1、文華財(cái)經(jīng)程序化交易,文華財(cái)經(jīng) 研究部,課程內(nèi)容,一、模型的基本結(jié)構(gòu)和跨指標(biāo)模型的編寫 二、跨周期模型的編寫,MY 語言的編寫基于文華財(cái)經(jīng)wh3平臺(tái)中。通過本節(jié)課的學(xué)習(xí)，了解文華公式編寫平臺(tái)的基本函數(shù)與語法，設(shè)計(jì)自己的指標(biāo)和程序化交易策略模型，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)的委托發(fā)單交易。,指標(biāo) 指能夠繪出圖線但不發(fā)交易指令的公式。指標(biāo)是一個(gè)技術(shù)分析范疇的概念。 交易模型： 指能夠發(fā)出BK、SP等交易指令，模型還包含下單方向，交易 手?jǐn)?shù)，止盈止損等與交易、資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。交易模型是一個(gè)交易范疇的概念。 交易指令： 指交易模型自動(dòng)發(fā)出的下單委托指令，可以不經(jīng)過投資者確認(rèn)直接下單，也可以等待投資者回車確認(rèn)再下單

2、。交易指令在K線圖上以不同顏色和形狀的箭頭來代表。交易指令是一個(gè)程序化交易范疇的概念。,理解一下名詞：,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;,用指標(biāo)監(jiān)測(cè)行情： K線上穿D線,RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; /以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;/K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令

3、 CROSS(J,100),SP;/J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令 CROSS(D,K),SK;/K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令 CROSS(0,J),BP;/J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令 AUTOFILTER;,MY language 編寫語法 MY language 操作符,1、定義變量名稱 變量名稱不能相互重復(fù)； 不能與參數(shù)名重復(fù)； 不能與函數(shù)名重復(fù)； 2、半角輸入法的大寫狀態(tài)； 3、每個(gè)語句應(yīng)該以分號(hào)結(jié)束；,命名,參數(shù),模型源碼,A:(O+C)/2; B:CO; /判斷是否收陽；滿足條件返回1，否則返回0 D:TIME=0900 /用于多條件邏輯關(guān)系,定義變量： 當(dāng)根K線最高價(jià)；

4、 結(jié)算價(jià)： 15周期收盤價(jià)均線（顯示定義)；,REF(HH,1); REF(MA15,1);,HH:=H; S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);,衍生： 當(dāng)前K線的前一個(gè)周期最高價(jià)； 當(dāng)前K線的前一個(gè)周期15均線；,在編寫前，需要將交易思想清晰量化后，通過語言函數(shù)編寫完成 交易模型基本結(jié)構(gòu) 1.定義需要的每個(gè)變量 2.交易條件+交易指令,MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA10,MA5),SK; CROSS(MA5,MA10),BP;,定義思路中涉及到的變量,交易

5、條件，寫入交易指令,均線上穿平空做多，均線下穿平多做空；,CROSS(MA5,MA10),BPK; CROSS(MA10,MA5),SPK;,具體細(xì)化思路： 5日均線上穿10日均線，平空做多； 5日均線下穿10日均線，平多做空；,關(guān)鍵詞：多個(gè)交易條件 1：以均線結(jié)合KD交叉指標(biāo)為例： 2：練習(xí)編寫：MACD、KDJ指標(biāo)模型。,MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA5MA10,BK;/5日均線大于10日均線買入。 MA5MA10,SP;/10日均線大于5日均線賣出。 模型中加入KD指標(biāo)思路：,均線模型,DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLO

6、SE,LONG);DEA := EMA(DIFF,N);MACD:=2*(DIFF-DEA); RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M1,1);J:=3*K-2*D; (CROSS(K,D) 總結(jié)：多條件下用“（）”明確邏輯關(guān)系,跨周期函數(shù)介紹,引用某品種在某個(gè)周期上加載了某個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。 用法： #IMPORT CODE, PERIOD, FORMULA AS VAR 引用 CODE 所對(duì)應(yīng)的合約 PERIOD 周期下指標(biāo) FORMULA 的數(shù)據(jù)。 CODE 文華碼，PERI

