2023年初級銀行從業(yè)資格證《初級風(fēng)險管理》

歷年真題匯編

（共267題）

1、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。（單選題）

A.基本指標(biāo)法

B.內(nèi)部模型法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法

試題答案：B

2、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ＃▎芜x

題）

A.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

B.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

C.資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零

D.資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等

試題答案：A

3、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為250億元，

預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。（單選題）

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

試題答案：B

4、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。（多選題）

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

C.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

D.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化

E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

試題答案：A,B,C,E

5、某銀行2016年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、

可疑類、損失類的貸款盤金融之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常

類貸款遷徙率為（）。（單選題）

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

試題答案：C

6、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。（多

選題）

A.資本配置

B.目標(biāo)設(shè)定

C.計量損失

D.績效考核

E.業(yè)務(wù)決策

試題答案：A,B,D,E

7、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無

法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)風(fēng)險，被稱為（）。（單選題）

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.政治風(fēng)險

C.傳染風(fēng)險

D.外匯風(fēng)險

試題答案：A

8、下列不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是（）。（單選題）

A.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D.既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)

行評估

試題答案：D

9、下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職業(yè)獨立性的是（）。（單選題）

A.風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進(jìn)行直接溝通的渠道

B.設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門

C.風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤

D.風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況

試題答案：C

10、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述，錯誤的是（）。（單選題）

A.核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需要建立貸款核銷檔案

B.核銷是銀行內(nèi)部財務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會計確認(rèn)和計量

C.核銷是指對無法回收的，認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷

D.核銷后銀行應(yīng)移交對貸款的追索權(quán)

試題答案：D

11、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的顯著作用主要體現(xiàn)風(fēng)險管理和績效考核在（）兩個方面。（單選

題）

A.流動性管理和績效考核

B.風(fēng)險管理和績效考核

C.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

D.資本金管理和負(fù)債管理

試題答案：B

12、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。（單選題）

A.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險

B.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

C.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)

D.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

試題答案：A

13、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的

法律規(guī)范構(gòu)成

B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效

力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律

規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

試題答案：B

14、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的

高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于（）類別。（單選題）

A.法律風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

試題答案：D

15、以下說法正確的是（）。（多選題）

A.董事會及董事會風(fēng)險管理委員會承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任

B.高管層及高管層風(fēng)險管理委員會執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險戰(zhàn)略和體系

C.操作風(fēng)險管理的牽頭部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理

D.各專業(yè)部門統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險計量和管理工作

E.內(nèi)部審計部門監(jiān)督評價操作風(fēng)險治理架構(gòu)的合理性、內(nèi)控體系的有效性及管理流程的適用性

試題答案：A,B,C,D,E

16、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18%的有（）。

（多選題）

A.公司金融

B.支付和清算

C.交易和銷售

D.代理業(yè)務(wù)

E.零售銀行業(yè)務(wù)

試題答案：A.B.C

17、評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響是（）。（單選題）

A.現(xiàn)金流分析法

B.缺口分析法

C.流動性比率/指標(biāo)法

D.久期分析法

試題答案：D

18、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。（單選題）

A.來源集中，流動性風(fēng)險低

B.來源集中，流動性風(fēng)險高

C.來源分散，流動性風(fēng)險高

D.來源分散，流動性風(fēng)險低

試題答案：D

19、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時?，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析

的是（）。（單選題）

A.客戶的企業(yè)管理者的人品

B.客戶企業(yè)的效率比率分析

C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存

D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征

試題答案：B

20、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是（）。（單選題）

A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任

B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

C.及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況

D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

試題答案：A

21、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。（單選題）

A.賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本

B.持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本

C.核心一級資本、其他一級資本、二級資本

D.實收資本、資本公積、盈余資本

試題答案：A

22、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。（單選題）

A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客

戶身份識別義務(wù)的責(zé)任

B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

D.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

試題答案：B

23、下列不屬于風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。（單選題）

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險分析

C.風(fēng)險避免

D.后評價

試題答案：C

24、對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進(jìn)行有效管理的最佳做法是（）。（單選題）

A.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對員工言行和理財產(chǎn)品

B.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體

C.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)盡可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

D.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

試題答案：C

25、行業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有（）。（多選題）

A.行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整

C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

D.產(chǎn)能明顯過剩

E.行業(yè)整體衰退

試題答案：A,C,D,E

26、商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列方法中有助于降低此種利率風(fēng)險的有（）。（多選

