風(fēng)險(xiǎn)分析

風(fēng)險(xiǎn)分析的過程就是評(píng)估已經(jīng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的影響和也許性大小的過程，確定風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致

的影響，同步對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，確定特定風(fēng)險(xiǎn)與指導(dǎo)對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施日勺開發(fā)。

風(fēng)險(xiǎn)的分析實(shí)際上是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)H勺管理。風(fēng)險(xiǎn)分析分定性分析和定量分析兩個(gè)階段。

1.定性風(fēng)險(xiǎn)分析

定性風(fēng)險(xiǎn)分析是評(píng)估已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)H勺影響和也許性H勺過程。

這一過程用來確定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目目的也許產(chǎn)生的影響，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序。它在明確特定風(fēng)

險(xiǎn)和指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方面十分重要。

定性風(fēng)險(xiǎn)分析規(guī)定使用已經(jīng)有H勺定性分析措施和工具來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生H勺概率和后果。

這一過程往往需要反復(fù)進(jìn)行，以跟上項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的變化。

定性分析，顧名思義，它重要是從某些概念方面或者用某些不很精確的表述、風(fēng)險(xiǎn)的性

質(zhì)、特性、包括后果的影響大小做一種分析和排序。定性分析里可以采用某些數(shù)字來表達(dá)風(fēng)

險(xiǎn)的大小，不過數(shù)字分析重要是在某些經(jīng)驗(yàn)或者經(jīng)驗(yàn)估計(jì)日勺基礎(chǔ)上進(jìn)行日勺.

2.定量風(fēng)險(xiǎn)分析

定量分析是把單個(gè)的分析成果系統(tǒng)化、綜合化,得出某?項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)某些項(xiàng)目總體的影響，

后果和也許性大小。

定性風(fēng)險(xiǎn)分析措施和環(huán)節(jié)

定性風(fēng)險(xiǎn)分析措施

在定性分析中一般采用概率這個(gè)術(shù)語。

風(fēng)險(xiǎn)的概率是指某一種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生H勺也許性。使用定性術(shù)語可以將風(fēng)險(xiǎn)的概率及其后果描

述為極高、高、中、低、極低五檔。風(fēng)險(xiǎn)后果是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對(duì)項(xiàng)目目的產(chǎn)生的影響。后者指

的是一種成果，前者指的是一?種也許性。

風(fēng)險(xiǎn)的這兩個(gè)維度合用于詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)事件，而不合用于項(xiàng)目整體。使用風(fēng)險(xiǎn)概率和風(fēng)險(xiǎn)后

果來分析風(fēng)險(xiǎn)，可以協(xié)助我們甄別出哪些風(fēng)險(xiǎn)需要強(qiáng)有力FI勺控制與管理。

在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估當(dāng)中，可以采用某些風(fēng)險(xiǎn)度的預(yù)算規(guī)則。

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生也許性：VHHMLVL

損失嚴(yán)重性：VH11MLVL

風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)算例：

LL=VLMM=MHH=VH

MH=HML=I.

按照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)H勺大、小、中進(jìn)行評(píng)估，分VH（非常高），H,（高），

M（中等），L（低），VL（尤其低）五檔，表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)也許性,

也可以用這五個(gè)字母、五個(gè)等級(jí)表達(dá)損失日勺大小和嚴(yán)重性。

假如也許性比較低，是Low（L）,損失的嚴(yán)重性也是L,兩者

乘積的成果，L乘L,等于VL（非常低）。

這樣就定義了一種風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算公式。類似的M乘M,等于M,H乘

以H等于VH（非常高），M乘以H等于H,H乘以L等于L。

用定性歐I分析措施也可以給出風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)算的計(jì)算措施。不過與定量H勺風(fēng)險(xiǎn)分析比較，這種

評(píng)估只是一種框架式的I大體的分析，假如要深入進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，還需要采用深入的定量化。

概率/后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分矩陣

在結(jié)合概率和后果范圍的基礎(chǔ)上，可以建立一種為風(fēng)險(xiǎn)或條件打分（極高、高、中、低

和極低）的矩陣。高概率和后果嚴(yán)重H勺風(fēng)險(xiǎn)也許需要深入的分析（包括量化分析）和積極H勺

風(fēng)險(xiǎn)管理。

正常的風(fēng)險(xiǎn)日勺概率值介于0（沒有也許）和1（確定）之間。

由于專家口勺判斷常常塊乏歷史信息數(shù)據(jù)的支持，估定風(fēng)險(xiǎn)概率也許很困難?？梢允褂靡?/p>

種次序度量法，如使用(0.1/0.3/0.5/0.7/0.9)作為詳細(xì)概率賦值。

風(fēng)險(xiǎn)影響評(píng)級(jí)

