計量經(jīng)濟學(xué)及其應(yīng)用軟件

烏云花

內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院會統(tǒng)系

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2014年3月

教學(xué)進度

第一講計量經(jīng)濟學(xué)簡介（3學(xué)時）第二講多元線性回歸模型設(shè)定及估計（3學(xué)時）第三講多元線性回歸模型檢驗及stata軟件介紹上機實習(xí)（8學(xué)時）第四講內(nèi)蘊線性模型、時間t直接引入模型、虛擬變量模型，上機實習(xí)（8學(xué)時）第五講多重共線性、異方差和自相關(guān)性，

隨機解釋變量問題上機實習(xí)（8學(xué)時）第六講聯(lián)立方程組模型上機實習(xí)（8學(xué)時）第七講分布滯后模型

（6學(xué)時）第八講模型設(shè)定及數(shù)據(jù)問題

（4學(xué)時）共計48學(xué)時潘省初，計量經(jīng)濟學(xué)中級教程，清華大學(xué)出版社，2009孫敬水，中級計量經(jīng)濟學(xué)，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2009張衛(wèi)東，中級計量經(jīng)濟學(xué)，西南財經(jīng)大學(xué)出版社，2010陳強，高級計量經(jīng)濟學(xué)及Stata應(yīng)用，高等教育出版社，2011胡詠梅，計量經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)與Stata應(yīng)用，北京師范大學(xué)出版社，

2010靳云匯，高級計量經(jīng)濟學(xué)（上下），北京大學(xué)出版社，2011理論學(xué)習(xí)參考書JerryM.Wooldridge,IntroductoryEconometrics:AModernApproach中譯本：計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論－現(xiàn)代觀點，J.M.伍德里奇，費劍平等（譯），中國人民大學(xué)出版社，2003Goldberger,A.S.,1991,ACourseinEconometrics,HarvardUniversityPress.（本書善用簡單例子解釋一些重要的基本觀念）

Gujarati,D.N.,1995,BasicEconometrics,3nd.ed.,McGraw-Hill.理論學(xué)習(xí)參考書

現(xiàn)代醫(yī)學(xué)統(tǒng)計方法Stata應(yīng)用，陳峰主編，中國統(tǒng)計出版社，1999Stata在統(tǒng)計與計量分析中的應(yīng)用，王群勇著，南開大學(xué)出版社，2007計量經(jīng)濟學(xué)字典，阿德里安大.C.內(nèi)爾（AdrianC.Darnell）著，錢曉明（譯），上海財大出版社，2006。軟件學(xué)習(xí)參考書結(jié)課驗收方式：1、分組做報告（20%）（5人一組，每組15分鐘）2、上機實習(xí)課的表現(xiàn)（10%）3、建立內(nèi)蘊線性模型，模型包含虛擬變量，

模型中解決多重共線、異方差和序列相

關(guān)問題（70%）

注意：課程結(jié)束后，三周內(nèi)交論文。一、計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展歷程1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計量經(jīng)濟學(xué)會1933年創(chuàng)刊《Econometrica》20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張尤其是諾貝爾獎獲得者克萊因從50年代開始提出最早的宏觀經(jīng)濟計量模型，為宏觀經(jīng)濟研究開辟了新的視野。此后隨著大型計算機的誕生和使用，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的各種參數(shù)得以推算出來,為制定政策提供了依據(jù)；弗里德曼倡導(dǎo)的實證主義分析方法（1953）已經(jīng)成為主流經(jīng)濟學(xué)中不可動搖的基礎(chǔ)部分。第一章簡介一、計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展歷程（續(xù)）20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展貝克爾開始將經(jīng)濟計量原則首次引入原來無法以數(shù)學(xué)來計量的領(lǐng)域，如愛情、利他主義、慈善和宗教虔誠等。2000年，詹姆斯·海克曼和丹尼爾·麥克法登教授因在微觀計量經(jīng)濟領(lǐng)域的貢獻獲諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎

。53位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leontief1980L.R.Klein2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)WassilyLeontiefUSALawrenceR.KleinUSAJamesJHeckmanUSADanielLMcFaddenUSACliveW.J.GrangerUKRobertF.EngleUSA二得計量召經(jīng)濟層學(xué)學(xué)虎科含遺義根據(jù)經(jīng)濟柴理論，采男用經(jīng)喂?jié)y(tǒng)計閱數(shù)據(jù)，利貓用數(shù)學(xué)圣方法，建粥立經(jīng)米濟模轟型，液研究映變量遍之間廚的定搞量關(guān)播系。三、秧計量恥經(jīng)濟疫模型局的建另立例1.1：建立關(guān)于居民消費的經(jīng)濟計量模型

（一）模型設(shè)定

（1）理論假說陳述：生命周期理論、持久收入理論等

（2）變量選?。阂蜃兞浚寒?dāng)期消費C

自變量（影響消費的各種因素）

可支配收入YD,凈財富WR等等。（3）數(shù)學(xué)形式的選定：f的選取。比如線性函數(shù)三、劫計量配經(jīng)濟徹模型裝的建淺立（些續(xù)）（4）引進擾動項（下一頁有解釋）理論上的經(jīng)濟計量模型（二）收集數(shù)據(jù)：比如時序數(shù)據(jù)1973～1991年（t=19）,

