1、X銀行全面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)可行性分析報(bào)告(討論稿)V1.2006年0月目錄 OCo 1-4 h z HYPERLINK l _Toc49681 概述 PAGEREF oc0481 1HYPERLINK N:整理后第一部分X銀行全面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)可行性分析 PAGEREF_To249682 h 2HYPERLINK N:整理后l第一節(jié)X銀行資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整體規(guī)劃簡(jiǎn)述PAGEREF Toc049683 h2HYPERLINK N:整理后一、業(yè)務(wù)前臺(tái)系統(tǒng) PAREF _To204499684 hHYPERLINK N:整理后二、業(yè)務(wù)中臺(tái)系統(tǒng) PERE _Tc2049685h3HPELINK l _

2、c20449686 三、業(yè)務(wù)后臺(tái)系統(tǒng) PAERE _o049968 h HYPERLINK N:整理后第二節(jié)銀行資金業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理的現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)需求 PAEREF_Toc2044987 h YELINK l oc2449 第二部分Rk com市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)和特征 AGERE o044998h HYPERINKl _To20449968 第一節(jié)世界領(lǐng)先的應(yīng)用系統(tǒng) PAEREF _Toc2044996 h5 HYPRLN l _oc209990 一、Risk comp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的世界領(lǐng)先地位 PAGERF Toc204499690 h5PERINK l _To244991 (一)適應(yīng)

3、商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)的不斷進(jìn)展 AGREF _To20449969 h6 HYPERINK l _To04499692 (二)降低治理成本,增進(jìn)內(nèi)部溝通 AGERE _To049969 6 HYPERLINloc204499693 （三）全面認(rèn)識(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)PAGEF_T20449993h6 HYPERLIK l _Toc204499694 （四)建立高效的報(bào)告體系PAEREF _To2049694h 6 HYERLNK l _c2099695 (五)減少法定資本需求 PAGEEF_Toc2044969h 8HYPERLINK N:整理后l二、提高國(guó)際信用評(píng)級(jí) PEE _Toc0449696 h YR

4、LINK l _Toc20449697三、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的本土化技術(shù)支持 PAGEREF _Toc24497 h 8HYPERLINK N:整理后l(一)在項(xiàng)目實(shí)施上的技術(shù)支持 PAGEREF _oc249698 h 9HYPERLINK N:整理后 l Toc2449969(二)系統(tǒng)上線后的建模技術(shù)支持 PAGEEFToc2499 hHYPERLINK N:整理后l（三)系統(tǒng)上線后的季度模型校驗(yàn)技術(shù)支持 PAEREF _To204990 h 9YPERLIl _Toc20449701 第二節(jié)要緊應(yīng)用和技術(shù)優(yōu)勢(shì)PAGEREF_Toc20449701 h 10 HERLINK l _Toc204499

5、2一、應(yīng)用優(yōu)勢(shì)PAGEEF _Toc2044902 h1HYPELIN l _o20447 (一)適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)需求 PGRF_Toc04499703 11PRLINKl _Tc2049704 (二)降低運(yùn)營(yíng)成本，改善風(fēng)險(xiǎn)表達(dá) PREF_Toc20449974 h 1YPERINK l _Toc2044905 （三）提供組合風(fēng)險(xiǎn)的全面理解PGF _Toc24499705h 1HYPERLINK N:整理后（四)降低監(jiān)管資本PGREF _Tc20449976 1 HERLIN l T2044970 二、技術(shù)優(yōu)勢(shì) AGERF _To204499707 12HYPERLINK N:整理后（一)覆

6、蓋全行的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告框架 PAGERE_Toc204499708 h 2 YPER l _Toc2044709 （二)豐富的金融模型和分析方法PAGERFToc299709 h 12HPRLNKl_o2049910(三)先進(jìn)的基于情景的分析PAGEREF _Toc20449971h 13 HYPERLNKl _T049971 （四）高性能的分析方法 PAGEF_T2049911 h13HYPERLINK N:整理后l（五）先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)治理決策支持 PAGREF_T449912 h 1HYPELIN l _Tc204973 (六）適合快速應(yīng)用和直觀風(fēng)險(xiǎn)分析的風(fēng)險(xiǎn)解決方案 PAGEREF_Tc20499

7、131HYPERLINK N:整理后(七)為前臺(tái)提供實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEEFToc2044914 h 14HYPERLINK N:整理后第三部分Rsk comp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)功能描述 ARF _o204997h 15 YPERINK l _Toc24916 第一節(jié)靈活的數(shù)據(jù)治理功能 GEREF _Toc2049716 h5 HELNK l _Toc449917 一、集成化的數(shù)據(jù)輸入框架PAGEREF Toc204977 16 HYPERLN l _To0499718 (一）企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)器 PAGEREF_To0499718 HYPRLNKl_Toc2099719（二)分布式處理PA

8、E_Tc204499719 h 17HYPERLINK N:整理后(三）數(shù)據(jù)過(guò)濾和編輯工具 PAGEF_Toc2049972 h17 ERINK l Tc204499721 二、高效的數(shù)據(jù)映射程序 PAREF Toc20499721 h 17 HYPERLK l _To209922 （一)元數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) PAGERE_Tc20449972 h18 HYPERLIK l _Toc2044923 (二)CS和ML格式數(shù)據(jù)的處理 PARE Tc249972 h 18 HYPERLIN l _Tc049972 (三)透明的映射規(guī)則 GERF _Toc244994h 8HYPERLINK N:整理后（四）針

9、對(duì)通用國(guó)際行情數(shù)據(jù)供應(yīng)商的數(shù)據(jù)接口插件 AERE oc2044725h HYPERLINK N:整理后三、流程自動(dòng)化和系統(tǒng)維護(hù) PEREF _Tc2044726 19HYPERLINK N:整理后l（一)對(duì)全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的集中操縱和治理 EREF _o044992 h1 HERLIN l Toc204499728 (二）具有集中維護(hù)功能,能改善日常運(yùn)行 PGEF _oc2044997 h 2HYPERLINK N:整理后l第二節(jié)先進(jìn)的分析方法 AGERF Toc049729 20HYPERLINK N:整理后一、MtF架構(gòu) PAREF _o20449930h 20HYPERLINK N:整理后l