7、OD 周期，F(xiàn)ORMULA 引用指標(biāo)名，VAR 定義變量名,跨周期跨合約模型的編寫規(guī)則,1.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 2.只能短周期引用長周期 3.被引用的指標(biāo)中不能存在引用 4.如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約,也可以直接寫合約代碼如:rb1201 5.FORMULA 引用指標(biāo)名，只能引用除數(shù)字、或者數(shù)字開頭的名稱之外的名稱。,例 同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用要求,當(dāng)日均線出現(xiàn)多頭排列時(shí)， 5分鐘KD線金叉，做多。 當(dāng)日均線出現(xiàn)空頭排列時(shí)， 5分鐘KD線死叉，做空。,先建立一個(gè)指標(biāo) 名稱AAA

8、MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30); 在建立你的模型 #IMPORT , DAY,AAA AS VAR DM5:=VAR.MA5; DM10:=VAR.MA10; DM30:=VAR.MA30; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; DM5DM10,30分鐘周期上，當(dāng)前面一根MA5大于MA10，并且5分鐘周期上，MA5上穿MA10，做多。 30分鐘周期上，當(dāng)前面一根MA5大于MA10，并且5

9、分鐘周期上，MA5下穿MA10，做空。 尾盤平倉,例 同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用要求,先建立一個(gè)指標(biāo) 名稱AAA RMA5:=REF(MA(C,5),1); RMA10:=REF(MA(C,10),1); 在建立你的模型 #IMPORT , MIN30 ,AAA AS VAR DM5:=VAR.RMA5; DM10:=VAR.RMA10; MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); DM5DM10,畫線函數(shù)實(shí)例1：趨勢(shì)線函數(shù)：用法：TRENDLINES(COND1,DATA1,COND2,DATA2);,要求： 1.突破5周期均線與30周期均線金叉k線最高點(diǎn)和20周期均線與60

10、周期均線金叉k線最高點(diǎn)直接的連線，平空做多。 2.突破5周期均線與30周期均線死叉k線最低點(diǎn)和20周期均線與60周期均線死叉k線最低點(diǎn)直接的連線，平多做空。,實(shí)例源碼： MA5:=MA(C,5); MA20:=MA(C,20); MA30:=MA(C,30); MA60:=MA(C,60); TMP1:=TRENDLINES(CROSS(MA5,MA30),H,CROSS(MA20,MA60),H); TMP2:=TRENDLINES(CROSS(MA30,MA5),L,CROSS(MA60,MA20),L); HTMP1,畫線函數(shù)實(shí)例2：水平線函數(shù)：用法：HORIZONTALLINE(CON

11、D,DATA);,要求： 1.突破前期5周期均線與60周期均線金叉k線最高點(diǎn)，平空做多。 2.突破前期5周期均線與60周期均線死叉k線最低點(diǎn)，平多做空。,實(shí)例源碼： MA5:=MA(C,5); MA60:=MA(C,60); SPXH:HORIZONTALLINE(CROSS(MA5,MA60),H); SPXL:HORIZONTALLINE(CROSS(MA5,MA60),L); EVERY(HSPXH,5),BPK; EVERY(LSPXL,5),SPK; AUTOFILTER;,課程內(nèi)容,一、頭寸函數(shù)介紹 二、資金管理，止盈止損模型的編寫思路及案例 三、使用資金管理，止盈止損模型需要注意

12、的問題,常用頭寸函數(shù)介紹,一、資金管理模型的編寫思路及案例,利用頭寸函數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)倉位的加減。,例1,加倉模型,A:=多頭開倉條件; A1:=多頭加倉條件; B:=空頭交易條件; B1:=空頭加倉條件; D:=多頭平倉條件; E:=空頭平倉條件; A ,注意，交易時(shí)要考慮前一信號(hào)方向防止鎖倉。,例2：對(duì)交易資金的管理/過濾模型,每次下單使用當(dāng)時(shí)資金的20% SETDEALPERCENT(20); DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,9); DIFF0,10日均線之上開多倉（開倉資金可用資金20%），價(jià)格每上漲10%止盈平倉50%倉位

