1、2020/6/26,1,第二章 金融數(shù)據(jù)的分類、公布與金融數(shù)據(jù)挖掘,2020/6/26,2,金融數(shù)據(jù)的分類 金融數(shù)據(jù)的生產(chǎn) 金融數(shù)據(jù)公布系統(tǒng) 金融數(shù)據(jù)挖掘原理,本講內(nèi)容,一、金融數(shù)據(jù)的分類,（一） 從宏觀金融與微觀金融角度進行數(shù)據(jù)分類 宏觀金融數(shù)據(jù)是從中央銀行、金融監(jiān)管機構(gòu)的視角進行統(tǒng)計監(jiān)測生成的數(shù)據(jù)，主要包括貨幣類數(shù)據(jù)、金融投資類數(shù)據(jù)、保險經(jīng)營類數(shù)據(jù)等。 微觀金融數(shù)據(jù)是金融市場上單個經(jīng)濟主體的數(shù)據(jù)，如上市公司的資產(chǎn)負債表，保險公司資產(chǎn)負債表等，投資項目的金融數(shù)據(jù)等。,（二）從金融機構(gòu)類別進行數(shù)據(jù)分類,銀行類金融機構(gòu)數(shù)據(jù)是針對銀行性質(zhì)的金融機構(gòu)業(yè)務狀況進行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 證券類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù)主要

2、是證券公司、投資銀行的經(jīng)營數(shù)據(jù)，包括經(jīng)紀業(yè)務、自營業(yè)務、投資銀行業(yè)務等數(shù)據(jù)。 基金類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù)只要是各類基金公司的業(yè)務運作數(shù)據(jù)，包括風險投資基金、產(chǎn)業(yè)基金、資本市場基金、貨幣市場基金、社會保障類基金等業(yè)務運作數(shù)據(jù)。 保險類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù)包括財產(chǎn)性保險公司、人壽類保險公司、再保險公司等商業(yè)性保險業(yè)務運作數(shù)據(jù)，如保險費收入、賠付，基金投資組合、資產(chǎn)管理狀況等數(shù)據(jù)。 期貨類機構(gòu)的金融數(shù)據(jù)主要是期貨交易所、期貨經(jīng)紀公司、非經(jīng)紀類期貨交易機構(gòu)的有關(guān)期貨交易業(yè)務的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。,（三） 從金融市場角度進行數(shù)據(jù)分類,貨幣市場數(shù)據(jù)包括貨幣市場交易工具的發(fā)行、二級交易規(guī)模、利率、交易投資者狀況等 。 資本市場數(shù)

3、據(jù)包括市場的發(fā)行、交易規(guī)模、交易價格水平等。 外匯市場數(shù)據(jù)包括不同貨幣之間的兌換比價、外匯交易規(guī)模等數(shù)據(jù) 。 黃金市場數(shù)據(jù)包括黃金交易數(shù)量、價格等數(shù)據(jù)。 保險市場數(shù)據(jù)包括保險產(chǎn)品類型及交易數(shù)額、保險費收入、保費賠付、保險機構(gòu)業(yè)務運作情況等。 衍生品市場數(shù)據(jù)包括期貨、期權(quán)、互換、遠期利率協(xié)議，以及復雜衍生工具的交易、持倉、價格等數(shù)據(jù)。,（四）從經(jīng)濟部門角度進行數(shù)據(jù)分類,住戶部門金融數(shù)據(jù)包括儲蓄存款、貸款，股票、基金與債券投資，購買保險，外匯與黃金交易等 非金融企業(yè)部門金融數(shù)據(jù)包括存款、貸款、發(fā)行股票與債券、購買商業(yè)保險等 。 政府部門金融數(shù)據(jù)包括為財政赤字進行的融資發(fā)行的國債、借款，地方政府投資

4、項目的融資，社會保障基金運作等。 金融機構(gòu)部門金融數(shù)據(jù)包括資產(chǎn)類、負債類、發(fā)行和交易類、價格類數(shù)據(jù)。 國外部門金融數(shù)據(jù)包括外商直接投資、國內(nèi)企業(yè)對外直接投資、外國證券投資、國內(nèi)對外證券投資、與貿(mào)易投資有關(guān)的貸款、貨幣、存款資金的跨境轉(zhuǎn)移等。,（五）從融資方式角度進行數(shù)據(jù)分類,間接融資統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要是信貸規(guī)模數(shù)據(jù)，信貸形式和信貸結(jié)構(gòu)。 直接融資統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要包括發(fā)行股票、債券、基金等直接融資工具的規(guī)模，以及金融工具市場交易數(shù)量、價格等數(shù)據(jù)。,2020/6/26,8,（一）宏觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn) 一國的統(tǒng)計系統(tǒng)是生產(chǎn)宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的主要部門，國民經(jīng)濟核算體系（System of National Acc

