中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷1)第一部分單選題(50題)1、在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】：B

【解析】本題主要考查不同計(jì)算VaR方法的特點(diǎn)。A項(xiàng)，歷史模擬法是運(yùn)用當(dāng)前資產(chǎn)組合中各證券的權(quán)重和各證券的歷史數(shù)據(jù)重新構(gòu)造資產(chǎn)組合的歷史序列，進(jìn)而得到重新構(gòu)造資產(chǎn)組合收益率的時(shí)間序列，通過(guò)該時(shí)間序列的分位數(shù)來(lái)計(jì)算VaR，并非利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，方差-協(xié)方差法假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布，在此情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征來(lái)簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，所以B項(xiàng)正確。C項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)法是巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法提出的一種簡(jiǎn)單有效的補(bǔ)充方法，它不是基于假定市場(chǎng)因子變化服從多元正態(tài)分布并利用其特征來(lái)計(jì)算VaR的方法，C項(xiàng)不符合題意。D項(xiàng)，蒙特卡洛模擬法是通過(guò)產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況，進(jìn)而計(jì)算VaR，并非利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算，D項(xiàng)不符合題意。綜上，答案是B。2、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

【答案】：A

【解析】高級(jí)計(jì)量法下，商業(yè)銀行計(jì)算監(jiān)管資本要求有特定規(guī)定。A選項(xiàng)外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)借助外部資源和成熟的計(jì)量體系來(lái)確定監(jiān)管資本要求，在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，采用外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)是合理可行的方式。B選項(xiàng)外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)，其主要功能在于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，而非直接用于計(jì)算監(jiān)管資本要求，它只是風(fēng)險(xiǎn)管控流程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，不能滿足計(jì)算監(jiān)管資本的要求。C選項(xiàng)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)側(cè)重于依靠銀行內(nèi)部的體系來(lái)進(jìn)行計(jì)量，但高級(jí)計(jì)量法通常強(qiáng)調(diào)外部系統(tǒng)的運(yùn)用以確保計(jì)量的準(zhǔn)確性和客觀性，所以內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)不符合高級(jí)計(jì)量法的要求。D選項(xiàng)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)，同外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)一樣，主要是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，不具備計(jì)算監(jiān)管資本要求的功能。故本題應(yīng)選A。"3、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)

B.交易員超限額交易

C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析，判斷其是否屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)，信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)，這屬于內(nèi)部人員的違規(guī)操作，是由不完善的內(nèi)部程序或員工的不當(dāng)行為導(dǎo)致的，可能會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)實(shí)質(zhì)性損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件。B選項(xiàng)，交易員超限額交易，這是交易員的違規(guī)操作行為，屬于內(nèi)部人員的不當(dāng)操作，可能引發(fā)損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件。C選項(xiàng)，不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損，該事件主要影響的是銀行的聲譽(yù)，屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，并不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件，符合題意。D選項(xiàng)，黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷，這是外部事件對(duì)銀行信息科技系統(tǒng)造成的影響，可能導(dǎo)致銀行無(wú)法正常運(yùn)作并造成實(shí)質(zhì)性損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件。綜上，答案選C。4、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

B.資本監(jiān)管

C.充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備

D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

【答案】：C

【解析】正確答案選C。目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備為基礎(chǔ)計(jì)算的。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，在計(jì)算資本充足率時(shí)，充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備是重要基礎(chǔ)。只有在對(duì)各類資產(chǎn)可能發(fā)生的損失進(jìn)行充分估計(jì)并計(jì)提相應(yīng)準(zhǔn)備后，才能更準(zhǔn)確地衡量銀行資本的充足性以及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。A選項(xiàng)，表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重只是計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的一個(gè)方面，并非計(jì)算資本充足率的基礎(chǔ)；B選項(xiàng)，資本監(jiān)管是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行資本進(jìn)行監(jiān)督和管理的行為，并非資本充足率計(jì)算的基礎(chǔ)；D選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是資本充足率計(jì)算公式分母的一部分，它是在考慮了各類資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)后的權(quán)重資產(chǎn)，但沒有充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備這一環(huán)節(jié)，不能準(zhǔn)確反映銀行資本的實(shí)際充足狀況。"5、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系

【答案】：C

【解析】在商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口相關(guān)知識(shí)中，對(duì)每個(gè)選項(xiàng)分析如下：A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)有著緊密的聯(lián)系。久期缺口反映了銀行資產(chǎn)和負(fù)債的利率敏感性差異，當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，會(huì)對(duì)銀行的凈值產(chǎn)生影響，所以二者是存在必然聯(lián)系的，A錯(cuò)誤。B.久期缺口絕對(duì)值越小，意味著資產(chǎn)和負(fù)債對(duì)利率變動(dòng)的敏感性越接近，銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越低，而不是越高，B錯(cuò)誤。C.久期缺口絕對(duì)值越大，說(shuō)明資產(chǎn)和負(fù)債對(duì)利率變動(dòng)的敏感性差異越大。當(dāng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行凈值受影響的程度就越大，即利率風(fēng)險(xiǎn)越高，C正確。D.資產(chǎn)負(fù)債比率會(huì)影響銀行的資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)而影響久期缺口，所以久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率是有必然聯(lián)系的，D錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是C。6、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施

D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

【答案】：A

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置相關(guān)表述的理解。A選項(xiàng)，對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)降低風(fēng)險(xiǎn)容忍度，減少經(jīng)濟(jì)資本配置，而不是提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置，這樣才能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，所以該表述最不恰當(dāng)。B選項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本的分配最終會(huì)通過(guò)授信額度和交易限額等各種限制條件表現(xiàn)出來(lái)，以此來(lái)約束和規(guī)范銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)，該表述正確。C選項(xiàng)，董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好是經(jīng)濟(jì)資本分配的重要依據(jù)，銀行會(huì)根據(jù)其確定各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)濟(jì)資本分配比例，該表述正確。D選項(xiàng)，對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，符合風(fēng)險(xiǎn)控制和經(jīng)濟(jì)資本合理配置的原則，該表述正確。綜上，答案選A。7、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)累計(jì)總敞口頭寸、凈總敞口頭寸和短邊法的計(jì)算方法分別計(jì)算出外匯敞口，再比較三種方法計(jì)算出的敞口值大小。###步驟一：明確相關(guān)計(jì)算方法-**累計(jì)總敞口頭寸**：等于所有外幣的多頭與空頭的總和。-**凈總敞口頭寸**：等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。-**短邊法**：先分別加總每種外匯的多頭和空頭（分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和），然后比較這兩個(gè)總數(shù)的大小，最后把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。###步驟二：分別計(jì)算三種方法的外匯敞口-**累計(jì)總敞口頭寸**：已知?dú)W元多頭\(110\)，日元空頭\(50\)，英鎊空頭\(70\)，瑞士法郎多頭\(30\)，加元空頭\(10\)，澳元空頭\(20\)，美元多頭\(150\)。將所有外幣的多頭與空頭的絕對(duì)值相加可得：\(110+50+70+30+10+20+150=440\)。-**凈總敞口頭寸**：多頭總額為：\(110+30+150=290\)；空頭總額為：\(50+70+10+20=150\)；則凈總敞口頭寸為：\(290-150=140\)。-**短邊法**：凈多頭頭寸之和為：\(110+30+150=290\)；凈空頭頭寸之和為：\(50+70+10+20=150\)；比較\(290\)與\(150\)大小，可得\(290>150\)，所以短邊法下總敞口頭寸為\(290\)。###步驟三：比較三種方法計(jì)算出的敞口值大小\(440＞290＞140\)，即累計(jì)總敞口頭寸的敞口值最大，為\(440\)。綜上，答案選D。8、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降

