九月銀行從業(yè)資格考試銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第一階段沖刺訓(xùn)練題（附答案）一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。1、以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率的技術(shù)方法的是（）。A、外部違約經(jīng)驗(yàn)B、映射外部數(shù)據(jù)C、統(tǒng)計(jì)違約模型【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法有內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。2、外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于（）。A、提高我國商業(yè)銀行的競爭能力B、改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露C、提高審計(jì)效率【參考答案】：B【解析】：答案為C。由于我國信息披露的不健全，市場參與者難以及時(shí)獲得諸如銀行財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、收益等方面的可靠信息，無法將資金投入或存放在風(fēng)險(xiǎn)低的銀行，或者要求風(fēng)險(xiǎn)高的銀行提供更高的收益。因此，提高銀行信息披露質(zhì)量，才能對銀行產(chǎn)生更有力的市場約束。借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量，能夠時(shí)銀行形成更強(qiáng)的監(jiān)管約束3、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括（）。A、高級計(jì)量法B、基本指標(biāo)法C、內(nèi)部評級法【參考答案】：C【解析】：答案為D。巴塞爾委員會(huì)根據(jù)目前商業(yè)銀行的實(shí)際做法，在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法，即基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法。4、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）。A、事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B、事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范C、事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制【參考答案】：A【解析】：本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。5、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是（）。A、余額3250萬元B、缺口1000萬元C、余額2250萬元【參考答案】：C【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】5000×25%＋3000×50%－2000×25%＝2250萬元，為余額。6、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）類別。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】題目所述屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。7、商業(yè)銀行根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，所劃分的多級流動(dòng)性準(zhǔn)備不包括（）。A、一級備付B、三級備付C、現(xiàn)金備付【參考答案】：A【解析】：商業(yè)銀行根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準(zhǔn)備等多級流動(dòng)性準(zhǔn)備實(shí)現(xiàn)彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。8、英國金融服務(wù)局(FSA)側(cè)重于從（）層面上來理解法律風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為這種風(fēng)險(xiǎn)是因“法律的效力未能認(rèn)識(shí)到”、“對法律效力的認(rèn)識(shí)存在偏差”或者“在法律效力不確定的情況下開展經(jīng)營活動(dòng)”而使“金融機(jī)構(gòu)的利益或者目標(biāo)與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)”。A、交易B、制度C、管理【參考答案】：B【解析】：英國金融服務(wù)局側(cè)重于從制度層面上來理解法律風(fēng)險(xiǎn)。9、合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求不包括（）。A、可執(zhí)行性B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控C、限額合理【參考答案】：C【解析】：合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求包括:①可執(zhí)行性，具有法律上可執(zhí)行的凈額結(jié)算協(xié)議，無論交易對象是無力償還或破產(chǎn)，均可實(shí)施；②法律確定性，在任何情況下，能確定同一交易對象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負(fù)債；③風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露。10、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資本要求系數(shù)β最低。A、公司金融業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)C、代理業(yè)務(wù)【參考答案】：B【解析】：公司金融業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)的資本要求系數(shù)β分別為18%、15%、12%、15%。11、在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。A、在1天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過3萬美元B、在1天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過3萬美元C、在1天中的收益有99%的可能性會(huì)超過3萬美元【參考答案】：A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。例如，在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過1萬美元。A項(xiàng)正確。故本題選A。12、髙級計(jì)量法（AMA）是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)【參考答案】：A【解析】：高級計(jì)量法（AMA）是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。13、對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（），但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A、10%；50%B、20%；50%C、20%；l00%【參考答案】：C【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。14、利率互換發(fā)生的前提是（）。A、交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢B、存在利率差異C、存在二級交易市場【參考答案】：A【解析】：利率互換是指互換雙方在約定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進(jìn)而產(chǎn)生融資時(shí)的比較優(yōu)勢。15、張某向商業(yè)銀行申請個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理其他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況系由（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、內(nèi)部欺詐B、貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)C、信貸人員技能匱乏【參考答案】：B【解析】：答案為C。內(nèi)部流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。本題中的操作風(fēng)險(xiǎn)正是由于業(yè)務(wù)流程沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的。16、假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。A、[1%，3%]B、[1.99%，2.01%]C、[1.98%，2.02%]【參考答案】：A【解析】：方差為0.01%，則標(biāo)準(zhǔn)差為1%。正態(tài)隨機(jī)變量χ落在距均值1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為P(μ－σ＜χ＜μ＋σ)≈68%。因此，區(qū)間為[2%－1%，2%+1%]即[1%，3%]。根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，符合正態(tài)分布時(shí)，落在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差區(qū)間內(nèi)的概率是68%，因此方差為萬分之一，標(biāo)準(zhǔn)差就是開方后的結(jié)果，即1%，所以區(qū)間應(yīng)為【均值-1×標(biāo)準(zhǔn)差，均值+1×標(biāo)準(zhǔn)差】，因此是A。17、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是（）。A、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程B、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【參考答案】：C【解析】：答案為D。時(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的考查。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程，通常包括兩個(gè)層面：一是跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況，包括在整個(gè)授信周期內(nèi)；二是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別、分析，以便采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施。