1、信用卡風險管理介紹,信用卡風險管理概論（一）,信用卡是一種混合支付工具及繼續(xù)性貸款的產(chǎn)品,但是 信用卡在本質(zhì)上還是一種無擔保的貸款 信用卡的客戶數(shù)多, 但額度及貸款金額并不大 i.e.信用卡是將風險分散到大量且貸款金額小的個人身上 因為客戶數(shù)量多,信用卡的風險管理是無法以人工做個別化的處理,需要切割成客層, 使用系統(tǒng)做批量化的管理,信用卡風險管理概論（二）,信用卡的客戶分類: 循環(huán)信用型 (Revolvers) : 動用循環(huán)信用長達3個月以上者 按月結(jié)清型 (Transactors) : 最近6個月內(nèi)沒有動用循環(huán)信用者 信用擴張的習慣 v. 儲蓄的習慣 好客戶? 壞客戶?,信用卡風險管理概論（

2、三）,信用卡一般風險種類含: 信用風險(Credit Risk),偽冒風險(Fraud Risk)及作業(yè)風險(Operation Risk) 信用風險：指因持卡人信用不良所產(chǎn)生之延滯繳款及倒賬的風險，一般于延滯超過180天未繳,需轉(zhuǎn)列呆賬 偽冒風險：指因遭受詐騙所產(chǎn)生之風險,如偽冒申請或交易非為持卡人所授意或使用,而是遭第三人不法蓄意冒用之交易損失 作業(yè)風險：指因作業(yè)流程疏失產(chǎn)生之風險，如調(diào)單扣款時效掌握不當，作業(yè)疏失所產(chǎn)生之損害賠償責任等,信用卡風險管理概論（四）,信用卡每一個客層都有損失發(fā)生的可能性,只是機率有高低的不同，風險管理不是尋求零損失，如果尋求零損失就別做發(fā)卡。 i.e. 要接受

3、損失是cost of doing business 信用卡的客戶因為競爭及目標客群差異有限，客戶重疊性較高，比較少有個別銀行的問題，但是會有系統(tǒng)性風險的問題 信用卡的客戶型態(tài)會改變，信貸風險并不隨期間拉長而減低，風險管理決策的考量點是在可接受的風險范圍內(nèi)，尋求利潤的極大化,Its a balancing game!,Output 產(chǎn)出,Input 投入,L,H,信用卡風險管理概論（五）,Credit Cycle,Product Planning 產(chǎn)品規(guī)劃,MIS,Account Acquisition 發(fā)卡,Collection 催收,Account Maintenance 帳戶維護,信用卡風

4、險管理產(chǎn)品規(guī)劃及發(fā)卡,信用卡經(jīng)營的階段目標,Winning the battle of wallet Get into the wallet Keep in the wallet Become the top of wallet,目標市場/客戶,要定義目標市場 , 并知道選擇這樣定義的理由 習慣上多依據(jù)如年齡, 收入, 職業(yè)等屬性, 來描繪出所要的客戶/客層 要依據(jù)目標市場制訂后續(xù)的各項作業(yè)及流程 實務上多半沒有明確的目標市場或很模糊 目標客戶 = 想要辦卡的人?,產(chǎn)品規(guī)劃,產(chǎn)品規(guī)劃要考慮產(chǎn)品定位, 價格, 競爭力, 產(chǎn)品特色等 產(chǎn)品規(guī)劃會影響信用風險及欺詐風險 產(chǎn)品要依據(jù)目標客戶的需求設計

5、“Right product for the right customer at the right time” 產(chǎn)品規(guī)劃要注意避免產(chǎn)生“逆選擇” (adverse selection)及要控制 產(chǎn)品特色(product feature) 的成本,信用卡被A太多 北富銀吃不消 【聯(lián)合報記者孫中英臺北報導】 2007.03.09 02:34 am 臺北富邦銀行前年推出的A系列信用卡，今年5月起，Amiles航空卡、Amoney白金卡權(quán)益都要縮水，引發(fā)持卡人反彈。富邦金控總經(jīng)理龔天行承認，銀行做生意要有一定獲利，這批A系列信用卡的結(jié)果是，我們被消費者A了。 臺北富邦銀行已經(jīng)通知持卡人，并且在網(wǎng)站上

