《商業(yè)銀行市場風險管理辦法》練習考試競賽試題庫200道（附答案）一、單項選擇題（50道）1.《商業(yè)銀行市場風險管理辦法》的制定依據(jù)不包括以下哪項？A.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》C.《中華人民共和國證券法》D.其他有關(guān)法律和行政法規(guī)答案：C2.本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的（）。A.所有金融機構(gòu)B.商業(yè)銀行C.政策性銀行D.信托公司答案：B3.市場風險不包括以下哪項？A.利率風險B.匯率風險C.銀行賬簿利率風險D.商品價格風險答案：C4.市場風險管理的目標是（）。A.完全消除市場風險B.實現(xiàn)風險和收益的合理平衡C.避免所有交易業(yè)務(wù)風險D.僅控制表內(nèi)業(yè)務(wù)風險答案：B5.以下哪項不是市場風險管理應(yīng)遵循的原則？A.審慎性原則B.全面性原則C.靈活性原則D.匹配性原則答案：C6.商業(yè)銀行董事會承擔市場風險管理的（）。A.實施責任B.監(jiān)督責任C.最終責任D.直接責任答案：C7.董事會應(yīng)當每年至少審議（）次市場風險管理報告。A.一B.二C.三D.四答案：A8.商業(yè)銀行監(jiān)事（會）承擔市場風險管理的（）。A.實施責任B.監(jiān)督責任C.最終責任D.直接責任答案：B9.高級管理層應(yīng)當（）向董事會提交市場風險管理報告。A.每月B.每季度C.定期D.每年答案：C10.商業(yè)銀行負責市場風險管理的部門應(yīng)當與業(yè)務(wù)經(jīng)營部門（）。A.合并B.保持相對獨立C.直接管理業(yè)務(wù)D.無需溝通答案：B11.內(nèi)部審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系進行審查，原則上（）一次。A.每月B.每季度C.每年D.每兩年答案：C12.商業(yè)銀行應(yīng)當避免薪酬制度與市場風險管理目標產(chǎn)生（）。A.利益沖突B.激勵機制C.短期效應(yīng)D.過度冒險答案：A13.市場風險管理政策和程序應(yīng)當納入（）。A.全面風險管理框架B.內(nèi)部控制框架C.資本管理框架D.業(yè)務(wù)經(jīng)營框架答案：A14.商業(yè)銀行應(yīng)當按照《商業(yè)銀行資本管理辦法》劃分（）。A.交易賬簿和銀行賬簿B.表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)C.交易和非交易業(yè)務(wù)D.風險類別答案：A15.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿工具每日進行（）。A.壓力測試B.市值重估C.風險計量D.內(nèi)部審計答案：B16.市值重估應(yīng)當由（）部門負責。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門B.風險管理部門C.高級管理層D.內(nèi)部審計部門答案：B17.市場風險的計量方式不包括以下哪項？A.敏感性分析B.敞口分析C.情景分析D.客戶信用分析答案：D18.商業(yè)銀行應(yīng)當為市場風險（）。A.充分計提資本B.避免計提資本C.部分計提資本D.僅表內(nèi)業(yè)務(wù)計提資本答案：A19.壓力測試用于評估（）情況下的虧損承受能力。A.正常市場B.極端不利C.日常經(jīng)營D.歷史平均答案：B20.商業(yè)銀行應(yīng)當對市場風險實施（）管理。A.限額B.彈性C.分散D.集中答案：A21.市場風險限額不包括以下哪項？A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.資本限額答案：D22.超限額情況應(yīng)當及時向（）報告。A.董事會B.高級管理層C.相應(yīng)級別的管理層D.監(jiān)管機構(gòu)答案：C23.商業(yè)銀行應(yīng)當制定市場風險（）處理方案。A.應(yīng)急B.日常C.業(yè)務(wù)D.資本答案：A24.市場風險報告路徑應(yīng)當（）。A.相對獨立B.合并處理C.隨意設(shè)置D.僅向董事會報告答案：A25.向董事會提交的市場風險管理報告通常不包括（）。A.總體市場風險頭寸B.風險水平C.盈虧狀況D.按金融工具分解的詳細信息答案：D26.商業(yè)銀行應(yīng)當按照《商業(yè)銀行信息披露辦法》披露（）。A.客戶信息B.市場風險水平C.內(nèi)部審計報告D.員工薪酬答案：B27.國家金融監(jiān)督管理總局對商業(yè)銀行市場風險實施（）。