【答案】：D

【解析】缺口分析用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)負(fù)債大于資產(chǎn)（含表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，會(huì)產(chǎn)生負(fù)缺口，這種情況被定義為負(fù)債敏感型缺口。在負(fù)債敏感型缺口下，市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行需支付給存款人的利息等負(fù)債成本增加幅度大于其從資產(chǎn)（如貸款等）上獲得的利息收入增加幅度。這是因?yàn)樨?fù)債規(guī)模相對(duì)更大，利率上升會(huì)使負(fù)債利息支出顯著上升，而資產(chǎn)利息收入增長(zhǎng)相對(duì)有限，最終會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。因此，當(dāng)出現(xiàn)負(fù)缺口即負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降，答案選D。9、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)死亡率模型來(lái)計(jì)算該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率。死亡率模型是假設(shè)每一年中只有違約和不違約兩種狀態(tài)，且各年的違約事件相互獨(dú)立。要求3年期間出現(xiàn)違約的概率，可先求出3年都不違約的概率，再用1減去3年都不違約的概率，即可得到3年期間出現(xiàn)違約的概率。已知該信用等級(jí)的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％，那么該債務(wù)人在第1年不違約的概率為\(1-1\%=99\%\)；在第2年不違約的概率為\(1-2\%=98\%\)；在第3年不違約的概率為\(1-5\%=95\%\)。由于各年的違約事件相互獨(dú)立，所以3年都不違約的概率為各年不違約概率的乘積，即\(99\%×98\%×95\%=0.99×0.98×0.95=0.922\)。則該信用等級(jí)的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為\(1-0.922=0.078=7.8\%\)。綜上，答案選C。10、（）指交易雙方約定在將來(lái)某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠(yuǎn)期

【答案】：B

【解析】本題主要考查金融衍生品合約概念的區(qū)分，下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析。A選項(xiàng)，期權(quán)是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購(gòu)進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利，并非交易雙方約定在將來(lái)某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，互換指交易雙方約定在將來(lái)某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約，符合題意，所以B選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)，期貨是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約，并非交換現(xiàn)金流的合約，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，遠(yuǎn)期是指交易雙方約定在未來(lái)的某一確定時(shí)間，以確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約，也不是交換現(xiàn)金流的合約，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是B。11、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D.專家調(diào)查列舉法

【答案】：C

【解析】本題考查商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。A選項(xiàng)，情景分析法是通過(guò)對(duì)多種情景下的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析和評(píng)估，能夠幫助銀行考慮不同情況下的潛在風(fēng)險(xiǎn)，但它并非最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。B選項(xiàng)，資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法主要是對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，以評(píng)估銀行的財(cái)務(wù)健康狀況和潛在風(fēng)險(xiǎn)，它也不是最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。C選項(xiàng)，制作風(fēng)險(xiǎn)清單是將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉出來(lái)，是商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。通過(guò)制作風(fēng)險(xiǎn)清單，可以系統(tǒng)地識(shí)別銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理提供基礎(chǔ)。所以C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)，專家調(diào)查列舉法依靠專家的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行列舉和評(píng)估，這種方法主觀性較強(qiáng)，且相對(duì)較為復(fù)雜，不是最基本、最常用的方法。綜上，答案選C。12、在特定市場(chǎng)環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差（）意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

【答案】：B

【解析】信用違約掉期價(jià)差是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要指標(biāo)，但在特定市場(chǎng)環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差并不一定意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。市場(chǎng)環(huán)境是復(fù)雜多變的，除了信用違約掉期價(jià)差外，還有諸多因素會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)狀況，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)管理狀況等。即使信用違約掉期價(jià)差相同，不同主體面臨的這些外部和內(nèi)部因素也可能存在差異，進(jìn)而導(dǎo)致實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)狀況不同。所以相同的信用違約掉期價(jià)差不一定意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況，本題應(yīng)選B。"13、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的觀測(cè)期為（）。

A.3個(gè)月

B.6個(gè)月

C.1年

D.2年

【答案】：C

【解析】該題主要考查商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型觀測(cè)期的相關(guān)知識(shí)。對(duì)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，其觀測(cè)期為1年。A選項(xiàng)3個(gè)月時(shí)間過(guò)短，無(wú)法全面、準(zhǔn)確地觀測(cè)和評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)；B選項(xiàng)6個(gè)月同樣不能很好地覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)在較長(zhǎng)時(shí)間段內(nèi)的變化和表現(xiàn)；D選項(xiàng)2年相對(duì)過(guò)長(zhǎng)，可能會(huì)使數(shù)據(jù)包含過(guò)多陳舊信息，不利于及時(shí)反映當(dāng)前的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。所以答案選C。"14、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)或政變

D.國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

【答案】：D

【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)，是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析：A項(xiàng)：政府新興的立法屬于政府行為，會(huì)給銀行帶來(lái)不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，符合政治風(fēng)險(xiǎn)的范疇。B項(xiàng)：公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)可能會(huì)促使政府出臺(tái)相關(guān)政策或采取行動(dòng)，從而對(duì)銀行產(chǎn)生影響，屬于可能引發(fā)政治風(fēng)險(xiǎn)的因素。C項(xiàng)：極端組織的行動(dòng)或政變會(huì)造成社會(huì)不穩(wěn)定，這會(huì)對(duì)銀行的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)巨大的風(fēng)險(xiǎn)，屬于政治風(fēng)險(xiǎn)中的戰(zhàn)爭(zhēng)、社會(huì)動(dòng)蕩等情況。D項(xiàng)：國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策是商業(yè)銀行根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策導(dǎo)向做出的自身經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整，這是銀行內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)管理行為，并非由外部的戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府異常行為等政治因素直接引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)。所以答案選D。15、資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少（）一次。

A.3個(gè)月

B.半年

C.9個(gè)月

D.1年

【答案】：D

【解析】資本充足率壓力測(cè)試分為定期和不定期壓力測(cè)試。在監(jiān)管規(guī)定和實(shí)際操作中，為了確保銀行等金融機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)滿足資本充足率要求，及時(shí)評(píng)估其在不同壓力情境下的資本狀況，對(duì)于定期壓力測(cè)試有著明確的時(shí)間頻率規(guī)定。通常來(lái)說(shuō)，定期壓力測(cè)試是一種較為全面和系統(tǒng)的評(píng)估方式，需要一定的時(shí)間周期來(lái)收集、分析數(shù)據(jù)以及得出準(zhǔn)確的評(píng)估結(jié)果。A選項(xiàng)3個(gè)月的時(shí)間間隔過(guò)短，金融機(jī)構(gòu)很難在這么短的時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷完整的業(yè)務(wù)周期和市場(chǎng)波動(dòng)，無(wú)法有效反映長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)頻繁進(jìn)行壓力測(cè)試會(huì)增加金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)成本和工作量，不符合實(shí)際情況。B選項(xiàng)半年雖比3個(gè)月長(zhǎng)，但仍然可能無(wú)法涵蓋一些周期性較長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素，不能全面反映金融機(jī)構(gòu)在各種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的資本充足狀況。C選項(xiàng)9個(gè)月同樣沒有一個(gè)完整的年度經(jīng)濟(jì)周期，不能很好地綜合考慮全年的經(jīng)濟(jì)變化、季節(jié)性因素以及市場(chǎng)趨勢(shì)對(duì)資本充足率的影響。D選項(xiàng)1年，能讓金融機(jī)構(gòu)完整經(jīng)歷一個(gè)業(yè)務(wù)年度，涵蓋了各種可能的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和業(yè)務(wù)情況，包括季節(jié)性波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整等，是對(duì)金融機(jī)構(gòu)資本充足狀況進(jìn)行全面、準(zhǔn)確評(píng)估的一個(gè)合適周期。所以，原則上定期壓力測(cè)試至少1年一次，答案選D。16、我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％