6、公告，今年5月起，多張信用卡權(quán)益大幅修正。另外因為合約到期，北富銀4月中旬將一口氣停掉三張聯(lián)名卡。 北富銀是在前年的9月和11月，分別推出Amoney白金卡，及Amiles航空卡。推卡當時，A-money白金卡標榜現(xiàn)金回饋比率最高，卡友刷到10萬元就能回饋5%，即現(xiàn)金回饋可有5000元。而Amiles航空卡，強調(diào)只要刷25元，就能累積1哩，而且是市場唯一一張可累積華航、國泰、長榮等20家航空公司里程、進而可以換取免費機票的信用卡。 但從今年5月起，北富銀這兩張最暢銷的信用卡，權(quán)益都要縮水；Amiles卡將累積哩程的門坎大幅提高，要刷到50元才能累積1哩，高于同業(yè)刷30或40元可累積一哩的水平。

7、 卡友抱怨最多的，是Amoney白金卡。有一位方姓持卡人指出，5月起，新的回饋方式非常復雜，除了回饋金額因為采分段回饋將大幅縮水之外，舉例來說，如果第一期現(xiàn)金回饋4000元，但下個月沒有刷卡刷到4萬元，就不能將4000元全部抵掉消費金額，最多只能抵2000元，而剩余的回饋金額2000元不得展延，只好作廢。方姓持卡人認為，這等于讓持卡友人平白損失2000元回饋金，很不公平。 富邦金控總經(jīng)理龔天行昨天在法說會中承認，這兩張A系列信用卡，發(fā)行兩年來大受歡迎，但因為發(fā)卡成績太好，回饋卡友的成本因而太多，龔天行說：當初想要A各位的錢，沒想到最后我們被消費者A了。 龔天行表示，發(fā)卡成績好，回饋太多，造成銀

8、行負擔太大，所以，重新檢討后修正回饋標準。他強調(diào)，銀行做生意，本來就要從客戶身上賺到應有利潤，北富銀還是會繼續(xù)尋找優(yōu)質(zhì)客戶，并加強各項服務。,發(fā)卡渠道,多重選擇: 1. 直郵 (Direct Mail) 2. Take-one Application 3. 分支行 4. 電話行銷 (Telemarketing) 5. 互聯(lián)網(wǎng) (Internet) 6. Direct Sales 7. 3rd party sales agency 8. 其他,要考慮: 所選擇的發(fā)卡渠道可不可以找到目標客戶? 有沒有效果? 好不好管理? 發(fā)卡渠道會影響風險!,發(fā)卡政策,依據(jù)共同決定的目標客戶制定發(fā)卡政策 廣義的政

9、策不是只有規(guī)定發(fā)卡條件, 如年齡, 收入, 職業(yè),證明文件.等, 政策應該要: 定義基本授信指導思想或風險容許度 要涵蓋風險管理的各個單位 至少要規(guī)訂最低準則及基本作業(yè)流程 要明確規(guī)范授權(quán)及職責 發(fā)卡審核準則要依據(jù)客戶的種類設計審核規(guī)定及所需的各種條件 要追蹤分析客戶的表現(xiàn)并持續(xù)修正 設置新申請件評分與行為評分,客層金字塔,Prime,財富,人數(shù),Near-prime,Sub-prime,客層分類,征信作業(yè),申請文件審核 - 審核/判斷申請人提供文件的可靠性,來作為核準的依據(jù),如收入證明,存款等證明文件 2、電話照會 - 電話訪談申請人或聯(lián)系人,從中了解申請人提供資料的可信性,并藉此發(fā)現(xiàn)偽冒申

