2023年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理檢測題

多項選擇題(1，1分)

依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，以下債務(wù)人可被商業(yè)銀行視為違約的情形有()。

A債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，商業(yè)銀行核銷貸款或已計提肯定比例的貸款損失預(yù)備

B債務(wù)人對銀行集團的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過60天

C銀行停頓對貸款計息

D債務(wù)人申請破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn)，由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務(wù)

E銀行將貸款出售并擔(dān)當(dāng)肯定比例的賬面損失

正確答案：A,C,D,E

債務(wù)人被視為違約的情形：1、信貸債務(wù)逾期90天以上;2、貸款停頓計息或應(yīng)計利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計提貸款損失預(yù)備;4、銀行將貸款出售;5、銀行同意進展消極重組，對借款合同條款作出調(diào)整;6、債務(wù)人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進入破產(chǎn)狀態(tài)。

多項選擇題(2，1分)

商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，以下可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有()。

A合格凈額結(jié)算

B限額治理

C抵押

D保證

E質(zhì)押

正確答案：A,C,D,E

課本3.4.2信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險.

多項選擇題(3，1分)

以下關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險掌握措施的表述，正確的有()。

A經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)

B資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增加資產(chǎn)的流淌性

C貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖

D限額治理是治理貸款集中度的重要手段

E貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移

正確答案：A,B,D,E

商業(yè)銀行信用風(fēng)險掌握措施包括：1、限額治理(限額治理是治理貸款集中度的重要手段)。2、信用風(fēng)險緩釋。3、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)掌握(貸款定價，貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移)。4、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品(資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增加資產(chǎn)的流淌性)。經(jīng)濟資本配置可以確定每一業(yè)務(wù)、工程上的經(jīng)濟資本配置量，是一項風(fēng)險掌握的手段。能夠有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價。

多項選擇題(4，1分)

商業(yè)銀行通?？梢圆杉{以下哪些手段治理信用風(fēng)險()。

A限額治理

B資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

C配置經(jīng)濟資本

D加強信貸審批

E加強貸后治理

正確答案：A,B,C,D,E

商業(yè)銀行通常可以治理信用風(fēng)險的手段有：限額治理、信用風(fēng)險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)掌握、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。配置經(jīng)濟資格屬于限額治理中的步驟之一，加強信貸審批、加強貸后治理都屬于關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)掌握。

多項選擇題(5，1分)

在商業(yè)銀行市場風(fēng)險治理中，采納內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有()。

A使不同的市場風(fēng)險之間可以進展比擬和匯總

B使銀行各類風(fēng)險之間進展比擬和匯總

C使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進展比擬和匯總

D將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個準確的VaR值來表示

E將不同類別的市場風(fēng)險用一個準確的VaR值來表示

正確答案：A,C,D,E

與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)分析的市場風(fēng)險計量方法相比，市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個準確的數(shù)值VAR來表示，是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進展比擬和匯總的市場風(fēng)險計量方法。

多項選擇題(6，1分)

商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布構(gòu)造有助于降低流淌性風(fēng)險，以下做法恰當(dāng)?shù)挠?)。

A保持合理的資金來源構(gòu)造

B關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布構(gòu)造

C依據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流淌資產(chǎn)組合

D適度分散客戶種類和資金到期日

E制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金供應(yīng)者建立穩(wěn)健長久的關(guān)系

正確答案：A,B,C,D,E

多項選擇題(7，1分)

X銀行與Y數(shù)據(jù)效勞中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴峻故障，Y數(shù)據(jù)效勞中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析，以下描述正確的有()。

A業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上躲避操作風(fēng)險

B外包效勞最終責(zé)任人依舊是X銀行

CX銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

D外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上

E業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險

正確答案：B,C,D,E

課本5.3.2業(yè)務(wù)外包

多項選擇題(8，1分)

以下關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的選項是()。

A操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

B外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險

C輸入數(shù)據(jù)信息的`質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

D內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

E監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險

正確答案：A,B,D

輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于內(nèi)部流程風(fēng)險;監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部大事風(fēng)險。

多項選擇題(9，1分)

以下屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行類金融機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有()。

A市場風(fēng)險敏感度

B治理水平和內(nèi)部掌握

C業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

D資產(chǎn)質(zhì)量和流淌性狀況

E風(fēng)險狀況和資本充分性

正確答案：A,B,C,D,E

中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險狀況和資本充分性、資產(chǎn)質(zhì)量、流淌性、盈利力量、治理水平和內(nèi)部掌握、市場風(fēng)險敏感度。

多項選擇題(10，1分)

為削減或避開商業(yè)銀行追趕短期利益的高風(fēng)險投機行為，商業(yè)銀行宜采納()指標來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。

A經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)

B經(jīng)濟增加值(EVA)

C風(fēng)險價值(VaR)

D資產(chǎn)收益率(ROA)

E資本充分率(CAR)

正確答案：A,B

采納RAROC和EVA這兩項指標來度量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險治理意識，并鼓舞嚴謹?shù)膬r值投資取向，從而削減甚至避開追趕短期利益的高風(fēng)險投機行為。

多項選擇題(11，1分)

在商業(yè)銀行的流淌性治理應(yīng)急規(guī)劃中應(yīng)當(dāng)包括()等方面的內(nèi)容。

A制定在危機狀況下對資產(chǎn)和負債的處置措施

B明確在危機狀況下各部門的分工和應(yīng)實行的措施

C如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

D如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

E彌補現(xiàn)金流量缺乏的工作程序

正確答案：A,B,C,D,E

流淌性危機處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機狀況下各自的分工和應(yīng)實行的措施，以及制定在危機狀況下資產(chǎn)和負債的處置措施。危機處理方案還應(yīng)當(dāng)考慮如何處理與利益持有者(如債權(quán)人、債務(wù)人、表外業(yè)務(wù)交易對手等)的關(guān)系。危機時刻，商業(yè)銀行必需犧牲某些利益持有者的局部利益以換取整體所必需的流淌性。因此，有必要事先劃分利益持有者的重要程度，以打算在危機的不同階段應(yīng)當(dāng)重點保障哪些利益持有者的需求。此外，維持良好的公共關(guān)系將有利于樹立積極的公眾形象，防止危機變得更糟。

多項選擇題(12，1分)

以下哪些要求符合巴塞爾新資本協(xié)議對交易賬戶頭寸的規(guī)定()。

A監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

B至少逐月重新估值

C設(shè)置頭寸限額并進展監(jiān)控

D超過限額時，交易員有權(quán)連續(xù)根據(jù)原有交易策略治理頭寸

E至少逐日重新估值

正確答案：A,C,E

課本4.1.3

多項選擇題(13，1分)

商業(yè)銀行通常采納定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險，評估內(nèi)容主要包括()。

A外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

B業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境

C情景分析

D內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

E內(nèi)部掌握因素

正確答案：A,B,C,D,E

(老教材內(nèi)容)操作風(fēng)險評估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部掌握因素四個方面。

多項選擇題(14，1分)

商業(yè)銀行進展資本充分率壓力測試應(yīng)掩蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，其中包括()。

A集中度風(fēng)險

B信用風(fēng)險

C操作風(fēng)險

D市場風(fēng)險

E銀行賬戶利率風(fēng)險

正確答案：A,B,C,D,E

課本8.3.1。資本充分率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析掩蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險，包括但不限于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、流淌性風(fēng)險、集中度風(fēng)險。

多項選擇題(15，1分)