10、(一）企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的完整集成 AGEE Toc204973 h1HYPERLINK N:整理后(二)通過(guò)靈活的框架,能適應(yīng)不斷進(jìn)展的市場(chǎng)需求PAGERFTo204972 h 22 HPERINK l_Toc204499733(三）先進(jìn)的性能能滿足最苛刻的需求 PAGEREF_oc20449973 h 22 YPERLINK l _Toc2044997 （四)方法透明 AGEEF_oc0449974 h 22 HPERINK l _To24499735 二、情景生成 AERE _To24993523 HPRNK l _To0449936(一)情景生成方法 PAERF_Toc204473 h24HY

11、PERLINK N:整理后（二)情景生成的特征和優(yōu)點(diǎn) PGEREF c249973 h5 HPERLINK l Tc20497 (三）風(fēng)險(xiǎn)因子歷史時(shí)刻序列數(shù)據(jù)庫(kù) PAGEF _T2044997 25HYPERLINK N:整理后（四）治理時(shí)刻序列數(shù)據(jù) PAGEF _oc20449939h HYPERLINK N:整理后（五)生成方差協(xié)方差矩陣PAGEREF _Tc2449940 h 27HYPERLINK N:整理后（六)壓力測(cè)試情景 PGERE _oc20449974 h 2 HPERINK l _T2049974 (七)敏感性情景 AGREF To244942 h 7 HYPERLIN l

12、 _Toc2499743 （八）歷史VaR情景 PAGREF _oc20449943 28HYPERLINK N:整理后（九）蒙特卡羅情景PGERF _Toc20499744 h 28HYPERLINK N:整理后(十）抽樣技術(shù) AGEEF o204997 31HYPERLINK N:整理后三、決策支持分析方法 PGEF Tc20499746 h 32HYPERLINK N:整理后(一）邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)PAGER _To204947 33HYPERLINK N:整理后(二)Vega VR PAGRE_oc20474 h 34HYPERLINK N:整理后l(三）流淌性調(diào)整VaPGEREF oc20

13、449979 h 34 YERLINK l c204990（五)預(yù)期厚尾損失PREF _Tc0499750 h 35 HPERLIN l _oc0449951 (六)分析VaR方法 PAGRF _Toc2099751 h3 HPLINK l _oc049952 (七)優(yōu)化PAGERF _To2449975 h 6 YERLNK l _Toc2049975 (八）動(dòng)態(tài)交易策略 PAGEEF _Toc204499753h 3HYPERLINK N:整理后l四、估值和建模環(huán)境PAEF Toc2449954 hHYPERLINK N:整理后 l Toc2449975（一）開(kāi)放的應(yīng)用程序接口，能容納新的

14、金融模型 AEREF_To2495h3 HYPRLIK l _Toc24475 (二)估值/定價(jià)模型 PAGERE _oc2499756 h 39HYI l _To204499757 (三)一攬子/組合信用衍生品模型 PERF _Toc2044997 h 43HYPERLINK N:整理后(四)sk cop公司的專有模型 GERE _o204998 5HYPERLINK N:整理后（五）需要第三方專業(yè)數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量AGEREF o09759 h48 HYPELIK l _Toc0499760 五、優(yōu)化的MtF模擬器 PGEREF _To204499760 3 PELINK l _Toc2044

15、9971 第三節(jié)靈活的顯示和報(bào)表功能 PAGEE _o04961 5 HYPERINK l _Toc204499762 一、易于使用的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)顯示和報(bào)表包 PAGEEF _Toc209972 h 54HYERIK l Toc20499763 (一)全行綜合報(bào)表 GERF_To20449763 54HYPERLINK N:整理后l（二）最壞情況下的情景報(bào)表 PGERE _Toc20449974h 5 HYPERNK l _Toc49765 （三)企業(yè)a歸因報(bào)表 PGEREF _o044975 h 55 HPELIN l _oc2044976 二、業(yè)務(wù)中臺(tái)的顯示和報(bào)表 PAREF To20449

16、9766h 55 HYPERLNK l _oc24977 (一)MtF檢索工具 AERE _Toc20449767 h HYPERLINK N:整理后l(二)組合分析報(bào)告 AGREF oc20449768 h6HYPERLINK N:整理后l三、業(yè)務(wù)前臺(tái)顯示和報(bào)表AGEREF _Toc204499769 h HYPERLINK lToc0449970 (一）情景分析和敏感性分析 PAGEREFToc24499770 h4HYPERLINKl _Toc20449977 (二）內(nèi)嵌的限額功能PAGERE _c2449971 h6 YPELIKl_c204499772 第四部分Risk cop市場(chǎng)風(fēng)

17、險(xiǎn)治理系統(tǒng)的技術(shù)結(jié)構(gòu) PAGERE _Tc20449972 h 68HYPERLINK N:整理后第一節(jié)Rsk o市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的整體架構(gòu) AGRE _Tc0449977 8HYPERLINK N:整理后一、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊RM(Rskape) AEREF _20449974 h9HYPERLINK N:整理后(一)國(guó)內(nèi)行情數(shù)據(jù)的聯(lián)接 REF _Tc20495 h 6HYPERLINK N:整理后（二）彭博公司的國(guó)際市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)系統(tǒng)的聯(lián)接 PAGREF _To24499776 h 70HYPERLINK N:整理后二、情景生成引擎AS(Risk com Scenari Engne) AGRF_T

18、oc20499777 71 YERLIKl _o2044978 三、計(jì)算計(jì)量引擎W（RskWatch） PAGERF _To20499778 h 71HYPERLINK N:整理后l四、數(shù)據(jù)匯總和展示模塊ARA（R comp sk plicatio)AGERF _Toc04999h HYPERLINK l _Toc044970 第二節(jié)軟硬件平臺(tái)配置PAGEF _Toc2049980 h 2 YPERLK l _Toc20449971 一、服務(wù)器系統(tǒng) PAGEEF _Tc04978 72 YPERLINKl _To2044972 二、操作終端系統(tǒng)PRE _Toc04499782 h 3 HYRL

19、INKlTo2044998 三、數(shù)據(jù)需求 PAGERF _Toc04998 73HYPLINK l Toc0499784 （一)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù) PAGEREF_Toc2449978 h HYPERLINK N:整理后(二)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)PAEE oc0449785 h 4HYPERLINK N:整理后l（三）限額數(shù)據(jù) PAGEE _T2097 h 74HYPERLINK N:整理后 l _Toc20449787第五部分Rp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的工程實(shí)施規(guī)范PAGEREF _Toc204499 5HYPERLINK N:整理后l第一節(jié)項(xiàng)目治理 GEF Toc247 h 5HYPERLINK N:整理后一、項(xiàng)