A.定期檢查B.持續(xù)監(jiān)管C.偶爾檢查D.自我監(jiān)管答案：B28.商業(yè)銀行應(yīng)當向監(jiān)管機構(gòu)報送市場風險管理基本制度及其（）。A.調(diào)整情況B.廢止情況C.原始版本D.員工意見答案：A29.商業(yè)銀行應(yīng)當及時向監(jiān)管機構(gòu)報告重大突發(fā)情況，不包括（）。A.嚴重超限額虧損B.市場波動影響C.業(yè)務(wù)經(jīng)營違法行為D.日常經(jīng)營報告答案：D30.現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容不包括（）。A.董事會履職情況B.市場風險管理政策實施C.員工個人生活D.市場風險計量有效性答案：C31.商業(yè)銀行市場風險管理存在問題且逾期不改正的，監(jiān)管機構(gòu)可依法實施（）。A.行政處罰B.獎勵C.豁免D.口頭警告答案：A32.本辦法同樣適用于（）。A.政策性銀行B.個人投資者C.非金融機構(gòu)D.外國銀行總行答案：A33.未設(shè)立董事會的商業(yè)銀行，由（）履行董事會職責。A.高級管理層B.經(jīng)營決策機構(gòu)C.監(jiān)事（會）D.內(nèi)部審計部門答案：B34.外國銀行分行應(yīng)當遵循（）制定的市場風險管理政策和程序。A.中國監(jiān)管機構(gòu)B.總行C.本地管理層D.國際標準答案：B35.本辦法的解釋權(quán)歸（）。A.國務(wù)院B.國家金融監(jiān)督管理總局C.商業(yè)銀行自身D.中國人民銀行答案：B36.本辦法自（）起施行。A.發(fā)布之日B.印發(fā)之日C.次年1月1日D.另行通知答案：B37.市場風險存在于銀行的（）。A.僅交易業(yè)務(wù)B.僅非交易業(yè)務(wù)C.交易和非交易業(yè)務(wù)D.表內(nèi)業(yè)務(wù)答案：C38.負責市場風險管理人員的薪酬不應(yīng)當與（）掛鉤。A.直接經(jīng)營收益B.風險管理效果C.資本充足率D.審計結(jié)果答案：A39.商業(yè)銀行應(yīng)當在（）范圍內(nèi)建立集團風險偏好。A.并表管理B.分支機構(gòu)C.表外業(yè)務(wù)D.資本管理答案：A40.市場風險管理政策和程序應(yīng)當與銀行的（）相適應(yīng)。A.業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風險特征B.員工數(shù)量C.分支機構(gòu)數(shù)量D.盈利能力答案：A41.商業(yè)銀行應(yīng)當對新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)（）市場風險。A.忽略B.充分識別和評估C.事后評估D.僅計量答案：B42.用于市值重估的定價因素應(yīng)當從（）獲取或校驗。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門B.獨立于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的渠道C.高級管理層D.外部咨詢機構(gòu)答案：B43.商業(yè)銀行應(yīng)當選擇與自身（）相適應(yīng)的計量方法。A.業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B.員工偏好C.歷史數(shù)據(jù)D.監(jiān)管要求答案：A44.模型驗證主體應(yīng)當與模型開發(fā)主體（）。A.合并B.保持獨立C.同一部門D.無需關(guān)聯(lián)答案：B45.壓力測試應(yīng)當選擇對市場風險有重大影響的（）。A.正常情景B.歷史情景和假設(shè)情景C.日常經(jīng)營數(shù)據(jù)D.客戶行為答案：B46.商業(yè)銀行應(yīng)當為市場風險計量建立（）。A.管理信息系統(tǒng)B.手工記錄系統(tǒng)C.臨時系統(tǒng)D.外部系統(tǒng)答案：A47.市場風險限額體系應(yīng)當考慮（）。A.業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模等因素B.員工薪酬C.辦公室面積D.客戶數(shù)量答案：A48.超限額情況的處理由（）根據(jù)制度執(zhí)行。A.管理層B.董事會C.監(jiān)管機構(gòu)D.客戶答案：A49.應(yīng)急處理方案應(yīng)當基于（）結(jié)果制定。A.壓力測試B.日常經(jīng)營C.客戶投訴D.員工建議答案：A50.商業(yè)銀行披露市場風險信息時，應(yīng)當包括（）。A.定量和定性信息B.僅定量信息C.