【答案】：C

【解析】我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行是金融體系中關(guān)鍵的組成部分，由于其一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，極有可能對(duì)整個(gè)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定與安全造成嚴(yán)重沖擊，所以對(duì)其資本充足率有著更為嚴(yán)格的要求。我國(guó)規(guī)定系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于11.5%，因此本題應(yīng)選C。"17、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)

D.維持市場(chǎng)信心

【答案】：C

【解析】本題考查商業(yè)銀行資本的作用。A選項(xiàng)，資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款和其他投資的資金來(lái)源之一，為銀行提供融資，所以資本為銀行提供融資是商業(yè)銀行資本的作用。B選項(xiàng)，當(dāng)銀行遭遇風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，資本可以吸收和消化這些損失，保護(hù)銀行的其他利益相關(guān)者，比如存款人等，因此吸收和消化損失屬于商業(yè)銀行資本的作用。C選項(xiàng)，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)多種多樣且復(fù)雜，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，資本雖然能在一定程度上緩沖和抵御風(fēng)險(xiǎn)，但并不能化解所有風(fēng)險(xiǎn)。有些系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀經(jīng)濟(jì)衰退、重大自然災(zāi)害等引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，是資本無(wú)法完全化解的，所以該選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行資本的作用。D選項(xiàng)，充足的資本可以讓投資者、存款人等市場(chǎng)參與者對(duì)銀行的財(cái)務(wù)狀況和穩(wěn)健性有信心，有助于維持市場(chǎng)信心，故維持市場(chǎng)信心也是商業(yè)銀行資本的作用。綜上，答案選C。18、客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）

A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)

C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。其核心在于對(duì)客戶償債能力和償還意愿進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)。償債能力體現(xiàn)了客戶是否有足夠的財(cái)務(wù)資源來(lái)履行債務(wù)責(zé)任，而償還意愿則反映了客戶主觀上是否愿意按時(shí)足額償還債務(wù)，這兩者共同決定了客戶違約的可能性。A選項(xiàng)中“道德風(fēng)險(xiǎn)”主要側(cè)重于因信息不對(duì)稱等因素導(dǎo)致的客戶違背道德準(zhǔn)則的風(fēng)險(xiǎn)，并非客戶評(píng)級(jí)的核心指向?？蛻粼u(píng)級(jí)重點(diǎn)是評(píng)估違約可能性，而非單純的道德層面風(fēng)險(xiǎn)，所以A錯(cuò)誤。B選項(xiàng)準(zhǔn)確指出客戶評(píng)級(jí)是對(duì)償債能力和償還意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其反映的就是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，符合客戶評(píng)級(jí)的定義和目的，所以B正確。C選項(xiàng)“收入水平”只是影響償債能力的一個(gè)因素，但不是客戶評(píng)級(jí)的完整內(nèi)涵表述，不能僅以收入水平和償債能力來(lái)概括客戶評(píng)級(jí)。客戶評(píng)級(jí)還需考慮償還意愿，所以C錯(cuò)誤。D選項(xiàng)同A選項(xiàng)，“道德風(fēng)險(xiǎn)”不是客戶評(píng)級(jí)所主要反映的內(nèi)容，且“收入水平和償債能力”表述不完整，所以D錯(cuò)誤。綜上，答案選B。19、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

【答案】：B

【解析】本題主要考查操作風(fēng)險(xiǎn)類別的判斷。首先分析各選項(xiàng)：-A項(xiàng)，外部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件，本題中是銀行自身信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷，并非第三方欺詐，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。-B項(xiàng)，信息科技系統(tǒng)事件是指因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。題干中某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)，符合信息科技系統(tǒng)事件的定義，所以B項(xiàng)正確。-C項(xiàng)，內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件，本題并非內(nèi)部欺詐行為，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。-D項(xiàng)，執(zhí)行、交割和流程管理事件是指因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對(duì)手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件，本題并非交易處理或流程管理方面的問題，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選B。20、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨(dú)立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系

【答案】：C

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)并非相互獨(dú)立存在，而是會(huì)相互產(chǎn)生影響。A選項(xiàng)“相互排斥、互不共存”錯(cuò)誤，這些風(fēng)險(xiǎn)在實(shí)際情況中是可以同時(shí)存在的。B選項(xiàng)“相互獨(dú)立、互不影響”也不符合實(shí)際，各類風(fēng)險(xiǎn)之間往往存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。D選項(xiàng)“沒有關(guān)系”明顯錯(cuò)誤。而C選項(xiàng)“交叉存在、互相作用”準(zhǔn)確描述了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，即它們之間會(huì)相互影響、相互作用，可能一種風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)會(huì)引發(fā)或加劇其他風(fēng)險(xiǎn)。所以本題正確答案是C。"21、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無(wú)法判斷

D.越小

【答案】：A

【解析】久期是衡量債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的指標(biāo)。在其他條件不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的久期受到期日或下一次重新定價(jià)日以及期間支付金額的影響。如果固定收益產(chǎn)品到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，意味著現(xiàn)金流的回收時(shí)間越晚，資金被占用的時(shí)間更長(zhǎng)，其價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性就越高；同時(shí)，在到期日之前支付的金額越小，說(shuō)明大部分現(xiàn)金流集中在后期，也會(huì)使得產(chǎn)品價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)更加敏感。而久期越大，表明債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性越強(qiáng)。所以當(dāng)固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小時(shí)，其久期越大，應(yīng)選A。"22、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等

B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域

C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失

D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失

【答案】：D

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)表述的判斷。A選項(xiàng)：操作風(fēng)險(xiǎn)在實(shí)際中常常體現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等情況，該表述準(zhǔn)確反映了操作風(fēng)險(xiǎn)在業(yè)務(wù)流程方面的表現(xiàn)，所以A選項(xiàng)表述正確。B選項(xiàng)：操作風(fēng)險(xiǎn)具有廣泛存在性，會(huì)貫穿于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，無(wú)論是前臺(tái)業(yè)務(wù)操作，還是后臺(tái)管理流程，都可能面臨操作風(fēng)險(xiǎn)，所以B選項(xiàng)表述正確。C選項(xiàng)：按照操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工操作失誤、信息科技系統(tǒng)故障以及外部事件等，都有可能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失，所以C選項(xiàng)表述正確。D選項(xiàng)：在實(shí)際的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件中，一起事件往往會(huì)對(duì)應(yīng)多種形態(tài)的損失，而并非僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失。例如銀行內(nèi)部員工違規(guī)操作可能不僅會(huì)導(dǎo)致資金損失，還可能造成聲譽(yù)受損等多方面的損失，所以D選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上，答案選D。23、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題主要考查不同風(fēng)險(xiǎn)類型對(duì)流動(dòng)性影響的區(qū)分。A項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中并不是由于市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)導(dǎo)致的損失，所以該項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中并非是因?yàn)檫`反法律規(guī)定造成的損失，所以該項(xiàng)不符合題意。C項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品，這屬于內(nèi)部員工的違規(guī)操作行為，因該操作造成巨額損失并影響流動(dòng)性，符合操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，所以該項(xiàng)符合題意。D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。題干中不是由于戰(zhàn)略規(guī)劃和決策問題導(dǎo)致的損失，所以該項(xiàng)不符合題意。綜上，答案選C。24、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行通過(guò)貸款組合方式難以完全消除的風(fēng)險(xiǎn)類型。A項(xiàng)，管理層風(fēng)險(xiǎn)通常是與特定機(jī)構(gòu)的管理團(tuán)隊(duì)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)合理的貸款組合，銀行可以在不同管理層能力和風(fēng)格的借款機(jī)構(gòu)間進(jìn)行分散，降低單一管理層決策失誤等帶來(lái)的影響，故管理層風(fēng)險(xiǎn)并非通過(guò)貸款組合最難以完全消除的風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)特定產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，如產(chǎn)品的市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降等。銀行可以通過(guò)將貸款分散到不同類型的產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)中，來(lái)降低產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)對(duì)整體貸款組合的影響，因此產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)也不是最難以通過(guò)貸款組合消除的。C項(xiàng)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指受特定區(qū)域的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化和銀行管理水平等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性特點(diǎn)，同一區(qū)域內(nèi)的借款人往往受到該區(qū)域共同的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、市場(chǎng)等因素的影響，風(fēng)險(xiǎn)在區(qū)域內(nèi)具有較強(qiáng)的相關(guān)性。即使銀行采用貸款組合方式，由于區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)動(dòng)性，很難將區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)完全消除，所以區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)貸款組合最難以完全消除的風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是單個(gè)借款人的個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)。銀行可以通過(guò)將貸款發(fā)放給眾多不同的借款人，使單個(gè)借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)的影響分散到整個(gè)貸款組合中，從而有效降低此類風(fēng)險(xiǎn)，因此它不是通過(guò)貸款組合最難消除的風(fēng)險(xiǎn)。綜上，答案選C。25、公司／機(jī)構(gòu)存款通常（），對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響（）。

