海南省2023年下半年期貨從業(yè)資格：外匯衍生品試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題,每題２分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、下列關(guān)于期貨公司的說(shuō)法，不對(duì)的的是()。

A.期貨公司的股東有虛假出資行為的,國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán),但不得限制其股東權(quán)利?B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓?C.期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管?D.期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人員2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的公司實(shí)行（）制度。

Ａ．配額?Ｂ.依法征稅?C.許可證?D.審核3、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼,乙對(duì)甲進(jìn)行了審查,發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn),于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開(kāi)立了股指期貨交易編碼。?[根據(jù)上述資料，請(qǐng)回答以下問(wèn)題。]?有權(quán)對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的機(jī)關(guān)是＿_(dá)。?A.期貨公司會(huì)員?B．期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨交易所?D．證監(jiān)會(huì)4、某公司委托期貨公司為其辦理期貨交易。該公司在某交易日后保證金局限性,且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該公司意見(jiàn)的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X,同時(shí)產(chǎn)生損失Y，則下列說(shuō)法對(duì)的的是()。

A.公司承擔(dān)損失Y,期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X

B．期貨公司承擔(dān)費(fèi)用Ｘ和損失Ｙ?C．公司承擔(dān)費(fèi)用X,期貨公司承擔(dān)損失Ｙ?Ｄ．公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y５、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰,由(）決定。?A．中國(guó)工商行政管理總局

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)?C.中國(guó)人民銀行?D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)６、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國(guó)債20０萬(wàn)元，該會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為6０萬(wàn)元,則該會(huì)員有價(jià)證券抵沖保證金的金額不得高于(）萬(wàn)元。

A．200?B.５0

C.１6０?Ｄ．24０７、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過(guò)公司經(jīng)理層人員總數(shù)的(）。?A．15%

B．20%

C．3０%?D．50%8、_＿的計(jì)算方法就是求連續(xù)若干天市場(chǎng)價(jià)格(通常采用收盤(pán)價(jià))的算術(shù)平均。

A.移動(dòng)平均線

B．幾何平均線

C.支撐線

D.壓力線9、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（)中列示。

A.資產(chǎn)

B.營(yíng)業(yè)成本

C.資本金

Ｄ．負(fù)債10、()對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

Ｂ.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)?D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

11、期貨交易所任免中層管理人員,應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

A.2?B.7

Ｃ．10?D.151２、6月5日,某投資者在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出玉米期貨合約40手,成交價(jià)為222０元/噸，當(dāng)天結(jié)算價(jià)格為2２３0元/噸，交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_(kāi)_。

Ａ.４４600元

B.222０0元

Ｃ．4４400元?Ｄ.2230０元13、期貨公司董事會(huì)擬免去首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的,應(yīng)當(dāng)向（)報(bào)告。

A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)?Ｂ.公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

C.財(cái)政部?D.地方財(cái)政局14、分立的說(shuō)法，不對(duì)的的是()。?A.期貨交易所采用吸取合并的,合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼

B.期貨交易所采用新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼

C.期貨交易所采用吸取合并的,合并各方的債務(wù)免去

Ｄ.期貨交易所分立的,其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼15、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼,乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn),給甲開(kāi)立了股指期貨交易編碼。

[根據(jù)上述資料,請(qǐng)回答以下問(wèn)題。]?甲申請(qǐng)股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具有的條件是_＿。?A.凈資產(chǎn)不低于人民幣1０0萬(wàn)元

B．申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣５0萬(wàn)元?C．不存在不良誠(chéng)信記錄?D.具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近３年內(nèi)具有１５筆以上的商品期貨交易成交記錄1６、下列可以從事期貨交易的是（）。

A.國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位?Ｂ.某集團(tuán)下屬公司

Ｃ.期貨交易所的工作人員?D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員17、某公司購(gòu)入500噸小麥，價(jià)格為130０元／噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以1３3０元／噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易,小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣(mài)出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以１260元／噸的價(jià)格將該批小麥賣(mài)出,同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為_(kāi)_。