在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救，對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度為25%～30%；而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于20%。18、（）可以識(shí)別哪些風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有高度的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估、控制和監(jiān)測流程變得更加有針對性和有效率。A、因果分析模型B、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法C、情景模擬法【參考答案】：A【解析】：因果分析模型可以識(shí)別哪些風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有高度的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估、控制和監(jiān)測流程變得更加有針對性和有效率。19、下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的外部指標(biāo)/信號的是（）。A、資產(chǎn)質(zhì)量下降B、外部評級下降C、盈利水平下降【參考答案】：B【解析】：ABD屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的內(nèi)部指標(biāo)/信號。20、下列屬于內(nèi)部欺詐的有（）。A、自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)/技能，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作B、意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)/技能，但由于顏面或其他原因，不能正確處理面對的情況C、意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)/技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益【參考答案】：C【解析】：意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)/技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益屬于內(nèi)部欺詐。21、如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于（）。A、0.125B、0.3C、0.5【參考答案】：B【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】核心存款比例＝核心存款/總資產(chǎn)＝0.3。22、假如商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品或服務(wù)存在缺陷，引發(fā)公眾抗議活動(dòng)或言論，則首先造成的是（）損失。[2009年10月真題]A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有的利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求它能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場的信心，本題中的情況使公眾對該銀行喪失信心，首先造成的是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。23、證券的（）越大，利率的變化對該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A、久期B、現(xiàn)值C、缺口【參考答案】：A【解析】：久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。D項(xiàng)缺口未表明是久期缺口，事實(shí)上久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)也越高。24、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債的比例不得低于（）。A、25%B、50%C、75%【參考答案】：A【解析】：《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》第八條第（一）款規(guī)定，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不應(yīng)低于25%。25、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A、證券業(yè)存款B、政府稅收C、公共事業(yè)費(fèi)收入【參考答案】：A【解析】：敏感負(fù)債，對利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。對這部分負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，可持有其總額的80%。26、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A、名義價(jià)值B、公允價(jià)值C、市值重估價(jià)值【參考答案】：A【解析】：考核名義價(jià)值定義。名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。27、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是（）。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段－資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段－資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段－全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段－資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段－負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段－全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段－負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段－資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段－全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【參考答案】：C【解析】：縱觀國際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；④全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。28、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)的是（）。A、替代性B、靈活性C、債務(wù)的易變性【參考答案】：C【解析】：答案為D。信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)(如杠桿性、未來性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還具有保密性、交易性、靈活性、債務(wù)的不變性等特點(diǎn)29、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的有（）。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)集中C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出【參考答案】：A【解析】：本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。本題要求考生在宏觀層面上時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略予以掌握。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。所以本題答案為A，BCD三項(xiàng)都屬于偷換概念。30、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為l5%，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣．則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為（）。A、9．4%B、9．2%C、8．4%【參考答案】：A【解析】：答案為A。銷售凈利率=凈利潤／銷售收入，則凈利潤=20×15％=3；凈資產(chǎn)收益率=凈利潤／[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))／2]×100％=3／(64／2)≈9．4％31、在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于18%。A、零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B、支付和結(jié)算C、零售經(jīng)紀(jì)【參考答案】：B【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)（β）如下：（1）零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12%。（2）商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15%。（3）公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。32、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為貸款的主要融資來源。A、現(xiàn)金流入B、平均存款C、最高存款【參考答案】：B【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供融資來源。33、風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素是（）。A、管理戰(zhàn)略B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念C、內(nèi)部控制【參考答案】：B【解析】：風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識(shí)和制度來說，它對員工的行為具有更直接和長效的影響力。34、銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價(jià)一次，該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)又稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。題中所述存貸款額期限均為3年，因此，不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。35、關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析，下列表述不正確的是（）。