第一章測(cè)試1【單選題】(2分)美國“9·11”事件發(fā)生后引起的全球股市下跌的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)2【單選題】(2分)下列說法正確的是（）A.分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少B.分散化投資既降低風(fēng)險(xiǎn)又提高收益C.分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少D.分散化投資使因素風(fēng)險(xiǎn)減少3【單選題】(2分)現(xiàn)代投資組合理論的創(chuàng)始者是（）A.尤金.琺瑪B.威廉.夏普C.哈里.馬科威茨D.斯蒂芬.羅斯4【單選題】(2分)反映投資者收益與風(fēng)險(xiǎn)偏好有曲線是（）A.證券特征線方程B.證券市場(chǎng)線方程C.無差異曲線D.資本市場(chǎng)線方程5【單選題】(2分)不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的偏好無差異曲線具有的特征是（）A.無差異曲線之間可能相交B.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)C.收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度D.無差異曲線向左上方傾斜6【單選題】(2分)反映證券組合期望收益水平和單個(gè)因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是（）A.特征線模型B.資本市場(chǎng)線模型C.單因素模型D.套利定價(jià)模型7【單選題】(2分)根據(jù)CAPM，一個(gè)充分分散化的資產(chǎn)組合的收益率和哪個(gè)因素相關(guān)A.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.再投資風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)8【單選題】(2分)在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度是通過（）進(jìn)行的。A.收益的方差B.收益的標(biāo)準(zhǔn)差C.貝塔系數(shù)D.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)9【單選題】(2分)市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)為（）。A.0B.1C.-1D.0.510【單選題】(2分)無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)期望收益率分別是0.06和0.12。根據(jù)CAPM模型，貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（）。A.0.06B.0.12美元C.0.132D.0.14411【單選題】(2分)對(duì)于市場(chǎng)投資組合，下列哪種說法不正確（）A.它在有效邊界上B.它包括所有證券C.它是資本市場(chǎng)線和無差異曲線的切點(diǎn)D.市場(chǎng)投資組合中所有證券所占比重與它們的市值成正比12【單選題】(2分)關(guān)于資本市場(chǎng)線，哪種說法不正確（）A.資本市場(chǎng)線是可達(dá)到的最好的市場(chǎng)配置線B.資本市場(chǎng)線通過無風(fēng)險(xiǎn)利率和市場(chǎng)資產(chǎn)組合兩個(gè)點(diǎn)C.資本市場(chǎng)線也叫證券市場(chǎng)線D.資本市場(chǎng)線斜率總為正13【單選題】(2分)證券市場(chǎng)線是（）。A.描述了單個(gè)證券（或任意組合）的期望收益與貝塔關(guān)系的線B.充分分散化的資產(chǎn)組合，描述期望收益與貝塔的關(guān)系C.與所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有效邊界相切的線D.也叫資本市場(chǎng)線14【單選題】(2分)根據(jù)CAPM模型，進(jìn)取型證券的貝塔系數(shù)（）A.大于1B.小于0C.等于0D.等于1第二章測(cè)試1【單選題】(2分)按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)B.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)2【單選題】(2分)（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)3【單選題】(2分)以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失B.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)4【單選題】(2分)所謂的“存貸款比例”是指______________。A.貸款/存款B.存款/貸款C.存款/（存款+貸款）D.貸款/（存款+貸款）5【單選題】(2分)金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性需求具有（）。A.清償性特征B.柔性特征C.剛性特征D.寬限性特征6【單選題】(2分)銀行對(duì)技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于（）。A.員工信息素質(zhì)高低和對(duì)設(shè)備的操作熟練程度B.銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力C.計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評(píng)估公司的水平D.建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程7【單選題】(2分)金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越高，(）。A.風(fēng)險(xiǎn)性越小B.風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)C.風(fēng)險(xiǎn)性沒有D.風(fēng)險(xiǎn)性越大8【單選題】(2分)流動(dòng)性缺口是指銀行（）和負(fù)債之間的差額。A.現(xiàn)金B(yǎng).資產(chǎn)C.資金D.貸款9【單選題】(2分)當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利率敏感型負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的（）會(huì)增加銀行的利潤(rùn)。