僅定性信息D.內(nèi)部審計細節(jié)答案：A---###二、多項選擇題（50道）1.市場風險包括以下哪些價格的不利變動？（）A.利率B.匯率C.股票價格D.商品價格答案：A、B、C、D2.市場風險管理應(yīng)遵循的原則包括（）。A.審慎性原則B.全面性原則C.匹配性原則D.專業(yè)性原則答案：A、B、C、D3.商業(yè)銀行董事會的主要職責包括（）。A.審批市場風險管理基本制度B.審批市場風險偏好C.審批高級管理層有關(guān)市場風險管理職責D.每年至少審議一次市場風險管理報告答案：A、B、C、D4.高級管理層的主要職責包括（）。A.制定市場風險管理政策和程序B.及時了解市場風險水平C.明確市場風險管理職能部門職責D.為市場風險管理配備資源答案：A、B、C、D5.商業(yè)銀行負責市場風險管理的部門職責包括（）。A.擬定市場風險管理政策和程序B.識別、計量、監(jiān)測、控制和報告市場風險C.監(jiān)測限額遵守情況D.設(shè)計、實施壓力測試答案：A、B、C、D6.內(nèi)部審計部門對市場風險管理體系的審計內(nèi)容包括（）。A.市場風險頭寸和風險水平B.市場風險管理體系文檔的完備性C.市場風險管理的組織結(jié)構(gòu)D.市場風險計量方法的恰當性答案：A、B、C、D7.商業(yè)銀行應(yīng)當確保職能適當分離，包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營職能與市場風險管理職能獨立B.交易后處理與會計職能嚴格分離C.結(jié)算職能與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能合并D.風險管理部門與業(yè)務(wù)部門合并答案：A、B8.商業(yè)銀行市場風險管理政策和程序的主要內(nèi)容包括（）。A.可以開展的業(yè)務(wù)和金融工具B.市場風險管理組織結(jié)構(gòu)C.市場風險的識別、計量方法D.應(yīng)急處理方案答案：A、B、C、D9.商業(yè)銀行劃分交易賬簿和銀行賬簿后，應(yīng)當（）。A.采取相應(yīng)的風險管理方法B.嚴格劃分交易和非交易業(yè)務(wù)崗位C.忽略銀行賬簿風險D.僅管理交易賬簿風險答案：A、B10.商業(yè)銀行在開展新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)前，應(yīng)當（）。A.充分識別和評估市場風險B.建立內(nèi)部審批程序C.由相關(guān)部門審核D.無需審批答案：A、B、C11.市值重估的負責部門可能包括（）。A.風險管理部門B.財務(wù)會計部門C.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門D.獨立職能部門答案：A、B、D12.市場風險的計量方式包括（）。A.敏感性分析B.敞口分析C.情景分析D.風險價值答案：A、B、C、D13.商業(yè)銀行應(yīng)當對市場風險計量系統(tǒng)的（）定期評估。A.假設(shè)前提B.參數(shù)C.數(shù)據(jù)來源D.計量程序答案：A、B、C、D14.運用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當（）。A.合理選擇模型技術(shù)B.定期審查假設(shè)前提和參數(shù)C.建立模型管理內(nèi)部政策D.模型驗證主體獨立答案：A、B、C、D15.壓力測試的情景包括（）。A.歷史上發(fā)生過重大損失的情景B.假設(shè)情景C.市場價格劇烈變動D.市場流動性嚴重不足答案：A、B、C、D16.商業(yè)銀行管理信息系統(tǒng)應(yīng)當支持（）。A.市場風險計量B.模型有效性監(jiān)控C.壓力測試D.限額監(jiān)測答案：A、B、C、D17.市場風險限額包括（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.資本限額答案：A、B、C18.限額體系設(shè)計應(yīng)當考慮（）。A.業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B.商業(yè)銀行能夠承擔的市場風險水平C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗D.壓力測試結(jié)果答案：A、B、C、D19.超限額情況的處理包括（）。A.及時報告管理層B.管理層根據(jù)制度處理C.決定是否調(diào)整限額體系D.忽略不計答案：A、B、C20.應(yīng)急處理方案可能包括（）。A.采取對沖措施B.減少風險暴露C.建立備用系統(tǒng)D.減少銀行損失答案：A、B、C、D21.