A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收人，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值B、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力C、對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息【參考答案】：B【解析】：關(guān)于企業(yè)的現(xiàn)金流量，在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值，等到企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長。商業(yè)銀行對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款，對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息。A、B、D項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤。故本題選C。36、（）是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，A、市場信心B、政府政策C、貸款數(shù)量【參考答案】：A【解析】：市場信心是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場崩潰。37、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，正確的是（）。A、高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)B、火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)C、改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：B項(xiàng)內(nèi)容是屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn)；A、C兩項(xiàng)屬于可緩釋風(fēng)險(xiǎn)。38、企業(yè)2000年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬元，其中存貨為l500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬元，則該公司2000年速動(dòng)比率為（）。A、0．78B、0．75C、0．74【參考答案】：B【解析】：答案為c。速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-存貨=3000-1500=1500，速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=l500／2000=0．7539、（）是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖。A、組合風(fēng)險(xiǎn)B、自我對沖C、市場對沖【參考答案】：B【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】風(fēng)險(xiǎn)對沖可分為自我對沖和市場對沖兩種情況自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖；市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)訶整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)（又稱殘余風(fēng)險(xiǎn)），通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。40、商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。A、只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性B、未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對銀行造成的重大損失C、置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求【參考答案】：B【解析】：市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要采用壓力測試、情景分析等方法對其分析結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充。41、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越（），表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越（）。A、大；小B、大；大C、小；大【參考答案】：B【解析】：方差的平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或者接近于零時(shí)，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。42、商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是（）。A、董事會(huì)B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、財(cái)務(wù)控制部門【參考答案】：A【解析】：最高決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。43、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。A、1B、5C、2【參考答案】：B【解析】：答案為C。與傳統(tǒng)的專家判斷和信用評分法相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率．因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少5年的數(shù)據(jù)。44、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)（）的要求。A、“內(nèi)控優(yōu)先”B、“全面發(fā)展”C、“穩(wěn)健發(fā)展”【參考答案】：A【解析】：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，尤其是設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)，均應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。45、假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。A、12．5B、2．5C、1．25【參考答案】：B【解析】：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12．5×EAD=2%×12．5×10=2．5。故選C。46、商業(yè)銀行可以根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度區(qū)間應(yīng)設(shè)定為（），觀測期為（）。A、99．99%，1年B、99．99%，半年C、99%，半年【參考答案】：A【解析】：商業(yè)銀行可以根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度區(qū)間應(yīng)設(shè)定為99．9%，觀測期為1年。故選A。47、下列各種方法中，（）是國際先進(jìn)商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平普遍使用的方法。A、股本收益率（ROE）B、杠桿率C、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法（RAPM）【參考答案】：C【解析】：股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）這兩項(xiàng)指標(biāo)無法全面、深入地提示商業(yè)銀行在盈利的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平，在考量風(fēng)險(xiǎn)水平時(shí)有很大的局限性；而杠桿率是衡量總資產(chǎn)規(guī)?？赡軒盹L(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。48、一家銀行用3年期存款作為3年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：以3年期的存款作為3年期的貸款的融資來源，由于存款和貸款的重新定價(jià)期限完全相同而不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)（即期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)）和收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)，但是因?yàn)槠浠鶞?zhǔn)利率的變化可能不完全相關(guān)，變化不同步，該銀行仍然會(huì)面臨著基準(zhǔn)利率的利差變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。49、下列關(guān)于《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》的要點(diǎn)表述，不正確的是（）。A、規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便、及時(shí)地查閱B、規(guī)定《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》只適用于在中國境內(nèi)設(shè)立的中資商業(yè)銀行C、商業(yè)銀行披露信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可比【參考答案】：B【解析】：C項(xiàng)，《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行。50、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的是（）。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B、風(fēng)險(xiǎn)管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式C、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不儀是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要．也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【參考答案】：B【解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合，所以C項(xiàng)不正確。二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）1、當(dāng)來源金額（）使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。A、小于B、大于C、無所謂【參考答案】：B【解析】：當(dāng)來源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。