20、目治理目標(biāo)PAGREF _24979 h75HYPERLINK N:整理后l二、項(xiàng)目治理內(nèi)容AGEREF _Tc204499790 h 7 HPERLINK l _To20499 （一）人力資源和設(shè)備資源的統(tǒng)一治理 PAGER _Tc24499 h6HPRLIKl_o20449792 （二)基于項(xiàng)目打算書協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展 AGERF _To20449979 h 77HYPERLINK N:整理后(三）單一接口和項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì) PGERE Toc2044993 h 77HYPERLINK N:整理后三、項(xiàng)目打算書（PDD,Projct Defiition Docent）PAGEREF_Tc20447

21、4 h7YERIK l_oc20499795 第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施各時(shí)期內(nèi)工作單元關(guān)系PAGERE _oc20449795 h 7HYPERLINK N:整理后一、需求分析時(shí)期各工作單元之間的關(guān)系 PAEREF _To04997967 HYPELIN l Tc2044997 二、設(shè)計(jì)驗(yàn)證時(shí)期各工作單元之間的關(guān)系PAGRoc2049797 h 79HYPERLINK N:整理后l三、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各工作單元之間的關(guān)系 PAGEREF _To20449998 h 8 HYPELINl_Toc204499799第三節(jié)需求分析 PGEREF _To24979 HYPERLINK N:整理后l一、預(yù)備工作PAG

22、ERE _oc20449800 h 81HERLIKl _To24990 （一）需求分析預(yù)備 PAGERE Tc20449901h 81 HYPINK l _Toc2049802(二)需求分析培訓(xùn) PGREF _To2049802 h 2HYPERLINK N:整理后二、需求定義PAGEREFoc04499803 h 83 HYPRLNK l _Tc20449984 (一)業(yè)務(wù)需求定義 AGERE Toc24904h 3 HYPLNK l_T244805 （二）功能需求定義 PAREF_Toc2044980 83 PERLNl_Toc0449986（三)技術(shù)需求定義 PAEREF_Toc204

23、499806h 84HYPERLINK N:整理后l三、方案分析 PAGEE _o20449807 h 84HYPERLINK N:整理后l(一)明確功能需求和Rsk omp軟件功能模塊之間的關(guān)系PAGERE _Tc2449908 h 8YPRLI l Toc244998 (二）軟件修改分析 AGEREF _T249980h 85HYPERLINK N:整理后l（三）建立解決方案路徑圖 PGERE o249910 h 85HYPERLINK N:整理后l(四)設(shè)計(jì)解決方案示意圖 PGEE _Toc204499811 8HYPERLINK N:整理后（五)明確項(xiàng)目實(shí)施里程碑 PGEREF_Tc0

24、49982 h 86 HYPLNK l_To244813 四、制定差不多打算 PAGF _oc204993h 86HYPERLINK N:整理后(一)制定項(xiàng)目打算 PAGER _oc20449814 h 86HYPERLINK N:整理后（二）假設(shè)、約束和風(fēng)險(xiǎn)定義 PAEREF _20449981h 8 PERLIN l Toc04499816 (三)責(zé)任定義表 PAEREF_2049816 h 87 HYPERLINK l _oc04491 （四）需求報(bào)告(CR,Cstom finition Rview） PAGERE_Tc204499817 h87HYPERLINK N:整理后第四節(jié)設(shè)計(jì)驗(yàn)

25、證 AEEF Toc049988 8HYPERLINK N:整理后l一、項(xiàng)目治理PGEREF _o29981h 89HYPERLINK N:整理后 l Toc204499820二、細(xì)化需求PGEF _oc04499820h 89HYPERLINK N:整理后（一）細(xì)化業(yè)務(wù)需求定義 PAGERF _Tc204499821hHYPRLNK l _Toc099822(二)詳細(xì)功能需求定義PAGEREF _Toc2044922 h 8 HYPERLNK l Toc20449823 (三)詳細(xì)技術(shù)需求定義 AGEREF _oc20449982 h0HYPERLINK N:整理后三、分析和打算 AGERF

26、 _Toc204499824 h9HYPERLINK N:整理后(一)軟件修改分析PAEREF _Tc0449825 h HYERN l _Toc2044986 （二）XX銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理業(yè)務(wù)報(bào)表客戶化配置 AGREF _c24986 h 93HYPERLINK N:整理后(三)培訓(xùn)打算PAGERE Toc2044998 h 9HPERLINKl_oc204998 （四)測(cè)試打算 PAEREF Toc20449982 9 HYPERLIN l _Toc2044982 （五)項(xiàng)目打算書（PD，rojt efiitonDcument）PAEREFToc049929 h 94 YERLINK l _

27、Toc204499830 四、實(shí)施設(shè)計(jì)和驗(yàn)證 PAGERF _Toc244980h 94HYPERLINK N:整理后l(一）功能設(shè)計(jì) AGR o2099831 h 94HYPERLINK N:整理后(二)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)PAGEEF _Toc2499832 h 95HYPERLINK N:整理后l（三）應(yīng)用結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ERE_Tc04499833 h 95HYPLINK l _To204499834 (四)接口特征設(shè)計(jì) PER _Tc2049983h9HYPERLINK N:整理后（五）軟件修改設(shè)計(jì) AGREF _oc2449835 h96 HYPLINK l _Toc2449936 （六）客戶化

28、報(bào)表設(shè)計(jì) PAGEEF _oc2044936 h 96HYPERLINK N:整理后(七）單元實(shí)施打算 PAGEEF _To2049837 9 HYPERLINK l_oc0499838 (八）生產(chǎn)服務(wù)技術(shù)支持（SL，Service Lvl Agreemnt)建議 PAEREF _Toc49838 7HYPERLINK N:整理后 l _Toc2049839（九）項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)告（，Systm Deign ount) PAERE _Toc2044839h97HYPERLINK N:整理后第五節(jié)項(xiàng)目實(shí)施 AERE To204840 h 9YPERLINKl_Toc204491 一、項(xiàng)目實(shí)施 AGER

29、EFToc204499841 98HYPERLINK N:整理后l（一）軟件安裝和產(chǎn)品技術(shù)資料交付 PAGEREF _Tc2044982 HYPERLINK N:整理后（二）Risk cop市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)客戶化設(shè)置 PAGEEF _Toc04499843 hHYPERLINK N:整理后l（三)軟件修改和X銀行業(yè)務(wù)報(bào)表客戶化配置GEREF _Toc20994 h 9HYPERLINK N:整理后(四)OT合同的風(fēng)險(xiǎn)模型配置 PAEREF _Toc4499845h9 PERK l _Toc20449846(五）應(yīng)用培訓(xùn)PARE _Tc2449984 h101HYPERLINK N:整理后二、項(xiàng)