A.不變B.上升C.波動(dòng)D.下降10【單選題】(2分)為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實(shí)行了_________制度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。（）A.理事會(huì)B.五級(jí)分類C.公司治理D.審貸分離11【單選題】(2分)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失（）的風(fēng)險(xiǎn)。A.保證能力B.盈利能力C.籌資能力D.清償能力第三章測(cè)試1【單選題】(2分)保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在（）。A.資產(chǎn)價(jià)格下跌B.會(huì)計(jì)核算失誤C.現(xiàn)金流動(dòng)性不足D.資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配2【單選題】(2分)下列不屬于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的是（）A.完善保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理體制和運(yùn)行機(jī)制B.建立保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)公職的制衡機(jī)制C.加大對(duì)異常信息和行為的監(jiān)控力度D.提高保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理水平3【單選題】(2分)（）是指銀行購買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。A.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.市場(chǎng)對(duì)沖D.自我對(duì)沖4【單選題】(2分)有計(jì)劃自我保險(xiǎn)主要通過建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的方式來實(shí)現(xiàn)。其應(yīng)對(duì)的損失屬于（）。A.非預(yù)期損失B.預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.掩蓋損失5【單選題】(2分)（）是基于保險(xiǎn)精算技術(shù)發(fā)展而來的方法。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法B.損失分布法C.蒙特卡羅模擬方法D.基本指標(biāo)法6【單選題】(2分)以下不屬于基金托管人信息披露范圍的是()。A.會(huì)計(jì)核算信息披露B.凈值復(fù)核信息披露C.基金資產(chǎn)保管信息披露D.基金募集信息披露7【單選題】(2分)貨幣市場(chǎng)基金適合何種類型的投資者()。A.厭惡風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性和安全性要就較高的投資者B.追求穩(wěn)定收人的投資者C.要求投資抵御通貨膨脹的投資者D.風(fēng)險(xiǎn)偏好較高，追求長(zhǎng)期資本增值的投資者8【單選題】(2分)下列有關(guān)基金投資運(yùn)作的說法，的是（）。A.基金公司的投資管理部門主要包括投資部、研究部及交易部B.基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)的投資方案向交易部下達(dá)投資指令C.投資決策委員會(huì)根據(jù)研究部提供的資料制定投資原則、投資方向和總體投資計(jì)劃D.交易部是基金投資運(yùn)作的支撐部門，負(fù)責(zé)組織、制定和執(zhí)行交易計(jì)劃9【單選題】(2分)基金市場(chǎng)上存在著的兩大需求主體，下列說法準(zhǔn)確的是（）。A.主要投資者和次要投資者B.保守型投資者和激進(jìn)型投資者C.激進(jìn)型投資者和穩(wěn)健型投資者D.個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者第四章測(cè)試1【單選題】(2分)做好現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)是開放式基金管理（）的手段。A.贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.募集風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)2【單選題】(2分)()基金具有法人資格。A.開放式B.封閉式C.公司型D.契約型3【單選題】(2分)基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的基礎(chǔ)是（）。A.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)B.良好的內(nèi)部控制制度C.使用風(fēng)險(xiǎn)控制模型D.依法合規(guī)經(jīng)營4【單選題】(2分)證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（）市場(chǎng)上完成的。A.二級(jí)市場(chǎng)B.一級(jí)市場(chǎng)C.三級(jí)市場(chǎng)D.四級(jí)市場(chǎng)5【單選題】(2分)________是以追求長(zhǎng)期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金，為了達(dá)到這個(gè)目的，它主要投資于未來具有潛在高速增長(zhǎng)前景公司的股票。A.股權(quán)基金B(yǎng).債券基金C.成長(zhǎng)型基金D.開放基金6【單選題】(2分)下列哪項(xiàng)歸屬于基金投資運(yùn)作環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)（）。A.基金的交易B.基金的會(huì)計(jì)核算C.基金的績(jī)效衡量D.基金的資產(chǎn)估值7【單選題】(2分)債券型基金的久期越長(zhǎng)，凈值對(duì)于利率變動(dòng)的波動(dòng)幅度越（），所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)越（）。A.小，高B.大，高C.大，低D.