市場風險報告的內(nèi)容包括（）。A.市場風險頭寸統(tǒng)計B.市場風險水平計量C.盈虧情況D.壓力測試情況答案：A、B、C、D22.向董事會提交的報告通常包括（）。A.總體市場風險頭寸B.風險水平C.盈虧狀況D.限額遵守情況答案：A、B、C、D23.商業(yè)銀行披露市場風險信息時，應(yīng)當遵循（）。A.《商業(yè)銀行信息披露辦法》B.《商業(yè)銀行資本管理辦法》C.內(nèi)部規(guī)定D.國際標準答案：A、B24.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行市場風險的監(jiān)督管理包括（）。A.現(xiàn)場檢查B.非現(xiàn)場監(jiān)管C.定期評估D.自我監(jiān)管答案：A、B25.商業(yè)銀行應(yīng)當向監(jiān)管機構(gòu)報送（）。A.市場風險管理基本制度B.調(diào)整情況C.市場風險監(jiān)管報表D.員工名單答案：A、B、C26.商業(yè)銀行應(yīng)當報告的重大事項包括（）。A.嚴重超限額的重大虧損B.市場波動產(chǎn)生的重大影響C.業(yè)務(wù)經(jīng)營中的違法行為D.其他重大突發(fā)情況答案：A、B、C、D27.現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容有（）。A.董事會和高級管理層履職情況B.市場風險管理政策和程序?qū)嵤┣闆rC.市場風險計量有效性D.市場風險資本計提充足性答案：A、B、C、D28.監(jiān)管機構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律對商業(yè)銀行采?。ǎ?。A.責令改正B.行政處罰C.通報重大風險事件D.獎勵答案：A、B、C29.本辦法參照執(zhí)行的其他金融機構(gòu)包括（）。A.政策性銀行B.農(nóng)村合作銀行C.信托公司D.理財公司答案：A、B、C、D30.外國銀行分行應(yīng)當（）。A.遵循總行制定的政策B.定期向總行報送報告C.向中國監(jiān)管機構(gòu)報送報告D.獨立制定政策答案：A、B、C31.市場風險管理是（）市場風險的全過程。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制和報告答案：A、B、C、D32.商業(yè)銀行應(yīng)當充分識別市場風險，并考慮（）。A.市場風險與其他內(nèi)外部風險的相關(guān)性B.市場風險與其他內(nèi)外部風險的傳染性C.僅市場風險本身D.僅內(nèi)部風險答案：A、B33.商業(yè)銀行不應(yīng)當開展（）的復(fù)雜金融業(yè)務(wù)。A.超出自身市場風險管理能力B.超出市場風險承受水平C.符合風險偏好D.經(jīng)董事會批準答案：A、B34.負責市場風險管理的人員應(yīng)當具備（）。A.專業(yè)知識B.技能C.了解本行相關(guān)業(yè)務(wù)D.掌握風險管理方法答案：A、B、C、D35.董事會可以授權(quán)下設(shè)委員會履行部分職能，但委員會應(yīng)當（）。A.定期向董事會提交報告B.獨立決策C.無需報告D.取代董事會答案：A36.高級管理層應(yīng)當確保市場風險管理體系（）。A.正常運行B.有效應(yīng)對市場風險事件C.僅關(guān)注交易業(yè)務(wù)D.忽略非交易業(yè)務(wù)答案：A、B37.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門是市場風險的（）。A.直接承擔者B.管理者C.為自身經(jīng)營活動承擔風險負責D.無需負責答案：A、B、C38.內(nèi)部審計部門應(yīng)當（）。A.直接向董事會和監(jiān)事（會）報告B.跟蹤檢查整改措施C.僅審計業(yè)務(wù)經(jīng)營部門D.增加審計頻率特殊情況答案：A、B、D39.商業(yè)銀行引入新產(chǎn)品或體系重大變動時，應(yīng)當（）。A.擴大內(nèi)部審計范圍B.增加內(nèi)部審計頻率C.減少審計D.忽略風險答案：A、B40.商業(yè)銀行應(yīng)當確保市場風險管理體系（）。A.接受內(nèi)部審計有效審查B.與業(yè)務(wù)規(guī)模匹配C.僅由高級管理層管理D.獨立于內(nèi)部控制答案：A、B41.市場風險管理政策和程序應(yīng)當與（）一致。A.總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略B.管理能力C.資本實力D.能夠承擔的總體風險水平答案：A、B、C、D42.商業(yè)銀行應(yīng)當調(diào)整風險管理政策和程序，以處理（）。A.法律差異B.