初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題模擬B卷附答案

單選題（共50題）1、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】C2、消防干管用卡箍溝槽連接，每根配管長度不宜超過（）。A.3.0mB.6.0mC.9.0mD.10m【答案】B3、在聲譽風險管理中，下列哪項不是董事會及高級管理層的責任（）A.制定聲譽風險管理原則和操作流程B.制定危機處理程序C.撰寫聲譽風險監(jiān)測報告D.定期審核聲譽風險管理政策【答案】C4、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B5、聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。其中“嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準備的評論傳播；發(fā)言人應當以有準備、有信心的形象出現(xiàn)在媒體面前；當敏感信息被媒體披露出來時，能夠良好處理和媒體的關系；及時改正或收回在媒體中發(fā)表的錯誤言論”屬于聲譽危機管理的（）內容。A.模擬訓練和演習B.管理危機過程中的信息交流C.提高日常解決問題的能力D.危機現(xiàn)場處理【答案】B6、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D7、（2018年真題）清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括（）。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B8、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B9、商業(yè)銀行在客觀評估操作風險影響程度和發(fā)生概率的基礎上，應盡可能準確計量這些風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應的()。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經濟資本D.風險資本【答案】C10、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不適合的是（）A.商業(yè)銀行正確識別來自于內外部戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬊.商業(yè)銀行“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理應當全面評估商業(yè)銀行發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及長期目標D.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略進行量化【答案】D11、風險監(jiān)管最為核心的步驟是()。A.了解機構B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.監(jiān)管措施【答案】B12、下列關于風險和損失的關系，說法正確的是（）。A.風險一般小于損失本身B.損失是一個事前概念C.風險是一個事后概念D.商業(yè)銀行的風險計量重在分析不同風險狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性【答案】D13、一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。A.1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元【答案】B14、下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是()。A.賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產負債表上所有者權益部分B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具D.經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本【答案】D15、在我國銀行監(jiān)管實踐中，()監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.資本收益率B.存款偏離度C.流動性比率D.資本充足率【答案】D16、下列各項中，屬于商業(yè)銀行內部評級法指標的是()。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B17、市場風險壓力測試是一種以______為主的風險分析與控制手段，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A18、信貸資產準備充足率等于()。A.授信資產實際計提準備÷應提準備×100％B.應提準備÷授信資產實際計提準備×100％C.授信資產實際計提準備×應提準備×l00％D.非信貸資產實際計提準備÷非信貸預計損失×100％【答案】A19、()指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B20、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權人合法權益的一種擔保形式【答案】B21、某公司2014年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2014年期初存貨為450萬元，2014年期末存貨為550萬元，則該公司2014年存貨周轉天數(shù)為()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D22、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出的意見不包括()。A.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束B.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃，并向下屬闡明其風險和限額政策C.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，高管層無須親自參加D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】C23、從客戶風險的內生變量來看，財務指標不包括（）。A.償債能力指標B.盈利能力指標C.品質類指標D.營運能力指標【答案】C24、下列關于其他一級資本的說法，錯誤的是（）。A.本金和收益都應在銀行持續(xù)經營條件下參與吸收損失的資本工具B.是累積性的、非永久性的資本工具C.是不帶有利率跳升及其他贖回條款的資本工具D.其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數(shù)股東資本可計入部分【答案】B25、下列屬于柜員管理違規(guī)事例的是（）。A.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核B.柜員離崗未退出業(yè)務操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作C.對應該逐筆勾對的內部賬務不進行逐筆勾對D.