銀行公司信用風(fēng)險管理規(guī)章

一、總則1.目的本規(guī)章旨在建立健全銀行公司全面風(fēng)險管理體系，有效識別、評估、監(jiān)測和控制各類風(fēng)險，確保銀行公司穩(wěn)健運營，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，保護股東、客戶等利益相關(guān)者的合法權(quán)益，同時提升銀行公司在市場中的競爭力，踐行社會責(zé)任，維護金融市場穩(wěn)定。2.依據(jù)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、金融監(jiān)管要求以及銀行公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營理念制定本規(guī)章。3.適用范圍本規(guī)章適用于銀行公司全體員工以及與銀行公司業(yè)務(wù)相關(guān)的各類交易對手和客戶。同時涵蓋銀行公司所有業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)以及各項業(yè)務(wù)活動和管理流程中的風(fēng)險管理活動。4.風(fēng)險管理原則-全面性原則：風(fēng)險管理應(yīng)覆蓋銀行公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、部門和層級，涵蓋所有風(fēng)險類別，確保不存在風(fēng)險管理盲區(qū)。-審慎性原則：以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分識別和評估各類風(fēng)險，確保風(fēng)險可控，在風(fēng)險與收益之間尋求平衡。-獨立性原則：風(fēng)險管理部門應(yīng)保持相對獨立，獨立于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門，確保風(fēng)險管理的客觀性和有效性。-及時性原則：及時識別、評估和應(yīng)對風(fēng)險，確保在風(fēng)險發(fā)生初期能夠采取有效措施進行控制，避免風(fēng)險擴散和惡化。-成本效益原則：風(fēng)險管理應(yīng)在確保有效控制風(fēng)險的前提下，合理權(quán)衡風(fēng)險管理成本與收益，避免過度管理導(dǎo)致資源浪費。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.董事會-承擔銀行公司風(fēng)險管理的最終責(zé)任，負責(zé)審批風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序，確保風(fēng)險管理體系與銀行公司的戰(zhàn)略目標、經(jīng)營規(guī)模和風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。-監(jiān)督高級管理層的風(fēng)險管理履職情況，定期審議風(fēng)險管理報告，對重大風(fēng)險事項進行決策。2.高級管理層-負責(zé)執(zhí)行董事會批準的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序，制定風(fēng)險管理的具體操作規(guī)程和實施細則。-組織開展風(fēng)險管理工作，建立健全風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確各部門和崗位的風(fēng)險管理職責(zé)，確保風(fēng)險管理工作有效落實。-定期向董事會提交風(fēng)險管理報告，及時報告重大風(fēng)險事件和風(fēng)險處置情況。3.風(fēng)險管理部門-負責(zé)制定和完善銀行公司風(fēng)險管理的制度、流程和方法，對各類風(fēng)險進行識別、評估、監(jiān)測和預(yù)警。-統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督分支機構(gòu)的風(fēng)險管理活動，對風(fēng)險狀況進行全面分析和評估。-建立風(fēng)險計量模型和指標體系，定期進行風(fēng)險壓力測試，為決策提供數(shù)據(jù)支持和風(fēng)險建議。4.業(yè)務(wù)部門-負責(zé)本部門業(yè)務(wù)活動中的風(fēng)險管理工作，按照銀行公司風(fēng)險管理政策和程序，識別、評估和控制業(yè)務(wù)風(fēng)險。-配合風(fēng)險管理部門開展風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警工作，及時報告本部門的風(fēng)險狀況和風(fēng)險事件。-制定并執(zhí)行本部門的風(fēng)險應(yīng)對措施，確保業(yè)務(wù)活動在風(fēng)險可控的前提下開展。5.內(nèi)部審計部門-對銀行公司風(fēng)險管理體系的健全性、有效性進行獨立審計和評價，檢查風(fēng)險管理政策、程序的執(zhí)行情況。-發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中的問題和缺陷，提出改進建議，并跟蹤整改情況，促進風(fēng)險管理水平的提升。三、管理內(nèi)容與流程1.風(fēng)險識別-各業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險管理部門應(yīng)定期對銀行公司面臨的各類風(fēng)險進行全面梳理和分析，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等。-通過收集內(nèi)外部數(shù)據(jù)、案例分析、實地調(diào)研等方式，識別潛在的風(fēng)險因素和風(fēng)險點，建立風(fēng)險清單。-針對不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域和風(fēng)險類別，制定相應(yīng)的風(fēng)險識別標準和方法，確保風(fēng)險識別的準確性和全面性。2.風(fēng)險評估-運用定性和定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險的發(fā)生可能性和影響程度。-建立風(fēng)險評估指標體系和模型，對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等進行量化評估，計算風(fēng)險敞口、違約概率、風(fēng)險價值等指標。-定期對風(fēng)險評估結(jié)果進行審核和驗證，確保評估結(jié)果的可靠性。根據(jù)評估結(jié)果，對風(fēng)險進行分類和分級，為風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù)。3.