資金流動障礙C.附屬機構(gòu)頭寸抵消D.所有風險合并答案：A、B、C43.市場風險管理的內(nèi)部控制應(yīng)當（）。A.促進有效業(yè)務(wù)運作B.提供可靠財務(wù)和監(jiān)管報告C.確保遵守法律法規(guī)D.確保風險管理體系有效運行答案：A、B、C、D44.商業(yè)銀行應(yīng)當對每項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的市場風險因素進行（）。A.分解B.分析C.識別類別和性質(zhì)D.忽略答案：A、B、C45.新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當包括（）審核。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門B.負責市場風險管理的部門C.法律合規(guī)部門D.財務(wù)會計部門答案：A、B、C、D46.商業(yè)銀行開展金融工具估值時，應(yīng)當（）。A.方法和假設(shè)盡量一致B.建立估值校對機制C.確定代用數(shù)據(jù)標準D.隨意估值答案：A、B、C47.商業(yè)銀行應(yīng)當采用壓力測試補充市場風險計量，因為計量方法有（）。A.特點B.局限性C.完美性D.無需補充答案：A、B48.商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)壓力測試結(jié)果（）。A.制定應(yīng)急處理方案B.決定是否改進限額管理C.決定是否改進資本配置D.忽略結(jié)果答案：A、B、C49.管理信息系統(tǒng)應(yīng)當確保數(shù)據(jù)的（）。A.準確性B.可靠性C.及時性D.安全性答案：A、B、C、D50.商業(yè)銀行應(yīng)當建立對賬程序，以維護數(shù)據(jù)的（）。A.一致性B.完整性C.獨立性D.隨意性答案：A、B---###三、判斷題（50道）1.市場風險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中。（）答案：錯誤2.市場風險包括銀行賬簿利率風險。（）答案：錯誤3.市場風險管理的目標是完全消除市場風險。（）答案：錯誤4.審慎性原則要求商業(yè)銀行堅持風險為本的理念。（）答案：正確5.全面性原則要求市場風險管理僅覆蓋交易業(yè)務(wù)。（）答案：錯誤6.匹配性原則要求商業(yè)銀行承擔的市場風險水平與風險管理能力相匹配。（）答案：正確7.專業(yè)性原則要求負責市場風險管理的人員具備相關(guān)知識和技能。（）答案：正確8.董事會承擔市場風險管理的實施責任。（）答案：錯誤9.董事會應(yīng)當每年至少審議兩次市場風險管理報告。（）答案：錯誤10.監(jiān)事（會）負責監(jiān)督檢查董事會和高級管理層的履職情況。（）答案：正確11.高級管理層承擔市場風險管理的最終責任。（）答案：錯誤12.高級管理層應(yīng)當明確市場風險管理職能部門的職責。（）答案：正確13.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門是市場風險的直接承擔者。（）答案：正確14.負責市場風險管理的部門應(yīng)當與業(yè)務(wù)經(jīng)營部門合并。（）答案：錯誤15.內(nèi)部審計部門應(yīng)當每年對市場風險管理體系進行審查。（）答案：正確16.內(nèi)部審計報告應(yīng)當直接提交給高級管理層。（）答案：錯誤17.商業(yè)銀行應(yīng)當確保業(yè)務(wù)經(jīng)營職能與市場風險管理職能獨立。（）答案：正確18.負責市場風險管理人員的薪酬應(yīng)當與直接經(jīng)營收益掛鉤。（）答案：錯誤19.商業(yè)銀行應(yīng)當在并表管理范圍內(nèi)建立集團風險偏好。（）答案：正確20.市場風險管理政策和程序僅適用于商業(yè)銀行總部。（）答案：錯誤21.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿工具每周進行市值重估。（）答案：錯誤22.市值重估應(yīng)當由業(yè)務(wù)經(jīng)營部門負責。（）答案：錯誤23.商業(yè)銀行應(yīng)當選擇與自身業(yè)務(wù)相適應(yīng)的市場風險計量方法。（）答案：正確24.商業(yè)銀行應(yīng)當僅計量可以量化的市場風險。（）答案：錯誤25.風險價值是市場風險計量方式之一。（）答案：正確26.商業(yè)銀行無需對市場風險計量系統(tǒng)的假設(shè)前提進行評估。（）答案：錯誤27.商業(yè)銀行應(yīng)當為市場風險部分計提資本。（）答案：錯誤28.