A.不夠穩(wěn)定，較大

B.不夠穩(wěn)定，較小

C.比較穩(wěn)定，較大

D.比較穩(wěn)定，較小

【答案】：A

【解析】公司／機(jī)構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定。公司和機(jī)構(gòu)的資金使用具有較強(qiáng)的計(jì)劃性和季節(jié)性，會(huì)根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)、投資、結(jié)算等業(yè)務(wù)需求，在不同時(shí)間進(jìn)行大量資金的存入和支取。例如，企業(yè)在月末、季末或年末進(jìn)行集中結(jié)算、發(fā)放工資、繳納稅款等，會(huì)導(dǎo)致賬戶資金大幅變動(dòng)；一些大型項(xiàng)目的資金投入和回籠也會(huì)使資金在短期內(nèi)有較大的進(jìn)出，所以其存款不夠穩(wěn)定。這種不穩(wěn)定的存款狀況對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。因?yàn)樯虡I(yè)銀行需要保證有足夠的資金來(lái)滿足公司和機(jī)構(gòu)隨時(shí)的支取需求。當(dāng)大量公司／機(jī)構(gòu)集中取款時(shí)，如果銀行沒有足夠的資金儲(chǔ)備，就可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，影響銀行的正常運(yùn)營(yíng)。所以公司／機(jī)構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大，正確答案是A。26、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入()進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】該題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中黃金價(jià)格波動(dòng)的管理歸類。A選項(xiàng)匯率風(fēng)險(xiǎn)，由于黃金具有貨幣屬性，在國(guó)際市場(chǎng)上，黃金價(jià)格與匯率密切相關(guān)。多數(shù)情況下黃金以美元計(jì)價(jià)，美元匯率的波動(dòng)會(huì)直接影響黃金價(jià)格，并且黃金在一定程度上可作為外匯儲(chǔ)備替代資產(chǎn)，其價(jià)格波動(dòng)實(shí)質(zhì)與貨幣之間的兌換比率變化相關(guān)，所以黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，該選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)通常指的是大宗商品如石油、鐵礦石等價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，黃金雖有商品屬性，但在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，更主要從其貨幣屬性角度考慮價(jià)格波動(dòng)管理，并非簡(jiǎn)單歸類于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，與黃金價(jià)格波動(dòng)并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過(guò)程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)，這也與黃金價(jià)格波動(dòng)的管理不相關(guān)，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是A。27、一認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()。

A.實(shí)際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標(biāo)

D.人口增長(zhǎng)率

【答案】：D

【解析】本題主要考查影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素。國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)是對(duì)一個(gè)國(guó)家政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的信用意愿與信用能力的評(píng)判。A選項(xiàng)實(shí)際匯率變量，實(shí)際匯率的變動(dòng)會(huì)對(duì)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、國(guó)際收支等方面產(chǎn)生重要影響，進(jìn)而影響國(guó)家的償債能力和信用狀況，因此是影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素之一。B選項(xiàng)通貨膨脹，通貨膨脹率的高低反映了一個(gè)國(guó)家的物價(jià)穩(wěn)定情況和貨幣政策的有效性。過(guò)高的通貨膨脹會(huì)削弱一國(guó)貨幣的購(gòu)買力，影響經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和財(cái)政狀況，從而影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)。C選項(xiàng)違約史指標(biāo)，一個(gè)國(guó)家過(guò)去的違約歷史是評(píng)估其信用風(fēng)險(xiǎn)的重要依據(jù)。如果一個(gè)國(guó)家曾經(jīng)有過(guò)違約行為，那么在國(guó)際市場(chǎng)上投資者對(duì)其信心會(huì)下降，信用評(píng)級(jí)也會(huì)受到負(fù)面影響。D選項(xiàng)人口增長(zhǎng)率，它主要反映的是人口數(shù)量的變化情況，與一個(gè)國(guó)家的債務(wù)償還能力和信用狀況并沒有直接的關(guān)聯(lián)，不是影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素。綜上，答案選D。28、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％

【答案】：C

【解析】在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)于商業(yè)銀行各產(chǎn)品線有對(duì)應(yīng)的β值規(guī)定。其中“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值是15%，所以本題正確答案是C。"29、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】：B

【解析】本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的理解。A項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。題干中并未涉及通過(guò)其他資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。在本題中，甲企業(yè)信用等級(jí)高于乙企業(yè)，意味著乙企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，商業(yè)銀行為了補(bǔ)償承擔(dān)乙企業(yè)較高風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的損失，對(duì)乙企業(yè)收取更高的貸款利率，這體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償策略，所以B項(xiàng)正確。C項(xiàng)：同A項(xiàng)，這里的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖與題干描述的風(fēng)險(xiǎn)管理策略不相符，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。而題干中商業(yè)銀行并沒有拒絕乙企業(yè)的業(yè)務(wù)，而是通過(guò)提高貸款利率來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)不符合題意。綜上，答案選B。30、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成、時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值的相關(guān)概念，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。-**A項(xiàng)**：期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成。期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)立即執(zhí)行時(shí)所能獲得的收益，時(shí)間價(jià)值則是期權(quán)價(jià)值超過(guò)內(nèi)在價(jià)值的部分，該項(xiàng)表述正確。-**B項(xiàng)**：在到期前，即使期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零，仍然存在時(shí)間價(jià)值。期權(quán)的時(shí)間價(jià)值反映了期權(quán)在到期前，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)可能給期權(quán)持有者帶來(lái)的潛在收益機(jī)會(huì)，所以在到期前，即便當(dāng)前內(nèi)在價(jià)值為零，由于未來(lái)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格存在波動(dòng)可能，期權(quán)依然具有時(shí)間價(jià)值，該項(xiàng)表述正確。-**C項(xiàng)**：對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為平價(jià)期權(quán)，此時(shí)內(nèi)在價(jià)值為零，但時(shí)間價(jià)值并不為零。因?yàn)樵谄跈?quán)到期前，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格仍有上漲或下跌的可能，這種不確定性使得期權(quán)具有一定的價(jià)值，也就是時(shí)間價(jià)值，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-**D項(xiàng)**：價(jià)外期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于（對(duì)于看漲期權(quán)）或低于（對(duì)于看跌期權(quán)）標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格的期權(quán)，此時(shí)立即執(zhí)行期權(quán)無(wú)法獲得收益，即內(nèi)在價(jià)值為零，該項(xiàng)表述正確。綜上，答案選C。31、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】本題可對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)類型進(jìn)行分析，結(jié)合題干中銀行的經(jīng)營(yíng)情況判斷該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是哪些風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。-**A選項(xiàng)**：-**信用風(fēng)險(xiǎn)**：該銀行貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)大量借款人違約的情況，導(dǎo)致銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量下降，產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。一旦大量貸款無(wú)法收回，銀行資金回籠困難，就會(huì)影響其流動(dòng)性。-**市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)**：資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券，次級(jí)債券在金融危機(jī)中價(jià)格大幅下跌，銀行持有的這些債券價(jià)值縮水，面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)，影響銀行的資金狀況和流動(dòng)性。-**戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)**：銀行董事會(huì)明確定位以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，將貸款集中投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易集中于高收益的次級(jí)債券，這種經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略在金融危機(jī)沖擊下，使得銀行面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略決策的失誤帶來(lái)了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響銀行的整體運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，進(jìn)而影響其流動(dòng)性。所以該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果，A選項(xiàng)正確。-**B選項(xiàng)**：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。題干中并未提及該銀行存在聲譽(yù)方面的問題從而影響其流動(dòng)性，而操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，題干中也未體現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)該銀行流動(dòng)性的影響，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。-**C選項(xiàng)**：同理，題干中未體現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)該銀行流動(dòng)性的影響，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。-**D選項(xiàng)**：題干中沒有關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)影響該銀行流動(dòng)性的相關(guān)表述，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選A。32、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押