30、目測(cè)試 PAER _T20449947 h 10 HPRLKl _Toc204499848 （一）測(cè)試數(shù)據(jù)定義 PAGERF _Toc04499848 h 10 YELINK l _To24499849 (二)測(cè)試小組和詳細(xì)打算PAGREF_Toc0449949 h 2 HPERLINKl _oc204980 （三)單元測(cè)試 PAEREF _oc20499850 h 12HYPERLINK N:整理后(四）系統(tǒng)完成報(bào)告 PGEREF Toc2049851 102 HYPERLINK l _To2049982 （五)系統(tǒng)初驗(yàn)（CI,Cl ntegatonetng)R _oc2449985 h 1

31、3HYPERLINK N:整理后l三、系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境上線試運(yùn)行 AEREF Tc044998 h 1HYRLIN l_Toc4499854 (一)系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境上線試運(yùn)行打算 PGF Toc2044998 h104 HYPERLIl c204499855 (二）isk co市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn) PAGREF o2449855h 10 HYPERLN l To2049985 （三)項(xiàng)目工程技術(shù)資料 PAEREF _Tc20449956 h 105HYPERLINK N:整理后(四）生產(chǎn)服務(wù)技術(shù)支持打算書（A,Sic evl Aement） PAGEREF _Toc2449985h05HPERLI

32、NK l Toc2049988 (五）系統(tǒng)終驗(yàn)(UAT，serAeptanc Testig) PAGEREF _Toc04958 16HYPERLINK N:整理后（六）項(xiàng)目實(shí)施總結(jié) AERF Tc20449985 0概述隨著國(guó)內(nèi)利率改革的不斷深化，和近期推出的匯率改革,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)差不多越來(lái)越具體地反映到了X銀行(以下簡(jiǎn)稱“XX銀行”）的資產(chǎn)或投資組合中。能夠預(yù)見(jiàn)的是,XX銀行金融創(chuàng)新步伐必定加快,金融產(chǎn)品將更加豐富,進(jìn)而使得XX銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)交易風(fēng)險(xiǎn)不斷增加。有效的風(fēng)險(xiǎn)治理對(duì)X銀行資金業(yè)務(wù)的生產(chǎn)差不多日益重要而迫切。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督治理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱銀監(jiān)會(huì)）從204年底開(kāi)始明顯加

33、快了對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)全面監(jiān)管的步伐：005年月1日頒布實(shí)施了商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理指引,要求國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2007年底前，都市商業(yè)銀行和其他商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2008年底前達(dá)到本指引要求。005年9月8日召開(kāi)第37次主席會(huì)議討論并原則通過(guò)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管手冊(cè),提出了五個(gè)方面（董事會(huì)和高管層的監(jiān)督;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的政策及程序;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)不、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和操縱；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求;內(nèi)部操縱和外部審計(jì))對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查的具體指標(biāo)，并從2006年開(kāi)始從對(duì)國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行進(jìn)行檢查。200年月28日公布了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)治理的通知,提出十條具體措施,以督促商業(yè)銀行在新的外匯市場(chǎng)環(huán)境下

34、提升包括外匯風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理水平，防止產(chǎn)生重大外匯交易損失。2006年3月14日頒布了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)口徑講明，針對(duì)200年1月13日頒布的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行)中所定義的核心風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，明確了十六個(gè)一級(jí)指標(biāo)和八個(gè)二級(jí)指標(biāo)的具體計(jì)量方法和監(jiān)管口徑。銀監(jiān)會(huì)積極推動(dòng)商業(yè)銀行提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操縱能力的目的確實(shí)是為了引領(lǐng)商業(yè)銀行加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理,彌補(bǔ)這方面與國(guó)際上先進(jìn)銀行的差距,從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理的政策、程序、計(jì)量、監(jiān)控、資本配置和專業(yè)人才等多個(gè)方面完善自己,為金融市場(chǎng)開(kāi)放后與國(guó)際銀行的競(jìng)爭(zhēng)做好預(yù)備。有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理使XX銀行能夠主動(dòng)地確認(rèn)、量化并展示各種資金類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)相關(guān)資

35、本的要求,這將關(guān)于銀行的整體資金業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極意義。通過(guò)對(duì)各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的把握,XX銀行能夠減少不必要的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，從而獲得最佳風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。XX銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部通過(guò)對(duì)資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和收益的統(tǒng)一計(jì)量（本外幣、場(chǎng)內(nèi)外、交易帳戶和銀行帳戶），以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)均衡，不但能夠滿足監(jiān)管要求，而且提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)固的業(yè)務(wù)收益和最大的回報(bào)。第一部分X銀行全面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)可行性分析第一節(jié)XX銀行資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整體規(guī)劃簡(jiǎn)述為了適應(yīng)銀行資金業(yè)務(wù)的高速進(jìn)展，需要通過(guò)在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)前臺(tái)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上整合和升級(jí),逐步建立完善的、能夠支撐X銀行資金業(yè)務(wù)以后進(jìn)展的整體系統(tǒng),這其中自然要包括全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)。由于不同的商業(yè)

36、銀行在資金業(yè)務(wù)傾向上有所差異,但總體上講，國(guó)際先進(jìn)商業(yè)銀行的資金業(yè)務(wù)治理系統(tǒng)差不多模式如下:業(yè)務(wù)前臺(tái)業(yè)務(wù)中臺(tái)業(yè)務(wù)后臺(tái)外幣交易系統(tǒng)新產(chǎn)品交易系統(tǒng)本幣交易系統(tǒng)國(guó)外行情信息系統(tǒng)國(guó)內(nèi)行情信息系統(tǒng)商業(yè)銀行資金部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)前臺(tái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)治理數(shù)據(jù)后臺(tái)治理數(shù)據(jù)覆蓋交易帳戶和銀行帳戶、本外幣、場(chǎng)內(nèi)外的全面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)實(shí)時(shí)限額監(jiān)控系統(tǒng)交易授權(quán)治理系統(tǒng)交易監(jiān)管系統(tǒng)交易結(jié)算系統(tǒng)交易對(duì)帳系統(tǒng)依照上述整體邏輯框架結(jié)構(gòu)，銀行資金部的整體規(guī)劃如下：一、業(yè)務(wù)前臺(tái)系統(tǒng)業(yè)務(wù)前臺(tái)系統(tǒng)是依照X銀行資金業(yè)務(wù)的范疇，針對(duì)具體資金業(yè)務(wù)特征，由多個(gè)系統(tǒng)組成,諸如:針對(duì)外幣業(yè)務(wù)的路透公司的Kndor+系統(tǒng)和彭博公司的PT系統(tǒng)、針對(duì)本幣業(yè)務(wù)