13、，上漲20%止盈全部倉位。跌破5日線止損。N為合約單位 MA10:=MA(C,10);MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN);CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL);,/非過濾模型,二、 止盈止損模型的編寫思路及案例,例1：限價(jià)止損、限價(jià)止盈模型,A:=多頭交易條件; B:=空頭交易條件; E:=多頭平倉條件; F:=空頭平倉條件; A,BK; E|C=BKPRICE+150,SP; B

14、,SK; F|C=SKPRICE+100|C=SKPRICE-150,BP; AUTOFILTER;,收盤價(jià)大于5周期均線，買開倉。 收盤價(jià)小于5周期均線，平多倉。 收盤價(jià)從高點(diǎn)回調(diào)30%，止盈。 N:=0.3; /定義回撤幅度 MA1 := MA(C,5); /5周期均線 HH:=HHV(H,BARSBK+1); /取自開倉K線到現(xiàn)在的最高價(jià) CMA1,BK; (C=BKPRICE,例2：回撤止損止盈模型,使用資金管理，止盈止損模型需要注意的問題 編寫加減倉位時(shí)要注意對(duì)信號(hào)的判斷。(避免鎖倉) 動(dòng)態(tài)止損如果涉及到步長，要注意止損價(jià)位的變化和步長的相關(guān)度。,多維的效果測(cè)試功能,課程內(nèi)容,一、日

15、內(nèi)高頻函數(shù)介紹 二、日內(nèi)高頻模型編寫思路及案例 三、使用日內(nèi)高頻模型需要注意的問題,日內(nèi)高頻,什么是高頻交易，它的魅力何在呢？,相較于低頻交易而言，高頻交易的主要?jiǎng)?chuàng)新之處在于其在電腦驅(qū)動(dòng)下，對(duì)變化的市場(chǎng)迅速做出反應(yīng)，并且實(shí)現(xiàn)資金的快捷周轉(zhuǎn)。 高頻交易的特征：交易次數(shù)更多、每筆交易的平均利潤小。,日內(nèi)高頻函數(shù)介紹,引用盤口數(shù)據(jù)：掛單數(shù)據(jù)和成交數(shù)據(jù) 引用數(shù)據(jù)類型：TICK數(shù)據(jù)和秒周期數(shù)據(jù),掛單數(shù)據(jù),L2_BID1 取買一價(jià) L2_BIDVOL1 取買一量 L2_BID2 取買二價(jià) L2_BIDVOL2 取買二量 L2_BID3 取買三價(jià) L2_BIDVOL3 取買三量 L2_BID4 取買四價(jià) L

16、2_BIDVOL4 取買四量 L2_BID5 取買五價(jià) L2_BIDVOL5 取買五量 注：K線圖和TICK都可以使用,掛單數(shù)據(jù),L2_ASK1 取賣一價(jià) L2_ASKVOL1 取賣一量 L2_ASK2 取賣二價(jià) L2_ASKVOL2 取賣二量 L2_ASK3 取賣三價(jià) L2_ASKVOL3 取賣三量 L2_ASK4 取賣四價(jià) L2_ASKVOL4 取賣四量 L2_ASK5 取賣五價(jià) L2_ASKVOL5 取賣五量 注：K線圖和TICK都可以使用,掛單數(shù)據(jù),ASKBIGVOLPRICE： 返回TICK圖中該筆Tick 盤口滿足大單條件的與最新價(jià)的最近價(jià)格 BIDBIGVOLPRICE： 返回T