要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)H勺影響分析，首先對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)到打分做出定義。如什么是非常低，什么是低、

中、高、非常高，用一種表格來表達(dá)，如下表：

表17T風(fēng)險(xiǎn)影響評(píng)級(jí)表

評(píng)估一種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目重要目的『'J影響

項(xiàng)目非常低0.05低中高非常高0.8

目的0.10.20.4

不明顯的成成本增長(zhǎng)成本增長(zhǎng)介成本增長(zhǎng)介于成本增長(zhǎng)不

成本本增長(zhǎng)不不小于于5-10%10-20%小于20%

5%

進(jìn)度遲延項(xiàng)目整體進(jìn)項(xiàng)目整體進(jìn)度項(xiàng)目整體進(jìn)

不明顯的進(jìn)

進(jìn)度不不小于度遲延緩遲延度遲延

度

5%5-10%10-20%20%

范圍的次范圍的重要

范圍減少幾范圍H勺減少不實(shí)際上無項(xiàng)

范圍要部分受部分受到的

乎察覺不到被業(yè)主接受目最終產(chǎn)品

到影響影響

只有某些

質(zhì)量等線減質(zhì)量的減少項(xiàng)目最終產(chǎn)

非?？燎筚|(zhì)量減少不被

質(zhì)量少幾乎察覺需要得到業(yè)品實(shí)際上不

n勺工作受業(yè)主接受

不到主同意能使用

到影響

項(xiàng)目目的有成本、進(jìn)度、范圍、質(zhì)量，詳細(xì)采用什么樣的打分原則，這是項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)

管理計(jì)劃要做H勺工作。

表17-2概率一一影響矩陣

對(duì)某一詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

概率/非常低低中高非常高0.8

影響0.050.10.20.4

0.90.050.090.180.360.72

4.風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)分析

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)II勺分析成果反應(yīng)出風(fēng)險(xiǎn)日勺發(fā)展趨勢(shì)。

風(fēng)險(xiǎn)損失類型

O直接損失風(fēng)險(xiǎn)

O間接損失風(fēng)險(xiǎn)

O隱蔽損失風(fēng)險(xiǎn)

O凈收入損失風(fēng)險(xiǎn)

O責(zé)任損失風(fēng)險(xiǎn)

O人身損失風(fēng)險(xiǎn)

卜.面給出一種項(xiàng)目分析表，在這個(gè)分析表中我們總結(jié)了某些也許發(fā)生H勺項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)原因，