題）

A.提供固定利率的住房按揭貸款

B.將閑置資金購買固定收益證券

C.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

D.對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化

E.降低固定利率的長期貸款比例

試題答案:C.E

27、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。（單選題）

A.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

試題答案：D

28、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（）。（單選題）

A.即期匯率

B.兩種貨幣之間的匯率差

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

試題答案：B

29、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）。（單選題）

A.已上市的中型企業(yè)

B.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)

C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

試題答案：C

30、下列關(guān)于信貸審批的說法中，不正確的是（）。（單選題）

A.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

C.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)

一考慮和計量

D.在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

試題答案：B

31、（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。（單選題）

A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

B.財務(wù)控制部門

C.法律/合規(guī)部門

D.內(nèi)部審計部門

試題答案：B

32、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。（單選題）

A.信息系統(tǒng)

B.風(fēng)險狀況

C.損失事件

D.誘因和對策

試題答案：A

33、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)

或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險

B.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機(jī)

C.流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平

D.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)

險

試題答案：D

34、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A為900億元，負(fù)債L為800

億元，資產(chǎn)久期DA為6年，負(fù)債久期DL為3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到

6%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。（單選題）

A.增加14.36億元

B,減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

試題答案：B

35、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（）。（單選題）

A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息

B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押金額

C.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)貸款余額

試題答案：A

36、關(guān)于風(fēng)險價值（VAR）,下列表述正確的有（）。（多選題）

A.風(fēng)險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

c.VAR的計算涉及兩個因素，即置信水平、持有期的選取

D.如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性；如果資產(chǎn)組合變

動頻繁，時間間隔應(yīng)該短，反之時間間隔就應(yīng)該長

E.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化可

能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

試題答案：A,C,D,E

37、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有（）。（多選題）

A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸

B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即軋平的外幣頭寸

C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約

E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

試題答案：A,B.E

38、薪酬機(jī)制應(yīng)堅持的原則有（）。（多選題）

A.綜合平衡

B.薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)

C.收益與安全性的平衡

D.短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)

E.業(yè)績與激勵平衡

試題答案：B.D

39、下列屬于信用風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。（單選題）

A.產(chǎn)品或組合敞口限額

B.單一客戶貸款集中度限額

C.敏感度限額

D.止損限額

試題答案：B

40、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。（單選題）

A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預(yù)見到的損失

B.預(yù)期損失并不一定會真實發(fā)生

C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定

試題答案：C

41、商業(yè)銀行在設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。（多選題）

A.外部市場的發(fā)展變化

B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

C.資本實力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險承受能力

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績

E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

試題答案：A,B,C,D,E

42、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬

于（）管理策略。（單選題）

A.風(fēng)險補(bǔ)償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)模

試題答案：B

43、市場風(fēng)險存在于銀行的交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)中，分為（）。（單選題）

A.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和期權(quán)風(fēng)險

B.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、波動率風(fēng)險和商品風(fēng)險

C.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險

D.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和波動率風(fēng)險

試題答案：C

44、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B,對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類

項目貸款的回收率平均為30機(jī)若同期信用評級為AAA級企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%,則根

據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。（單選題）

A.5.0%

B.6.5%

C.8.0%

D.7.0%

試題答案：B

45、銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的（）。（單選題）

A.集中性與多樣性

B.分散性與單一性

C.集中性與單一性

D.分散性與多樣性

試題答案：D

46、O是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。

（單選題）

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

試題答案：D

47、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，

年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。（單選題）

A.該行從級客戶的違約頻率為0.5%

B.該行從級客戶的貸款不良率為0.5%

C.該行從級客戶的違約概率為0.5%

D.該行從級客戶的違約損失率為0.5%

試題答案：A

48、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)

劃應(yīng)當(dāng)包括（）。（多選題）

A.實施方案中所涉及的風(fēng)險因素

B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較

C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平

D.盡可能包括實施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析

E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范

試題答案：A.C.D

49、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主

要內(nèi)容是（）。（單選題）

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.提高流動性管理的預(yù)見性

C.通過金融市場控制風(fēng)險

D.建立多層次的流動性屏障

試題答案：A

50、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進(jìn)

行回購交易的能力是指（）。（單選題）

A.資產(chǎn)流動性

B.資本流動性

C.負(fù)債流動性

D.表外流動性

試題答案：A

51、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。（單選題）

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.貸款風(fēng)險遷徙率

C.客戶授信集中度

D.不良貸款率

試題答案：C

52、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應(yīng)提準(zhǔn)備4億元，貸款實際計提準(zhǔn)備6億元，

