1、,1. 風險預警業(yè)務理解和行業(yè)實踐 2. 風險預警管理的應用架構,目錄,風險預警業(yè)務理解和行業(yè)實踐,目錄,1,影響風險預警系統(tǒng)的環(huán)境要素,內部環(huán)境要素 行內對于風險預警的政策性要求，以及崗位、流程以及技術的不斷完善,監(jiān)管環(huán)境要素 各項關于銀行授信風險的監(jiān)管法規(guī)始終強調貸后風險預警的重要性,監(jiān)管要求,在貸款存續(xù)期間，貸款人應當持續(xù)監(jiān)測項目的建設和經營情況，根據(jù)貸款擔保、市場環(huán)境、宏觀經濟變動等因素，定期對項目風險進行評價，并建立貸款質量監(jiān)控制度和風險預警體系。出現(xiàn)可能影響貸款安全情形的，應當及時采取相應措施。 引自項目融資業(yè)務指引,貸款人應定期對借款人和項目發(fā)起人的履約情況及信用狀況、項目的建設

2、和運營情況、宏觀經濟變化和市場波動情況、貸款擔保的變動情況等內容進行檢查與分析，建立貸款質量監(jiān)控制度和貸款風險預警體系。 引自固定資產貸款管理暫行辦法,監(jiān)管要求,銀行定義,貸款人應動態(tài)關注借款人經營、管理、財務及資金流向等重大預警信號，根據(jù)合同約定及時采取提前收貸、追加擔保等有效措施防范化解貸款風險。 引自流動資金貸款管理暫行辦法,監(jiān)管要求,商業(yè)銀行通過信貸管理信息系統(tǒng)應能夠有效識別集團客戶的各關聯(lián)方，能夠使商業(yè)銀行各個機構共享集團客戶的信息，能夠支持商業(yè)銀行全系統(tǒng)的集團客戶貸款風險預警。 商業(yè)銀行應根據(jù)集團客戶所處的行業(yè)和經營能力，對集團客戶的授信總額、資產負債指標、盈利指標、流動性指標、貸

3、款本息償還情況和關鍵管理人員的信用狀況等，設置授信風險預警線。 引自商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引,監(jiān)管要求,銀行定義,有效的預警管理框架,有效的風險預警機制，必須明確“誰在做、怎么做、做什么”等關鍵問題；因此需要預警管理崗位職能清晰化、預警管理流程規(guī)范化、預警指標標準化 。,明確的 組織職責,合理的 信號體系,清晰的 預警流程,預警管理框架,高效的 信息系統(tǒng),預警管理模式,預警的專業(yè)崗位,預警管理趨勢,預警管理趨勢,電子化 風險預警的識別不只停留在人工判斷識別的基礎上，應借助系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，通過設定相應指標自動獲得，預警從識別、排查、跟蹤、認定到解除的過程也應體現(xiàn)無紙化線上流程，以積

4、累預警數(shù)據(jù)信息。,定量化 隨著銀行風險量化程度的深入，預警指標也將獲得更精確的表示，原本靠人的經驗判斷而獲得的定性指標將逐漸向定量化發(fā)展，并與系統(tǒng)電子化想結合實現(xiàn)全自動信號識別過程。,差異化 預警體系不是單一預警對象的體系，它應該從不同維度包含各個不同主體，對于不同的預警對象應有差異化管理的要求，比如針對小企業(yè)、零售業(yè)務、集團客戶等。,預警管理的動態(tài)特征,重復信號,無效信號,信號池,預警排查,預警跟蹤,預警解除,有效信號,預警后續(xù)處理,我們不是為了預警而預警，預警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前發(fā)現(xiàn)風險，并采取及時合適的措施防范風險 凍結客戶授信額度 提前收回貸款 凍結借款人在我行處開