例如物價(jià)上漲、業(yè)主的J致富能力、項(xiàng)目的J技術(shù)難度、工期的緊迫性規(guī)定、材料的供應(yīng)以及匯

率的浮動(dòng)等等原因。根據(jù)不一樣的風(fēng)險(xiǎn)原因，用專家法或者AHP法判斷每一種風(fēng)險(xiǎn)原因發(fā)生

的也許性大小，后果影響大小，用打分法或者其他措施給出?種評(píng)分，在這個(gè)基礎(chǔ)上再給出

不一樣的風(fēng)險(xiǎn)。

表17-3專家打分法:風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表

風(fēng)險(xiǎn)原因發(fā)生的也許

比較

性⑹很大中等不大較小

大WXC

權(quán)數(shù)(W)0.10.60.40.2

0.8

也許發(fā)生II勺風(fēng)險(xiǎn)原因

政局不穩(wěn)0.05J0.03

物價(jià)上漲0.150.12

業(yè)主支付能力0.10J0.06

技術(shù)難度0.20.04

工期緊迫0.15V0.09

材料供應(yīng)0.150.12

匯率浮動(dòng)0.1J0.06

無后續(xù)項(xiàng)目0.10.04

EWXC=O.56

表17-4怎樣確定權(quán)重:AHP法

標(biāo)度評(píng)判原則

1表達(dá)兩原因相比：具有同樣重要

3表達(dá)兩原因相比，一種原因比另一種原因稍微重要

5表達(dá)兩原因相比，一種原因比另一種原因明顯重要

7表達(dá)兩原因相比，一種原因比另一種原因強(qiáng)烈重要

9表達(dá)兩原因相比，一種原因比另一?種原因極端重要

2、4、6、8上述兩相鄰判斷中間值，如2屬于同樣重要和梢微重要之間。

圖17-1AHP法風(fēng)險(xiǎn)分解過程圖

AHP法一一風(fēng)險(xiǎn)分析：確定風(fēng)險(xiǎn)排序

F1.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)F11,分包商違約F21.禁運(yùn)與封鎖

F2:政治風(fēng)險(xiǎn)F12：資金籌措F22：法律

F3：自然風(fēng)險(xiǎn)F13：通貨膨脹F31：嶂

F32：洪水F33.埸方

圖17-2AHP法風(fēng)險(xiǎn)分析框架

定量風(fēng)險(xiǎn)分析措施和環(huán)節(jié)

定量風(fēng)險(xiǎn)分析措施

1.定?風(fēng)險(xiǎn)分析過程的目的

定量風(fēng)險(xiǎn)分析過程的目的是量化分析每一風(fēng)險(xiǎn)H勺概率及其對(duì)項(xiàng)目目H勺導(dǎo)致的后果，同步

也要分析項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)的程度。這一過程使用的技術(shù)手段和決策分析包括：

。測(cè)定達(dá)到某一特定項(xiàng)目目歐I日勺概率；

o品化項(xiàng)目H勺風(fēng)險(xiǎn)暴露額，決定也許需要的成本大小和進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)急準(zhǔn)備金日勺大小、數(shù)

量；

o通過量化各風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)U勺對(duì)應(yīng)影響，整別出最需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)；

。找出理想日勺和可實(shí)現(xiàn)的成本、進(jìn)度計(jì)劃及工作范用目日勺。

2.概率分布

通過量化分析，量化各風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目總風(fēng)險(xiǎn)日勺影響，找舟哪些是需要關(guān)注日勺風(fēng)險(xiǎn)。按照輕

重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，找出理想日勺對(duì)策。

量化風(fēng)險(xiǎn)分析波及到某些概率論口勺基本知識(shí)，這就需要我們理解概率日勺分布特性。概率

的分布重要有四種：

O離散分布和持續(xù)分布

O均勻分布

O正態(tài)分布

op分布（三點(diǎn)分布）

3.概率變?

概率變量是一種不確定性的變量，它體現(xiàn)為某種行為的變化有某種規(guī)律，這種規(guī)律叫做

離散分布或者持續(xù)分布。前面在計(jì)算工期計(jì)劃的時(shí)候，提到工期按照最樂觀估計(jì)、最消極估

計(jì)和最也許估計(jì)這三種值，這三點(diǎn)遵照的是B分布，這種分布有不一樣日勺概率特性。一般可

以從概率論的某些數(shù)據(jù)或者手冊(cè)里邊找到概率論的某些特性。這些數(shù)字特性為我們進(jìn)行量化

分析提供了基礎(chǔ)。

【案例】

舉一種簡(jiǎn)樸口勺例子，期望值的計(jì)算是用概率乘以成果之和，即

貨幣期望值二概率X成果

例如：某項(xiàng)目日勺財(cái)務(wù)收益期望值成果

狀態(tài)概率成果

SI0.2-50000

S20.1-20230

S30.760000

期望值=E概率X成果30000

在概率計(jì)算口勺時(shí)候，首先確定要發(fā)生8勺狀態(tài)，如上例，市場(chǎng)預(yù)期可以分為比很好、一般

或者不好三個(gè)狀態(tài)。把這三個(gè)狀態(tài)分別定為S1、S2和S3。S1是市場(chǎng)狀況反應(yīng)不好D勺也許發(fā)

生概率，估計(jì)有20%,用0.2表達(dá)：市場(chǎng)反應(yīng)一般，它的概,率也許性是10%,用0.1表達(dá)：

市場(chǎng)假如反應(yīng)比很好，也許性占到70%,用0.7表達(dá)。

根據(jù)不一樣口勺市場(chǎng)狀態(tài)，項(xiàng)目收益就有不一樣口勺成果。假如深入預(yù)測(cè)出在不一樣狀態(tài)下

的成果，比方說在S1狀態(tài)下，也許會(huì)發(fā)生虧損5萬元。假如這個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)反應(yīng)平平，項(xiàng)目

也會(huì)發(fā)生虧損，虧損兩萬元。假如產(chǎn)品反應(yīng)很好，它會(huì)汽利6萬元。用概率乘以成果，然后

把它加總起來，計(jì)算出它的總值等于3萬元。這3萬元實(shí)際上就是表達(dá)這個(gè)項(xiàng)目的一種平均

值。

影響概率分布的變?