Ａ．虧損5００00元?B.贏利10000元?C．虧損3000元

D.贏利20230元１8、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù),對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián),現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題:根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定,趙某受到暫停營(yíng)業(yè)處分后,應(yīng)當(dāng)（）。?A.在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動(dòng)

B．參與協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)

C.自我反省,公開(kāi)道歉

Ｄ.向期貨業(yè)協(xié)會(huì)遞交保證書(shū),承諾不再?gòu)氖逻`法行為19、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入１手（5噸/手)1０月份銅期貨合約，同時(shí)以６３000元/噸的價(jià)格賣(mài)出12月１手銅期貨合約。過(guò)了一段時(shí)間后,將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為6３1５０元／噸和６28５0元／噸。最終該筆投資的結(jié)果為_(kāi)_。

A.價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸,贏利500元?B．價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，贏利10０0元?Ｃ.價(jià)差縮小了１00元/噸，虧損50０元?D．價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元20、6月5日,買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全相應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為１５00０點(diǎn),恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元,假定市場(chǎng)利率為６%,且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到50０0港元鈔票紅利,則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為＿_(dá)。

A.１50０0點(diǎn)

B．１５１24點(diǎn)

C．15２24點(diǎn)?Ｄ.15３24點(diǎn)2１、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說(shuō)法,不對(duì)的的是(）。

A.理事長(zhǎng)的任免,由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過(guò)

Ｂ．理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理?C．主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)?Ｄ.理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的,由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)22、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬()。

A.期貨交易所?B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)?C．期貨投資者保障基金?D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金23、期貨公司擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托財(cái)產(chǎn),情節(jié)特別嚴(yán)重的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人()。

A．處5年以下有期徒刑或者拘役?Ｂ．處３年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬(wàn)元以上３０萬(wàn)元以下罰金

C．處3年以上20２3以下有期徒刑，并處５萬(wàn)元以上５0萬(wàn)元以下罰金

Ｄ.處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上29萬(wàn)元以下罰金24、客戶保證金未足額追加的,期貨公司（)。?A.應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金

B．可以只在報(bào)表附注中說(shuō)明

Ｃ.應(yīng)當(dāng)按照分類(lèi)和流動(dòng)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整

D.應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本25、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開(kāi)戶資料應(yīng)至少保存(）年。?A．3

B．5

Ｃ.1０

D．２0二、多項(xiàng)選擇題(共2５題,每題2分。每題的備選項(xiàng)中,有多個(gè)符合題意)1、潔身自好的有（)。?A．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時(shí),為其保守秘密?Ｂ．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映或舉報(bào)?C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時(shí)不顧投資者信譽(yù)?D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)報(bào)告2、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部,應(yīng)當(dāng)具有(）條件。

A.未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查,近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰?B.申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)?C．符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

D．公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行3、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有（)。?Ａ.因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人,或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,自被解除職務(wù)之日起未逾5年?B．因違法行為或者違紀(jì)行為被撤消資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資征詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員,自被撤消資格之日起未逾５年

C.因違法行為或者違紀(jì)行為被開(kāi)除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開(kāi)除的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員,自被開(kāi)除之日起未逾５年

D.國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的嚴(yán)禁在公司中兼職的其別人員4、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的,應(yīng)當(dāng)參與中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。

A．訓(xùn)誡

B．公開(kāi)譴責(zé)?C.暫停從業(yè)資格

D．撤消從業(yè)資格5、在審理期貨糾紛案件中,人民法院對(duì)會(huì)員資格或交易席位進(jìn)行保全的重要內(nèi)容有（）。

A.與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員資格費(fèi)?B．與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員交易席位