5、立的存款帳戶 對客戶建立特殊戶狀態(tài) 根據(jù)合同或擔保書，向擔保人追索，要求其償還借款人到期應付的本息和費用 處置貸款抵質押品 要求借款人增加抵押品提高保證，如更換擔保人，提供更多的擔保品等 提前對貸款風險分類進行重新評估，以決定是否降低其分類 變更授信條件 資產保全人員介入（對于嚴重預警信號采取的措施） 加強監(jiān)控力度,基于規(guī)則集的零售預警處理模式,原始客戶數(shù)據(jù),業(yè)務數(shù)據(jù),個體反欺詐檢查 集團詐騙檢查 黑名單檢查 ,欺詐數(shù)據(jù)庫,債項風險檢查 資金用途檢查 合作方檢查 合作項目檢查 ,過濾后客戶數(shù)據(jù),觸發(fā)預警信號 直接通過規(guī)則觸發(fā)預警后續(xù)處理 .,規(guī)則集,規(guī)則集,決策樹,決策樹,風險預警管理系統(tǒng)的應

6、用架構,目錄,2,預警認定,風險管理對象,押品,.,單一客戶,大中型客戶,小企業(yè)客戶,.,群組客戶,集團客戶,同一行業(yè)客戶,預警應用架構,業(yè)務拓展,授信調查和 授信方案制定,授信審批,授信執(zhí)行,貸后管理,預警信號體系,信號1,信號2,信號n,信號識別,信號排查,后續(xù)跟蹤,.,預警處理,.,預警系統(tǒng)框架,預警認定,預警跟蹤,預警認定,預警排查,預警信號 排查,預警信號 認定,預警信號 跟蹤,預警信號 認定,預警客戶 認定,預警信號管理,預警客戶管理,信號搜集,信號分類,信號排查,信號認定,信號失效,預警發(fā)布,預警跟蹤,后續(xù)措施,預警調整,預警解除,預警客戶 認定,預警指標 體系維護,核心功能,預

7、警對象,預警監(jiān)測,預警信號,預警流程,預警接口,風險預警管理,核心功能-預警對象,預警對象,預警信號,預警流程,預警接口,預警監(jiān)測,預警對象,信號都是依附于某個風險預警對象而存在的,預警對象,信號,該預警對象可以是： 某個客戶 某個行業(yè) 某個項目 ,預警對象管理對象與信號的關系,信號與客戶的關系：一對一、一對多、多對一、多對多。 信號與客戶的復雜度要求我們不能簡單地從一個角度進行對象管理；我們必須分辨是客戶的信號還是信號的客戶。,信號1,信號2,信號3,信號4,客戶1,客戶3,客戶2,客戶4,預警對象管理對象與信號的關系,所以我們看對象的視角： 以客戶歸集：以客戶為基點，了解該客戶的預警信號；

8、該視圖主要用于單一層面預警信號 以信號歸集：以信號為基點，了解該包含該信號的客戶；該視圖主要用于組合層面預警信號 在信號管理模塊，最終的操作結果都歸集到信號狀態(tài)的變化,核心功能-預警信號,預警對象,預警信號,預警流程,預警接口,預警監(jiān)測,信號體系是預警管理的基礎 定義明確：每個預警信號都有明確的定義，其對象要明確、標準要明確、含義要明確。 可量化：理想化的預警體系是盡可能多地可量化，量化程度越高，其含義越清晰，且能根據(jù)定量指標通過系統(tǒng)自動實現(xiàn)預警識別。 標準化：標準化是指信號體系都有統(tǒng)一的結構，如將信號分拆為信號主體、信號指標、信號觸發(fā)值等要素構成，方便進行信號體系的維護的擴展。 差異化：一方