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等【答案】B26、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，其具體措施不包括()。A.懲罰機制B.獎勵機制C.日常監(jiān)督機制D.監(jiān)管當局責任【答案】B27、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。A.專家調查列舉B.情景分析C.分解分析D.失誤樹分析【答案】C28、某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性()。A.加強B.減弱C.不變D.無法確定【答案】A29、商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的()作為貸款的主要融資來源。A.現(xiàn)金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C30、假如某房地產項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人好比（）。A.賣出一份看跌期權B.賣出一份看漲期權C.買入一份看跌期權D.買入一份看漲期權【答案】A31、下列不屬于商業(yè)銀行信用風險緩釋中用來轉移或降低信用風險的方式的是()。A.貸款定價B.合格抵(質)押品C.合格凈額結算D.合格保證和信用衍生工具【答案】A32、()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A33、（2018年真題）商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B34、()是資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】A35、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據(jù)是否有居民房產抵押分別給予（）、35%的權重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B36、在分析單一法人客戶的非財務因素時，在管理層風險方面不需要關注的是（）。A.某機械公司的管理層決策過程B.某文化公司王總經理的年齡C.某證券公司何副總的誠信度D.某保險公司客戶主管的素質【答案】B37、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行的風險包括市場風險B.風險管理策略有風險分散和風險對沖C.商業(yè)銀行的風險包括信用風險D.風險管理策略不包括風險轉移【答案】D38、資產證券化風險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產證券化業(yè)務而形成的表內外風險暴露，包括但不限于（）、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補等。A.不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券B.存量貸款證券化和增量貸款證券化C.表內貸款證券化和表外貸款證券化D.資產支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）【答案】D39、在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不包括()。A.負債風險管理模式B.資產風險管理模式C.內部管理模式D.全面風險管理模式【答案】C40、商業(yè)銀行績效考評應堅持的原則是()。A.公平公正B.誠實信用C.綜合平衡D.客觀公正【答案】C41、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內網(wǎng)點某段營業(yè)時間內接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D42、假設其他條件均保持不變，則下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）。A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險B.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0D.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險【答案】D43、（2020年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A44、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為（）。A.表外項目已承諾未提取金額B.表外項目已提取金額C.表外項目已提取金額+信用轉換系數(shù)X已承諾未提取金額D.表內項目已提取金額+信用轉換系數(shù)X已承諾未提取金額【答案】C45、在國別風險的評估指標中，一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比是指()。A.外債總額與國民生產總值B.償債比例C.應付未付外債總額與當年出口收入之比D.國際儲備與應付未付外債總額之比、【答案】B46、()是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者。A.依法原列B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】D47、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構所提供的服務或產品都具有一定的公共性質，應當接受（）的監(jiān)督。A.中央銀行B.政府或其授權機構C.行業(yè)協(xié)會D.評級機構【答案】B48、商業(yè)銀行控制操作風險的前提是()。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B49、流動性風險預警內部指標／信號不包括商業(yè)銀行內部有關()的指標。A.風險水平B.第三方評級C.盈利能力D.資產質量【答案】B50、下列（）不屬于杠桿率指標的優(yōu)點。A.具備逆周期調節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經濟發(fā)展B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.能防范銀行背離審慎經營原則、過度積聚高風險資產D.風險中性的，相對簡單易懂【答案】C多選題（共30題）1、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束機制包括()。A.監(jiān)管機構對銀行所披露的信息進行評估B.健全的中介機構管理約束C.完善的信息披露制度D.良好的市場環(huán)境E.有效的市場退出政策【答案】ABCD2、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當包括（）。A.實施方案中所涉及的風險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析E.銀行日常經營管理的規(guī)范【答案】ACD3、以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。