小，低8【單選題】(2分)以下哪種基金最適合厭惡風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性和安全性要求較高的投資者進(jìn)行短期投資？A.股票基金B(yǎng).主動(dòng)型基金C.貨幣市場(chǎng)基金D.混合基金9【單選題】(2分)基金招募說明書是由（）將所有對(duì)投資者作出投資判斷有重大影響的信息予以充分披露，以便投資者更好地做出投資決策。A.基金管理人B.商業(yè)銀行C.基金份額持有人D.基金托管人10【單選題】(2分)下列()不屬于貨幣市場(chǎng)基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.證券市場(chǎng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.購買力風(fēng)險(xiǎn)11【單選題】(2分)目前，我國開放式基金的銷售體系以商業(yè)銀行、證券公司（）和基金公司（）為主。A.外銷、內(nèi)銷B.代銷、直銷C.直銷、代銷D.內(nèi)銷、外銷12【單選題】(2分)根據(jù)投資目標(biāo)不同，可以將基金分為()。A.契約型基金與公司型基金B(yǎng).封閉式基金和開放式基金C.公募基金和私募基金D.成長(zhǎng)型基金、收入型基金和平衡型基金第五章測(cè)試1【單選題】(2分)（）是在交易所內(nèi)集中交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。A.互換合約B.遠(yuǎn)期合約C.期貨合約D.期權(quán)合約2【單選題】(2分)（）賦予其持有者擁有在將來某個(gè)時(shí)段內(nèi)以確定價(jià)格購買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而非義務(wù)，是一種更為復(fù)雜的非線性衍生產(chǎn)品。A.遠(yuǎn)期B.期貨C.互換D.期權(quán)3【單選題】(2分)（）是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在合約規(guī)定的有效期限內(nèi)以事先規(guī)定的價(jià)格買進(jìn)或賣出相關(guān)期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A.期權(quán)合約B.期貨合約C.互換合約D.遠(yuǎn)期合約4【單選題】(2分)（）是指互換雙方將自己所持有的、采用一種計(jì)息方式計(jì)息的資產(chǎn)負(fù)債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計(jì)息方式計(jì)息的資產(chǎn)或負(fù)債的行為。A.利率遠(yuǎn)期B.利率期權(quán)C.利率互換D.利率期貨5【單選題】(2分)當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（）A.虛值B.實(shí)值C.不確定D.兩平6【單選題】(2分)期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)越大，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（）A.不變B.越大C.不確定D.越小7【單選題】(2分)金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)是（）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)8【單選題】(2分)1973年，費(fèi)雪·布萊克（FisherBlack）、麥隆·舒爾斯（MyronScholes）、羅伯特·默頓（RobertMerton）提出（），為當(dāng)時(shí)的金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。A.歐式期權(quán)定價(jià)模型B.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型9【單選題】(2分)（）方法的主要思想是通過改變模型中的某個(gè)或某組特定的風(fēng)險(xiǎn)因子來觀測(cè)模型結(jié)果隨之發(fā)生的變化，從而得知相應(yīng)的資產(chǎn)變化。A.單一因素分析B.期權(quán)定價(jià)法C.歷史情景模擬法D.反向壓力測(cè)試10【單選題】(2分)（）指農(nóng)合機(jī)構(gòu)與交易對(duì)手在交易所以外進(jìn)行的各類衍生工具交易，如外匯、利率、股權(quán)，以及商品的遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等交易合約和信貸衍生工具等交易合約。A.證券融資業(yè)務(wù)B.持有頭寸的結(jié)算交易C.場(chǎng)外衍生工具交易D.展借貸交易第六章測(cè)試1【單選題】(2分)根據(jù)（），無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的。A.制衡性原則B.全覆蓋原則C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理D.審慎性原則2【單選題】(2分)（）是在場(chǎng)內(nèi)（交易所）進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。A.期貨B.即期C.通貨膨脹預(yù)期D.遠(yuǎn)期3【單選題】(2分)（）是最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)、鎖定外匯成本的方法。A.遠(yuǎn)期外匯交易B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.即期交易D.經(jīng)濟(jì)周期4【單選題】(2分)當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于（）的長(zhǎng)短，其越長(zhǎng)的話，其變動(dòng)幅度也就越大。A.即期B.久期C.遠(yuǎn)期D.通貨膨脹預(yù)期5【單選題】(2分)遠(yuǎn)期匯率可以根據(jù)傳統(tǒng)的（）推導(dǎo)出來，并結(jié)合實(shí)際的金融市場(chǎng)狀況進(jìn)行調(diào)整。A.審慎性原則B.利率平價(jià)理論C.制衡性原則D.全覆蓋原則6【單選題】(2分)（）是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A.RiskCalc模型B.KMV的CreditMonitor模型C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型D.