1、面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟(jì)分析，白仲林著，張曉峒主審， 南開大學(xué)出版社，2008，書號ISBN978-7-310-02915-0。,Wooldridge,Baltagi,圖6 圖7,File：panel02c,用原變量建模還是用對數(shù)變量建模?,從結(jié)果看，北京、上海、浙江是自發(fā)消費（消費函數(shù)截距）最大的3個地區(qū)。,動態(tài)模型 y=.8y(-1)+v，樣本容量分別為T=20，50，100時，各模擬2萬次,3. 面板數(shù)據(jù)模型估計方法,混合最小二乘（Pooled OLS）估計 （適用于混合模型） 平均數(shù)（between）OLS估計 （適用于混合模型和個體隨機(jī)效應(yīng)模型） 離差變換（within）OLS估計 （適用

2、于個體固定效應(yīng)回歸模型） 一階差分（first difference）OLS估計 （適用于個體固定效應(yīng)模型） 可行GLS（feasible GLS）估計 （適用于隨機(jī)效應(yīng)模型）,方差分析,4面板數(shù)據(jù)模型檢驗與設(shè)定方法,4.4 Hausman檢驗,原假設(shè)與備擇假設(shè)是 H0: 個體效應(yīng)與回歸變量無關(guān)（個體隨機(jī)效應(yīng)回歸模型） H1: 個體效應(yīng)與回歸變量相關(guān)（個體固定效應(yīng)回歸模型）,人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖 對數(shù)的人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,案例1（file:5panel02）：1996-2002年中國東北、華北、華東15個省級地區(qū)的居民家庭固定價格的人均消費（CP）

3、和人均收入（IP）數(shù)據(jù)見file:panel02。數(shù)據(jù)是7年的，每一年都有15個數(shù)據(jù)，共105組觀測值。,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,個體固定效應(yīng)模型估計結(jié)果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,混合模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,個體隨機(jī)效應(yīng)模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。,擬合的個體回歸直線,例3: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究,人均產(chǎn)出 y 對人均資本 K 的面板數(shù)據(jù)散點圖,對數(shù)形式人均產(chǎn)出 L

4、ny 對人均資本 LnK 的面板數(shù)據(jù)散點圖,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,（File：5panel04） （File：5panel04a）,5面板數(shù)據(jù)建模案例分析,例3: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究,人均產(chǎn)出 Lny 對人均受教育時間 edu 的面板數(shù)據(jù)散點圖,對數(shù)形式人均產(chǎn)出Lny 對人均受教育時間 edu 的面板數(shù)據(jù)散點圖,結(jié)合圖形分析，建立如下計量模型:,（File：5panel04） （File：5panel04a）,.,1Quah檢驗（1990） 2LL（Levin-Lin）檢驗（1992） 3LLC（Levin-Lin-Chu）檢驗（2002） 4Breitung檢驗（2002） 5Ha

5、dri檢驗 6Abuaf-Jorion檢驗（1990），Jorion-Sweeney檢驗（1996） 7Bai-Ng檢驗（2001），Moon-Perron檢驗（2002） 8IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗（1997,2002）,6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗,6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗,LLC檢驗是左單端檢驗，因為LLC = 9.7 -1.65，所以存在單位根。,6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗,6.3 IPS（Im-Pesaran-Shin）檢驗（1997, 2002） （適用于不同根（common root）情形）,IPS檢驗是左單端檢驗，因為IPS= 6.5 -1.65，所以存在單位根。,6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗,6.4 MW（Maddala-Wu）檢驗（1997），又稱Fisher-ADF檢驗。（適用于不同根情形） IPS檢驗和LL檢驗的缺陷是只適用于平衡面板數(shù)據(jù)，為解決此問題，Maddala-Wu（1997）提出了組合pi值檢驗。其中pi表示ADF檢驗的顯著性水平。,6面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗,7面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗,7面