10、請 3、內(nèi)外部信息查核 - 申請件皆應透過查詢內(nèi)部歷史檔案,偽冒申請檔案及外部資信局,深入了解申請人之信用狀況 4、審批 - 有人工及評分兩種方式,評分的運用通常與人工審核互補使用,評分明顯偏高或偏低者可透過評分直接核準,把審批人力集中于評分處理灰色地帶的申請,收/整件,登記,錄入,下code,電照,審批,制卡,發(fā)卡,歸檔,審核方式的比較,人工審核 評分卡審核 (judgmental decision) (scoring),較主觀 審批標準不一致 不容易調(diào)整或追蹤 效率較低 需要有經(jīng)驗的審批人員 需要持續(xù)訓練來因應市場的變化,較客觀 審批標準較一致 容易調(diào)整及追蹤 效率較高 需要有足夠的過往資

11、料建制 評分模型隨時間的推移效果會降低,申請評分模型案例,單一屬性(characteristic) 評分卡: Home Ownership Own 67 Rent 0 LWP 12,雙屬性評分卡: Home Ownership Own 67 51 Rent 0 14 LWP 12 0 Time at Address 0 0 1-3 14 4-6 33 7 plus 49,申請評分模型案例,申請評分模型案例,三屬性評分卡: Home Ownership Number of Recent Inquiries Own 67 51 48No Record 0 Rent 0 14 230 1 27 LW

12、P 12 0 42 3 0 Time at Address4 or more -33 0 0 0 1 - 314 18 4 - 633 31 7 plus49 54,申請評分模型案例,四屬性評分卡: Home OwnershipNumber of Recent Inquiries Own 67 51 48 50No Record 0-12 Rent 0 14 23 200 127 23 LWP 12 0 4 02 3 0 -5 4 or more-33-41 Time at Address % Revolving Lines Used 0 0 0 0No Record 0 1 - 314 18

13、 14 0 15%-19 4 - 633 31 3316 64% 39 7 plus49 54 52 65% and up -49,評分卡種類,發(fā)卡評分卡 (application score) 推銷評分卡(Solicitation score) 回應率評分卡(Response score) 激活評分卡(Activation score) 欺詐評分卡(Fraud score),客制化評分卡(Custom score) 通用評分卡 (Generic score) 風險評分卡 (Risk score) 收益評分卡 (Revenue score) 獲利評分卡 (Profitability score

14、) 破產(chǎn)評分卡 (Bankruptcy score),Debt Burden Analysis,衡量審請人還款能力的方式 每月各項貸款的總還款金額 每月收入 (凈收入 ?) 缺乏full positive信用記錄的情形下不易操作 需依賴申請人提供收入及債務的訊息/資料 可接受的比率是多少? 沒有考量審請人的生活形態(tài) 費用 v. 風險 ? 信用卡是循環(huán)信用,而不是分期產(chǎn)品,很難適用,中國時報 現(xiàn)金卡新卡 額度大縮水20070414 記者(陳一姍臺北報導)金管會昨日修正現(xiàn)金卡管理辦法，未來銀行發(fā)給客戶新現(xiàn)金卡，要以可動用額度，而非實際動用金額來計算授信限額；未來現(xiàn)金卡廣告，不得以創(chuàng)業(yè)、投資等中長期

15、資金周轉(zhuǎn)使用做訴求。 金管會昨日預告現(xiàn)金卡業(yè)務應注意事項，增訂三點條文：第一，增訂信用額度核給、額度控管及定期審查的規(guī)范。過去，對于現(xiàn)金卡額度的規(guī)范，是以動用金額，加上含信用卡在內(nèi)，全體金融機構(gòu)無擔保放款的總債務余額，不得超過申請人最近一年平均月收入二十二倍來限制。未來，發(fā)給新卡時，要以可動用額度計算。舉例來說：如果一個人月收入只有一萬，總共只能借無擔保放款二十二萬。如果該消費者已經(jīng)借了小額信貸十萬，信用卡已動用循環(huán)信用十萬，現(xiàn)金卡動了一萬。銀行如果要加發(fā)給此人新現(xiàn)金卡，最高額度就只能是一萬。過去，因為未動用額度不設限，所以新現(xiàn)金卡還是可以給十萬的額度。 昨日預告的管理辦法明定，未來每半年，銀