死亡率模型7【單選題】(2分)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提有兩種方法，其中（）適合同時(shí)存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)。A.得爾塔+法B.簡(jiǎn)易法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.權(quán)重法8【單選題】(2分)利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。其中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)（）。A.是指匯率變化前未清償時(shí)債務(wù)在匯率變化后結(jié)賬時(shí)，這些金融債務(wù)的價(jià)值發(fā)生變化所造成的風(fēng)險(xiǎn)B.是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異C.是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款D.是由不同期限但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線，用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系9【單選題】(2分)期權(quán)性工具因具有（）的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。A.流動(dòng)性B.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.不對(duì)稱D.風(fēng)險(xiǎn)分散第七章測(cè)試1【單選題】(2分)相對(duì)測(cè)度指標(biāo)主要是測(cè)量市場(chǎng)因素的變化與金融資產(chǎn)收益變化之間的關(guān)系，針對(duì)股票的指標(biāo)是（）。A.delta指標(biāo)B.beta值C.rho指標(biāo)D.久期2【單選題】(2分)同時(shí)賣出期權(quán)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)使用的方法是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.得爾塔+（Delta―Plus）方法C.權(quán)重法D.簡(jiǎn)易法3【單選題】(2分)（）=利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+匯率風(fēng)險(xiǎn)+商品風(fēng)險(xiǎn)+期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（Gamma和Vega）資本要求簡(jiǎn)單加總。A.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求B.風(fēng)險(xiǎn)資本C.持續(xù)經(jīng)營資本D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求4【單選題】(2分)下列哪一項(xiàng)關(guān)于期權(quán)希臘值的說法是正確的？A.期限較長(zhǎng)的實(shí)值期權(quán)的gamma值較大B.期限較長(zhǎng)的平值期權(quán)的vega值較大C.深度實(shí)值的看跌期權(quán)的delta值趨于+1D.當(dāng)購買平值期權(quán)時(shí)，theta值會(huì)變大且為正5【單選題】(2分)下列哪一項(xiàng)是不正確的？A.和平值歐式看漲期權(quán)相比，具有相同執(zhí)行價(jià)格和剩余期限的虛值歐式期權(quán)具有一個(gè)負(fù)的較大的theta值B.平值歐式期權(quán)的gamma值隨著期權(quán)的剩余期限減少而增加C.歐式看跌期權(quán)的delta值隨著標(biāo)的股票價(jià)格上升而趨于0D.歐式看漲期權(quán)的vega值當(dāng)期權(quán)處于平值狀態(tài)時(shí)最大6【單選題】(2分)一個(gè)期限為90天的微軟股票的看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為30美元。微軟股票的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為30美元。該期權(quán)的delta值最接近于（）（一個(gè)平值看跌期權(quán)的delta值接近-0.5）。A.0.5B.-1C.-0.5D.17【單選題】(2分)下列衍生品不屬于線性產(chǎn)品的是？A.互換B.股票期貨C.遠(yuǎn)期利率合約D.股票期權(quán)8【單選題】(2分)交易員如何構(gòu)造一個(gè)vega值為負(fù)、gamma值為正的頭寸？A.買入短期期權(quán)，賣出長(zhǎng)期期權(quán)B.買入并賣出長(zhǎng)期期權(quán)C.買入并賣出短期期權(quán)D.買入長(zhǎng)期期權(quán)，賣出短期期權(quán)9【單選題】(2分)一個(gè)delta中性的交易的組合gamma為30，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格突然上漲2美元時(shí)，交易組合的價(jià)值怎么變化？（假設(shè)Δt=0）A.保持不變B.下降60美元C.增加60美元D.無法確定10【單選題】(2分)（）是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖第八章測(cè)試1【單選題】(2分)一個(gè)票面利率為10％，票面價(jià)值為100元，還有兩年到期的債券其現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格為多少？(假設(shè)現(xiàn)在的市場(chǎng)利率為10％）A.100元B.98．67元C.99．75元D.105．37元2【單選題】(2分)假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)由于市場(chǎng)利率的變化，其資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值增加了3．25萬元，負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值增加了5．25萬元，則該金融機(jī)構(gòu)的股東權(quán)益變化為()。A.減少了2萬元B.維持不變C.無法判斷D.