2、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、政府新興的立法B、極端組織的行動(dòng)或政變C、國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【參考答案】：C【解析】：3、投資者A期初以每股30元的價(jià)格購買股票l00股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A、2%B、5%C、8%【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】考核百分比收益率的計(jì)算。百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。百分比收益率通常用百分?jǐn)?shù)表示，是最常用的評價(jià)投資收益的方式。百分比收益率（R）=（期末的資產(chǎn)價(jià)值P1+資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益D-期初的投資額P0）/期初的投資額P0×100%，將本題信息代入，可得R=（32×100+0.4×100-30×100）/30×100×100%=8%4、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。A、違約概率B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露C、違約期限【參考答案】：A【解析】：初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限。違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計(jì)。5、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法不包括（）。A、高級計(jì)量法B、替代標(biāo)準(zhǔn)法C、內(nèi)部評級法【參考答案】：C【解析】：根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或高級計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。6、商業(yè)銀行在投資決策時(shí)，根據(jù)理性投資原則，下列投資組合方案（見表1）最佳的是（）。[2010年5月真題]表1c=image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2768051624101.jpgwidth=554height=98>A、投資組合BB、投資組合CC、投資組合D【參考答案】：C【解析】：理性投資者要求，在風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下收益盡可能的高，在收益一定的情況下風(fēng)險(xiǎn)盡可能的小，綜合比較題中各方案，可知投資組合D方案是最佳的。7、某商業(yè)銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8%，支持該筆貸款的是5000萬元的浮動(dòng)利率活期存款池，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債面臨（）。[2010年5月真題]A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。例如，如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益減少、經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。8、利率互換是兩個(gè)交易對手相互交換的一組資金流量，（）。A、涉及本金的交換和利息支付方式的交換B、不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換C、不涉及本金的交換。也不涉及利息支付方式的交換【參考答案】：B【解析】：利率互換交換的只有利率，沒有本金。9、以下指標(biāo)中（）數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。A、大額負(fù)債依賴度B、貸款總額與核心存款的比率C、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【參考答案】：B【解析】：貸款總額與核心。存款比率的值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。10、商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。A、所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系B、所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制C、所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，實(shí)現(xiàn)公司權(quán)力的分配與制衡，增強(qiáng)核心競爭力【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行公司治理的核。是所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制，所以C項(xiàng)正確。11、某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。A、880B、1100C、1000【參考答案】：A【解析】：答案為A。由貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%可推出貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備-貸款損失準(zhǔn)備充足率×貸款應(yīng)提準(zhǔn)備/100%=80%×1100/100%=880(億元)。12、（）是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C、資金交易業(yè)務(wù)【參考答案】：B【解析】：法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。13、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。A、風(fēng)險(xiǎn)對沖B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)分散【參考答案】：C【解析】：答案為D。對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于風(fēng)險(xiǎn)分散的風(fēng)險(xiǎn)管理方式14、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、對不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本B、對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置C、經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施【參考答案】：C【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會(huì)和高級管理層確定自身所能承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平（或風(fēng)險(xiǎn)偏好）之后，計(jì)算所需的總體經(jīng)濟(jì)資本，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使該業(yè)務(wù)部門降低業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。15、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元，信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設(shè)信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為0.2，則當(dāng)前乙企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是（）。A、440萬元B、620萬元C、540萬元【參考答案】：B【出處】：2014年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)暴露＝400＋200＋（300－200）×0.2＝620萬元。三、判斷題（共20題，每題1分）1、投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前收益率曲線是向下傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。（）A．對B．錯(cuò)【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：收益率曲線是向上傾斜的，意味著期限越長，收益越高。如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品以獲取較高收益。2、CreditRisk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：答案為B。CreditRisk+模型是針對每筆貸款，其假設(shè)是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。3、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)易于量化。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是無形的，很難量化。4、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。（）【參考答案】：正確【解析】：重新定價(jià)的不對稱性會(huì)使收益率曲線斜率、形態(tài)發(fā)生變化，即收益率曲線的非平行移動(dòng)，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。例如，若以5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡的時(shí)候，雖然上述安排已經(jīng)對收益率曲線的平行移動(dòng)進(jìn)行了保值，但該10年期債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值還是會(huì)下降。題干說法正確。故本題選A。5、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）【參考答案】：正確【解析】：答案為A。對風(fēng)險(xiǎn)管理理解的考查。6、壓力測試的目的是為了降低風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：壓力測試的意義在于通過壓力測試過程促進(jìn)各部門之間的交流，并了解自身風(fēng)險(xiǎn)管理所存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，以推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系和制度建設(shè)。7、董事會(huì)、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計(jì)部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估負(fù)有間接責(zé)任。【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：董事會(huì)和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管