則該銀行的貸款準(zhǔn)備充足率是（）。（單選題）

A.150%

B.67%

C.60%

D.40%

試題答案：A

53、若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有（）。（多選題）

A.銀行貸款總額和總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越低

B.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高

C.銀行流動資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越低

D.銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低

E.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)

試題答案：C,D,E

54、內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（

（單選題）

A.監(jiān)控和評價風(fēng)險管理體系運行的效果

B.幫助識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進(jìn)風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)

C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告

D.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露

試題答案：C

55、商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟(jì)價值威脅最大的風(fēng)險。該類風(fēng)險一旦發(fā)生并任其蔓延，

將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。（單選題）

A.市場風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

試題答案：C

56、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風(fēng)險高級計量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至

少一年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用一年期的內(nèi)部損失

數(shù)據(jù)。（單選題）

A.5；4

B.6；5

C.5；3

D.6；4

試題答案：C

57、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。（單選題）

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估價值

試題答案：A

58、在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款人利益的緩沖器作用的是（）。（單選題）

A.商業(yè)銀行現(xiàn)金流

B.商業(yè)銀行資本金

C.商業(yè)銀行負(fù)債

D.商業(yè)銀行準(zhǔn)備金

試題答案：B

59、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。（單

選題）

A.監(jiān)事會

B.風(fēng)險管理委員會

C.董事會

D.風(fēng)險管理部門

試題答案：C

60、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法錯誤的是（）。（單選題）

A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機(jī)

會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

試題答案：A

61、在分析單一法人客戶的非財務(wù)因素時，在管理層風(fēng)險方面不需要關(guān)注的是（）。（單選題）

A.某機(jī)械公司的管理層決策過程

B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡

C.某證券公司何副總的誠信度

D.某保險公詞客戶主管的素質(zhì)

試題答案：B

62、根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各

項資產(chǎn)風(fēng)險之間的關(guān)系是（）。（單選題）

A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險與各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和無關(guān)

C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險大于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險等于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和

試題答案：A

63、一般來說，收益率曲線（）。（多選題）

A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系

B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C.是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果

D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E.是對未來資本回報預(yù)期的結(jié)果

試題答案：A,B,C,D,E

64、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義

務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。（單選題）

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

試題答案：B

65、根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件應(yīng)當(dāng)屬于

（）o（單選題）

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

C.外部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

試題答案：A

66、投機(jī)行為可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，

這是描述（）和流動性風(fēng)險的關(guān)系。（單選題）

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

試題答案：B

67、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%,

第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全部損

失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為（）。（單選題）

A.985.62萬元

B.960.26萬元

C.925.47萬元

D.957.57萬元

試題答案：D

68、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。（多選題）

A.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

B.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)律，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊

密聯(lián)系

C.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

E.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登陸級別

試題答案：A,B,C,D,E

69、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。（單選題）

A.票據(jù)貼現(xiàn)率

B.存款準(zhǔn)備金率

C.國債收益率

D.存貸款基準(zhǔn)利率

試題答案：D

70、（）是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。（單選題）

A.流動性比率/指標(biāo)法

B.自我評估法

C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法

D.因果分析模型

試題答案：A

71、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。（多選題）

A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

試題答案：A,B,E

72、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

試題答案：C

73、中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。

（多選題）

A.保護(hù)廣大存款人和金融消費者的利益

B.避免所有市場風(fēng)險

C.增進(jìn)市場信心

D.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

試題答案：A,C,D,E

74、下列選項中，關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙指標(biāo)計算的說法，正確的有（）。（多選題）

A.正常貸款遷徙率=［（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款

的金額）/（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)

注類貸款期間減少額）］X100%

B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余

額

C.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、

不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

D.次級類貸款遷徙率=［期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款余額-期初次級類貸款

期間減少的金額）］X100%

E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余

額

試題答案：A,C,D,E

75、銀行必須對單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個所謂的“擔(dān)?！敝饕菫榱耍ǎ?。（多選題）

A.維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益

B.提高貸款償還的可能性

C.降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險

D.提高銀行對法人客戶的指導(dǎo)能力

E.為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源

試題答案：A,B,C,E

76、企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險主要表現(xiàn)為（）。（多選題）

A.總體經(jīng)營風(fēng)險

B.產(chǎn)品風(fēng)險

C.原料供應(yīng)風(fēng)險

D.生產(chǎn)風(fēng)險

E.銷售風(fēng)險

試題答案：A,B,C,D,E

77、下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）（單選題）

A.風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量

B.風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗

C.風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D.準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上