增加了2萬元3【單選題】(2分)期限為一年，面值為1000元，利率為12％，每半年付息的債券的有效期為()。A.0.878年B.0.971年C.1年D.0.2年4【單選題】(2分)期限為2年，面值為1000元的零息債券的有效期為()。A.1.78年B.2年C.2.9年D.1.09年5【單選題】(2分)債券的票面利率越大，有效期()。A.越大B.越小C.不變D.不確定6【單選題】(2分)當(dāng)債券的到期日不斷增加時(shí)，有效期也增加，但以一個(gè)()速率在增加。A.不確定B.遞減C.遞增D.不變7【單選題】(2分)（）是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換。A.貨幣互換B.利率期貨C.資產(chǎn)轉(zhuǎn)換D.利率互換8【單選題】(2分)（）是兩個(gè)交易對(duì)手僅就利息支付進(jìn)行相互交換，并不涉及本金的交換。A.貨幣互換B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)換C.利率互換D.利率期貨9【單選題】(2分)久期可以用來對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，則（）A.銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越低，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越小B.銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越低，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大C.銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大D.銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越小10【單選題】(2分)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的久期缺口同樣可以用來評(píng)估利率變化對(duì)銀行某個(gè)時(shí)期的流動(dòng)性狀況的影響：當(dāng)久期缺口為（）時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。A.負(fù)值B.零C.正值D.一11【單選題】(2分)假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的1年期利率敏感性資產(chǎn)為20萬元，利率敏感性負(fù)債為15萬元，則利用重定價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升1個(gè)百分點(diǎn)后(假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同)，其凈利息收入的變化為()。A.凈利息收入減少0．01萬元B.凈利息收入減少0．05萬元C.凈利息收入增加0．05萬元D.凈利息收入增加0．01萬元第九章測(cè)試1【單選題】(2分)（）表明收益率的高低與投資期限的長(zhǎng)短無關(guān)。A.正向收益率曲線B.水平收益率曲線C.波動(dòng)收益率曲線D.反向收益率曲線2【單選題】(2分)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。A.賬面資本B.方差C.標(biāo)準(zhǔn)差D.持續(xù)經(jīng)營資本3【單選題】(2分)按照（）理論，市場(chǎng)上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)，并存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)。A.投資組合B.多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理D.系統(tǒng)管理4【單選題】(2分)測(cè)量潛在損失即風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，其理論發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，首先是以（）等為主要度量指標(biāo)的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度階段。A.方差和風(fēng)險(xiǎn)因子B.平均數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因子C.眾數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因子D.中位數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)因子5【單選題】(2分)某資產(chǎn)的波動(dòng)率為每年25%，對(duì)應(yīng)一天的資產(chǎn)價(jià)格百分比變化的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（）A.2%B.1.64%C.1.57%D.3.0%6【單選題】(2分)使用λ=0.95的EWMA模型來預(yù)測(cè)方差，賦予前第4天收益率的權(quán)重是多少？A.0.043B.0.950C.0.000D.0.0487【單選題】(2分)網(wǎng)站的訪問次數(shù)服從冪律分布，其中α=2。假定有1%的網(wǎng)站每天會(huì)受到500或更多次的點(diǎn)擊，則在所有的網(wǎng)站中，日點(diǎn)擊次數(shù)為1000的網(wǎng)站所占的比例是多少？A.0.30%B.0.25%C.0.19%D.0.21%8【單選題】(2分)某一資產(chǎn)的波動(dòng)率的最新估計(jì)值為1.5%，資產(chǎn)在昨天交易結(jié)束時(shí)的價(jià)格為30美元。EWMA模型中的λ為0.94，假定在今天交易結(jié)束時(shí)資產(chǎn)價(jià)格為30.50美元，根據(jù)EWMA模型計(jì)算的波動(dòng)率為？A.1.51%B.1.87%C.1.78%D.1.15%9【單選題】(2分)對(duì)于一個(gè)對(duì)數(shù)正態(tài)變量X，我們已知ln(X)服從均值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為0.5的正態(tài)分布。那么X的期望和方差是多少？A.1.203和0.399B.1.126和0.217C.1.133和0.365D.1.025和0.18710【單選題】(2分)假設(shè)收益序列不相關(guān)，如果2天的波動(dòng)率為1.2%，那么20天的波動(dòng)率是多少？