1、第七章 金融風險戰(zhàn)略管理與案例分析（續(xù)）劉位璐QQ：984840375TEL：劉位璐2015（新浪）第二節(jié) 金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理一、金融產業(yè)風險的內涵與分類（一）金融產業(yè)風險的內涵定義：是指金融產業(yè)服務于實體經濟或其自身運行過程中出現(xiàn)的不確定性，從而影響到金融產業(yè)自身正常發(fā)展的風險因素。金融產業(yè)是一種復合型組織體系，一般由銀行、證券業(yè)保險業(yè)等專業(yè)部門構成，并非虛擬經濟。第二節(jié) 金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理（二）金融產業(yè)風險的分類從金融產業(yè)發(fā)展環(huán)境角度，可將影響金融產業(yè)發(fā)展的風險因素分為以下幾類：1、信用風險：是金融產業(yè)所面臨的最主要的風險，主要包括客戶風險和代理行風險2、干預風險：是指因政策性因素、政

2、府行為、法律因素和司法行為等因素的變化而又可能直接給金融產業(yè)內企業(yè)帶來損失的風險。3、市場風險：主要是利率風險和匯率風險。4、流動性風險：是指因金融產業(yè)內企業(yè)資金周轉困難而發(fā)生支付危機乃至倒閉的風險。5、金融創(chuàng)新風險：是指由于金融產業(yè)的創(chuàng)新活動，使得金融產業(yè)風險集聚發(fā)酵，由此引發(fā)的金融安全風險。金融創(chuàng)新過程中形成的風險過度集中，使風險的發(fā)生會導致整個金融體系的危機。第二節(jié) 金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理二、金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理的內涵、原則與方法（一）金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理的內涵定義：就是針對影響金融行業(yè)發(fā)展的風險因素如信用風險、干預風險、市場風險、流動性風險和金融創(chuàng)新風險等進行前瞻性的防范，消除影響金融產

3、業(yè)發(fā)展的障礙，實現(xiàn)金融產業(yè)的良性循環(huán)，協(xié)調金融產業(yè)發(fā)展與實體經濟發(fā)展間的關系，使得金融產業(yè)成為整個經濟資源配置的核心，并有效的配置各類經濟資源為經濟系統(tǒng)的平穩(wěn)運行服務。第二節(jié) 金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理（二）金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理的原則、對象與目的原則：通過金融產業(yè)層面的風險戰(zhàn)略管理和控制，實現(xiàn)金融中介交易服務、經紀功能、證券轉換三大功能的正常運行，消除影響資金流的渠道暢通、市場不完備性的彌補、流動性的提供上存在的信息流動障礙，平衡金融產業(yè)創(chuàng)新能力和金融安全發(fā)展之間的關系。對象：影響金融產業(yè)發(fā)展、安全的各類風險因素。目的：實現(xiàn)金融產業(yè)正常發(fā)揮作用的同時，避免發(fā)展過程中的風險因素對金融安全造成的沖擊和影

4、響，實現(xiàn)金融監(jiān)管與金融創(chuàng)新之間的平衡，消除金融產業(yè)發(fā)展中的風險因素作用機制，緩解外部金融風險因素對國內金融產業(yè)的沖擊，通過構建必要的金融對沖機制，來完成金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理。第二節(jié) 金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理（三）金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理的決策機制與組織架構1、金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理的決策機制構建金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理的戰(zhàn)略決策機制，通過相關的風險戰(zhàn)略管理的決策機制，實時地監(jiān)控金融產業(yè)的風險因素特征和狀態(tài)，從而針對風險因素的影響變化提出相應的對沖政措施與方案，防止風險蔓延影響金融產業(yè)安全。與金融宏觀風險戰(zhàn)略管理決策機制一樣，金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理決策機制也存在著規(guī)則與相機選擇兩種機制。第二節(jié) 金融產業(yè)風險戰(zhàn)略

5、管理2、金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理的組織架構金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理的組織結構將更多的依賴于中觀層面的行業(yè)協(xié)會與具體金融企業(yè)之間的金融信息與經濟信息的互相共享，來識別相關的金融風險的產生與影響。金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理的組織架構主要是承接金融宏觀風險戰(zhàn)略管理組織機構的信息搜集和分析工作，由金融產業(yè)的各類企業(yè)組成的同業(yè)協(xié)會組織構成。由于金融產業(yè)的發(fā)展動力來自于金融創(chuàng)新，因此，這一層面的風險戰(zhàn)略管理組織將主要關注金融創(chuàng)新與金融產業(yè)安全的關系，通過對金融創(chuàng)新的杠桿效應、復雜性、信息不透明和流動性的易變性等金融脆弱性的控制，防范金融創(chuàng)新放大了金融危機的傳染性威脅，通過提升金融產業(yè)創(chuàng)新的信息透明度，構建必要的行業(yè)層面