9、面針對不同的風險管理對象要有差異化的預警指標體系；另一方面對于同一類風險管理對象，預警信號應體現(xiàn)出等級差異。,預警信號體系信號標準化,信號標準化,信號標準化是建立基于規(guī)則集信號處理機制的基礎,預警信號體系建立步驟,信號體系建立 信號體系建立原則 客觀性原則 宏觀指標和微觀指標相結合原則 內部指標與外部指標相結合、以內部指標為主的原則 定量和定性相結合、以定量指標為主原則,確定信用風險因素,反應銀行風險偏好,確定預警指標體系,設置預警閥值,1,2,3,確定風險驅動因素,確定預警觸發(fā)值,25,預警信號體系信號來源,1、業(yè)務端 2、反欺詐 3、授信審批 4、授信服務/資產評估 5、資產組合（情景分析

10、） 6、早期預警,外部信息渠道,反欺詐,業(yè)務端,授信服務部/資產評估,資產組這/情景分析,1、來自外部機構（人民銀行/最高人民法院等） （1）客戶的信用信息； （2）客戶的負債信息； （3）客戶訴訟的信息； （4）客戶抵押品 2、客戶使用其他銀行（銀行對賬單） 3、互聯(lián)網查詢；（負面信息） 4、政府有關的機構、各類行業(yè)協(xié)會； 5、其他非正式渠道；,外部機構,政府機關,內部信息渠道,預警信號體系風險因素,風險因素反映預警針對的風險點，是預警信號歸類的基礎，明確風險因素可以從全面的角度體現(xiàn)銀行的風險偏好：,1、企業(yè)及所有者品格風險,2、企業(yè)營運風險,3、財務風險,4、企業(yè)銀行交易行為風險,5、擔保

11、品和風險緩釋風險,6、宏觀經濟、行業(yè)以及其它風險,客戶接觸,資料分析/系統(tǒng)提取,情景分析,預警信號體系指標,指標：是預警對象在某一風險因素下的具體體現(xiàn)，指標體系的建設是將風險因素具體化的過程，因此，指標是在風險因素分類確定的前提下進行設計的，通常情況下指標分為定性指標和定量指標： 定性指標：該指標只能用文字進行描述，不能量化，如： 經營管理能力 企業(yè)市場競爭力 定量指標：該指標不僅能用文字進行描述，還可以用具體的公式或者數(shù)字進行量化，如： 年銷售收入增長率（今年銷售收入去年銷售收入）去年銷售收入 存貸比存款余額貸款余額 ,預警信號體系指標,定性指標定量化：定性指標在某些情況下是可以轉化為定量指

12、標的，而且從預警信號體系建設的原則考慮我們是希望指標能盡可能地定量化，因此，在設立指標過程中應考慮將定性指標向定量指標轉化。,預警信號體系觸發(fā)值,觸發(fā)值：是指標的屬性，一般是針對定量指標而言，指標如果沒有觸發(fā)值的定義就不能反應風險管理的要求，對于指標的觸發(fā)值在各個時點有不同要求，在同一時點不同觸發(fā)值的定義也反應了風險控制程度的不同。,預警信號體系信號配置,基于規(guī)則集的信號配置 一條業(yè)務規(guī)則由以下幾部分構成： 參數(shù)：規(guī)則進行內部運算所需的一些數(shù)值（例如運算中所需的系數(shù)、權重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以是變量，用來控制隨其變化而變化的其他的量 對象：規(guī)則配置過程中使用的變量，針對對象變量 規(guī)則

13、本身：處理邏輯的描述 一個預警信號即為一條業(yè)務處理規(guī)則，標準化后的預警信號體系能通過規(guī)則集來實現(xiàn)可配置化、自動化的預警處理,預警信號體系信號配置,規(guī)則對象,規(guī)則參數(shù),規(guī)則邏輯,預警規(guī)則,示例： 客戶主營銷售收入比上年降幅超過25%-紅色預警 規(guī)則對象：主營銷售收入增長率 規(guī)則參數(shù)：25% 規(guī)則邏輯：當主營銷售收入增長率25%時，觸發(fā)預警信號,預警信號體系完善,信號庫完善,信號庫,信號分析,新信號的加入,原有信號的完善,原信號的退出,新的信號體系,實際產生的信號,風險預警崗應對實際產生的信號定期進行分析，分析的內容不限于： 信號使用頻率 信號有效性、準確性分析 其他人工反應的信號情況,僅指標1預