A.3.79%B.12.0%C.1.20%D.0.38%第十章測(cè)試1【單選題】(2分)2008年的全球金融危機(jī)表明，危機(jī)時(shí)期不同機(jī)構(gòu)、不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性會(huì)（）。A.迅速下降B.緩慢上升C.緩慢下降D.迅速上升2【單選題】(2分)（）的基本思想是將觀測(cè)變量進(jìn)行分類，將相關(guān)性較高，即聯(lián)系比較緊密的分在同一類中，而不同類變量之間的相關(guān)性則較低，每一類變量實(shí)際上就代表了一個(gè)基本結(jié)構(gòu)，即公共因子。A.綜合評(píng)分法B.征詢法C.核心指標(biāo)法D.因子分析法3【單選題】(2分)如果兩個(gè)資產(chǎn)的日收益率為正相關(guān)，那么（）A.日收益率的協(xié)方差為負(fù)B.日收益率的協(xié)方差為正C.日收益率的協(xié)方差不能確定D.日收益率的協(xié)方差為零4【單選題】(2分)以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法，哪個(gè)是的?（）A.它等于協(xié)方差除以兩個(gè)隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)差之積B.其取值范圍從-1到+1C.它度量的是兩個(gè)隨機(jī)變量的線性相關(guān)性D.相關(guān)系數(shù)等于零說明兩個(gè)隨機(jī)變量是獨(dú)立的5【單選題】(2分)如果證券A和B正相關(guān)，那么當(dāng)證券A價(jià)格上漲時(shí)，證券B的價(jià)格（）A.下跌B.上漲C.可能下跌或保持不變D.上漲的可能性比較大6【單選題】(2分)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)師希望使用copula對(duì)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)性進(jìn)行建模，他必須使他的經(jīng)理相信這是最好的方法。下列哪項(xiàng)說法是的？A.皮爾遜相關(guān)系數(shù)是兩個(gè)資產(chǎn)收益率之間的線性相關(guān)度量，它等于資產(chǎn)收益率的協(xié)方差與它們波動(dòng)率乘積的比率B.在低市場(chǎng)波動(dòng)率時(shí)期估計(jì)出的相關(guān)系數(shù)通常表現(xiàn)穩(wěn)定，在市場(chǎng)壓力情況下變得波動(dòng)。使用較長(zhǎng)時(shí)間范圍估計(jì)出的相關(guān)系數(shù)計(jì)算得到的風(fēng)險(xiǎn)度量將在市場(chǎng)壓力時(shí)期低估風(fēng)險(xiǎn)C.使用Copula，可以利用邊緣分布函數(shù)通過更廣泛的相關(guān)結(jié)構(gòu)類型建立收益率相關(guān)分布函數(shù)D.投資組合資產(chǎn)收益率分布之間的相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量非常關(guān)鍵7【多選題】(2分)以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是A.相關(guān)關(guān)系僅能用來計(jì)量線性相關(guān)B.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性C.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系8【單選題】(2分)假定y=x^2,x服從正態(tài)分布，期望值為0，標(biāo)準(zhǔn)差為1，x和y之間的相關(guān)系數(shù)為？A.-1B.0C.1D.0.59【單選題】(2分)假如一家銀行對(duì)大量零售客戶發(fā)放了大量貸款，每筆貸款的年違約概率為1.5%，根據(jù)Vasicek模型我們有99.5%的把握肯定1年內(nèi)違約概率不會(huì)大于？（假設(shè)Copula相關(guān)系數(shù)ρ的估測(cè)值為0.2）A.13%B.15%C.14%D.12%10【單選題】(2分)假定資產(chǎn)A和B的日波動(dòng)率分別為1.6%和2.5%,資產(chǎn)A和B在上個(gè)交易日末的價(jià)格為20美元以及40美元，該日資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)系數(shù)的估計(jì)值為0.25，EWMA模型中的λ參數(shù)為0.95，那么新的相關(guān)系數(shù)估計(jì)為？A.0.5B.0.3C.0.2D.0.6第十一章測(cè)試1【單選題】(2分)下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系正確的是()。A.資產(chǎn)間收益若一些為負(fù)相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大B.資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大C.資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大D.資產(chǎn)間收益若為完全負(fù)相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大2【單選題】(2分)假設(shè)一個(gè)投資的平均日收益率-0.03％，標(biāo)準(zhǔn)差為1％，目前的價(jià)值為100萬元，置信度水平為99％，則VaR為()。A.230000元B.16200元C.23000元D.162000元3【單選題】(2分)測(cè)量日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的公式為：()。A.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣賬面價(jià)值×價(jià)格的波動(dòng)×收益的潛在不利變化B.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值×頭寸的價(jià)格敏感度×收益的潛在不利變化C.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣賬面價(jià)值×頭寸的價(jià)格敏感度×收益的潛在不利變化D.