37、的資金交易系統(tǒng)、等。隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的進(jìn)展和XX銀行向海外市場(chǎng)的快速推進(jìn)，針對(duì)不同交易帳戶和銀行帳戶的前臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)將會(huì)不斷增加和更新。業(yè)務(wù)前臺(tái)系統(tǒng)還包括行情信息系統(tǒng),諸如XX銀行現(xiàn)有的路透和彭博的國(guó)外業(yè)務(wù)行情信息系統(tǒng)、北方之星的國(guó)內(nèi)債券行情信息系統(tǒng)。二、業(yè)務(wù)中臺(tái)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)中臺(tái)系統(tǒng)要緊負(fù)責(zé)X銀行全行銀行帳戶和交易帳戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的治理,以及交易授權(quán)和限額治理。要緊由兩個(gè)系統(tǒng)組成:全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng),該系統(tǒng)將覆蓋全行交易帳戶和銀行帳戶的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)采集、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)控。實(shí)時(shí)監(jiān)控治理系統(tǒng)，該能夠?qū)Ω鞣N交易進(jìn)行授權(quán)監(jiān)控和實(shí)時(shí)限額治理。由于實(shí)時(shí)限額治理是基于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果,因此從技術(shù)實(shí)現(xiàn)的角度上講，

38、限額治理屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)中不可分割的一部分。三、業(yè)務(wù)后臺(tái)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)后臺(tái)系統(tǒng)要緊是針對(duì)X銀行資金類業(yè)務(wù)的內(nèi)部監(jiān)控和治理系統(tǒng)，諸如：交易監(jiān)管系統(tǒng)（諸如：交易對(duì)手的確認(rèn)和審核、交易合規(guī)和復(fù)合）;本外幣的各種交易（銀行帳戶和交易帳戶、場(chǎng)內(nèi)外）綜合結(jié)算系統(tǒng)；本外幣的綜合對(duì)帳系統(tǒng)和會(huì)計(jì)處理系統(tǒng)。第二節(jié)XX銀行資金業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理的現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)需求XX銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理上目前只有簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具：一、在外幣業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量上,要緊依靠路透公司的Koo+系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有專門大的局限于,比如(）無(wú)法對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的MB、AS、MO產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。（2)在衍生品的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量上需要依靠第三方產(chǎn)品才能夠?qū)崿F(xiàn),即使如此，

39、有些資產(chǎn)類不諸如:能源類產(chǎn)品，該系統(tǒng)仍然存在問(wèn)題。而且這本身將對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的整體性產(chǎn)生計(jì)量結(jié)果集成問(wèn)題。（3)Kondor+系統(tǒng)最要緊的缺陷是無(wú)法實(shí)現(xiàn)交易帳戶和銀行帳戶在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量上的集成和統(tǒng)一,其緣故是該系統(tǒng)要緊進(jìn)行VR值的計(jì)量,而不能處理銀行帳戶的缺口分析、敏感性分析和收益在險(xiǎn)值(EaR）的計(jì)量。二、在本幣業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量上,要緊依靠北方之星公司的Alpha系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的債券曲線分析，并沒(méi)有真正的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。XX銀行在目前的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具的基礎(chǔ)上無(wú)法做到對(duì)銀行帳戶和交易帳戶的全面、統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量(比如：不能統(tǒng)一考慮利率風(fēng)險(xiǎn))，因此也無(wú)法對(duì)全行資金業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施全面的監(jiān)控和治理。因此，X銀行需要在現(xiàn)

40、有風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具的基礎(chǔ)上，通過(guò)引進(jìn)新的、先進(jìn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)，增強(qiáng)X銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理上的能力,以適應(yīng)X銀行在資金業(yè)務(wù)上的高速進(jìn)展和海外擴(kuò)展,并滿足銀監(jiān)會(huì)在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理指引中對(duì)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理的具體要求和各項(xiàng)指標(biāo)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)屬于資金業(yè)務(wù)治理流程的中臺(tái)系統(tǒng),必須具備三個(gè)差不多要素:一、靈活的、可配置的數(shù)據(jù)接口由于資金業(yè)務(wù)前臺(tái)系統(tǒng)是多個(gè)不同的系統(tǒng),而且會(huì)隨著XX銀行資金業(yè)務(wù)的高速進(jìn)展而逐步增加，每個(gè)業(yè)務(wù)前臺(tái)系統(tǒng)的具體數(shù)據(jù)格式和數(shù)據(jù)序列都將不同。因此,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)必須具備靈活的、可通過(guò)配置調(diào)整來(lái)適應(yīng)各種不同的業(yè)務(wù)前臺(tái)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)自動(dòng)輸入。二、對(duì)銀行帳戶和交易帳戶、本外幣、

41、場(chǎng)內(nèi)外的各種金融產(chǎn)品交易的統(tǒng)一計(jì)量XX銀行需要的是一個(gè)穩(wěn)定和可靠、國(guó)際領(lǐng)先、集成銀行帳戶和交易帳戶的風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)，其中包括全面覆蓋各種金融產(chǎn)品的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，以及完整和精確的計(jì)量手段，以適應(yīng)XX銀行資金業(yè)務(wù)的高速進(jìn)展三、靈活的業(yè)務(wù)報(bào)表配置能力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)必須能適應(yīng)銀監(jiān)會(huì)和國(guó)外不同國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面的各種監(jiān)管指標(biāo)和報(bào)表要求。第二部分is comp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)和特征第一節(jié)世界領(lǐng)先的應(yīng)用系統(tǒng)Rp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)是真正意義上的覆蓋全行的風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng),它能夠橫跨所有資產(chǎn)類不和產(chǎn)品類型，計(jì)量并治理XX銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)強(qiáng)大的建模能力,它能夠從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、產(chǎn)品類型和行業(yè)分支等角度