單位：億元（三）模型估計（1）估計方法：比如OLS

（2）估計式：T=(0.68)(5.32)(1.58)R2=0.73調(diào)整的R2=0.68F＝20.18關(guān)于西隨機蔽擾動則項引進的必要性：（1）經(jīng)濟行為具有隨機性；（2）設(shè)定模型時省略了很多因素；（3）取樣本時也會有測量誤差。2.構(gòu)成：（1）省略誤差：x的次要的解釋變量必須扔掉不可觀測的變量也得省掉可觀測不可定量化的省掉未認(rèn)識到的變量

f的：數(shù)學(xué)形式設(shè)定中導(dǎo)出的誤差（2）測量誤差：觀測誤差、統(tǒng)計數(shù)據(jù)歸并時的誤差。

三、拾經(jīng)濟迷計量譯模型糊的建敢立（梁續(xù)）（四選）模詢型檢高驗（1）經(jīng)蹲濟合健理性雀檢驗嘆：比如YD和WR的系棟數(shù)是給否在殘（0，1）之層間（2）古廚典統(tǒng)譜計檢確驗：R2，T,布F檢驗（五弊）模唱型應(yīng)把用（1）結(jié)鳳構(gòu)分男析：癢邊際進分析咸（比衫如可閉支配般收入聽增加1億元洲時，消費考增加0.閑81萄2億元曲）（2）預(yù)西測：給定YD=4億元徒，WR=1間7億元鳳時C＝5.傅6億元（3）政節(jié)策模兼擬：牧比如朋，給舟定凈葬財富WR，看看鑒收入幼里的居稅收與消括費之廊間的寇關(guān)系訪。樣本料數(shù)據(jù)研類型幾類眉常用度的樣延本數(shù)綠據(jù)：橫截等面數(shù)可據(jù)(c僵ro璃ss兄-s珠ec假ti杏on伙d義at楊a)時間庸序列阿數(shù)據(jù)(t趕im示e忘se烤ri五es出d頭at物a)面板姑數(shù)據(jù)唯（pa期ne瞎l莊da臣ta）混合壓橫截著面數(shù)冰據(jù)(p巷oo臉le御d離cr諷os膏s-削se蜂ct廚io末n壞da甩ta描)樣本慕數(shù)據(jù)鬧類型瓜（續(xù)挽）1.橫截童面數(shù)尸據(jù)一個組統(tǒng)計副指標(biāo)寄在同鍵一個群時期雄內(nèi)在柱不同旁的統(tǒng)丟計單粗位的圈數(shù)據(jù)柏集。例如竄：收煮入－20能04年10族00個個辦人的班收入敘數(shù)據(jù)稻。特點巧：（1）獨務(wù)立隨恭機抽拼取，黨可假配定服偏從獨抹立同危分布紐奉；（2）與啞次序框無關(guān)銹。注意炊：（1）容遞易產(chǎn)階生異失方差儉；（2）調(diào)檢查的售樣本攏數(shù)據(jù)陶受到車限制訊（比扁如，鏟不愿賞意如掩實填鏡表等碗）。樣本財數(shù)據(jù)上類型頁（續(xù)惹）1.時序氧數(shù)據(jù)一個斤統(tǒng)計卻指標(biāo)灣在同哲一個米單位粥按時淘間順冷序排祝序的牌數(shù)據(jù)朱。例如保：GD顆P、工議業(yè)普括查數(shù)刮據(jù)（螞五年沸一次上）等蒜。特點帥：（1）不藍(lán)能獨刑立于t，常音具有雨趨勢憑性、臭季節(jié)沸性、動態(tài)傅持續(xù)元性；（2）有猴先后榮順序僚排序繪。注意絞：（1）容名易產(chǎn)滿生序乖列相掉關(guān)；（2）注慈意區(qū)拼分時碧點、朋時期毀數(shù)據(jù)亭。時點礙數(shù)據(jù)崇是存朋量概齡念；禽時期險數(shù)據(jù)寨是流蕩量概巧念（比帽如，19切95年的GD避P，就久是指養(yǎng)到為止）樣本位數(shù)據(jù)析類型感（續(xù)深）注（3）時村間序伴列的桌宏觀辮經(jīng)濟折資料且都具知有非童平穩(wěn)拌性，需要符單方老根檢昆驗、與協(xié)整際檢驗綱。如漁果直肯接回費歸得冰到的是偽胞回歸他。3.面板角數(shù)據(jù)是由屯對同受一個春橫截迫面，誓比如僅個人叫、家保庭、擁廠商蟻或城創(chuàng)市的國反復(fù)刊觀測旱而組嗽成的泥數(shù)據(jù)臂。優(yōu)點者：對汁同一曲個單襲位的構(gòu)多次棍觀測連，使生我們寶能夠者控制段個人、混企業(yè)逮等觀抱測單蜓位本皇身具鴿有而蹄我們轎又觀監(jiān)測不到的景特性例：茄一辜個兩徹年的亮面板漢數(shù)據(jù)拾格式券如下Ob莊sn唇o園