試題答案：A

78、流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。下列屬于

流動性比率/指標(biāo)的有（）。（多選題）

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負(fù)債依賴度

C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D.總資產(chǎn)報酬率

E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

試題答案：A,B,C,E

79、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括（）。（多選題）

A.不良資產(chǎn)率

B.商業(yè)銀行總的流動性需求

C.貸款損失準(zhǔn)備率

D.單一客戶授倍集中度

E.預(yù)期損失率

試題答案：A,C,D,E

80、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信

用分析方法。（單選題）

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.期望模型

試題答案：A

81、信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。（單選題）

A.現(xiàn)金流量

B.年齡

C.資產(chǎn)

D.收入

試題答案：A

82、個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在（）。（多選題）

A.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約

B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

C.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約

D.商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏

E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約

試題答案：A.C.E

83、

假設(shè)商業(yè)銀行的一個資產(chǎn)組合由相互獨立的兩筆貸款組成，如下表所示，則該資產(chǎn)組合一年期的

預(yù)期損失為（）萬元。

（單選題）

A.4

B.15

C.36

D.28

試題答案：C

84、下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。（單選題）

A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險

B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失

C.零值VaR是以期末價值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險

D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

試題答案：A

85、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低的是（）。（單選題）

A.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

試題答案：B

86、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有（）。（多選題）

A.同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

B.客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

C.同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級

D.它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度

E.債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

試題答案：B,C,D

87、下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，錯誤的是（）o（單選題）

A.市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)

活動的機(jī)制

B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照盈利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D.高級管理人員的準(zhǔn)入是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

試題答案：C

88、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。（單選題）

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段f全面風(fēng)險管

理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管

理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-全面風(fēng)險管

理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險管理模式階段-全面風(fēng)險管

理模式階段

試題答案：A

89、商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系能夠（）。（多選題）

A.有效進(jìn)行風(fēng)險排序

B.有效識別信用風(fēng)險

C.準(zhǔn)確量化風(fēng)險參數(shù)

D.自由調(diào)整評級結(jié)果

E.有效區(qū)分風(fēng)險等級

試題答案:A,B,C,E

90、下列最容易發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。（單選題）

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

試題答案：A

91、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，通常需要考慮（）。（多選

題）

A.客戶所處行業(yè)

B.貸款品種、期限

C.還款方式

D.抵押和擔(dān)保

E.客戶所在地區(qū)

試題答案：A,B,C,D,E

92、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于（）。（單選題）

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

試題答案：A

93、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（）。（單選題）

A.流動性比率=流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額X100%

B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分

C.核心負(fù)債比率不得低于60%

D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額

試題答案：D

94、銀行的第三道防線是指（）.（單選題）

A.風(fēng)險管理部門

B.業(yè)務(wù)條線部門

C.合規(guī)部門

D.內(nèi)部審計

試題答案：D

95、下列屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。（多選題）

A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況

B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性

C.如果實際利率的走勢與銀行的預(yù)期相反，銀行會發(fā)生更大的損失

D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化

E.未考慮到利率變動的兩面性

試題答案：B,C.E

96、有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）。（多選題）

A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)

B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

C.具有前瞻性

D.定量指標(biāo)

E.定性的陳述

試題答案：A,B,C,D,E

97、下列關(guān)于貸款分類的說法中，錯誤的有（）。（多選題）

A.綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素

B.它實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評級

C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價

D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成

E.可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷

試題答案：D.E

98、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者

債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風(fēng)險是（）。（單選題）

A.政治風(fēng)險

B.主權(quán)風(fēng)險

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.貨幣風(fēng)險

試題答案：A

99、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。（單選題）

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門

試題答案：C

100、下列關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處的說法中，錯誤的是（）。（單選題）

A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估

C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利

試題答案：D

10k在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，（）被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。（多選

題）

A.治理結(jié)構(gòu)