【答案】：D

【解析】本題考查對(duì)不同債權(quán)擔(dān)保方式概念的理解。A項(xiàng)，擔(dān)保是指法律為確保特定的債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)，以債務(wù)人或第三人的信用或者特定財(cái)產(chǎn)來(lái)督促債務(wù)人履行債務(wù)的制度，它是一個(gè)較為寬泛的概念，并非題干中所描述的將動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有的特定擔(dān)保方式，所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為，其不涉及將動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，所以B項(xiàng)不符合題意。C項(xiàng)，抵押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保，這與題干中“移交債權(quán)人占有”這一條件不符，所以C項(xiàng)不符合題意。D項(xiàng)，質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償，符合題干描述，所以D項(xiàng)正確。綜上，答案選D。33、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（）。

A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況

【答案】：A

【解析】監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查有諸多重點(diǎn)。業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性是關(guān)鍵，商業(yè)銀行必須在法律法規(guī)框架內(nèi)開展業(yè)務(wù)，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合規(guī)定，因此B是重點(diǎn)內(nèi)容。資本充足性也相當(dāng)重要，它關(guān)系到商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，足夠的資本能保障銀行在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有一定的緩沖，所以C也是重點(diǎn)內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)狀況同樣是監(jiān)管的核心，及時(shí)掌握商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，有助于防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，故D也是重點(diǎn)內(nèi)容。而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況更多是市場(chǎng)自身的動(dòng)態(tài)情況，并非監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)，所以本題應(yīng)選A。"34、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險(xiǎn)部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計(jì)劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險(xiǎn)部門安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動(dòng)

【答案】：C

【解析】這道題主要考查對(duì)內(nèi)部控制五大要素的理解和區(qū)分。首先來(lái)看A，內(nèi)部監(jiān)督是對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督等，重點(diǎn)在于對(duì)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，而題干所描述的內(nèi)容并非是對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，所以A不符合。接著看B，信息與溝通強(qiáng)調(diào)的是企業(yè)及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。題干中并沒有涉及到信息收集、傳遞和溝通等方面的內(nèi)容，所以B也不正確。再看C，內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，一般包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。該商業(yè)銀行要求下屬支行風(fēng)險(xiǎn)部門負(fù)責(zé)人按計(jì)劃休假，且休假工作由分行安排人員接替，這其實(shí)反映了銀行在人力資源管理和權(quán)責(zé)分配方面的規(guī)定，屬于內(nèi)部環(huán)境的范疇，所以C是正確的。最后看D，控制活動(dòng)是企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)。題干中的要求并不是針對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)而采取的控制措施，所以D不合適。綜上，答案選C。35、1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】本題考查金融風(fēng)險(xiǎn)類型的判斷。A項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，題干中描述的情況并非是由于市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的，所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人為失誤、系統(tǒng)故障或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，題干未體現(xiàn)出與操作相關(guān)的因素導(dǎo)致無(wú)法結(jié)算，所以B項(xiàng)不符合題意。C項(xiàng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)，本題重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是交易對(duì)方信用問題導(dǎo)致的無(wú)法結(jié)算，而非銀行自身資金流動(dòng)性問題，所以C項(xiàng)不符合題意。D項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)方未能履行義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。在本題中，德國(guó)赫斯塔特銀行已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這意味著該銀行作為交易一方未能履行其結(jié)算義務(wù)，給交易對(duì)方帶來(lái)了損失，符合信用風(fēng)險(xiǎn)的定義，所以D項(xiàng)正確。綜上，答案選D。36、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％

【答案】：B

【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）的計(jì)算公式為：RAROC=（收益-預(yù)期損失）÷經(jīng)濟(jì)資本。本題中，收益即貸款利息收入為500萬(wàn)元，貸款相關(guān)費(fèi)用60萬(wàn)元應(yīng)從收益中扣除，所以實(shí)際收益為500-60=440萬(wàn)元；預(yù)期損失為40萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元。將這些數(shù)據(jù)代入公式可得：RAROC=（440-40）÷8000=400÷8000=0.05，即5%。所以正確答案是B。"37、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

C.建立多層次的流動(dòng)性屏障

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

【答案】：A

【解析】該題考查商業(yè)銀行本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容。A選項(xiàng)，制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序，這是應(yīng)急計(jì)劃的核心內(nèi)容。當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要有明確的危機(jī)處理方案來(lái)應(yīng)對(duì)各種可能出現(xiàn)的緊急情況，同時(shí)制定彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序，以確保銀行在資金緊張時(shí)有相應(yīng)的解決辦法，保障銀行的正常運(yùn)營(yíng)，所以A選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)，通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)是一種風(fēng)險(xiǎn)管理的方式，但并非本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容，它更側(cè)重于在日常經(jīng)營(yíng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控，而非應(yīng)急計(jì)劃層面，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，建立多層次的流動(dòng)性屏障是一種流動(dòng)性管理的策略，可增強(qiáng)銀行的流動(dòng)性緩沖能力，但這不屬于應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容，它是一種常態(tài)化的管理措施，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性有助于銀行提前做好流動(dòng)性管理工作，但它也不是應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容，主要是強(qiáng)調(diào)日常管理中的前瞻性，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選A。38、原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：A

【解析】這道題考查我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于4%，故答案選A。"39、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）

A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

B.設(shè)立首席信息官，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)，并參與決策

C.加大信息科技預(yù)算收入

D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)

【答案】：C

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的相關(guān)知識(shí)。A選項(xiàng)，明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門是商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)的重要組成部分。這樣可以確保信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作有專門的部門來(lái)承擔(dān)和推進(jìn)，使風(fēng)險(xiǎn)管理工作更加專業(yè)化和系統(tǒng)化，從而保障信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和信息安全。B選項(xiàng)，設(shè)立首席信息官并直接向行長(zhǎng)匯報(bào)且參與決策，能夠保證信息科技相關(guān)決策與銀行整體戰(zhàn)略的一致性。首席信息官作為信息科技領(lǐng)域的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，參與高層決策可以將信息科技的發(fā)展方向與銀行的業(yè)務(wù)需求緊密結(jié)合，促進(jìn)銀行信息科技的有效應(yīng)用和創(chuàng)新。C選項(xiàng)，加大信息科技預(yù)算收入主要涉及資金方面的投入，它并不屬于信息科技治理組織架構(gòu)要素。信息科技治理組織架構(gòu)側(cè)重于明確各部門和人員在信息科技管理中的職責(zé)、權(quán)力和關(guān)系，而預(yù)算收入更多地是關(guān)于資源的分配和財(cái)務(wù)方面的考量。D選項(xiàng)，明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)也是信息科技治理組織架構(gòu)的關(guān)鍵要素。董事會(huì)作為銀行的決策層，明確其在信息科技管理中的職責(zé)，能夠從戰(zhàn)略高度對(duì)信息科技工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和監(jiān)督，確保信息科技工作符合銀行的整體發(fā)展目標(biāo)。綜上，答案選C。40、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％

