保險公司風(fēng)險排查自查報告第一章總體要求與排查邊界1.1排查目的本次風(fēng)險排查以“穿透底層資產(chǎn)、穿透交易對手、穿透管理責(zé)任”為核心，全面識別2023年1月1日至2024年3月31日期間，XX人壽保險股份有限公司（下稱“公司”）在保險業(yè)務(wù)、資金運(yùn)用、反洗錢、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、信息科技、再保險、關(guān)聯(lián)交易、公司治理八大條線存在的實(shí)質(zhì)風(fēng)險，形成可量化、可追責(zé)、可整改的問題清單，確保2024年6月30日前將剩余風(fēng)險敞口壓降至公司最近季度末凈資產(chǎn)1%以內(nèi)。1.2監(jiān)管依據(jù)（1）《保險法》第85、86、138條；（2）《保險公司風(fēng)險管理指引（試行）》（銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕32號）；（3）《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則（Ⅱ）》第7號、第9號；（4）《反洗錢法》第16—22條；（5）《銀行保險機(jī)構(gòu)信息科技管理辦法》（銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕7號）；（6）《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號）；（7）《人身保險產(chǎn)品信息披露規(guī)則》（銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕8號）。1.3排查范圍與豁免納入范圍：總公司全部職能部室、35家省級分公司、220家中心支公司、1,850家支公司/營銷服務(wù)部；三家保險資產(chǎn)管理子公司作為受托人納入穿透?；砻夥秶阂押炗喭顺鰠f(xié)議、正在清算的XX養(yǎng)老險子公司，其風(fēng)險由清算組另行報告。1.4風(fēng)險分類與評級采用“概率—影響”矩陣，將風(fēng)險事件分為高、中、低三檔，并對應(yīng)R1—R5五級剩余風(fēng)險評級。R1為已消除，R5為需立即整改。評級結(jié)果與年度績效考核權(quán)重30%掛鉤，對R4及以上風(fēng)險啟動“熔斷”機(jī)制，暫停相關(guān)條線新業(yè)務(wù)審批。第二章組織與職責(zé)2.1三級責(zé)任人體系（1）董事會風(fēng)險委員會：對排查方案、重大風(fēng)險認(rèn)定、整改驗(yàn)收擁有最終決策權(quán)；（2）首席風(fēng)險官（CRO）：擔(dān)任排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長，直接向董事長匯報；（3）條線風(fēng)險官（LRO）：八大條線分別設(shè)LRO，對本條線排查質(zhì)量負(fù)首責(zé)。2.2外部支持聘請安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司提供技術(shù)支援，簽署《保密與獨(dú)立性承諾函》；聘請方達(dá)律師事務(wù)所對關(guān)聯(lián)交易、反洗錢出具法律意見。2.3排查周期現(xiàn)場階段：2024年4月1日至5月15日；整改復(fù)核：5月16日至6月15日；監(jiān)管6月20日前報送銀保監(jiān)屬地監(jiān)管局。第三章保險業(yè)務(wù)條線風(fēng)險排查3.1產(chǎn)品設(shè)計與條款3.1.1抽樣方法采用“三三制”抽樣：每個省級分公司抽取3款在售長期險、3款短期險、3款停售但存續(xù)期超過5年的產(chǎn)品，共315款產(chǎn)品。3.1.2關(guān)鍵檢查點(diǎn)（1）條款是否存在0周歲嬰兒死亡保額超限；（2）萬能險是否出現(xiàn)“長險短做”誘導(dǎo)話術(shù)；（3）健康告知是否嵌入“自動通過”腳本；（4）是否違規(guī)使用“首月0元”等監(jiān)管明令禁止的宣傳語。3.1.3工具與數(shù)據(jù)使用“智能條款比對引擎”（公司IT部自研），將條款文本與銀保監(jiān)會備案文本進(jìn)行diff比對，差異率>1%即觸發(fā)人工復(fù)核。3.1.4發(fā)現(xiàn)問題共發(fā)現(xiàn)條款文本差異54處，其中3處涉及死亡保額超限，已立即下架并啟動客戶回訪。3.2銷售行為3.2.1雙錄回溯調(diào)取2023年7—9月“雙錄”視頻11,260件，由AI語音質(zhì)檢模型篩查出“誤導(dǎo)語句”關(guān)鍵詞，命中率8.7%，再人工復(fù)聽確認(rèn)問題件712件，問題率6.3%。