16、行就必須對現(xiàn)金卡辦理覆審，如果客戶有超過余額的情況，就必須思考如何調(diào)整。 在信用等級部份，金管會首度要求，依據(jù)客戶風險不同，現(xiàn)金卡必須采取差別利率定價，且定期復核調(diào)整。在廣告管理上，之前，有銀行以創(chuàng)業(yè)、投資做訴求，鼓動人家辦現(xiàn)金卡。新規(guī)定明定，不得以此為廣告訴求點。為了保障消費者權(quán)益，新辦法明定，費用不得列入借款本金加以計息，利息計算不能用復利計算。而廣告警語，利率與所有費用的字體，不得小于十四號字；同時規(guī)定，一定要按月給持卡人對賬單，且除非客戶同意以電子郵件等方式給賬單，否則都要以給書面為原則。,電照作業(yè),電照作業(yè)的目的: 判斷申請人的身份真實性 判斷申請人的職業(yè), 職務, 工資, 財力等

17、確認申請人的聯(lián)絡資料, 如地址,電話等 防范偽冒申請的重要作業(yè)環(huán)節(jié) 要有證明文件以供電照人員判斷 要注意成本 v. 風險, 來決定電照比率 要有標準作業(yè)流程及準則,信用風險管理帳戶管理,帳戶管理,信用卡發(fā)卡只是與客戶關(guān)系的開始而不是結(jié)束 除非客戶主動注銷卡片,基本上銀行與客戶之間的關(guān)系是很長久的 信用卡是一種繼續(xù)性的貸款產(chǎn)品,風險隨時間的推移會產(chǎn)生變化 帳戶管理是信用卡業(yè)務成功及獲利的關(guān)鍵 帳戶管理一般涵蓋: - 信用額度管理 - 授權(quán)作業(yè) - 復審作業(yè) - 偽冒偵測及調(diào)查作業(yè),帳戶管理,信用額度管理是帳戶管理最重要的一環(huán) 信用額度管理應該要有一個明確的政策指引相關(guān)作業(yè),并最好有行為評分支持決

18、策 信用額度管理包括: 調(diào)升/調(diào)降額度 (批量或個別調(diào)額,季節(jié)性/年度調(diào)額) 臨額調(diào)整 Shadow limit Cash line/velocity control 額度調(diào)整不要等到客戶要求才做 固定額度調(diào)升在概念上是如同核準一個新貸款,應審查相關(guān)信用記錄及證明文件 臨時額度調(diào)整要有特定的消費目的,并限定在一定期間及額度范圍,帳戶管理,授權(quán)作業(yè)是在客戶需要使用卡片的當時做出判斷,要兼顧風險及客戶使用卡片的方便性及服務品質(zhì) 一般國外的授權(quán)機制(如Visa的IARS)多半是透過系統(tǒng)設定參數(shù),自動篩選出可疑交易,作出直接拒絕或回電銀行(Call Bank)兩種回應,國際組織對授權(quán)核準率訂有嚴格要求

19、,以確保服務品質(zhì) 復審作業(yè)是針對風險較高(如高額度或行為評分較差)的客戶,定期重新審查/評定客戶的信用狀況/風險值,并做出因應的決策 決策要考慮客戶的繳款行為,外部信用狀況,DBR/DTI.等因素 復審作業(yè)是很有效的早期預警機制,行為評分系統(tǒng),一般信用卡主機系統(tǒng)(如: Cardpac)都是標準及批量化運作,對個別帳戶的管理有彈性不足的問題 行為評分系統(tǒng)可以輔助上述之不足,因為行為評分系統(tǒng)是根據(jù)每個帳戶來作決策基礎,透過此種個人化的管理觀念,能針對個別賬戶做出適當?shù)臎Q定,更有效地做好帳戶管理 行為評分系統(tǒng)主要區(qū)分為三部分： 1、行為評分卡 2、軟件及系統(tǒng) 3、帳戶管理策略 行為評分系統(tǒng)亦可運用于

