有銀行都是一項挑戰(zhàn)。為此，銀行應注重業(yè)務背后的管理，積極優(yōu)化人員結構，建設風險管理團隊，定期培訓、競賽，保持良好管理水平及業(yè)務能力，加強人員素質培養(yǎng)，積極向國外銀行學習先進的管理方式方法，結合我國國情融入到管理日常中去。樹立業(yè)務人員正確的價值觀，不盲目以業(yè)務量作為價值導向，深化團隊改革。4．合理利用大數(shù)據(jù)，營造良好個人信用環(huán)境參考文獻2014-2018年中國消費信貸市場運行態(tài)勢及未來前景研究報告.產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng).數(shù)據(jù)來源:中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2017年年報.卓志.《保險經(jīng)營風險防范機制研究》[M].西南財經(jīng)大學出版社,1998.3-18陳秉正.2003.公司整體化風險管理[M].清華大學出版社蔣萍.宏觀調控下個人消費信貸業(yè)務風險防范[J].中國外資(下半月),2011,(04):33.游亮亮.我國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn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