A.CreditMetrics本質上是一個VaR模型B.CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產信用風險的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充D.CreditPortfolioView比較適合投機類型的借款人E.CreditRisk+模型是對貸款組合違約率進行分析的【答案】ACD4、聲譽風險管理活動中，董事會和高級管理層的責任包括()。A.負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程B.制定危機處理程序，定期根據(jù)自身情況對聲譽風險進行情景分析和壓力測試C.對聲譽風險管理的結果負有最終責任D.定期審核聲譽風險管理政策，敦促所有員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度E.確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況【答案】ABCD5、在施工成本控制的工作步驟中，“檢查”的主要內容是（）。A.估計完成項目所需的總費用B.了解工程進展情況及糾偏措施的執(zhí)行情況和效果C.及時了解施工單位是否超支D.分析成本偏差的原因【答案】B6、合格優(yōu)質流動性資產的基本特征有（）。A.風險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與低風險資產的相關性高E.與高風險資產的相關性低【答案】ABC7、下列關于內部控制的主要原則的說法，錯誤的有()。A.商業(yè)銀行的內部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位B.內部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告C.任何人不得擁有不受內部控制約束的權力D.內部控制的監(jiān)督部門隸屬于內部控制的建設、執(zhí)行部門E.商業(yè)銀行內部控制均應體現(xiàn)“內控優(yōu)先”的要求【答案】BD8、對于中長期貸款，企業(yè)現(xiàn)金流分析需要考慮的內容包括（）。A.不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特征B.正常經營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時償還貸款C.分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息D.在初期應當考察借款人能否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息E.正常經營活動的現(xiàn)金流量是否能夠足額償還貸款【答案】ACD9、《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞()等所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活動犯罪D.貪污賄賂犯罪E.金融詐騙犯罪【答案】ABCD10、假設某商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：日元空頭100，美元多頭150，英鎊多頭200，澳元50，盧布100。則下列關于三種方法計算總外匯敞口頭寸，正確的有()。A.累計總敞口頭寸計算：100+150+200+50+100=600B.凈總敞口頭寸計算：(50+100+100)-(150+200)=-100C.凈總敞口頭寸計算：(150+200)-(100+50+100)=100D.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為250E.短邊法計算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為350【答案】AC11、商業(yè)銀行市場風險管理體系包括（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構B.可靠的獨立驗證機制C.全面的市場風險管理政策與流程D.嚴格的內部控制和審計E.完備、可靠的IT系統(tǒng)【答案】ABCD12、全面風險管理要素包括()。A.事件識別B.風險評估C.控制活動D.內部環(huán)境E.信息和交流【答案】ABCD13、商業(yè)銀行風險管理流程包括（）。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制E.風險對沖【答案】ABCD14、貸款重組可以采取的措施有（）。A.減少貸款額度B.調整貸款利率C.增加控制措施D.調整信貸產品E.調整貸款期限【答案】ABCD15、信用衍生產品是用來轉移／對沖信用風險的金融工具，商業(yè)銀行經常用到的信用衍生產品包括（）。A.信用價差衍生產品B.總收益互換C.信用證D.信用違約互換E.信用聯(lián)動票據(jù)【答案】ABD16、根據(jù)2019年1月巴塞爾委員會發(fā)布的《市場風險的最低資本要求》。下列選項正確的有（）A.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求B.市場風險內部模型法是基于風險價值的計量體系C.內部模型法要求在交易臺層面開展市場風險計量管理D.對使用內部模型法的銀行還需每季計算標準法資本E.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求【答案】AC17、風險識別的的三種狀態(tài)不包括（）。A.正常狀態(tài)B.異常狀態(tài)C.緊急狀態(tài)D.突然狀態(tài)【答案】D18、當前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題有()。A.信息披露內容不全面B.風險信息披露不充分C.表外業(yè)務信息披露不充分D.影響利益相關方作出決策E.信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善【答案】ABC19、下列關于銀行賬簿利率風險管理的描述正確的有（）A.對異常銀行的定義為利率沖擊下經濟價值變動超過一級資本20%的銀行B.利率預測包括對利率變動方向、利率變動水平、利率周期轉折點的預測C.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內、表外兩種方法D.監(jiān)管要求通過經濟增加值（EVA）和凈利息收益法，計算銀行賬簿利率風險水平E.銀行賬簿利率風險包括定價風險、基差風險、收益率曲線風險和期權性風險【答案】BD20、保溫材料、電線電纜、風機盤管、散熱器均要進行（）。A.無損檢測B.節(jié)能復試C.物理檢查D.絕熱檢查【答案】B21、根據(jù)不同的管理需要和本質特征，銀行資本可分為（）。A.賬面資本B.內部資本C.監(jiān)管資本D.外部資本E.經濟資本【答案】AC22、下列各選項中，屬于風險緩釋措施的有（）。A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案B.建立完善的風險監(jiān)管體系C.購買保險D.業(yè)務外包E.計提預期損失【答案】ACD23、下列屬于商業(yè)銀行風險控制措施的有()。A.根據(jù)部門承擔的風險水平重新分配風險資本B.對持有的交易頭寸進行對沖交易C.制定流動性應急預案D.對某重點行業(yè)進行超出限額標準的授權E.要求借款人提供合格的抵押品【答案】ABC24、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循(．)