mpa定價(jià)管理辦法一、總則（一）制定目的本辦法旨在規(guī)范MPA（宏觀審慎評(píng)估體系）定價(jià)管理，確保定價(jià)的科學(xué)性、合理性與公正性，有效引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)行為，維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于參與MPA評(píng)估的各類金融機(jī)構(gòu)，包括但不限于商業(yè)銀行、政策性銀行、金融租賃公司、財(cái)務(wù)公司等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求，確保定價(jià)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：充分考慮金融機(jī)構(gòu)面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)確定合理定價(jià)。3.公平公正原則：對(duì)待所有參與MPA評(píng)估的金融機(jī)構(gòu)一視同仁，避免歧視性定價(jià)。4.動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)金融市場(chǎng)環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素變化，適時(shí)調(diào)整定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法。二、MPA定價(jià)指標(biāo)體系（一）資本充足情況1.核心一級(jí)資本充足率：反映金融機(jī)構(gòu)核心資本抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，計(jì)算公式為：核心一級(jí)資本凈額÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%。2.一級(jí)資本充足率：衡量金融機(jī)構(gòu)一級(jí)資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的覆蓋程度，計(jì)算公式為：一級(jí)資本凈額÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%。3.資本充足率：綜合考量金融機(jī)構(gòu)整體資本水平與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，計(jì)算公式為：資本凈額÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%。（二）資產(chǎn)質(zhì)量情況1.不良貸款率：體現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)貸款資產(chǎn)中不良貸款的占比，計(jì)算公式為：不良貸款余額÷各項(xiàng)貸款余額×100%。2.撥備覆蓋率：反映金融機(jī)構(gòu)對(duì)不良貸款的撥備計(jì)提水平，計(jì)算公式為：貸款損失準(zhǔn)備÷不良貸款余額×100%。3.逾期90天以上貸款與不良貸款比例：監(jiān)測(cè)貸款逾期情況與不良貸款的關(guān)聯(lián)程度，計(jì)算公式為：逾期90天以上貸款余額÷不良貸款余額×100%。（三）流動(dòng)性情況1.流動(dòng)性比例：衡量金融機(jī)構(gòu)短期流動(dòng)性狀況，計(jì)算公式為：流動(dòng)性資產(chǎn)余額÷流動(dòng)性負(fù)債余額×100%。2.流動(dòng)性覆蓋率：評(píng)估金融機(jī)構(gòu)在短期壓力情景下應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，計(jì)算公式為：優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)÷未來30天現(xiàn)金凈流出量×100%。3.凈穩(wěn)定資金比例：反映金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期穩(wěn)定資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展的能力，計(jì)算公式為：可用的穩(wěn)定資金÷所需的穩(wěn)定資金×100%。（四）定價(jià)行為1.利率定價(jià)合理性：考察金融機(jī)構(gòu)存貸款利率定價(jià)是否符合市場(chǎng)規(guī)律和自身風(fēng)險(xiǎn)狀況，通過利率定價(jià)偏離度等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。2.收費(fèi)定價(jià)合規(guī)性：檢查金融機(jī)構(gòu)各類收費(fèi)項(xiàng)目是否合法合規(guī)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否合理公正。（五）信貸政策執(zhí)行情況1.小微企業(yè)貸款占比：衡量金融機(jī)構(gòu)對(duì)小微企業(yè)的支持力度，計(jì)算公式為：小微企業(yè)貸款余額÷各項(xiàng)貸款余額×100%。2.涉農(nóng)貸款占比：反映金融機(jī)構(gòu)對(duì)農(nóng)村地區(qū)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的信貸投放情況，計(jì)算公式為：涉農(nóng)貸款余額÷各項(xiàng)貸款余額×100%。3.綠色信貸占比：體現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)的支持程度，計(jì)算公式為：綠色信貸余額÷各項(xiàng)貸款余額×100%。三、定價(jià)方法與標(biāo)準(zhǔn)（一）定價(jià)基礎(chǔ)根據(jù)各定價(jià)指標(biāo)的實(shí)際表現(xiàn)，確定金融機(jī)構(gòu)在MPA評(píng)估中的基礎(chǔ)得分。各項(xiàng)指標(biāo)得分按照預(yù)先設(shè)定的權(quán)重進(jìn)行加權(quán)計(jì)算，得出綜合基礎(chǔ)得分。（二）定價(jià)調(diào)整1.