C．應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格

D．不得停止該會(huì)員交易席位的使用６、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律管理。

Ａ．財(cái)政部?Ｂ.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C．期貨交易所?Ｄ．中國(guó)證監(jiān)會(huì)7、在期貨投機(jī)交易市場(chǎng)上，為了盡也許增長(zhǎng)獲利機(jī)會(huì)，增長(zhǎng)利潤(rùn)量，必須做到__。?A.分散資金投入方向

B．持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)?C.保存一部分資金,以備不時(shí)之需?Ｄ.滿倉(cāng)交易8、客戶對(duì)當(dāng)天交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn),應(yīng)當(dāng)視為（）。

A．對(duì)當(dāng)天所有持倉(cāng)的確認(rèn)?B.對(duì)該日之前所有持倉(cāng)的確認(rèn)?C．對(duì)當(dāng)天交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)

D.對(duì)該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)9、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)涉及(）。

A.設(shè)立目的和職責(zé)?B．名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)合?C．注冊(cè)資本及其構(gòu)成?D．對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分10、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后,_＿。

Ａ.看漲期權(quán)的買(mǎi)方持有多頭期貨頭寸

Ｂ.看漲期權(quán)的賣(mài)方持有空頭期貨頭寸

Ｃ．看跌期權(quán)的買(mǎi)方持有空頭期貨頭寸

D.看跌期權(quán)的賣(mài)方持有多頭期貨頭寸

1１、期貨交易所不得從事（)。

A.信托投資?B.股票投資?C．非自用不動(dòng)產(chǎn)投資?D．間接參與期貨交易12、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的,應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)告。?A．協(xié)議雙方住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)?Ｂ.期貨交易所?C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)?D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)1３、暫停期貨從業(yè)人員從業(yè)資格6個(gè)月至１2個(gè)月的情形涉及（）。?A．期貨從業(yè)人員拒絕中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查或檢查?Ｂ.期貨從業(yè)人員獲取不合法利益

Ｃ．期貨從業(yè)人員向投資者隱瞞重要事項(xiàng)?D．期貨從業(yè)人員違反保密義務(wù)，泄露、傳遞別人未公開(kāi)的重要信息14、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程涉及__。

A．風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)

B.風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量

C．風(fēng)險(xiǎn)控制?D.風(fēng)險(xiǎn)消除1５、下列對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述對(duì)的的是_＿。?A.這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是不可抗拒的?B.系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場(chǎng)

Ｃ.可通過(guò)投資組合策略加以控制?Ｄ.是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通限度劃分的1６、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采用規(guī)定＿_(dá)等措施，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。?Ａ.會(huì)員報(bào)告情況

B．客戶報(bào)告情況?C．談話提醒

D．發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提醒函1７、下列選項(xiàng)中，關(guān)于股票期貨的說(shuō)法,對(duì)的的有__。?A.股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨合約?Ｂ．目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨?C．股票期貨出現(xiàn)于20世紀(jì)80年代后期?Ｄ.2023年1月29日，美國(guó)OneＣhiｃago交易所初次推出以英國(guó)、歐洲大陸和美國(guó)的藍(lán)籌股為標(biāo)的物的股票期貨交易18、在我國(guó)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨()資料的完整和安全。

A.交易?B.結(jié)算?C.交割?D.價(jià)格19、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制(),并及時(shí)公布。?A．周報(bào)表?Ｂ.月報(bào)表?C.季度報(bào)表

Ｄ.年報(bào)表20、期貨公司有（)行為的,責(zé)令改正,給予警告,沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上３倍以下的罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處１0萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。?A.接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的

B.允許客戶在保證金局限性的情況下進(jìn)行期貨交易?Ｃ.違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)的

D．從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的21、下列關(guān)于基差的說(shuō)法，對(duì)的的有_＿。

A．套期保值的效果重要由基差的變化決定?B.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格?C.特定的交易者可以擁有自己特定的基差

D.正向市場(chǎng)中，基差為正值2２、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外,還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。

A.研究制定客戶保證金安全存管制度，保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)規(guī)定?B.研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度?C.審議并決定客戶保證金安全存管制度,保證客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)規(guī)定