42、確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)，從而全面洞察組合風(fēng)險(xiǎn)。另外,s comp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)提供多種風(fēng)險(xiǎn)估值技術(shù)以及統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)架構(gòu)，使XX銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)不同角度的報(bào)表得以清晰、有效地體現(xiàn)。ik comp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)能有效地為XX銀行高管層提供全行的整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息,也能為業(yè)務(wù)前臺(tái)提供精確的風(fēng)險(xiǎn)治理工具和先進(jìn)的分析方法。這些優(yōu)勢(shì)使X銀行能保持較低的運(yùn)營(yíng)成本并作出優(yōu)化的業(yè)務(wù)決策，從而更好地治理其風(fēng)險(xiǎn)資本，提高風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)。is cmp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)以完備的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)分析方法和情景生成能力為核心，能夠讓XX銀行貫穿多種資產(chǎn)類不和風(fēng)險(xiǎn)因子，計(jì)量、操縱并治理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流淌性風(fēng)險(xiǎn)。a-tFtre（Mt）是Ris

43、k comprithics公司(以下簡(jiǎn)稱“Rik comp公司“）的核心技術(shù)，它能夠使XX銀行在實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的高度集成。Risk op市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)具有最廣泛的金融工具覆蓋面,能夠針對(duì)所有的資產(chǎn)類不和所有的區(qū)域市場(chǎng)提供全面支持。它具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)儲(chǔ)備功能，能夠收集并治理當(dāng)前的證券價(jià)格信息以及歷史數(shù)據(jù)，這些歷史數(shù)據(jù)涉及所有的風(fēng)險(xiǎn)因子，被用于情景生成、模型校準(zhǔn)和方差協(xié)方差生成。通過(guò)F方法，Rs cp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)能夠提供功能強(qiáng)大的分析方法和報(bào)告框架,這能為XX銀行在全行范圍內(nèi)有效的交互式的報(bào)告提供便利。該系統(tǒng)能夠?yàn)樾屑?jí)領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)治理部領(lǐng)導(dǎo)、資金部領(lǐng)導(dǎo)、和資金

44、業(yè)務(wù)前臺(tái)業(yè)務(wù)工作人員提供各種所需要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息。一、Risk com市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的世界領(lǐng)先地位依照世界權(quán)威風(fēng)險(xiǎn)雜志SK連續(xù)兩年對(duì)全球48家各類金融機(jī)構(gòu)的問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，Rsk cop市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)連續(xù)兩年名列世界第一。具體排名見(jiàn)附件一。到目前為止,Rsk com市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)差不多在超過(guò)10家的世界級(jí)金融企業(yè)中得到應(yīng)用,是被證實(shí)的企業(yè)級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)治理方案，它能夠處理大量事務(wù)并能在全面商業(yè)操作中提供快速響應(yīng)。Rik comp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)先進(jìn)、高性能的分析和數(shù)據(jù)處理工具能通過(guò)多個(gè)處理器產(chǎn)生有效的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果。它可擴(kuò)展的客戶端服務(wù)結(jié)構(gòu)適合企業(yè)全面的短期和長(zhǎng)期需要，同時(shí)易于擴(kuò)展商業(yè)銀

45、行的新型商業(yè)需求。iskcmp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)到目前為止的要緊用戶清單見(jiàn)附件二。Ris comp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的要緊優(yōu)點(diǎn)是:（一）適應(yīng)商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)的不斷進(jìn)展Risk o市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)能夠處理涵蓋多種資產(chǎn)種類和產(chǎn)品類型的金融工具,對(duì)極少數(shù)特不復(fù)雜的衍生產(chǎn)品,它提供了特不靈活的平臺(tái),能夠增加客戶化的內(nèi)部模型。isk op市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的開(kāi)放式架構(gòu)使得系統(tǒng)有能力應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)量的成倍增長(zhǎng)。(二)降低治理成本，增進(jìn)內(nèi)部溝通Risk com市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)能夠支持XX銀行全行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)控，從全然上杜絕了XX銀行目前采納本外幣不同的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)而帶來(lái)的不一致造成的各種困擾。另外，Risk cp

46、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)和Risk co公司的其它類型的風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)（諸如:信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、資本治理）使用同樣的核心架構(gòu),因此能夠比較容易地拓展功能，比如做信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的計(jì)量。（三）全面認(rèn)識(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)Risk cmp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)提供了全面的內(nèi)部模型和計(jì)量方法,通過(guò)它的模型開(kāi)發(fā)工具能夠?qū)?0多個(gè)地區(qū)市場(chǎng)的40多種金融工具類不建立模型，其中包括中國(guó)市場(chǎng)的各種金融產(chǎn)品。它的風(fēng)險(xiǎn)分析方法既包括了參數(shù)法,也包括使用情景的模擬法。Risk co市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)能夠?qū)⑦@種分析技術(shù)運(yùn)用到資金業(yè)務(wù)前、中、后臺(tái)所需要的風(fēng)險(xiǎn)分析中,而且能夠捕捉到組合中的相關(guān)性阻礙,計(jì)算出不同資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn),使風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)、計(jì)量和監(jiān)

47、控是一個(gè)透明的、可操作的過(guò)程。(四)建立高效的報(bào)告體系Risk cop市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)能夠支持多種基于WEB的BS結(jié)構(gòu)報(bào)告工具,它既能夠預(yù)先設(shè)計(jì)報(bào)表格式然后定期生成，也提供操作人員自定義設(shè)計(jì)報(bào)表的功能。Ris om市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)能夠?yàn)閄X銀行各個(gè)層次的風(fēng)險(xiǎn)治理者（董事會(huì)、行級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)治理部領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)分析人員、資金部領(lǐng)導(dǎo)和資金部各個(gè)業(yè)務(wù)處）提供所需要的報(bào)表,既能夠進(jìn)行匯總，又能夠從多個(gè)角度分解,直至每個(gè)具體頭寸。skcp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)具有特不友好的操作界面，多種豐富的直觀圖形,和能夠個(gè)性化的靈活配置。為了保證數(shù)據(jù)的安全,Rsk omp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)能夠設(shè)置每個(gè)操作用戶的權(quán)限。(五）減少法

48、定資本需求Rp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)在世界上超過(guò)一百多家銀行和金融機(jī)構(gòu)中上線運(yùn)行，其中有二十多家銀行獲得了本地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可,能夠使用內(nèi)部模型法計(jì)算需要配置的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。這極大地減少了對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的需求，有助于提高銀行總體的資本充足率。比如一家歐洲中等規(guī)模的銀行,使用R omp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)后可節(jié)約兩億歐元的資本。Rip市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)對(duì)X銀行是透明的，Ris com公司將提供所有相關(guān)產(chǎn)品、流程、模型、和參數(shù)設(shè)置的講明文檔，這不但便于X銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部了解系統(tǒng),也有助于X銀行與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通。二、提高國(guó)際信用評(píng)級(jí)由于使用Ris cmp風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)而促進(jìn)了專門多商業(yè)銀行在內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)治理流程上的改進(jìn),