1.風(fēng)險(xiǎn)損失的期望值

類似剛剛的計(jì)算，可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的損失成果與風(fēng)險(xiǎn)的損失概率做--種估計(jì)，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)損

失的期望值。一般用風(fēng)險(xiǎn)損失口勺期望值作為風(fēng)險(xiǎn)損失大小的一種顯度。

【案例】

業(yè)主遲延付款日勺損失計(jì)算

發(fā)生概率損失成果期望損失

延期時(shí)間

（%）（萬元）（萬元）

準(zhǔn)時(shí)付款1000

延期1個(gè)月20170001700

延期2個(gè)月50830008300

延期3個(gè)月20500005000

合計(jì)10015000

2.原則差或方差

概率分布H勺另一種影響變量就是原則差或者方差，這個(gè)變量反應(yīng)日勺是不確定原因或者是

風(fēng)險(xiǎn)變量變化的范圍大小，

4原則差（或方差）在記錄學(xué)意義上反應(yīng)了隨機(jī)變量日勺離散特性。

力在風(fēng)險(xiǎn)分析中，原則差（或方差）日勺大小代表了風(fēng)險(xiǎn)口勺大小。

4例如，在計(jì)劃評(píng)審技術(shù)PERT中，工期H勺風(fēng)險(xiǎn)可以用：

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則差=1最消極估計(jì)一最樂觀估計(jì)）/6來表達(dá)。

原則差越大，意味著工期發(fā)生變化的也許越大，同步意味著項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)越大?；谠瓌t

差和方差，期望值和方差兩個(gè)參數(shù)，就可以對(duì)某個(gè)項(xiàng)目工作包的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)，從而對(duì)整個(gè)

項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)做出一種量化估計(jì)。

如：

圖17-3PERT參數(shù)估計(jì)：工期風(fēng)險(xiǎn)

工期期望值二(4+12+4X5)/6=6

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則差二(12-4)/6=1,33

深入地估計(jì)成果，可以采用某些模擬措施來決策，計(jì)算出項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和成果。一是決策

樹法，如下圖：

圖17-4決策樹

此外，還可以采用MONTECARLO模擬技術(shù).它是一種常用的計(jì)算機(jī)風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)，重要

環(huán)節(jié)如下：

6編制風(fēng)險(xiǎn)清單。

4采用專家法確定風(fēng)險(xiǎn)原因影響成果、范圍和概率C

O采用模擬技術(shù)，確定風(fēng)險(xiǎn)組合以及影響成果：運(yùn)用隨機(jī)數(shù)，確定每一種風(fēng)險(xiǎn)變量的取

值；對(duì)每一種數(shù)值組合，計(jì)算確定性成果；反復(fù)這一過程數(shù)千次，使成果具有記錄意義。

力記錄分析和計(jì)算。

4確定竣工工期、竣工成本及其對(duì)應(yīng)日勺概率分布。

定量風(fēng)險(xiǎn)分析的輸出

4列出經(jīng)量化打勺風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序清單。羅列出項(xiàng)目日勺最大威脅或最大機(jī)遇及對(duì)項(xiàng)目影響日勺

測(cè)量。

O項(xiàng)目概率分析。預(yù)測(cè)也許的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和成本，得出也許H勺竣工日期或項(xiàng)目工期和

成本。

夕完畢成本和時(shí)間H的概率。通過完畢成本和時(shí)間E的概率可以估測(cè)完畢項(xiàng)00的日勺概

率。

6定量風(fēng)險(xiǎn)分析成果所反應(yīng)的變化趨勢(shì)伴隨不停的分析會(huì)逐漸趨于明顯。

I渝入〉

輸入：輸出：

(1)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃(1)定量化的風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先序表

(2)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)(2)項(xiàng)目的概率分析

G)風(fēng)段優(yōu)先序(3)定址風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析結(jié)果

(4)為進(jìn)一步分析和管理用的