6、的防火墻機制，消除金融風險的擴散。第二節(jié) 金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理（四）中國的金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理可以采取的措施建議：完善社會法治建設，形成良好的信用約束機制，避免信用風險影響。完善和加強金融監(jiān)管體系，在產業(yè)層面處理好金融監(jiān)管和金融創(chuàng)新的關系。繼續(xù)完善金融體制改革第二節(jié) 金融產業(yè)風險戰(zhàn)略管理三、金融產業(yè)風險案例與分析：中國銀行業(yè)改革我在講授金融學課程的時候講過中國銀行業(yè)改革的幾個階段及每個階段的特點，因此這部分內容放到課下做閱讀。課下閱讀課本材料P220問題：根據本節(jié)所學習的金融產業(yè)風險管理內涵、目標、原則等知識點，結合我國銀行業(yè)改革的進程作出具體分析，中國的銀行業(yè)改革具體舉措各自是從哪些方面完善

7、了金融產業(yè)風險管理體系的建設？第三節(jié) 金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理金融企業(yè)是金融產業(yè)的基礎。一、金融企業(yè)風險的內涵與分類（一）金融企業(yè)風險的內涵定義：是指金融企業(yè)在從事經營活動時，由于匯率、利率和證券價格等基礎金融變量在一定時期內發(fā)生非預期的變化或經營過程中業(yè)務規(guī)范因素，從而使金融企業(yè)蒙受經濟損失的可能性。第三節(jié) 金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理（二）金融企業(yè)風險的分類1、信用風險：是指交易對手無力履約的風險。2、國家風險：是指與借款人所在國的經濟、社會和政治環(huán)境方面有關的風險。3、市場風險：是指由于市場價格的變動，銀行的表內和表外頭寸遭受損失的風險。4、利率風險：是指金融企業(yè)的財務狀況在利率出現(xiàn)不利波動時面臨的

8、風險。5、流動性風險：是指金融企業(yè)無力為負債的減少或資產的增加提供融資，即當流動性不足時，無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產獲得足夠的資金，從而影響了其盈利水平。第三節(jié) 金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理6、操作風險：是指由于不完善或有問題的內部操作程序、人員和系統(tǒng)或因外部事件導致直接或間接損失的風險。7、法律風險：是指不完善、不正確的法律意見、文件而造成金融企業(yè)同預計情況相比較資產價值下降或債務增大的風險。8、聲譽風險：是指因操作上的失誤、違反有關法律法規(guī)、經營管理水平差、資產質量和財務狀況惡化，以及錯誤的輿論導向和市場謠言等其他事故而使金融企業(yè)在聲譽上可能造成的不良影響。第三節(jié) 金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理

9、二、金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理的內涵、原則與方法（一）金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理的內涵定義：是指通過識別與金融企業(yè)經營相關的一系列風險因素，度量不同風險因素在金融企業(yè)可持續(xù)發(fā)展中的地位與作用，通過構建合適的金融風險監(jiān)管體系主動識別、控制和防范這些風險因素對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的影響。第三節(jié) 金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理（二）金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理的原則、對象與目的原則：是將金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理的重點放在內部治理結構之上，構建合適的金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理治理架構，建立以人為本，激勵與約束、監(jiān)督機制相協(xié)調的治理機制，使得金融企業(yè)得以主動識別風險、控制風險和防范風險，從而實現(xiàn)風險戰(zhàn)略管理的功能。對象：與金融企業(yè)經營相關的一系列風險因素。目的：通過消除和盡量減輕金融風險的不利影響，改善微觀經濟實體的經營管理，從而對整個宏觀經濟的穩(wěn)定和發(fā)展起到促進作用。第三節(jié) 金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理（三）金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理的決策機制與組織架構1、金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理的決策機制構建金融企業(yè)的風險戰(zhàn)略管理部門健全內部控制制度強化內部審計監(jiān)督構建全面風險管理體系2、金融企業(yè)風險戰(zhàn)略管理的組織架構這張PPT內容我在第二章講“全面風險管理框架”中已經講過了，以我在第二章講的“