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)=頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值×價(jià)格的波動(dòng)×收益的潛在不利變化4【單選題】(2分)在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場(chǎng)不利變化的置信度水平為（）。A.85%B.90%C.95%D.99%5【單選題】(2分)（）就是投資組合在給定置信水平?jīng)Q定的左尾概率區(qū)間內(nèi)可能發(fā)生的平均損失。A.ESB.CROC.LPMD.VaR6【單選題】(2分)當(dāng)用VaR度量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，某種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)比該組合中所有證券風(fēng)險(xiǎn)之和（）。A.不確定B.相同C.小D.大7【單選題】(2分)近年來風(fēng)險(xiǎn)管理者們開始用所有風(fēng)險(xiǎn)類別所需的經(jīng)濟(jì)資本來評(píng)估總體風(fēng)險(xiǎn)，這一資本也被稱作（），其計(jì)量基礎(chǔ)就是高置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR。A.持續(xù)經(jīng)營資本B.賬面資本C.風(fēng)險(xiǎn)資本D.經(jīng)濟(jì)資本8【單選題】(2分)測(cè)量潛在損失即風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，其理論發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，第二階段是以現(xiàn)行國際標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具（）為代表的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度階段。A.CVaRB.WESC.VaRD.ES9【單選題】(2分)測(cè)量潛在損失即風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度，其理論發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，最新階段是以（）為代表的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度階段。A.WESB.CVaRC.VaRD.ES10【單選題】(2分)VaR作為風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的指標(biāo)，不滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度四條公理中的（）公理，不是一種一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)。A.正其次性B.平移不變性C.單調(diào)性D.次可加性11【單選題】(2分)根據(jù)（），由于投資組合的整體VaR小于其所包含的每個(gè)單體VaR之和，因此，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本分配比例時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)單體VaR進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)調(diào)整。A.多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)B.三道防線模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論D.投資組合原理第十二章測(cè)試1【單選題】(2分)（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差—協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A.蒙特卡羅模擬法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.歷史模擬法D.方差—協(xié)方差法2【單選題】(2分)（）假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來的變化。A.蒙特卡羅模擬法B.方差—協(xié)方差法C.歷史模擬法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法3【單選題】(2分)銀行可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇VaR值計(jì)量方法，這些方法中不包括（）。A.歷史模擬法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.方差—協(xié)方差法D.蒙特卡羅模擬法4【單選題】(2分)（）的基本思路是：銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例（用a表示）。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法B.極值理論法C.自我評(píng)估法D.基本指標(biāo)法5【單選題】(2分)（）是在銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從影響程度和發(fā)生概率兩個(gè)角度來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度。A.歷史模擬情景法B.極值理論法C.自我評(píng)估法D.假定特殊事件法6【單選題】(2分)（）是所有計(jì)算VaR的方法中最簡(jiǎn)單的，只反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征，該方法是局部估值法。A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B.歷史模擬法C.蒙特卡羅模擬法D.方差—協(xié)方差法7【單選題】(2分)（）是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化分析要結(jié)合使用兩者進(jìn)行分析。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.返回檢驗(yàn)C.壓力測(cè)試D.