B.內(nèi)部控制

C.最低資本要求

D.市場約束

E.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

試題答案：C,D,E

102,在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（?/p>

選題）

A.對不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

試題答案：D

103、商品價格風(fēng)險是指商'業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失

的風(fēng)險，這里的商品不包括（）。（單選題）

A.大米

B.玉米

C.黃金

D.石油

試題答案：C

104、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。（多選題）

A.實收資本或普通股

B.損失準(zhǔn)備缺口

C.優(yōu)先股

D.資本公積可計入部分

E.盈余公積

試題答案：A.D.E

105、建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在（）。（多選題）

A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失

B.招募和保留最佳雇員

C.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力

E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

試題答案：A,B,C,D,E

106、（）作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。（單選題）

A.連續(xù)營業(yè)方案

B.購買商業(yè)保險

C.業(yè)務(wù)外包

D.降低操作風(fēng)險

試題答案：B

107、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。（單選

題）

A.2%

B.1.5%

C.2.5%

D.1%

試題答案：D

108、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述，正確的有（）。（多選題）

A.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

試題答案：A,C,E

109、一般來說，商業(yè)銀行的打分卡模型中包含下列（）指標(biāo)。（多選題）

A.企業(yè)經(jīng)營情況

B.企業(yè)對外合作關(guān)系

C.企業(yè)基本情況

D.企業(yè)主資產(chǎn)狀況

E.企業(yè)主個人信用

試題答案：A,B,C,D,E

110、在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的最根本驅(qū)動力是（）?（單

選題）

A.客戶利益

B.股東利益

C.資本

D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

試題答案：C

111、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的

情況，這種情況反映的收益率曲線類型的是（）。（單選題）

A.正向收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.反向收益率曲線

試題答案：D

112、下列方法中不適用于計量銀行賬戶利率風(fēng)險的是（）。（單選題）

A.敏感性分析

B.久期分析

C.缺口分析

D.內(nèi)部評級法

試題答案：D

113、下列關(guān)于貸款分類的說法中，錯誤的有（）。（多選題）

A.綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素

B.它實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評級

C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價

D.通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成

E.可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷

試題答案：D,E

114、作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變

動的敏感性，側(cè)重于分析（）。（單選題）

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)風(fēng)險

C.基準(zhǔn)風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

試題答案：D

115、在其他條件都相同的情況下，甲公司選擇99%置信水平，乙公司選擇95%置信水平，計算市

場風(fēng)險價值時，下列表述正確的是（）。（單選題）

A.乙公司風(fēng)險回避程度低，更為保守

B.甲公司愿意承擔(dān)更大的風(fēng)險

C.甲公司風(fēng)險回避程度高，更為保守

D.甲乙兩公司無法比較

試題答案：C

116、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是O。（單選題）

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的

金融工具和商品頭寸

試題答案：C

117、權(quán)威信用評級機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生

業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。（單選題）

A.聲譽風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

試題答案：C

118、銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括（）。（單選題）

A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險

B.高不對稱性和高關(guān)聯(lián)度

C.對經(jīng)營失敗的低容忍度

D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化

試題答案：D

119、對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場風(fēng)險控制措施是（）。（單選題）

A.止損限額

B.特殊限額

C.凈頭寸限額

D.總頭寸限額

試題答案：C

120、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。（單選題）

A.久期缺口為正時一，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

試題答案：D

121、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。（單選題）

A.間接責(zé)任

B.最終責(zé)任

C.連帶責(zé)任

D.保證責(zé)任

試題答案：B

122、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利

率。這是商業(yè)銀行采取的（）的風(fēng)險管理策略。（單選題）

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

試題答案：B

123、在商業(yè)銀行的下列情形中，屬于系統(tǒng)缺陷而造成操作風(fēng)險的是（）。（單選題）

A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀

B.某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出不窮

D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

試題答案：B

124、下列關(guān)于監(jiān)督檢查的說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用

B.通過現(xiàn)場檢查可修正非現(xiàn)場監(jiān)管的結(jié)果

C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，這將大大減少現(xiàn)場檢查的工作量

D.非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場檢查的質(zhì)量

試題答案：D

125、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。（多選題）

A.國別風(fēng)險限額

B.單一客戶限額

C.行業(yè)限額

D.區(qū)域限額

E.集團(tuán)客戶限額

試題答案：A,B,D,E

126、下列對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。（多選題）

A.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測

B.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力

體現(xiàn)

C.聲譽風(fēng)險是一種多維的風(fēng)險，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽

E.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險

試題答案：B,D,E

127、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）?（單選題）

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標(biāo)

D.資源的安全性

試題答案：A

128、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。（單選題）

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價值

試題答案：A

129、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。（單選題）

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時間

試題答案：D

130、我國商業(yè)銀行核心一級資本數(shù)量近年來一直處于上升態(tài)勢，下列屬于核心一級資本范疇的

有（）。（多選題）

A.優(yōu)先股及其溢價

B.實收資本或普通股

C.資本公積

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

E.未分配利潤

試題答案：B,C,D,E

131、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀

行對甲企業(yè)的貸款利率高于對乙企業(yè)的貸款利率，這種風(fēng)險管理的策略是（）。（單選題）

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.分享對沖

D.風(fēng)險規(guī)避

試題答案：B

132、下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產(chǎn)生不利影響的事件有（）。（多選題）