風(fēng)險監(jiān)測-建立風(fēng)險監(jiān)測指標體系和信息系統(tǒng)，實時監(jiān)測各類風(fēng)險的動態(tài)變化情況，包括風(fēng)險指標的波動、風(fēng)險事件的發(fā)生等。-風(fēng)險管理部門定期對風(fēng)險監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析和報告，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化趨勢和潛在風(fēng)險隱患。-對于關(guān)鍵風(fēng)險指標和重大風(fēng)險事件，應(yīng)設(shè)置預(yù)警閾值，當指標超出閾值或發(fā)生重大風(fēng)險事件時，及時發(fā)出預(yù)警信號。4.風(fēng)險應(yīng)對-根據(jù)風(fēng)險評估和監(jiān)測結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險承受等。-對于信用風(fēng)險，可采取加強客戶信用評估、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、完善擔保措施、加強貸后管理等措施進行風(fēng)險降低；對于市場風(fēng)險，可運用套期保值、資產(chǎn)配置等手段進行風(fēng)險對沖。-建立風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生重大風(fēng)險事件時的應(yīng)對流程和責(zé)任分工，確保能夠迅速、有效地應(yīng)對風(fēng)險，減少損失。5.風(fēng)險報告-業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向風(fēng)險管理部門報告本部門的風(fēng)險狀況，包括風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測和應(yīng)對情況等。-風(fēng)險管理部門匯總各業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險信息，形成銀行公司整體的風(fēng)險管理報告，定期向高級管理層和董事會報告。-風(fēng)險報告應(yīng)內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、分析客觀，包括風(fēng)險狀況概述、風(fēng)險指標分析、重大風(fēng)險事件及應(yīng)對措施等內(nèi)容，為決策提供有力支持。四、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：員工有權(quán)了解銀行公司的風(fēng)險管理政策和流程，獲取與自身工作相關(guān)的風(fēng)險信息；有權(quán)對風(fēng)險管理工作提出建議和意見；在面臨不合理的風(fēng)險任務(wù)安排時，有權(quán)向上級反映。-義務(wù)：員工應(yīng)嚴格遵守銀行公司的風(fēng)險管理規(guī)章制度，履行崗位風(fēng)險管理職責(zé)；及時報告工作中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患和風(fēng)險事件；積極配合風(fēng)險管理部門開展風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測和應(yīng)對工作。2.客戶權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：客戶有權(quán)了解銀行公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的風(fēng)險狀況，獲取風(fēng)險提示和說明；在自身權(quán)益受到侵害時，有權(quán)向銀行公司提出投訴和索賠。-義務(wù)：客戶應(yīng)如實提供個人或企業(yè)的相關(guān)信息，配合銀行公司進行風(fēng)險評估；按照合同約定使用銀行產(chǎn)品和服務(wù)，不得從事違法違規(guī)活動，避免給銀行公司帶來風(fēng)險。五、監(jiān)督與考核機制1.監(jiān)督機制-內(nèi)部審計部門定期對銀行公司風(fēng)險管理體系進行審計和評價，檢查風(fēng)險管理政策、程序的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議。-風(fēng)險管理部門對各業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)的風(fēng)險管理工作進行日常監(jiān)督和檢查，確保風(fēng)險管理措施得到有效落實。-建立健全投訴舉報機制，鼓勵員工和客戶對風(fēng)險管理中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。2.考核機制-建立完善的風(fēng)險管理績效考核體系，將風(fēng)險管理指標納入員工績效考核指標體系，對員工的風(fēng)險管理履職情況進行量化考核。-考核指標包括風(fēng)險識別的準確性、風(fēng)險評估的合理性、風(fēng)險監(jiān)測的及時性、風(fēng)險應(yīng)對措施的有效性等。-根據(jù)績效考核結(jié)果，對風(fēng)險管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對風(fēng)險管理不力導(dǎo)致風(fēng)險事件發(fā)生的部門和個人進行責(zé)任追究。六、附則1.解釋權(quán)本規(guī)章的解釋權(quán)歸銀行公司董事會所有。2.修訂本規(guī)章應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、金融監(jiān)管要求以及銀行公司經(jīng)營發(fā)展情況適時進行修訂，確保規(guī)章的有效性和適應(yīng)性。3.生效日期本規(guī)章自發(fā)布之日起生效實施。銀行公司全體員工和相關(guān)客戶應(yīng)嚴格遵守本規(guī)章的各項規(guī)定，共同維護銀行公司的穩(wěn)健運營和良好發(fā)展。在日常運營中，銀行公司將不斷強化風(fēng)險管理文化建設(shè)，通過培訓(xùn)、宣傳等方式，使全體員工深入理解風(fēng)險管理的重要性，將風(fēng)險管理理念貫穿到每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和員工行為中。同時，注重風(fēng)險管理與企業(yè)文化、經(jīng)營理念的有機結(jié)合，以風(fēng)險管理促進銀行公司實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的雙贏，在保障金融安全的同時，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、安全、高效的金融服務(wù)。在人力資源管理方面，將風(fēng)險