17、ICK圖中該筆Tick 盤口滿足大單條件的與最新價(jià)的最近價(jià)格 CALVOLPRICELIS： TICK圖中初始化盤口大單價(jià)格表,主要在 BIDBIGVOLPRICE 與ASKBIGVOLPRICE 前使用，提供初始化 注：僅限TICK使用,函數(shù)解釋,1、ASKBIGVOLPRICE、 BIDBIGVOLPRICE最近大單價(jià)格 大單：自動(dòng)或手動(dòng)定義 2、 CALVOLPRICELIST ：TICK圖中初始化盤口大單價(jià)格表 初始化五檔或者五檔之外大單列表，供提取,成交數(shù)據(jù),L2_PRICE： 返回TICK圖中該筆TICK的成交價(jià)。 L2_VOLUME： 返回TICK圖中該筆TICK的成交量。 注：

18、僅限TICK使用,成交數(shù)據(jù),L2_SETBIGVOL( nVol )設(shè)置大單成交手?jǐn)?shù)閾值，成交手?jǐn)?shù)大于nVol的為大單 注：1、僅限秒周期使用 2、定義下面紅色字體函數(shù)的大單算法,成交數(shù)據(jù),L2_BKVOL 返回當(dāng)前秒周期買開的成交量 L2_SKVOL 返回當(dāng)前秒周期賣開的成交量 L2_BPVOL 返回當(dāng)前秒周期買平的成交量 L2_SPVOL 返回當(dāng)前秒周期賣平的成交量 L2_BKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期買開的大單成交次數(shù) L2_SKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期賣開的大單成交次數(shù) L2_BPBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交次數(shù) L2_SPBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周

19、期賣平的大單成交次數(shù) L2_BKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期買開的大單成交量 L2_SKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期賣開的大單成交量 L2_BPBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期買平的大單成交量 L2_SPBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期賣平的大單成交量 注：僅限秒周期使用,成交數(shù)據(jù),L2_BIDVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的成交量 L2_ASKVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣的成交量 L2_BIDBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的大單成交次數(shù) L2_ASKBIGCOUNT 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣的大單成交次數(shù) L2_BIDBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)買的大單成交量 L

20、2_ASKBIGTOTVOL 返回當(dāng)前秒周期主動(dòng)賣的大單成交量 注：僅限秒周期使用,小節(jié),引用函數(shù)，相對(duì)比較簡單，直接將函數(shù)寫進(jìn)相應(yīng)的語句，函數(shù)即代表其本身所表示的數(shù)值。,日內(nèi)模型的編寫案例,日內(nèi)模型的主要編寫思路，是通過對(duì)盤口數(shù)據(jù)的分析，判斷行情短暫的方向，快速進(jìn)場(chǎng)，將國內(nèi)炒單的思路程序化,實(shí)現(xiàn)程序化炒單,M:=10; P:=15; HH:=HHV(H,BARSBK); LL:=LLV(L,BARSSK); A:=L2_BIDVOL1+L2_BIDVOL2+L2_BIDVOL3;/買一量+買二量+買三量 B:=L2_ASKVOL1+L2_ASKVOL2+L2_ASKVOL3;/賣一量+賣二量

21、+賣三量 A3*B,BK; A*3SKPRICE+M,BP; CLL+P,BP; AUTOFILTER;,量能周期價(jià)量關(guān)系,1、量增價(jià)漲，量價(jià)配合，看漲。 2、量增價(jià)平，看平。 3、量增價(jià)跌，看跌。 4、量縮價(jià)漲，無量空漲，看漲 5、量縮價(jià)平，看平 6、量縮價(jià)跌，綿綿陰跌。,VOLTIMEREF(H,1),BK; /當(dāng)根量能周期形成的時(shí)間短于3根量能周期形成的時(shí)間均值并且當(dāng)根量能周期包含的tick筆數(shù)少于上一根量能周期包含的tick筆數(shù)并且當(dāng)根最高價(jià)大于前一根最高價(jià) VOLTIMEREF(HHV(H,2),1),BP; LREF(LLV(L,2),1),SP; AUTOFILTER;,什么是下單組件,下單組件的作用,下單組件如何編寫,基本語法,一、變量的定義及賦值：,VAR N1; /定義變量N1 VAR N2; /定義變量N2 VAR N3; /定義變量N3 N1=3000; /整型賦值 N2=88