第三節(jié)投資風(fēng)險價值87課件_第1頁
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第三節(jié)投資風(fēng)險價值風(fēng)險的度量三風(fēng)險是客觀存在并可以預(yù)測的，因此，對風(fēng)險進(jìn)行較為準(zhǔn)確的衡量成為酒店理財?shù)囊豁椫匾ぷ鳌６ㄐ缘姆椒ǘ康姆椒ǜ怕逝c數(shù)理統(tǒng)計相結(jié)合的方法（一）概率分布在經(jīng)濟(jì)活動中,某一事件在相同的條件下可能發(fā)生也可能不發(fā)生，這類事件稱為隨機(jī)事件。概率就是用來表示隨機(jī)事件發(fā)生的可能性及出現(xiàn)某種結(jié)果可能性大小的數(shù)值。（一）概率分布

這些數(shù)值一般是介于0與1之間的一個數(shù)，所有結(jié)果的概率之和等于1。（二）期望值期望值是各種可能的結(jié)果按其概率進(jìn)行加權(quán)平均得到的平均值，又稱期望報酬率，它反映隨機(jī)變量取值的平均化。（三）標(biāo)準(zhǔn)離差標(biāo)準(zhǔn)離差是衡量變量的分布與其平均數(shù)偏離的統(tǒng)計量。一般情況下，當(dāng)期望值相同時，標(biāo)準(zhǔn)離差就越小，說明離散程度較小，風(fēng)險也就越小反之，標(biāo)準(zhǔn)離差越大，風(fēng)險越大。（四）標(biāo)準(zhǔn)離差率標(biāo)準(zhǔn)離差無法用來比較期望值不同的各項投資風(fēng)險程度，解決這一-問題的思路是計算反映離散程度的相對指標(biāo)，即標(biāo)準(zhǔn)離差率。（五）計算風(fēng)險報酬率標(biāo)準(zhǔn)離差率說明投資所面臨的風(fēng)險程度，但其不是報酬率，需要知曉風(fēng)險價值系數(shù)后,才可將標(biāo)準(zhǔn)離差率轉(zhuǎn)換為風(fēng)險報酬率。=風(fēng)險報酬斜率(

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