情景分析8【單選題】(2分)采取（）的方式來預(yù)測(cè)利率，主要是根據(jù)利率以往的運(yùn)動(dòng)軌跡，通過利率時(shí)間序列的計(jì)算來刻畫利率走勢(shì)，可用于短期走勢(shì)分析。A.宏觀基本面預(yù)測(cè)B.凸度缺口分析法C.VaR分析法D.技術(shù)分析9【單選題】(2分)LDA框架下，銀行對(duì)其每個(gè)業(yè)務(wù)部門/事件類型組合分別估計(jì)頻率和嚴(yán)重度兩個(gè)概率分布函數(shù)，用（）擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風(fēng)險(xiǎn)VaR值。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.蒙特卡羅模擬方法第十三章測(cè)試1【單選題】(2分)考慮對(duì)于某標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)資產(chǎn)組合，假定資產(chǎn)組合的delta為12，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為10美元，標(biāo)的資產(chǎn)每天價(jià)格變化的波動(dòng)率為2%，由delta可估計(jì)出資產(chǎn)組合1天展望期的95%的VaR為（）。A.1.56美元B.4.52美元C.5.23美元D.3.96美元2【單選題】(2分)一家金融機(jī)構(gòu)擁有一個(gè)標(biāo)的變量為USD/GBP匯率的期權(quán)資產(chǎn)組合，資產(chǎn)組合的delta為56，當(dāng)前的匯率為1.5，利用資產(chǎn)組合價(jià)值變化與匯率變化之間的近似線性關(guān)系，計(jì)算當(dāng)匯率每天變化的波動(dòng)率為0.7%時(shí)，資產(chǎn)組合10天展望期99%的VaR是（）。A.5B.0.02C.3.05D.4.333【單選題】(2分)在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于（）量化，經(jīng)過修正后也可用于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)量化。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.國別風(fēng)險(xiǎn)4【單選題】(2分)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)5【單選題】(2分)假定某資產(chǎn)組合是由價(jià)值為10萬美元資產(chǎn)A的投資以及價(jià)值為10萬美元資產(chǎn)B的投資組成，且兩項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差均為1000美元，兩項(xiàng)投資回報(bào)的相關(guān)系數(shù)為0.3，則資產(chǎn)組合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。A.3032美元B.5768美元C.6781美元D.2000美元6【單選題】(2分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定量指標(biāo)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值C.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)缺口比率D.人行日均超額備付金率第十四章測(cè)試1【單選題】(2分)從經(jīng)濟(jì)的角度來看，表外項(xiàng)目是()。A.資產(chǎn)和負(fù)債B.資產(chǎn)C.或有資產(chǎn)和或有負(fù)債D.負(fù)債2【單選題】(2分)某一金融機(jī)構(gòu)有資產(chǎn)5000萬元、負(fù)債4500萬元、或有資產(chǎn)100萬元、或有負(fù)債150萬元，按不考慮表外業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)方法和考慮表外業(yè)務(wù)的方法所計(jì)算出的該金融機(jī)構(gòu)的凈值分別為()A.600，500B.500，450C.500，600D.500，3503【單選題】(2分)下列不屬于銀行將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表外的原因有()。A.獲得利息收入B.避免資本充足率要求C.避免儲(chǔ)備率要求D.增加的手續(xù)費(fèi)收入4【單選題】(2分)根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》的規(guī)定，在計(jì)算利率和外匯衍生合約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)采取的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為()。A.75％B.50％C.25％D.100％5【單選題】(2分)對(duì)表外業(yè)務(wù)中的非避險(xiǎn)交易應(yīng)按()計(jì)價(jià)。A.賬面價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.歷史價(jià)值D.市場(chǎng)價(jià)值與賬面價(jià)值的算術(shù)平均值6【單選題】(2分)當(dāng)金融機(jī)構(gòu)在將來有一筆外匯收入，而且預(yù)期外匯匯率會(huì)下跌時(shí)，應(yīng)該()。A.在即期市場(chǎng)上賣出外幣B.在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上買入外幣C.在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上賣出外幣D.在即期市場(chǎng)上買入外幣7【單選題】(2分)下列不屬于《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的資本的是()。A.自有資本B.核心資才C.附屬資本D.一級(jí)資本8【單選題】(2分)下列不屬于《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的附屬資本的是()。A.資產(chǎn)重估儲(chǔ)備B.次級(jí)長(zhǎng)期債務(wù)C.公開儲(chǔ)備D.未公開儲(chǔ)備9【單選題】(2分)《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行最低資本充足率為()。A.7%B.6%C.8%D.10%10【單選題】(2分)《巴塞爾協(xié)議》規(guī)