49、這些商業(yè)銀行因此而提高了國(guó)際信用評(píng)級(jí)。如同使用Ris cmp風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的一家聞名歐洲商業(yè)銀行的C所講:“當(dāng)我們隨著迅速國(guó)際化和高速進(jìn)展的金融市場(chǎng)而快速增加我們上百億歐元的業(yè)務(wù)規(guī)模時(shí)，提高我們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)的信用評(píng)級(jí)變的十分重要,這也是Ris om風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)能夠?yàn)槲覀兲峁┑膬r(jià)值之一,和我們投資建立isk comp風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)所獲得的回報(bào)?！癛kcm風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的使用促進(jìn)了專門多商業(yè)銀行獲得了世界聞名國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可,甚至在全球經(jīng)濟(jì)不景氣而導(dǎo)致專門多大型商業(yè)銀行的信用評(píng)級(jí)下降的大環(huán)境中，也提高了這些商業(yè)銀行的信用評(píng)級(jí)。附件三是部分使用Ris comp風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的商業(yè)銀行在002年0年間國(guó)際評(píng)級(jí)

50、逐年提升的統(tǒng)計(jì)。因此，使用Riscp的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)也有助于提高XX銀行的國(guó)際信用評(píng)級(jí)，因?yàn)閄銀行能夠向國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)展示世界上最先進(jìn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)、以及借助該系統(tǒng)所產(chǎn)生的強(qiáng)大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理能力、和與國(guó)際接軌風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)。三、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的本土化技術(shù)支持Rsk comp公司從200年月就成立了Risk com中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室。Ris cop公司204年5月在北京建立了i op中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室,該實(shí)驗(yàn)室在05年月完成了對(duì)國(guó)內(nèi)所有本幣業(yè)務(wù)的金融建模，在完成Riskcmp產(chǎn)品本土化的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了符合銀監(jiān)會(huì)20年1月下發(fā)給各個(gè)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管手冊(cè)和銀監(jiān)會(huì)104工程中的全部要求。kcm中國(guó)金融

51、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室在進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)分析工具軟件和模型本土化的同時(shí)，逐步建立了近0人的本地技術(shù)支持隊(duì)伍,包括：數(shù)據(jù)工程師、金融工程師、軟件工程師，能夠?yàn)閄X銀行的項(xiàng)目實(shí)施和上線生產(chǎn)支持以后提供有效的本地技術(shù)支持保障:(一）在項(xiàng)目實(shí)施上的技術(shù)支持在isk mp風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,會(huì)涉及到客戶化風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證(如同isk cmp金融風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)實(shí)施規(guī)范中的定義和描述）和大量的場(chǎng)外交易結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)模型客戶化工作。Romp中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室的金融工程師和安裝在實(shí)驗(yàn)室的Risk comp系統(tǒng)平臺(tái)將為大幅度提高項(xiàng)目實(shí)施的效率起到至關(guān)重要的作用。(二)系統(tǒng)上線后的建模技術(shù)支持能夠預(yù)見(jiàn),X銀行將從中國(guó)

52、金融市場(chǎng)全面開(kāi)放的207年起迅速進(jìn)展海內(nèi)外業(yè)務(wù),由此在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理的生產(chǎn)過(guò)程中需要依照業(yè)務(wù)進(jìn)展對(duì)專門多海內(nèi)外結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品依照具體金融特征完成建模。盡管按照XX銀行業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的生產(chǎn)慣例,會(huì)建立相應(yīng)的備用系統(tǒng)以防止在生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生故障的情況下通過(guò)備用系統(tǒng)來(lái)確保生產(chǎn)的照常進(jìn)行,但備用系統(tǒng)怎么講不是新業(yè)務(wù)模型的研發(fā)系統(tǒng)。因此在本、外幣結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的建模過(guò)程中一般會(huì)采納Risk 中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室的系統(tǒng)來(lái)完成，并進(jìn)行測(cè)試,而后將模型數(shù)據(jù)載入XX銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理生產(chǎn)系統(tǒng)中上線投產(chǎn)。因此，不但Rik com中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室的專業(yè)技術(shù)人員，而且安裝在實(shí)驗(yàn)室的Risk omp系統(tǒng)平臺(tái),都對(duì)XX銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理

53、生產(chǎn)系統(tǒng)上線之后的生產(chǎn)支持至關(guān)重要。（三）系統(tǒng)上線后的季度模型校驗(yàn)技術(shù)支持對(duì)X銀行而言,全面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)模型不但需要具有廣泛的金融工具覆蓋率，而且其計(jì)量精度必須有所保障。風(fēng)險(xiǎn)模型的季度校驗(yàn)是保障和不斷提高風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量精度的必要措施,Rik com中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室的金融工程師能夠?yàn)閄X銀行提供這種定期的技術(shù)支持,以確保X銀行的全面市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)能夠隨著應(yīng)用時(shí)刻的推移而在計(jì)量精度上獲得技術(shù)支持保障。R公司是目前唯一個(gè)備依照國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)進(jìn)展需要在Riscomp中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室完成本、外幣的柜內(nèi)、外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)建模能力的公司，該技術(shù)支持能力對(duì)X銀行資金部實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的實(shí)際意義

54、是:能夠確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的不外泄,并得到國(guó)內(nèi)保密法規(guī)的愛(ài)護(hù)；由于沒(méi)有語(yǔ)言障礙而保證對(duì)XX銀行新業(yè)務(wù)理解的準(zhǔn)確性；銀行業(yè)務(wù)人員的便利參與；保證上線時(shí)效以確保新業(yè)務(wù)按照預(yù)定時(shí)刻表正常開(kāi)展。Ri comp中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室不但能夠確保XX銀行所使用的Ri com市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)不但能夠覆蓋今天所有的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，而且在系統(tǒng)上線后也能夠隨著業(yè)務(wù)的進(jìn)展憑借Rp中國(guó)金融實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)力量迅速完成新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)建模，特不是對(duì)場(chǎng)外交易結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)模型的及時(shí)建立。在此同時(shí)，Risk cm中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)室的金融工程師將提供季度校驗(yàn)技術(shù)支持,在增加金融工具覆蓋率的基礎(chǔ)上提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的精度。另外，Rs comp中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)