【答案】：B

【解析】超額備付金率的計(jì)算公式為：（在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）÷各項(xiàng)存款×100%。題中某商業(yè)銀行在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元，各項(xiàng)存款為2138億元，將數(shù)據(jù)代入公式可得：（43+11）÷2138×100%=54÷2138×100%≈2.53%，所以正確答案是B。"41、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無(wú)法判斷

【答案】：C

【解析】久期是衡量金融工具價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的一個(gè)指標(biāo)。當(dāng)金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，意味著該金融工具受利率波動(dòng)影響的時(shí)間范圍更窄。同時(shí)，在到期日之前支付的金額越大，這表明前期收回的現(xiàn)金流占比較大，使得該金融工具的現(xiàn)金流回收速度加快。而久期是與現(xiàn)金流回收速度相關(guān)的，現(xiàn)金流回收速度越快，久期的絕對(duì)值就越低。所以當(dāng)題干描述的情況出現(xiàn)時(shí)，久期的絕對(duì)值越低，答案選C。"42、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過(guò)程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性

D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況

【答案】：A

【解析】巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過(guò)程的主要目標(biāo)概括為三個(gè)方面，分別是效率與效益、財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性以及遵守法律及管理?xiàng)l例的情況。B選項(xiàng)“效率與效益”是內(nèi)部控制過(guò)程的主要目標(biāo)之一，良好的內(nèi)部控制能夠促進(jìn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的高效性和效益性，合理配置資源，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。C選項(xiàng)“財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性”也是重要目標(biāo)，準(zhǔn)確可靠的財(cái)務(wù)和管理信息能幫助管理層做出正確決策，保證企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量以及管理活動(dòng)的順利開展。D選項(xiàng)“遵守法律及管理?xiàng)l例的情況”同樣屬于主要目標(biāo)，企業(yè)必須在法律法規(guī)和監(jiān)管要求的框架內(nèi)運(yùn)營(yíng)，內(nèi)部控制有助于確保企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)符合相關(guān)規(guī)定，避免法律風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)處罰。而A選項(xiàng)“員工管理”并非巴塞爾委員會(huì)概括的內(nèi)部控制過(guò)程主要目標(biāo)的三個(gè)方面內(nèi)容，所以本題答案選A。43、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】：A

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行計(jì)算VaR值的模型技術(shù)。VaR（ValueatRisk）即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。B選項(xiàng)方差-協(xié)方差法是假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常是正態(tài)分布），然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因素的方差和協(xié)方差，進(jìn)而計(jì)算出投資組合的VaR值。它是一種較為傳統(tǒng)且常用的計(jì)算VaR值的方法。C選項(xiàng)歷史模擬法是基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)可能的風(fēng)險(xiǎn)狀況。該方法直接利用過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)的資產(chǎn)價(jià)格變化數(shù)據(jù)，通過(guò)重新排列這些數(shù)據(jù)來(lái)構(gòu)建未來(lái)可能的價(jià)格路徑，從而計(jì)算出VaR值。這種方法不需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假設(shè)，能夠較好地反映市場(chǎng)的實(shí)際波動(dòng)情況。D選項(xiàng)蒙特卡洛模擬法是一種通過(guò)隨機(jī)模擬市場(chǎng)因子的變化，來(lái)計(jì)算投資組合VaR值的方法。它通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型，對(duì)市場(chǎng)因子的未來(lái)變化進(jìn)行大量的隨機(jī)模擬，然后根據(jù)模擬結(jié)果計(jì)算出投資組合在不同情況下的價(jià)值變化，進(jìn)而確定VaR值。蒙特卡洛模擬法可以處理非線性、非正態(tài)分布等復(fù)雜的情況，具有較強(qiáng)的靈活性和適應(yīng)性。而A選項(xiàng)期望法并不是用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)。綜上，本題答案選A。44、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項(xiàng)貸款與各項(xiàng)存款的比例不得超過(guò)（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％

【答案】：C

【解析】我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項(xiàng)貸款與各項(xiàng)存款的比例不得超過(guò)75%。這一比例限制是為了確保商業(yè)銀行保持一定的流動(dòng)性和穩(wěn)健性。如果貸款與存款比例過(guò)高，意味著銀行將大部分存款用于發(fā)放貸款，可能會(huì)面臨資金流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)，一旦出現(xiàn)大量存款提取的情況，銀行可能難以應(yīng)對(duì)。而將該比例控制在75%以內(nèi)，可以使銀行保留一定比例的資金用于滿足客戶的提款需求等，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定。所以答案選C。"45、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強(qiáng)，佳，低

C.強(qiáng)，佳，高

D.有影響，但不確定

【答案】：B

【解析】資產(chǎn)的流動(dòng)性與資產(chǎn)變現(xiàn)能力、銀行流動(dòng)性狀況和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)。資產(chǎn)變現(xiàn)能力是衡量資產(chǎn)流動(dòng)性的關(guān)鍵指標(biāo)，變現(xiàn)能力越強(qiáng)，意味著資產(chǎn)能夠在更短的時(shí)間內(nèi)以合理的價(jià)格轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金。當(dāng)資產(chǎn)能夠迅速變現(xiàn)時(shí)，銀行在面臨資金需求時(shí)就能夠及時(shí)獲得現(xiàn)金，從而保持良好的流動(dòng)性狀況。良好的流動(dòng)性狀況對(duì)于銀行至關(guān)重要，它使得銀行能夠滿足客戶的提款需求、支付到期債務(wù)以及應(yīng)對(duì)突發(fā)的資金短缺情況。相反，如果資產(chǎn)變現(xiàn)能力弱，銀行在需要資金時(shí)可能無(wú)法及時(shí)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，導(dǎo)致資金鏈緊張，流動(dòng)性狀況惡化。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法及時(shí)獲得足夠資金以滿足業(yè)務(wù)需求的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)銀行的資產(chǎn)變現(xiàn)能力強(qiáng)、流動(dòng)性狀況佳時(shí)，銀行應(yīng)對(duì)資金需求的能力增強(qiáng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)降低。而當(dāng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力弱、流動(dòng)性狀況差時(shí)，銀行面臨資金短缺的可能性增大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)相應(yīng)升高。綜上，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低，所以應(yīng)選B。46、絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對(duì)

【答案】：B

【解析】本題主要考查絕對(duì)信用價(jià)差的定義。A選項(xiàng)，不同債券或貸款的收益率之間的差額，這并非絕對(duì)信用價(jià)差的定義，不同債券或貸款收益率的差額受到多種因素影響，它不能準(zhǔn)確描述絕對(duì)信用價(jià)差。B選項(xiàng)，絕對(duì)信用價(jià)差是指?jìng)蛸J款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券通常被視為信用風(fēng)險(xiǎn)為零的基準(zhǔn)，將債券或貸款的收益率與之相比較得到的差值，能夠很好地衡量該債券或貸款所承擔(dān)的額外信用風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)，固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額，固定收益證券和權(quán)益證券屬于不同類型的金融資產(chǎn)，它們收益率的差額與絕對(duì)信用價(jià)差的概念無(wú)關(guān)。D選項(xiàng)，由于B選項(xiàng)是正確的，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題答案選B。47、下列對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但不應(yīng)采取簡(jiǎn)單加總法