20、信用卡業(yè)務中多樣的決策范圍,如催收,授權(quán),額度調(diào)整,續(xù)卡,撥備等.除上述風險管理面的運用外,亦可運用于市場及其他方面,行為評分系統(tǒng),可以達到以下目的： 1. 提升服務品質(zhì)： 可以主動針對客戶的需求調(diào)高額度,減少客戶的抱怨 2. 降低風險： 可以提早預知客戶的潛在風險并實施因應對策,有效降低損失 3. 增加營業(yè)收入： 已往很多客戶因額度用滿而被拒使用,銀行對超額之彈性不大,可針對此加以改善,客戶的額度可適時個別提高以滿足需要 4. 降低人事成本： 因系統(tǒng)能及時提供資訊,有效處理客戶之問題,如超額授權(quán),主動提高信用額度等,將可大量減少因此產(chǎn)生的抱怨,人事成本可以降低,行為評分系統(tǒng),信用風險管理MI

21、S,發(fā)卡MIS種類,進件分析 (Through-the-Door) 人口分析(Demographic) 延滯分析 (Delinquency) Bad Rate分析 Override分析 Vintages分析 渠道分析 (Channels) 市場營銷計劃分析 (Marketing programs) 區(qū)域分析 (Geographic regions) 策略分析 (Strategies),Leading 領先指標,核準率 (Approve rate) 拒決原因分析 (Decline reason analysis) Override分析 平均核給額度 (Average Initial line)

22、Non-starter rate 逾期30+ DPD ratio by vintage 核準客層分布分析 (Approval distribution) DBR/DTI趨勢 繳款/貸款比率 (Payment to balance ratio) 循環(huán)信用比率 (Revolving rate) M1 cycle in 還款率 (Payment rate) 欺詐發(fā)生率 (Gross fraud ratio),Coincident 同步指標,延滯分析 (30+/60+/90+ DPD) 滾動率 (Roll rate/flow thru rate) 實動率 (active rate) 額度使用率 (Ut

23、ilization rate) 復審 (Loan review) 額度調(diào)整 (Line adjustment) 升等率 (Up-grade ratio) 交叉銷售率 (Cross-sell ratio) 剪卡率 (Attrition ratio) 主動注銷 (Voluntary cancel) 強制注削率 (Force cancel ratio),Lagging 落后指標,Vintage 分析 Net Profit Loss % Gross Charge Off % 壞帳回收率 (Recovery %) Net Charge Off % 延滯金額 (Delinquent $) 催收金額 (Co

24、llection $) 壞帳金額 (Write-off $) 欺詐凈損失 (Fraud loss) 失聯(lián)率 (Lost contact rate) 壞帳回收表現(xiàn) (Recovery performance),信用卡業(yè)務獲利模型,Revenue 減 Expense = Margin 減 Net Credit Loss (NCL) = Revenue Before Tax 減 Taxes = Profit,信用卡風險管理欺詐,欺詐類型,卡丟失 (Lost) 持卡人因為不明原因遺失信用卡,因而被他人冒名使用所產(chǎn)生的損失 卡被盜 (Stolen) 持卡人能明確說出信用卡在某種情況下被他人竊取,因而被冒

25、名使用所產(chǎn)生的損失 卡被偽造 (Counterfeit, CFT) 卡本身不是發(fā)卡銀行發(fā)行的真卡,而屬于純粹的偽造.或卡本身雖是由發(fā)卡銀行所發(fā)行,但被欺詐分子用盜取的磁條信息或卡號于以變造和使用 虛假申請 (Fraud Application) 欺詐分子通過盜取他人身份信息,或偽造他人身份證件,以他人的名義申請信用卡,欺詐類型,竊取信用卡帳戶 (Account Take Over, ATO) 欺詐者獲取了部分或全部真實持卡人信息,并假冒真實持卡人向銀行對持卡人帳戶的聯(lián)絡信息進行變更,并報掛失或損毀,因而取得另一張真卡冒名使用 卡片于郵寄中遺失 (Non-Received Intercepted