A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

B.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感

C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

D.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

E.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

試題答案：A,B,C,D,E

133、下列關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全

面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法.定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測

試和情景分析

試題答案：A

134、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水平。（單選題）

A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產(chǎn)收益率（ROA）

試題答案：A

135、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。（單選題）

A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

B.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險

D.操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

試題答案：D

136、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸

款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是

3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。（單選題）

A.0.25

B.0.85

C.0.82

D.0.30

試題答案：C

137、商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，對（）的分析判斷至關(guān)重要。（單選題）

A.財務(wù)狀況

B.客戶的基本信息

C.集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

D.子公司的經(jīng)營狀況

試題答案：C

138、商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的（）。（單選題）

A.市場風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

試題答案：D

139、商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有（）。（多選題）

A.建立各類風(fēng)險計量模型

B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.通過對風(fēng)險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

試題答案：C.D.E

140、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。（單選題）

A.市場風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.區(qū)域風(fēng)險

D.股票風(fēng)險

試題答案：C

141、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）o（多

選題）

A.由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付

B.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

C.由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告

D.由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況

E.確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

試題答案：B,D.E

142、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回

的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。（單選題）

A.17%

B.7%

C.10%

D.15%

試題答案：B

143、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。（單選題）

A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B.收益率與價格反向變動

C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

D.久期越長價格的變動幅度越小

試題答案：D

144、下列不屬于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)的是（）。（單選題）

A.監(jiān)控各類限額

B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價

C.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

D.受理風(fēng)險損失索賠

試題答案：D

145、（）是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期

限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。（單選題）

A.外匯掉期

B.外匯遠(yuǎn)期

C.外匯期權(quán)

D.外匯期貨

試題答案：C

146、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（）。（單選題）

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

試題答案：A

147,下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營上實行事業(yè)部模式的說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.在總部設(shè)立首席風(fēng)險官和專職的風(fēng)險管理部門，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險管理工作

B.在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險官和風(fēng)險管理團(tuán)隊，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作

C.各事業(yè)部的風(fēng)險官對總部首席風(fēng)險官單線報告

D.各事業(yè)部的風(fēng)險官和風(fēng)險管理團(tuán)隊接受首席風(fēng)險官的垂直管理

試題答案：C

148、《巴塞爾新資本協(xié)議》對法律風(fēng)險的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：”包括但不限于因（）

而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！保ǘ噙x題）

A.監(jiān)管措施

B.解決民事爭議

C.解決商事爭議

D.管理體系

E.制度建設(shè)

試題答案：A.B.C

149、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。（單選題）

A.金融機(jī)構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

B.未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”

C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的貽賂/好處協(xié)助騙貸

D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

試題答案：B

150、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述中，錯誤的是（）。（單選題）

A.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

B.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

C.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失

試題答案：A

151、外部審計的作用有（）。（多選題）

A.有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險控制意識

B.客觀上對銀行產(chǎn)生約束

C.提高銀行經(jīng)營的透明度

D.提高銀行的經(jīng)營效益

E.有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷

試題答案：B.E

152、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）。（多選題）

A.非預(yù)期損失

B.災(zāi)難性損失

C.非可控性損失

D.可控性損失

E.預(yù)期損失

試題答案：A,B.E

153、操作風(fēng)險高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水

平，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計量法重要因素

的有（）。（多選題）

A.外部損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

E.借款人信用記錄

試題答案：A,B,C,D

154、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（）.（多選題）

A.損失是一個事后概念

B.承擔(dān)高風(fēng)險一定會帶來高收益

C.某項業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險較高

D.通常情況下，當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險也相對較高

E.風(fēng)險是一個事前概念

試題答案：A.D.E

155、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（）。（單選題）

A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)

D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)

試題答案：A

156、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）

A.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險

B.選擇外包服務(wù)提供者是要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進(jìn)行評估

C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

D.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移

試題答案：D

157、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ＃▎芜x題）

A.風(fēng)險管理主要是事后管理

B.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心

C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡

D.風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險

試題答案：C

158、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程的說法錯誤的是（）。（單選題）

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用

資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險管理流程

C.戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)

D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策，與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交

織在一起

試題答案：B

159、某商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)

銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得（