55、驗(yàn)室差不多完成了Risk cmp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理軟件的漢化工作和國(guó)內(nèi)資金類產(chǎn)品的建模工作,到目前所支持的國(guó)內(nèi)資金類產(chǎn)品清單見(jiàn)附件五，并能夠提供全套的中文風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)資料。第二節(jié)要緊應(yīng)用和技術(shù)優(yōu)勢(shì)XX銀行建立現(xiàn)代化的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的目的是通過(guò)該系統(tǒng)能夠提高X銀行在資金業(yè)務(wù)中獲得更好的風(fēng)險(xiǎn)收益，因此，現(xiàn)代化的、覆蓋全行全部資金業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)就必須能對(duì)本、外幣的柜內(nèi)、外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的、集成化的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測(cè)和操縱,以確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測(cè)和操縱數(shù)據(jù)的一致性,而不是采納不同的、分散的、針對(duì)不同的資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)。如下圖所示，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理不同于資金前臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠按照不同的幣種、或

56、業(yè)務(wù)類不進(jìn)行分不治理，而后匯總。但市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理則需要建立在統(tǒng)一的估值模型、情景引擎、和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引擎,以實(shí)現(xiàn)在同樣情景下,通過(guò)同樣的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量引擎獲得完全一致的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果，比如，全行整體利率風(fēng)險(xiǎn)。外幣業(yè)務(wù)對(duì)帳系統(tǒng)本幣業(yè)務(wù)對(duì)帳系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)結(jié)算系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理交易授權(quán)治理系統(tǒng)Risk comp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)本外幣、場(chǎng)內(nèi)外資金業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的集成計(jì)量和綜合治理資金業(yè)務(wù)限額實(shí)時(shí)監(jiān)控外幣業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)（路透Kondor系統(tǒng)）外幣市場(chǎng)行情信息系統(tǒng)（彭博系統(tǒng)）業(yè)務(wù)前臺(tái)業(yè)務(wù)中臺(tái)業(yè)務(wù)后臺(tái)本幣市場(chǎng)行情信息系統(tǒng)（北方之星Alpha系統(tǒng)）外幣市場(chǎng)行情信息系統(tǒng)（路透系統(tǒng)）外幣業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)（彭博PTS系統(tǒng)）銀行帳戶數(shù)據(jù)治

57、理系統(tǒng)（SAP治理系統(tǒng)）該系統(tǒng)使X銀行風(fēng)險(xiǎn)治理部能在一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)中統(tǒng)一操縱全行的利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、流淌性風(fēng)險(xiǎn)，從而提高收益率并滿足銀監(jiān)會(huì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求。一、應(yīng)用優(yōu)勢(shì)(一)適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)需求Ri cop市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)是一個(gè)高度靈活的風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng),它使資金部風(fēng)險(xiǎn)治理處能夠依照X銀行現(xiàn)在資金業(yè)務(wù)環(huán)境的特定需求,跨越多種資產(chǎn)類不和風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的集成或分解。Ri comp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)具有可擴(kuò)展的服務(wù)器構(gòu)架,能夠依照XX銀行的特定需要而被定制，能夠?qū)ｉT容易地被擴(kuò)展從而滿足不斷出現(xiàn)的新業(yè)務(wù)需求。(二)降低運(yùn)營(yíng)成本,改善風(fēng)險(xiǎn)表達(dá)除了能夠支持整個(gè)X銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理需要以外,Rs

58、om市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)同時(shí)支持資產(chǎn)負(fù)債治理。Riomp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)使用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)架構(gòu)和分析平臺(tái)，這使風(fēng)險(xiǎn)分析人員能夠獲悉風(fēng)險(xiǎn)的完全集成視圖,從而消除由于在全行范圍內(nèi)使用多重系統(tǒng)和不統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致的額外成本和信息混亂。Ris cm公司的方法差不多在專門多商業(yè)銀行得到了驗(yàn)證,它能夠節(jié)約實(shí)施時(shí)刻和成本,以及生產(chǎn)服務(wù)技術(shù)支持費(fèi)用。（三）提供組合風(fēng)險(xiǎn)的全面理解Rik com市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)提供強(qiáng)大的建模功能,以滿足XX銀行的整體需要。它廣泛的產(chǎn)品覆蓋面橫跨了2多個(gè)分布在全球各地的區(qū)位市場(chǎng)，包容了00多種金融產(chǎn)品,其中包括固定收益證券、外匯、股票、能源、商品和信用衍生品。R cop市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)廣泛的

59、產(chǎn)品覆蓋面是和多樣的風(fēng)險(xiǎn)估值技術(shù)結(jié)合在一起的,這些風(fēng)險(xiǎn)估值技術(shù)是基于情景的或基于參數(shù)的。Rsk comp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)使用統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)分析框架,能夠以統(tǒng)一的方式貫穿每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,這就使得商業(yè)銀行能夠獲得所有投資組合的相關(guān)性效應(yīng),能夠從業(yè)務(wù)領(lǐng)域或其它視角對(duì)風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)進(jìn)行識(shí)不。如此，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)就變成了透明、可控的過(guò)程。(四）降低監(jiān)管資本在降低監(jiān)管資本方面,Risk cop市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)也提供了一個(gè)已被驗(yàn)證、可靠的解決方案。在全球范圍內(nèi)，使用Risk cm市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的專門多金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部模型(針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和特定風(fēng)險(xiǎn))都獲得當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),使用內(nèi)部模型能夠釋放具有關(guān)鍵意義的資

60、本儲(chǔ)備。例如，通過(guò)使用Risk cmp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng),一家中等規(guī)模的歐洲銀行節(jié)約了兩億多美元的年度資本。二、技術(shù)優(yōu)勢(shì)（一)覆蓋全行的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告框架Rik omp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的顯示和報(bào)表架構(gòu)，它具有完備的基于網(wǎng)絡(luò)的、配置性的顯示和報(bào)表功能。通過(guò)顯示界面和報(bào)表的配置功能,能夠?qū)ｉT容易地被定制,以適應(yīng)商業(yè)銀行中各種層次的操作人員，能夠讓操作人員從多個(gè)角度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。Rikcmp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)具有靈活且可擴(kuò)展的統(tǒng)一框架，能夠支持多種顯示和報(bào)表技術(shù)，滿足具體操作人員的顯示和報(bào)表需求；該框架集成了t與sk omp市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù),既能夠提供靈活的向下逐層分解的分析報(bào)告，也能夠