5、ount，縮寫為SNA）是國家宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn)體系。 國家統(tǒng)計局、中國人民銀行、財政部等部門是我國宏觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn)編制機構(gòu)。 標準：IMF 2000年公布了貨幣與金融統(tǒng)計手冊，2001年公布了修訂后的政府財政統(tǒng)計手冊2009年發(fā)布了修訂后國際收支與國際投資頭寸統(tǒng)計手冊第六版（BPM6）,二、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn),2020/6/26,9,（二）微觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)的生產(chǎn) 機構(gòu)單位、工商企業(yè)、金融企業(yè)、居民個人等的金融經(jīng)濟活動數(shù)據(jù)生產(chǎn)過程是分散化的，也基本沒有統(tǒng)一的標準，沒有專門的機構(gòu)進行統(tǒng)計，無公開發(fā)布。 專業(yè)調(diào)查研究形成部分數(shù)據(jù)，而零散的研究難以形成數(shù)據(jù)體系。 微觀金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)對于宏觀政策決策具有

6、基礎(chǔ)性參照價值，這些數(shù)據(jù)的規(guī)范依然是金融經(jīng)濟數(shù)據(jù)生產(chǎn)、公布體系需要努力的方向。,二、金融數(shù)據(jù)生產(chǎn),2020/6/26,10,（一）數(shù)據(jù)公布標準：SDDS與GDDS SDDS是數(shù)據(jù)公布特殊標準（Special Data Dissemination Standard）的英文縮寫， ，適用于已經(jīng)參與國際金融市場的大多數(shù)工業(yè)化國家和一些新興市場經(jīng)濟國家，1996年3月公布。 GDDS是數(shù)據(jù)公布通用系統(tǒng)（General Data Dissemination System）的英文縮寫，適用于尚未達到SDDS要求的國家，大部分為發(fā)展中國家，1997年12月公布。,三、金融數(shù)據(jù)的公布系統(tǒng),2020/6/26,

7、11,（二）SDDS與GDDS的區(qū)別 適用國家不同 宏觀部門劃分不同：GDDS有社會人口部門 發(fā)布數(shù)據(jù)差異：綜合統(tǒng)計框架，跟蹤性數(shù)據(jù)種類 ，與部門相關(guān)的統(tǒng)計指標，社會人口數(shù)據(jù) 鼓勵公布的指標 “視相關(guān)程度”而定的指標 數(shù)據(jù)公布的及時性與頻率,三、金融數(shù)據(jù)的公布系統(tǒng),2020/6/26,12,SDDS與GDDS的區(qū)別,三、金融數(shù)據(jù)的公布系統(tǒng),2020/6/26,13,（三）中國的數(shù)據(jù)公布系統(tǒng) 我國于2002年4月15日正式加入了GDDS 國家統(tǒng)計局負責統(tǒng)計核算和公布國民經(jīng)濟實際部門的指標和數(shù)據(jù) 財政部負責統(tǒng)計并公布財政部門的指標和數(shù)據(jù) 中國人民銀行負責統(tǒng)計并公布金融部門的指標和數(shù)據(jù) 國家外匯管理

8、局、海關(guān)總署負責統(tǒng)計和公布國外部門的指標和數(shù)據(jù) 國家統(tǒng)計局、教育部、衛(wèi)生部負責統(tǒng)計和發(fā)布社會人口數(shù)據(jù),三、金融數(shù)據(jù)的公布系統(tǒng),2020/6/26,14,（一）什么是金融數(shù)據(jù)挖掘 金融數(shù)據(jù)挖掘 （data mining in finance） 金融行為的選擇者從大量的、不完全的、存在噪聲的、模糊的、隨機生成的金融數(shù)據(jù)中，搜索、發(fā)現(xiàn)、提取隱含在數(shù)據(jù)內(nèi)部的、尚未被他人所知的、對決策具有潛在價值的信息或知識的過程。,四、金融數(shù)據(jù)挖掘原理,2020/6/26,15,（二）原理:發(fā)現(xiàn)存在于數(shù)據(jù)中的模式和趨勢 掌握金融領(lǐng)域的基本知識和金融行為決策的目標 依據(jù)金融行為選擇目標，選定要解決的問題和適合的金融數(shù)據(jù)集 對原始數(shù)據(jù)進行預處理 將數(shù)據(jù)集中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成適合挖掘的形式 確定合適的數(shù)據(jù)挖掘方法 數(shù)據(jù)挖掘過程 分析