B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染

C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，成基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期

【答案】：A

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一分析，判斷其對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述是否恰當(dāng)。A選項(xiàng)，雖然簡(jiǎn)單加總法有其局限性，但在某些特定情況下或?yàn)榱顺醪椒治龅饶康?，也可能?huì)采用簡(jiǎn)單加總法，“不應(yīng)采取簡(jiǎn)單加總法”的表述過(guò)于絕對(duì)，所以該項(xiàng)最不恰當(dāng)。B選項(xiàng)，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總時(shí)，充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染是非常必要的。集中度風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致某一領(lǐng)域或某一類風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中，對(duì)銀行造成較大沖擊；而風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染可能會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)范圍擴(kuò)大、程度加深，因此該表述是恰當(dāng)?shù)?。C選項(xiàng)，建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，能夠確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，這有助于銀行全面、及時(shí)地掌握風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行管理和應(yīng)對(duì)，該表述合理恰當(dāng)。D選項(xiàng)，若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期是合理的。因?yàn)橐粋€(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期包含了經(jīng)濟(jì)的繁榮、衰退、蕭條和復(fù)蘇階段，通過(guò)覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)，可以更準(zhǔn)確地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)分散化的效果，避免因數(shù)據(jù)觀察期過(guò)短而導(dǎo)致的片面性，該表述也是恰當(dāng)?shù)?。綜上，答案選A。48、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

【答案】：D

【解析】巴塞爾委員會(huì)在2012年9月重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。2012年9月這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)選項(xiàng)D，因此本題正確答案是D。"49、下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性

C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整

【答案】：D

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一進(jìn)行分析：-A項(xiàng)：不同銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理水平、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)等存在差異，若要求各家銀行所采用的驗(yàn)證方法統(tǒng)一，并不符合實(shí)際情況，因?yàn)榻y(tǒng)一的方法可能無(wú)法適應(yīng)所有銀行的具體需求。所以，各銀行應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況選擇合適的驗(yàn)證方法，而不是統(tǒng)一方法，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-B項(xiàng)：驗(yàn)證的本質(zhì)是通過(guò)一系列的技術(shù)手段和流程，檢驗(yàn)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的準(zhǔn)確性、可靠性、穩(wěn)定性和一致性等，以確保其能夠有效衡量信用風(fēng)險(xiǎn)，而不是證明其必要性。銀行建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系本身就是基于風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面的需求，驗(yàn)證是對(duì)體系有效性的評(píng)估，并非證明其存在的必要，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-C項(xiàng)：雖然監(jiān)管當(dāng)局在商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證中起到監(jiān)督和指導(dǎo)的作用，但驗(yàn)證工作主要還是由銀行自身來(lái)負(fù)責(zé)。銀行需要建立完善的驗(yàn)證機(jī)制和流程，對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系進(jìn)行持續(xù)的驗(yàn)證和優(yōu)化，以保障評(píng)級(jí)體系的質(zhì)量。監(jiān)管當(dāng)局主要是對(duì)銀行的驗(yàn)證工作進(jìn)行監(jiān)管和審查，確保其符合相關(guān)規(guī)定和要求，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-D項(xiàng)：隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)和發(fā)展，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境也在不斷變化。為了使內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠準(zhǔn)確反映當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)狀況，驗(yàn)證工作應(yīng)相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。這樣可以保證評(píng)級(jí)體系的有效性和適應(yīng)性，使其更好地服務(wù)于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策，該項(xiàng)表述正確。綜上，本題正確答案為D。50、下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式

【答案】：D

【解析】本題考查銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求。A選項(xiàng)，完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序，是商業(yè)銀行公司治理的重要內(nèi)容。合理的議事制度和決策程序能夠確保銀行決策的科學(xué)性、民主性和有效性，保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求。B選項(xiàng)，建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制，有助于吸引和留住優(yōu)秀人才，并且促使銀行管理人員和員工的行為與銀行的長(zhǎng)期利益和風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)相一致，是良好公司治理的體現(xiàn)，屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求。C選項(xiàng)，明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)，能夠規(guī)范各治理主體的行為，使他們?cè)诟髯缘穆氊?zé)范圍內(nèi)履行職責(zé)，避免權(quán)力濫用和責(zé)任推諉，有利于商業(yè)銀行公司治理的有效實(shí)施，屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求。D選項(xiàng)，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是在兼顧安全性、流動(dòng)性的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，同時(shí)還要考慮社會(huì)責(zé)任等多方面因素，而不是單純以股東利益最大化為目標(biāo)建立盈利模式。并且這不屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的具體要求。綜上，答案選D。第二部分多選題(30題)1、按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額

C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額

【答案】：ABCD"

【解析】限額按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額。信用風(fēng)險(xiǎn)限額是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和約束的額度設(shè)定，用于防范因交易對(duì)手違約等信用事件帶來(lái)的損失；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額則是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，如利率、匯率、股票價(jià)格等波動(dòng)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)定的限制，以確保在市場(chǎng)不利變動(dòng)時(shí)金融機(jī)構(gòu)等主體的損失在可承受范圍內(nèi)；操作風(fēng)險(xiǎn)限額是為了應(yīng)對(duì)由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)定的額度；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額是為保障主體資金的流動(dòng)性，避免出現(xiàn)資金鏈斷裂等流動(dòng)性危機(jī)而設(shè)置的限額。而國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額通常不屬于按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型劃分的主要限額類別，所以本題選ABCD。"2、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（）。

A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.股票風(fēng)險(xiǎn)

E.商品風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：BCD

【解析】在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給金融機(jī)構(gòu)等帶來(lái)?yè)p失的可能性，利率的波動(dòng)會(huì)對(duì)債券、貸款等金融資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值產(chǎn)生影響；匯率風(fēng)險(xiǎn)是因匯率變動(dòng)而使以外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)或者負(fù)債獲得收益或遭受損失的可能性，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)交易中，匯率的變動(dòng)會(huì)影響企業(yè)的進(jìn)出口成本和利潤(rùn)等；股票風(fēng)險(xiǎn)是指股票價(jià)格波動(dòng)給投資者帶來(lái)?yè)p失的可能性，股票市場(chǎng)受多種因素影響，價(jià)格波動(dòng)較為頻繁和劇烈。而國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是指在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，由于國(guó)家的主權(quán)行為所引起的造成損失的可能性，它并不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范疇。商品風(fēng)險(xiǎn)雖然也是一種風(fēng)險(xiǎn)，但在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，本題所涉及的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包含商品風(fēng)險(xiǎn)。所以答案選BCD。3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。

A.制定操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估

B.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

C.損失數(shù)據(jù)收集

D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)

E.外包業(yè)務(wù)管理?