運用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應(yīng)當定期審查模型參數(shù)。（）答案：正確29.模型驗證主體應(yīng)當與模型開發(fā)主體獨立。（）答案：正確30.壓力測試用于評估正常市場情況下的虧損承受能力。（）答案：錯誤31.壓力測試應(yīng)當包括定性和定量分析。（）答案：正確32.商業(yè)銀行無需根據(jù)壓力測試結(jié)果改進政策。（）答案：錯誤33.管理信息系統(tǒng)應(yīng)當支持市場風險計量和壓力測試。（）答案：正確34.商業(yè)銀行應(yīng)當對市場風險實施彈性管理。（）答案：錯誤35.市場風險限額包括止損限額。（）答案：正確36.限額體系無需考慮業(yè)務(wù)復(fù)雜程度。（）答案：錯誤37.超限額情況應(yīng)當及時向董事會報告。（）答案：錯誤38.商業(yè)銀行應(yīng)當制定市場風險應(yīng)急處理方案。（）答案：正確39.市場風險報告路徑可以隨意設(shè)置。（）答案：錯誤40.向董事會提交的報告應(yīng)包括按地區(qū)分解的詳細信息。（）答案：錯誤41.商業(yè)銀行無需披露市場風險管理狀況。（）答案：錯誤42.國家金融監(jiān)督管理總局對市場風險實施持續(xù)監(jiān)管。（）答案：正確43.商業(yè)銀行無需向監(jiān)管機構(gòu)報送市場風險監(jiān)管報表。（）答案：錯誤44.商業(yè)銀行應(yīng)當報告業(yè)務(wù)經(jīng)營中的違法行為。（）答案：正確45.現(xiàn)場檢查不包括市場風險資本計提情況。（）答案：錯誤46.監(jiān)管機構(gòu)可對商業(yè)銀行市場風險問題實施行政處罰。（）答案：正確47.本辦法不適用于政策性銀行。（）答案：錯誤48.未設(shè)立董事會的商業(yè)銀行，由經(jīng)營決策機構(gòu)履行董事會職責。（）答案：正確49.外國銀行分行應(yīng)當遵循中國監(jiān)管機構(gòu)制定的所有政策。（）答案：錯誤50.本辦法自發(fā)布之日起施行。（）答案：錯誤---###四、填空題（50道）1.市場風險是指因市場價格的不利變動而使商業(yè)銀行______和______業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。答案：表內(nèi)、表外2.市場風險管理的目標是有效防范市場風險，將市場風險控制在商業(yè)銀行可以承受的______范圍內(nèi)。答案：合理3.市場風險管理應(yīng)當遵循審慎性原則、______、匹配性原則和______。答案：全面性原則、專業(yè)性原則4.董事會承擔市場風險管理的______責任。答案：最終5.董事會應(yīng)當每年至少審議______次市場風險管理報告。答案：一6.高級管理層應(yīng)當______向董事會提交市場風險管理報告。答案：定期7.商業(yè)銀行負責市場風險管理的部門應(yīng)當與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持______。答案：相對獨立8.內(nèi)部審計部門應(yīng)當定期對市場風險管理體系進行審查，原則上______一次。答案：每年9.商業(yè)銀行應(yīng)當避免薪酬制度與市場風險管理目標產(chǎn)生______。答案：利益沖突10.商業(yè)銀行應(yīng)當在______管理范圍內(nèi)建立集團風險偏好。答案：并表11.市場風險管理政策和程序應(yīng)當與銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、______和風險特征相適應(yīng)。答案：復(fù)雜程度12.商業(yè)銀行應(yīng)當按照《商業(yè)銀行資本管理辦法》劃分______和______。答案：交易賬簿、銀行賬簿13.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿工具每日進行______。答案：市值重估14.用于市值重估的定價因素應(yīng)當從______于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的渠道獲取。答案：獨立15.市場風險的計量方式包括敏感性分析、______、情景分析和風險價值等。答案：敞口分析16.商業(yè)銀行應(yīng)當為所承擔的市場風險充分______。答案：計提資本17.壓力測試用于評估銀行在______情況下的虧損承受能力。答案：極端不利18.商業(yè)銀行應(yīng)當對市場風險實施______管理。答案：限額19.市場風險限額包括交易限額、______和止損限額等。答案：風險限額20.超限額情況應(yīng)當