對(duì)于資本充足情況良好、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異、流動(dòng)性充裕且定價(jià)行為規(guī)范、信貸政策執(zhí)行到位的金融機(jī)構(gòu)，給予一定程度的定價(jià)優(yōu)惠，如降低相關(guān)監(jiān)管成本或提供政策支持便利。2.反之，對(duì)于在各項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)較差的金融機(jī)構(gòu)，適當(dāng)提高定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，如增加監(jiān)管要求、提高風(fēng)險(xiǎn)資本占用系數(shù)等，以促使其改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。3.具體定價(jià)調(diào)整幅度根據(jù)指標(biāo)偏離程度和對(duì)金融體系穩(wěn)定性的影響程度進(jìn)行動(dòng)態(tài)確定。（三）差異化定價(jià)1.考慮不同類型金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)特征和系統(tǒng)重要性程度，實(shí)施差異化定價(jià)策略。2.對(duì)于系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)，因其對(duì)金融市場(chǎng)穩(wěn)定具有較大影響，在定價(jià)上采取更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和更高的要求。3.對(duì)于小型金融機(jī)構(gòu)，在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，給予一定的政策扶持和相對(duì)靈活的定價(jià)安排，促進(jìn)其健康發(fā)展。四、定價(jià)流程（一）數(shù)據(jù)收集與整理1.監(jiān)管部門定期收集金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的各類數(shù)據(jù)，包括資本、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、定價(jià)行為、信貸政策執(zhí)行等方面的數(shù)據(jù)信息。2.對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、校驗(yàn)和整理，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（二）指標(biāo)計(jì)算與評(píng)估1.根據(jù)本辦法規(guī)定的定價(jià)指標(biāo)體系和計(jì)算公式，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，得出各項(xiàng)指標(biāo)得分。2.綜合各項(xiàng)指標(biāo)得分，對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面評(píng)估，確定其在MPA評(píng)估中的等級(jí)和相應(yīng)得分。（三）定價(jià)確定與通知1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，按照定價(jià)方法與標(biāo)準(zhǔn)，確定金融機(jī)構(gòu)的MPA定價(jià)。2.將定價(jià)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，并說明定價(jià)依據(jù)和調(diào)整理由。（四）異議處理1.金融機(jī)構(gòu)如對(duì)定價(jià)結(jié)果有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出書面申訴。2.監(jiān)管部門對(duì)申訴進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，如確實(shí)存在問題，及時(shí)調(diào)整定價(jià)結(jié)果，并向金融機(jī)構(gòu)反饋處理情況。五、監(jiān)督管理（一）定期檢查1.監(jiān)管部門定期對(duì)金融機(jī)構(gòu)的MPA定價(jià)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括定價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、定價(jià)方法的合規(guī)性、定價(jià)調(diào)整的合理性等。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求金融機(jī)構(gòu)限期整改。（二）不定期抽查1.監(jiān)管部門不定期對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查定價(jià)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的領(lǐng)域。2.對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（三）信息披露1.建立MPA定價(jià)信息披露制度，定期向社會(huì)公布金融機(jī)構(gòu)的MPA定價(jià)情況，包括定價(jià)指標(biāo)表現(xiàn)、定價(jià)結(jié)果、調(diào)整情況等。2.提高定價(jià)管理的透明度，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。六、罰則（一）違規(guī)處罰1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定，在MPA定價(jià)管理中存在數(shù)據(jù)造假、定價(jià)違規(guī)等行為的金融機(jī)構(gòu)，監(jiān)管部門將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、限制業(yè)務(wù)范圍、責(zé)令停業(yè)整頓等處罰措施。2.對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。（二）信用懲戒1.將金融機(jī)構(gòu)在MPA定價(jià)管理中的違規(guī)行為納入信用記錄，作為信用評(píng)級(jí)、市場(chǎng)準(zhǔn)入