3.2.2可回溯整改對712件問題件逐單整改：步驟1：下發(fā)《客戶告知補(bǔ)錄函》，48小時內(nèi)完成補(bǔ)錄；步驟2：補(bǔ)錄仍不合格的，由分公司總經(jīng)理簽署《風(fēng)險補(bǔ)償承諾書》，按保費(fèi)10%計提補(bǔ)償準(zhǔn)備金；步驟3：對涉及代理人啟動品質(zhì)扣分，一次扣12分即吊銷執(zhí)業(yè)證。3.3核保與理賠3.3.1核保滲漏抽取高保額重疾險保單8,000件，發(fā)現(xiàn)“甲狀腺結(jié)節(jié)未分級”漏告知保單312件，滲漏率3.9%。已啟動再核保，對R3及以上客戶追加體檢或加費(fèi)。3.3.2理賠欺詐建立“反欺詐聯(lián)盟鏈”，對接全國30家醫(yī)院電子病歷，2023年識別可疑欺詐案210件，拒賠金額1.14億元，同比下降18%。第四章資金運(yùn)用條線風(fēng)險排查4.1投資合規(guī)性4.1.1穿透至底層對1,286只資管產(chǎn)品進(jìn)行“底層資產(chǎn)穿透”，使用XBRL標(biāo)準(zhǔn)化模板，逐層拆分至最終融資人。發(fā)現(xiàn)2只信托計劃實(shí)際融資人為公司第5大股東，屬于關(guān)聯(lián)交易未披露。4.1.2限額管理根據(jù)償付能力規(guī)則，權(quán)益類資產(chǎn)賬面余額不得高于上季末總資產(chǎn)25%。排查發(fā)現(xiàn)，2024年2月末權(quán)益占比26.8%，超限1.8個百分點(diǎn)。已制定減持計劃，T+10個交易日內(nèi)減持20億元，確保3月末回到24.5%。4.2信用風(fēng)險4.2.1內(nèi)部評級對1,976個交易對手采用“XX九級內(nèi)部評級”，R7及以下列入預(yù)警。排查發(fā)現(xiàn)R7以下對手敞口合計98億元，其中城投平臺占62億元。已要求新增“土地抵押+應(yīng)收賬款質(zhì)押”雙擔(dān)保，并下調(diào)授信額度30%。4.2.2債券違約2023年新增違約債券3只，本金合計7.6億元，已100%計提減值。對違約主體啟動“債券持有人會議+訴訟”雙軌維權(quán)，已凍結(jié)其上海核心商圈商業(yè)物業(yè)。4.3集中度風(fēng)險4.3.1單一客戶監(jiān)管口徑單一客戶不超過總資產(chǎn)5%。排查發(fā)現(xiàn)某地產(chǎn)客戶合并口徑敞口5.7%，超限0.7個百分點(diǎn)。已壓縮其非標(biāo)債權(quán)15億元，并追加項(xiàng)目土地前置抵押。4.3.2行業(yè)集中房地產(chǎn)敞口占比18.2%，高于行業(yè)均值12%。董事會已批準(zhǔn)《房地產(chǎn)敞口壓降方案》，每年遞減3個百分點(diǎn)，2026年底壓至12%以內(nèi)。第五章反洗錢與制裁合規(guī)5.1客戶身份識別5.1.1受益所有人對公客戶受益所有人識別率要求100%。抽取1,200戶對公保單，發(fā)現(xiàn)缺失受益所有人信息87戶，缺失率7.3%。已下發(fā)《補(bǔ)正通知書》，限期10個工作日補(bǔ)錄，否則暫停保單質(zhì)押貸款功能。5.1.2高風(fēng)險客戶使用“名單監(jiān)控系統(tǒng)”（RefinitivWorldCheck）每日自動篩查，發(fā)現(xiàn)4名客戶命中聯(lián)合國制裁名單，已立即凍結(jié)賬戶并上報央行反洗錢監(jiān)測分析中心。5.2大額與可疑交易5.2.1大額交易2023年累計報送大額交易報告46萬條，差錯率0.12%，低于央行0.5%容忍度。5.2.2可疑模型上線“壽險可疑模型4.0”，新增“退?！侗！偻吮！毖h(huán)指標(biāo)，識別可疑交易1,850筆，同比增長42%，移交公安經(jīng)偵12筆，已立案3筆。5.3內(nèi)部審計2023年內(nèi)部審計部對反洗錢開展專項(xiàng)審計，發(fā)現(xiàn)問題18項(xiàng)，其中重大2項(xiàng)：（1）某中心支公司未對代理人開展反洗錢培訓(xùn)超過24個月；（2）可疑交易復(fù)核流程平均耗時7.2個工作日，超過監(jiān)管5日上限。已問責(zé)支公司經(jīng)理、反洗錢崗共計6人，扣減績效18萬元。第六章消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)6.1投訴分析2023年監(jiān)管轉(zhuǎn)辦投訴1,890件，同比下降11%。投訴焦點(diǎn)為“退保損失”，占比42%。已建立“退保損失模擬器”小程序，客戶投保后即可測算任意年度退保金額，減少信息不對稱。6.2個人信息保護(hù)6.2.1數(shù)據(jù)分級將客戶數(shù)據(jù)分為L1—L4四級，L4為biometric數(shù)據(jù)。排查發(fā)現(xiàn)某APP在客戶無感知下采集聲紋，屬于超范圍收集，已下架該版本并刪除全部聲紋數(shù)據(jù)1.3TB。6.2.2跨境傳輸使用AWS新加坡區(qū)域備份，未向?qū)俚鼐W(wǎng)信辦報備。已停止跨境備份，數(shù)據(jù)100%回遷貴陽大數(shù)據(jù)中心，并完成網(wǎng)信辦備案。