中級銀行從業(yè)資格考試題庫及答案

一、單項選擇題（每題2分，共20分）1.下列不屬于商業(yè)銀行核心一級資本的是（）。A.實收資本B.盈余公積C.二級資本工具D.未分配利潤答案：C2.下列關于流動性風險的說法，不正確的是（）。A.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險B.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險C.流動性風險管理水平體現了商業(yè)銀行的整體經營管理水平D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險答案：B3.商業(yè)銀行通過內部評級確定每個非零售風險暴露債務人的風險等級時，債務人評級范圍從最高風險到最低風險一般分為（）個風險等級。A.5-8B.8-10C.7-10D.10-12答案：C4.下列不屬于市場風險計量方法的是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.壓力測試D.情景分析答案：D5.商業(yè)銀行采用權重法計量信用風險加權資產時，對個人住房抵押貸款的風險權重為（）。A.75%B.50%C.100%D.150%答案：B6.下列不屬于操作風險高級計量法下定量指標的是（）。A.內部損失數據B.外部損失數據C.情景分析D.業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素答案：D7.下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。A.會計資本也稱為賬面資本，是指銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益B.監(jiān)管資本是指銀行監(jiān)管當局為了滿足監(jiān)管要求、促進銀行審慎經營、維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必須持有的資本C.經濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本答案：D8.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)金融機構的變更、終止申請，應當在自收到申請文件之日起（）個月內作出批準或者不批準的書面決定。A.1B.2C.3D.6答案：C9.下列不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.單一客戶限額答案：D10.下列關于商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的說法，不正確的是（）。A.合規(guī)風險管理是商業(yè)銀行一項核心的風險管理活動B.合規(guī)風險管理的目標是通過建立健全合規(guī)風險管理框架，實現對合規(guī)風險的有效識別和管理，促進全面風險管理體系建設，確保依法合規(guī)經營C.合規(guī)風險管理體系應包括合規(guī)政策、合規(guī)管理部門的組織結構和資源、合規(guī)風險管理計劃、合規(guī)風險識別和管理流程、合規(guī)培訓與教育制度等基本要素D.合規(guī)風險管理只是合規(guī)管理部門的職責，與其他部門無關答案：D二、多項選擇題（每題2分，共20分）1.商業(yè)銀行的流動性風險應急計劃應包括（）。A.危機處理方案B.彌補現金流量不足的工作程序C.應急資金來源的構成D.與金融監(jiān)管當局的溝通策略E.對特殊情況的處理機制答案：ABCDE2.下列屬于商業(yè)銀行信用風險的有（）。A.借款人違約B.市場價格波動C.貸款損失D.結算風險E.利率風險答案：ACD3.商業(yè)銀行的資本作用主要體現在（）。A.為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.是商業(yè)銀行風險管理的最根本驅動力答案：ABCDE4.下列屬于市場風險的有（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.商品價格風險E.信用風險答案：ABCD5.操作風險的人員因素包括（）。A.內部欺詐B.失職違規(guī)C.知識技能匱乏D.核心雇員流失E.違反用工法答案：ABCDE6.商業(yè)銀行的風險管理流程包括（）。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制E.風險補償答案：ABCD7.下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法，正確的有（）。A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇B.風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇C.風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇D.風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇E.風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償的策略性選擇答案：ABCDE8.下列屬于商業(yè)銀行合規(guī)管理部門職責的有（）。A.制定并執(zhí)行風險為本的合規(guī)管理計劃B.審核評價商業(yè)銀行各項政策、程序和操作指南的合規(guī)性C.組織制定合規(guī)管理程序以及合規(guī)手冊、員工行為準則等合規(guī)指南D.積極主動地識別和評估與商業(yè)銀行經營活動相關的合規(guī)風險E.收集、篩選可能預示潛在合規(guī)問題的數據答案：ABCDE9.下列關于商業(yè)銀行內部控制的說法，正確的有（）。A.內部控制是商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全體員工參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現控制目標的動態(tài)過程和機制B.內部控制的目標是保證商業(yè)銀行經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進商業(yè)銀行實現發(fā)展戰(zhàn)略C.內部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋各項業(yè)務流程和管理活動，覆蓋所有的部門、崗位和人員D.內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督的機制E.內部控制應當與商業(yè)銀行的經營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應，以合理的成本實現內部控制目標答案：ABCDE10.下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有（）。A.內部信號B.外部信號C.融資信號D.投資信號E.客戶信號答案：ABC三、判斷題（每題2分，共20分）1.商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于5%。（）答案：對2.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。（）答案：錯3.操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。（）答案：對4.經濟資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本。（）答案：對5.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。（）答案：對6.信用風險與市場風險相比具有數據充分和易于計量的特點。（）答案：錯7.商業(yè)銀行的風險管理部門應當與合規(guī)管理部門合并，以便于提高風險管理效率。（）答案：錯8.監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本。（）答案：對9.商業(yè)銀行的內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權力。（）答案：對10.壓力測試是一種以定量分析為主的風險分析方法。（）答案：對四、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述商業(yè)銀行流動性風險管理的主要方法。答：主要方法有：一是資產流動性管理，合理配置資產，確保有足夠易變現資產；二是負債流動性管理，拓展多元化負債渠道；三是現金流管理，準確預測未來現金流；四是壓力測試，評估極端情況下流動性狀況；五是限額管理，設定流動性相關限額。2.簡述信用風險的主要特點。答：信用風險特點有：不確定性強，違約時間和損失難以準確預估；信息不對稱嚴重，債權人難掌握債務人全面信息；具有明顯的非系統(tǒng)性，受債務人自身因素影響大；信用風險的影響廣泛，可能引發(fā)連鎖反應。3.簡述操作風險的成因。答：操作風險成因包括人員因素，如內部欺詐、失職等；流程因素，像流程不完善、執(zhí)行不力；系統(tǒng)因素，系統(tǒng)故障、漏洞等；外部事件，如外部欺詐、自然災害等。4.簡述商業(yè)銀行內部控制的原則。答：商業(yè)銀行內部控制原則包括：全面性，覆蓋各業(yè)務與管理活動；重要性，關注重要業(yè)務與高風險領域；制衡性，機構設置等形成相互制約；適應性，與經營規(guī)模等相適應；成本效益，以合理成本實現控制目標。五、討論題（每題5分，共20分）1.討論商業(yè)銀行如何平衡風險管理與業(yè)務發(fā)展的關系。答：商業(yè)銀行要平衡兩者關系，需建立科學風險管理體系，準確識別評估業(yè)務風險。在業(yè)務拓展中，依據風險偏好篩選項目，確保風險可控。同時，利用風險管理優(yōu)化業(yè)務流程，提升效率。還可通過創(chuàng)新金融產品轉移風險，實現風險與收益相匹配，促進業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。2.討論市場風險對商業(yè)銀行的影響及應對措施。答：市場風險如利率、匯率波動會影響銀行收益與資產價值。影響包括盈利減少、資產減值等。應對措施有：運用套期保值等工具對沖風險；加強市場風險監(jiān)測與預警；優(yōu)化資產負債結構，降低敏感性；開展壓力測試，制定應急預案。3.討論操作風險對商業(yè)銀行的危害及防范措施。答：操作風險危害大，可能導致財務損失、聲譽受損、法律糾紛等。防范措施：完善內部控制制度，規(guī)范業(yè)