中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)檢測(cè)A卷收藏附答案

單選題（共50題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲(chǔ)備資本要求之上計(jì)提（），該項(xiàng)資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.逆周期資本，0~2.5%B.杠桿率緩沖資本，1~3.5%C.第二支柱資本，0~2.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1~3.5%【答案】A2、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D3、下列商業(yè)銀行資金來(lái)源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲(chǔ)蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C4、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。A.高級(jí)管理層B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】A5、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C6、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B7、交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，（）。A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【答案】D8、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開(kāi)始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】C9、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)【答案】B10、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價(jià)格D.股票價(jià)格【答案】B11、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B12、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的是()。A.安全性B.風(fēng)險(xiǎn)性C.流動(dòng)性D.效益性【答案】B13、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A14、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.銀行正確識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過(guò)技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國(guó)評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)【答案】B15、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A16、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實(shí)施（）的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。A.損失分布法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.打分卡方法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B17、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B18、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識(shí)別制度:大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度【答案】C19、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測(cè)試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)【答案】C20、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A21、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項(xiàng)貸款與各項(xiàng)存款的比例不得超過(guò)（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C22、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】C23、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)、審計(jì)的頻率為（）。A.每三年一次B.每?jī)赡暌淮蜟.至少每年一次D.至少每?jī)赡暌淮巍敬鸢浮緾24、某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過(guò)780萬(wàn)元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A25、假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價(jià)值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B26、識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B27、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。A.行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.兼并／收購(gòu)失敗【答案】B28、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動(dòng)性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B29、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程。A.資本充足率B.利潤(rùn)率C.現(xiàn)場(chǎng)D.非現(xiàn)場(chǎng)【答案】A30、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評(píng)級(jí)、剩余期限等信息，確定資本計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)提的是（）特定風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A31、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C32、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開(kāi)原則C.公平原則D.公正原則【答案】C33、當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變D.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資【答案】A34、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A35、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】B36、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒(méi)有必然聯(lián)系【答案】C37、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B38、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。A.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用B.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用C.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用D.分散投資過(guò)程中可能造成的損失【答案】C39、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬(wàn)美元B.大于631萬(wàn)美元C.小于631萬(wàn)美元D.小于473萬(wàn)美元【答案】C40、下列不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。A.依法B.公開(kāi)C.便民D.效率【答案】A41、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)B.第三方故意搶劫財(cái)產(chǎn)C.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)D.偽造要件【答案】C42、下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說(shuō)法正確的是（）。A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手B.中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)C.中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手【答案】C43、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】C44、下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整【答案】D45、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D46、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對(duì)的市場(chǎng)條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A47、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動(dòng)性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D48、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門B.設(shè)立首席信息官，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)，并參與決策C.加大信息科技預(yù)算收入D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】C49、（?）是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖【答案】D50、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)（?），流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B多選題（共20題）1、損失數(shù)據(jù)收集工作應(yīng)明確的內(nèi)容有（）。A.損失的定義B.職責(zé)分工C.統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)D.損失形態(tài)E.報(bào)告路徑【答案】ABCD2、有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平C.對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理【答案】ABCD3、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的C.風(fēng)險(xiǎn)意味著沒(méi)有收益D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不等同于損失本身E.針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失【答案】ABD4、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來(lái)源B.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D.將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)E.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金【答案】BD5、商業(yè)銀行為降低信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本占用，可以采取的途徑有（）。A.提高信貸準(zhǔn)入門檻B(tài).提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的及時(shí)性與準(zhǔn)確性C.應(yīng)用內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)D.購(gòu)買信用保護(hù)E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD6、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時(shí)平盤(pán)B.具有明確的交易市場(chǎng)秩序C.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD7、損失數(shù)據(jù)收集工作應(yīng)明確的內(nèi)容有（）。A.損失的定義B.職責(zé)分工C.統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)D.損失形態(tài)E.報(bào)告路徑【答案】ABCD8、風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋的要求是（）。A.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確保風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧〣.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施的實(shí)施質(zhì)量／效果C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】CD9、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(?)。A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)C.銀行客戶是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)D.政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化E.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?【答案】ABCD10、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場(chǎng)約束有助于（）。A.商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張B.保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益C.增強(qiáng)銀行經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】BCD11、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補(bǔ)損失的方法E.損失的確認(rèn)【答案】BC12、下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD13、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有（）。A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行比較和匯總B.使銀行各類風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行比較和匯總C.使不同種類的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間可以進(jìn)行比較和匯總D.將不同業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示E.將不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來(lái)表示【答案】ABCD14、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括（）六個(gè)關(guān)鍵要素。A.組織架構(gòu)B.管理流程C.規(guī)章制度D.內(nèi)部控制E.危機(jī)處理?【答案】BD15、商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。A.債券買賣B.即期外