6.3宣傳教育2023年開展“3·15”“7·8全國保險公眾宣傳日”活動1,200場，覆蓋人群320萬；發(fā)布“以案說險”短視頻86條，總播放量1.1億次，點(diǎn)贊率7.8%，高于行業(yè)均值5.2%。第七章信息科技風(fēng)險7.1系統(tǒng)可用性核心系統(tǒng)全年可用性目標(biāo)99.95%，實(shí)際99.93%，未達(dá)標(biāo)。根因?yàn)?月機(jī)房UPS單點(diǎn)故障。已更換雙母線UPS，并新增容災(zāi)演練“真切換”每季度一次。7.2網(wǎng)絡(luò)安全7.2.1漏洞掃描2023年開展12輪漏洞掃描，發(fā)現(xiàn)高危漏洞37個，平均修復(fù)時長7天，同比縮短40%。7.2.2勒索演練聘請奇安信實(shí)施“勒索軟件紅藍(lán)對抗”，藍(lán)隊(duì)2小時即發(fā)現(xiàn)異常流量，成功阻止加密行為。7.3數(shù)據(jù)質(zhì)量建立“數(shù)據(jù)質(zhì)量十維評分”體系，2023年末保單數(shù)據(jù)完整性98.7%，準(zhǔn)確性99.1%，一致性99.4%，均高于監(jiān)管最低要求95%。第八章再保險與關(guān)聯(lián)交易8.1再保險安排8.1.1自留額2023年意外險自留額上限為每單2億元，排查發(fā)現(xiàn)2單航空意外險自留額2.3億元，超限0.3億元。已追加超賠合約，并向銀保監(jiān)報備。8.1.2再保對手境內(nèi)再保對手集中度78%，高于公司政策70%上限。已新增與德國慕尼黑再簽5億美元成數(shù)合約，分散集中度至65%。8.2關(guān)聯(lián)交易8.2.1識別與披露2023年關(guān)聯(lián)交易總額156億元，其中資金運(yùn)用類98億元，保險業(yè)務(wù)類58億元。全部交易已逐筆在官網(wǎng)披露，披露率100%。8.2.2定價公允聘請畢馬威出具公允性意見，采用市場法+收益法雙模型，交易價格偏離度<3%，符合監(jiān)管要求。第九章公司治理與ESG9.1股權(quán)質(zhì)押截至2024年3月末，前五大股東質(zhì)押比例48%，高于行業(yè)均值35%。已發(fā)函要求股東補(bǔ)充質(zhì)押物或分批解押，確保2024年底降至40%以內(nèi)。9.2董事會獨(dú)立性獨(dú)立董事占比4/11，低于新規(guī)1/2要求。2024年6月股東大會將增選2名獨(dú)董，確保達(dá)到6/11。9.3ESG風(fēng)險9.3.1綠色投資2023年新增綠色債券投資52億元，占新增投資8.1%，高于行業(yè)均值5.3%。9.3.2氣候壓力測試使用NGFS氣候情景，對房地產(chǎn)、火電、煤炭行業(yè)進(jìn)行壓力測試，在“有序轉(zhuǎn)型”情景下，2030年潛在損失12億元，資本充足率下降8個基點(diǎn)，仍在安全區(qū)間。第十章整改與問責(zé)10.1整改臺賬共發(fā)現(xiàn)問題312項(xiàng)，其中R5級6項(xiàng)、R4級27項(xiàng)、R3級105項(xiàng)、R2級174項(xiàng)。已建立“問題—措施—責(zé)任人—資金—完成時間”五維臺賬，全部錄入“風(fēng)險管理信息系統(tǒng)”閉環(huán)管理。10.2資金預(yù)算2024年計劃投入整改資金4.6億元，其中IT系統(tǒng)2.1億元、風(fēng)控人力1.2億元、減值與補(bǔ)償1.3億元。10.3問責(zé)清單依據(jù)《員工違規(guī)行為處理辦法》第22—28條，已問責(zé)員工216人，其中免職3人、降級9人、記過37人、警告167人，扣減績效合計1,380萬元。10.4驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)R5級問題：整改完成后由外部審計+合規(guī)部+監(jiān)管駐點(diǎn)“三方聯(lián)審”，100%現(xiàn)場驗(yàn)證；R4級問題：外部審計抽樣30%，合規(guī)部全覆蓋；R3級及以下：合規(guī)部抽查10%，審計部抽查5%。第十一章持續(xù)改進(jìn)與前瞻11.1風(fēng)險文化2024年起將“風(fēng)險合規(guī)”納入新員工入職必修課，學(xué)時由4小時增至8小時；高管年度培訓(xùn)新增“危機(jī)模擬艙”實(shí)戰(zhàn)，覆蓋董事長、總裁、副總裁共計11人。11.2科技賦能2024年Q2上線“風(fēng)險圖譜”系統(tǒng)，接入186個內(nèi)外部數(shù)據(jù)源，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險事件T+0預(yù)警；引入大模型生成風(fēng)險報告，預(yù)計節(jié)省人力30%。11.3資本補(bǔ)充已獲批發(fā)行50億元10年期可贖回資本債，票面利率3.85%，用于補(bǔ)充附屬資本，提升償付能力充足率