14、警客戶群,雙指標預警客戶群,正常客戶群,僅指標2預警客戶群,指標2預警線,指標1預警線,觸發(fā)值1,觸發(fā)值2,預警客戶分布圖,預警信號體系完善,調整后的 預警線,指標2,指標1,信號觸發(fā)值調整,預警信號體系,信號生命周期,信號識別,信號處理,處理結束,排查,跟蹤,排查中 跟蹤中,有效 無效,新增 待排查,核心功能-預警評估,預警對象,預警信號,預警流程,預警接口,預警監(jiān)測,預警流程,預警認定流程是一次對預警對象的預警信號的風險評估過程，包括評估對象、評估時間、評估方法、評估過程、評估結論等關鍵要素。,評估結論,評 估 工 具,評 估 方 法,.,預警評估框架,評估對象：客戶、信號 評估方法 專業(yè)

15、預警崗評估、風險預警例會評估等 現(xiàn)場考察、電話溝通、其他途徑等 評估工具 預警排查認定表 預警跟蹤認定表 評估流程 分支機構預警流程、總行預警流程 預警排查流程、預警跟蹤流程 評估結論 評估時間、評估人、評估機構 預警等級、等級有效期 評估后措施建議等,名單發(fā)布,預警流程管理框架,流程入口 流程運行 流程出口 流程輸出,轉為不良、退出預警,分行核定,排查報告,重點排查要求 信號落實情況 建議行動方案 預警委員會評定 確定排查結論,總行核定,預警等級 預警認定理由 預警后續(xù)處理方案 認定人 認定機構 .,總分支行預警排查,總分支行預警跟蹤,排查詳情表 跟蹤詳情表,預警流程管理流程框架,預警排查方

16、案 制定,預警審查,預警例會審定,預警名單發(fā)布,信號搜集,預警排查環(huán)節(jié),相關信號狀態(tài),預警跟蹤方案 制定,預警審查,預警例會審定,確定是否 退出預警,信號更新,預警跟蹤環(huán)節(jié),待排查,待跟蹤,審查認定中,已認定,有效,無效,預警流程與一般流程不同的是： 流程運行過程中，流程所要處理的對象分客戶和信號兩類 另外，客戶的狀態(tài)可能時刻在變化；預警信號的數(shù)量和有效性也在變化,預警流程管理流程分類,根據(jù)預警階段的不同，分為預警排查與預警跟蹤兩大類 預警排查 指針對當前為正?？蛻舻念A警發(fā)起和認定過程 流程重要結論：該客戶是否預警客戶，預警等級是什么 預警跟蹤 指針對當前為預警客戶的預警發(fā)起和認定過程 流程重

17、要結論：該客戶是否退出預警或預警等級是否進行調整，調整后的等級 根據(jù)預警審批權限的不同，分為分行內部預警與總行范圍預警兩大類 分行范圍 針對的客戶授信額度相對較小，預警情況不是特別嚴重，對銀行影響不是很多 重要判定指標：預警信號等級、授信余額 總行范圍 針對的客戶授信額度相對較大，預警情況比較嚴重，對銀行影響較大,預警流程管理流程分類,根據(jù)預警階段的不同，分為預警排查與預警跟蹤 預警排查 指針對當前為正常客戶的預警發(fā)起和認定過程 流程重要結論：該客戶是否預警客戶，預警等級是什么 預警跟蹤 指針對當前為預警客戶的預警發(fā)起和認定過程 流程重要結論：該客戶是否退出預警或預警等級是否進行調整，調整后的等級 根據(jù)預警審批權限的不同，分為分行內部預警與總行范圍預警兩大類 分行范圍 針對的客戶授信額度相對較小，預警情況不是特別嚴重，對銀行影響