26、, NRI) 持卡人未收到發(fā)卡行寄送的卡片或持卡人申明未開卡,而該卡項下發(fā)生交易,多發(fā)生于寄送途中遭他人截獲 郵件訂購和電話訂購 (MOTO) 使用郵寄,電話或互聯(lián)網(wǎng)購買商品(實體或非實體),因而所產(chǎn)生的偽冒交易,也可以叫做 (Card Not Present, CNP),現(xiàn)在多半為互聯(lián)網(wǎng)交易,欺詐操作概念,Input,Output,欺詐操作概念,欺詐管理系統(tǒng),在線偵測系統(tǒng) (On-line Detection System) - Prism, Falcon 欺詐案件管理系統(tǒng) (Case Management System) 國際組織提供的服務 PCAS ( Positive Cardhold

27、er Authorization Service ) PCAM ( Positive Authorization Capacity Management ) STIP ( Stand In Authorization Processing ) IARS ( International Automated Referral Service) TC40 / SAFE,PRISM Neural Network Detection System,欺詐數(shù)據(jù)分析,欺詐趨向 (Fraud Trend) 1. 按國家/地區(qū)分析欺詐損失 (Country/Area) 2. 按商戶類型分析欺詐損失 (MCC) 3

28、. 按欺詐類型分析平均損失 (Fraud Type) 欺詐占比 (Basis Point, BP) 欺詐損失回收率 (Recovery Ratio) 偵測的表現(xiàn) 1. Alert涵蓋欺詐的比率 (Coverage Ratio) 2 . Alert中欺詐交易占所有交易的比率(Fraud Possible Ratio),信用卡風險管理催收,催收作業(yè)的目標,維持與逾期客戶的關(guān)系: 建立即時的接觸 了解未還款的理由 說服客戶并取得還款的承諾 保持接觸 跟進還款承諾的履行 回收欠款,避免成為壞帳,催收作業(yè)的方式,Bucket v. Cradle to Grave (CTG) Bucket: 依據(jù)逾期天數(shù)

29、(1-29 DPD, 30-59 DPD,.)由不同的催收人員負責 Cradle to Grave: 催收人員負責全程各階段的催收作業(yè),M1,M2,M1,M3,M2,M3,催收作業(yè)的方式,Share Queue v. Individual Queue Share Queue: 多名催收人員共同負責同一批催收案件,追求整體績效 Individual Queue: 催收人員個別負責其分配的催收案件,依賴個別催收人員的能力,催收作業(yè)的內(nèi)容,催收作業(yè)可以分從下列幾項思考: 策略 人員 流程 系統(tǒng)/工具,M4 Close Account,M3 Debtor,M1 M2 Customer,客層區(qū)分 Buc

30、ket Stage Collection Score Card type Risk level Balance Behavior Over limit FPD Broken MOB,Frequency Timing Approach,Resources 電話 SMS 信函 Email Site Visit OA Legal Action,Do nothing SMS Reminder Call 信函,Dunning Call Heavy Letter Dunning Letter,OA/Legal,催收策略,Stage 3,1-29 DPD 以客戶服務為導向 指標 服務質(zhì)量 客戶滿意度 產(chǎn)能

31、效能,30 89 DPD 以避免roll down為導向 指標 PTP Contact ratio Broken ratio Payment rate Roll rate,90 180 DPD 以收回為導向 指標 回收率 傭金率 產(chǎn)能 效能,催收策略案例,Stage 2,Stage 1,風險管理部門,電話催收團隊,電話呼出組,電話呼入組,失聯(lián)調(diào)查組,催收組織架構(gòu),委外催收團隊,培訓組,質(zhì)量監(jiān)督組,M1TL,M2 TL,M3 TL,MIS,COL,COL,COL,COL,COL,COL,系統(tǒng)配置與維護組,MIS,QA,TRN,SKT,SKT,COL,SYS,SYS,COL,QA,COL,催收管理

32、人員的責任,Coaching (教練)催收人員提升個別及整體的催 收績效 運用MIS監(jiān)控催收產(chǎn)能及 回收,50%,25%,25%,Coaching,催收員績效,催收人員Skill Set訓練計劃,Write off Rate Payment by AMT(A/C) Debt Burden Ratio,Skill,Level 1,Level 2,Level 3,Level 4,Caring,Caring,Retention,Caring,Counseling Negotiation,Caring,Soft Approach,Basic Collection Skill & System Operation,Level 5,Level,Basic Collection Skill & Sys