【答案】：ACD"

【解析】商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系中的管理工具涉及多個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估是對(duì)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和控制的重要手段，通過(guò)制定相關(guān)管理辦法，可以系統(tǒng)地識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)，所以A正確。損失數(shù)據(jù)收集對(duì)于準(zhǔn)確衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的大小和分布至關(guān)重要，通過(guò)制定損失數(shù)據(jù)收集的管理辦法，能確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和決策提供可靠依據(jù)，故C正確。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)設(shè)置合理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并制定相應(yīng)的監(jiān)測(cè)管理辦法，可實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)警，因此D正確。而業(yè)務(wù)連續(xù)性管理主要是確保銀行在面臨各種突發(fā)事件時(shí)，業(yè)務(wù)能夠持續(xù)運(yùn)行，它更多地側(cè)重于應(yīng)急管理和業(yè)務(wù)恢復(fù)策略，并非直接屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系中管理工具需制定管理辦法的范疇；外包業(yè)務(wù)管理主要關(guān)注的是銀行將某些業(yè)務(wù)外包給外部機(jī)構(gòu)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理，也不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具需制定管理辦法的類別。所以本題應(yīng)選ACD。"4、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時(shí)期為（）。

A.一日

B.一周

C.半個(gè)月

D.一個(gè)月

E.兩年

【答案】：ABD

【解析】止損限額是所允許的最大損失額，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近該限額時(shí)，要對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額一般適用于較短的時(shí)期，這是因?yàn)樵谳^短時(shí)間內(nèi)便于及時(shí)監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)“一日”，在日常交易中，每日都會(huì)對(duì)各類頭寸進(jìn)行核算和監(jiān)控，一日內(nèi)的市場(chǎng)波動(dòng)可能導(dǎo)致?lián)p失迅速積累，設(shè)置一日的止損限額能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)“一周”，一周的時(shí)間既包含了幾個(gè)交易日，又能綜合考量短期市場(chǎng)變化情況，對(duì)于一些風(fēng)險(xiǎn)敞口較大的頭寸，以一周為期限設(shè)置止損限額可有效控制累計(jì)損失，該選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)“一個(gè)月”，一個(gè)月的時(shí)間跨度相對(duì)適中，能反映出一定時(shí)間段內(nèi)市場(chǎng)的整體走勢(shì)和波動(dòng)情況，企業(yè)或投資者可以根據(jù)月度數(shù)據(jù)和市場(chǎng)預(yù)期來(lái)合理設(shè)定止損限額，該選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)“半個(gè)月”，在金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，它并非一個(gè)常用的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間周期來(lái)設(shè)置止損限額，相比之下，一日、一周和一個(gè)月更具有普遍的統(tǒng)計(jì)意義和實(shí)踐操作性，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。E選項(xiàng)“兩年”，時(shí)間跨度太長(zhǎng)，在這么長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)情況會(huì)發(fā)生巨大的變化，難以準(zhǔn)確預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)采取止損措施，不利于有效控制風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題答案選ABD。5、商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容至少包括（）

A.與信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的交叉關(guān)系

B.非財(cái)務(wù)影響

C.損失涉及金額、損失金額及緩釋金額

D.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、及損失確認(rèn)時(shí)間

E.業(yè)務(wù)條線名稱和損失事件類型

【答案】：ABCD

【解析】商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)，需要全面、準(zhǔn)確地記錄相關(guān)信息，以有效識(shí)別、評(píng)估和管理操作風(fēng)險(xiǎn)。下面對(duì)答案所包含的內(nèi)容進(jìn)行具體分析。A選項(xiàng)“與信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的交叉關(guān)系”是必要的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容。操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在實(shí)際業(yè)務(wù)中并非相互獨(dú)立，而是可能相互影響和轉(zhuǎn)化。例如，操作失誤可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)暴露增加或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加劇，了解它們之間的交叉關(guān)系有助于銀行更全面地把握風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。B選項(xiàng)“非財(cái)務(wù)影響”也應(yīng)納入統(tǒng)計(jì)范圍。操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件不僅會(huì)帶來(lái)直接的財(cái)務(wù)損失，還可能對(duì)銀行的聲譽(yù)、客戶關(guān)系、市場(chǎng)形象等方面造成非財(cái)務(wù)影響。聲譽(yù)受損可能導(dǎo)致客戶流失、業(yè)務(wù)拓展受阻等間接后果，對(duì)銀行的長(zhǎng)期發(fā)展產(chǎn)生不利影響，所以統(tǒng)計(jì)非財(cái)務(wù)影響是全面評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)。C選項(xiàng)“損失涉及金額、損失金額及緩釋金額”是操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件統(tǒng)計(jì)的核心內(nèi)容之一。準(zhǔn)確記錄這些金額數(shù)據(jù)可以直觀地反映事件的嚴(yán)重程度和實(shí)際損失情況。損失涉及金額可以讓銀行了解事件影響的范圍，損失金額能體現(xiàn)最終的實(shí)際損失，而緩釋金額則反映了銀行采取風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施后減少的損失，通過(guò)對(duì)這些金額的統(tǒng)計(jì)和分析，銀行可以評(píng)估自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有效性。D選項(xiàng)“損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)現(xiàn)的時(shí)間及損失確認(rèn)時(shí)間”對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理至關(guān)重要。損失事件發(fā)生時(shí)間有助于確定風(fēng)險(xiǎn)事件的起源和背景，分析其發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)；發(fā)現(xiàn)時(shí)間能反映銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制的有效性；損失確認(rèn)時(shí)間則是準(zhǔn)確核算損失、進(jìn)行財(cái)務(wù)處理和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的重要依據(jù)。通過(guò)對(duì)這三個(gè)時(shí)間點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)和分析，銀行可以優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程，提高風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)速度。而E未被選入答案，可能是因?yàn)闃I(yè)務(wù)條線名稱和損失事件類型通常是作為操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類和分析的基本維度，在統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件時(shí)，其并非直接核心的統(tǒng)計(jì)內(nèi)容，重點(diǎn)在于事件本身的財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)影響以及與其他風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系等方面。綜上所述，答案選ABCD。6、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。

A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)

B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要

C.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性

D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求

E.銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)

【答案】：ABCD

【解析】A正確，商業(yè)銀行建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)的獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)，是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)構(gòu)建的重要環(huán)節(jié)，有助于集中管理和有效處理各類數(shù)據(jù)，為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)分析和決策提供基礎(chǔ)。B正確，數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要是必要的。這些工作對(duì)于銀行評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力、確保資本充足性至關(guān)重要，數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)支持，才能保障相關(guān)工作的順利開展。C正確，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，保證數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性，能夠確保銀行基于這些數(shù)據(jù)做出的決策和評(píng)估是可靠的。不準(zhǔn)確或不一致的數(shù)據(jù)可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和決策失誤。D正確，數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求，有助于監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的資本狀況進(jìn)行有效監(jiān)管，也能增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)銀行的信心，使銀行在合規(guī)的基礎(chǔ)上穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。E錯(cuò)誤，題目是關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，而“系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)”本身不是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的直接描述，它更側(cè)重于數(shù)據(jù)管理的行為，而非系統(tǒng)本身的特征。所以本題正確答案為ABCD。7、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）。

A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開

E.監(jiān)管范圍的信息公開

【答案】：ABC"

【解析】銀行監(jiān)管的“公開原則”中的“公開”主要包含以下幾個(gè)方面：行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開，這有助于保障行政相對(duì)人的合法權(quán)益，使其在復(fù)議過(guò)程中清楚了解相關(guān)規(guī)則和流程，增強(qiáng)行政復(fù)議的公正性和透明度，A正確；監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開，能讓被監(jiān)管對(duì)象明確監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法尺度和要求，規(guī)范自身行為，同時(shí)也便于社會(huì)監(jiān)督執(zhí)法的公正性和規(guī)范性，B正確；監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開，可使市場(chǎng)主體及時(shí)了解監(jiān)管政策的動(dòng)態(tài)和方向，更好地調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，適應(yīng)監(jiān)管要求，促進(jìn)銀行業(yè)的健康有序發(fā)展，C正確。而監(jiān)管職權(quán)的信息公開和監(jiān)管范圍的信息公開并非“公開原則”所明確涵蓋的典型“公開”內(nèi)容，D、E錯(cuò)誤。所以本題正確答案是ABC。"8、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件

B.外部欺詐事件

C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

D.內(nèi)部欺詐事件

E.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

【答案】：AD"

【解析】就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件以及內(nèi)部欺