第7部分最小二乘估計(jì)改進(jìn)§7.1多重共線性的判別§7.2嶺估計(jì)K的選擇嶺跡的作用：§7.3主成分估計(jì)K的幾種取法：SAS中計(jì)算相關(guān)系數(shù)矩陣proccorr選項(xiàng)；選語句：var變量名表；

with變量名表;…選項(xiàng)除data=…外，還有pearson缺省項(xiàng)計(jì)算兩兩相關(guān)系數(shù)cov樣本協(xié)方差矩陣outp=…存放樣本相關(guān)系數(shù)矩陣數(shù)據(jù)Page163例7.1datap163;inputx1x2x3y;cards;149.34.2108.115.9161.24.1114.816.4171.53.1123.219.0175.53.1126.919.1180.81.1132.118.8190.72.2137.720.4202.12.1146.022.7212.45.6154.126.5226.15.0162.328.1231.95.1164.327.6239.00.7167.626.3;run;proc

corr;run;標(biāo)準(zhǔn)化過程在SAS中的實(shí)現(xiàn)procstandard選項(xiàng)；選語句：var變量名表；

…選項(xiàng)除data=…外還有out=新數(shù)據(jù)集mean=…或m=…指定新變量的均值std=…指定新變量的標(biāo)準(zhǔn)差Page163例7.1數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化datap163;inputx1x2x3y;cards;…/*數(shù)據(jù)省略*/;run;proc

corr;run;proc

standardm=0std=1out=std;run;proc

printdata=std;run;SAS中實(shí)現(xiàn)共線性診斷procreg選項(xiàng)；modely=自變量/vifcollin;run;選項(xiàng)vif用來輸出方差膨脹因子collin或collinoint用來輸出特征根與條件指數(shù)。collin和collinoint的區(qū)別在于后者對模型中截距項(xiàng)作了校正。當(dāng)截距項(xiàng)無顯著性時(shí)，看由collin輸出的結(jié)果；反之，應(yīng)看由collinoint輸出的結(jié)果。

Page163例7.1的共線性分析datap163;inputx1x2x3y;cards;

…/*數(shù)據(jù)省略*/;run;proc

corr;run;proc

standardm=0std=1out=std;run;proc

printdata=std;run;proc

regdata=std;modely=x1x2x3/vifcollinoint;run;SAS中實(shí)現(xiàn)嶺回歸procreg選項(xiàng)；modely=自變量/ridge=初始值to終值by步長；plot/ridgeplot;run;選項(xiàng)：data=數(shù)據(jù)集；

outest=嶺回歸估計(jì)數(shù)據(jù)集；

graphics繪圖功能

outvif輸出vif例7.1的嶺回歸datap163;inputx1x2x3y;cards;…/*數(shù)據(jù)省略*/;run;procstandardm=0std=1out=std;run;procregdata=stdoutest=rrresultgraphicsoutvif;modely=x1x2x3/ridge=0to0.1by0.01;plot/ridgeplot;run;procprintdata=rrresult;run;注：在嶺回歸以及主成分回歸中，若所有自變量以及因變量的量綱一致，則可以不用預(yù)先對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。嶺跡取k=0.04,可得page174的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的嶺回歸方程.若在嶺回歸程序中把data=std更換為data=p163,則可直接得到page174里原始數(shù)據(jù)的嶺回歸方程(page163例7.1中四個(gè)變量的量綱都是：十億法郎).主成分回歸在SAS中的實(shí)現(xiàn)procreg選項(xiàng)；modely=自變量/pcomit=給定數(shù)字選項(xiàng)；run;reg選項(xiàng)有data=數(shù)據(jù)集,outest=輸出數(shù)據(jù)集pcomit=k表示刪除最后面的k個(gè)主成分model選項(xiàng)有outvif表示輸出vif到輸出數(shù)據(jù)集中例7.1的主成分回歸datap163;inputx1x2x3y;cards;…/*數(shù)據(jù)省略*/;run;procstandardm=0std=1out=std;run;procregdata=std;modely=x1x2x3/vifcoll